Opening Range Reversal Strategy

Strategieoverzicht

De Opening Range Reversal Strategy houdt elke dag maximaal drie opening range-zones in de gaten. Een zone is de range tussen de hoogste high en de laagste low van de bars van de grafiek binnen een tijdsinterval dat je kiest — bijvoorbeeld 09:30-09:35 US Eastern, de eerste vijf minuten van de Amerikaanse aandelenmarkt. Zodra het interval is afgelopen, is de zone compleet en wordt ze als gekleurd rechthoek met haar naam op de grafiek getekend. Elke zone heeft zijn eigen interval en eigen risico-instellingen, en de zones handelen onafhankelijk van elkaar.

De standaardintervallen van de drie zones, in EST (Amerikaanse oostkusttijd):

• Zone 1: 09:30-09:35 EST (blauw)
• Zone 2: 08:00-09:30 EST (oranje)
• Zone 3: 09:30-09:40 EST (paars)

In plaats van de doorbraak te volgen, gaat de strategie er tegenin. Wanneer de prijs buiten een complete zone uitbreekt — een wick erbuiten, of een bar die erbuiten sluit, afhankelijk van de Zone Breakout Trigger van de zone — zet de strategie een omkering klaar: een doorbraak boven de zone zet een short-omkering klaar, een doorbraak onder de zone een long-omkering.

Een klaargezette omkering gaat in een positie wanneer de prijs terugkeert binnen de zone voorbij de extreme van de vorige bar: boven de high van de vorige bar voor een long, onder de low ervan voor een short. Afhankelijk van de Trade Mode van de zone gebeurt dit op de eerste tick, of op de sluiting van een latere bar (de bar die de setup heeft klaargezet, kan de entry nooit activeren). In bar-close-modus kan een zone bovendien eisen dat er sinds de doorbraak een fair value gap (FVG) in de handelsrichting is gevormd voordat ze instapt. Na een entry is een nieuwe doorbraak van de zone nodig om de setup opnieuw klaar te zetten.

De stop loss komt voorbij het extreme van de valse doorbraak — de laagste low (long) of hoogste high (short) van elke bar vanaf de eerste bar van de zone tot de entry — en de take profit is standaard twee keer de afstand van de stop loss (een win/loss-ratio van 2:1). Wanneer meerdere zones tegelijk in een trade zitten, tellen hun trades op tot één positie in dezelfde richting, en sluit elke zone nog steeds haar eigen contracten bij de eigen stop loss en take profit.

De strategie gaat uit van de aanname dat een breuk van de opening range die niet standhoudt de traders die op de doorbraak hebben gekocht of verkocht in de val lokt, en dat de prijs daarna vaak terugkeert door de range terwijl zij uitstappen.

Voorbeelden van instapsetups

Voorbeeld #1: Short-entry in één zone

Het eerste voorbeeld is het eenvoudigste en meest rechttoe-rechtaan: we zitten op MNQ en hebben slechts één zone ingeschakeld, van 09h30 tot 09h35 EST. Je ziet dat de prijs buiten de zone omhoog ging (wat de eerste voorwaarde activeerde) en daarna terugkeerde binnen de zone (de tweede voorwaarde om de entry te activeren). De stop loss staat op het maximale swingpunt boven de zone, en in dit voorbeeld is de take profit 1.5 keer de stop loss. Links op de grafiek zie je de strategiekaart, met nuttige details over de werkwijze van de strategie, zoals de zones die aan of uit staan en de licentiestatus, evenals de commandoknoppen waarmee je handmatig in de trades kunt ingrijpen. Laten we naar het volgende voorbeeld gaan om een complexer scenario te tonen...

Voorbeeld #2: 3 zones tegelijk actief

Dit voorbeeld toont het scenario waarin de 3 zones op dezelfde entry uitkomen. Zoals je ziet zijn de 3 zones actief en getekend op de grafiek. Ze hebben verschillende begin- en eindtijden, maar liggen min of meer op één lijn. De prijs brak onder alle 3 zones uit en ging daarna omhoog op de groene candle, wat de 3 entries op dezelfde candle laat zien.

Als je naar de parameters kijkt, zijn er twee modi die een entry activeren: On Bar Close en On First Tick. De modus On Bar Close wacht tot een bar binnen de zone sluit om de entry te activeren, terwijl de modus On First Tick een entry activeert op de eerste prijstick die terugkeert binnen de zone. In dit voorbeeld heb ik bewust de modus On First Tick gebruikt. Als je de exacte locatie van de 3 entries bekijkt, zie je dat de onderste randen van de 3 zones heel dicht bij elkaar liggen. Deze groene candle liep door alle 3 heen en activeerde de 3 trades op de eerste tick binnen elke zone, en daarom zie je de gestapelde triggers uitgelijnd op het niveau van de onderrand van de zones.

Alle trades in dit voorbeeld hebben een 1:1 winst/verlies-ratio, en je ziet dat ze afzonderlijk werden gesloten, elk op de eigen take profit-prijs. Twee zeer belangrijke punten: ten eerste, ook al werden de 3 trades afzonderlijk ingestapt en gesloten, vanuit het oogpunt van de rekening worden ze in één positie verrekend. Ten tweede is het totale risico van deze verrekende positie het gecombineerde risico van elke trade. Hier riskeerden we $300 per trade, dus $900 in totaal voor de hele positie.

Voorbeeld #3: 3 zones tegelijk actief met verschillende entry- en exitprijzen

In dit voorbeeld zijn de 3 zones niet op één lijn zoals in het vorige voorbeeld. Hier zien we dat zone 1 en zone 3 3 trades op verschillende plekken activeerden. Trade 1, gekoppeld aan zone 1, werd snel ingestapt en gesloten, wat de eerste verliezende trade van de sessie was. Daarna keerde de prijs terug in zone 3 (paars), wat trade 2 activeerde. Voordat trade 2 op de take profit werd gesloten, ging de prijs opnieuw zone 1 in, wat trade 3 activeerde. Kort daarna sloot trade 2 op de take profit en daarna sloot trade 3 ook op de take profit, wat 2 winnende trades en 1 verliezende trade oplevert.

Functies

De Opening Range Reversal Strategy heeft een aantal unieke functies:

• Handelt de omkering van een valse doorbraak van de opening range en stapt in wanneer de prijs terugkeert binnen de zone
• Tot drie onafhankelijke zones, elk met een eigen tijdsinterval, kleur en risico-instellingen
• Zones getekend op de grafiek als gelabelde rechthoeken
• Volledig automatische strategie die kan worden opgeschaald naar meerdere instanties (één per instrument)
• Intradaybacktests op tickniveau, waardoor de backtest voor 99% overeenkomt met de prestaties in real-time
• Open posities worden kort voor het einde van de sessie gesloten — er wordt niets over de nacht gehouden

Dynamische hoeveelheid en risicobeheer

Net als bij al onze strategieën implementeert deze strategie twee methoden om de hoeveelheid van de trade van elke zone te bepalen:

• Fixed Quantity: gebruikt dezelfde hoeveelheid voor elke trade van de zone. Als de stop loss tussen trades varieert, variëren ook de winst- en verliesbedragen.
• Risk Adjusted (de standaard): berekent de hoeveelheid van elke trade op basis van de stop loss en het risico (in $) dat per trade wordt nagestreefd — zo ontstaan vergelijkbare winst- en verliesbedragen over trades heen, ongeacht hoe breed de stop loss is. Wanneer zelfs één contract meer risico loopt dan het doel, wordt de entry alleen genomen als dat risico binnen het maximaal toegestane risico blijft, anders wordt ze overgeslagen.

Twee instellingen voor de hele rekening gelden voor alle zones samen: een maximale hoeveelheid voor de totale positie (de entry van een zone wordt teruggebracht tot wat er nog onder het maximum beschikbaar is) en een minimale hoeveelheid (een entry die daaronder uitkomt, wordt overgeslagen in plaats van een te kleine trade te openen).

Stop loss en take profit

• Stop loss: voorbij het extreme van de valse doorbraak, verbreed met een optionele offset — of een vast aantal punten vanaf de entryprijs.
• Take profit: een win/loss-ratio, een aantal punten, of een valutabedrag.

Positiebeheer

• Positieve breakeven: verplaatst de stop loss van een zone naar de entryprijs zodra de prijs een gekozen deel van de weg naar de take profit van die zone heeft afgelegd.
• Negatieve breakeven: zodra de prijs een gekozen deel van de weg naar de stop loss van de zone heeft afgelegd, verschuift de take profit naar de entryprijs, zodat een herstel plat uitstapt.

Accountbeheer

De strategie past dagelijkse stopvoorwaarden toe op basis van een doelwinst of doelverlies per dag, het aantal winnende trades, het aantal verliezende trades of het totale aantal genomen trades.

Parameters

We proberen de parameters tot een minimum te beperken — alleen de belangrijkste zijn zichtbaar. De zone-parameters zijn voor de drie zones gelijk, waarbij elke zone een eigen kopie heeft.

Prestatierapporten

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Alle backtestresultaten dienen uitsluitend ter indicatie.

• De backtestperiode is niet handmatig gekozen om de beste resultaten te tonen.
• Commissies zijn inbegrepen, met het commissieschema van de Lifetime-licentie van NinjaTrader, voor realistische resultaten.
• Orderuitvoeringen worden op tickniveau bepaald voor precieze intrabar-backtests, zowel in real-time als in backtestmodus.

Download- en installatie-instructies

Installatiestappen

1

Download en pak de ATCH.NinjaTrader-bibliotheek uit (ATCH.NinjaTrader.zip, die ATCH.NinjaTrader.dll bevat) in je NinjaTrader Custom bin-map (C:\Users\{Your Windows Username}\Documents\NinjaTrader 8\bin\Custom\) — zorg dat het DLL-bestand rechtstreeks in die map terechtkomt, niet in een submap, en overschrijf geen nieuwere versie die er al staat. Herstart daarna NinjaTrader zodat het nieuwe bestand wordt geladen.

Log in om dit bestand te downloaden.

2

Importeer het strategie-zipbestand dat je hebt gedownload via de downloadkaart hierboven (niet ATCH.NinjaTrader.zip, die je al in stap 1 hebt uitgepakt) in NinjaTrader via het menu-item Import NinjaScript.

Klik om te vergroten

3

Open een nieuw grafiekvenster op het instrument dat je wilt verhandelen, met één dag aan data geladen. Eén dag is alles wat nodig is om live te handelen, en een korte dataload zorgt ervoor dat de strategie sneller laadt. Gebruik een grafiek-timeframe die je zone-intervallen gelijkmatig deelt — een 1-minuut-grafiek werkt voor de standaardzones. Zorg dat het vinkje Tick Replay aan staat, zoals op de afbeelding. Zie je het niet, ga dan naar Tools → Options → Market Data en schakel Show Tick Replay in.

Klik om te vergroten

4

Klik met de rechtermuisknop op de grafiek en kies Strategies (of druk op Ctrl+S) om het dialoogvenster Add New Strategy te openen, en voeg daarna de strategie ATCHOpeningRangeReversal toe.

5

Plak in datzelfde dialoogvenster je licentie (te vinden op de billingpagina) in de parameter License van de strategie — of sla dit over en plak hem later in de strategiestatuskaart (zie stap 7). De sleutel wordt nooit opgeslagen in templates of workspaces; zodra hij is gevalideerd, slaat de strategie hem op in een lokaal licentiebestand, dus je hoeft hem maar één keer te plakken.

6

Na het toevoegen van de strategie draait ze eerst op de historische data van de grafiek, schakelt daarna over naar de modus Real-Time en controleert de licentie. Een kaart over de grafiek (de strategiestatuskaart — sleep de koptekst om hem te verplaatsen) toont het resultaat op de regel License. Zonder actief abonnement kan de strategie nog steeds in de modi Playback en Historical worden gedraaid om haar eerst te testen — de licentie is alleen nodig om in de modus Real-Time te handelen.

7

Heb je de parameter License niet ingevuld, dan staat op de kaart "not activated": klap hem uit, plak je licentie in het vak en klik op Activate License. Zodra de licentie is gevalideerd, wordt de regel License groen ("valid"), verdwijnt het vak en controleert de strategie zichzelf op de achtergrond opnieuw — er is verder niets te doen.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Opening Range & strategielogica

Facturatie

Technisch

Release-notes