Candle Range Theory (CRT) Strategy

Voorbeelden van instapsetups

Deze strategie heeft één entry-setup, gebaseerd op de Candle Range Theory (CRT)-methodologie.

Kort gezegd is het CRT-entrymodel een entrymodel met een hoge kans en een vooraf bepaalde risk/reward-verhouding. Het is gebaseerd op het analyseren van een kaarsenpatroon op een hogere timeframe en het zoeken naar entrybevestiging op een lagere timeframe.

Op de hogere timeframe zoeken we naar een CRT-kaarsenpatroon — een reeks die de Accumulation-, Manipulation-, Distribution-structuur volgt en over drie kaarsen wordt gevormd:

• De eerste kaars is een lange accumulatiekaars.
• De tweede kaars is een manipulatiekaars, waarbij de koers een wick vormt die boven de high van de vorige kaars uitkomt, maar weer terugvalt en binnen de body van de vorige kaars sluit.
• De derde kaars is de distributiekaars, waarbij de koers de onderste wick van de tweede kaars doorbreekt en de low van de eerste kaars in (en daarbuiten) beweegt.

De entrytrigger voor dit model is het doorbreken van de onderste wick van de tweede kaars (voor een longentry geldt het omgekeerde). Die trigger wordt geanalyseerd op een snellere, lagere timeframe — als het CRT-kaarsenpatroon bijvoorbeeld op een 1-uurs timeframe wordt gezien, kan entrybevestiging worden gezocht op de 1-minuten- of 5-minuten timeframe.

Een lagere timeframe wordt gebruikt voor entrybevestiging, zodat de trade tijdig kan worden geopend — via een Fair Value Gap, of gewoon door te wachten tot de lagere timeframe sluit onder de onderste wick van de tweede kaars.

Een voordeel van dit model is dat de verhouding take-profit/stop-loss vooraf bekend is voordat je de trade opent: over het algemeen wordt de stop loss een paar ticks voorbij de manipulatiekaars (2e kaars) geplaatst, en is het take-profitdoel de low van de eerste kaars (of de high, voor een longentry).

Chartvoorbeelden

Deze voorbeelden zijn niet bedoeld om aan te tonen dat de strategie winst oplevert — het zijn bewust uitgekozen winnende trades, gekozen om verwarring te voorkomen en om de best-case scenario's te illustreren waarin de entry-setup goed werkt. Als je de strategie zelf draait, zul je zien dat veel vergelijkbare entry-setups tot verliezende trades leiden — dat is de realiteit van trading. Het doel is verwachte winstgevendheid op de lange termijn, ook al zijn sommige individuele trades verliezers.

MES, 1-minutenchart / 1-uurs hogere timeframe

Op MES, 1-minuten timeframe, met de 1-uurs timeframe als hogere timeframe (als overlay op de chart getekend, wat erg handig is). Dit voorbeeld toont twee aparte entries — de eerste een long entry, de tweede een short entry. De kaarsen gemarkeerd met 1 en 2 zijn de kaarsen die elke entry hebben gegenereerd, en de TP/SL-markers tonen waar de take-profit- en stop-loss-niveaus waren ingesteld.

MES, 1-minutenchart — 2x CRT-kaars take profit

De strategie ondersteunt meerdere take-profit- en stop-loss-strategieën. De standaard CRT take profit is ingesteld op de high/low-wick van de eerste (accumulatie)kaars, maar dit kan worden uitgebreid tot een veelvoud van die range — dit voorbeeld illustreert de factor 2. De marker 1X toont het eerste take-profitniveau, en 2X toont waar het 2x take-profitniveau in plaats daarvan was ingesteld — wat op de lange termijn een hogere verwachte winst oplevert.

Functies

De CRT-strategie heeft een set unieke functies:

• Robuuste eigen implementatie van het Candle Range Theory entry-setup-algoritme
• Er worden geen pending orders geplaatst — alleen market orders, wat geen afgewezen orders of gedeeltelijke fills oplevert
• Volledig geautomatiseerde strategie die kan worden opgeschaald naar meerdere instanties
• Nauwkeurige backtestmogelijkheden volgens de officiële best practices van NinjaTrader, met nauwkeurige entry-/exitbacktests op tickniveau
• Een robuuste eigen order-managementbibliotheek, bestand tegen verbindingsverlies, die naadloos werkt op Rithmic-accounts of NinjaTrader-brokeraccounts
• Knoppen op de chart om posities handmatig te beheren wanneer nodig
• Een zeer lichte strategie die in meerdere instanties kan draaien, zelfs op een VPS met weinig rekenkracht

Dynamische hoeveelheid en risicobeheer

Zoals bij al onze strategieën implementeert deze strategie twee methoden om de hoeveelheid open posities in te stellen:

• Vaste hoeveelheid: gebruikt voor elke positie dezelfde hoeveelheid. Als de stop loss tussen posities varieert, variëren ook de winst- en verliesbedragen.
• Dynamische risicogecorrigeerde hoeveelheid: berekent de hoeveelheid van elke positie op basis van de stop loss, het maximale risico (in $) per positie en de maximaal toegestane hoeveelheid — wat gelijke winst- en verliesbedragen oplevert, ongeacht de breedte van de stop loss.

Positiebeheer

Zoals bij al onze strategieën implementeert deze strategie meerdere methoden voor positiebeheer:

• ATM Strategy: delegeer het positiebeheer volledig aan je eigen ATM-strategie, te kiezen uit een dropdown.
• SuperTrend: gebruikt de SuperTrend-indicator om de stop loss te laten meelopen en exits dynamisch te beheren.
• Klassieke Trailing Stop: laat de stop loss meelopen op basis van een trigger en een trailingbedrag.

De strategie maakt het ook mogelijk de stop loss op basis van meerdere strategieën in te stellen en de take profit op basis van een verhouding — zie de sectie Parameters voor details.

Accountbeheer

De strategie implementeert dagelijkse stop-triggers voor het handelen, gebaseerd op het aantal netto winnende posities, het aantal netto verliesgevende posities, of een doel voor gerealiseerde netto winst of netto verlies.

Parameters

We proberen de parameters tot een minimum te beperken — alleen de belangrijkste worden getoond.

Algemeen
Execute Historical Trades	Maakt het mogelijk trades uit te voeren wanneer de strategie draait in Historical-, Backtest- of Optimization-modus — moet uitgevinkt zijn bij live handelen.
Daily TakeProfit Target	De strategie stopt voor die dag zodra dit dagelijkse take-profitbedrag is bereikt nadat een positie is gesloten. Wordt genegeerd als het op 0 staat.
Daily StopLoss Limit	De strategie stopt voor die dag zodra de dagelijkse verliesgrens is bereikt nadat een positie is gesloten (positieve waarde — bijv. 300 stopt het handelen zodra de gerealiseerde PnL ≤ -$300 is). Wordt genegeerd als het op 0 staat.
Stop @ Winning Count	Stopt het handelen voor die dag zodra het aantal netto winnende trades deze waarde bereikt. Wordt genegeerd als het op 0 staat.
Stop @ Losing Count	Stopt het handelen voor die dag zodra het aantal netto verliesgevende trades deze waarde bereikt. Wordt genegeerd als het op 0 staat.
Render Opacity (1-100)	Dekking die wordt gebruikt om objecten op de chart te tekenen.
Execute on Different Instrument	Voert trades uit op een ander instrument dan dat van de actieve chart — bijv. de logica draaien op Minis maar uitvoeren op Micros om het risico beter te beheren. Alle risicoberekeningen gebeuren op het uitvoeringsinstrument, en trades op een ander instrument worden niet op de chart getekend.
Execution Instrument	Kies uit een lijst met Micros die beschikbaar zijn op je NinjaTrader-verbinding als het instrument waarop trades worden uitgevoerd. Historische en live trades worden in dit geval niet op de chart getekend.
Marktstructuur
Higher TimeFrame	Selecteert de hogere timeframe waarop de analyse van de entry-setup draait. Zorg dat je een timeframe kiest die hoger is dan en van hetzelfde type is als die van de actieve chart — bijv. je kunt geen op ticks gebaseerde hogere timeframe selecteren terwijl de timeframe van de chart op minuten is gebaseerd.
Higher TimeFrame Period	Stelt de periode van de hogere timeframe in.
Entry-setup
Time Zone	De tijdzone die wordt gebruikt voor de parameter Trade Time hieronder. Futures-markten werken op Amerikaanse oostkusttijd (EST), dus hiermee kun je het handelsinterval in plaats daarvan relatief ten opzichte van de tijdzone van je eigen computer opgeven. EST, CET of Lokale tijd
Trade Time	Het/de tijdsinterval(len) waarbinnen de strategie trades mag plaatsen. Enkele voorbeelden: EST-tijdzone, alleen RTH (reguliere handelstijden): 09:30-16:15 Computer op Zwitserse lokale tijd, RTH-handel: 15:30-22:15 EST-tijdzone, handel in zowel RTH als ETH (uitgebreide handelstijden) met gaten om volatiele periodes te vermijden: 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 Twee dingen om op te letten bij dat laatste voorbeeld: de intervallen moeten in oplopende volgorde worden vermeld, ook al is 18:01-23:59 eigenlijk het eerste interval van de sessie van een nieuwe dag, en het interval wordt om middernacht afgekapt om problemen bij de overgang naar een nieuwe dag te voorkomen.
Quantity Strategy	Fixed Quantity: vaste hoeveelheid per trade; wordt overgeslagen als het berekende risico hoger is dan Target Risk Per Trade ($) Risk Adjusted: dynamische contractgrootte, berekend op basis van de stop-loss-prijs en Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Maximaal toegestane hoeveelheid wanneer Risk Adjusted is geselecteerd — handig omdat sommige propfirms limieten op het aantal orders hanteren die een account ongeldig kunnen maken.
Long/Short Entry Mode	Handig als je al een richtingsgerichte dagelijkse bias hebt en het handelen tot één richting wilt beperken. Long: er worden alleen long trades geopend Short: er worden alleen short trades geopend Long & Short: beide richtingen worden verhandeld
Trade Entry Mode	Entrymodus nadat een geldige CRT-reeks is gedetecteerd. Immediate: opent direct een positie zodra de koers de high/low-wick van de eerste CRT-kaars met minimaal één tick doorbreekt FVG: wacht tot een Fair Value Gap is gevormd terwijl de koers de high/low-wick van de eerste CRT-kaars doorbreekt
Min CRT Ticks	De minimale grootte, in ticks, van het winstgebied van de CRT-kaars. Een CRT-kaars waarvan de range te klein is om de moeite waard te verhandelen — d.w.z. de afstand van het entrysignaal tot de take-profit-wick is zeer klein — wordt overgeslagen.
Min CRT Ratio	De CRT-ratio is de win:loss-verhouding van de trade — de afstand van het entrysignaal tot de take-profit-wick (de high-wick van de eerste CRT-kaars voor een long, de low-wick voor een short), gedeeld door de afstand van de entryprijs tot de stop-loss-wick (de low-wick van de eerste CRT-kaars voor een long, de high-wick voor een short). Deze parameter stelt de minimaal toegestane verhouding in; entries onder die waarde worden overgeslagen.
SuperTrend Entry Filter	Schakelt het gebruik van de SuperTrend-indicator als entryfilter in of uit — wanneer ingeschakeld, zijn longtrades alleen toegestaan wanneer SuperTrend bullish is, en shorttrades alleen wanneer die bearish is.
Order Qty	Alleen gebruikt wanneer Quantity Strategy Fixed is — de vaste hoeveelheid per trade (en per hoeveelheidsverhoging, als het order-managementmechanisme opschaalt). Doorgaans 1 of 2.
SuperTrend
Dit gedeelte is alleen zichtbaar wanneer SuperTrend Entry Filter is ingeschakeld.
SuperTrend Mode	ATR: berekening op basis van ATR Adaptive: op basis van slot/high/low van de kaars
Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth	Standaard SuperTrend-berekeningsparameters — periode, bandvermenigvuldiger (hoe hoger de waarde, hoe breder de band), type voortschrijdend gemiddelde en afvlakkingsperiode.
Run SuperTrend on Higher TF	Berekent de SuperTrend-indicator op de koersreeks van de hogere timeframe in plaats van op de eigen timeframe van de chart.
Ordermanagement
Order Management Strategy	ATM Strategy: delegeert het positiebeheer volledig aan een NinjaTrader ATM-strategietemplate naar keuze, geopend via het Chart Trader-paneel SuperTrend: sluit trades met de SuperTrend-indicator — de stop loss wordt één tick boven/onder de wick van de balk geplaatst die het supertrend-niveau doorbrak Classic Trail Stop: laat de stop loss meelopen op basis van een trigger en een trailingbedrag (zie Trailingstop-parameters hieronder) None: in plaats daarvan wordt de stop loss gebruikt die is gedefinieerd door Target Risk Per Trade ($)
ATM Strategy Template Name	Alleen gebruikt bij de ordermanagementmethode ATM Strategy — de exacte templatenaam van je eigen ATM-strategie (passend bij de afbeelding hierboven zou dit template1 zijn). Moet overeenkomen met een bestaand template, anders wordt geen positie geopend.
On Opposite Signal	Het gedrag van de strategie wanneer een tegengesteld signaal optreedt terwijl een positie open is. Breakeven: verplaatst de stop loss naar breakeven Close Position: sluit de positie onmiddellijk DoNothing: onderneemt geen actie
Enable Price Breakeven	Schakelt het op koers gebaseerde breakevenmechanisme in of uit.
Breakeven Price Strategy	Points: breakeven wordt getriggerd op basis van punten Percentage: breakeven wordt getriggerd op basis van het percentage van de take profit dat is bereikt
Breakeven Price Trigger	Beschikbaar als op koers gebaseerde breakeven is ingeschakeld — de triggerwaarde die nodig is om de stop loss naar breakeven te verplaatsen.
Enable Time Breakeven	Schakelt het op tijd (in minuten) gebaseerde breakevenmechanisme in of uit.
Breakeven Time Trigger	Beschikbaar als op tijd gebaseerde breakeven is ingeschakeld — de triggerwaarde, in minuten, die nodig is om de stop loss naar breakeven te verplaatsen.
StopLoss Strategy	CRT Candle: de stop loss wordt ingesteld op de low-wick van de CRT-kaars voor longentries, en op de high-wick voor shortentries Fixed Currency Value: alleen Target Risk Per Trade ($) wordt gebruikt Points: een vast aantal punten vanaf de entry SuperTrend: ingesteld volgens de niveaus van de SuperTrend-indicator
TakeProfit Strategy	CRT Candle / 1.5x CRT Candle / 2x CRT Candle / 3x CRT Candle: take profit ingesteld op een veelvoud (1x, 1.5x, 2x of 3x) van de range van de eerste CRT-kaars vanaf de entryprijs Fixed Currency Value: gebaseerd op de vaste waarde van de parameter Take Profit Currency Points: een vast aantal punten vanaf de entryprijs Vaste win/verlies-verhoudingen: 1:1, 0.5:1, 1.5:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1 — berekend op basis van de stop-loss-prijs bij die verhouding
Target Risk Per Trade ($)	Maximaal risico, in dollars, per positie — wordt vóór het openen van een trade gebruikt om te controleren of de berekende stop loss deze grens respecteert; zo niet, dan wordt de trade overgeslagen.
Max Allowed Risk Per ($)	Alleen gebruikt bij Risk Adjusted-hoeveelheid — bepaalt hoe ver het werkelijk berekende risico mag afwijken van het Target Risk (omdat een exacte overeenkomst zelden mogelijk is).
Stop Loss Points	Beschikbaar wanneer de StopLoss Strategy op Points staat.
Take Profit Currency	Het take-profitbedrag in dollars, gebruikt wanneer de take-profitstrategie Fixed Currency Value is geselecteerd. Als dit niet wordt gebruikt, stel het dan in op een hoge waarde zodat het de op verhoudingen gebaseerde strategieën niet beïnvloedt.
Scale out % Qty at % Target	Sluit een percentage van de hoeveelheid van de positie zodra de koers een percentage van het winstdoel bereikt (naar beneden afgerond bij breuken — bijv. 50% van een positie van 5 contracten sluit 2 contracten).
Scale out at % Target	Het percentage van het winstdoel dat het scale-outmechanisme activeert.
Scale out % Qty	Het percentage van de hoeveelheid dat door het scale-outmechanisme wordt gesloten.
Take Profit Points	Beschikbaar wanneer de TakeProfit Strategy op Points staat.
Trailingstop-parameters
Trailing Stop Strategy	Beschikbaar bij de ordermanagementmethode Classic Trail Stop. Points: trigger en trailingbedrag berekend in punten vanaf de entry Ratio: berekend als een verhouding van de waarde van de stop loss, gespiegeld naar de winnende kant
Trailing Stop Trigger	De trigger (in punten of verhouding) voor de methode Classic Trail Stop.
Trail Amount	Het bedrag (in punten of verhouding) dat wordt getrailed zodra de trigger is bereikt.
Commandoknoppen
De strategie toont handmatige commandoknoppen op het Chart Trader-paneel — zorg dat het op je actieve chart wordt weergegeven.
Arm/Disarm Buttons	Handmatig het openen van long- of shorttrades in- of uitschakelen — handig als je een richtingsgerichte bias hebt.
Close Position Button	Sluit de positie op het actieve instrument direct zonder de strategie te herstarten, die daarna blijft zoeken naar nieuwe trades.
Increase / Decrease Qty Button	Past de hoeveelheid van de huidige actieve positie aan met ±1 contract.
Set Breakeven Button	Verplaatst de stop loss van de open positie naar breakeven, als dit de stop loss zou verbeteren.

Prestatierapporten

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Alle backtestresultaten dienen uitsluitend ter indicatie.

• Commissies zijn inbegrepen, met het commissieschema van NinjaTrader's Lifetime-licentie, voor realistische resultaten.
• We volgen de officiële handleiding van NinjaTrader voor nauwkeurige backtesting op intrabar-granulariteit met extra tickniveau-datareeksen, en gebruiken in zowel realtime als backtestmodus alleen market orders — nooit pending orders.

Er zijn nog geen prestatierapporten voor deze strategie geüpload.

Download- en installatie-instructies

Installatiestappen

1

Importeer het gedownloade .zip-bestand in NinjaTrader via het menu-item Import NinjaScript.

Klik om te vergroten

2

Open een nieuw chartvenster en zorg dat het vinkje bij Tick Replay aan staat.

Klik om te vergroten

3

Als je het niet ziet, ga naar Tools → Options → Market Data en schakel Show Tick Replay in.

Klik om te vergroten

4

Klik met de rechtermuisknop op de chart en kies Strategies (of druk op Ctrl+S) om het dialoogvenster Add New Strategy te openen, en zorg dat het vinkje Enabled van de strategie aan staat.

5

Na het toevoegen van de strategie draait die eerst op de historische data van de chart, schakelt daarna over naar de Real-Time-modus en voegt een licentietekstvak toe aan het Chart Trader-paneel — zorg dat dat paneel zichtbaar is.

Klik om te vergroten

6

Plak je licentie (te vinden op de factuurpagina) in het tekstvak en klik op Check License.

Klik om te vergroten

7

Zodra de licentie is gecontroleerd, wordt de knop "Check License" groen, samen met de volgende verificatiedatum — dit hoeft alleen na die datum te worden herhaald.

Klik om te vergroten

8

Zonder actief abonnement kan de strategie nog steeds in de modi Playback en Historical worden gedraaid, zodat je haar eerst kunt testen.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Facturatie

Sceptici

Release-notes