Candle Range Theory (CRT) Strategy

Exemples de Configuration d'Entrée

Cette stratégie possède une unique configuration d'entrée, basée sur la méthodologie Candle Range Theory (CRT).

En résumé, le modèle d'entrée CRT est un modèle d'entrée à forte probabilité avec un ratio risque/récompense défini. Il est basé sur l'analyse d'un pattern de bougies sur un timeframe supérieur, avec une confirmation d'entrée recherchée sur un timeframe inférieur.

Sur le timeframe supérieur, on cherche à identifier un pattern de bougies CRT — une séquence qui respecte la structure Accumulation, Manipulation, Distribution, formée sur trois bougies :

• La première bougie est une longue bougie d'accumulation.
• La deuxième bougie est la bougie de manipulation, où le prix crée une mèche qui dépasse le haut de la bougie précédente, mais qui revient et clôture à l'intérieur du corps de la bougie précédente.
• La troisième bougie est la bougie de distribution, où le prix casse la mèche basse de la deuxième bougie et va jusqu'au (et au-delà du) bas de la première bougie.

Le déclencheur d'entrée de ce modèle est la cassure de la mèche basse de la deuxième bougie (l'inverse s'applique pour un modèle d'entrée long). Ce déclencheur est analysé sur un timeframe plus rapide et inférieur — par exemple, si le pattern CRT est observé sur un timeframe de 1 heure, la confirmation d'entrée peut être recherchée sur le timeframe 1 minute ou 5 minutes.

Un timeframe inférieur est utilisé pour la confirmation d'entrée afin de pouvoir entrer en position au bon moment — soit via une Fair Value Gap (FVG), soit simplement en attendant que le timeframe inférieur clôture sous la mèche basse de la deuxième bougie.

Un avantage de ce modèle est que le ratio take profit/stop loss est connu avant même d'entrer en position : en général, le stop loss est placé quelques ticks au-delà de la bougie de manipulation (2ème bougie), et l'objectif de take profit est le bas de la première bougie (ou le haut, pour une entrée longue).

Exemples sur Graphique

Ces exemples n'ont pas pour but de démontrer que la stratégie génère du profit — il s'agit de positions gagnantes intentionnellement choisies, pour éviter toute confusion et illustrer les meilleurs cas où la configuration d'entrée fonctionne bien. En exécutant la stratégie de votre côté, vous constaterez que de nombreuses configurations similaires mènent à des positions perdantes — c'est la réalité du trading. L'objectif doit être une rentabilité attendue sur le long terme, même si certaines positions individuelles sont perdantes.

MES, Graphique 1 Minute / Timeframe Supérieur 1 Heure

Sur MES, timeframe 1 minute, avec le timeframe 1 heure comme timeframe supérieur (dessiné en superposition sur le graphique, ce qui est très utile). Cet exemple montre deux entrées distinctes — la première une entrée longue, la seconde une entrée courte. Les bougies marquées 1 et 2 sont les bougies ayant généré chaque entrée, et les marqueurs TP/SL montrent où les niveaux de take profit et de stop loss ont été placés.

MES, Graphique 1 Minute — Take Profit à 2x la Bougie CRT

La stratégie propose plusieurs stratégies de take profit et de stop loss. Le take profit CRT par défaut est fixé à la mèche haute/basse de la première bougie (d'accumulation), mais celui-ci peut être étendu à un multiple de cette amplitude — cet exemple illustre le facteur 2x. Le marqueur 1X montre le premier niveau de take profit, et 2X montre où le niveau de take profit à 2x a été placé à la place — produisant une espérance de profit plus élevée sur le long terme.

Caractéristiques

La stratégie CRT possède un ensemble de caractéristiques uniques :

• Implémentation maison robuste de l'algorithme de configuration d'entrée Candle Range Theory
• Aucun ordre en attente n'est placé — uniquement des ordres au marché, ce qui ne produit aucun ordre rejeté ni exécution partielle
• Stratégie entièrement automatique, pouvant être mise à l'échelle en plusieurs instances
• Capacités de backtesting précises suivant les meilleures pratiques officielles de NinjaTrader, avec un backtesting précis au niveau du tick
• Bibliothèque de gestion des ordres robuste et maison, résistante à la perte de connexion, fonctionnant aussi bien sur les comptes Rithmic que sur les comptes de courtage NinjaTrader
• Boutons de commande sur le graphique pour gérer manuellement les positions si nécessaire
• Stratégie très légère, pouvant tourner en plusieurs instances même sur un VPS peu puissant

Quantité Dynamique et Gestion des Risques

Comme toutes nos stratégies, celle-ci implémente deux méthodes pour définir la quantité des positions ouvertes :

• Quantité Fixe : utilise la même quantité pour chaque position. Si le stop loss varie d'une position à l'autre, le gain/perte varie également.
• Quantité Ajustée au Risque Dynamique : calcule la quantité de chaque position à partir de son stop loss, du risque maximum autorisé (en $) et de la quantité maximale autorisée — produisant des montants de gain/perte égaux sur toutes les positions, quelle que soit la largeur du stop loss.

Gestion de Positions

Comme toutes nos stratégies, celle-ci implémente plusieurs méthodes de gestion de positions :

• Stratégie ATM : délègue entièrement la gestion de la position à votre propre stratégie ATM, sélectionnée dans une liste déroulante.
• SuperTrend : utilise l'indicateur SuperTrend pour suivre le stop loss et gérer les sorties dynamiquement.
• Classic Trailing Stop : suit le stop loss en fonction d'un déclencheur et d'un montant de traînage.

La stratégie permet aussi de définir le stop loss selon plusieurs méthodes et le take profit selon un ratio — voir la section Paramètres pour le détail.

Gestion des Comptes

La stratégie implémente des déclencheurs d'arrêt de trading quotidiens basés sur le nombre net de positions gagnantes, le nombre net de positions perdantes, ou un objectif de profit net ou de perte nette réalisé.

Paramètres

Nous essayons de garder les paramètres au minimum — seuls les plus importants sont exposés.

Général
Execute Historical Trades	Active l'exécution de positions en mode Historique, Backtest ou Optimization — devrait être décoché en mode Live.
Daily TakeProfit Target	La stratégie s'arrête pour la journée une fois ce montant de take profit quotidien atteint après la clôture d'une position. Ignoré si réglé à 0.
Daily StopLoss Limit	La stratégie s'arrête pour la journée une fois la limite de perte quotidienne atteinte après la clôture d'une position (valeur positive — par exemple 300 arrête le trading dès que le PnL réalisé est ≤ -300$). Ignoré si réglé à 0.
Stop @ Winning Count	Arrête le trading pour la journée une fois ce nombre net de positions gagnantes atteint. Ignoré si réglé à 0.
Stop @ Losing Count	Arrête le trading pour la journée une fois ce nombre net de positions perdantes atteint. Ignoré si réglé à 0.
Render Opacity (1-100)	Opacité utilisée pour dessiner les objets sur le graphique.
Execute on Different Instrument	Exécute les positions sur un instrument différent de celui du graphique actif — par exemple exécuter la logique sur les Minis mais exécuter sur les Micros pour mieux gérer le risque. Tous les calculs de risque se font sur l'instrument d'exécution, et ces positions ne sont pas dessinées sur le graphique.
Execution Instrument	Choisissez, parmi les Micros disponibles sur votre connexion NinjaTrader, l'instrument d'exécution. Les positions historiques et en direct ne seront pas affichées sur le graphique dans ce cas.
Structure de Marché
Higher TimeFrame	Sélectionne le timeframe supérieur sur lequel l'analyse de la configuration d'entrée s'exécute. Assurez-vous de sélectionner un timeframe supérieur à celui du graphique actif, et du même type — par exemple, vous ne pouvez pas sélectionner un timeframe supérieur basé sur les Ticks si le timeframe du graphique est basé sur les Minutes.
Higher TimeFrame Period	Définit la période du timeframe supérieur.
Configuration d'Entrée
Time Zone	Le fuseau horaire utilisé pour le paramètre Trade Time ci-dessous. Les marchés Futures fonctionnant sur l'heure de l'Est américain (EST), ce paramètre permet de spécifier l'intervalle de trading relativement à votre propre fuseau horaire. EST, CET, ou Local Time
Trade Time	Le ou les intervalles de temps pendant lesquels la stratégie est autorisée à placer des positions. Quelques exemples : Fuseau EST, trading uniquement en RTH (heures de trading normales) : 09:30-16:15 Machine à l'heure suisse locale, trading en RTH : 15:30-22:15 Fuseau EST, trading en RTH et ETH (heures de trading étendues) avec des interruptions pour éviter les périodes volatiles : 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 Deux remarques sur ce dernier exemple : les intervalles doivent être listés dans l'ordre croissant même si 18:01-23:59 est en réalité le premier intervalle de la session d'une nouvelle journée, et l'intervalle est coupé à minuit pour éviter les problèmes lors du passage à une nouvelle journée.
Quantity Strategy	Fixed Quantity : quantité fixe par position ; ignorée si le risque évalué dépasse Target Risk Per Trade ($) Risk Adjusted : taille de contrat dynamique, calculée à partir du prix du stop loss et de Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Quantité maximale autorisée quand Risk Adjusted est sélectionné — utile car certains propfirms imposent des limites de quantité pouvant invalider un compte.
Long/Short Entry Mode	Utile si vous avez déjà un biais directionnel quotidien et souhaitez restreindre le trading à une seule direction. Long : seules les positions longues sont ouvertes Short : seules les positions courtes sont ouvertes Long & Short : les deux directions sont tradées
Trade Entry Mode	Mode d'entrée une fois une séquence CRT valide détectée. Immediate : déclenche une position immédiatement dès que le prix casse la mèche haute/basse de la première bougie CRT d'au moins un tick FVG : attend qu'une Fair Value Gap se forme pendant que le prix casse la mèche haute/basse de la première bougie CRT
Min CRT Ticks	La taille minimale, en ticks, de la zone de profit de la bougie CRT. Une bougie CRT dont l'amplitude est trop faible pour valoir la peine d'être tradée — c'est-à-dire que la distance entre le signal d'entrée et la mèche de take profit est très petite — est ignorée.
Min CRT Ratio	Le ratio CRT est le ratio gain:perte de la position — la distance entre le signal d'entrée et la mèche de take profit (la mèche haute de la première bougie CRT pour une position longue, la mèche basse pour une position courte), divisée par la distance entre le prix d'entrée et la mèche de stop loss (la mèche basse de la première bougie CRT pour une position longue, la mèche haute pour une position courte). Ce paramètre définit le ratio minimum autorisé, ignorant les entrées en dessous de ce seuil.
SuperTrend Entry Filter	Active/désactive l'utilisation de l'indicateur SuperTrend comme filtre d'entrée — quand activé, les positions longues ne sont autorisées que lorsque SuperTrend est haussier, et les positions courtes uniquement lorsqu'il est baissier.
Order Qty	Utilisé uniquement si Quantity Strategy est Fixed — la quantité fixe par position (et par incrément de quantité si le mécanisme de gestion des ordres augmente la position). Généralement 1 ou 2.
SuperTrend
Cette section n'est visible que lorsque SuperTrend Entry Filter est activé.
SuperTrend Mode	ATR : calcul basé sur l'ATR Adaptive : basé sur la clôture/le haut/le bas de la bougie
Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth	Paramètres standards du calcul SuperTrend — période, multiplicateur des bandes (des bandes plus larges quand la valeur augmente), type de moyenne mobile, et période de lissage.
Run SuperTrend on Higher TF	Calcule l'indicateur SuperTrend sur la série de prix du timeframe supérieur plutôt que sur celle du graphique.
Gestion des Ordres
Order Management Strategy	ATM Strategy : délègue entièrement la gestion de la position à un modèle de stratégie ATM NinjaTrader de votre choix, accessible depuis le panneau Chart Trader SuperTrend : ferme les positions via l'indicateur SuperTrend — le stop loss est placé un tick au-dessus/en-dessous de la mèche de la bougie qui a cassé le niveau supertrend Classic Trail Stop : suit le stop loss selon un déclencheur et un montant de traînage (voir Paramètres de Trailing Stop ci-dessous) None : le stop loss défini par Target Risk Per Trade ($) est utilisé à la place
ATM Strategy Template Name	Utilisé uniquement avec la méthode ATM Strategy — le nom exact du modèle de votre stratégie ATM personnalisée. Doit correspondre à un modèle existant, sinon aucune position ne sera ouverte.
On Opposite Signal	Le comportement de la stratégie lorsqu'un signal opposé survient alors qu'une position est ouverte. Breakeven : déplace le stop loss au breakeven Close Position : ferme immédiatement la position DoNothing : n'effectue aucune action
Enable Price Breakeven	Active/désactive le mécanisme de breakeven basé sur le prix.
Breakeven Price Strategy	Points : le breakeven se déclenche en points Percentage : le breakeven se déclenche en pourcentage du take profit atteint
Breakeven Price Trigger	Disponible si le breakeven basé sur le prix est activé — la valeur de déclenchement requise pour placer le stop loss au breakeven.
Enable Time Breakeven	Active/désactive le mécanisme de breakeven basé sur le temps (en minutes).
Breakeven Time Trigger	Disponible si le breakeven basé sur le temps est activé — la valeur de déclenchement, en minutes, requise pour placer le stop loss au breakeven.
StopLoss Strategy	CRT Candle : le stop loss est placé à la mèche basse de la bougie CRT pour les entrées longues, et à la mèche haute pour les entrées courtes Fixed Currency Value : seul Target Risk Per Trade ($) est utilisé Points : un nombre fixe de points depuis l'entrée SuperTrend : défini selon les niveaux de l'indicateur SuperTrend
TakeProfit Strategy	CRT Candle / 1.5x CRT Candle / 2x CRT Candle / 3x CRT Candle : take profit placé à un multiple (1x, 1.5x, 2x ou 3x) de l'amplitude de la première bougie CRT depuis le prix d'entrée Fixed Currency Value : basé sur la valeur fixe du paramètre Take Profit Currency Points : un nombre fixe de points depuis le prix d'entrée Ratios gain/perte fixes : 1:1, 0.5:1, 1.5:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1 — calculés à partir du prix du stop loss selon ce ratio
Target Risk Per Trade ($)	Risque maximum, en dollars, par position — utilisé avant l'ouverture d'une position pour vérifier que le stop loss calculé respecte cette limite ; sinon, la position est ignorée.
Max Allowed Risk Per ($)	Utilisé uniquement avec la quantité Risk Adjusted — contrôle jusqu'où le risque réel calculé peut s'écarter du Target Risk (une correspondance exacte étant rarement possible).
Stop Loss Points	Disponible quand la StopLoss Strategy est réglée sur Points.
Take Profit Currency	Le montant du take profit en dollars, utilisé quand la stratégie de take profit Fixed Currency Value est sélectionnée. Si non utilisé, réglez ce paramètre à une valeur élevée pour ne pas interférer avec les stratégies basées sur un ratio.
Scale out % Qty at % Target	Ferme un pourcentage de la quantité de la position lorsque le prix atteint un pourcentage de l'objectif de profit (arrondi à l'inférieur si fractionnaire — par exemple 50% d'une position de 5 contrats en ferme 2).
Scale out at % Target	Le pourcentage de l'objectif de profit qui déclenche le mécanisme de réduction de position.
Scale out % Qty	Le pourcentage de la quantité fermée par le mécanisme de réduction de position.
Take Profit Points	Disponible quand la TakeProfit Strategy est réglée sur Points.
Paramètres de Trailing Stop
Trailing Stop Strategy	Disponible avec la méthode de gestion des ordres Classic Trail Stop. Points : déclencheur et montant de traînage calculés en points depuis l'entrée Ratio : calculés en ratio du stop loss, miroir côté gagnant
Trailing Stop Trigger	Le déclencheur (en points ou en ratio) pour la méthode Classic Trail Stop.
Trail Amount	Le montant (en points ou en ratio) suivi une fois le déclencheur atteint.
Boutons de Commande
La stratégie expose des boutons de commande manuels sur le panneau Chart Trader — assurez-vous qu'il est affiché sur votre graphique actif.
Arm/Disarm Buttons	Active/désactive manuellement l'entrée en position longue ou courte — utile en cas de biais directionnel.
Close Position Button	Ferme immédiatement la position sur l'instrument actif sans redémarrer la stratégie, qui continue ensuite à chercher de nouvelles positions.
Increase / Decrease Qty Button	Ajuste la quantité de la position active de ±1 contrat.
Set Breakeven Button	Déplace le stop loss de la position ouverte au breakeven, si cela l'améliore.

Rapports de Performance

Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Tous les résultats de backtesting sont fournis à titre purement indicatif.

• Les commissions sont incluses, selon le schéma de la licence NinjaTrader Lifetime, pour des résultats réalistes.
• Nous suivons le guide officiel de NinjaTrader pour un backtesting intrabar précis via des séries de données supplémentaires au niveau du tick, et n'utilisons que des ordres au marché — jamais d'ordres en attente — en temps réel comme en backtest.

Aucun rapport de performance n'a encore été téléversé pour cette stratégie.

Instructions de Téléchargement et d'Installation

Étapes d'Installation

1

Importez le fichier .zip téléchargé dans NinjaTrader via le menu Import NinjaScript.

2

Ouvrez une nouvelle fenêtre de graphique en vous assurant que la case Tick Replay est cochée.

3

Si vous ne la voyez pas, allez dans Tools → Options → Market Data et activez Show Tick Replay.

4

Clic droit sur le graphique puis Strategies (ou Ctrl+S) pour ouvrir la fenêtre d'ajout de stratégie, et assurez-vous que la case Enabled de la stratégie est cochée.

5

Après ajout, la stratégie s'exécute d'abord sur les données historiques du graphique, puis bascule en mode Temps Réel et ajoute une zone de texte de licence au panneau Chart Trader — assurez-vous que ce panneau est affiché.

6

Collez votre licence (disponible sur la page de facturation) dans la zone de texte et cliquez sur Check License.

7

Une fois vérifiée, le bouton « Check License » devient vert avec la prochaine date de vérification — à répéter uniquement après cette date.

8

Sans abonnement actif, la stratégie peut tout de même être exécutée en modes Playback et Historique pour la tester au préalable.

Questions Fréquemment Posées

Général

Facturation

Sceptiques

Notes de Mise à Jour