Swing Breakout Sequence Strategy
Créé le 07 juil. 2024
·
Mis à jour le 05 avr. 2025
La stratégie Swing Breakout Sequence (SBS) est une stratégie Premium mécanique pour la plateforme NinjaTrader 8, inspirée du modèle de trading de Stoic Trader. La stratégie peut être utilisée pour réussir les défis d'évaluation des propfirms.
Prérequis
Pour utiliser correctement cette stratégie, vous devriez avoir les prérequis suivants disponibles.
- NinjaTrader 8, avec n'importe quel type de licence. Order Flow n'est pas nécessaire pour exécuter cette stratégie. Cliquez ici pour télécharger
- Un compte automated-trading.ch avec un Abonnement Premium actif
Avertissement Important
Nous vous recommandons vivement de ne jamais exécuter vos systèmes de trading algorithmique sur votre argent durement gagné. Vous devriez toujours minimiser votre risque et exécuter vos stratégies sur des programmes de financement pour traders, afin que le montant maximum de votre risque soit la cotisation mensuelle que vous payez à ces programmes.
Exemples de Configuration d'Entrée
Cette stratégie possède une seule configuration d'entrée, basée sur l'algorithme Swing Breakout Sequence — un modèle d'entrée à haute probabilité avec un ratio risque/récompense défini, basé sur une séquence de 5 swings.
Voici l'algorithme de la configuration d'entrée :
- La première étape est la détection complète d'une Swing Breakout Sequence, formée de 5 swings respectant le motif pour une entrée haussière (ou exactement l'inverse pour une entrée baissière). Avoir les 5 swings ne suffit pas en soi — le critère final pour une SBS valide est que le prix casse l'un des swings qui la composent. Comme le 5ème swing est le plus bas pour une SBS haussière (et le plus haut pour une SBS baissière), la stratégie — comme l'indicateur — permet de choisir quel swing déclenche le breakout. D'après nos backtests, le 1er swing de la séquence tend à être le meilleur choix.
- Si le prix clôture hors de la plage définie par les swings précédents, la SBS est invalidée, écartée et non affichée.
- La SBS n'est pas dessinée en temps réel pendant la formation des swings — sinon, de nombreuses SBS seraient dessinées puis invalidées et retirées en temps réel, créant une confusion visuelle. Seules celles confirmées par un breakout sont dessinées.
-
Une fois une SBS validée, l'algorithme calcule un ratio basé sur deux niveaux :
- Le niveau cible : défini par le 3ème swing
- Le niveau de stop : le swing le plus bas (haussier) ou le plus haut (baissier) de la séquence — soit le 5ème swing, soit le précédent plus bas/plus haut
Caractéristiques
La stratégie Swing Breakout Sequence possède un ensemble de caractéristiques uniques :
- Implémentation maison robuste de l'algorithme Swing Breakout Sequence
- Aucun ordre en attente n'est placé — uniquement des ordres au marché
- Stratégie entièrement automatique, pouvant être mise à l'échelle en plusieurs instances
- Capacités de backtesting précises suivant les meilleures pratiques officielles de NinjaTrader, avec un backtesting précis au niveau du tick
- Bibliothèque de gestion des ordres robuste et maison, résistante à la perte de connexion, fonctionnant aussi bien sur les comptes Rithmic que sur les comptes de courtage NinjaTrader
Quantité Dynamique et Gestion des Risques
Comme toutes nos stratégies, celle-ci implémente deux méthodes pour définir la quantité des positions ouvertes :
- Quantité Fixe : utilise la même quantité pour chaque position. Si le stop loss varie d'une position à l'autre, le gain/perte varie également.
- Quantité Ajustée au Risque Dynamique : calcule la quantité de chaque position à partir de son stop loss, du risque maximum autorisé (en $) et de la quantité maximale autorisée — produisant des montants de gain/perte égaux sur toutes les positions.
Gestion de Positions
Comme toutes nos stratégies, celle-ci implémente plusieurs méthodes de gestion de positions :
- Stratégie ATM : délègue entièrement la gestion de la position à votre propre stratégie ATM, sélectionnée dans une liste déroulante.
- Dollar Cost Averaging (Grid) : augmente la quantité de la position si le prix évolue contre elle, rapprochant le prix moyen du prix actuel pour permettre une clôture au breakeven lors d'un retracement.
- Trailing Stop : suit le stop loss à chaque nouveau point de swing formé du côté gagnant de la position.
- SuperTrend : utilise l'indicateur SuperTrend comme méthode de gestion.
La stratégie permet aussi de définir le stop loss selon plusieurs méthodes et le take profit selon un ratio — voir la section Paramètres pour le détail.
Gestion des Comptes
La stratégie implémente des déclencheurs d'arrêt de trading quotidiens basés sur le nombre net de positions gagnantes, le nombre net de positions perdantes, ou un objectif de profit net ou de perte nette réalisé.
Paramètres
Nous essayons de garder les paramètres au minimum — seuls les plus importants sont exposés.
| Général | |
| Execute Historical Trades | Active l'exécution des positions en mode Historique, Backtest ou Optimization — devrait être décoché en mode Live. |
| Daily TakeProfit Target | La stratégie s'arrête pour la journée une fois ce montant de take profit quotidien atteint. Ignoré si réglé à 0. |
| Weekly TakeProfit Target | La stratégie s'arrête pour la semaine une fois ce montant atteint. Réinitialisé à chaque nouvelle semaine. Ignoré si réglé à 0. |
| Daily StopLoss Limit | La stratégie s'arrête pour la journée une fois la limite de perte quotidienne atteinte (valeur positive — par exemple 300 arrête le trading dès que le PnL réalisé est ≤ -300$). Ignoré si réglé à 0. |
| Stop @ Winning Count | Arrête le trading pour la journée une fois ce nombre net de positions gagnantes atteint. Ignoré si réglé à 0. |
| Stop @ Losing Count | Arrête le trading pour la journée une fois ce nombre net de positions perdantes atteint. Ignoré si réglé à 0. |
| Execute on Different Instrument | Exécute les positions sur un instrument différent de celui du graphique actif — par exemple exécuter la logique sur les Minis mais exécuter sur les Micros. Tous les calculs de risque se font sur l'instrument d'exécution, et ces positions ne sont pas dessinées sur le graphique. |
| Execution Instrument | Choisissez, parmi les Micros disponibles sur votre connexion NinjaTrader, l'instrument d'exécution. Les positions ne seront pas affichées sur le graphique dans ce cas. |
| Order Label | Un label suffixé à chaque position envoyée au courtier, utile pour différencier vos positions de celles d'autres utilisateurs de la même stratégie. |
| Swing Breakout Sequence | |
| Show Sequence Numbers | Active/désactive le dessin des numéros sous/au-dessus de chaque point de la séquence de swings. |
| Show Sequence Lines | Active/désactive le dessin des lignes reliant les points de la séquence de swings. |
| Render Opacity (1-100) | L'opacité pour dessiner les objets sur le graphique. |
| Swings Period | Les swings sont des higher lows, higher highs, lower highs et lower lows. Ce paramètre définit combien de barres suffisent pour séparer deux swings du même type — plus cette valeur est élevée, moins il y a de swings au total. |
| Invalidation Method |
|
| Breakout Swing |
|
| Breakout Fibo Level | Utilisé uniquement quand Breakout Swing est Fibonacci Retracement — l'une des valeurs 23,60%, 38,20%, 50%, 61,80% ou 76,40%, chacune calculée depuis le Swing 4 de la séquence. |
| Min SBS Ratio | La distance du take profit potentiel divisée par la distance du stop loss au prix actuel lors de la validation de la SBS. Reflète l'asymétrie de la SBS — plus proche de 1 signifie moins asymétrique. Une valeur de 0,9 s'est révélée optimale dans nos tests. |
| Min SBS Bars Count | Filtre les structures SBS s'étalant sur trop peu de barres pour être significatives. |
| Max SBS Bars Count | Filtre les structures SBS s'étalant sur trop de barres — celles-ci ne produisent généralement pas de signaux profitables. |
| Max SBS Height Points | Filtre les structures SBS trop hautes, en points. |
| Configuration d'Entrée | |
| Time Zone |
Le fuseau horaire utilisé pour le paramètre Trade Time ci-dessous.
|
| Trade Time | Les intervalles de temps pendant lesquels la stratégie est autorisée à placer des positions — par exemple « 09:30-16:15 » pour la RTH en EST. Plusieurs intervalles séparés par des virgules, en ordre croissant, sont pris en charge, coupés à minuit pour éviter des problèmes de passage au jour suivant. |
| Quantity Strategy |
|
| Max Qty | Quantité maximale autorisée quand Risk Adjusted est sélectionné — utile car certains propfirms imposent des limites de quantité pouvant invalider un compte. |
| Invert Entries | Inverse les entrées, de long à court et vice-versa — le stop loss devient le take profit et vice-versa, avec le ratio de risque inversé en conséquence (un take profit 2:1 devient 1:2). Utile dans les régimes chaotiques où la logique de breakout initiale ne tient pas. |
| Long/Short Entry Mode |
|
| SuperTrend Entry Filter | Restreint les entrées longues aux moments où SuperTrend est haussier, et les entrées courtes aux moments où il est baissier. |
| SMAs Entry Filter | Exige que la séquence SBS casse au-dessus/en dessous de deux Moyennes Mobiles Simples. |
| SMA Slow Period / SMA Fast Period | Les périodes des deux Moyennes Mobiles Simples utilisées comme filtre d'entrée. |
| Entry Mode |
|
| FVG Candle Filter |
|
| Min. Gap (ticks) | La distance minimale, en ticks, entre les mèches de la FVG pour qu'elle soit valide — plus cette valeur est élevée, moins de FVG sont détectées. |
| Order Qty | Utilisé uniquement si Quantity Strategy est Fixed — la quantité fixe par position (et par incrément de quantité durant la gestion des ordres). Généralement 1 ou 2. |
| Gestion des Ordres | |
| Order Management Strategy |
|
| ATM Strategy Template Name | Utilisé uniquement avec la méthode ATM Strategy — le nom exact du modèle de votre stratégie ATM personnalisée. Doit correspondre à un modèle existant, sinon aucune position ne sera ouverte. |
| On Opposite Signal |
|
| Enable Price Breakeven | Active/désactive le mécanisme de breakeven basé sur le prix. |
| Breakeven Price Strategy |
|
| Breakeven Price Trigger | Disponible si le breakeven basé sur le prix est activé — la valeur de déclenchement requise pour placer le stop loss au breakeven. |
| Enable Time Breakeven | Active/désactive le mécanisme de breakeven basé sur le temps (en minutes). |
| Breakeven Time Trigger | Disponible si le breakeven basé sur le temps est activé — la valeur de déclenchement, en minutes, requise pour placer le stop loss au breakeven. |
| StopLoss Strategy |
|
| TakeProfit Strategy |
|
| Scale out % Qty at % Target / Scale out at % Target / Scale out % Qty | Ferme un pourcentage de la quantité de la position lorsque le prix atteint un pourcentage de l'objectif de profit (arrondi à l'inférieur si fractionnaire). |
| Take Profit Currency | Le montant du take profit en dollars, utilisé avec la stratégie Fixed Currency Value. |
| Stop Loss Points | Disponible quand la stratégie de Stop Loss est Points. |
| Target Risk Per Trade ($) | Le risque maximum, en dollars, par position — utilisé avant l'ouverture d'une position pour vérifier que le stop loss calculé respecte cette limite ; sinon, la position est ignorée. |
| Max Allowed Risk Per ($) | Utilisé uniquement avec la quantité Risk Adjusted — contrôle jusqu'où le risque réel calculé peut s'écarter du Target Risk. |
| Stoploss offset Points | Ajoute un décalage, en points, au niveau de stop loss calculé — utilisé lors du calcul du risque par position. |
| Take Profit Points | Disponible quand la stratégie de Take Profit est Points. |
| SuperTrend | |
| SuperTrend Mode | Basé sur ATR, ou Adaptive (basé sur la clôture/haut/bas de la bougie). |
| Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth | Paramètres standards du calcul SuperTrend. |
| SuperTrend Close Only Winning | Quand SuperTrend est utilisé comme méthode de gestion des ordres, évite de fermer des positions immédiatement en-dessous/au-dessus de supertrend juste après leur ouverture — ne ferme que les positions actuellement en profit. |
| Paramètres de Trailing Stop | |
| Trailing Stop Strategy | Points (calculé depuis le prix d'entrée) ou Ratio (calculé à partir de la valeur du stop loss, en miroir côté gagnant). |
| Trailing Stop Trigger / Trail Amount | Le déclencheur et le montant de traînage (en Points ou Ratio) pour la méthode Classic Trail Stop. |
| Paramètres DCA (Grid) | |
| Breakeven Profit Shift | Ajoute un peu de profit à la définition du breakeven, pour couvrir les commissions lors de la clôture de la grille au breakeven. |
| Grid Size to Breakeven | Le nombre d'incréments d'ordre requis avant d'envisager la clôture de la position au breakeven. |
| Min Grid Gap (Point) | L'écart minimal, en points, entre deux ordres de la grille. |
| Bar Close Trigger | Fait ouvrir les ordres de la grille à la clôture de la bougie dans la direction de la position. |
| Boutons de Commande | |
| La stratégie expose des boutons de commande manuels sur le panneau Chart Trader — assurez-vous qu'il est affiché sur votre graphique actif. | |
| Arm/Disarm Buttons | Active/désactive manuellement l'entrée en position longue ou courte — utile en cas de biais directionnel. |
| Close Position Button | Ferme immédiatement la position sans redémarrer la stratégie, qui continue ensuite à chercher de nouvelles positions. |
| Increase Qty Button | Augmente la quantité de la position actuelle du montant Order Qty. |
| Set Breakeven Button | Déplace le stop loss de la position ouverte au breakeven, si cela l'améliore. |
Rapports de Performance
Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Tous les résultats de backtesting sont fournis à titre purement indicatif.
- Les commissions sont incluses, selon le schéma de la licence NinjaTrader Lifetime, pour des résultats réalistes.
- Nous suivons le guide officiel de NinjaTrader pour un backtesting intrabar précis via des séries de données supplémentaires au niveau du tick, et n'utilisons que des ordres au marché — jamais d'ordres en attente — en temps réel comme en backtest.
La stratégie a été backtestée sur plusieurs profils de risque et instruments (MES, MNQ), et un modèle de paramètres défensif a également été exécuté en direct sur un compte Apex Live Trader Funding, réussissant le défi de validation du compte.
Aucun rapport de performance n'a encore été téléversé pour cette stratégie.
Instructions de Téléchargement et d'Installation
Conditions de Licence
Chez automated-trading.ch, vous pouvez choisir soit d'acheter un abonnement mensuel pour utiliser nos produits premium, soit d'utiliser nos produits gratuits sans vous abonner.
Dans les deux cas, vous devez créer un compte afin d'obtenir une licence utilisable pour les produits premium comme gratuits.
Pour obtenir votre licence, il suffit de vous inscrire puis de récupérer votre licence sur la page de facturation.
Important :
Ceci est un produit Premium. Il peut être exécuté gratuitement en modes Backtest, Playback et Optimization ; un abonnement Premium actif est requis pour l'exécuter en direct.
Téléchargement
Connectez-vous pour télécharger ce fichier.
Dernière Version v2.0.2.1
·
Publiée il y a 1 an
Ce fichier a été téléchargé 1614 fois.
Vous pouvez aussi télécharger cette stratégie — et toutes les autres stratégies et indicateurs automated-trading.ch — à tout moment depuis votre page de téléchargements centralisée.
Étapes d'Installation
1
Importez le fichier .zip téléchargé dans NinjaTrader via le menu Import NinjaScript.
2
Ouvrez une nouvelle fenêtre de graphique en vous assurant que la case Tick Replay est cochée (si elle n'est pas visible, allez dans Tools → Options → Market Data et activez Show Tick Replay).
3
Clic droit sur le graphique puis Strategies (ou Ctrl+S) pour ouvrir la fenêtre d'ajout de stratégie, puis assurez-vous de cocher la case Enabled.
4
Après ajout, la stratégie s'exécute d'abord sur les données historiques du graphique, puis bascule en mode Temps Réel et ajoute une zone de texte de licence au panneau Chart Trader — assurez-vous que ce panneau est affiché.
5
Collez votre licence (disponible sur la page de facturation) dans la zone de texte et cliquez sur Check License.
6
Une fois vérifiée, le bouton « Check License » devient vert avec la prochaine date de vérification — à répéter uniquement après cette date.
7
Sans abonnement actif, la stratégie peut tout de même être exécutée en modes Playback et Historique pour la tester au préalable.
Questions Fréquemment Posées
Général
Utiliser un VPS est une bonne pratique mais pas impératif — un VPS Windows d'entrée de gamme suffit pour la plupart des utilisateurs.
Oui, tant que chaque instance s'exécute sur un instrument unique — NinjaTrader agrège les ordres en une seule position par instrument et par compte, donc deux instances sur le même instrument ne fonctionneraient pas.
Oui, mais exécuter directement plusieurs instances de la stratégie est généralement une meilleure solution — la licence permet un nombre illimité d'instances sur plusieurs machines.
Oui — la stratégie est conçue exactement pour cela, et fonctionne parfaitement sur Rithmic, le courtage NinjaTrader, Tradovate, ou tout autre fournisseur connecté à votre plateforme NinjaTrader.
Elle est conçue pour être entièrement automatique, mais ses boutons de commande permettent aussi de gérer les positions manuellement si vous préférez un mode semi-automatique.
Les stratégies automatisées tradent 24/7, exécutent plus vite et plus précisément, éliminent la psychologie et les émotions, et peuvent être mises à l'échelle sur des dizaines voire des centaines d'instances — générant un revenu véritablement passif plutôt qu'un autre travail manuel stressant.
Oui — si vous avez une idée susceptible d'améliorer la stratégie, utilisez la page de contact pour nous en faire part.
Non, le code source est protégé pour des raisons de droits d'auteur.
Facturation
Oui, vous pouvez annuler votre abonnement depuis la page de votre compte à tout moment pour éviter les paiements futurs. Nous ne pouvons pas rembourser la partie inutilisée de votre abonnement, mais vous pourrez continuer à l'utiliser jusqu'à la fin du cycle de facturation.
Non, nous ne proposons pas d'abonnement d'essai, mais vous pouvez télécharger et tester le produit en mode backtest et playback avant de vous abonner.
Nous n'offrons pas de remboursement total ou partiel, mais vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment pour arrêter les paiements futurs.
Sceptiques
Je suis développeur logiciel professionnel depuis 2010 et je développe des stratégies de trading automatisées depuis 2012, pour moi-même comme pour des clients partout dans le monde — j'ai aussi travaillé dans la finance et la banque d'investissement. Je ne suis pas un marketeur et je ne sous-traite pas le développement de mes stratégies.
Je ne la vends pas, je la loue, comme source de revenu additionnelle en complément de la diversification de mon propre trading. La stratégie est purement mécanique, sans avantage quantitatif caché qui s'éroderait si davantage de personnes l'utilisaient.
Les ordres en attente (limite) offrent une meilleure exécution des prix et une certaine protection en cas de problème de connectivité, mais peuvent être rejetés en cas de forte volatilité, nécessitent une gestion active, et sont visibles par le courtier. Les ordres au marché garantissent l'exécution quelle que soit la volatilité, sont invisibles au courtier avant soumission, et s'exécutent plus rapidement — le seul vrai inconvénient étant qu'une perte de connexion empêche de les envoyer. Les ordres MIT (market-if-touched) de NinjaTrader sont une bonne alternative si vous tenez à un comportement de type ordre en attente.
Nous suivons le guide officiel de NinjaTrader pour un backtesting intrabar précis via des séries de données supplémentaires au niveau du tick. Ne nous croyez pas sur parole — exécutez un backtest à la fin de chaque journée de trading et comparez-le aux positions réellement prises en direct ce jour-là.
Notes de Mise à Jour
- Bug Fix: Error when using ATM Strategy
- Added Decrease quantity command button; Added "Invert Entries" Parameter; Scaling out added Scale out at % Target/Qty; Breakeven considers commissions
- Fixed performance regression related to swing price detection
- Added filter Max bars between swings; Added Immediate on Swing 4 breakout mode; Added SMA Slow/Fast entry filter; Bug Fix crashing on new market session live
- Added Scale out 50% Qty at 50% Target management option
- Fix bug on Market Replay session transitions; Fix SuperTrend trailing stop miss bug; Added Max SBS Height points parameter
- Fibo levels calculated Swing3->extreme point (was extreme->Swing3); Added Fibo 0.236 as TP target
- Reorganization of Parameters; Added SuperTrend as trade management method; pixel-based SBS sequence number drawing; Added "Invalidation Method" parameter; sequences on invalidated swings removed
- Bug Fix: breakeven not triggered on long trades; Increase position button also triggering breakeven; breakeven button sometimes closing positions
- Bug Fix: ATM usage crashing Strategy; Command button Close now closes ATM positions; drawing objects disposed in optimization mode
- Added Entry mode selection: Immediate or wait for FVG; Added "Min Grid Gap" and "Bar Close Trigger" params to DCA (Grid) method
- Bug Fix when using ATM strategy
- Added Max Allowed Risk per trade separate from Target Risk per trade
- Bug fix: Trailing stop mechanism should trigger outside trade time
- Added StopLoss & Takeprofit line drawing with drag & drop
- Bug Fixes: weekly profit target calc; EST timezone glitch; Currency risk closing early; Trailing stop with Fixed currency value stoploss
- Bug Fix: rare error when little data loaded on chart
- Auto submit of License on Billing cycle date; all parameters displayed on Strategy Analyzer optimization; Clear warning message when strategy added from Strategy Tab not Chart
- Added weekly profit target
- Major fixes when Take Profit method set to Swing3; Stop Loss calc updated to include Prior Swing, Swing4, Swing5; Fix Chart Panel Glitch on tab change
- Removed strong condition on Swing5 price (relaxed successive-swing rule)
- Bug Fix: running strategy on multiple accounts overlaps daily limit stops
- Less strict detection rule for more pattern detection; Added Fibonacci Retracement Breakout method; Added Trade Time zone selection EST/local; Added Min & Max SBS Bars count filter
- Added Classic Trailing Stop management method; Fix issue with entry; Update parameter refresh logic; Added stoploss offset in points
- Added Swing 3 as new take profit strategy
- First Release of the strategy
Rejoignez notre communauté Discord
Des questions, des retours, ou juste envie de discuter avec d'autres traders ? Venez nous dire bonjour.