Description

L'indicateur Volume Profile est un indicateur NinjaTrader 8 gratuit qui dispose des fonctionnalités suivantes

• Affichage du Volume Profile sur chaque barre (ou une période de barres)
• Affichage du Volume Profile sur chaque session de trading avec un paramètre d'intervalle de temps optionnel
• Calcul et affichage de la Value Area sur chaque Volume Profile
• Division interactive des clusters de Volume Profile avec un clic de souris
• Fusion et regroupement (composition) du Volume Profile interactivement avec un clic de souris
• Composition automatique unique des Volume Profiles basée sur le chevauchement des Value Areas
• Fonctionne de manière transparente avec ou sans données OrderFlow ou Tick Replay
• Fonctionne de manière transparente sur tous les timeframes, y compris les barres Renko
• Visualisation précise des zones de Price Discovery et de Balance

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Exemples

Voici quelques exemples de l'indicateur en action :

Détection automatique des ranges basée sur la confluence des Value Areas

L'utilisation la plus basique de l'indicateur est d'afficher des Volume Profiles sur chaque barre du graphique. Les Volume Profiles afficheront les Value Areas calculées sur un pourcentage paramétrable. La confluence entre les bornes de la Value Area, les prix d'ouverture et de clôture et le Point of Control de la barre peut révéler des opportunités de scalping à court terme.

Dans cet exemple, avec la fonctionnalité Auto Merge activée, on peut voir que l'indicateur a été capable de définir des ranges de prix basés sur l'activité volumique de chaque range.

Cette fonctionnalité de détection automatique de range permet de générer des signaux de breakout lorsqu'une barre casse à la hausse ou à la baisse depuis le dernier range formé. Comme on peut le voir sur l'exemple du graphique, les flèches rouges pointent vers deux bougies où le prix casse la région en balance et commence à trender à la hausse.

Volume Profile sur graphique Renko

L'indicateur Volume Profile intégré à NinjaTrader 8 OrderFlow est excellent mais présente des limitations. L'une de ses limitations est qu'il ne peut pas être utilisé sur les graphiques Renko, et ne peut pas être utilisé si vous n'avez pas la licence NinjaTrader à vie, qui est assez coûteuse. Notre indicateur Volume Profile ne souffre pas de ces limitations. C'est un indicateur gratuit qui peut être utilisé même si vous n'avez pas les données OrderFlow activées sur votre plateforme NinjaTrader. Et il fonctionne aussi bien sur les graphiques en chandeliers classiques que sur tous les types de graphiques renko.

Exemple de stratégie d'entrée

Une stratégie de trading pouvant être construite sur le Volume Profile basé sur les sessions est une stratégie de breakout sur range d'ouverture.

Dans cette stratégie, un Volume Profile est calculé entre 01h00 et 09h00 heure de l'Est, 30 minutes avant l'ouverture du marché. Ce Volume Profile définit un range entre ses niveaux de Value Area.

Lorsque le prix casse du range défini par les niveaux de la Value Area, on peut suivre le breakout et entrer long ou short.

Vous pouvez voir sur l'image ci-dessus la stratégie en action.

Paramètres

Nous essayons toujours de maintenir les paramètres au minimum.

License
License	Ceci est la clé de licence gratuite que vous obtenez lors de la création d'un compte sur automated-trading.ch. Après avoir créé un compte, copiez votre clé de licence depuis la page de facturation. Vous devez définir ce paramètre une seule fois par mois, une fois la clé de licence validée, elle sera mémorisée pour le reste du cycle de facturation.
General
Use OrderFlow Data	Ce paramètre indique à l'indicateur si vous avez les données OrderFlow activées (licence NinjaTrader à vie) ou non. Vous devez cocher cette case si vous avez OrderFlow. Et la décocher si vous n'avez pas les données OrderFlow, auquel cas vous devez activer TickReplay sur votre graphique pour que l'indicateur fonctionne correctement.
Align	Ce paramètre définit l'alignement du dessin des profiles sur le graphique. Left : Commence à dessiner le profile de la gauche vers la droite de la barre ou des barres Right : Commence à dessiner le profile de la droite vers la gauche de la barre ou des barres
Width %	Ce paramètre définit la largeur du profile en pourcentage de la largeur totale de la ou des barres. La valeur 100 remplira toute la zone.
Profile Period	Ce paramètre définit le type de période du profile. Il peut prendre deux valeurs Bars : L'indicateur dessinera un Volume Profile pour chaque barre du graphique Sessions : L'indicateur dessinera un Volume Profile par session de trading
Bars Period	Ce paramètre n'est disponible que lorsque la valeur Bars est sélectionnée pour le paramètre Profile Period. Ce paramètre définit le nombre de barres pour un Volume Profile. Si vous réglez cette valeur à 1, l'indicateur dessinera un profile pour chaque barre. Si vous réglez ce paramètre à 2, l'indicateur dessinera un Volume Profile pour chaque paire de barres. Notez que vous pouvez fusionner ou diviser des barres manuellement, ce qui affectera cette période de clustering initiale.
Time Zone	Ce paramètre définit le fuseau horaire à utiliser pour régler le paramètre Session Interval ci-dessous. Étant donné que les marchés des Futures sont ouverts et fermés en fonction du fuseau horaire du marché américain (EST, Eastern Time, New York), ce paramètre vous permet de spécifier un intervalle de temps sur un autre fuseau horaire correspondant à votre fuseau local. EST : Utilisera le fuseau horaire EST (Eastern Time) pour définir le Session Interval Local Time : Utilisera le fuseau horaire de la machine locale
Session Interval (hh:mm-hh:mm)	Ce paramètre n'est disponible que lorsque la valeur Sessions est sélectionnée pour le paramètre Profile Period. Ce paramètre définit l'intervalle de temps qui délimite la session de trading. Par exemple, si vous souhaitez dessiner un Volume Profile sur la session RTH, la valeur de ce paramètre doit être "09:30-16:15"
Ticks Per Level	Ce paramètre définit l'option de regroupement de plusieurs ticks par niveau, ce qui peut fournir une représentation plus précise de l'activité du marché à chaque niveau de prix. Lorsque les données de volume sont regroupées par niveau, l'indicateur agrège le volume pour chaque niveau de prix plutôt que d'afficher chaque tick individuel. Cela peut être particulièrement utile sur les marchés à fort volume d'échanges comme le Nasdaq (NQ ou MNQ).
Value Area %	Ce paramètre définit le pourcentage utilisé pour calculer la Value Area des profiles. La Value Area est la zone dans laquelle x% du volume de trading a eu lieu. La valeur standard est 68%, qui représente la Value Area d'une distribution normale. Mais vous pouvez la régler sur d'autres valeurs telles que 40% ; dans ce cas, la Value Area sera calculée, à chaque nouveau tick de prix, pour afficher les niveaux de prix représentant 40% du volume total du profile. La Value Area est la zone autour du POC (Point of Control), qui est le niveau de prix ayant le volume échangé maximum.
Auto Merge Profiles	Ce paramètre active/désactive la composition automatique des profiles adjacents basée sur le chevauchement de leurs Value Areas. Cela peut être utile pour détecter automatiquement les ranges de balance, et identifier quand le prix en sort en mode Price Discovery. Ces deux événements peuvent constituer les bases d'une stratégie de trading basée sur la théorie des enchères de marché (Market Auction Theory).
Rendering
Profile Opacity	L'opacité pour le rendu du corps du profile. Personnellement, je règle cette valeur à 40.
Value Area Opacity	L'opacité pour le rendu de la Value Area du profile. En général, vous voudrez régler cette valeur légèrement plus haute que l'opacité du corps pour créer un contraste clair entre les deux zones.
Profile Body Color	Couleur de dessin des niveaux du profile autres que le POC et les niveaux de Value Area.
POC Color	Couleur de dessin du niveau POC (Point of Control).
Value Area Color	Couleur de dessin des niveaux de la Value Area.
Show POC	Active/Désactive la mise en surbrillance du niveau POC avec sa propre couleur.
Show Value Area	Active/Désactive la mise en surbrillance des niveaux de la Value Area avec leurs propres couleurs.
Show Labels	Active/Désactive l'affichage des labels des niveaux pivots.
Font Size	Définit la taille de police des labels si ceux-ci sont activés.

Commandes Interactives

Les commandes interactives sont des opérations de fusion/division qui peuvent être appliquées aux Volume Profiles du graphique par un clic droit dessus.

Merge Right
	Cette commande est accessible par un clic droit sur le graphique sur un élément de Volume Profile. Si le profile sélectionné a un profile successeur, ce bouton du menu contextuel s'affichera et vous pourrez cliquer dessus pour fusionner le profile sélectionné avec son profile de droite. Le résultat de cette fusion sera le profile composite des deux profiles. Profile avant la fusion : Profile après la fusion : Le profile composite résultant peut être davantage composé avec ses profiles de droite ou de gauche.
Merge Left
	Cette commande est accessible par un clic droit sur le graphique sur un élément de Volume Profile. Si le profile sélectionné a un profile prédécesseur, ce bouton du menu contextuel s'affichera et vous pourrez cliquer dessus pour fusionner le profile sélectionné avec son profile de gauche. Le résultat de cette fusion sera le profile composite des deux profiles. Le profile composite résultant peut être davantage composé avec ses profiles de droite ou de gauche.
Split Profile
	Cette commande est accessible par un clic droit sur le graphique sur un élément de Volume Profile. Si le profile sélectionné est composé de plus d'une bougie, ce bouton du menu contextuel s'affichera et vous pourrez diviser le profile sélectionné en plusieurs profiles unitaires. Les profiles divisés peuvent être refusionnés par la suite.

Instructions de Téléchargement et d'Installation

Questions Fréquemment Posées

Notes de Mise à Jour

Commentaires et Retours des Utilisateurs

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