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Aperçu de la Stratégie

La stratégie Random-Forest Machine Learning représente une approche de pointe du trading algorithmique, combinant la puissance de l'intelligence artificielle avec une gestion robuste des ordres et un contrôle du risque. Cette stratégie utilise un modèle Machine Learning Random Forest pré-entraîné (généré pour plusieurs instruments MES, ES, MNQ, NQ...) pour prédire les mouvements de prix futurs.

Contrairement aux stratégies traditionnelles basées sur des règles qui s'appuient sur des indicateurs techniques fixes et des modèles prédéfinis, la stratégie Machine Learning apprend à partir des données de prix historiques pour identifier des relations complexes et non linéaires dans le comportement du marché. Le modèle analyse de multiples caractéristiques incluant les niveaux de prix journaliers, les zones de support et de résistance, les changements de structure de marché et les indicateurs de volatilité pour générer des signaux de trading hautement contextualisés.

La stratégie est conçue pour être entièrement automatique et peut s'exécuter en plusieurs instances sur le même compte ou sur plusieurs comptes. Elle dispose d'une gestion robuste des ordres avec récupération après perte de connexion, un contrôle précis du risque avec dimensionnement dynamique des positions, et plusieurs stratégies de sortie incluant l'intégration ATM Strategy et des options de gestion manuelle.

Comment ça Fonctionne

La stratégie Machine Learning fonctionne en plusieurs étapes :

1. Ingénierie des Caractéristiques (Feature Engineering)

La stratégie construit un ensemble de caractéristiques complet à partir des données de marché pour alimenter le modèle Machine Learning :

• Niveaux Journaliers : Distance par rapport aux plus hauts et plus bas du jour précédent, et les plus hauts, plus bas et prix d'ouverture du jour en cours
• Niveaux HTF (Higher Timeframe) : Distance par rapport aux plus hauts et plus bas précédents des unités de temps 30 minutes et 4 heures pour capturer la structure à moyen terme
• Indicateurs de Volatilité : Distance par rapport aux bandes supérieure et inférieure du SuperTrend pour une mesure adaptative de la volatilité
• Dynamique du Volume : Différences de volume entre la bougie actuelle et la précédente pour capturer les changements de momentum
• Momentum des Prix : Différences de prix de clôture sur les 3 dernières bougies pour capturer le biais directionnel récent
• Heure de la Journée : Caractéristiques temporelles encodées pour capturer les patterns de saisonnalité intraday

2. Prédiction du Modèle

Le modèle Random Forest pré-entraîné traite l'ensemble de caractéristiques pour prédire le prix de clôture pour un horizon de prédiction spécifié (par défaut : 20 bougies à venir sur l'unité de temps 1 minute). Le modèle génère un score de prédiction indiquant l'amplitude et la direction du mouvement de prix attendu.

3. Génération de Signaux

Lorsque le mouvement de prix prédit dépasse le seuil de prédiction (en points), la stratégie génère un signal de trading :

• Un signal long est généré lorsque le modèle prédit un mouvement de prix à la hausse
• Un signal short est généré lorsque le modèle prédit un mouvement de prix à la baisse
• Les signaux sont optionnellement filtrés par l'indicateur SuperTrend pour réduire les faux signaux dans les marchés agités

4. Gestion des Entrées

La stratégie confirme et exécute les trades en fonction des signaux confirmés :

• Une seule position par direction peut être active à la fois
• Les ordres au marché sont utilisés pour une exécution immédiate (pas d'ordres en attente)
• La quantité d'entrée est déterminée en fonction de la stratégie de quantité sélectionnée (Fixed ou Risk Adjusted basée sur le niveau de stoploss)
• Les trades ne sont autorisés que dans la fenêtre de temps de trading spécifiée

Comme toutes nos stratégies, cette stratégie implémente deux méthodes pour définir la quantité des positions ouvertes.

• Fixed Quantity : Cette méthode utilisera la même valeur de quantité pour chaque position. Si le stoploss est variable entre les positions (en utilisant une valeur de stop loss dynamique), le gain/perte sera également variable entre les positions
• Dynamic Risk Adjusted Quantity : Cette méthode calculera la quantité de chaque position en fonction de plusieurs facteurs :
  • Le stoploss de la position
  • Le risque maximum (en valeur monétaire $) autorisé pour une position
  • La quantité maximum autorisée pour une position
  L'utilisation de cette méthode produira des montants de gain/perte égaux sur toutes les positions. Par exemple, une position avec un stoploss serré aura une quantité plus grande qu'une position avec un stoploss large, de sorte que les deux positions produisent le même profit ou la même perte

5. Gestion de Position

Une fois une position ouverte, la stratégie la gère en utilisant l'une des différentes méthodes configurables :

• ATM Strategy : Délègue la gestion de position à votre template ATM Strategy choisi
• SuperTrend : Utilise l'indicateur SuperTrend pour trailing le stop loss et gérer les sorties dynamiquement

En dehors de ces méthodes de gestion de position, la stratégie permet de définir le stop loss selon plusieurs stratégies et de définir le take profit selon une méthode basée sur un ratio. Consultez la section Paramètres pour une explication détaillée

6. Stratégies de Sortie

La stratégie supporte plusieurs méthodes de sortie :

• Stop Loss : Plusieurs options incluant montant fixe en devises, points, niveaux SuperTrend, prix de swing, ou niveaux de signal de prédiction
• Take Profit : Peut être défini en devises fixes, points, ratio de stop loss, ou cibles de prix prédites
• Fermeture de Session : Ferme automatiquement toutes les positions à la fin de la session de trading
• Limites Journalières : Arrête le trading lorsque l'objectif de profit journalier est atteint ou la limite de perte journalière est dépassée
• Limites de Nombre de Trades : Peut s'arrêter après avoir atteint le nombre maximum de trades gagnants ou perdants journaliers

Exemples de Configuration d'Entrée

Exemple #1 : Entrée Short en Retournement

Commençons par le premier exemple. Fonctionnant sur MES en unité de temps 1 minute, cet exemple montre une configuration d'entrée short en retournement. La stratégie a généré un signal short basé sur la prédiction du modèle. Les signaux de retournement sont générés dans la direction opposée suite à un Fair Value Gap (FVG). Lorsque le filtre d'entrée SuperTrend est appliqué aux signaux de retournement, la stratégie ne prendra le signal de retournement que si le supertrend est vert pour les signaux baissiers, et rouge pour les signaux haussiers. Les mêmes paramètres vont être utilisés pour les exemples suivants.

Exemple #2 : Entrée Long en Tendance

Ce deuxième exemple s'exécute sur le même instrument, la même unité de temps et les mêmes paramètres que le premier exemple. Vous pouvez voir dans cet exemple un premier signal qui a été supprimé par le filtre SuperTrend. Le premier signal était un signal long en tendance, mais le SuperTrend était dans l'état Rouge donc le signal a été ignoré. Ensuite vous pouvez voir un deuxième signal haussier en tendance qui a été généré alors que le SuperTrend était dans l'état Vert. Le signal a donc été pris. Le take profit est la cible prédite par le Modèle, et le stoploss était l'opposé de la cible du take profit en termes de distance par rapport au prix d'entrée, donc le ratio risque/rendement est de 1:1 dans ce trade.

Exemple #3 : Mode d'Entrée Reversal : Attendre le Retournement du SuperTrend

Cet exemple illustre l'utilisation du Mode d'Entrée Reversal : Attendre le Retournement du SuperTrend. Un signal de retournement a été déclenché alors que le SuperTrend est haussier vert. Lorsque le mode d'entrée est défini sur Immediate, ce signal aurait déclenché une entrée short, ce qui aurait été une perte car le prix est monté juste après le signal. Mais avec le mode d'entrée défini sur Wait for Supertrend Flip, la stratégie a attendu que le SuperTrend bascule vers le rouge baissier, ce qui s'est produit quelques bougies plus tard, à ce moment-là, la stratégie est entrée short et a réalisé un gain.

Caractéristiques

La stratégie Random-Forest Machine Learning inclut un ensemble complet de fonctionnalités avancées :

Prédictions Propulsées par l'Intelligence Artificielle

• Modèle Random Forest pré-entraîné pour des prédictions de prix robustes et adaptatives
• Modèle Machine Learning mis à jour chaque semaine

Gestion Avancée des Ordres

• Pas d'ordres en attente - uniquement des ordres au marché pour une exécution garantie
• Gestionnaire d'ordres interne robuste résistant aux pertes de connexion
• Intégration ATM Strategy pour la gestion de position personnalisée par l'utilisateur
• Support pour les comptes Rithmic et NinjaTrader brokerage Tradovate

Filtrage et Confirmation d'Entrée

• Filtre d'entrée SuperTrend optionnel pour confirmer le biais directionnel
• Seuil de prédiction configurable pour filtrer les signaux à faible confiance
• Restrictions de fenêtre de temps de trading

Backtesting Précis

• Compatible avec les meilleures pratiques officielles de backtesting de NinjaTrader
• Exécution au niveau du tick pour des résultats hautement précis
• Support pour l'optimisation sur tous les paramètres configurables

Paramètres

La stratégie offre un contrôle paramétrique complet tout en gardant les réglages les plus critiques facilement accessibles :

General Settings
Execute Historical Trades	Ce paramètre est très important et doit être utilisé avec précaution. Ce paramètre activera l'exécution des trades lorsque la stratégie est exécutée en mode Historique. Vous pouvez cocher ce paramètre pour tester les performances de la stratégie sur des jours passés ou simplement tester si les paramètres utilisés généreront des trades le jour en cours. Mais lorsque vous exécutez la stratégie en mode Live, vous devez décocher ce paramètre.
Daily TakeProfit Target	Objectif de profit journalier en dollars. Le trading s'arrête lorsqu'il est atteint après la fermeture d'une position (0 = désactivé)
Daily StopLoss Limit	Limite de perte journalière en dollars. Le trading s'arrête lorsqu'elle est atteinte, le trade actif sera fermé si le PnL non réalisé atteint cette limite (0 = désactivé)
Stop @ Winning Count	Arrête le trading après avoir atteint ce nombre de trades gagnants par jour, un trade est considéré comme gagnant si son PnL est supérieur à 10$ et comme perdant si inférieur à -10$ (0 = désactivé)
Stop @ Losing Count	Arrête le trading après avoir atteint ce nombre de trades perdants par jour, un trade est considéré comme gagnant si son PnL est supérieur à 10$ et comme perdant si inférieur à -10$ (0 = désactivé)
ML Settings
Prediction Threshold Points	Mouvement minimum de points prédit pour générer un signal de trading. Filtre les prédictions à faible confiance, la valeur recommandée pour MES est 10 et pour MNQ elle devrait être plus élevée
Model File	Chemin vers le fichier modèle Random Forest pré-entraîné (.zip). Vous pouvez laisser ce champ vide et une fenêtre de dialogue s'ouvrira pour sélectionner le fichier
Trading Session
Time Zone	Ce paramètre définit le fuseau horaire à utiliser pour le paramètre Trade Time ci-dessous. Étant donné que les marchés des Futures ouvrent et ferment selon le fuseau horaire du marché américain qui est EST (US Eastern, New York), ce paramètre vous permet d'éviter d'adapter l'heure de trading à EST ou un autre fuseau horaire si votre machine d'exécution n'est pas dans le même fuseau horaire que le marché. Définir ce paramètre sur EST indiquera à la stratégie d'ignorer votre fuseau horaire local et d'utiliser automatiquement le fuseau EST lors de l'exécution. De même, si vous souhaitez exécuter la stratégie en fonction d'une heure de trading CET (supposons que vous exécutez la stratégie sur DAX) et votre fuseau horaire local est EST. Vous pouvez définir cette valeur sur CET, et la stratégie déterminera automatiquement la bonne heure pour commencer et terminer le trading. EST : Utilisera le fuseau horaire EST (Eastern Time) pour définir les intervalles Trade Time CET : Utilisera le fuseau horaire CET (Heure d'Europe Centrale) pour définir les intervalles Trade Time Local Time : Utilisera le fuseau horaire de la machine locale
Trade Time (hh:mm-hh:mm,...)	Heures de trading au format 24 heures. Exemple : "09:30-16:00" pour les heures de marché standard. Plusieurs fenêtres de temps supportées (séparées par des virgules). Ces fenêtres de temps multiples doivent commencer et se terminer le même jour. Donc si par exemple vous voulez commencer à trader à 18:00 et finir à 16:00 EST, vous devez diviser les intervalles à minuit ainsi => "18:00-23:59,00:01-16:00", ou "00:01-16:00,18:00-23:59" fonctionnera aussi
Entry Setup
Order Label	Étiquette pour les ordres placés par la stratégie (utile pour le suivi et le filtrage)
Quantity Strategy	Ce paramètre définit comment la quantité doit être définie pour un Trade Fixed Quantity : Cela définira une quantité fixe. Avant que le trade soit ouvert, le risque est évalué et si le risque calculé est supérieur à la valeur du paramètre Target Risk Per Trade ($), le trade est ignoré et ne sera pas ouvert Risk Adjusted : Cette option rendra la taille des contrats pour chaque trade dynamique et calculée en fonction du prix du StopLoss et de la valeur Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Ce paramètre définit la quantité maximum autorisée lorsque la méthode Risk Adjusted est sélectionnée. Cette option est très utile car certaines propfirms ont des limites de quantité d'ordre qui peuvent invalider le compte
Fixed Quantity	Définit la quantité lors de l'utilisation de la stratégie Fixed Quantity
SuperTrend Entry Filter	Activer/désactiver le filtre de confirmation SuperTrend. Lorsqu'activé, n'entre en trade que dans la direction confirmée par le SuperTrend. Notez que les trades de retournement sont confirmés par l'inverse de la direction du SuperTrend
Reversal Entry Mode	Ce paramètre définit le mode d'entrée pour les trades de retournement Immediate : entrera en trade à la première bougie de clôture dans la direction du signal de retournement même si le SuperTrend est de couleur opposée à l'entrée Wait For Supertrend Flip : attendra que l'indicateur SuperTrend bascule dans la direction du signal de retournement avant d'entrer en trade.
Order Management
Order Management Strategy	ATM Strategy : Cette méthode déclenchera une ATM Strategy à laquelle elle déléguera entièrement la gestion de la position L'ATM (Automated Trading Management) strategy est un mécanisme fourni par NinjaTrader accessible depuis le panneau Chart Lorsque cette méthode est sélectionnée, vous devez spécifier le nom du template ATM Strategy à utiliser et les positions ouvertes seront gérées par votre ATM Strategy personnalisée SuperTrend : Cette méthode utilisera l'indicateur SuperTrend comme signal pour fermer les trades. Lorsque le prix clôture au-dessus/en-dessous de la tendance du SuperTrend, le niveau du stop loss est défini un tick au-dessus/en-dessous de la mèche de la bougie qui a cassé le niveau du SuperTrend. None : Cette sélection signifie que le stop loss défini par le paramètre Target Risk Per Trade ($) sera utilisé
ATM Strategy Template Name	Nom du template ATM Strategy à utiliser lorsque Order Management Strategy est défini sur "ATM Strategy"
StopLoss Strategy	Plusieurs options disponibles : Fixed Currency Value : stop loss fixe en dollars Points : stop loss fixe en points SuperTrend : stop dynamique basé sur les bandes SuperTrend Prediction Target Opposite : stop opposé à la cible prédite Last Swing Price : stop au dernier plus haut/plus bas de swing
Swing Points Period	Période pour identifier les plus hauts/plus bas de swing lors de l'utilisation de la stratégie de stop loss "Last Swing Price"
TakeProfit Strategy	Fixed Currency Value : Cette sélection signifie que le prix du take profit sera basé sur la valeur fixe du paramètre Take Profit Currency Points : Le prix du take profit sera défini comme un nombre de Points par rapport au prix d'entrée Stop Loss Ratio : Le ratio gain/perte du take profit sera défini manuellement par l'utilisateur Predicted Target : Le prix du take profit sera basé sur la cible prédite par le modèle Machine Learning
Stoploss/TakeProfit Ratio	Lors de l'utilisation de la stratégie de take profit "Stop Loss Ratio", le ratio du take profit par rapport à la distance du stop loss. Exemple : 2.0 signifie TP = 2 x SL
Risk Per Trade ($)	Définit le risque en dollars pour une position. Ce paramètre est utilisé avant l'ouverture d'une position pour déterminer si le niveau de StopLoss calculé par la StopLoss Strategy respecte ce risque maximum, sinon la position ne sera pas ouverte
Max Allowed Risk Per Trade ($)	Ce paramètre n'est utilisé que si le paramètre Quantity Strategy est défini sur Risk Adjusted Lorsque la quantité est calculée en fonction d'un niveau de StopLoss et d'un Risque cible en $, la quantité calculée sera celle qui se rapproche le plus possible du Risque cible pour le stoploss donné, mais rarement la valeur exacte. Ainsi, par exemple, si vous définissez le Risque Cible à 250$, la stratégie calculera la quantité à 3 par exemple. Cette valeur de 3 générera un risque réel de disons 257$ (dans un cadre idéal, la quantité aurait été 2,89 pour générer exactement 250$ de risque, mais c'est impossible car la taille des contrats Futures n'est pas fractionnaire). Ce paramètre contrôle donc jusqu'où vous autorisez le Risque réel à dévier du Risque Cible.
StopLoss Points	Stop loss en points lors de l'utilisation du stop loss basé sur les Points
StopLoss Offset Points	Points supplémentaires à ajouter/soustraire au stop loss calculé pour une marge de sécurité
TakeProfit Currency	Montant cible du take profit en dollars lors de l'utilisation du take profit Fixed Currency
TakeProfit Points	Take profit cible en points lors de l'utilisation du take profit basé sur les Points
On Opposite Signal	Action lors d'un signal dans la direction opposée : Breakeven Position | Close Position | Do Nothing
SuperTrend Settings
SuperTrend Mode	ATR : Définit le mode SuperTrend sur un calcul basé sur l'ATR Adaptive : Définit le mode SuperTrend sur un mode adaptatif basé sur la clôture, le plus haut et le plus bas des bougies
Period	Définit la période du SuperTrend
Multiplier	Définit le multiplicateur du SuperTrend. Plus ce paramètre est grand, plus les bandes du SuperTrend sont larges
Moving Avg. Type	Sélectionne le type de Moyenne Mobile pour le SuperTrend
Smooth	Définit la période de lissage du SuperTrend
Command Buttons
La stratégie permet d'exécuter manuellement certaines commandes si vous souhaitez intervenir manuellement. Les boutons de commandes sont ajoutés au panneau Chart Trader, assurez-vous de l'afficher sur votre graphique actif
Boutons Arm/Disarm	Les boutons Arm Long/Disabled Long et Arm Short/Disabled Short permettent d'activer ou désactiver manuellement l'entrée en trades longs ou courts. Par défaut ces deux boutons bascule sont activés ce qui signifie que la stratégie est prête à entrer en trades longs et courts. Basculer le bouton sur désactivé empêchera la stratégie d'entrer en trade dans la direction désactivée. Cela peut être utile si vous avez un biais directionnel sur le marché
Bouton Close Position	Le bouton Close Position aplatira immédiatement la position sur l'instrument actif du graphique actif. Cela peut être utile si vous voulez sortir d'un trade sans affecter la stratégie ni la redémarrer. Après la fermeture de la position, la stratégie continuera à fonctionner normalement et cherchera de nouveaux trades
Bouton Increase Qty	Le bouton Increase Qty permet d'augmenter la quantité de la position active actuelle de +1 contrat
Bouton Decrease Qty	Le bouton Decrease Qty permet de diminuer la quantité de la position active actuelle de -1 contrat
Bouton Set Breakeven	Le bouton définira le stoploss de la position ouverte au niveau du breakeven si le prix actuel du stoploss est inférieur au prix du breakeven pour les entrées longues et supérieur au prix du breakeven pour les entrées baissières.

Backtesting et Paramètres Préférés

Ici je vais essayer de lister périodiquement des backtests avec différents appétits pour le risque. Mais avant cela voici quelques remarques concernant le backtesting

• Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Tous les résultats de backtesting sont fournis à titre indicatif uniquement
• La période sur laquelle le backtest a été effectué n'a pas été choisie pour montrer les meilleurs résultats
• Les commissions sont incluses dans les backtests pour obtenir des résultats aussi réalistes que possible. Le schéma de commissions utilisé est celui de la licence à vie NinjaTrader
• Étant donné que le modèle IA nécessite les données du jour précédent, les signaux ne seront déclenchés qu'à partir du deuxième jour de trading de l'intervalle sélectionné. Donc si vous faites un backtest sur un seul jour vous ne verrez aucun trade. Assurez-vous également d'activer le premier paramètre : Execute Historical Trades
• Chez automated-trading.ch nous effectuons des backtests très précis grâce aux 2 facteurs suivants
• Nous suivons le guide officiel NinjaTrader sur la façon d'obtenir un backtesting précis au niveau de granularité intrabar en utilisant des DataSeries supplémentaires au niveau du tick Voir ici pour plus d'informations
• Nous n'utilisons que des ordres au marché au lieu d'ordres en attente, aussi bien en temps réel qu'en mode backtest.

Backtest - MES - 1 Minute - Risk Profile - Défensif avec risque de 400$ par trade

Ce template a les meilleures performances sur l'instrument MES. Idéal pour les comptes d'évaluation de 50k.

• Instrument MES
• Timeframe 1 Minute
• Period From 01 Janvier 2026 to 01 Mai 2026
• Run Mode Backtest
• Total Profit 15 716 $
• Max Drawdown (-1 284) $
• Run Release Version 1.1.0.0

Download Parameters Template

---

Righ-Click on the button -> Save Link As... into NinjaTrader templates folder ...\Documents\NinjaTrader 8\templates\Strategy\ATCHMachineLearningPredictor

• Analysis
• Monthly Analysis
• Summary
• Parameters
• Performance Data

Please make sure, after importing the template file to check that all parameters are properly imported by comparing the values of the parameters on your NinjaTrader to the ones one this image. The reason this is needed is that sometimes NinjaTrader does a glitch when importing Template files

Entry Time and Exit Time are on UTC+1 timezone

Show Order Details File on New Tab

Backtest - MGC - 1 Minute - Risk Profile - Défensif avec risque de 400$ par trade

Ce template a les meilleures performances sur l'instrument MGC. Idéal pour les comptes d'évaluation de 50k.

• Instrument MGC
• Timeframe 1 Minute
• Period From 01 Janvier 2026 to 01 Mai 2026
• Run Mode Backtest
• Total Profit 23 020 $
• Max Drawdown (-1 920) $
• Run Release Version 1.2.0.0

Download Parameters Template

---

Righ-Click on the button -> Save Link As... into NinjaTrader templates folder ...\Documents\NinjaTrader 8\templates\Strategy\ATCHMachineLearningPredictor

• Analysis
• Monthly Analysis
• Summary
• Parameters
• Performance Data

Please make sure, after importing the template file to check that all parameters are properly imported by comparing the values of the parameters on your NinjaTrader to the ones one this image. The reason this is needed is that sometimes NinjaTrader does a glitch when importing Template files

Entry Time and Exit Time are on UTC+1 timezone

Show Order Details File on New Tab

Instructions de Téléchargement et d'Installation

Étape 1 : Téléchargement des fichiers de modèles Random-Forest pour chaque instrument

L'entraînement d'un modèle Random-Forest est spécifique à chaque instrument et unité de temps. C'est pourquoi nous fournissons un modèle pour chaque instrument sur l'unité de temps 1 Minute

Étape 2 : Téléchargement et Installation des Dépendances Microsoft.ML

La stratégie Machine Learning nécessite des dépendances d'exécution Microsoft.ML pour fonctionner correctement. Ces dépendances doivent être installées dans votre répertoire Custom bin de NinjaTrader.

Étape 3 : Stratégie Ninjatrader

Questions Fréquemment Posées

Notes de Mise à Jour

Commentaires et Retours des Utilisateurs

Vous pouvez trouver les retours de nos utilisateurs et poser des questions sur cette stratégie en rejoignant notre communauté Discord en suivant ce lien d'invitation ou en cliquant sur l'image du logo Discord. L'adhésion est complètement gratuite