Résumé
La stratégie Opening Range Breakout est une stratégie Premium mécanique pour la plateforme NinjaTrader 8. Cette stratégie peut être utilisée pour réussir les programmes de financement des traders
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Index
Prérequis
Pour utiliser correctement cette stratégie, vous devriez avoir les prérequis suivants disponibles
- NinjaTrader 8. avec n'importe quel type de licence Cliquez ici pour télécharger
- Un compte automated-trading.ch avec un Abonnement Premium
Avertissement Important
Nous vous recommandons vivement de ne jamais exécuter vos systèmes de trading algorithmique sur votre argent durement gagné. Vous devriez toujours minimiser votre risque et exécuter vos stratégies sur des programmes de financement pour traders afin que le montant maximum de votre risque à perdre soit la cotisation mensuelle que vous payez à ces programmes.
Voici les programmes de financement pour traders que nous recommandons d'utiliser, et que nous utilisons pour exécuter la stratégie Opening Range Breakout sur :
- Lucid Trading
- Funded Next
- Tradeify
- Apex Trader Funding
- Voulez-vous en savoir plus sur les propfirms et comment choisir le meilleur ? Cliquez ici
La stratégie Opening Range Breakout est basée sur l'entrée d'une position sur un signal généré par l'analyse du comportement du marché par rapport à une zone de prix formée autour des premières minutes de la session de trading. La stratégie fournit une configuration d'entrée très flexible basée sur ce concept de breakout
La stratégie commencera par détecter la zone d'ouverture (opening range), la zone d'ouverture est une zone définie comme un intervalle qui peut être paramétrée, mais en termes généraux, le opening range devrait être localisé autour de l'heure d'ouverture du marché à 09:30 EST pour la plupart des instruments du marché des Futures. Le opening range peut, par exemple, être défini entre 09:30 EST et 09:35 EST (couvrant 5 Minutes) ou à partir de ce qu'on appelle Cash Open de 08:30 EST à 09:30 EST. On devrait expérimenter avec différents intervalles et rechercher l'intervalle le plus adapté pour chaque instrument.
La deuxième étape de la stratégie est d'attendre un breakout du prix hors de la zone d'ouverture. La stratégie attendr que le prix retest la zone comme première condition requise avant de décider d'ouvrir une position. Après le retest, la stratégie attendra que l'action des prix montre un breakout fort dans la direction du retest initial. Précisément, la stratégie recherchera une Fair Value Gap qui sera le déclencheur pour entrer en position, ou la stratégie peut être définie en mode immédiat qui ouvrira une position à la clôture d'une barre sans attendre une Fair Value Gap à se produire. Également, la stratégie recherchera ces conditions d'entrée pour se produire avant une certaine limite de temps pour la journée. Généralement parlant, plus vous attendez que le prix fasse un breakout, plus le prix peut s'éloigner de la zone de prix initiale, donc je mets une limite de temps à 11:00 EST, ce qui signifie qu'aucune position ne sera autorisée à être déclenchée après 11:00 EST. Bien sûr, c'est un paramètre que vous pouvez modifier.
Entrer en position est une partie importante pour n'importe quelle stratégie, mais ce qui est plus important, c'est de gérer la position. La stratégie permet de gérer la position avec de nombreuses méthodes de gestion. Avec le réglage initial du prix du Stop Loss, un prix Take Profit et une quantité dynamiquement définie pour maintenir un Fixed Risk par position, ce qui est une partie cruciale de la rentabilité de toute stratégie à long terme.
Le prix du Stop Loss peut être défini aux niveaux de Fibonacci calculés sur le retracement de la zone du opening range.
Exemples de Configuration d'Entrée
Exemple #1 : Configuration d'entrée sur MES
Sur ce premier exemple de configuration d'entrée qui s'exécute sur MES sur le timeframe 1 Minute, la zone d'ouverture est définie pour couvrir de 09:30 à 09:35 EST. Et une Fair Value Gap est requise pour entrer en position après le retracement du prix à la zone d'ouverture. Le stoploss sur cet exemple est défini au retracement Fibonacci de 61,8% de la zone et le take profit est défini à un ratio gain/perte de 2:1. Comme vous pouvez le voir, le prix a retracé vers la zone d'ouverture, puis un fort mouvement baissier s'est produit, ce qui a fait ouvrir à la stratégie une position courte. L'heure affichée sur le graphique est UTC+1 (CET)
Exemple #2 : Première entrée échouée puis deuxième entrée gagnante sur MES
Sur ce deuxième exemple, les mêmes paramètres que l'exemple ci-dessus sont utilisés. Timeframe 1 minute et sur l'instrument MES. Vous pouvez voir sur cet exemple que la stratégie peut ouvrir plusieurs positions tant que la fenêtre de trading est toujours active. Sur cet exemple, la fenêtre de trading est active jusqu'à 11:00 EST. La première position était une perte, puis la 2ème position a été ouverte avec un ratio gain/perte de 2:1 et c'était une victoire. La deuxième position s'est ouverte car l'action des prix respectait nos règles d'entrée, d'abord elle a cassé sous le bas de la zone, puis a retracé dans la zone et s'est cassée à nouveau en dessous avec une forte FVG
Exemple #3 : Aucune position sur une action des prix chaotique
Sur cet exemple, nous pouvons voir l'effet d'attendre une Fair Value Gap avant d'entrer en position. Sur le graphique ci-dessous, aucune position n'a été ouverte car l'action des prix chaotique n'a pas créé une Fair Value Gap. Comme vous pouvez le remarquer, c'est une bonne chose car si une position de breakout s'était ouverte, elle aurait été une perte
Exemple #4 : Un retracement dans la zone de breakout est crucial
Sur l'exemple ci-dessous, nous pouvons voir l'importance d'attendre un retracement du prix dans le Opening Range. Le prix s'est cassé de la zone d'ouverture sur le premier événement marqué avec une croix rouge sur le graphique. Mais cela n'a pas suffi pour que la stratégie entre en position, puis le prix a retracé dans la zone d'ouverture et s'est retourné avec un fort mouvement et a formé une FVG. C'était le moment parfait pour ouvrir une position gagnante.
Exemple #5 : Entrées sur la zone du jour précédent sur l'or micro
Sur cet exemple, le paramètre Trade Previous Days Zone est coché. Nous sommes sur le contrat MGC (micro or) sur un timeframe de 500 volumes. Chaque entrée que vous voyez sur le graphique est déclenchée sur la base de la zone du opening range du jour précédent calculée entre « 18:30 » et « 09:45 » EST
Exemple #6 : Entrées sur les niveaux de Value Area du Volume Profile avec stoploss défini sur le Low Volume Node
Sur cet exemple, le mode d'entrée du profil de volume est coché. Cela signifie que les niveaux hauts/bas de la Value Area du profil de volume sont pris comme niveaux d'entrée au lieu de l'ensemble de la zone haute et basse. De plus, la stratégie de stoploss sélectionnée sur cet exemple est « Vol profile lowest Vol node » qui définira le stoploss au niveau de volume le plus bas à l'intérieur de la Value Area. Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, l'action des prix a déclenché une entrée lorsque le prix s'est cassé du niveau Value Area bas.
Caractéristiques
La stratégie Opening Range Breakout possède un ensemble de caractéristiques uniques :
- Aucun ordres en attente ne sont placés : uniquement des ordres au marché
- Stratégie entièrement automatique qui peut être mise à l'échelle en plusieurs instances
- Capacités de backtesting précises suivant les meilleures pratiques officielles de NinjaTrader pour obtenir un backtesting précis d'intrabar au niveau du tick
- Bibliothèque de gestion des ordres robuste et maison. Résistante à la perte de connexion et fonctionne de manière fluide sur les comptes Rithmic ou les comptes de courtage NinjaTrader
Ici, je vous explique plus en détail certaines des caractéristiques de la stratégie
Quantité Dynamique et Gestion des Risques
Comme toutes nos stratégies, cette stratégie implémente deux méthodes pour définir la quantité pour les positions ouvertes.
- Quantité Fixe : Cette méthode utilisera la même valeur de quantité pour chaque position. Si le stoploss est variable entre les positions (en utilisant une valeur de stop loss dynamique), Le gain/perte sera également variable entre les positions
- Quantité Ajustée au Risque Dynamique : Cette méthode calculera la quantité de chaque position en fonction de plusieurs facteurs :
- Le stoploss de la position
- Le risque maximum (en valeur monétaire en $) autorisé pour une position
- La quantité maximale autorisée pour une position
Gestion de Positions
Comme toutes nos stratégies, cette stratégie implémente plusieurs méthodes de gestion de positions :
- Stratégie ATM : Si vous souhaitez confier la gestion de la position à votre propre stratégie ATM, c'est possible en sélectionnant une stratégie ATM de votre choix dans la liste déroulante
- SuperTrend : Utilise l'indicateur SuperTrend pour traîner le stop loss et gérer les sorties dynamiquement
- Classic Trailing Stop : Cette méthode traînera le stop loss de la position en fonction d'un déclencheur et d'un montant de traînage
Mis à part ces méthodes de gestion de positions, la stratégie permet de définir le stop loss en fonction de plusieurs stratégies et de définir le take profit en fonction d'une méthode basée sur un ratio. Consultez la section des paramètres pour une explication détaillée
Gestion des Comptes
La stratégie implémente des déclencheurs d'arrêt de trading quotidiens basés sur le nombre net de positions gagnantes, le nombre net de positions perdantes ou lorsqu'un objectif de profit net réalisé est atteint. ou lorsqu'une perte nette cible est atteinte.
Paramètres
Nous essayons de garder les paramètres au minimum. Nous avons laissé uniquement les paramètres les plus importants à régler
| Général | |
| Execute Historical Trades | Ce paramètre est très important et doit être utilisé avec prudence. Ce paramètre activera l'exécution de positions lorsque la stratégie s'exécute en mode Historique vous pouvez cocher ce paramètre pour tester la performance de la stratégie sur les jours du passé ou simplement pour tester si les paramètres utilisés généreront des positions sur le jour actuel. Mais lorsque vous exécutez la stratégie en mode Live, vous devriez décocher ce paramètre. |
| Daily TakeProfit Target | La stratégie s'arrêtera lorsque le montant quotidien du TakeProfit est atteint après la fermeture d'une position. Lorsque défini à 0, ce paramètre est ignoré |
| Weekly TakeProfit Target | La stratégie s'arrêtera lorsque le montant hebdomadaire du TakeProfit est atteint après la fermeture d'une position. Lorsque défini à 0, ce paramètre est ignoré. Cet objectif sera réinitialisé à chaque nouveau début de semaine |
| Daily StopLoss Limit | La stratégie s'arrêtera lorsque le montant quotidien du StopLoss est atteint après la fermeture d'une position. La valeur de ce paramètre est positive. Par exemple, si la valeur est définie à 300, la stratégie s'arrêtera lorsque le Realized PnL est inférieur ou égal à -300 $. Lorsque défini à 0, ce paramètre est ignoré |
| Stop @ Winning Count | Cela fera arrêter la stratégie de trading si le nombre net de positions gagnantes pour la journée est égal à la valeur de ce paramètre. Ce paramètre est ignoré s'il est égal à 0 |
| Stop @ Losing Count | Cela fera arrêter la stratégie de trading si le nombre net de positions perdantes pour la journée est égal à la valeur de ce paramètre. Ce paramètre est ignoré s'il est égal à 0 |
| Execute on Different Instrument | Le paramètre activera l'exécution de positions sur un autre instrument que celui du graphique actif. Cela peut être utile si vous souhaitez exécuter la logique de la stratégie sur les Minis et exécuter sur les Micros pour mieux gérer le risque en ouvrant les positions sur les Micros. Notez que si vous activez ce paramètre, tous les calculs de risque effectués par la stratégie seront faits sur l'instrument d'exécution. Et remarquez également que les positions ouvertes sur des instruments différents du graphique ne seront pas dessinées sur le graphique |
| Execution Instrument | Le paramètre vous permettra de choisir dans une liste d'instruments Micro disponibles sur votre connexion NinjaTrader, l'instrument sur lequel les positions seront exécutées. Notez que les positions historiques et les positions live ne seront pas affichées sur le Graphique dans ce cas. |
| Order Label | Le paramètre vous permettra de définir un Label qui sera suffixé à toutes les positions envoyées au courtier. C'est utile si vous souhaitez que les positions envoyées au courtier aient une valeur spécifique pour les différencier des positions d'autres personnes utilisant la même stratégie |
| Render Opacity (1-100) | Définit l'opacité utilisée pour dessiner la zone du opening range |
| Extend Zone Pivot Lines Drawing | Cela étendra les lignes de pivot de la zone ORB jusqu'à la fin de la session |
| Enable/Disable Trading Days |
Ce paramètre permet de restreindre le trading sur certains jours de la semaine.
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| Configuration d'Entrée | |
| Manual Opening Range Levels | Cela activera la définition manuellement des prix High et Low de la Range. Cette fonctionnalité a été demandée par les utilisateurs. Lorsque cette fonctionnalité est activée, la zone d'ouverture sera créée immédiatement, mais le trading commencera conformément au paramètre de temps de trading |
| Manual High Price | Définir manuellement le prix High de la Range |
| Manual Low Price | Définir manuellement le prix Low de la Range |
| Time Zone |
Ce paramètre définit le fuseau horaire à utiliser pour définir le paramètre Trade Time ci-dessous. Puisque le marché des Futures est ouvert et fermé en fonction du fuseau horaire du marché américain qui est EST (Eastern US, New York), ce paramètre vous permet de définir l'intervalle de temps de trading sur un autre fuseau horaire qui est le fuseau horaire de votre machine locale
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| Open Range Time (hh:mm-hh:mm,...) | Cela définit l'intervalle de zone d'ouverture. Exemple : 09:30-09:35 définira une zone d'ouverture s'étendant de neuf-heures-trente à neuf-heures-trente-cinq AM. Le fuseau horaire est spécifié par le paramètre précédent. Après cet intervalle, la zone sera dessinée dans le graphique marquant ses prix hauts et bas |
| Trading Sessions (hh:mm-hh:mm,...) | Ce paramètre au format de séquences d'intervalles de temps définit l'intervalle de temps en dehors du temps de la Zone d'Ouverture où la stratégie activera l'entrée de positions. Par exemple, si vous définissez cette valeur à « 09:45-11:00,13:00-14:00 », cela signifie que le bot peut placer des positions uniquement entre 09:45 et 11:00, et entre 13:00 et 14:00. Les positions restées ouvertes ne seront pas fermées en dehors de ces créneaux horaires jusqu'au temps de coupure qui est la fin de la session RTH |
| Trade Previous Days Zone | Ce paramètre basculera la stratégie pour rechercher des Zones d'Ouverture qui se sont produites sur les jours précédents et non le jour courant. C'est pour le cas où vous souhaitez trader un breakout de chandelier du jour précédent, ou où vous souhaitez trader les zones d'ouverture hebdomadaires |
| Enable/Disable ORB calculation Days | Ce paramètre n'est visible que lorsque le paramètre précédent Trade Previous Days Zone est activé.
Ce paramètre permettra la sélection/désélection des jours de la semaine où la Zone d'Ouverture sera calculée. Si vous souhaitez,
par exemple, calculer le Zone d'Ouverture le lundi uniquement, et la trader mardi et mercredi. Vous pouvez combiner ceci avec
le paramètre précédent Enable/Disable Trading Days pour faire n'importe quelle combinaison de quand calculer ORB et
quand la trader.
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| Range Offset (Ticks) | Ce paramètre ajoute une décalage en ticks à la zone d'ouverture calculée. La décalage est ajoutée au prix haut et au prix bas de la zone. Par exemple si vous réglez la valeur de ce paramètre à 4 Ticks, la zone d'ouverture sera étendue de 4 ticks vers le haut et de 4 ticks vers le bas. |
| Quantity Strategy |
Ce paramètre définit comment la quantité devrait être définie pour une Posittion
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| Max Qty | Ce paramètre définit la quantité maximale autorisée lorsque la méthode Risk Adjusted est sélectionnée. Cette option est très utile car certains propfirms ont des limites de quantité de commande qui peuvent causer l'invalidation du compte |
| Use Volume Profile Levels | Ce paramètre activera/désactivera la logique d'entrée basée sur la Value Area Low & Value Area High du Volume Profile. Le profil de volume est calculé sur la Zone d'Ouverture. |
| Wait For Range Retrace |
Cette option fera en sorte que la stratégie attende la séquence d'événements suivante avant d'entrer en position :
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| Wait For FVG | Cette option fera en sorte que la stratégie attende une Fair Value Gap valide tout en se cassant de la zone. La FVG peut se produire après le breakoff. Lorsque cette option n'est pas utilisée, la stratégie attendra uniquement une clôture de barre dans la direction de la position |
| FVG Last Candle Color Condition | Cette option définira une condition pour que la dernière chandelle de la FVG d'entrée soit haussière pour les entrées d'achat et baissière pour les entrées courtes |
| Trade Mode | Ce paramètre définit le mode d'entrée après un retest de la zone du Opening Range
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| Min. Distance From Range (Points) | Ce paramètre définira la distance minimale requise en points de la zone au prix actuel afin de déclencher une position. Si vous réglez ceci à 0, cela signifie dès que le prix se casse de la zone, la stratégie peut déclencher une position. Si vous réglez ceci à par exemple 4 points, la stratégie ne ouvrira pas une position tant que le prix ne s'est cassé de la zone d'au moins 4 points |
| Max. Distance From Range (Points) | Ce paramètre définira la distance maximale autorisée en points de la zone au prix actuel afin de déclencher une position. Si vous réglez ceci à 0, cela signifie qu'aucun contrôle sur la distance n'est faite. Si vous réglez ceci à par exemple 10 points, la stratégie ne ouvrira pas une position si le prix s'est cassé de la zone de plus de 10 points du niveau supérieur ou inférieur de la zone |
| Min. Range Height (Points) | Ce paramètre définit la hauteur minimale de la Range en points requise pour ouvrir une position. Lorsque défini à 0, ce paramètre est ignoré |
| Max. Range Height (Points) | Ce paramètre définit la hauteur maximale de la Range en points requise pour ouvrir une position. Lorsque défini à 0, ce paramètre est ignoré |
| Reset Bias On Each Side | Ce paramètre n'est utilisé que lorsque Wait For Range Retrace est activé. Ce paramètre aura le comportement suivant :
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| SuperTrend Entry Filter | Ce paramètre activera/désactivera l'utilisation de l'indicateur SuperTrend comme filtre d'entrée. Lorsque ceci est activé, les positions longues ne sont autorisées à entrer que lorsque le SuperTrend est en mode haussier. Inversement, il permet aux positions courtes d'entrer uniquement lorsque l'indicateur SuperTrend est en mode baissier. Remarquez que cela entraînera moins de positions dans l'ensemble |
| Supertrend Filter Mode | Ce paramètre définit comment supertrend est utilisé quand une entrée est sur le point d'être déclenchée
La différence entre ces deux modes est subjective. Dans le premier mode, nous obtenons moins de positions car nous manquons des entrées en raison du supertrend. Dans le deuxième mode, nous obtenons plus de positions car nous évitons de manquer des opportunités en raison du supertrend. Ce que j'ai observé dans les backtests, c'est que manquer des positions entraîne moins de pertes mais aussi moins de victoires. Dans le autre mode, nous avons plus de positions, plus de victoires et aussi plus de pertes. |
| Order Qty | Ce paramètre n'est utilisé que si le Quantity Strategy est défini à Fixed. Ce paramètre définit une quantité fixe de chaque position. Dans le cas d'une augmentation des quantités de commande exécutées par le mécanisme de gestion des ordres, ce paramètre est également utilisé pour chaque augmentation de quantité. Généralement, nous utiliserions les valeurs 1 ou 2 pour ce paramètre |
| Volume Profile (Uniquement lorsque le mode d'entrée du profil de volume est coché) | |
| Value Area % | Cela définira le pourcentage utilisé pour calculer la Value Area des profils. La Value Area est la zone dans laquelle x% du volume de trading s'est produit. La valeur standard pour ceci est 68% ce qui représente la Value Area d'une distribution normale. Mais vous pouvez réglez ceci à d'autres valeurs, dans ce cas la Value Area sera calculée, sur chaque nouveau tick de prix, pour montrer les niveaux de prix qui représentent % du volume total du profil. La Value Area est la zone autour du POC (Point of Control) qui est le niveau de prix ayant le volume échangé maximal |
| Vol Profile Opacity (1-100) | Cela définit l'opacité du dessin du profil de volume de 1 (transparent) à 100 (opaque) |
| Gestion des Ordres | |
| Order Management Strategy |
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| ATM Strategy Template Name |
Ce paramètre est disponible lorsque la méthode de gestion des ordres ATM Strategy est sélectionnée. Ce paramètre spécifie quelle stratégie ATM utiliser. Comme dans l'exemple d'image ci-dessus, la valeur de ce paramètre devrait être le nom du modèle de votre stratégie ATM personnalisée. Dans l'exemple, il devrait être égal à template1 Bien sûr, vous pouvez choisir un autre nom, mais la chose la plus importante est que la valeur du paramètre devrait correspondre à un modèle « ATM strategy » existant, sinon aucune position ne sera ouverte |
| Scale out % Qty at % Target | Cette option activera un mécanisme de réduction de position qui consiste à fermer un pourcentage de la quantité de la position lorsque le prix atteint un certain pourcentage de l'objectif de profit. La valeur calculée est arrondie à la valeur inférieure si la valeur de pourcentage calculée est fractionnaire. Par exemple, si la position est une position de quantité 5, et le pourcentage de quantité de ce paramètre est défini à 50%, la quantité fermée sera 2 (extrémité inférieure de 2,5) |
| Scale out at % Target | Ce paramètre définit le pourcentage de l'objectif de profit qui déclenchera le mécanisme de réduction de position |
| Scale out % Qty | Ce paramètre définit le pourcentage de la quantité qui sera fermé lors du mécanisme de réduction de position |
| Enable Price Breakeven | Ce paramètre activera/désactivera le mécanisme de breakeven basé sur le prix |
| Price Breakeven Strategy | Ce paramètre définit comment le breakeven basé sur le prix devrait être calculé
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| Price Breakeven Trigger | Ce paramètre est disponible si le Breakeven basé sur le Prix est activé Ce paramètre définit la valeur de déclencheur en points ou en pourcentage (valeur de 1 à 100) qui doit être atteinte afin de définir le stop loss de la position actuelle au breakeven |
| StopLoss Strategy |
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| Swing Period | Ce paramètre est disponible si la stratégie de stop loss est Last Price Swing Ce paramètre définit la période ou le nombre minimum de barres entre deux hauts plus hauts ou bas plus bas successifs qui définissent les points de swing des prix |
| TakeProfit Strategy |
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| TakeProfit Fibo Level | Ce paramètre est disponible si la stratégie de prise de profit est définie à Fibonacci Level, cette valeur de ce paramètre devrait être le niveau de Fibonacci calculé à partir du bord de la zone supérieure pour les entrées haussières et bords de la zone inférieure pour les entrées baissières. Par exemple une valeur de 0,5 définira le take profit à la moitié de la hauteur de la zone au-dessus du bord supérieur de la zone |
| Win/Loss Ratio | Ce paramètre est disponible si la stratégie de prise de profit est définie à Custom Win Loss Ratio, une valeur de 2 signifie cibler un ratio gain/perte de 2:1 |
| Target Risk Per Trade ($) | Ceci définit le risque maximum en dollars pour une position.
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| Max Allowed Risk Per ($) |
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| Stop Loss Points | Ce paramètre est disponible si la stratégie de Stop Loss est définie à Points |
| Stoploss offset Points | Ce paramètre ajoutera un décalage de points au niveau de stop loss calculé. Ce décalage sera utilisé lors du calcul du Risque par position |
| Take Profit Currency | Ceci définit le take profit en dollars pour la position ouverte. Si vous utilisez Fixed Currency Value comme stratégie de take profit, la valeur de ce paramètre sera utilisée. Sinon, assurez-vous de définir ce paramètre à une valeur élevée pour ne pas interférer avec d'autres stratégies basées sur un ratio |
| Take Profit Points | Ce paramètre est disponible si la stratégie de Take Profit est définie à Points |
| Paramètres de Trailing Stop | |
| Trailing Stop Strategy | Lorsque la méthode Classic Trail Stop est sélectionnée, ce paramètre vous permet de choisir sur quelle base le traînage sera calculé
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| Trailing Stop Trigger | Lorsque la méthode Classic Trail Stop est sélectionnée, ce paramètre définit le déclencheur (en Points ou en Ratio) |
| Trail Amount | Lorsque la méthode Classic Trail Stop est sélectionnée, ce paramètre définit le montant (en Points ou en Ratio) à traîner quand le déclencheur est atteint |
| Supertrend | |
| SuperTrend Mode |
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| Period | Ceci définit la période du supertrend |
| Multiplier | Ceci définit le multiplicateur de Supertrend. Plus ce paramètre est grand, plus les bandes du supertrend sont larges |
| Moving Avg. Type | Ceci sélectionne le type de Moyenne Mobile pour le Supertrend |
| Smooth | Ceci définit la période de lissage du supertrend |
| Boutons de Commande | |
| La stratégie permet d'exécuter manuellement certaines commandes au cas où vous souhaiteriez intervenir manuellement. Les boutons de commandes sont ajoutés au Chart Trader panel, assurez-vous de l'afficher sur votre graphique actif | |
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| Arm/Disarm Buttons | Les boutons Arm Long/Disabled Long et Arm Short/Disabled Short peuvent manuellement activer ou désactiver l'entrée de positions longues ou courtes. Par défaut ces deux boutons toggle sont activés ce qui signifie que la stratégie est armée pour entrer les deux positions longues et courtes. Basculer le bouton pour désactiver restreindra la stratégie à entrer une position dans la direction désactivée. Ceci peut être utile si vous avez une conviction directionnelle ou un biais sur la direction du marché |
| Close Position Button | Le bouton Close position fermera immédiatement la position sur l'instrument actif sur le Graphique actif. Ceci peut être utile si vous voulez sortir d'une position sans avoir à affecter la stratégie ou la redémarrer. Après la fermeture de la position, la stratégie continuera à fonctionner normalement et recherchera de nouvelles positions à prendre |
| Increase Qty Button | Le bouton increase Qty permet d'augmenter la quantité de la position actuelle active de +1 contrat |
| Decrease Qty Button | Le bouton decrease Qty permet de diminuer la quantité de la position actuelle active de -1 contrat |
| Set Breakeven Button | Le bouton définira le stop loss de la position ouverte au niveau du breakeven si le prix du stop loss actuel est inférieur au prix du breakeven pour les entrées longues et supérieur au prix du breakeven pour les entrées baissières. |
Backtesting et Paramètres Préférés
Ici, je vais essayer d'énumérer périodiquement les backtests avec différents appétits de risque. Mais avant cela, voici quelques remarques concernant le backtesting
- Les résultats passés ne sont pas une garantie des résultats futurs. Tous les résultats de backtesting sont uniquement à titre indicatif
- La période sur laquelle le backtest a été exécuté n'a pas été sélectionnée manuellement pour montrer les meilleurs résultats. La période de backtest est le mois précédant la première version de cette stratégie
- Les commissions sont incluses dans les backtests pour obtenir des résultats aussi réalistes que possible. Le schéma de commission utilisé est le schéma de commission de la licence NinjaTrade Lifetime
- Chez automated-trading.ch nous exécutons des backtests très précis en raison des 2 facteurs suivants
- Nous suivons le guide officiel de NinjaTrader sur la façon d'obtenir un backtesting intrabar de granularité précise en utilisant une DataSeries supplémentaire au niveau du tick Voir ici pour plus d'info
- Nous utilisons uniquement les ordres au marché au lieu des ordres en attente, à la fois en mode en temps réel et en mode backtest.
Ce modèle a l'avantage en performance sur l'instrument MES. Parfait pour les comptes d'évaluation de 50k.
- Instrument MES
- Timeframe 1 Minute
- Period From 13 Mars 2024 to 17 Avril 2026
- Run Mode Backtest
- Total Profit 55 549 $
- Max Drawdown (-3 443) $
- Run Release Version 2.4.0.0
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Ce modèle est très similaire au modèle ci-dessus. La seule différence est que celui-ci a un ratio gain/perte de 1:4. Ce modèle maintient le même retrait que le modèle ci-dessus mais avec un profit global plus élevé
- Instrument MES
- Timeframe 1 Minute
- Period From 13 Mars 2024 to 17 Avril 2026
- Run Mode Backtest
- Total Profit 59 449 $
- Max Drawdown (-3 443) $
- Run Release Version 2.4.0.0
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Ce modèle est un modèle plus conservateur qui a un ratio gain/perte de 1:1
- Instrument MES
- Timeframe 1 Minute
- Period From 13 Mars 2024 to 17 Avril 2026
- Run Mode Backtest
- Total Profit 30 347 $
- Max Drawdown (-2 898) $
- Run Release Version 2.4.0.0
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Ce modèle est un modèle plus conservateur qui a un ratio gain/perte de 1:1 avec 300$ de risque par position, ceci peut être utilisé en parallèle avec le modèle MES ci-dessus pour diversifier les résultats
- Instrument MGC
- Timeframe 500 Volume
- Period From 28 Mars 2024 to 06 Février 2026
- Run Mode Backtest
- Total Profit 14 286 $
- Max Drawdown (-2 937) $
- Run Release Version 2.3.0.0
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Instructions de Téléchargement et d'Installation
Chez automated-trading.ch vous pouvez choisir soit d'acheter un abonnement mensuel pour utiliser nos produits Premium, soit d'utiliser nos produits gratuits sans vous abonner
Dans les deux cas, vous devez créer un compte pour pouvoir obtenir une Licence que vous pouvez utiliser pour les produits Premium et gratuits
Pour obtenir la licence simplement Inscrivez-vous et puis obtenez votre licence sur la page de facturation
Cette stratégie Opening Range Breakout est une stratégie Premium. Elle peut être exécutée sur les modes Backtest, Playback et Optimization gratuitement. Cependant, un abonnement actif est requis pour l'exécuter en mode Live.
Pour télécharger et installer la stratégie, suivez les instructions ci-dessous
- Cliquez sur le bouton de téléchargement ci-dessous pour télécharger le fichier de la stratégie Opening Range Breakout
- Importez le fichier .zip téléchargé dans NinjaTrader en utilisant l'élément de menu Importer NinjaScript
- Ensuite, ouvrez une nouvelle fenêtre de graphique en vous assurant que la case Tick Replay est cochée
- Si vous ne voyez pas la case Tick Replay, allez à Tools->Options->Market Data et activez Show Tick Replay
- Après l'installation de la stratégie et l'ouverture d'une nouvelle fenêtre de Graphique, vous devriez ajouter la stratégie au graphique. Clic droit sur le graphique et cliquez sur le "Stratégies" entrée du menu contextuel. Ou vous pouvez Ctrl+S sur le graphique pour ouvrir la fenêtre de dialogue "Ajouter une nouvelle stratégie"
- Après l'ajout de la stratégie au graphique, la stratégie s'exécutera sur les données historiques chargées dans le graphique.
- Lorsque l'exécution sur les données historiques est terminée, la stratégie basculera en mode Temps Réel et ajoutera le panneau de texte de licence au « Chart Trader Panel »
- Assurez-vous d'afficher le panneau Chart Trader sur votre graphique NinjaTrader actif
- Copiez/collez votre licence dans la zone de texte comme indiqué dans l'image ci-dessous. Votre licence peut être trouvée sur la page principale de facturation. Assurez-vous de créer un compte ou vous connecter en premier
- Cliquez sur le bouton Check License
- À cette étape, la stratégie vérifiera la Licence et activera/désactivera le trading en fonction de votre état d'abonnement
- Si vous avez un abonnement actif, vous verrez le bouton « Check License » devenu vert, et la date de vérification suivante à côté de votre e-mail. La vérification de la licence est requise une seule fois. Jusqu'à la prochaine date de vérification.
- À ce stade, la stratégie est Prête. Si votre licence est valide, la stratégie continuera à s'exécuter en mode live
- Si vous avez choisi de ne pas vous abonner pour l'instant et que vous souhaitez tester la stratégie au préalable, vous pouvez l'exécuter en modes Playback et Historique
Questions Fréquemment Posées
Général
L'utilisation d'un VPS est bonne mais pas impérative. J'exécute cette stratégie sur une instance Windows d'environ 6 $ sur Hetzner. Consultez notre page des ressources pour obtenir une réduction via notre LIEN d'affiliation
Oui ! Vous pouvez exécuter plusieurs instances de cette stratégie sur le même compte mais chaque instance devrait être exécutée sur un instrument unique
Vous ne pouvez pas exécuter plusieurs instances sur le même compte sur le même instrument car comme vous le savez, NinjaTrader agrégera les ordres en une position par instrument par compte
Oui ! vous pouvez utiliser un copier, mais une meilleure solution serait d'exécuter plusieurs instances de la stratégie. La licence achetée vous permet d'exécuter un nombre illimité d'instances sur plusieurs machines
Oui ! La stratégie est conçue exactement à cet effet. Elle fonctionnera de manière fluide sur Rithmic, le courtage NinjaTrader, Tradovate ou tout autre fournisseur connecté à votre plateforme NinjaTrader
J'ai conçu cette stratégie pour être une stratégie entièrement automatique. Cependant, elle peut être utilisée comme stratégie semi-automatique pour entrer en positions et ensuite vous laisser gérer manuellement ces positions en utilisant ses boutons de commande
Vous devriez envisager le trading automatisé par rapport au trading manuel pour de nombreuses raisons :
- Trading 24/7: Les stratégies de trading automatisées n'ont pas besoin d'aller aux toilettes ni d'avoir besoin de prendre une pause
- Meilleure exécution, plus rapide et plus précise
- Éliminer la psychologie et les sentiments
- Peut être mise à l'échelle en dizaines sinon en centaines d'instances
- Le trading automatisé peut générer un vrai revenu « passif », le trading manuel est juste un autre job « plus stressant »
Oui, Si vous avez une idée qui vous pense qui peut améliorer la performance de cette stratégie, je serais plus que heureux de vous l'entendre dire. S'il vous plaît utilisez la page de contact pour m'envoyer un message
Non, le code source de la stratégie est protégé pour des raisons de droits d'auteur
Facturation
Oui, vous pouvez annuler votre abonnement depuis la page du compte à tout moment pour éviter les paiements futurs. Nous ne pouvons pas rembourser la partie inutilisée de votre abonnement, mais vous pourrez utiliser votre abonnement même après l'annulation pour le reste du cycle de facturation.
Non, nous ne proposons pas un plan d'abonnement d'essai. Mais vous pouvez télécharger et tester la stratégie en modes backtest et playback avant de vous abonner
Nous n'offrons pas de remboursements complets ou partiels, mais vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment pour arrêter les paiements futurs.
Sceptiques
Je suis un développeur logiciel professionnel depuis 2010. J'ai développé des stratégies de trading automatisées depuis 2012, pour moi-même pour s'amuser et faire du profit et aussi j'ai développé des stratégies pour des clients du monde entier
J'ai toujours été impliqué professionnellement dans le commerce de la Finance et de l'Investissement. J'ai travaillé pour des courtiers de trading et des banques d'investissement.
Je ne suis pas un spécialiste du marketing et je n'emploie pas quelqu'un d'autre pour développer mes stratégies.
Cette stratégie a été favorable pour moi à long terme avec des hauts et des bas, surtout quand elle est exécutée sur plusieurs instruments. Mais la question reste pertinente, pourquoi est-ce que je la loue ?
La réponse est je ne la vends pas, je la loue pour générer un revenu supplémentaire et diversifier mes différentes sources de revenu en plus de ce que cette stratégie peut générer. Ce que vous devriez aussi faire. Vous ne devriez pas compter sur une seule source de revenu pour atteindre l'indépendance financière. La clé, c'est la diversification.
L'avantage de cette stratégie ne disparaîtra pas si de nombreuses personnes commencent à l'utiliser. Cette stratégie est purement mécanique et ne dépend pas d'un modèle quantitatif caché qui ne devrait pas être divulgué
Examinons les avantages et les inconvénients des ordres en attente
- Avantages :
- Meilleure exécution des prix lors de l'utilisation d'ordres limités
- Protection contre les pertes en cas de problème de connectivité
- Inconvénients :
- Peut être rejeté lors d'une forte volatilité des prix
- Délai entre la demande de placement de l'ordre et son placement. La volatilité des prix peut entraîner le rejet de l'ordre et un dégagement des prix
- Requiert une gestion : tous les ordres opposés doivent être annulés
- Visible au courtier, les ordres placés peuvent être manipulés
Après des années de développement de stratégies, j'ai atteint la conclusion que les ordres au marché sont mieux adaptés au contexte du trading automatisé.
Le principal inconvénient de l'utilisation d'ordres en attente est le fait qu'ils peuvent être rejetés, ce qui est très difficile à gérer, surtout dans un environnement volatile
Dans toutes nos stratégies, nous utilisons les ordres au marché même pour le take profit et le stop loss. Examinons les avantages et les inconvénients des ordres au marché
- Avantages :
- Garantie d'exécution quelle que soit la volatilité
- Invisible au courtier avant soumission
- Aucun risque d'être rejeté ce qui signifie une meilleure protection pour le stop loss
- Exécution plus rapide que les ordres en attente
- Inconvénients :
- En cas de perte de connexion avec le courtier, la stratégie sera incapable d'envoyer des ordres au marché
Remarque : Les ordres MIT (market if touched) dans NinjaTrader sont une alternative solide aux ordres en attente si vous voulez vraiment utiliser des ordres en attente
Nous suivons le guide officiel de NinjaTrader sur comment obtenir un backtesting intrabar de granularité précise en utilisant une DataSeries supplémentaire au niveau du tick Voir ici pour plus d'info
Ne me croyez pas sur parole. Testez-le vous-même, à la fin de chaque jour de trading, exécutez un backtest de la stratégie sur ce jour et comparez-le aux positions en direct que la stratégie a effectuées pendant la journée.
Notes de Mise à Jour
- Correction de bogue : quand supertrend n'est pas sélectionné comme filtre d'entrée, aucune position n'a été déclenchée
- Correction de bogue : le stoploss de la barre de breakout était décalé
- Permettre la sélection de la condition de couleur de la dernière chandelle FVG
- Nouvelle méthode de stoploss quand FVG est active, FVG Low/High
- Nouveau mode d'entrée basé sur Volume profile VAL, VAH
- Nouvelles méthodes de stoploss quand l'entrée du profil de volume est active : POC et lowest volume node
- Traitement plus rapide en mettant en cache les zones en mémoire
- Supprimé la condition d'ouverture quand la mèche de la chandelle touche la zone sans condition FVG
- Ajout du Mode de Prix de Range Manuel
- Ajout d'un nouveau paramètre Mode du filtre Supertrend
- Correction de l'affichage des nombres du sl et tp sur les lignes du Graphique, affichage sur 2 décimales
- Le temps de trading est passé de deux paramètres à un seul paramètre qui peut contenir plusieurs intervalles de temps de trading
- Supprimé le filtre VWAP pour accélérer les calculs
- Supprimé la méthode de gestion du coût en dollars moyen
- Ajout d'une nouvelle stratégie de stoploss : Last Price Swing
- Ajout d'un nouveau paramètre « Trade Previous Days Zone »
- Ajout d'un nouveau paramètre « Enable/Disable ORB calculation Days »
- Ajout d'un nouveau paramètre « SuperTrend Close Only Profitable »
- Supprimé le paramètre « Enable Time Breakeven »
- Ajout d'un nouveau paramètre « Swing Period »
- Sur les niveaux de Stoploss et de Take Profit quand une position est ouverte, les SL et TP projetés sont affichés en $, à côté des prix des niveaux (fonction demandée par l'utilisateur)
- Nouvelle méthode de breakeven ajoutée : Supertrend. Quand le prix touche le breakeven de la ligne de prix cible basé sur supertrend (fonction demandée par l'utilisateur)
- La distance Min. et distance Max. de la zone et les paramètres Min. Range Height sont maintenant en Ticks au lieu de points pour s'adapter à d'autres instruments avec une très large échelle de points (fonction demandée par l'utilisateur)
- Dessin de la zone ORB poussé derrière les chandelles sur le graphique pour une meilleure clarté
- Nouvelles méthodes de Take Profit basées sur les niveaux de Fibonacci (fonction demandée par l'utilisateur)
- Nouvelle méthode Take Profit : ratio personnalisé
- Correction du bogue quand seul FVG est sélectionné comme condition d'entrée, le second FVG est déclenché pas le premier
- Correction du type MA de Supertrend qui prenait d'autres valeurs que HMA
- Ajout d'une nouvelle stratégie de stoploss : Breakout candle
- Ajout d'un nouveau paramètre d'entrée Min. Range Height (Points)
- Ajout d'un nouveau paramètre d'entrée Max. Range Height (Points)
- Correction du bogue le breakeven sur les positions courtes ferme les positions
- Correction de la logique de breakeven du prix quand la stratégie Take Profit est définie sur Valeur Fixe
- Ajout d'une nouvelle stratégie de stoploss : SuperTrend
- Modification de la logique de gestion des positions SuperTrend : la position n'est pas immédiatement fermée quand la barre se ferme au-dessus/en-dessous du niveau de supertrend, mais le niveau de stoploss est défini sur le tick au-dessus/en-dessous de la barre qui a cassé le niveau de supertrend
- Correction du bogue de calcul de la zone d'ouverture sur la période de 1 minute en mode backtest
- Ajout de plus de modes de stoploss 300% et 400%
- Correction du calcul de la zone d'ouverture sur des périodes plus élevées comme 5 minutes ou 15 minutes
- Suppression du paramètre Mode d'entrée et remplacement par des options séparées
- Ajout de Distance Min. From Range (Points) et Distance Max. From Range (Points)
- Ajout du paramètre Reset Bias On Each Side
- Correction des problèmes de glisser-déposer manuel de SL et TP
- Correction du bogue affectant le filtre VWAP affectant les différentes configurations d'entrée
- Correction du bogue affectant les positions courtes en mode d'entrée "Immediate OnBar Close"
- Ajout de VWAP comme filtre d'entrée
- Correction du bogue qui n'apparaît que en backtest. Le bénéfice net d'une position fermée n'est pas correct ce qui affecte les calculs de limite d'arrêt quotidient
- Ajout de l'indicateur SuperTrend comme filtre d'entrée et méthode de gestion des positions
- Ajout du trading Enable/Disable Days
- Correction du bogue : Erreur lors de l'utilisation de la stratégie ATM et du stop loss quotidien déclenché
- Correction du bogue : Erreur lors de l'utilisation de la stratégie ATM
- Correction du bogue : Capture des erreurs sur la méthode OnRender afin que la stratégie ne plante pas mais continue même avec des erreurs de dessin
- Ajout du paramètre Range Offset
- Résolution des problèmes de glisser-déposer des niveaux de Take Profit et de StopLoss
- Résolution d'un problème avec le paramètre heure de début
- Résolution du problème avec les boutons de commande non fonctionnels si l'onglet est modifié
- Ajout d'un bouton de commande de diminution de quantité
- Définition du breakeven prend en considération les commissions
- L'expansion hors n'est pas appliquée si la quantité est 1
- Ajout d'un nouveau paramètre : Start Trading From (hh:mm)
- L'expansion hors a ajouté de nouveaux paramètres Scale out at % Target et Scale out % Qty
- Correction du bogue : la zone d'ouverture n'a pas été calculée sur tout l'intervalle
- Correction du bogue : le glisser-déposer des lignes Take Profit et StopLoss crée un comportement attendu
- Correction du bogue utilisant le fuseau horaire CET non fonctionnement sur les machines basées sur EST
- Ajout de plus de modes d'entrée
- Correction du bogue plantage lors d'une nouvelle session de marché lors de l'exécution en direct
- Ajout de CET comme nouvelle option de fuseau horaire
- Mise à jour des résultats et modèles de backtest
- Première version de la stratégie
Commentaires et Retours des Utilisateurs
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