Riepilogo
L'Opening Range Breakout è una strategia meccanica Premium per la piattaforma NinjaTrader 8. La strategia può essere usata per superare i programmi di funded trading
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Indice
Prerequisiti
Per utilizzare correttamente questa strategia dovresti disporre dei seguenti prerequisiti
- NinjaTrader 8. con qualsiasi tipo di licenza Clicca qui per scaricarlo
- Un Account automated-trading.ch con Abbonamento Premium
Avviso Importante
Ti consigliamo vivamente di non eseguire mai i tuoi sistemi di trading algoritmico sui tuoi soldi reali guadagnati con fatica. Dovresti sempre minimizzare il tuo rischio ed eseguire le tue strategie su programmi di funded trading, in modo che l'importo massimo che rischi di perdere sia la quota di abbonamento mensile che paghi a quei programmi.
Ecco i programmi di funded trading che consigliamo di utilizzare, e che usiamo per eseguire questa strategia Opening Range Breakout:
- Lucid Trading
- Funded Next
- Tradeify
- Apex Trader Funding
- Vuoi saperne di più sulle propfirms e su come scegliere la migliore? Clicca qui
La strategia Opening Range Breakout si basa sull'entrata su un segnale generato analizzando il comportamento del mercato rispetto a un range di prezzo formatosi intorno ai primi minuti della sessione di trading. La strategia offre un setup di entrata molto flessibile basato su questo concetto di breakout
La strategia inizierà rilevando l'opening range; l'opening range è un range definito come un intervallo parametrizzabile, ma in termini generali l'opening range dovrebbe essere situato intorno all'orario di apertura del mercato delle 09:30 EST per la maggior parte degli strumenti future. L'opening range può, ad esempio, essere definito tra le 09:30 EST e le 09:35 EST (un intervallo di 5 Minuti) o dal cosiddetto Cash Open dalle 08:30 EST alle 09:30 EST. Si dovrebbe sperimentare con diversi intervalli e cercare l'intervallo più adatto per ogni strumento.
Il secondo passo della strategia è attendere un breakout del prezzo dall'opening range. La strategia attenderà che il prezzo riesta il range come prima condizione richiesta prima di decidere di aprire un'operazione. Dopo il retest, la strategia attenderà che il price action mostri un forte breakout nella direzione del retest iniziale. Precisamente, la strategia cercherà un Fair Value Gap che sarà il trigger per entrare in un'operazione, oppure la strategia può essere impostata su una modalità immediata che entrerà nell'operazione alla chiusura di una barra senza attendere che si verifichi un Fair Value Gap. Inoltre, la strategia cercherà che queste condizioni di entrata si verifichino entro un certo limite orario per la giornata. In generale, più aspetti che il prezzo faccia breakout, più il prezzo può allontanarsi dal range di prezzo iniziale, quindi ho impostato un limite orario alle 11:00 EST, il che significa che non verranno consentite operazioni dopo le 11:00 EST. Naturalmente questo è un parametro modificabile.
Entrare in un'operazione è una parte importante di qualsiasi strategia, ma ciò che è ancora più importante è gestire l'operazione. La strategia permette di gestire l'operazione con molti metodi di gestione.
Oltre all'impostazione iniziale del prezzo di Stop Loss, un prezzo di Take Profit e una Quantità impostata dinamicamente per mantenere un Rischio Fisso per operazione, il che è una parte cruciale della redditività di qualsiasi
strategia nel lungo termine.
Il prezzo di Stop Loss può essere impostato sui livelli di Fibonacci calcolati sul ritracciamento nella zona dell'opening range.
Esempi di Setup di Entrata
Esempio #1: Setup di Entrata su MES
In questo primo esempio di setup di entrata, eseguito su MES nel Timeframe a 1 Minuto, l'opening range è impostato dalle 09:30 alle 09:35 EST. Ed è richiesto un Fair Value Gap per entrare in un'operazione dopo che il prezzo ritraccia verso l'opening range. Lo stoploss in questo esempio è impostato al ritracciamento fibo del 61.8% del range e il take profit è impostato a un rapporto guadagno/perdita di 2:1. Come puoi vedere, il prezzo ha ritracciato verso l'opening range, poi si è verificato un forte movimento ribassista che ha fatto sì che la strategia aprisse un'operazione short. L'orario sul grafico è UTC+1 (CET)
Esempio #2: Prima entrata fallita poi vittoria alla 2ª Entrata su MES
In questo secondo esempio, vengono usate le stesse impostazioni del primo esempio sopra. Timeframe a 1 minuto e strumento MES. Puoi vedere in questo esempio che la strategia può aprire più operazioni finché la finestra di trading è ancora attiva. In questo esempio la finestra di trading è attiva fino alle 11:00 EST. La prima operazione è stata una perdita, poi la 2ª operazione è stata aperta con un rapporto guadagno/perdita di 2:1 ed è stata vincente. La seconda operazione è stata aperta perché il price action ha rispettato le nostre regole di entrata: prima ha rotto sotto il minimo del range, poi ha ritracciato nel range e ha rotto di nuovo sotto con un forte FVG
Esempio #3: Nessuna operazione su price action incerto
In questo esempio possiamo vedere l'effetto dell'attesa di un Fair Value Gap prima di entrare in un'operazione. Nel grafico sottostante, non è stata aperta alcuna operazione perché il price action incerto non ha creato un Fair Value Gap. Come puoi notare, questo è positivo poiché se fosse stata aperta un'operazione di breakout, sarebbe stata una perdita
Esempio #4: Un ritracciamento nel range di breakout è cruciale
Nell'esempio sottostante, possiamo vedere l'importanza di attendere un ritracciamento del prezzo nell'Opening Range. Il prezzo ha rotto l'opening range nel primo evento contrassegnato con una croce rossa sul grafico. Ma ciò non è stato sufficiente perché la strategia entrasse in un'operazione, poi il prezzo ha ritracciato nell'opening range ed è rimbalzato di nuovo verso l'alto con un forte movimento formando un FVG. Quello era il momento perfetto per aprire un'operazione vincente.
Esempio #5: Entrate sul range del giorno precedente su micro Gold
In questo esempio, il parametro Trade Previous Days Zone è spuntato. Siamo sul contratto MGC (micro gold) su un timeframe a 500 volume. Ogni entrata che vedi sul grafico viene attivata in base all'opening range del giorno precedente calcolato tra le "18:30" e le "09:45" EST
Esempio #6: Entrate sui Livelli della Value Area del Volume Profile con stoploss impostato al Low Volume Node
In questo esempio, la modalità di entrata volume profile è spuntata. Ciò significa che il massimo/minimo della value area del volume profile vengono presi come livelli di entrata invece del massimo e minimo dell'intero range. Inoltre, la strategia di stoploss selezionata in questo esempio è "Vol profile lowest Vol node", che imposterà lo stoploss al livello di volume più basso all'interno della value area. Come puoi vedere nello screenshot, il price action ha attivato l'entrata quando il prezzo ha rotto sotto il livello inferiore della Value Area.
Caratteristiche
La strategia Opening Range Breakout ha una serie di caratteristiche uniche:
- Non vengono piazzati ordini pendenti: solo ordini di mercato
- Strategia completamente automatica che può essere scalata in più istanze
- Capacità di backtesting precise seguendo le best practice ufficiali di NinjaTrader per ottenere un backtesting preciso di entrata/uscita eseguito a livello di tick
- Solida libreria di gestione degli ordini sviluppata internamente. Resistente alla perdita di connessione e funziona perfettamente su account Rithmic o su account brokerage NinjaTrader
Qui spiego ulteriormente alcune delle caratteristiche della strategia in maggior dettaglio
Quantità Dinamica e Gestione del Rischio
Come tutte le nostre strategie, questa strategia implementa due metodi per impostare la quantità delle posizioni aperte.
- Quantità Fissa: Questo metodo userà lo stesso valore di quantità per ogni posizione. Se lo stoploss è variabile tra le posizioni (usando un valore di stop loss dinamico), anche il guadagno/perdita sarà variabile tra le posizioni
- Quantità Dinamica Adeguata al Rischio: Questo metodo calcolerà la quantità di ogni posizione in base a più fattori:
- Lo stoploss della posizione
- Il rischio massimo (in valore $) consentito per una posizione
- La quantità massima consentita per una posizione
Gestione della Posizione
Come tutte le nostre strategie, questa strategia implementa più metodi di gestione della posizione:
- Strategia ATM:Se desideri delegare la gestione della posizione alla tua strategia ATM, questo è possibile selezionando una strategia ATM a tua scelta dal menu a tendina
- SuperTrend: Usa l'indicatore SuperTrend per seguire lo stop loss e gestire dinamicamente le uscite
- Trailing Stop Classico:Questo metodo sposterà lo stop loss della posizione in base a un trigger e a un importo di trailing
Oltre a questi metodi di gestione della posizione, la strategia permette di impostare lo stop loss in base a più strategie e di impostare il take profit in base a un metodo basato su un rapporto. Controlla la sezione parametri per una spiegazione dettagliata
Gestione dell'Account
La strategia implementa trigger di stop-trading giornalieri basati sul conteggio netto delle posizioni vincenti, sul conteggio netto delle posizioni perdenti o quando viene raggiunto un profitto netto realizzato target, oppure quando viene raggiunta una perdita netta target.
Parametri
Cerchiamo di mantenere i parametri al minimo. Abbiamo lasciato solo i parametri più importanti da impostare
| General | |
| Execute Historical Trades | Questo parametro è molto importante e va usato con attenzione. Questo parametro attiverà l'esecuzione delle operazioni quando la strategia viene eseguita in modalità Storica: puoi spuntare questo parametro per testare le performance della strategia su giorni passati o semplicemente per verificare se i parametri usati genereranno operazioni nel giorno corrente. Ma quando esegui la strategia in modalità Live, dovresti deselezionare questo parametro. |
| Daily TakeProfit Target | La strategia si fermerà quando l'importo giornaliero di TakeProfit viene raggiunto dopo la chiusura di una posizione. Se impostato a 0, questo parametro viene ignorato |
| Weekly TakeProfit Target | La strategia si fermerà quando l'importo settimanale di TakeProfit viene raggiunto dopo la chiusura di una posizione. Se impostato a 0, questo parametro viene ignorato. Questo obiettivo verrà azzerato all'inizio di ogni nuova settimana |
| Daily StopLoss Limit | La strategia si fermerà quando l'importo giornaliero di StopLoss viene raggiunto dopo la chiusura di una posizione. Il valore di questo parametro è positivo. Ad esempio, se il valore è impostato a 300, la strategia si fermerà quando il PnL Realizzato è inferiore o uguale a -300$. Se impostato a 0, questo parametro viene ignorato |
| Stop @ Winning Count | Questo farà sì che la strategia interrompa il trading se il conteggio netto delle operazioni vincenti della giornata è uguale al valore di questo parametro. Questo parametro viene ignorato se uguale a 0 |
| Stop @ Losing Count | Questo farà sì che la strategia interrompa il trading se il conteggio netto delle operazioni perdenti della giornata è uguale al valore di questo parametro. Questo parametro viene ignorato se uguale a 0 |
| Execute on Different Instrument | Questo parametro attiva l'esecuzione delle operazioni su uno strumento diverso da quello del grafico attivo. Questo può essere utile se vuoi eseguire la logica della strategia sui Mini ed eseguire sui Micro per gestire meglio il rischio aprendo le operazioni sui Micro. Nota che se attivi questo parametro, tutto il calcolo del rischio effettuato dalla strategia verrà effettuato sullo strumento di esecuzione. E nota anche che le operazioni aperte su strumenti diversi da quello del grafico non verranno disegnate sul grafico |
| Execution Instrument | Questo parametro ti permette di scegliere da un elenco di Micro disponibili sulla tua connessione NinjaTrader, lo strumento su cui verranno eseguite le operazioni. Nota che in questo caso le operazioni storiche e live non verranno visualizzate sul Grafico. |
| Order Label | Questo parametro ti permette di impostare un'Etichetta che verrà aggiunta come suffisso a tutte le posizioni inviate al broker. Questo è utile nel caso in cui tu voglia che le posizioni inviate al broker abbiano un valore specifico per differenziarle dalle posizioni di altre persone che usano la stessa strategia |
| Render Opacity (1-100) | Imposta l'opacità usata per disegnare la zona dell'opening range |
| Extend Zone Pivot Lines Drawing | Questo estenderà le linee pivot della zona ORB fino alla fine della sessione |
| Enable/Disable Trading Days |
Questo parametro permette di limitare il trading a determinati giorni della settimana.
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| Entry Setup | |
| Manual Opening Range Levels | Questo attiverà l'impostazione manuale dei prezzi massimo e minimo del Range. Questa funzionalità è stata richiesta dagli utenti. Quando questa funzionalità è attivata, l'opening range verrà creato immediatamente, ma il trading inizierà in base al parametro dell'orario di trading |
| Manual High Price | Imposta manualmente il prezzo Massimo del Range |
| Manual Low Price | Imposta manualmente il prezzo Minimo del Range |
| Time Zone |
Questo parametro imposta il fuso orario da utilizzare per impostare il parametro Trade Time sottostante. Poiché i mercati future sono aperti e chiusi in base al fuso orario del mercato statunitense (EST, New York), questo parametro permette di specificare l'intervallo orario di trading in un altro fuso orario, ad esempio quello locale del tuo computer
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| Open Range Time (hh:mm-hh:mm,...) | Questo imposta l'intervallo dell'opening range. Esempio: 09:30-09:35 definirà un opening range che va dalle nove e trenta alle nove e trentacinque del mattino. Il fuso orario è specificato dal parametro precedente. Al termine di questo intervallo, il range verrà disegnato sul grafico segnando i suoi prezzi massimo e minimo |
| Trading Sessions (hh:mm-hh:mm,...) | Questo parametro, nel formato di sequenze di intervalli orari, definisce l'intervallo orario al di fuori dell'orario dell'Opening Range in cui la strategia consentirà di entrare in operazioni. Ad esempio, se imposti questo valore su "09:45-11:00,13:00-14:00", significa che il bot può piazzare operazioni solo tra le 09:45 e le 11:00, e tra le 13:00 e le 14:00. Le operazioni che restano aperte non verranno chiuse al di fuori di quelle fasce orarie fino all'orario limite, che è l'orario di fine della sessione RTH |
| Trade Previous Days Zone | Questo parametro farà passare la strategia alla ricerca di Opening Range di trading verificatisi nei giorni precedenti e non nel giorno corrente. Questo è per il caso in cui vuoi negoziare il breakout della candela del giorno precedente, o negoziare gli opening range settimanali |
| Enable/Disable ORB calculation Days | Questo parametro è visibile solo quando il parametro precedente Trade Previous Days Zone è attivato.
Questo parametro permette di selezionare/deselezionare i giorni della settimana in cui verrà calcolato l'Opening Range. Se vuoi, ad esempio,
calcolare l'Opening Range solo di lunedì e negoziarlo per martedì e mercoledì, puoi combinare questo con
il parametro precedente Enable/Disable Trading Days per creare qualsiasi combinazione di quando calcolare l'ORB e
quando negoziarlo.
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| Range Offset (Ticks) | Questo parametro aggiunge un offset in tick all'opening range calcolato. L'offset viene aggiunto al prezzo massimo e al prezzo minimo del range. Ad esempio, se imposti il valore di questo parametro a 4 Tick, l'opening range verrà esteso di 4 tick verso l'alto e di 4 tick verso il basso. |
| Quantity Strategy |
Questo parametro imposta come deve essere calcolata la quantità per un'operazione
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| Max Qty | Questo parametro imposta la quantità massima consentita quando è selezionato il metodo Risk Adjusted. Questa opzione è molto utile poiché alcune propfirm hanno limiti sulla quantità degli ordini che possono causare l'invalidazione dell'account |
| Use Volume Profile Levels | Questo parametro attiva/disattiva la logica di entrata basata sul massimo/minimo della Value Area del volume profile. Il volume profile viene calcolato sull'Opening Range. |
| Wait For Range Retrace |
Questa opzione farà sì che la strategia attenda la seguente sequenza di eventi prima di entrare nell'operazione:
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| Wait For FVG | Questa opzione farà sì che la strategia attenda un Fair Value Gap valido durante la rottura del range. L'FVG può verificarsi dopo la rottura. Quando questa opzione non è usata, la strategia attenderà solo una chiusura di barra nella direzione dell'operazione |
| FVG Last Candle Color Condition | Questa opzione imposterà una condizione per cui l'ultima candela dell'FVG di entrata deve essere rialzista per le entrate buy e ribassista per le entrate short |
| Trade Mode | Questo parametro imposta la modalità di entrata dopo un retest della zona dell'Opening Range
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| Min. Distance From Range (Points) | questo parametro imposterà la distanza minima richiesta in punti dal range al prezzo corrente per attivare un'operazione. Se lo imposti al valore 0, significa che non appena il prezzo rompe il range, la strategia può attivare un'operazione. Se lo imposti ad esempio a 4 punti, la strategia non aprirà una operazione fino a quando il prezzo non rompe il range per almeno 4 punti |
| Max. Distance From Range (Points) | questo parametro imposterà la distanza massima consentita in punti dal range al prezzo corrente per attivare un'operazione. Se lo imposti al valore 0, significa che non viene effettuato alcun controllo sulla distanza. Se lo imposti ad esempio a 10 punti, la strategia non aprirà una operazione se il prezzo rompe il range per più di 10 punti dal livello superiore o inferiore del range |
| Min. Range Height (Points) | Questo parametro imposta l'altezza minima del Range in punti richiesta per aprire un'operazione. Se impostato a 0, questo parametro viene ignorato |
| Max. Range Height (Points) | Questo parametro imposta l'altezza massima del Range in punti richiesta per aprire un'operazione. Se impostato a 0, questo parametro viene ignorato |
| Reset Bias On Each Side | Questo parametro viene usato solo quando Wait For Range Retrace è attivato. Questo parametro avrà il seguente comportamento:
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| SuperTrend Entry Filter | Questo parametro attiva/disattiva l'uso dell'indicatore SuperTrend come filtro di entrata. Quando è attivato, le operazioni Long sono consentite solo quando il SuperTrend è in modalità rialzista. Al contrario, permette alle operazioni short di entrare solo quando l'indicatore SuperTrend è in modalità ribassista. Nota che questo comporterà meno operazioni complessive |
| Supertrend Filter Mode | Questo parametro imposta come viene usato il supertrend quando sta per essere attivata un'entrata
La differenza tra queste due modalità è soggettiva. Nella prima modalità, otteniamo meno operazioni perché perdiamo entrate a causa del supertrend. Nella seconda modalità, otteniamo più operazioni poiché evitiamo di perdere opportunità a causa del supertrend. Quello che ho osservato nei backtest è che perdere operazioni porta a meno perdite ma anche meno vincite. Nell' altra modalità abbiamo più operazioni, più vincite e anche più perdite. |
| Order Qty | Questo parametro viene usato solo se Quantity Strategy è impostato su Fixed. Questo parametro imposta una quantità fissa per ogni operazione. Nel caso di aumento della quantità degli ordini eseguito dal meccanismo di gestione degli ordini, questo parametro viene usato anche per ogni aumento di quantità. Generalmente, useremmo i valori 1 o 2 per questo parametro |
| Volume Profile (Solo quando la modalità di entrata volume profile è spuntata) | |
| Value Area % | Questo imposta la percentuale utilizzata per calcolare la Value Area dei profili. La value area è l'area in cui si è verificato x% del volume di scambio. Il valore standard è 68%, che rappresenta la value area di una distribuzione Normale. Ma puoi impostare altri valori: in questo caso la value area verrà calcolata, ad ogni nuovo tick di prezzo, per mostrare i livelli di prezzo che rappresentano quella percentuale del volume totale del profilo. La value area è l'area intorno al POC (Point of Control), che è il livello di prezzo con il volume scambiato massimo |
| Vol Profile Opacity (1-100) | Questo imposta l'opacità del disegno del volume profile da 1 (trasparente) a 100 (opaco) |
| Order Management | |
| Order Management Strategy |
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| ATM Strategy Template Name |
Questo parametro è disponibile quando è selezionato il metodo di gestione degli ordini ATM Strategy. Questo parametro specifica quale strategia ATM usare. Come nell'esempio dell'immagine sopra, il valore di questo parametro dovrebbe essere il nome del template della tua strategia ATM personalizzata. Nell'esempio dovrebbe essere uguale a template1 naturalmente puoi scegliere un altro nome, ma la cosa più importante è che il valore del parametro corrisponda a un "template di strategia ATM" esistente, altrimenti non verrà aperta alcuna posizione |
| Scale out % Qty at % Target | Questa opzione attiverà un meccanismo di scaling out che consiste nel chiudere una percentuale della quantità della posizione quando il prezzo raggiunge una certa percentuale del target di profitto. Il valore calcolato viene arrotondato per difetto se il valore percentuale calcolato è frazionario. Ad esempio, se la posizione ha una quantità di 5 e la percentuale di quantità di questo parametro è impostata al 50%, la quantità chiusa sarà 2 (arrotondamento per difetto di 2.5) |
| Scale out at % Target | Questo parametro imposta la percentuale del target di profitto che attiverà il meccanismo di scaling out |
| Scale out % Qty | Questo parametro imposta la percentuale di quantità che verrà chiusa durante il meccanismo di scaling out |
| Enable Price Breakeven | Questo parametro attiva/disattiva il meccanismo di breakeven basato sul prezzo |
| Price Breakeven Strategy | Questo parametro imposta come deve essere calcolato il breakeven basato sul prezzo
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| Price Breakeven Trigger | Questo parametro è disponibile se il Breakeven basato sul prezzo è attivato. Questo parametro imposta il valore di attivazione in punti o in percentuale (valore da 1 a 100) che deve essere raggiunto per impostare lo stoploss della posizione corrente a breakeven |
| StopLoss Strategy |
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| Swing Period | Questo parametro è disponibile se la strategia di stoploss è Last Price Swing. Questo parametro imposta il periodo, ovvero il numero minimo di barre tra due massimi crescenti o minimi decrescenti successivi che definisce i punti di swing di prezzo |
| TakeProfit Strategy |
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| TakeProfit Fibo Level | Questo parametro è disponibile se la strategia di take profit è impostata su Fibonacci Level; il valore di questo parametro dovrebbe essere il livello di Fibonacci calcolato dal bordo superiore della zona per le entrate rialziste e dal bordo inferiore della zona per le entrate ribassiste. Ad esempio, un valore di 0.5 imposterà il take profit a metà dell'altezza della zona sopra il bordo superiore della zona |
| Win/Loss Ratio | Questo parametro è disponibile se la strategia di take profit è impostata su Custom Win Loss Ratio; un valore di 2 significa puntare a un rapporto guadagno/perdita di 2:1 |
| Target Risk Per Trade ($) | Imposta il rischio massimo in dollari per una posizione.
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| Max Allowed Risk Per ($) |
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| Stop Loss Points | Questo parametro è disponibile se la strategia di Stop Loss è impostata su Points |
| Stoploss offset Points | Questo parametro aggiungerà un offset di punti al livello di stoploss calcolato. Questo offset verrà usato nel calcolo del Rischio per operazione |
| Take Profit Currency | Imposta il take profit in dollari per la posizione aperta. Se usi Fixed Currency Value come strategia di take profit, verrà usato il valore di questo parametro. In caso contrario, assicurati di impostare questo parametro su un valore alto per non interferire con le altre strategie basate su rapporto |
| Take Profit Points | Questo parametro è disponibile se la strategia di Take Profit è impostata su Points |
| Trailing Stop Parameters | |
| Trailing Stop Strategy | Quando è selezionato il metodo Classic Trail Stop, questo parametro ti permette di scegliere su quale base verrà calcolato il trailing
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| Trailing Stop Trigger | Quando è selezionato il metodo Classic Trail Stop, questo parametro imposta il trigger (in Punti o in Rapporto) |
| Trail Amount | Quando è selezionato il metodo Classic Trail Stop, questo parametro imposta l'importo (in Punti o in Rapporto) da spostare quando viene raggiunto il trigger |
| Supertrend | |
| SuperTrend Mode |
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| Period | Imposta il periodo del supertrend |
| Multiplier | Imposta il moltiplicatore del Supertrend. Più grande è questo parametro, più ampie saranno le bande del supertrend |
| Moving Avg. Type | Seleziona il tipo di Media Mobile per il Supertrend |
| Smooth | Imposta il periodo di smoothing del supertrend |
| Command Buttons | |
| La strategia permette di eseguire manualmente alcuni comandi nel caso in cui tu voglia intervenire manualmente. I pulsanti dei comandi vengono aggiunti al pannello Chart Trader, assicurati di mostrarlo sul tuo grafico attivo | |
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| Arm/Disarm Buttons | I pulsanti Arm Long/Disabled Long e Arm Short/Disabled Short possono attivare o disattivare manualmente l'entrata nelle operazioni long o short. Per impostazione predefinita questi due pulsanti a levetta sono attivati, il che significa che la strategia è armata per entrare sia in operazioni long che short. Disattivando il pulsante, si impedirà alla strategia di entrare in un'operazione nella direzione disattivata. Questo può essere utile se hai un bias direzionale o una convinzione sulla direzione del mercato |
| Close Position Button | Il pulsante Close Position chiuderà immediatamente la posizione sullo strumento attivo sul grafico attivo. Questo può essere utile se vuoi uscire da un'operazione senza dover influenzare la strategia o riavviarla. Dopo aver chiuso la posizione, la strategia continuerà a funzionare normalmente e cercherà nuove operazioni da intraprendere |
| Increase Qty Button | Il pulsante Increase Qty permette di aumentare la quantità della posizione attiva corrente di +1 contratto |
| Decrease Qty Button | Il pulsante Increase Qty permette di diminuire la quantità della posizione attiva corrente di -1 contratto |
| Set Breakeven Button | Il pulsante imposterà lo stoploss della posizione aperta al livello di breakeven se il prezzo di stoploss corrente è inferiore al prezzo di breakeven per le entrate long e superiore al prezzo di breakeven per le entrate ribassiste. |
Backtesting e Impostazioni Preferite
Qui cercherò di elencare periodicamente i backtest con diversi profili di rischio. Ma prima ecco alcune osservazioni sul backtesting
- I risultati passati non sono garanzia di risultati futuri. Tutti i risultati di backtest sono solo a scopo indicativo
- Il periodo su cui è stato eseguito il backtest non è stato scelto appositamente per mostrare i risultati migliori; il periodo di backtest è il mese precedente alla prima release di questa strategia
- Le commissioni sono incluse nei backtest per ottenere risultati il più possibile realistici. Lo schema di commissioni usato è quello della licenza Lifetime di NinjaTrader
- Su automated-trading.ch eseguiamo backtest molto precisi grazie ai seguenti 2 fattori
- Seguiamo la guida ufficiale di NinjaTrader su come ottenere un backtesting preciso a livello intrabar utilizzando DataSeries aggiuntive a livello di tick Vedi qui per maggiori informazioni
- Utilizziamo solo Ordini di Mercato invece di Ordini Pendenti, sia in tempo reale che in modalità backtest.
Questo template guida in termini di performance sullo strumento MES. Perfetto per account di valutazione da 50k.
- Instrument MES
- Timeframe 1 Minute
- Period From 13 March 2024 to 24 July 2026
- Run Mode Backtest
- Total Profit 60 675 $
- Max Drawdown (-3 443) $
- Run Release Version 2.4.0.0
Righ-Click on the button -> Save Link As... into NinjaTrader templates folder ...\Documents\NinjaTrader 8\templates\Strategy\ATCHOpenRangeBreakoutStrategy
Questo template è molto simile al template sopra. L'unica differenza è che questo ha un rapporto guadagno/perdita di 1:4. Questo template mantiene lo stesso drawdown del template sopra ma con un profitto complessivo più alto
- Instrument MES
- Timeframe 1 Minute
- Period From 13 March 2024 to 24 July 2026
- Run Mode Backtest
- Total Profit 64 416 $
- Max Drawdown (-3 443) $
- Run Release Version 2.4.0.0
Righ-Click on the button -> Save Link As... into NinjaTrader templates folder ...\Documents\NinjaTrader 8\templates\Strategy\ATCHOpenRangeBreakoutStrategy
Questo template è più conservativo, con un rapporto guadagno/perdita di 1:1
- Instrument MES
- Timeframe 1 Minute
- Period From 13 March 2024 to 24 July 2026
- Run Mode Backtest
- Total Profit 30 851 $
- Max Drawdown (-3 259) $
- Run Release Version 2.4.0.0
Righ-Click on the button -> Save Link As... into NinjaTrader templates folder ...\Documents\NinjaTrader 8\templates\Strategy\ATCHOpenRangeBreakoutStrategy
Questo template è più conservativo, con un rischio di 300$ per operazione; può essere usato in parallelo con il template MES sopra per diversificare i risultati
- Instrument MGC
- Timeframe 500 Volume
- Period From 28 March 2024 to 06 February 2026
- Run Mode Backtest
- Total Profit 14 286 $
- Max Drawdown (-2 937) $
- Run Release Version 2.3.0.0
Righ-Click on the button -> Save Link As... into NinjaTrader templates folder ...\Documents\NinjaTrader 8\templates\Strategy\ATCHOpenRangeBreakoutStrategy
Istruzioni di Download e Installazione
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In entrambi i casi, devi creare un account per ottenere una Licenza che potrai usare sia per i prodotti premium che per quelli gratuiti
Per ottenere la licenza, semplicemente Registrati e poi ottieni la tua licenza dalla pagina di fatturazione
Questa strategia Opening Range Breakout è una strategia premium. Può essere eseguita nelle modalità Backtest, Playback e Optimization gratuitamente. Mentre è richiesto un abbonamento attivo per eseguirla in modalità Live.
Per scaricare e installare la strategia segui le istruzioni seguenti
- Clicca sul pulsante di download sottostante per scaricare il file della Strategia Opening Range Breakout
- Importa il file .zip scaricato in NinjaTrader usando la voce di menu "Import NinjaScript"
- Successivamente, apri una nuova finestra grafico assicurandoti che la casella Tick Replay sia spuntata
- Se non vedi la casella Tick Replay, vai su Tools->Options->Market Data e attiva Show Tick Replay
- Dopo aver installato la strategia e aperto una nuova finestra grafico, dovresti aggiungere la strategia al grafico. Fai Click Destro sul grafico e clicca su la voce del menu contestuale "Strategies". Oppure puoi premere Ctrl+S sul grafico per aprire la finestra di dialogo "Add New Strategy"
- Dopo aver aggiunto la strategia al grafico, la strategia verrà eseguita sui dati storici caricati nel grafico.
- Quando l'esecuzione sui dati storici è terminata, la strategia passerà alla modalità Real-Time e aggiungerà la casella di testo del pannello licenza al "Chart Trader Panel"
- Assicurati di visualizzare il pannello Chart Trader sul tuo grafico NinjaTrader attivo
- Copia/Incolla la tua licenza nella casella di testo come mostrato nell'immagine sottostante. La tua licenza si trova nella pagina principale di fatturazione. Assicurati di creare prima un account o effettuare l'accesso
- Clicca sul pulsante Check License
- A questo punto la strategia verificherà la Licenza e attiverà/disattiverà il trading in base allo stato del tuo abbonamento
- Se hai un abbonamento attivo, vedrai il pulsante "Check License" diventare verde, e la prossima data di verifica accanto alla tua email. La verifica della licenza è richiesta una sola volta, fino alla prossima data di verifica.
- A questo punto, la strategia è Pronta. Se la tua licenza è valida, la strategia continuerà a funzionare in modalità live
- Se scegli di non abbonarti ancora e vuoi testare prima la strategia, puoi eseguirla nelle modalità Playback e Historical
Domande Frequenti
Generale
Usare un VPS è positivo ma non indispensabile. Eseguo questa strategia su un'istanza VPS Windows da ~6$ su Hetzner. Dai un'occhiata alla nostra pagina delle risorse per ottenere uno sconto tramite il nostro LINK di affiliazione
Sì! Puoi eseguire più istanze di questa strategia sullo stesso account, ma ogni istanza dovrebbe essere eseguita su uno strumento unico
Non puoi eseguire più istanze sullo stesso account sullo stesso strumento perché, come sai, NinjaTrader aggregherà gli ordini in un'unica posizione per strumento per account
Sì! Puoi usare un copier, ma una soluzione migliore sarebbe eseguire più istanze della strategia. La licenza acquistata ti permette di eseguire un numero illimitato di istanze su più macchine
Sì! La strategia è progettata esattamente per questo scopo. Funzionerà perfettamente su Rithmic, sul brokerage NinjaTrader, Tradovate o qualsiasi altro provider connesso alla tua piattaforma NinjaTrader
Ho progettato questa strategia per essere completamente automatica. Tuttavia, può essere usata come strategia semi-automatica per entrare nelle operazioni e poi lasciarti gestire quelle operazioni manualmente usando i suoi pulsanti di comando
Dovresti considerare il trading completamente automatico rispetto a quello manuale per molte ragioni:
- Trading 24/7: le strategie di trading automatizzato non hanno bisogno di andare in bagno né di fare una pausa
- Esecuzione migliore, più veloce e più precisa
- Elimina la psicologia e le emozioni
- Può essere scalato a dozzine se non centinaia di istanze
- Il trading automatizzato può generare un reddito veramente "passivo"; il trading manuale è solo un altro lavoro "più stressante"
Sì, se hai un'idea che ritieni possa migliorare le performance di questa strategia, sarò felice di ascoltarla. Usa la pagina contatti per inviarmi un messaggio
No, il codice sorgente della strategia è protetto per motivi di copyright
Fatturazione
Sì, puoi annullare il tuo abbonamento dalla pagina dell'account in qualsiasi momento per evitare pagamenti futuri. Non possiamo rimborsare la parte non utilizzata del tuo abbonamento, ma potrai continuare a usare il tuo abbonamento anche dopo la cancellazione per il resto del ciclo di fatturazione.
No, non offriamo un piano di abbonamento di prova. Ma puoi scaricare e testare la strategia nelle modalità backtest e playback prima di abbonarti
Non offriamo rimborsi totali o parziali, ma puoi annullare il tuo abbonamento in qualsiasi momento per interrompere i pagamenti futuri.
Scettici
Sono uno sviluppatore software professionista dal 2010. Sviluppo strategie di trading automatizzato dal 2012, per me stesso per divertimento e profitto, e ho anche sviluppato strategie per clienti in tutto il mondo
Sono sempre stato coinvolto professionalmente nel settore della Finanza e degli investimenti; ho lavorato per broker di trading e per l'investment banking.
Non sono un marketer, e non assumo qualcun altro per sviluppare le mie strategie.
Questa strategia è stata vantaggiosa per me sul lungo periodo, con alti e bassi, specialmente se eseguita su più strumenti. Ma la domanda resta pertinente: perché la sto vendendo?
La risposta è che non la sto vendendo, la sto noleggiando per generare un reddito aggiuntivo e diversificare le mie diverse fonti di reddito oltre a quello che questa strategia può generare. Cosa che dovresti fare anche tu. Non dovresti affidarti a una sola fonte di reddito per raggiungere l'indipendenza finanziaria: la chiave è la diversificazione.
Il vantaggio di questa strategia non scomparirà se molte persone iniziano a usarla. Questa strategia è puramente meccanica e non si basa su un pattern quantitativo nascosto che non dovrebbe essere divulgato
Esaminiamo i pro e i contro degli ordini pendenti
- Pro:
- Migliore esecuzione del prezzo quando si usano ordini limite
- Protezione contro le perdite in caso di problemi di connettività
- Contro:
- Possono essere rifiutati in caso di alta volatilità di prezzo
- Ritardo tra la richiesta di piazzare l'ordine e il momento in cui viene effettivamente piazzato. La volatilità di prezzo può causare il rifiuto dell'ordine e la fuga del prezzo
- Richiedono gestione: qualsiasi ordine opposto deve essere annullato
- Visibili al broker, gli ordini piazzati possono essere manipolati
Dopo anni di sviluppo di strategie sono arrivato alla conclusione che gli ordini di mercato sono più adatti al contesto del trading automatizzato.
Il principale svantaggio dell'uso degli ordini pendenti è il fatto che possono essere rifiutati, il che è molto difficile da gestire specialmente in un ambiente volatile
In tutte le nostre strategie, usiamo ordini di mercato anche per il take profit e lo stop loss. Esaminiamo i pro e i contro degli ordini di mercato
- Pro:
- Garanzia di esecuzione indipendentemente dalle condizioni di volatilità
- Invisibili al broker prima di essere sottomessi
- Nessun rischio di essere rifiutati, il che significa una migliore protezione per lo stop loss
- Esecuzione più rapida rispetto agli ordini pendenti
- Contro:
- In caso di perdita di connessione con il broker, la strategia non sarà in grado di inviare ordini di mercato
Nota: gli ordini MIT (market if touched) in NinjaTrader sono una solida alternativa agli ordini pendenti se vuoi davvero usare ordini pendenti
Seguiamo la guida ufficiale di NinjaTrader su come ottenere un backtesting preciso a livello intrabar utilizzando DataSeries aggiuntive a livello di tick Vedi qui per maggiori informazioni
Non fidarti solo della mia parola. Provalo tu stesso: alla fine di ogni giornata di trading, esegui un backtest della strategia su quel giorno e confrontalo con le operazioni live effettuate dalla strategia durante la giornata.
Note di Rilascio
- Corretto Bug: quando il supertrend non è selezionato come filtro di entrata, non venivano attivate operazioni
- Corretto Bug: la barra di breakout dello stoploss era in ritardo
- Consentita la selezione della condizione di colore dell'ultima candela FVG
- Nuovo metodo di stoploss quando l'FVG è attivo, FVG Low/High
- Nuova modalità di entrata basata su VAL, VAH del Volume Profile
- Nuovi metodi di stoploss quando l'entrata volume profile è attiva: POC e nodo di volume più basso
- Elaborazione più veloce grazie alla memorizzazione in cache delle zone
- Rimossa la condizione di tocco dello stoppino della candela sul range quando si apre senza condizione FVG
- Aggiunta la Modalità Manuale del Prezzo del Range
- Aggiunto il nuovo parametro Supertrend filter mode
- Corretta la visualizzazione dei numeri sl e tp sulle linee del Grafico, ora mostrati con 2 decimali
- L'orario di trading è cambiato da due parametri a un solo parametro che può contenere diversi intervalli orari di trading
- Rimosso il filtro VWAP per accelerare i calcoli
- Rimosso il metodo di gestione Dollar Cost Averaging
- Aggiunta la nuova strategia di stoploss: Last Price Swing
- Aggiunto il nuovo parametro "Trade Previous Days Zone"
- Aggiunto il nuovo parametro "Enable/Disable ORB calculation Days"
- Aggiunto il nuovo parametro "SuperTrend Close Only Profitable"
- Rimosso il parametro "Enable Time Breakeven"
- Aggiunto il nuovo parametro "Swing Period"
- Sui livelli di Stoploss e take profit, quando un'operazione è aperta, l'SL e il TP proiettati vengono visualizzati in $, accanto ai prezzi dei livelli (funzionalità richiesta dagli utenti)
- Aggiunto un nuovo metodo di breakeven: Supertrend. Quando il prezzo tocca il supertrend, viene attivato il breakeven dell'operazione (funzionalità richiesta dagli utenti)
- I parametri Min. distance e Max. distance dal range e Min. Range Height sono ora espressi in Tick invece che in punti, per adattarsi ad altri strumenti con scale di punti molto ampie (richiesto dagli utenti)
- Il disegno della zona ORB è stato spostato dietro le candele sul grafico per una maggiore chiarezza
- Nuovi metodi di take profit basati sui livelli di Fibonacci (funzionalità richiesta dagli utenti)
- Nuovo metodo di take profit: rapporto personalizzato
- Corretto Bug per cui, quando solo l'FVG è selezionato come condizione di entrata, veniva attivato il secondo FVG e non il primo
- Corretto il tipo di MA del Supertrend che accettava valori diversi da HMA
- Aggiunta nuova strategia di stoploss: Breakout candle
- Aggiunto nuovo parametro di entrata Min. Range Height (Points)
- Aggiunto nuovo parametro di entrata Max. Range Height (Points)
- Corretto bug per cui il breakeven sulle operazioni short chiudeva le posizioni
- Corretta la logica del price breakeven quando la strategia di take profit è impostata su Fixed Value
- Aggiunta nuova strategia di stoploss: SuperTrend
- Modificata la logica di gestione dell'operazione con SuperTrend: l'operazione non viene chiusa immediatamente quando la barra chiude sopra/sotto il livello supertrend, ma il livello di stoploss viene impostato un tick sopra/sotto la barra che ha rotto il livello del supertrend
- Corretto un glitch nel calcolo dell'Opening Range sul Timeframe a 1 Minuto in modalità backtest
- Aggiunte ulteriori modalità di stoploss 300% e 400%
- Corretto il calcolo dell'Opening Range su timeframe superiori come 5 minuti o 15 minuti
- Rimosso il parametro Entry Mode e sostituito con opzioni separate
- Aggiunti Min. Distance From Range (Points) e Max. Distance From Range (Points)
- Aggiunto il parametro Reset Bias On Each Side
- Corretti problemi con il drag & drop manuale di SL e TP
- Corretto Bug che colpiva il filtro VWAP influenzando vari setup di entrata
- Corretto Bug che colpiva le operazioni short nella modalità di entrata "Immediate OnBar Close"
- Aggiunto il VWAP come filtro di entrata
- Corretto bug che si verifica solo in Backtest. Il profitto netto da una posizione chiusa non era corretto, il che influenzava i calcoli dei limiti giornalieri
- Aggiunto l'indicatore SuperTrend come filtro di entrata e metodo di gestione degli ordini
- Aggiunta l'opzione Enable/Disable Trading days
- Correzione Bug: errore quando si usa la Strategia ATM e viene attivato lo stop loss giornaliero
- Correzione Bug: errore quando si usa la Strategia ATM
- Correzione Bug: gli errori sul metodo OnRender vengono ora intercettati in modo che la strategia non vada in crash ma continui anche con errori di disegno
- Aggiunto il parametro Range Offset
- Corretti problemi con l'impostazione tramite drag & drop dei livelli di take profit e stoploss
- Corretto un problema con il parametro dell'orario di inizio
- Corretto un problema per cui i pulsanti di comando non funzionavano se si cambiava scheda
- Aggiunto un pulsante di comando Decrease quantity
- L'impostazione del Breakeven ora tiene conto delle commissioni
- Lo scaling out non viene applicato se la quantità è 1
- Aggiunto nuovo parametro: Start Trading From (hh:mm)
- Lo Scaling out ha nuovi parametri Scale out at % Target e Scale out % Qty
- Correzione Bug: l'opening range non veniva calcolato sull'intero intervallo
- Correzione Bug: il drag-drop delle linee di take profit e stoploss creava un comportamento inatteso
- Correzione Bug: il fuso orario CET non funzionava su macchine basate su EST
- Aggiunte altre modalità di entrata
- Correzione Bug: crash su una nuova sessione di mercato durante l'esecuzione live
- Aggiunto il CET come nuova opzione di fuso orario
- Aggiornati i risultati e i template di Backtest
- Prima release della strategia
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