Opening Range Breakout Strategy

Esempi di configurazione di immissione

Esempio #1: Configurazione di Entrata su MES

In questo primo esempio, eseguendo su MES sul timeframe di 1 minuto, il range di apertura è impostato per coprire dalle 09:30 alle 09:35 EST, e un Fair Value Gap è richiesto prima di entrare in un'operazione dopo che il prezzo si ritrae al range di apertura. Lo stop loss è impostato sul ritracciamento Fibonacci del 61.8% del range, e il profitto obiettivo è impostato su un rapporto profitto/perdita di 2:1. Il prezzo si è ritratto al range di apertura, poi è seguito un forte movimento al ribasso che ha causato l'apertura di un'operazione corta della strategia.

Esempio #2: Prima Entrata Fallita, Poi una Seconda Entrata Vincente su MES

Stesse impostazioni dell'esempio #1 (timeframe di 1 minuto, MES). La strategia può aprire multiple operazioni fintanto che la finestra di trading (fino alle 11:00 EST) rimane attiva. La prima operazione è stata una perdita; la seconda, aperta dopo che il prezzo è sceso al di sotto del minimo del range, si è ritratta al range, e è scesa di nuovo con un FVG forte, ha vinto su un rapporto di 2:1.

Esempio #3: Nessuna Operazione su Azione di Prezzo Instabile

Questo esempio mostra l'effetto di attendere un Fair Value Gap prima di entrare in un'operazione: nessun'operazione è stata aperta perché l'azione di prezzo instabile non ha mai prodotto un FVG valido — qualcosa di buono, poiché un'operazione di breakout qui sarebbe stata una perdita.

Esempio #4: Un Ritrace nel Range di Breakout è Cruciale

Il prezzo è uscito dal range di apertura una volta, ma ciò da solo non è stato sufficiente perché la strategia entrasse — non è stato fino a quando il prezzo non si è ritratto al range di apertura e ha rimbalzato con un movimento forte, formando un FVG, che un'operazione vincente è stata attivata.

Esempio #5: Entrate nel Range del Giorno Precedente su Micro Gold

Con il parametro Trade Previous Days Zone marcato, su MGC (Micro Gold) su un timeframe di volume di 500, ogni entrata è innescata in base al range di apertura del giorno precedente, calcolato tra le 18:30 e le 09:45 EST.

Esempio #6: Entrate nei Livelli di Area di Valore del Volume Profile, Stop Loss nel Nodo di Volume Basso

Con la modalità di entrata Volume Profile marcata, i livelli di Area di Valore Alto/Basso sono utilizzati come livelli di entrata al posto dell'alto/basso del range completo, e la strategia di stop loss "Nodo di Volume Più Basso del Profilo di Vol" imposta lo stop loss al livello di volume più basso all'interno dell'area di valore.

Caratteristiche

La strategia Opening Range Breakout ha un set di caratteristiche uniche:

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• Nessun ordine in sospeso — solo ordini di mercato
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• Strategia completamente automatica che può essere scalata a multiple istanze
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• Capacità di backtesting precise seguendo le best practice ufficiali di NinjaTrader, ottenendo backtesting entry/exit preciso a livello di tick
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• Una libreria robusta di gestione ordini sviluppata internamente, resistente alla perdita di connessione, che funziona perfettamente su conti Rithmic o conti di corretaggio NinjaTrader
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Quantità Dinamica e Gestione del Rischio

Come con tutte le nostre strategie, questa strategia implementa due metodi per impostare la quantità di posizioni aperte:

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• Quantità Fissa: utilizza la stessa quantità per ogni posizione. Se lo stop loss è variabile tra posizioni, gli importi di profitto/perdita varieranno anche.
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• Quantità Dinamicamente Aggiustata per il Rischio: calcola la quantità di ogni posizione dal suo stop loss, il rischio massimo (in $) consentito per posizione, e la quantità massima consentita — producendo importi di profitto/perdita uguali in tutte le posizioni indipendentemente dalla larghezza dello stop loss.
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Gestione della Posizione

Come con tutte le nostre strategie, questa strategia implementa più metodi di gestione della posizione:

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• Strategia ATM: delega completamente la gestione della posizione alla tua strategia ATM, selezionata da un elenco a discesa.
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• SuperTrend: utilizza l'indicatore SuperTrend per tracciare lo stop loss e gestire le uscite dinamicamente.
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• Trailing Stop Classico: fa il trailing dello stop loss basato su un trigger e un importo di trailing.

La strategia consente anche di impostare lo stop loss basato su più strategie e il profitto obiettivo basato su un rapporto — consulta la sezione Parametri per i dettagli.

Gestione del Conto

La strategia implementa trigger di pausa dal trading giornaliera basati sul conteggio di posizione vincente netto, il conteggio di posizione perdente netto, il numero di operazioni eseguite, o un profitto netto realizzato obiettivo o perdita netta realizzata.

Strategy Card sul Grafico

La strategia disegna una card di stato direttamente sopra il grafico — non serve più il pannello Chart Trader. La card mostra la versione della strategia (e un avviso New Release Available quando esiste una versione più recente), lo stato della licenza, cosa sta facendo la strategia in questo momento (costruzione del range di apertura, armata, operazione attiva…) e la posizione attuale. Contiene anche i pulsanti di comando manuali: armare o disarmare gli ingressi long e short, spostare lo stop loss a breakeven, aggiungere o rimuovere un contratto e chiudere la posizione. La card può essere spostata in qualsiasi punto del grafico trascinando la sua intestazione, e compressa in una singola riga di stato quando ti serve più spazio.

Parametri

Cerchiamo di mantenere i parametri al minimo — solo i più importanti sono esposti. Per una lista completa, consulta la documentazione della strategia.

Generale
License	La tua chiave di licenza (trovata nella pagina di fatturazione). Non viene mai salvata in template o workspace, quindi condividere un template non può far trapelare la chiave. Una volta validata, la chiave viene memorizzata in un file di licenza locale che viene letto a ogni avvio — questo parametro va compilato solo la prima volta. In alternativa, puoi incollare la chiave nella strategy card sul grafico.
Execute Historical Trades	Abilita l'esecuzione di operazioni quando la strategia viene eseguita in modalità Historical — utile per testare le performance su giorni passati, ma va deselezionato quando si opera in Live.
Daily TakeProfit Target	La strategia si ferma per il giorno una volta raggiunto questo importo di take profit giornaliero. Ignorato se impostato a 0.
Weekly TakeProfit Target	La strategia si ferma per la settimana una volta raggiunto questo importo di take profit settimanale. Si azzera all'inizio di ogni nuova settimana. Ignorato se impostato a 0.
Daily StopLoss Limit	La strategia si ferma per il giorno una volta raggiunto il limite di perdita giornaliero (valore positivo — es. 300 interrompe il trading quando il PnL realizzato ≤ -$300). Ignorato se impostato a 0.
Stop @ Daily Winning Count	Interrompe il trading per il giorno quando il conteggio netto delle operazioni vincenti raggiunge questo valore. Ignorato se impostato a 0.
Stop @ Daily Losing Count	Interrompe il trading per il giorno quando il conteggio netto delle operazioni perdenti raggiunge questo valore. Ignorato se impostato a 0.
Stop After Trades Count	Interrompe il trading per il giorno una volta chiuso questo numero di operazioni, che siano vincenti o perdenti. Ignorato se impostato a 0.
Execute on different Instrument	Esegue le operazioni su uno strumento diverso da quello del grafico attivo — es. eseguire la logica su Minis ma eseguire gli ordini su Micros. Tutto il calcolo del rischio avviene sullo strumento di esecuzione, e le operazioni su uno strumento diverso non vengono disegnate sul grafico.
Execution Instrument	Scegli tra un elenco di Micros disponibili sulla tua connessione NinjaTrader su cui eseguire le operazioni. In questo caso le operazioni non vengono disegnate sul grafico.
Order Label	Un'etichetta aggiunta a ogni posizione inviata al broker, utile per distinguere i tuoi ordini da quelli di altri utenti della stessa strategia.
Render Opacity (1-100)	Opacità usata per disegnare la zona del range di apertura.
Extend Zone Pivot Lines Drawing	Estende le linee pivot della zona ORB fino alla fine della sessione.
Enable/Disable Trading Days	Limita il trading in determinati giorni della settimana. Trade Mondays: abilita il trading il lunedì e la domenica sera, quando si aprono i mercati dei futures Trade Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays: lo stesso, per ogni giorno della settimana
Configurazione di Entrata
Manual Opening Range Levels	Ti permette di impostare manualmente massimo e minimo del range. Quando è abilitato, il range di apertura viene creato subito, ma il trading inizia comunque in base al parametro dell'orario di trading.
Manual High Price / Manual Low Price	Imposta manualmente il massimo/minimo del range.
Time Zone	Il fuso orario usato per il parametro Trade Time qui sotto. I mercati futures operano sull'orario della costa orientale degli Stati Uniti (EST), quindi questo ti permette di specificare invece l'intervallo di trading rispetto al fuso orario del tuo computer. EST, CET, o Local Time
Open Range Time (hh:mm-hh:mm)	Imposta l'intervallo del range di apertura — es. 09:30-09:35. Al termine dell'intervallo, il range viene disegnato sul grafico evidenziando massimo e minimo.
Trading Sessions (hh:mm-hh:mm,...)	Sequenze di intervalli orari, al di fuori del range di apertura, durante i quali la strategia può aprire operazioni — es. "09:45-11:00,13:00-14:00". Le operazioni aperte restano aperte al di fuori di queste finestre fino al cutoff della sessione RTH.
Trade Previous Days Zone	Esegue operazioni sui range di apertura dei giorni precedenti anziché su quello del giorno corrente — per fare trading sulla rottura della candela del giorno precedente, o sui range di apertura settimanali.
Enable/Disable ORB calculation Days	Visibile solo quando Trade Previous Days Zone è abilitato. Seleziona in quali giorni della settimana viene calcolato il range di apertura, indipendentemente da quali giorni viene tradato. Calculate Range Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays
Range Offset (Ticks)	Aggiunge un offset in tick sia al massimo sia al minimo del range di apertura calcolato.
Quantity Strategy	Fixed Quantity: quantità fissa per operazione; saltata se il rischio valutato supera Target Risk Per Trade ($) Risk Adjusted: dimensione del contratto dinamica, calcolata dal prezzo di stop loss e da Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Quantità massima consentita quando è selezionato Risk Adjusted — utile perché alcuni prop firm impongono limiti di quantità per ordine che possono invalidare un conto.
Use Volume Profile Levels	Basa la logica di entrata sul Value Area Low/High del Volume Profile, calcolato sul range di apertura.
Wait For Range Retrace	Attende: (1) che il prezzo rompa il range, (2) che il prezzo torni indietro e tocchi il range, (3) che il prezzo rompa di nuovo il range — prima di entrare.
Enable Fibo Retrace Entry Setup	Sostituisce il trigger standard "ritorno al bordo del range" con un trigger di ritracciamento di Fibonacci. Dopo la rottura, la strategia misura il movimento dal bordo del range fino all'estremo raggiunto dal prezzo, attende che il prezzo ritracci fino al Fibo Retrace Trigger Level (%) di quel movimento, ed entra quando una candela chiude di nuovo oltre quel livello (conferma del rimbalzo, non solo un semplice sfioramento con lo stoppino). Il livello di trigger viene disegnato sul grafico al momento dell'ingresso. Rende inoltre disponibile lo stop loss Fibo Trigger Level.
Fibo Retrace Trigger Level (%)	Visibile solo quando Enable Fibo Retrace Entry Setup è selezionato — quanto in profondità, in % del movimento di rottura (da 1 a 99), il prezzo deve ritracciare prima che l'ingresso sia consentito. Ad esempio 30 attende un ritracciamento del 30% del movimento.
Wait For FVG	Attende un Fair Value Gap valido mentre il prezzo rompe il range (cosa che può avvenire dopo la rottura). Senza questa opzione, la strategia attende solo una chiusura di candela nella direzione dell'operazione.
FVG Last Candle Color Condition	Richiede che l'ultima candela del FVG di ingresso sia rialzista per gli ingressi long e ribassista per gli ingressi short.
Trade Mode	Modalità di ingresso dopo un retest della zona del range di apertura. On Bar Close: scatta alla chiusura della candela quando tutte le condizioni sono soddisfatte On First Tick: scatta al primo tick di prezzo quando tutte le condizioni sono soddisfatte
Min. Distance From Range (Ticks)	Distanza minima richiesta, in tick, tra il range e il prezzo attuale per attivare un'operazione. 0 significa che qualsiasi rottura del range può attivarla.
Max. Distance From Range (Ticks)	Distanza massima consentita, in tick, tra il range e il prezzo attuale per attivare un'operazione. 0 significa nessun controllo sulla distanza.
Min. Range Height (Ticks)	Altezza minima del range, in tick, richiesta per aprire un'operazione. Ignorato se impostato a 0.
Max. Range Height (Ticks)	Altezza massima del range, in tick, richiesta per aprire un'operazione. Ignorato se impostato a 0.
Reset Bias On Each Side	Usato solo quando Wait For Range Retrace è abilitato — quando si verifica una rottura su un lato del range, azzera lo storico dei ritracciamenti per quel lato, richiedendo un nuovo ritracciamento prima che una nuova rottura sul lato opposto valga.
SuperTrend Entry Filter	Limita gli ingressi long a quando SuperTrend è rialzista e gli ingressi short a quando è ribassista — meno operazioni in totale, ma filtrate per trend.
Supertrend Filter Mode	Trigger Entry Then Filter With Supertrend: il motore di ingresso scatta secondo la propria sequenza di trigger, ignorando SuperTrend in quel momento, poi si resetta — perdendo ingressi che sarebbero stati validi già alla candela successiva Filter Before Trigger Entry: attende che SuperTrend confermi prima di attivare il trigger, producendo più operazioni in totale al costo di prenderne anche più di perdenti
Order Qty	Usato solo quando Quantity Strategy è Fixed — la quantità fissa per operazione (e per ogni aumento di quantità, se il meccanismo di gestione degli ordini scala in). Tipicamente 1 o 2.
Volume Profile (solo quando la modalità di entrata Volume Profile è attiva)
Value Area %	Percentuale del volume di trading usata per calcolare la Value Area attorno al POC (Point of Control). Il valore standard è 68% (il valore dell'area di valore di una distribuzione normale), ma può essere usata qualsiasi percentuale.
Vol Profile Opacity (1-100)	Opacità del disegno del volume profile, da 1 (trasparente) a 100 (opaco).
Gestione Ordini
Order Management Strategy	ATM Strategy: delega completamente la gestione della posizione a un template di strategia ATM di NinjaTrader a tua scelta Classic Trail Stop: fa il trailing dello stop loss in base a un trigger e a un importo di trailing (vedi Parametri Trailing Stop sotto) Super Trend Indicator: chiude le operazioni usando l'indicatore SuperTrend — lo stop loss viene impostato un tick sopra/sotto lo stoppino della candela che ha rotto il livello di supertrend None: viene usato invece lo stop loss definito da Target Risk Per Trade ($)
SuperTrend Close Only Profitable	Visibile solo con il metodo di gestione ordini Super Trend Indicator. Se selezionato, l'uscita SuperTrend viene applicata solo mentre la posizione è in profitto; una posizione non in profitto mantiene il suo stop loss originale invece di essere chiusa da un'inversione di SuperTrend.
ATM Strategy Template Name	Usato solo con il metodo di gestione ordini ATM Strategy — il nome esatto del template della tua strategia ATM personalizzata. Deve corrispondere a un template esistente, altrimenti non verrà aperta nessuna posizione.
Scale out % Qty at % Target	Chiude una percentuale della quantità della posizione quando il prezzo raggiunge una percentuale del target di profitto (arrotondata per difetto quando frazionaria — es. il 50% di una posizione da 5 lotti chiude 2 contratti).
Scale out at % Target	La percentuale del target di profitto che attiva il meccanismo di scale-out.
Scale out % Qty	La percentuale della quantità chiusa dal meccanismo di scale-out.
Enable Price Breakeven	Abilita/disabilita il meccanismo di breakeven basato sul prezzo.
Price Breakeven Strategy	Points: il breakeven si attiva in base ai punti Percentage: il breakeven si attiva in base alla percentuale del take profit raggiunta SuperTrend: sposta lo stop loss a breakeven (commissioni incluse) quando il prezzo chiude di nuovo contro la linea SuperTrend mentre la posizione è in profitto — non serve alcun valore di trigger
Price Breakeven Trigger	Disponibile se il breakeven basato sul prezzo è abilitato con la strategia Points o Percentage — il valore di trigger (in punti, o una percentuale da 1-100) necessario per spostare lo stop loss a breakeven.
StopLoss Strategy	Range Fibo: un livello di Fibonacci del range di apertura, impostato dal parametro StopLoss Fibo Level (%) qui sotto Fixed Currency Value: viene usato solo Target Risk Per Trade ($) Points: un numero fisso di punti dall'entrata SuperTrend: impostato in base ai livelli dell'indicatore SuperTrend (elencato quando SuperTrend Entry Filter è selezionato) Breakout Candle: il minimo (long) o il massimo (short) della candela di rottura Last Swing Price: il più recente swing high (short) o swing low (long) FVG High/Low: il prezzo estremo del FVG di ingresso (elencato quando Wait For FVG è selezionato) Vol Profile POC: il Point of Control del Volume Profile (elencato quando si usano i livelli del volume profile) Vol Profile Lowest Vol Node: il nodo a volume più basso all'interno della value area (elencato quando si usano i livelli del volume profile) Fibo Trigger Level: il livello esatto di Fibonacci che ha attivato l'ingresso, più lo StopLoss Offset Points (elencato quando Enable Fibo Retrace Entry Setup è selezionato)
StopLoss Fibo Level (%)	Disponibile con la strategia di stop loss Range Fibo — il livello di stop in % dell'altezza del range di apertura, misurato dal lato che è stato rotto: 0 è il bordo del range rotto, 100 è il bordo opposto del range, e oltre 100 si va oltre il bordo opposto (200 è un'altezza di range oltre di esso).
Swing Period	Disponibile quando la strategia di stop loss è Last Swing Price — il numero minimo di candele tra swing high/low successivi.
TakeProfit Strategy	Fixed Currency Value, Points, Fibonacci Level Win Loss Ratio: il take profit è un rapporto della distanza dello stop loss, impostato dal parametro Win/Loss Ratio
TakeProfit Fibo Level	Disponibile con la strategia di take profit Fibonacci Level — es. 0.5 imposta il target a metà dell'altezza della zona oltre il suo bordo.
Win/Loss Ratio	Disponibile con la strategia di take profit Win Loss Ratio — es. 2 imposta un target con rapporto 2:1.
Target Risk Per Trade ($)	Rischio massimo, in dollari, per posizione — usato prima di aprire un'operazione per verificare che lo stop loss calcolato rispetti questo limite; in caso contrario, l'operazione viene saltata.
Max Allowed Risk Per ($)	Usato solo con la quantità Risk Adjusted — controlla quanto il rischio calcolato reale può discostarsi dal Target Risk (dato che una corrispondenza esatta è raramente possibile).
StopLoss Points / TakeProfit Points	Disponibile quando la rispettiva strategia è impostata su Points.
StopLoss Offset Points	Aggiunge un offset, in punti, al livello di stop loss calcolato — usato nel calcolo del rischio per operazione.
TakeProfit Currency	L'importo di take profit in dollari, usato quando è selezionata la strategia Fixed Currency Value.
Parametri Trailing Stop
Trailing Stop Strategy	Points: trigger e importo di trailing calcolati in punti dall'entrata Ratio: calcolato come rapporto del valore dello stop loss, specchiato sul lato vincente
Trailing Stop Trigger	Il trigger (in punti o rapporto) per il metodo Classic Trail Stop.
Trail Amount	L'importo (in punti o rapporto) di cui si fa il trailing una volta raggiunto il trigger.
SuperTrend
SuperTrend Mode	Basato su ATR, oppure Adaptive (basato su chiusura, massimo o minimo della candela).
Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth	Parametri standard di calcolo di SuperTrend — periodo, moltiplicatore delle bande, tipo di media mobile e periodo di smoothing.
Strategy Card (disegnata sul grafico)
Stato e pulsanti di comando manuali si trovano su una card disegnata sopra il grafico — non sul pannello Chart Trader, che non deve essere mostrato. Trascina la card dalla sua intestazione per spostarla; comprimila per tenere solo l'intestazione e un riepilogo su una riga (i pulsanti sono nascosti mentre è compressa).
Header	Il nome della strategia, la versione installata e un avviso New Release Available con il numero di versione ogni volta che esiste una release più recente.
License status	Lo stato della licenza: valid, valid (offline), checking, not activated, denied o cannot verify. Finché la strategia richiede ancora una licenza, sulla card compaiono una casella in cui incollare la chiave di licenza e il pulsante Activate License.
State and position lines	Cosa sta facendo la strategia in questo momento (disabilitata al di fuori della finestra di trading, costruzione del range di apertura, armata long e/o short, ingresso richiesto, operazione long o short attiva) e la posizione attuale.
Long / Short Armed Buttons	Abilita/disabilita manualmente l'ingresso in operazioni long o short (riportano Armed o Disabled) — utile se hai un bias direzionale.
Set Breakeven Button	Sposta lo stop loss della posizione aperta a breakeven, se ciò lo migliorerebbe.
Qty +1 / Qty -1 Buttons	Modifica la quantità della posizione attiva di ±1 contratto.
Close Position Button	Chiude immediatamente la posizione sullo strumento attivo senza riavviare la strategia, che continua a cercare nuove operazioni. È posto da solo sotto un separatore, così un clic leggermente fuori bersaglio non lo colpisce per errore.

Report di performance

I risultati passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Tutti i risultati del backtesting sono solo a scopo indicativo.

• Il periodo di backtest non è stato selezionato manualmente per mostrare i migliori risultati — è il mese precedente al primo lancio di questa strategia.
• Le commissioni sono incluse, utilizzando lo schema di commissione della licenza a vita di NinjaTrader, per risultati realistici.
• Seguiamo la guida ufficiale di NinjaTrader per il backtesting preciso di granularità intrabar utilizzando serie di dati aggiuntive a livello di tick, e utilizziamo solo ordini di mercato — mai ordini in sospeso — sia in modalità tempo reale che backtest.