Indice
Prerequisiti
Per utilizzare questo indicatore dovresti disporre dei seguenti prerequisiti
- NinjaTrader 8. Clicca qui per scaricarlo
- I dati Order Flow non sono necessari per utilizzare questo indicatore (non è necessario avere una licenza Lifetime)
- Un account automated-trading.ch per ottenere una chiave di licenza gratuita. Per ottenere la chiave di licenza, semplicemente Registrati e poi ottieni la tua licenza dalla pagina di fatturazione
Descrizione
Il Volume Profile è un indicatore gratuito per NinjaTrader 8 con le seguenti caratteristiche
- Visualizzazione del volume profile su ogni barra (o su un periodo di barre)
- Visualizzazione del volume profile su ogni sessione di trading, con impostazioni opzionali dell'intervallo orario
- Calcolo e visualizzazione della value area su ogni volume profile
- Divisione dei cluster di volume profile in modo interattivo con un click del mouse
- Unione e raggruppamento (composizione) dei volume profile in modo interattivo con un click del mouse
- Composizione automatica unica dei volume profile basata sulla sovrapposizione delle value area
- Funziona perfettamente con o senza dati OrderFlow o Tick Replay
- Funziona perfettamente su qualsiasi timeframe, incluse le barre Renko
- Visualizzazione precisa delle aree di Price Discovery e Balance
Ti consigliamo vivamente di unirti alla nostra community Discord seguendo questo link di invito
Esempi
Ecco alcuni esempi dell'indicatore in azione:
L'utilizzo più semplice dell'indicatore consiste nel visualizzare i volume profile su ogni barra del grafico. I volume profile mostreranno le value area calcolate su una percentuale parametrizzabile. La confluenza tra i limiti della value area, i prezzi di apertura e chiusura e il point of control della barra può mostrare opportunità di scalping a breve termine
In questo esempio, in cui la funzionalità Auto Merge è attivata, puoi vedere che l'indicatore è stato in grado di definire i range di prezzo in base all'attività di volume su ogni range
Questa funzionalità di rilevamento automatico dei range permette di generare segnali di breakout quando una barra rompe al rialzo o al ribasso dall'ultimo range formato. Come puoi vedere nel grafico di esempio, le frecce rosse indicano due candele in cui il prezzo rompe la regione Balanced e inizia un trend rialzista
L'indicatore Volume Profile OrderFlow integrato in NinjaTrader 8 è ottimo ma presenta delle limitazioni. Una di queste è che non può essere usato sui grafici Renko, e non può essere usato se non possiedi la licenza Lifetime di NinjaTrader, che è piuttosto costosa. Il nostro indicatore Volume Profile non ha queste limitazioni. È un indicatore gratuito che può essere usato anche se non hai i dati OrderFlow attivati sulla tua piattaforma Ninjatrader. E funziona sia sui normali grafici a candele che su qualsiasi tipo di grafico renko.
Una strategia di trading che può essere costruita sul volume profile basato sulla sessione è una strategia di opening range
In questa strategia, un volume profile viene calcolato tra l'1 e le 9 del mattino Eastern Time, 30 minuti prima dell'apertura del mercato. Questo volume profile definisce un range tra i suoi livelli di value area
Quando il prezzo rompe il range definito dai livelli di value area, si può seguire il breakout ed entrare long o short.
Puoi vedere nell'immagine sopra la strategia in azione.
Parametri
Cerchiamo sempre di mantenere i parametri al minimo.
| License | |
| License | Questa è la chiave di licenza gratuita che ricevi quando crei un account su automated-trading.ch. Dopo aver creato un account, copia la tua chiave di licenza dalla pagina di fatturazione. Devi impostare questo parametro solo una volta al mese: una volta convalidata, la chiave di licenza verrà ricordata per il resto del ciclo di fatturazione. |
| General | |
| Use OrderFlow Data | Questo parametro indica all'indicatore se hai i dati OrderFlow attivati (licenza Lifetime NinjaTrader) oppure no. Dovresti spuntarlo se hai OrderFlow. E deselezionarlo se non hai i dati OrderFlow, nel qual caso dovresti attivare il TickReplay sul tuo grafico affinché l'indicatore funzioni correttamente |
| Align |
Questo parametro imposta l'allineamento del disegno dei profili sul grafico
|
| Width % | Questo parametro imposta la larghezza del profilo in percentuale della larghezza totale delle barre. Il valore 100 riempirà l'intera area. |
| Profile Period |
Questo parametro imposta il tipo di periodo del profilo. Può avere due possibili valori
|
| Bars Period | Questo parametro è disponibile solo quando è selezionato il valore Bars per il parametro Profile Period. Questo parametro imposta il numero di barre per ogni volume profile. Se imposti questo valore a 1, l'indicatore disegnerà un profilo per ogni barra. Se lo imposti a 2, l'indicatore disegnerà un volume profile ogni due barre. Nota che puoi unire o dividere le barre manualmente, il che influenzerà questo raggruppamento iniziale |
| Time Zone |
Questo parametro imposta il fuso orario da utilizzare per impostare il parametro Session Interval sottostante. Poiché i mercati future sono aperti e chiusi in base al fuso orario del mercato statunitense (EST, New York), questo parametro permette di specificare l'intervallo orario di trading in un altro fuso orario, ad esempio quello locale del tuo computer
|
| Session Interval (hh:mm-hh:mm) | Questo parametro è disponibile solo quando è selezionato il valore Sessions per il parametro Profile Period. Questo parametro imposta l'intervallo orario che definisce la sessione di trading. Ad esempio, se vuoi disegnare un volume profile sulla sessione RTH, il valore di questo parametro dovrebbe essere "09:30-16:15" |
| Ticks Per Level | Questo parametro imposta l'opzione per raggruppare più tick per livello, il che può fornire una rappresentazione più accurata dell'attività di mercato ad ogni livello di prezzo. Quando i dati di volume sono raggruppati per livello, l'indicatore aggrega il volume per ogni livello di prezzo, invece di mostrare ogni singolo tick. Questo può essere particolarmente utile nei mercati con volumi di scambio elevati come il nasdaq (NQ o MNQ) |
| Value Area % | Questo imposta la percentuale utilizzata per calcolare la Value Area dei profili. La value area è l'area in cui si è verificato x% del volume di scambio. Il valore standard è 68%, che rappresenta la value area di una distribuzione Normale. Ma puoi impostare altri valori, come 40%: in questo caso la value area verrà calcolata, ad ogni nuovo tick di prezzo, per mostrare i livelli di prezzo che rappresentano il 40% del volume totale del profilo. La value area è l'area intorno al POC (Point of Control), che è il livello di prezzo con il volume scambiato massimo |
| Auto Merge Profiles | Questo attiva/disattiva la composizione automatica dei profili adiacenti in base alla sovrapposizione delle loro value area. Questo può essere utile per rilevare automaticamente i range di equilibrio (balance) e per individuare quando il prezzo rompe quei range in modalità di price discovery. Questi due eventi possono costituire le fondamenta di una strategia di trading basata sulla teoria del market auction |
| Rendering | |
| Profile Opacity | L'opacità con cui viene disegnato il corpo del profilo. Personalmente imposto questo valore a 40 |
| Value Area Opacity | L'opacità con cui viene disegnata la value area del profilo. In generale è consigliabile impostare questo valore leggermente più alto rispetto all'opacità del corpo, per creare un contrasto chiaro tra le due aree |
| Profile Body Color | Colore di disegno dei livelli del profilo diversi dal POC e dai livelli della value area |
| POC Color | Colore di disegno del livello POC (point of control) |
| Value Area Color | Colore di disegno dei livelli della value area |
| Show POC | Attiva/Disattiva l'evidenziazione del livello POC con un colore dedicato |
| Show Value Area | Attiva/Disattiva l'evidenziazione dei livelli della value area con i loro colori dedicati |
| Show Labels | Attiva/Disattiva la visualizzazione delle etichette dei livelli pivot |
| Font Size | Imposta la dimensione del font delle etichette, se attivate |
Comandi Interattivi
I comandi interattivi sono operazioni di unione/divisione applicabili ai volume profile sul grafico facendo click destro su di essi
| Merge Right | |
|
Questo comando è accessibile facendo Click Destro sul grafico su un elemento Volume Profile. Se il profilo cliccato ha un profilo successivo, questa voce di menu contestuale sarà visibile e potrai cliccarla per unire il profilo selezionato con il profilo alla sua destra. Il risultato di questa unione sarà il profilo concatenato dei due profili. Profilo prima dell'unione: 
Profilo dopo l'unione: 
Il profilo composito risultante può essere ulteriormente composto con i suoi profili di destra o sinistra |
| Merge Left | |
|
Questo comando è accessibile facendo Click Destro sul grafico su un elemento Volume Profile. Se il profilo cliccato ha un profilo predecessore, questa voce di menu contestuale sarà visibile e potrai cliccarla per unire il profilo selezionato con il profilo alla sua sinistra. Il risultato di questa unione sarà il profilo concatenato dei due profili. Il profilo composito risultante può essere ulteriormente composto con i suoi profili di destra o sinistra |
| Split Profile | |
|
Questo comando è accessibile facendo Click Destro sul grafico su un elemento Volume Profile. Se il profilo cliccato è composto da più di una candela, questa voce di menu contestuale sarà visibile e potrai dividere il profilo selezionato in più profili unitari. I profili divisi possono essere riuniti successivamente. |
Istruzioni di Download e Installazione
L'indicatore può essere scaricato gratuitamente. Per scaricare e installare l'indicatore segui le istruzioni seguenti
- Clicca sul pulsante di download sottostante per scaricare il file dell'Indicatore Volume Profile
- Importa il file .zip scaricato in NinjaTrader usando la voce di menu "Import NinjaScript"
- Successivamente, apri una nuova finestra grafico
- Se intendi usare l'indicatore senza dati OrderFlow (Licenza Lifetime NinjaTrader), dovresti attivare il Tick Replay. In questo caso, nelle impostazioni del nuovo grafico, assicurati di attivare la casella Tick Replay
- Se i dati OrderFlow sono attivi sulla tua licenza NinjaTrader, allora l'indicatore funzionerà perfettamente con o senza Tick Replay, devi solo assicurarti di spuntare il parametro Use OrderFlow Data
- Se non vedi la casella Tick Replay, vai su Tools->Options->Market Data e attiva Show Tick Replay
- Dopo aver installato l'indicatore e aperto una nuova finestra grafico, dovresti aggiungere l'indicatore al grafico. Fai click destro sul grafico e clicca su Indicators...
- Copia/Incolla la tua chiave di licenza, che trovi nella pagina di Fatturazione, nel parametro license
- Dopo aver aggiunto l'indicatore al grafico, l'indicatore verrà eseguito sui dati storici caricati nel grafico.
- Dopodiché, l'indicatore sarà stato aggiunto con successo e continuerà a funzionare sui dati di mercato live
Domande Frequenti
Generale
Sì, se hai un'idea che ritieni possa migliorare questo indicatore, sarò felice di ascoltarla. Usa la pagina contatti per inviarmi un messaggio
No, il codice sorgente dell'indicatore è protetto per motivi di copyright
No, questo indicatore si limita al rendering e non fornisce dati utilizzabili all'interno di una strategia. Dai un'occhiata alle nostre strategie per una strategia basata sul Volume Profile
Sì, puoi usare questo indicatore senza TickReplay se OrderFlow è attivato sulla tua piattaforma NinjaTrader
Note di Rilascio
- Corretto Bug: risolto errore relativo al calcolo della Value Area su profilo condensato
- Corretto il disegno del profilo su valori più alti di tick per livello
- Corretto Bug: crash durante il calcolo della value area su profilo aggregato
- Corretto problema di lag su NQ e MNQ ottimizzando gli algoritmi
- Modificato il disegno delle linee POC e Value Area da tratteggiato a continuo
- Corretto un glitch in modalità sessione quando gli intervalli di sessione sono molto vicini tra loro
- Riscrittura dell'algoritmo di rendering, correggendo i problemi di glitch, sfarfallio e lag precedentemente presenti su NQ e MNQ
- Corretto Bug: la Licenza generava un errore "License not recognized" anche quando era riconosciuta
- Corretto Bug: la modalità sessione è stata completamente riscritta ed è ora priva di bug. Le sessioni possono attraversare la mezzanotte e il nuovo algoritmo può gestire i giorni festivi speciali
- Rimosso il Refresh Rate
- Il Refresh Rate viene ora applicato al disegno sul grafico invece che ai calcoli
- Aggiunte le opzioni fuso orario EST e Local Time per i profili basati sulla sessione
- Aggiunto il nuovo parametro Min Refresh Rate (Seconds) per controllare la frequenza di aggiornamento e migliorare le prestazioni su strumenti volatili come NQ
- Ulteriore ottimizzazione delle prestazioni evitando di calcolare le Value Area quando non sono mostrate
- Migliore gestione della licenza
- Corretta la serializzazione delle proprietà durante il salvataggio dei template
- Corretto il rilevamento dell'inizio e della fine della sessione
- Prima release dell'indicatore
Commenti e Feedback degli Utenti
Puoi trovare i commenti dei nostri utenti e fare domande su questo indicatore unendoti alla nostra community Discord tramite questo link di invito o cliccando sul logo di Discord. L'iscrizione è completamente gratuita.