ICT Concepts Indicator [Advanced]

Descrizione

Questi concetti chiave sono i seguenti:

• Change of Structure (o Change of Character, o Market Structure Shift) che indica che il trend potrebbe cambiare
• Break of Structure (o Market Structure Break) che indica una continuazione del trend
• Fair Value Gaps, che rappresentano dislocamenti di prezzo e sono definiti come istanze di inefficienze o squilibri visualizzate da tre candele consecutive contenenti una grande candela intermedia i cui stoppini dei candeli che la circondano non si sovrappongono
• Volume Imbalance (VIB), vuoti di prezzo creati quando lo slancio del mercato causa movimenti rapidi dei prezzi, lasciando spazi vuoti tra i corpi delle candele che agiscono come magneti del mercato
• Gap Imbalance (GIB), una forma più potente di squilibrio in cui nessuno stoppino si chiude attraverso il gap, indicando un'inefficienza di mercato ancora più forte
• Order Blocks, che rappresentano livelli cruciali di supporto e resistenza derivati dal movimento aggressivo dei prezzi, e possono essere utilizzati come livelli di entrata o uscita
• Immediate Rebalances, regioni di prezzo senza inefficienze, senza squilibri e senza gap a cui il prezzo ha bisogno di tornare
• NWOG (New Week Opening Gap) — il gap di prezzo tra il prezzo di chiusura del venerdì e il prezzo di apertura della domenica
• NDOG (New Day Opening Gap) — il gap di prezzo tra il prezzo di chiusura di ieri e il prezzo di apertura di oggi
• RTHG (Opening Range Gap) — segna la distanza tra il primo tick di apertura di una sessione e la chiusura della sessione precedente
• Controllare e manipolare in modo interattivo le zone ICT sul grafico
• Capacità multi-timeframe

Esempi

Change of Character (Market Structure Shift) e Break of Structure

Le caratteristiche della struttura di mercato dell'indicatore disegnano shift della struttura di mercato e break della struttura di mercato. Gli shift della struttura di mercato sono breakout di prezzo indicando una probabilità di cambio di direzione del prezzo; i break della struttura sono breakout di prezzo indicando una continuazione della direzione del trend. Questi eventi sono elementi costitutivi della metodologia ICT e possono essere utilizzati come determinanti di bias e filtri per andare long o short.

Esecuzione dell'analisi della struttura di mercato su un timeframe più alto

L'indicatore può eseguire su un timeframe più alto per consentire analisi top-down — ad esempio sovrapponendo candele di timeframe più alto (30 minuti) sopra le candele del grafico attivo (5 minuti), rilevando un BOS sul timeframe più alto che porta a un movimento grande pochi minuti dopo.

Fair Value Gaps

L'indicatore può rilevare diversi Fair Value Gaps — ad esempio nello strumento MES su un timeframe di 5 minuti. Accoppiati con MSS e MSB, gli FVG possono essere un segnale molto buono per entrare in un trade. Gli FVG rialzisti sono disegnati in verde, gli FVG ribassisti in rosso, e il loro disegno si ferma una volta mitigati. Le configurazioni di entrata comuni includono un chiaro rifiuto dopo che un FVG rialzista viene ritestato (stop loss al swing low della candela di rifiuto), tre punti di contatto su una zona FVG seguiti da un chiaro ChoCh e una nuova formazione FVG, o un rimbalzo pulito sulla zona FVG. L'analisi e il rilevamento FVG possono anche eseguire su un timeframe più alto se Run on Higher Timeframe è abilitato — e più istanze dell'indicatore possono essere aggiunte allo stesso grafico con timeframe diversi per un'analisi avanzata multi-timeframe top-down.

Volume Imbalance (VIB)

Lo squilibrio di volume (VIB) si verifica quando il mercato si muove con forte slancio, creando vuoti di prezzo tra corpi di candele consecutive. A differenza dei Fair Value Gaps, che si basano su specifici modelli di tre candele con stoppini non sovrapposti, gli squilibri di volume si formano più rapidamente durante movimenti di prezzo aggressivi.

Bullish Imbalance: si forma quando il prezzo di apertura della seconda candela è superiore al prezzo di chiusura della prima candela, lasciando spazio vuoto tra i due corpi — prezzo che il mercato non ha scambiato a causa di una forte pressione di acquisto. Bearish Imbalance: si forma quando il prezzo di apertura della seconda candela è inferiore al prezzo di chiusura del corpo della candela precedente — livelli di prezzo saltati a causa della forte pressione di vendita.

Gli squilibri di volume agiscono come "magneti" di mercato perché il mercato si è mosso troppo velocemente per riempire quei prezzi — il prezzo in genere rivisita queste aree per bilanciare gli ordini e fornire liquidità prima di continuare un trend, rendendoli zone preziose sia per le strategie di entrata che di uscita. Le zone VIB possono essere scambiate in modo simile agli FVG — entrando quando il prezzo rivisita e ritesta la zona, o utilizzandole come confluence aggiuntiva con altri concetti ICT come Order Blocks o eventi di struttura di mercato.

Gap Imbalance (GIB)

Il gap imbalance (GIB) segue gli stessi principi dello squilibrio di volume ma con una condizione aggiuntiva più restrittiva: nessuno stoppino può chiudersi attraverso il gap — un gap imbalance si forma quando candele consecutive creano un gap tra i loro corpi e nessuno stoppino della candela penetra il corpo della candela opposta, quindi il gap rimane completamente intatto da qualsiasi movimento di prezzo.

Il fatto che nessuno stoppino si chiuda attraverso una zona GIB indica uno slancio direzionale estremamente forte, rendendo i GIB un segnale di squilibrio più aggressivo e affidabile degli standard VIB. Le zone GIB agiscono come magneti potenti per il prezzo e vengono in genere rivisitate con una convinzione più forte rispetto ai VIB. La combinazione di GIB con eventi di struttura di mercato e Order Blocks crea una configurazione di confluence elevata per trader disciplinati che cercano entrate di trade ad alta probabilità.

Order Blocks

Gli Order Blocks sono definiti come zone create dall'ultima candela di swing alto (per ribassista) o dall'ultima candela di swing basso (per rialzista) prima di un Market Structure Shift o un Break of Structure, con due regole aggiuntive: la candela che definisce l'Order Block dovrebbe essere seguita da un FVG, e la zona dell'Order Block non dovrebbe essere mitigata prima del breakout che crea l'evento di Market Structure. Gli Order Blocks vengono scambiati quando il prezzo li rivisita — un order block ribassista che ha formato un FVG subito dopo la candela che definisce la sua zona, quindi non è stato mitigato fino al ChoCh, può essere messo in corto quando il prezzo mitiga la zona e scende di nuovo; la configurazione speculare si applica agli order block rialzisti, con uno stop loss impostato al livello inferiore del blocco, in genere con target di un rapporto vittoria/perdita 1:1.

Immediate Rebalances

Gli immediate rebalance, un concetto insegnato da ICT, hanno un'importanza significativa nel processo decisionale. Mentre un Fair Value Gap nasce da inefficienze di mercato o squilibri, un Immediate Rebalance non lascia gap, nessuna inefficienza e nessuno squilibrio a cui il prezzo dovrebbe tornare. Un Immediate Rebalance ha successo quando il prezzo marca una continuazione nella sua direzione, e fallisce quando il prezzo immediatamente si inverte e va nell'altra direzione — entrambi gli esiti possono avere significato nel trading quando analizzati insieme ad altri elementi ICT. Ad esempio, eseguendo l'indicatore su un timeframe più alto di 15 minuti su un grafico MES di 5 minuti con candele di timeframe più alto sovrapposte, un primo IR marcato come "Fail" (il prezzo immediatamente si è ritratto e ha rotto il livello IR) può segnalare un bias ribassista, mentre un IR che mantiene il prezzo sopra ad esso attraverso più punti di swing, con il prezzo che alla fine si muove più in alto, segnala un bias rialzista.

NDOG (New Day Opening Gap)

Il New Day Opening Gap (NDOG) è definito da ICT come la separazione in tempo/prezzo causata dalla pausa di 1 ora che si verifica ogni giorno nel mercato dei futures — il prezzo di apertura del gap è il primissimo tick al riavvio delle 18:00 (UTC-4), rispetto al prezzo di chiusura della sessione precedente alle 17:00. Questi gap possono agire come attrattori di liquidità così come punti di riferimento generali per determinare il bias giornaliero.

RTH Gap (Opening Range Gap)

L'Opening Range Gap, noto anche come Regular Trading Hours (RTH) Gap, è la distanza tra il primo tick di apertura di una sessione e la chiusura della sessione precedente, quando si guarda a un grafico delle Regular Trading Hours (da non confondere con le Electronic Trading Hours) — che si verificano tra le 16:15 (UTC-4) e le 09:30 il giorno successivo.

NWOG (New Week Opening Gap)

L'NWOG è il gap tra il prezzo di chiusura del venerdì e il prezzo di apertura della domenica. Questi gap possono agire come attrattori di liquidità così come punti di riferimento generali per determinare il bias settimanale.

Interazione con le zone ICT sul grafico

Una delle caratteristiche uniche di questo indicatore è l'interattività. Tutte le zone ICT disegnate sul grafico possono diventare interattive abilitando il parametro Interactivity — seleziona un singolo elemento sul grafico, quindi fai clic destro per visualizzare una voce del menu di contesto denominata ATCH ICT[Advanced] con diversi pulsanti di comando: Hide All prior to clicked Index (nasconde tutte le zone ICT prima di dove hai fatto clic, per ripulire gli eventi passati che non sono più pertinenti), Hide Selected (nasconde la zona selezionata), e Stop Extending Selected at Clicked Index (ferma la zona selezionata nell'indice della barra cliccata) — con più comandi pianificati nei prossimi rilasci.

Caratteristiche

L'indicatore ICT Concepts [Advanced] ha un insieme di caratteristiche uniche:

• Può eseguire su un timeframe più alto mentre disegna su un timeframe più basso, consentendo analisi multi-timeframe
• Può sovrapporre il disegno di candele di timeframe più alto quando eseguito su un timeframe più alto
• Può riprodurre un avviso sonoro su ogni zona ICT
• Può eseguire con o senza TickReplay su qualsiasi grafico basato su tempo o basato su prezzo
• Comandi interattivi e operazioni applicabili alle zone ICT sul grafico facendo clic destro
• Sviluppo attivo e aggiunta costante di nuove funzioni

Parametri

Cerchiamo sempre di mantenere i parametri al minimo.

Istruzioni di download e installazione

Passaggi di installazione

1

Importa il file .zip scaricato in NinjaTrader utilizzando la voce di menu Importa NinjaScript.

2

Apri una nuova finestra di grafico.

3

Fai clic destro sul grafico e scegli Indicators... per aggiungere l'indicatore al grafico.

4

Incolla la tua licenza (trovata nella pagina di fatturazione) nel parametro della licenza.

5

Dopo aver aggiunto l'indicatore al grafico con una licenza valida, esegue prima i dati storici del grafico, quindi continua a eseguire i dati di mercato in diretta.

Domande frequenti

Generale

Abbonamenti: domande e risposte

Note di rilascio