ICT Concepts Indicator [Advanced]

Beschreibung

Diese Schlüsselkonzepte sind die folgenden:

• Change of Structure (oder Change of Character oder Market-Structure-Shift), das anzeigt, dass sich der Trend ändern könnte
• Break of Structure (oder Market-Structure-Break), das eine Fortsetzung des Trends anzeigt
• Fair-Value-Gaps, die Kursverlagerungen darstellen und definiert sind als Instanzen von Ineffizienzen oder Unausgeglichenheiten, visualisiert durch drei aufeinanderfolgende Kerzen, die eine große mittlere Kerze enthalten, deren angrenzende Kerzen oben und unten nicht überlappen
• Volume-Imbalance (VIB), Kurslücken, die entstehen, wenn Marktmomentum schnelle Kursbewegungen verursacht, wodurch leere Räume zwischen Kerzenkörpern entstehen, die als Marktmagnete fungieren
• Gap-Imbalance (GIB), eine mächtigere Form des Ungleichgewichts, bei dem kein Docht durch die Lücke schließt, was auf eine noch stärkere Marktineffizienz hinweist
• Order-Blöcke, die entscheidende Unterstützungs- und Widerstandsniveaus darstellen, die aus aggressiven Kursbewegungen abgeleitet sind, und können als Entry- oder Exit-Level verwendet werden
• Immediate-Rebalances, Kursbereiche ohne Ineffizienzen, keine Ungleichgewichte und keine Lücke, zu der der Kurs zurückzukehren muss
• NWOG (New-Week-Opening-Gap) — die Kurs-Lücke zwischen Freitag und Sonntag
• NDOG (New-Day-Opening-Gap) — die Kurs-Lücke zwischen dem gestrigen Schlusskurs und dem heutigen Opening
• RTHG (Opening-Range-Gap) — markiert den Abstand zwischen dem ersten Opening-Tick einer Sitzung und dem Schlusskurs der vorherigen Sitzung
• Interaktive Kontrolle und Manipulation der ICT-Zonen auf dem Chart
• Multi-Timeframe-Fähigkeiten

Beispiele

Change of Character (Market-Structure-Shift) und Break of Structure

Die Marktstruktur-Funktionen des Indikators zeichnen Market-Structure-Shifts und Breaks-of-Structure. Market-Structure-Shifts sind Kurs-Breakouts, die auf eine Wahrscheinlichkeit eines Richtungswechsels hindeuten; Break-of-Structure sind Kurs-Breakouts, die auf eine Trend-Richtungs-Fortsetzung hindeuten. Diese Ereignisse sind Bausteine der ICT-Methode und können als Vorspannungs-Determinanten und Filter verwendet werden, um Long oder Short zu gehen.

Marktstruktur-Analyse auf einem Higher-Timeframe durchführen

Der Indikator kann auf einem höheren Zeitrahmen laufen, um eine Top-Down-Analyse zu ermöglichen — beispielsweise Overlaying von Higher-Timeframe-Kerzen (30 Minuten) über den Kerzen des aktiven Charts (5 Minuten), Erkennung eines BOS auf dem höheren Zeitrahmen, der ein paar Minuten später zu einer großen Bewegung führt.

Fair-Value-Gaps

Der Indikator kann mehrere Fair-Value-Gaps erkennen — z. B. auf dem MES-Instrument in einem 5-Minuten-Zeitrahmen. Gekoppelt mit MSS und MSB können FVGs ein sehr gutes Signal zum Eintritt eines Trades sein. Bullish FVGs werden in Grün gezeichnet, bearish FVGs in Rot, und ihre Zeichnung stoppt, sobald sie gemildert werden. Häufige Eintriegs-Setups umfassen eine klare Ablehnung nach einem bullish FVG wird erneut getestet (Stop-Loss beim Swing-Low der Ablehnung-Kerze), drei Berührungspunkte auf einer FVG-Zone, gefolgt von einem klaren ChoCh und einer neuen FVG-Bildung, oder ein sauberes Rebound auf der FVG-Zone. FVG-Analyse und Erkennung können auch auf einem höheren Zeitrahmen laufen, wenn Run on Higher Timeframe aktiviert ist — und mehrere Instanzen des Indikators können dem gleichen Chart mit verschiedenen Zeitrahmen für fortgeschrittene Multi-Timeframe Top-Down-Analyse hinzugefügt werden.

Volume-Imbalance (VIB)

Volume-Imbalance (VIB) tritt auf, wenn der Markt mit starkem Momentum bewegt und Kurs-Lücken zwischen aufeinanderfolgenden Kerzenkörpern erzeugt. Im Gegensatz zu Fair-Value-Gaps, die auf spezifischen Drei-Kerzen-Mustern mit nicht überlappenden Dochten beruhen, bilden sich Volume-Imbalances schneller während aggressiver Kursbewegungen.

Bullish-Imbalance: bildet sich, wenn der Opening-Preis der zweiten Kerze höher ist als der Schlusskurs der ersten Kerze, was leeren Raum zwischen den beiden Körpern lässt — Kurs, den der Markt aufgrund des starken Kaufdrucks nicht gehandelt hat. Bearish-Imbalance: bildet sich, wenn der Opening-Preis der zweiten Kerze niedriger ist als der Schlusskurs des vorherigen Kerzenkörpers — Preisniveaus, die aufgrund des aggressiven Verkaufsdrucks übersprungen wurden.

Volume-Imbalances funktionieren wie Markt-Magnete, weil sich der Markt zu schnell bewegt hat, um diese Preise auszufüllen — der Kurs besucht diese Bereiche normalerweise wieder, um Orders auszugleichen und Liquidität bereitzustellen, bevor ein Trend fortgesetzt wird, was sie zu wertvollen Zonen für Entry- und Exit-Strategien macht. VIB-Zonen können ähnlich wie FVGs gehandelt werden — Eintreten, wenn der Kurs die Zone erneut besucht und erneut testet, oder Verwendung als zusätzliche Konfluenz mit anderen ICT-Konzepten wie Order-Blöcken oder Marktstruktur-Ereignissen.

Gap-Imbalance (GIB)

Gap-Imbalance (GIB) folgt den gleichen Prinzipien wie Volume-Imbalance, aber mit einer zusätzlichen, restriktiveren Bedingung: Kein Docht kann durch die Lücke schließen — ein Gap-Imbalance bildet sich, wenn aufeinanderfolgende Kerzen eine Lücke zwischen ihren Körpern erzeugen und kein Docht einer Kerze den Körper der anderen Kerze durchdringt, so dass die Lücke vollständig unberührt von einer Kursbewegung bleibt.

Die Tatsache, dass kein Docht durch eine GIB-Zone schließt, zeigt außergewöhnlich starken direktionalen Momentum, was GIBs zu einem aggressiveren und zuverlässigeren Unausgeglichenheits-Signal als Standard-VIBs macht. GIB-Zonen fungieren als starke Magnete für den Kurs und werden normalerweise mit stärkerer Überzeugung als VIBs erneut besucht. Die Kombination von GIBs mit Marktstruktur-Ereignissen und Order-Blöcken erzeugt ein High-Confluence-Setup für disziplinierte Trader, die hochwahrscheinliche Trade-Eintritte suchen.

Order-Blöcke

Order-Blöcke sind definiert als Zonen, die aus der letzten High-Swing-Kerze (für bearish) oder der letzten Low-Swing-Kerze (für bullish) vor einem Market-Structure-Shift oder einem Break-of-Structure mit zwei zusätzlichen Regeln erzeugt werden: Die Kerze, die den Order-Block definiert, sollte von einem FVG gefolgt werden, und die Order-Block-Zone sollte nicht gemildert werden, bevor der Breakout das Marktstruktur-Ereignis erzeugt. Order-Blöcke werden gehandelt, wenn der Kurs sie erneut besucht — ein bearish Order-Block, der ein FVG direkt nach der Kerze bildete, die seine Zone definiert, dann nicht gemildert wurde, bis zum ChoCh, kann shortiert werden, wenn der Kurs die Zone mildert und zurück abwärts geht; das Spiegelbild-Setup gilt für bullish Order-Blöcke, mit einem Stop-Loss, der am unteren Level des Blocks eingestellt ist, normalerweise mit einem 1:1 Gewinn-/Verlust-Verhältnis.

Immediate-Rebalances

Immediate-Rebalances, ein Konzept von ICT gelehrt, haben erhebliche Bedeutung bei der Entscheidungsfindung. Während ein Fair-Value-Gap aus Marktineffizienzen oder Unausgeglichenheiten entsteht, lässt ein Immediate-Rebalance keine Lücke, keine Ineffizienzen und keine Unausgeglichenheiten, zu denen der Kurs zurückzukehren müsste. Ein Immediate-Rebalance ist erfolgreich, wenn der Kurs eine Fortsetzung in seiner Richtung markiert, und fehlgeschlagen, wenn der Kurs sofort umkehrt und zurück in die entgegengesetzte Richtung geht — beide Ergebnisse können Bedeutung beim Handel haben, wenn sie zusammen mit anderen ICT-Elementen analysiert werden. Zum Beispiel, Laufen des Indikators auf einem 15-Minuten Higher-Timeframe über einem 5-Minuten-MES-Chart mit überlagerten Higher-Timeframe-Kerzen kann ein erstes IR, das "Fail" (der Kurs zog sofort zurück und brach das IR-Level) markiert, eine bearish Vorspannung anzeigen, während ein IR, das den Kurs über mehrere Swing-Punkte hinweg hält, mit Kurs, der letztendlich höher geht, eine bullish Vorspannung anzeigt.

NDOG (New-Day-Opening-Gap)

Das New-Day-Opening-Gap (NDOG) ist von ICT definiert als die Trennung in Zeit/Preis, die durch die 1-Stunden-Pause verursacht wird, die täglich am Futures-Markt auftritt — der Opening-Preis der Lücke ist der allerste Tick beim 18:00 Uhr (UTC-4) Neustart, im Vergleich zum Schlusskurs der vorherigen Sitzung um 17:00 Uhr. Diese Lücken können als Liquiditäts-Draws sowie als allgemeine Bezugspunkte zur Bestimmung der täglichen Vorspannung fungieren.

RTH-Gap (Opening-Range-Gap)

Das Opening-Range-Gap, auch bekannt als das Regular-Trading-Hours (RTH) Gap, ist der Abstand zwischen dem ersten Opening-Tick einer Sitzung und dem Schlusskurs der vorherigen Sitzung, wenn man einen Regular-Trading-Hours-Chart betrachtet (nicht zu verwechseln mit Electronic-Trading-Hours) — das Auftreten zwischen 16:15 Uhr (UTC-4) und 09:30 Uhr des nächsten Tages.

NWOG (New-Week-Opening-Gap)

Das NWOG ist die Lücke zwischen dem Freitag-Schlusskurs und dem Sonntag-Opening-Preis. Diese Lücken können als Liquiditäts-Draws sowie als allgemeine Bezugspunkte zur Bestimmung der wöchentlichen Vorspannung fungieren.

Interaktion mit ICT-Zonen auf dem Chart

Ein einzigartiges Merkmal dieses Indikators ist Interaktivität. Alle auf dem Chart gezeichneten ICT-Zonen können durch Aktivierung des Interactivity-Parameters interaktiv werden — wähle ein einzelnes Element auf dem Chart aus, klicke dann mit der rechten Maustaste, um ein Kontextmenü-Eintrag namens ATCH ICT[Advanced] mit mehreren Command-Buttons zu sehen: Hide All prior to clicked Index (versteckt alle ICT-Zonen vor dem, wo du geklickt hast, um vergangene Ereignisse zu entstöppen, die nicht mehr relevant sind), Hide Selected (versteckt die ausgewählte Zone) und Stop Extending Selected at Clicked Index (stoppt die ausgewählte Zone bei der geklickten Bar-Index) — mit mehr Befehlen, die in zukünftigen Releases geplant sind.

Funktionen

Der ICT-Concepts [Advanced] Indikator hat eine Reihe einzigartiger Funktionen:

• Kann auf einem höheren Zeitrahmen laufen, während auf einem niedrigeren Zeitrahmen gezeichnet wird, was Multi-Timeframe-Analyse ermöglicht
• Kann das Zeichnen von Higher-Timeframe-Kerzen überlagern, wenn auf einem Higher-Timeframe laufen
• Kann eine Soundalarm bei jeder ICT-Zone abspielen
• Kann mit oder ohne TickReplay auf jedem zeitgesteuerten oder preisgesteuerten Chart ausgeführt werden
• Interaktive Befehle und Operationen anwendbar auf ICT-Zonen auf dem Chart durch Rechtsklick
• Aktive Entwicklung und ständiges Hinzufügen neuer Funktionen

Parameter

Wir versuchen immer, die Parameter auf ein Minimum zu beschränken.

Download- und Installationsanleitung

Installationsschritte

1

Importieren Sie die heruntergeladene .zip-Datei in NinjaTrader über das Menüelement NinjaScript importieren.

2

Öffne ein neues Chart-Fenster.

3

Klicke mit der rechten Maustaste auf das Chart und wähle Indicators..., um den Indikator zum Chart hinzuzufügen.

4

Füge deine Lizenz (auf der Abrechnungsseite zu finden) in den Lizenzparameter ein.

5

Nach dem Hinzufügen des Indikators zum Chart mit einer gültigen Lizenz wird er zuerst auf den historischen Daten des Charts ausgeführt und läuft dann weiter auf den Live-Marktdaten.

Häufig gestellte Fragen

Allgemein

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