Stacked Imbalances Strategy
Erstellt 07 Jan 2024
·
Aktualisiert 24 Jan 2025
Die Stacked-Imbalances-Strategie ist eine Premium-Handelsstrategie für die NinjaTrader 8-Plattform. Sie ist eine vollautomatische Strategie, die auf Autopilot laufen kann, während ihre eingebauten Befehlsschaltflächen es dir ermöglichen, sie manuell zu erweitern oder zu überschreiben. Die Strategie kann verwendet werden, um Bewertungsherausforderungen von Propfirms zu bestehen.
Voraussetzungen
Zur ordnungsgemäßen Verwendung dieser Strategie solltest du die folgenden Voraussetzungen erfüllen.
- NinjaTrader 8, mit beliebigen Lizenztyp. Klicken Sie hier zum Herunterladen
- Ein OrderFlow-fähiges NinjaTrader-Konto, das entweder durch den Kauf einer unbegrenzten NinjaTrader-Lizenz oder durch eine von einem Trader-Finanzierungsprogramm bereitgestellte Lizenz erhalten wird.
- Ein automated-trading.ch-Konto mit aktiver Premium-Abonnement
Wichtiger Hinweis
Wir empfehlen dringend, dass Sie Ihre algorithmischen Handelssysteme nie mit Ihrem hart verdientem echten Geld einsetzen. Sie sollten immer Ihr Risiko minimieren und Ihre Strategien auf Trader-Finanzierungsprogrammen betreiben, sodass der maximale Betrag, den Sie verlieren könnten, die monatliche Abonnementgebühr ist, die Sie diesen Programmen zahlen.
Die Stacked-Imbalances-Strategie ist sowohl eine Trend-Folge- als auch eine Umkehrstrategie, basierend auf der Annahme, dass gestapelte Volumenimbalances ein Symptom inhärenter Ineffizienzen in der Marktmikrostruktur sind.
Die Strategie implementiert mehrere imbalancebasierte Eingangssetups:
- Trend Mode: geht Long ein, wenn eine Ask-Seite gestapelte Imbalance auftritt, oder Short, wenn eine Bid-Seite gestapelte Imbalance auftritt
- Reversal Mode: geht Long ein, wenn trapped Sellers auf einer Long-Preisumkehrung erkannt werden, oder Short, wenn trapped Buyers auf einer Short-Preisumkehrung erkannt werden
- Auto Mode: wechselt automatisch zwischen Trend und Reversal Modi basierend auf dem Vorabend-Volume-Profile in Bezug auf die aktuelle Preisbewegung
Die Strategie zielt darauf ab, langfristig profitabel zu sein, indem sie eine positive erwartete Rendite durch ein Win/Loss-Verhältnis größer als 1 generiert. Sie kann auf einem preisbasierten Balkentyp (Range oder Tick Bars) oder einem zeitbasierten Balkentyp verwendet werden — siehe den Performance Reports Abschnitt für empfohlene Einstellungen auf verschiedenen Instrumenten.
Eintritts-Setup-Beispiele
Long-Einstieg im Trend-Fortsetzungsmodus
Die Strategie erkennt eine Ask-Seite gestapelte Imbalance, die es bewaffnet, um Long zu gehen, dann wartet sie auf Preis-Action Follow-Through, um den Trade auszuführen — z. B. eine Kerze, die über dem Hoch der vorherigen Kerze schließt. In einem solchen Beispiel wurde der Trade mit einem $100 Stop Loss/Take Profit und einer Menge von 2 Kontrakten auf MES ausgeführt.
Einstieg in Trades im Umkehrmodus
Wenn Stacked Imbalances Entry Mode auf Reversal eingestellt ist, löst eine Buy-Seite gestapelte Imbalance einen Short-Einstieg aus, und eine Sell-Seite gestapelte Imbalance löst einen Long-Einstieg aus — z. B. einen Long-Einstieg nach einer Bid-Seite gestapelten Imbalance und einer Bestätigungskerze, rentabel, weil die Imbalance High-Volume-Kauf-Limit-Orders widerspiegelt, die Gewinne nach einem bärischen Trend mitnehmen, bevor der Preis nach oben reviert.
Long-Einstieg auf einem Trapped-Sellers-Signal
Mit nur dem Trapped Traders Setup aktiviert, bewaffnet sich die Strategie mit einer Bid-Seite gestapelten Imbalance auf einer grünen Kerze (aggressives Verkaufen, das gefangen ist, oder eine große Menge an Kauf-Limit-Orders auf diesem Niveau); eine Follow-Through-Kerze bestätigt den Einstieg. Ein solches Setup erzeugte einen rentablen Long Trade mit 2 Kontrakten und einem $100 1:1 Take-Profit/Stop-Loss auf MCL.
"Dollar Cost Averaging" Orderverwaltung in Aktion
Wenn DCA als Orderverwaltungsstrategie verwendet wird, wird die Menge der Position bei jeder schließenden Kerze in der Gewinnrichtung erhöht, mit dem Ziel, Break-Even zu erreichen und die Position früh bei Break-Even oder leicht im Gewinn zu schließen. Dies funktioniert nicht immer — manchmal wird der Stop Loss früher als das Take Profit aufgrund der erhöhten Menge getroffen, was zu einem frühen Verlust-Ausstieg führt. Umfangreiche Backtests über Marktregime, Instrumente und Timeframes werden empfohlen, um die langfristige Auswirkung dieser Methode zu verstehen.
Starkes Imbalance-Signal aber kein Follow-Through
Eine starke Sell-Seite gestapelte Imbalance kann einen Short-Einstieg bewaffnen, aber ohne bestätigende Preis-Action (der Preis setzt sich stattdessen nach oben fort), wird das Short-Signal storniert — veranschaulicht, warum Follow-Through-Preis-Action wichtig ist, statt einen tatsächlichen Trade zu zeigen.
Funktionen
Die Stacked-Imbalances-Strategie verfügt über eine Reihe einzigartiger Funktionen:
- Leistungsstarke, intern entwickelte Imbalances-Erkennungsengine
- Es werden keine ausstehenden Orders platziert — nur Marktorders
- Vollautomatische Strategie, die auf mehrere Instanzen skaliert werden kann
- Kann als halbautomatische Strategie mit der automatisierten Handelsschnittstelle im Chart-Panel ausgeführt werden
- Genaue Backtesting-Funktionen nach den offiziellen Best Practices von NinjaTrader, Erreichen präziser Ein-/Ausstieg-Backtesting auf der Tick-Ebene
- Eine robuste intern entwickelte Orderverwaltungsbibliothek, widerstandsfähig gegen Verbindungsverluste, die nahtlos auf Rithmic-Konten oder NinjaTrader-Maklerkonten funktioniert
Parameter
Wir versuchen, die Parameter auf ein Minimum zu beschränken — nur die wichtigsten werden verfügbar gemacht.
| General | |
| Execute Historical Trades | Sollte aktiviert sein, wenn die Strategie in Historical, Backtest oder Optimization Modi läuft, und deaktiviert, wenn sie im Live Real-Time läuft. |
| Daily TakeProfit Target | Die Strategie stoppt für den Tag, sobald der tägliche realisierte Gewinn diesen Betrag erreicht. Ignoriert, wenn auf 0 gesetzt. |
| Weekly TakeProfit Target | Die Strategie stoppt für die Woche, sobald dieser wöchentliche Take-Profit-Betrag nach dem Schließen einer Position erreicht wird. Setzt sich am Anfang jeder neuen Woche zurück. Ignoriert, wenn auf 0 gesetzt. |
| Daily StopLoss Limit | Die Strategie stoppt für den Tag, sobald das tägliche Verlustlimit nach dem Schließen einer Position erreicht wird (positiver Wert — z. B. 300 stoppt den Handel, sobald realisiertes PnL ≤ -$300). Ignoriert, wenn auf 0 gesetzt. |
| Stop @ Winning Count | Stoppt den Handel für den Tag, sobald die Netto-Winning-Trade-Anzahl diesen Wert erreicht. Ignoriert, wenn auf 0 gesetzt. |
| Stop @ Losing Count | Stoppt den Handel für den Tag, sobald die Netto-Losing-Trade-Anzahl diesen Wert erreicht. Ignoriert, wenn auf 0 gesetzt. |
| Swings Period | Legt fest, wie viele Balken erforderlich sind, um zwei Swings desselben Typs zu trennen. Je höher dieser Wert, desto weniger Swings insgesamt; je niedriger, desto mehr. Ein Wert von 3 oder 4 ist typisch. |
| Draw Price Swings | Aktiviert/deaktiviert das Zeichnen von Swings auf dem Chart. Swings werden immer analysiert und verarbeitet, unabhängig von diesem Parameter, der nur die Sichtbarkeit beeinflusst. |
| Buy Imbalances Color / Sell Imbalances Color | Farbe der bullischen/bärischen gestapelten Imbalance-Zonen, die auf dem Chart gezeichnet werden. |
| Execute on Micros | Führt Trades auf einem anderen Instrument als dem aktiven Chart aus — z. B. Logik auf Minis ausführen, aber auf Micros ausführen, um das Risiko besser zu verwalten. Alle Risikoberechnungen erfolgen auf dem Ausführungsinstrument. |
| Execution Instrument | Wähle aus einer Liste von auf deiner NinjaTrader-Verbindung verfügbaren Micros das Instrument, auf dem Trades ausgeführt werden. Historische und Live-Trades werden in diesem Fall nicht auf dem Chart gezeichnet. |
| Entry Setup | |
| Time Zone |
Die Zeitzone, die für den Parameter Trade Time unten verwendet wird. Futures-Märkte operieren auf US-Eastern-Zeit (EST), also kannst du damit das Handelsintervall relativ zu der Zeitzone deiner eigenen Maschine angeben.
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| Trade Time | Gibt das Zeitintervall(e) an, in dem die Strategie Trades platzieren darf — z. B. 09:30-16:15 für RTH in EST, oder 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 um RTH und ETH abzudecken, während volatile Perioden ausgeschlossen werden. Intervalle müssen in aufsteigender Reihenfolge aufgelistet sein (sogar das, das über Mitternacht in die nächste Sitzung übergeht) und werden bei Mitternacht geschnitten, um Probleme beim Einschritt in einen neuen Tag zu vermeiden. |
| Quantity Strategy |
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| Max Qty | Maximale zulässige Menge, wenn Risk Adjusted ausgewählt ist — nützlich, da einige Propfirms Bestellmengen-Limits erzwingen, die ein Konto ungültig machen können. |
| Trade Entry Mode |
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| Order Qty | Menge pro Trade, wenn Quantity Strategy Fixed ist — auch verwendet für jede Mengenerhöhung, wenn der Orderverwaltungsmechanismus skaliert. |
| Enable Trapped Traders Entry | Aktiviert/deaktiviert Eingänge auf trapped-traders Signalen — eine gestapelte Imbalance auf einer Umkehrkerze, gefolgt von einem Follow-Through-Preisbruch über/unter dem Imbalance-Kerzen-Hoch/Tief. |
| Enable Stacked Imbalances Entry | Aktiviert/deaktiviert das Trend-Folge-Eingangsignal — eine gestapelte Imbalance, gefolgt von der gleichen Art von Follow-Through. |
| Stacked Imbalances Entry Mode |
Legt den Trade-Entry-Modus für Enable Stacked Imbalances Entry fest.
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| VWAP Filter | Aktiviert/deaktiviert einen VWAP-Filter für Eingänge — Long-Eingänge erfordern Preis über VWAP, Short-Eingänge erfordern Preis unter VWAP. |
| Swing Filter |
Aktiviert/deaktiviert einen Swing-Trend-Filter für Eingänge, analysiert aufeinanderfolgende Swing-Pivots.
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| Imbalances | |
| Min Imbalance Ratio | Mindestverhältnis zwischen den diagonalen Bid/Ask-Volumina, um eine Imbalance zu betrachten. |
| Min Imbalance Volume | Minimaler Volumenwert auf der starken Seite (Bid/Ask), um eine Imbalance zu betrachten. |
| Max Imbalance Gap (Ticks) | Spalttoleranz zwischen gestapelten Imbalance-Ebenen — Imbalances, die nicht perfekt gestapelt sind (mit Tick-Spalten dazwischen), zählen immer noch als ein Cluster, wenn dieser Parameter höher als eins ist. |
| Min Stacked Imbalance Count | Minimale Anzahl von Imbalances in einem Cluster von gestapelten Imbalances — normalerweise 3 oder mehr. |
| Order Management | |
| Order Management Strategy |
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| ATM Strategy Template Name | Nur mit der ATM Strategy Orderverwaltungsmethode verwendet — der genaue Template-Name deiner benutzerdefinierten ATM-Strategie, gezeigt in einer Dropdown-Liste verfügbarer Templates. |
| On Opposite Signal |
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| StopLoss Strategy |
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| TakeProfit Strategy |
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| Target Risk Per Trade ($) | Maximales Risiko in Dollar pro Position — verwendet vor dem Öffnen eines Trades, um zu überprüfen, dass der berechnete Stop Loss dieses Limit einhält; wenn nicht, wird der Trade übersprungen. |
| Max Allowed Risk Per ($) | Nur mit Risk Adjusted Menge verwendet — kontrolliert, wie weit sich das tatsächlich berechnete Risiko vom Target Risk abweichen darf (da eine genaue Übereinstimmung selten möglich ist). |
| Stop Loss Points | Verfügbar, wenn die Stop Loss Strategie auf Points eingestellt ist. |
| Stoploss offset Points | Fügt einen Offset in Punkten zum berechneten Stop-Loss-Niveau hinzu — verwendet bei der Risikoberechnung pro Trade. |
| Take Profit Currency | Der Take-Profit-Betrag in Dollar, verwendet, wenn die Fixed Currency Value Strategie ausgewählt ist. Wenn nicht, lege ihn hoch genug fest, dass er nicht mit den Verhältnis-basierten Strategien interferiert. |
| Enable Price Breakeven | Aktiviert/deaktiviert den preisbasierten Break-Even-Mechanismus. |
| Price Breakeven Strategy |
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| Price Breakeven Trigger | Verfügbar, wenn preis-basierter Break-Even aktiviert ist — der Triggerwert (in Punkten oder ein Prozentsatz von 1-100), der erforderlich ist, um den Stop Loss zu Break-Even zu bewegen. |
| Enable Time Breakeven | Aktiviert/deaktiviert einen zeitbasierten (Minuten) Break-Even-Mechanismus. |
| Time Breakeven Trigger (Minutes) | Verfügbar, wenn zeitbasierter Break-Even aktiviert ist — die Anzahl der Minuten, die erforderlich sind, um den Stop Loss zu Break-Even zu bewegen. |
| Trailing Stop Parameters | |
| Trailing Stop Strategy |
Verwendet mit der Classic Trail Stop Orderverwaltungsmethode.
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| Trailing Stop Trigger | Der Trigger (in Punkten oder Verhältnis) für die Classic Trail Stop Methode. |
| Trail Amount | Der Betrag (in Punkten oder Verhältnis), der nachgezogen wird, sobald der Trigger getroffen wird. |
| DCA (Grid) Parameters | |
| Breakeven Profit Shift | Verwendet mit der DCA Orderverwaltungsmethode — fügt eine kleine Gewinnmenge zur Break-Even-Definition hinzu, um Provisionskosten beim Schließen des Grid bei Break-Even zu decken. |
| Grid Size to Breakeven | Verwendet mit der DCA Orderverwaltungsmethode — die Anzahl der Order-Erhöhungen, die erforderlich sind, bevor das Schließen der Position bei Break-Even in Betracht gezogen wird. |
| Command Buttons | |
| Die Strategie macht manuelle Befehlsschaltflächen auf dem Chart Trader Panel verfügbar — stelle sicher, dass es auf deinem aktiven Chart angezeigt wird. | |
| Arm/Disarm Buttons | Aktiviere/deaktiviere manuell Long oder Short Trades — nützlich, wenn du eine Richtungs-Bias hast. |
| Entry Mode Switch Button | Wechselt den Eingangs-Modus der Strategie zwischen Trend und Reversal. |
| Close Position Button | Macht die Position auf dem aktiven Instrument sofort flach, ohne die Strategie neu zu starten, die weiterhin nach neuen Trades sucht. |
| Increase Qty Button | Erhöht die Menge der aktuellen aktiven Position um den Betrag, der in Order Qty festgelegt ist — nützlich, um manuell Dollar-Cost-Averaging zu durchzuführen oder zu verdoppeln, nachdem ein Gewinn-Seite-Bestätigungssignal. |
Performance-Berichte
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Alle Backtesting-Ergebnisse dienen nur zu Indikationszwecken.
- Provisionen sind enthalten, unter Verwendung von NinjaTraders Lifetime-Lizenz-Provisionsschema, für realistische Ergebnisse.
- Wir folgen NinjaTraders offiziellem Leitfaden für genaue Intrabar-Granularitäts-Backtests mit zusätzlichen Tick-Ebenen-Datenserien, und verwenden nur Marktorders — nie ausstehende Orders — in sowohl Real-Time als auch Backtest Modi.
Für diese Strategie wurden noch keine Performance-Berichte hochgeladen.
Download- und Installationsanleitung
Lizenzanforderungen
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Download
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Installationsschritte
Häufig gestellte Fragen
Allgemein
Abrechnung
Skeptiker
Versionshinweise
- Added CET timezone; Added Fair Value Gap entry filter; Added 1.5:1 take profit option; Fixed fixed-value take profit interference with dynamic mode; Optimized memory usage on optimizations; Added Points as stoploss option; Added Risk per trade / max allowed risk parameters; Added StopLoss Offset Points parameter; Upgraded price breakeven methods; Added time based breakeven; Better dynamic quantity calculation; Added Points based take profit; Added Weekly take profit target
- Fix duplicate Chart Panel controls
- Added Execution on Micros; Added new trail stoploss method; Added stoploss offset in points; Various Fixes
- Added Breakeven option; Removed maximum count of trades as daily stop trade method
- Bug Fix: error on render method
- Bug Fix: Max Currency Risk should not take over stoploss price
- Added additional daily stop strategies; Added Risk adjusted quantity strategy; Added Auto switch Trend/Reversal entry modes; Added VWAP filter for entries; Added Swing direction filter for entries
- Major update: adding ATM Strategy management capabilities
- Added Entry Mode Switch to command buttons
- Bug Fix: Last Swing StopLoss method was incorrect
- User Friendly parameter value options; Better Swing analysis; Rendering of imbalances zones from within strategy; Added Take profit strategy; Strategy became Premium
- First Release of the strategy as a free strategy