Die Stacked Imbalances Strategie ist eine Premium-mechanische Strategie für die NinjaTrader-8-Plattform. Es ist eine vollautomatische Strategie, die im Autopilot laufen kann, dir aber gleichzeitig die Möglichkeit gibt, sie mit ihren integrierten Befehlsschaltflächen zu erweitern. Die Stacked-Imbalances-Strategie kann verwendet werden, um Propfirms-Evaluierungs-Challenges zu bestehen
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Um diese Strategie ordnungsgemäß zu nutzen, solltest du über folgende Voraussetzungen verfügen
Wir empfehlen ausdrücklich
Die Stacked-Imbalances-Strategie ist sowohl eine Trend-Following- als auch eine Reversal-Strategie. Die Strategie basiert auf der Annahme, dass gestapelte Volume Imbalances ein Symptom für inhärente Ineffizienzen in der Mikrostruktur des Marktes sind.
Die Strategie implementiert mehrere imbalance-basierte Entry-Setups wie:
Die Strategie zielt darauf ab, langfristig profitabel zu sein, indem sie eine positive erwartete Rendite erzeugt, die durch ein Gewinn-/Verlust-Verhältnis von über 1 bestimmt wird.
Die Strategie kann auf einem preisbasierten Bar-Typ (Range- oder Tick-Bars) oder einem zeitbasierten Bar-Typ verwendet werden. Siehe den Abschnitt Bevorzugte Einstellungen, um unsere vorgeschlagenen Parameter für verschiedene Instrumente zu sehen
Schauen wir uns also einige Entry-Beispiele an:
In diesem Beispiel erkannte die Strategie ein Ask-seitiges Stacked Imbalance auf der mit "1" markierten Kerze, was die Strategie für einen Long-Trade scharf machte. An diesem Punkt wartet die Strategie auf eine bestätigende Preisbewegung, um den Trade auszuführen, was auf der Kerze "2" geschah, als die Kerze über dem Hoch der vorherigen Kerze schloss. Der Trade wurde beim Schluss der Kerze "2" ausgeführt. Stoploss und Take Profit für diesen Trade wurden auf 100 $ mit einer Menge von 2 Kontrakten auf dem MES-Dezember-2023-Kontrakt festgelegt
In diesem Beispiel ist der Parameter Stacked Imbalances Entry Mode auf den Wert Reversal gesetzt, was bedeutet, dass bei einem Buy-seitigen Stacked Imbalance die Strategie einen Short-Trade eingeht und bei einem Sell-seitigen Stacked Imbalance die Strategie einen Long-Trade eingeht.
Im obigen Chart sehen wir zwei Beispiele dieser Reversal-Trades. Das erste ist ein Long-Trade, der nach einem Bid-seitigen Stacked Imbalance (Kerze markiert mit "1") gefolgt von einer roten Bestätigungskerze (markiert "2") eingegangen wurde. Dies war ein profitabler Trade, da das Imbalance offensichtlich hochvolumige Buy-Limit-Orders waren, die nach einem bärischen Trend Gewinne mitnahmen, woraufhin der Preis nach oben umkehrte.
Beim zweiten Trade wenige Kerzen später sehen wir dasselbe Szenario erneut, aber in entgegengesetzter Richtung
In diesem Beispiel sehen wir zwei profitable Long-Trades, beides Long-Trades, die nach der Erkennung eines Trapped-Sellers-Signals eingegangen wurden
In diesem Beispiel war nur das Setup Trapped Traders aktiviert. Deshalb wurden die anderen Trend-Modus-Imbalances nicht genommen. Beim ersten Setup sehen wir auf der Kerze "1" ein Bid-seitiges Stacked Imbalance auf einer grünen Kerze, was bedeutet, dass es entweder aggressive Verkaufsaktivität gab, die gefangen wurde, oder ein hohes Volumen an Buy-Limit-Orders auf diesen Niveaus. Der Schluss dieser Kerze hat die Strategie scharf gemacht, um auf eine bestätigende Preisbewegung für einen Long-Einstieg zu warten.
Die Kerze "2" hat das Entry-Setup-Signal bestätigt, sodass die Strategie einen Long-Trade einging und mit 2 Kontrakten sowie 100 $ 1:1 Take-Profit- und Stoploss-Limits auf dem MCL-01-24-Futures-Kontrakt einen Gewinn erzielte
Beim zweiten Trade geschah dasselbe Szenario erneut, der einzige Unterschied ist, dass die bestätigende Kerze "2" nicht direkt nach dem Setup-Signal auftrat, sondern eine Kerze später
Wenn DCA als Ordermanagement-Strategie verwendet wird, erhöht die Imbalances-Strategie die Menge der offenen Position bei jedem Kerzenschluss in Gewinnrichtung, in der Hoffnung, den Breakeven-Punkt zu erreichen und die Position frühzeitig im Breakeven oder leicht im Gewinn zu schließen
Das obige Beispiel veranschaulicht dies anhand von drei aufeinanderfolgenden Short-Trades in einem unruhigen Trend.
Die Idee dahinter ist, dass, wenn der Preis nach dem Entry zurückzog und in Verlustrichtung ging, die Strategie versucht, so schnell wie möglich auszusteigen, indem sie die Menge erhöht und auf ein schnelles Breakeven hofft. Natürlich funktioniert dies nicht immer, und manchmal lässt diese Methode die Strategie frühzeitig mit Verlust aussteigen, weil der Stoploss aufgrund der erhöhten Menge früher erreicht wurde als der Take-Profit-Preis
Man sollte viele Backtests auf verschiedenen Marktregimen, Instrumenten und Zeitrahmen durchführen und ein Gefühl dafür entwickeln, welche Auswirkung diese Methode langfristig auf die Gesamtperformance der Strategie hat
Dieses Beispiel veranschaulicht die Bedeutung der bestätigenden Preisbewegung nach den Imbalance-Signalen. Im Bild sehen wir ein starkes Sell-seitiges Stacked Imbalance, das die Strategie für einen Short-Trade scharf machte.
Wir sehen, dass es keine Preisbewegung gab, die das Imbalance-Signal bestätigte. Der Preis setzte seine Aufwärtsbewegung fort und annullierte das Short-Signal
Dieses Beispiel zeigt keine tatsächlichen Trades. Es dient zur Erklärung der Idee hinter der bestätigenden Preisbewegung
Die Stacked-Imbalances-Strategie verfügt über eine Reihe einzigartiger Funktionen:
Wir empfehlen dringend, deine algorithmischen Handelssysteme niemals mit deinem hart verdienten echten Geld auszuführen. Du solltest dein Risiko immer minimieren und deine Strategien auf Trader-Funding-Programmen ausführen, sodass der maximale Betrag, den du riskierst zu verlieren, die monatliche Abonnementgebühr ist, die du an diese Programme zahlst.
Hier sind die Trader-Funding-Programme, die wir zur Verwendung empfehlen und mit denen wir die Stacked-Imbalances-Strategie ausführen:
Wir versuchen, die Parameter auf ein Minimum zu beschränken. Wir haben nur die wichtigsten Parameter zur Einstellung belassen
| Allgemein | |
| Execute Historical Trades | Dieser Parameter ist sehr wichtig und sollte mit Vorsicht verwendet werden. Dieser Parameter sollte aktiviert (angehakt) sein, wenn die Strategie im Historical-, Backtest- oder Optimierungsmodus läuft. Beim Ausführen der Strategie im Live-Echtzeit-Modus sollte dieser Parameter deaktiviert (nicht angehakt) sein. |
| Daily TakeProfit Target | Die Strategie stoppt das Trading, wenn der tägliche realisierte Gewinn gleich oder größer als der Wert dieses Parameters ist. Bei 0 wird dieser Parameter ignoriert |
| Weekly TakeProfit Target | Die Strategie stoppt, wenn der wöchentliche Take-Profit-Betrag nach Schließung einer Position erreicht wird. Bei 0 wird dieser Parameter ignoriert. Dieses Ziel wird zu Beginn jeder neuen Woche zurückgesetzt |
| Daily StopLoss Limit | Die Strategie stoppt, wenn das tägliche StopLoss-Limit nach Schließung einer Position erreicht wird. Der Wert dieses Parameters ist positiv. Wenn der Wert zum Beispiel auf 300 gesetzt ist, stoppt die Strategie, wenn der realisierte PnL kleiner oder gleich -300 $ ist. Bei 0 wird dieser Parameter ignoriert |
| Stop @ Winning Count | Dies lässt die Strategie das Trading stoppen, wenn die Nettoanzahl gewinnender Trades für den Tag gleich dem Wert dieses Parameters ist. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn er gleich 0 ist |
| Stop @ Losing Count | Dies lässt die Strategie das Trading stoppen, wenn die Nettoanzahl verlierender Trades für den Tag gleich dem Wert dieses Parameters ist. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn er gleich 0 ist |
| Swings Period | Swings sind Higher Lows, Higher Highs, Lower Highs und Lower Lows. Nach jedem Kerzenschluss kann ein Swing erkannt werden. Aber unmittelbar danach kann die nächste Bar den Swing der vorherigen Bar annullieren, indem sie einen neuen Swing desselben Typs erzeugt. Oder dies kann bei der zweiten Bar geschehen, oder der dritten, usw... Der Swing-Zeitraum legt fest, wie viele Bars ausreichen, um zwei Swings desselben Typs zu trennen. Je mehr du diesen Parameter erhöhst, desto mehr verringerst du die Gesamtzahl der Swings. Je mehr du diesen Parameter verringerst, desto mehr erhöhst du die Gesamtzahl der Swings. Ich bevorzuge den Wert 3 oder 4 für diesen Parameter. |
| Draw Price Swings | Dieser Parameter aktiviert/deaktiviert das Zeichnen von Swings auf dem Chart. Swings werden unabhängig von diesem Parameter immer analysiert und verarbeitet, dieser Parameter betrifft nur die Sichtbarkeit und Darstellung. |
| Buy Imbalances Color | Farbe der bullischen Stacked-Imbalance-Zonen, die auf dem Chart gezeichnet werden |
| Sell Imbalances Color | Farbe der bärischen Stacked-Imbalance-Zonen, die auf dem Chart gezeichnet werden |
| Execute on Micros | Dieser Parameter ermöglicht die Ausführung von Trades auf einem anderen Instrument als dem des aktiven Charts. Dies kann nützlich sein, wenn du die Strategielogik auf Minis laufen lassen und auf Micros ausführen möchtest, um das Risiko besser zu steuern, indem du die Trades auf Micros eröffnest. Beachte, dass bei Aktivierung dieses Parameters die gesamte Risikoberechnung der Strategie auf dem Ausführungsinstrument erfolgt. |
| Execution Instrument | Dieser Parameter erlaubt dir, aus einer Liste verfügbarer Micros deiner NinjaTrader-Verbindung das Instrument auszuwählen, auf dem Trades ausgeführt werden. Beachte, dass historische und Live-Trades in diesem Fall nicht auf dem Chart angezeigt werden. |
| Entry Setup | |
| Time Zone |
Dieser Parameter legt die Zeitzone fest, die für den unten stehenden Parameter Trade Time verwendet wird. Da Futures-Märkte basierend auf der US-Marktzeitzone EST (US-Ostküste, New York) öffnen und schließen, erlaubt dir dieser Parameter, das Handelszeitintervall in einer anderen Zeitzone anzugeben, die deiner lokalen Rechnerzeitzone entspricht
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| Trade Time | Dieser Parameter ist sehr wichtig und kann in manchen Fällen heikel sein. Dieser Parameter wird verwendet, um die Zeitintervalle anzugeben, in denen die Strategie Trades platzieren darf. Hier sind einige Beispiele zur Verdeutlichung:
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| Quantity Strategy |
Dieser Parameter legt fest, wie die Menge für einen Trade festgelegt werden soll
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| Max Qty | Dieser Parameter legt die maximal erlaubte Menge fest, wenn die Methode Risk Adjusted ausgewählt ist. Diese Option ist sehr nützlich, da manche Propfirms Mengenlimits für Orders haben, die dazu führen können, dass das Konto für ungültig erklärt wird |
| Trade Entry Mode |
Dieser Parameter legt den Entry-Modus im Anschluss an ein Entry-Setup fest, er kann 2 mögliche Werte haben:
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| Order Qty | Dieser Parameter legt die Menge jedes Trades fest, wenn die Methode Fixed Quantity ausgewählt ist. Im Fall einer durch den Ordermanagement-Mechanismus erhöhten Orderanzahl wird dieser Parameter auch für jede Mengenerhöhung verwendet. |
| Enable Trapped Traders Entry | Dieser Parameter aktiviert/deaktiviert den Einstieg bei Trapped-Traders-Signalen, wenn ein Stacked Imbalance auf einer Reversal-Kerze auftritt, gefolgt von einer bestätigenden Preisbewegung. Die bestätigende Preisbewegung liegt vor, wenn der Preis über/unter das Hoch/Tief der Imbalance-Kerze durchbricht |
| Enable Stacked Imbalances Entry | Dieser Parameter aktiviert/deaktiviert das Trend-Following-Entry-Signal, wenn ein Stacked Imbalance auftritt, gefolgt von einer bestätigenden Preisbewegung. Die bestätigende Preisbewegung liegt vor, wenn der Preis über/unter das Hoch/Tief der Imbalance-Kerze durchbricht |
| Stacked Imbalances Entry Mode |
Dieser Parameter bezieht sich auf den obigen Parameter Enable Stacked Imbalances Entry und legt den Trade-Entry-Modus fest
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| VWAP Filter | Dieser Parameter aktiviert/deaktiviert den VWAP-Filter für Entries. Bei Long-Entries sollte der Preis über dem VWAP liegen und bei Short-Entries unter dem VWAP |
| Swing Filter | Dieser Parameter aktiviert/deaktiviert den Swing-Trendfilter für Entries.
Dieser Swing-Filter analysiert aufeinanderfolgende Swing-Pivots und wendet folgenden Filter für Entries an:
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| Imbalances | |
| Min Imbalance Ratio | Dieser Parameter legt das Mindestverhältnis zwischen den diagonalen Bid-/Ask-Volumen fest, um ein Imbalance zu berücksichtigen |
| Min Imbalance Volume | Dieser Parameter legt das Mindestvolumen auf der starken Seite (Bid/Ask) fest, um ein Imbalance zu berücksichtigen |
| Max Imbalance Gap (Ticks) | Dieser Parameter legt eine Lückentoleranz zwischen gestapelten Imbalance-Niveaus fest. Zum Beispiel werden mehrere Imbalances, die nicht perfekt gestapelt sind (mit einer Anzahl von Tick-Lücken dazwischen), als Cluster gestapelter Imbalances betrachtet, wenn dieser Parameter größer als eins ist |
| Min Stacked Imbalance Count | Dieser Parameter legt die Mindestanzahl von Imbalances in einem Cluster gestapelter Imbalances fest, im Allgemeinen sollte dies 3 oder mehr sein |
| Ordermanagement | |
| Order Management Strategy |
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| ATM Strategy Template Name |
Dieser Parameter ist verfügbar, wenn die Ordermanagement-Methode ATM Strategy ausgewählt ist. Dieser Parameter gibt an, welche ATM-Strategie verwendet werden soll.
Alle verfügbaren benutzerdefinierten ATM-Vorlagen werden automatisch im Dropdown-Feld angezeigt |
| On Opposite Signal |
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| StopLoss Strategy |
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| TakeProfit Strategy |
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| Target Risk Per Trade ($) | Dies legt das maximale Risiko in Dollar für eine Position fest.
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| Max Allowed Risk Per ($) |
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| Stop Loss Points | Dieser Parameter ist verfügbar, wenn die Stop-Loss-Strategie auf Points gesetzt ist |
| Stoploss offset Points | Dieser Parameter fügt dem berechneten Stoploss-Niveau einen Punkte-Offset hinzu. Dieser Offset wird bei der Berechnung des Risikos pro Trade verwendet |
| Take Profit Currency | Dies legt den Take Profit in Dollar für die offene Position fest. Wenn du Fixed Currency Value als Take-Profit-Strategie verwendest, wird der Wert dieses Parameters verwendet. Andernfalls stelle sicher, diesen Parameter auf einen hohen Wert zu setzen, um andere ratio-basierte Strategien nicht zu beeinträchtigen |
| Enable Price Breakeven | Dieser Parameter aktiviert/deaktiviert den preisbasierten Breakeven-Mechanismus |
| Price Breakeven Strategy | Dieser Parameter legt fest, wie der preisbasierte Breakeven berechnet werden soll
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| Price Breakeven Trigger | Dieser Parameter ist verfügbar, wenn der preisbasierte Breakeven aktiviert ist. Dieser Parameter legt den Auslösewert in Punkten oder Prozent (Wert von 1 bis 100) fest, der erreicht werden muss, um den Stoploss der aktuellen Position auf Breakeven zu setzen |
| Enable Time Breakeven | Dieser Parameter aktiviert/deaktiviert den zeitbasierten Breakeven-Mechanismus in Minuten |
| Time Breakeven Trigger (Minutes) | Dieser Parameter ist verfügbar, wenn der zeitbasierte Breakeven aktiviert ist. Dieser Parameter legt den Auslösewert in Minuten fest, der erreicht werden muss, um den Stoploss der aktuellen Position auf Breakeven zu setzen |
| Trailing Stop Parameters | |
| Trailing Stop Strategy | Wenn die Methode Classic Trail Stop ausgewählt ist, erlaubt dir dieser Parameter, auf welcher Basis das Trailing berechnet wird
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| Trailing Stop Trigger | Wenn die Methode Classic Trail Stop ausgewählt ist, legt dieser Parameter den Trigger fest (in Punkten oder im Verhältnis) |
| Trail Amount | Wenn die Methode Classic Trail Stop ausgewählt ist, legt dieser Parameter den Betrag fest (in Punkten oder im Verhältnis), um den nachgezogen wird, wenn der Trigger erreicht ist |
| DCA (Grid) Parameters | |
| Breakeven Profit Shift | Wenn die DCA-Methode als Positionsmanagement-Modus ausgewählt ist, verändert dieser Parameter die Definition von Breakeven und fügt ihr etwas Gewinn hinzu. Dies ist nützlich, um die Kommissionskosten beim Schließen des Grids in Breakeven zu decken |
| Grid Size to Breakeven | Wenn die DCA-Methode als Positionsmanagement-Modus ausgewählt ist, legt dieser Parameter die Anzahl der erforderlichen Ordererhöhungen fest, um das Schließen der Position im Breakeven in Betracht zu ziehen |
| Befehlsschaltflächen | |
| Die Strategie erlaubt es, einige Befehle manuell auszuführen, falls du manuell eingreifen möchtest. Die Befehlsschaltflächen werden dem Chart-Trader-Panel hinzugefügt, stelle sicher, dass es auf deinem aktiven Chart angezeigt wird | |
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| Arm/Disarm Buttons | Die Schaltflächen Arm Long/Disabled Long und Arm Short/Disabled Short können das Eingehen von Long- oder Short-Trades manuell aktivieren oder deaktivieren. Standardmäßig sind diese beiden Umschaltflächen aktiviert, was bedeutet, dass die Strategie sowohl für Long- als auch für Short-Trades scharf gestellt ist. Das Umschalten der Schaltfläche auf deaktiviert schränkt die Strategie ein, in der deaktivierten Richtung keinen Trade mehr einzugehen. Dies kann nützlich sein, wenn du eine gerichtete Tendenz oder Überzeugung über die Marktrichtung hast |
| Entry Mode Switch Button | Die Schaltfläche Entry Mode erlaubt es, den Entry-Modus der Strategie zwischen Trend und Reversal umzuschalten |
| Close Position Button | Die Schaltfläche Close Position schließt sofort die Position auf dem aktiven Instrument im aktiven Chart. Dies kann nützlich sein, wenn du aus einem Trade aussteigen möchtest, ohne die Strategie zu beeinträchtigen oder neu starten zu müssen. Nach dem Schließen der Position funktioniert die Strategie normal weiter und sucht nach neuen Trades |
| Increase Qty Button | Die Schaltfläche Increase Qty erlaubt es, die Menge der aktuellen aktiven Position zu erhöhen. Der Erhöhungswert wird durch den Parameter Order Qty festgelegt. Dies kann nützlich sein, wenn du die Position manuell per Dollar Cost Averaging erhöhen oder die Menge der Position nach einem Bestätigungssignal auf der Gewinnseite des Trades verdoppeln möchtest |
Hier werde ich versuchen, regelmäßig Backtests mit unterschiedlicher Risikobereitschaft aufzulisten. Aber zuvor hier einige Anmerkungen zum Backtesting
Diese auf MES laufende Vorlage ist eine defensive Risikovorlage, die nur das Trapped-Traders-Setup handelt. Sie ist die perfekte Vorlage für ein sehr sicheres, langfristiges Trading auf dem MES-Instrument. Diese Vorlage ist mit der CET (Mitteleuropäischen Zeitzone) synchronisiert und läuft nur wenige Stunden am Tag. Sie kann mehrere Tage lang keine Trades ausführen, weil während der Handelszeiten keine Gelegenheit aufgetreten ist.
Die Strategie kann kostenlos heruntergeladen und im Backtest-, Playback-, Optimierungs- und Live-Modus ausgeführt werden, ohne dass ein aktives Abonnement erforderlich ist. Dennoch ist eine Lizenznummer, die du kostenlos erhalten kannst, erforderlich, um die Strategie im Live-Echtzeit-Modus auszuführen.
Um die Lizenz zu erhalten, registriere dich einfach und hole dir dann deine Lizenz auf der Abrechnungsseite
Um die Strategie herunterzuladen und zu installieren, folge den nachstehenden Anweisungen
Die Verwendung eines VPS ist gut, aber nicht zwingend erforderlich. Ich betreibe diese Strategie auf einer ~6-$-VPS-Windows-Instanz bei Hetzner. Schau dir unsere Ressourcen-Seite an, um über unseren Affiliate-LINK einen Rabatt zu erhalten
Ja! Du kannst mehrere Instanzen dieser Strategie auf demselben Konto ausführen, aber jede Instanz sollte auf einem eindeutigen Instrument laufen
Du kannst nicht mehrere Instanzen auf demselben Konto auf demselben Instrument ausführen, da NinjaTrader, wie du weißt, Orders zu einer Position pro Instrument pro Konto aggregiert
Ja! Du kannst einen Copier verwenden, aber eine bessere Lösung wäre, mehrere Instanzen der Strategie auszuführen. Die erworbene Lizenz erlaubt dir, unbegrenzte Instanzen auf mehreren Rechnern auszuführen
Ja! Die Strategie ist genau für diesen Zweck konzipiert. Sie funktioniert nahtlos auf Rithmic, NinjaTrader Brokerage, Tradovate oder jedem anderen mit deiner NinjaTrader-Plattform verbundenen Anbieter
Ich habe diese Strategie als vollautomatische Strategie konzipiert. Sie kann jedoch auch als Semi-Auto-Strategie verwendet werden, um Trades einzugehen und dich diese Trades dann manuell über ihre Befehlsschaltflächen verwalten zu lassen
Du solltest vollautomatisiertes Trading gegenüber manuellem Trading aus mehreren Gründen in Betracht ziehen:
Ja, wenn du eine Idee hast, die die Performance dieser Strategie deiner Meinung nach verbessern könnte, freue ich mich sehr, von dir zu hören. Bitte nutze die Kontaktseite, um mir eine Nachricht zu senden
Nein, der Quellcode der Strategie ist aus urheberrechtlichen Gründen geschützt
Ja, du kannst dein Abonnement jederzeit über die Kontoseite kündigen, um zukünftige Zahlungen zu verhindern. Wir können den ungenutzten Teil deines Abonnements nicht erstatten, aber du kannst dein Abonnement auch nach der Kündigung für den Rest des Abrechnungszyklus weiter nutzen.
Nein, wir bieten kein Testabonnement an. Aber du kannst die Strategie im Backtest- und Playback-Modus herunterladen und testen, bevor du ein Abonnement abschließt
Wir bieten keine vollständige oder teilweise Rückerstattung an, aber du kannst dein Abonnement jederzeit kündigen, um zukünftige Zahlungen zu stoppen.
Ich bin seit 2010 professioneller Softwareentwickler. Ich entwickle seit 2012 automatisierte Handelsstrategien, für mich selbst zum Spaß und Gewinn, und habe auch Strategien für Kunden auf der ganzen Welt entwickelt
Ich war schon immer beruflich im Finanz- und Investmentgeschäft tätig, ich habe für Handelsbroker und im Investmentbanking gearbeitet.
Ich bin kein Marketer, und ich beauftrage niemand anderen damit, meine Strategien zu entwickeln.
Diese Strategie war für mich auf lange Sicht vorteilhaft, mit Höhen und Tiefen, besonders wenn sie auf mehreren Instrumenten ausgeführt wird. Aber die Frage bleibt berechtigt: Warum verkaufe ich sie?
Die Antwort ist, dass ich sie nicht verkaufe, sondern vermiete, um zusätzliches Einkommen zu erzielen und meine verschiedenen Einkommensquellen neben dem, was diese Strategie generieren kann, zu diversifizieren. Das solltest du auch tun. Du solltest dich nicht auf eine einzige Einkommensquelle verlassen, um finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, der Schlüssel ist Diversifikation.
Lass uns die Vor- und Nachteile ausstehender Orders betrachten
Nach Jahren der Strategieentwicklung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Marktorders besser für den Kontext des automatisierten Tradings geeignet sind.
Der Hauptnachteil der Verwendung ausstehender Orders ist die Tatsache, dass sie abgelehnt werden können, was besonders in einem volatilen Umfeld sehr schwer zu handhaben ist
In allen unseren Strategien verwenden wir Marktorders, auch für Take Profit und Stop Loss. Lass uns die Vor- und Nachteile von Marktorders betrachten
Anmerkung: MIT-Orders (Market If Touched) in NinjaTrader sind eine solide Alternative zu ausstehenden Orders, wenn du wirklich ausstehende Orders verwenden möchtest
Wir folgen dem offiziellen NinjaTrader-Leitfaden zur Erzielung präziser Intrabar-Granularität beim Backtesting durch Verwendung zusätzlicher Tick-Ebenen-DataSeries Siehe hier für weitere Informationen
Verlass dich nicht nur auf mein Wort. Teste es selbst: Führe am Ende jedes Handelstages einen Backtest der Strategie für diesen Tag durch und vergleiche ihn mit den Live-Trades, die die Strategie während des Tages getätigt hat.
Größere Updates
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