Harmonics XABCD Strategy
Erstellt 12 Jul 2025
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Aktualisiert 12 Jul 2025
Die Harmonics-XABCD-Strategie ist eine Premium-Mechanik-Strategie für die NinjaTrader-8-Plattform. Die Strategie kann verwendet werden, um Trader-Finanzierungsprogramme zu bestehen.
Voraussetzungen
Um diese Strategie ordnungsgemäß zu verwenden, solltest du die folgenden Voraussetzungen verfügbar haben.
- NinjaTrader 8, mit beliebigen Lizenztyp. Klicken Sie hier zum Herunterladen
- Ein automated-trading.ch-Konto mit aktiver Premium-Abonnement
Wichtiger Hinweis
Wir empfehlen dringend, dass Sie Ihre algorithmischen Handelssysteme nie mit Ihrem hart verdientem echten Geld einsetzen. Sie sollten immer Ihr Risiko minimieren und Ihre Strategien auf Trader-Finanzierungsprogrammen betreiben, sodass der maximale Betrag, den Sie verlieren könnten, die monatliche Abonnementgebühr ist, die Sie diesen Programmen zahlen.
Diese Strategie basiert auf dem Eingeben von Geschäften nach XABCD-harmonischen Mustern. Diese Muster werden durch Schwungpunkte definiert, die normalerweise als X, A, B, C und D benannt werden, welche Beine definieren, auf denen Verhältnisse berechnet werden können — zum Beispiel das AB/XA-Verhältnis, das durch Division des AB-Bein-Retracings durch das XA-Bein-Initial-Bewegung erhalten wird. Wenn jedes Bein eine bestimmte Verhältnisregel-Regel einhält, wird das Muster erkannt.
Wenn du mehr über XABCD-harmonische Muster erfahren möchtest, schaue dir die Harmonics-XABCD-Indikator-Seite an.
Eintritts-Setup-Beispiele
Die folgenden Beispiele wurden ausgewählt, um die beste Szenarien zu zeigen, in denen die Erkennungsmaschine gültige Muster erkannt hat. Im echten Handel wird ein erkanntes Muster nicht immer zu einem Gewinnerhandel führen — das ist die Realität des Handels, wo das Ziel langfristige Profitabilität statt einem garantiertem Gewinn bei jedem Signal ist. Alle Beispiele unten sind auf dem MES-Instrument auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen.
Beispiel #1: Bullischer Schmetterling
Die Strategie erkannte ein bullisches Schmetterlings-Muster. Ein Balken nach der Mustererkennung betrat die Strategie einen langen Handel mit dem Ziel 1,5x der Stop-Distanz (der D-Schwung-Preis des Musters), was zu einem Gewinnerhandel führte. In diesem Beispiel ist die Strategie so eingestellt, dass sie sofort beim Balken-Schluss eintritt, ohne auf einen Bestätigungs-Balken zu warten.
Beispiel #2: Überlappende Schmetterlings-Muster
Dieses Beispiel zeigt einen Aspekt der Strategie, der oft auftritt: überlappende Muster. Zwei Schmetterlings-Muster wurden übereinander erkannt — in diesem Fall betritt die Strategie beim ersten gültigen Muster ein.
Beispiel #3: Bullischer Gartley nach dem Trend
Das Gartley-XABCD-harmonische Muster ist ein Trend-folgendes Muster. Zwei aufeinanderfolgende Geschäfte wurden von zwei Gartley-Mustern eingeleitet, die dem Trend ausgerichtet sind.
Beispiel #4: Verlust durch den Trend-Filter vermieden
Dieses Beispiel zeigt den Trend-Filter, der Geschäfte gegen den Trend vermeidet. Der Filter analysiert Schwungpunkte, um die vorherrschende Richtung zu bestimmen — eine aufwärts gerichtete Folge von Schwungpunkten beschränkt die Strategie auf lange Einträge nur, was zwei verlierende Kurz-Geschäfte auf diesem Diagramm vermied, die sonst von gültigen Gartley-Mustern gegen den Trend ausgelöst würden.
Funktionen
Die Harmonics-XABCD-Strategie hat eine Reihe einzigartiger Funktionen:
- Robuste interne Implementierung des XABCD-Harmonics-Muster-Erkennungs-Algorithmus
- Keine ausstehenden Aufträge werden platziert — nur Marktaufträge, die keine abgelehnten oder teilweise gefüllten Aufträge erzeugen
- Vollautomatische Strategie, die in unbegrenzte Instanzen mit einer einzigen Lizenz skaliert werden kann
- Präzise Backtesting-Funktionen nach offiziellen NinjaTrader-Best-Practices, die präzise Eintritts-/Ausstiegs-Backtesting auf Tick-Ebene erreichen
- Eine robuste interne Auftragsverwaltungs-Bibliothek, resistent gegen Verbindungsverlust, die nahtlos auf Rithmic- oder Tradovate-Konten funktioniert
- On-Chart-Befehl-Tasten zum manuellen Verwalten von Positionen, wenn nötig
- Eine sehr leichte Strategie, die auch auf einem Low-Power-VPS in mehreren Instanzen laufen kann
Dynamische Menge und Risikomanagement
Wie bei allen unseren Strategien implementiert diese Strategie zwei Methoden zum Festlegen der Menge offener Positionen:
- Feste Menge: verwendet für jede Position die gleiche Menge. Wenn der Stop Loss zwischen Positionen variabel ist, variieren auch Gewinn-/Verlustbeträge.
- Dynamische risikoberechnete Menge: berechnet die Menge jeder Position aus ihrem Stop Loss, dem maximal zulässigen Risiko (in $) pro Position und der maximal zulässigen Menge — wobei gleiche Gewinn-/Verlustbeträge über alle Positionen unabhängig von der Stop-Loss-Breite erzeugt werden.
Positionsverwaltung
Wie bei allen unseren Strategien implementiert diese Strategie mehrere Positionsverwaltungsmethoden:
- ATM-Strategie: delegiere die Positionsverwaltung vollständig an deine eigene ATM-Strategie, ausgewählt aus einem Dropdown.
- Klassischer Trailing Stop: zieht den Stop Loss basierend auf einem Trigger und einem Trailing-Betrag nach.
Die Strategie ermöglicht auch das Setzen des Stop Loss basierend auf mehreren Strategien und des Take Profit basierend auf einem Verhältnis — weitere Details findest du im Bereich „Parameter".
Kontoverwaltung
Die Strategie implementiert tägliche Stop-Trading-Trigger basierend auf der Netto-Gewinnpositionsanzahl, der Netto-Verlustpositionsanzahl oder einem Ziel-Realisierungsnettogewinn oder -nettoverlust.
Parameter
Wir versuchen, die Parameter auf ein Minimum zu reduzieren — nur die wichtigsten sind verfügbar.
| Allgemein | |
| Historische Geschäfte ausführen | Aktiviert die Ausführung von Geschäften, wenn die Strategie im Modus „Historisch", „Backtest" oder „Optimierung" läuft — nützlich zum Testen der Leistung an vergangenen Tagen, sollte aber bei Live-Ausführung deaktiviert sein. |
| Tägliches Take-Profit-Ziel | Die Strategie stoppt für den Tag, sobald dieser tägliche Take-Profit-Betrag erreicht wird. Wird ignoriert, wenn auf 0 gesetzt. |
| Tägliches Stop-Loss-Limit | Die Strategie stoppt für den Tag, sobald das tägliche Verlustlimit erreicht wird (positiver Wert — z. B. 300 stoppt den Handel, sobald realisierter PnL ≤ -$300). Wird ignoriert, wenn auf 0 gesetzt. |
| Stop bei Gewinnanzahl | Stoppt den Handel für den Tag, sobald die Netto-Gewinnhandelsanzahl diesen Wert erreicht. Wird ignoriert, wenn auf 0 gesetzt. |
| Stop bei Verlustanzahl | Stoppt den Handel für den Tag, sobald die Netto-Verlusthandelsanzahl diesen Wert erreicht. Wird ignoriert, wenn auf 0 gesetzt. |
| Auf anderem Instrument ausführen | Führt Geschäfte auf einem anderen Instrument aus als das des aktiven Diagramms — z. B. Logik auf Minis ausführen, aber auf Micros ausführen. Alle Risikoberechnungen finden auf dem Ausführungsinstrument statt und Geschäfte auf einem anderen Instrument werden nicht auf dem Diagramm gezeichnet. |
| Ausführungsinstrument | Wähle aus einer Liste der auf deiner NinjaTrader-Verbindung verfügbaren Micros das Instrument aus, auf das Geschäfte ausgeführt werden. Geschäfte werden nicht auf dem Diagramm gezeichnet in diesem Fall. |
| Auftrags-Label | Ein Label-Suffix für jede Position, die an den Broker gesendet wird, nützlich, um deine Aufträge von anderen Benutzern der gleichen Strategie zu unterscheiden. |
| Handelstage aktivieren/deaktivieren |
Beschränkt den Handel auf bestimmte Wochentage.
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| XABCD-Harmonics | |
| Schwungperiode | Setzt, wie viele Balken zwei Schwünge des gleichen Typs trennen müssen, bevor ein neuer Schwung den vorherigen ungültig macht. Eine Erhöhung dieses Parameters verringert die Gesamtzahl der erkannten Schwünge; eine Verringerung erhöht sie. Es hat einen signifikanten Einfluss auf die Musterqualität — mehr Schwünge bedeuten mehr Muster und umgekehrt. |
| Preis-Schwünge anzeigen | Aktiviert/deaktiviert das Zeichnen einer Marke unter/über Schwung-Preispunkten — nützlich, um zu sehen, wie Marktstruktur analysiert wird, da Schwungpunkte die Bausteine des Muster-Erkennungs-Algorithmus sind. |
| Bullische Schwung-Farbe / Bärische Schwung-Farbe | Setzt die Farb-Pinsel für niedrigere (bullisch) und obere (bärisch) Schwungpunkte. |
| Schwungs-Deckkraft (1-100) | Deckkraft des Schwung-Punkt-Zeichnens — 1 ist transparent, 100 ist vollständig undurchsichtig. |
| Gartley aktivieren / Bat aktivieren / Crab aktivieren / Schmetterling aktivieren / Shark aktivieren / Cypher aktivieren | Aktiviert/deaktiviert den Handel mit jedem spezifischen harmonischen Muster. |
| Gartley/Bat/Crab/Schmetterling/Shark/Cypher-Verhältnis-Toleranz % | Setzt die Toleranz in Prozent, die auf die Verhältnis-Regeln jedes Musters angewendet wird — z. B. mit einer 10%-Toleranz kann ein Bein-Verhältnis, das etwa 0,368 sein sollte, zwischen 0,368 - 10% und 0,368 + 10% liegen. |
| Eintritts-Setup | |
| Zeitzone |
Die für den Trade-Time-Parameter unten verwendete Zeitzone. Terminmärkte laufen in US-Ostzeit (EST), so ermöglicht das, den Handelszeitraum relativ zu deiner eigenen Maschinenzeitzone anzugeben.
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| Handelszeit (hh:mm-hh:mm,...) | Zeitintervall-Sequenz, während der die Strategie Geschäfte platzieren darf — z. B. 09:30-16:15 für reguläre Handelszeiten in EST. Mehrfache Intervalle können in aufsteigender Reihenfolge aufgelistet werden, z. B. „00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59", um erweiterte Stunden mit einer Lücke um eine volatile Periode zu decken, abgeschnitten bei Mitternacht, um Tag-Rollover-Probleme zu vermeiden. |
| Mengen-Strategie |
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| Max. Menge | Maximal zulässige Menge, wenn Risikoberechnete Menge ausgewählt ist — nützlich, da einige Propfirmen Mengenlimiits durchsetzen, die ein Konto ungültig machen können. |
| Eingabemodus |
Der Trigger zum Eintritt in einen Handel, sobald ein XABCD-Muster erkannt und validiert wurde.
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| SuperTrend-Eintritts-Filter | Beschränkt lange Einträge darauf, wenn SuperTrend bullisch ist, und kurze Einträge darauf, wenn es bärisch ist. |
| Schwungs-Trend-Eintritts-Filter | Filtert Einträge durch Vergleich des XABCD-Musters ersten Schwungpunkt zum vorherigen Preis-Schwung — ein bullischer Eintritt erfordert, dass der vorherige Schwung unter dem Muster ist (Fortsetzung eines Aufwärts-Trends), und ein bärischer Eintritt erfordert, dass es oben ist. |
| Bestell-Menge | Wird nur verwendet, wenn Mengen-Strategie Fest ist — die feste Menge pro Handel. |
| Auftragsverwaltung | |
| Auftragsverwaltungs-Strategie |
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| ATM-Strategie-Template-Name | Wird nur mit der ATM-Strategie-Auftragsverwaltungsmethode verwendet — der exakte Template-Name deiner benutzerdefinierten ATM-Strategie. Muss mit einem existierenden Template übereinstimmen, oder keine Position wird eröffnet. |
| Scale Out % Menge bei % Ziel | Schließt einen Prozentsatz der Positionsmenge, sobald der Preis einen Prozentsatz des Gewinnsziels erreicht (auf Ganzzahl abgerundet — z. B. schließen 50% einer 5er-Position 2 Kontrakte). |
| Scale Out bei % Ziel | Der Prozentsatz des Gewinnsziels, der den Scale-Out-Mechanismus auslöst. |
| Scale Out % Menge | Der Prozentsatz der Menge, die durch den Scale-Out-Mechanismus geschlossen wird. |
| Preis-Breakeven aktivieren | Aktiviert/deaktiviert den preisgestützten Breakeven-Mechanismus. |
| Breakeven-Preis-Strategie |
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| Breakeven-Preis-Trigger | Verfügbar, wenn preis-basierter Breakeven aktiviert ist — der Trigger-Wert, der notwendig ist, um den Stop Loss zu Breakeven zu bewegen. |
| Stop-Loss-Strategie |
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| Take-Profit-Strategie |
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| Ziel-Risiko pro Handel ($) | Maximalrisiko in Dollar pro Position — wird vor dem Öffnen eines Handels verwendet, um zu überprüfen, ob der berechnete Stop Loss dieses Limit einhält; wenn nicht, wird der Handel übersprungen. |
| Maximal zulässiges Risiko pro ($) | Wird nur mit risikoberechneter Menge verwendet — steuert, wie weit das tatsächlich berechnete Risiko vom Ziel-Risiko abweichen darf (da eine genaue Übereinstimmung selten möglich ist). |
| Stop-Loss-Punkte / Take-Profit-Punkte | Verfügbar, wenn die jeweilige Strategie auf Punkte gesetzt ist. |
| Stop-Loss-Offset-Punkte | Addiert einen Offset in Punkten zur berechneten Stop-Loss-Ebene — wird verwendet, wenn das Risiko pro Handel berechnet wird. |
| Take-Profit-Währung | Der Take-Profit-Betrag in Dollar, verwendet, wenn die Strategie „Fester Währungswert" ausgewählt ist. |
| Trailing-Stop-Parameter | |
| Trailing-Stop-Strategie |
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| Trailing-Stop-Trigger | Der Trigger (in Punkten oder Verhältnis) für die klassische Trail-Stop-Methode. |
| Trail-Betrag | Der Betrag (in Punkten oder Verhältnis), der nachgezogen wird, sobald der Trigger getroffen wird. |
| Super Trend | |
| Sichtbar nur, wenn der Parameter SuperTrend-Eintritts-Filter aktiviert ist. | |
| SuperTrend-Modus | ATR-basiert oder adaptiv (basierend auf Balken-Schluss/Hoch/Tief). |
| Periode / Multiplikator / Moving-Avg-Typ / Glättung | Standard-SuperTrend-Berechnungs-Parameter — Periode, Band-Multiplikator, Moving-Average-Typ und Glättungs-Periode. |
| Befehl-Tasten | |
| Die Strategie zeigt manuelle Befehl-Tasten im Chart-Trader-Panel — stelle sicher, dass es auf deinem aktiven Diagramm angezeigt wird. | |
| Aktivieren/Deaktivieren-Tasten | Aktiviere/deaktiviere manuell lange oder kurze Handelseingaben — nützlich, wenn du eine Richtungsvoreingenommenheit hast. |
| Position-Schließen-Taste | Schließt die Position auf dem aktiven Instrument sofort, ohne die Strategie neu zu starten, die weiterhin nach neuen Geschäften sucht. |
| Menge-Erhöhen / Menge-Verringern-Taste | Passt die aktuelle aktive Positionsmenge um ±1-Kontrakt an. |
| Breakeven-Setzen-Taste | Bewegt den offenen Positionsstop-Loss zu Breakeven, wenn dies ihn verbessern würde. |
Performance-Berichte
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Alle Backtesting-Ergebnisse dienen nur zu Indikationszwecken.
- Provisionen sind enthalten, unter Verwendung des NinjaTrader-Lifetime-Lizenz-Provisions-Schemas, für realistische Ergebnisse.
- Wir folgen dem offiziellen NinjaTrader-Leitfaden für präzises Intrabar-Granularität-Backtesting unter Verwendung zusätzlicher Tick-Level-Daten-Serien und verwenden nur Marktaufträge — nie ausstehende Aufträge — in beiden Echtzeit- und Backtest-Modi.
Für diese Strategie wurden noch keine Performance-Berichte hochgeladen.
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Häufig gestellte Fragen
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Abrechnung
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- First release of the strategy