Swing Breakout Sequence Strategy
Erstellt 07 Jul 2024
·
Aktualisiert 05 Apr 2025
Die Swing Breakout Sequence (SBS) Strategy ist eine Premium-Strategie für die NinjaTrader-8-Plattform, inspiriert durch Stoic Trader's Handelsmodell. Die Strategie kann zum Bestehen von Propfirm-Evaluierungs-Challenges verwendet werden.
Voraussetzungen
Um diese Strategie richtig zu nutzen, solltest du die folgenden Voraussetzungen erfüllen.
- NinjaTrader 8, mit beliebigen Lizenztyp. Order Flow ist nicht erforderlich, um diese Strategie auszuführen. Klicken Sie hier zum Herunterladen
- Ein automated-trading.ch-Konto mit aktiver Premium-Abonnement
Wichtiger Hinweis
Wir empfehlen dringend, dass Sie Ihre algorithmischen Handelssysteme nie mit Ihrem hart verdientem echten Geld einsetzen. Sie sollten immer Ihr Risiko minimieren und Ihre Strategien auf Trader-Finanzierungsprogrammen betreiben, sodass der maximale Betrag, den Sie verlieren könnten, die monatliche Abonnementgebühr ist, die Sie diesen Programmen zahlen.
Eintritts-Setup-Beispiele
Diese Strategie hat ein Entry Setup, basierend auf dem Swing Breakout Sequence-Algorithmus – ein hochwahrscheinliches Entry-Modell mit einem definierten Risk-Reward-Verhältnis, basierend auf einer Sequenz von 5 Swings.
Hier ist der Algorithmus für ein Entry Setup:
- Der erste Schritt ist die vollständige Erkennung einer Swing Breakout Sequence, gebildet aus 5 Swings, die das Muster für einen bullischen Eintritt respektieren (oder genau das Gegenteil für einen rückläufigen Eintritt). Das Haben der 5 Swings ist nicht ausreichend – die endgültige Kriterium für eine gültige SBS ist, dass der Preis aus einem der Swings ausbricht, die es aufbauen. Da der 5. Swing das niedrigste für eine bullische SBS ist (und das höchste für eine rückläufige), bietet die Strategie – wie der Indikator – die Fähigkeit, zu wählen, welcher Swing den Ausbruch auslöst. Laut unseren Backtests scheint der 1. Swing in der Sequenz die beste Wahl zu sein.
- Wenn der Preis außerhalb des Bereichs schließt, der von den vorherigen Swings definiert wird, wird die SBS ungültig gemacht, verworfen und nicht angezeigt.
- Die SBS wird nicht in Echtzeit während der Swing-Bildung gezeichnet – wenn sie wäre, würden viele SBS-Muster gezeichnet, dann ungültig gemacht und in Echtzeit entfernt, was visuelles Chaos schafft. Nur gültige, durch einen Ausbruch bestätigt, werden gezeichnet.
-
Nachdem eine SBS validiert wurde, berechnet der Algorithmus ein Verhältnis auf ihr, basierend auf zwei Levels:
- Das Ziel-Level: Definiert durch den 3. Swing
- Das Stop-Level: Das niedrigste (bullisch) oder höchste (rückläufig) Swing in der Sequenz – entweder der 5. Swing oder der vorherige niedrigste Low/höchste High Swing
Funktionen
Die Swing Breakout Sequence-Strategie hat eine Reihe einzigartiger Funktionen:
- Robuste In-House-Implementierung des Swing Breakout Sequence-Algorithmus
- Es werden keine Pending Orders platziert – nur Market Orders
- Vollautomatische Strategie, die auf mehrere Instanzen skalierbar ist
- Präzise Backtesting-Funktionen nach den offiziellen Best Practices von NinjaTrader, mit präziser Entry-/Exit-Backtesting auf Tick-Ebene
- Eine robuste In-House-Bestellverwaltungs-Bibliothek, die gegen Verbindungsverluste resistent ist und nahtlos auf Rithmic-Konten oder NinjaTrader-Brokerage-Konten funktioniert
Dynamische Menge und Risikomanagement
Wie bei all unseren Strategien implementiert diese Strategie zwei Methoden zum Festlegen der Menge der offenen Positionen:
- Fixed Quantity: Verwendet die gleiche Menge für jede Position. Wenn der Stop Loss zwischen den Positionen variabel ist, variieren auch die Gewinn-/Verlustbeträge.
- Dynamic Risk-Adjusted Quantity: Berechnet die Menge jeder Position aus ihrem Stop Loss, dem maximalen erlaubten Risiko (in $) pro Position und der maximal zulässigen Menge – das führt zu gleichen Gewinn-/Verlustbeträgen über alle Positionen hinweg, unabhängig von der Stop-Loss-Breite.
Positionsverwaltung
Wie bei all unseren Strategien implementiert diese Strategie mehrere Positionsverwaltungs-Methoden:
- ATM Strategy: Delegiere die Positionsverwaltung vollständig an deine eigene ATM-Strategie, aus einer Dropdown-Liste ausgewählt.
- Dollar Cost Averaging (Grid): Erhöht die Positions-Menge, während sich der Preis gegen sie bewegt, um den Durchschnittspreis näher an den aktuellen Preis zu bringen, so die Position beim Pullback zu Breakeven schließen kann.
- Trailing Stop: Zieht den Stop Loss mit jedem neu geformten Swing-Punkt auf der Gewinner-Seite der Position nach.
- SuperTrend: Nutzt den SuperTrend-Indikator als Verwaltungs-Methode.
Die Strategie ermöglicht auch das Festlegen des Stop Loss basierend auf mehreren Strategien und des Take Profit basierend auf einem Verhältnis – siehe den Abschnitt Parameter für Details.
Konto-Management
Die Strategie implementiert tägliche Stop-Trading-Trigger basierend auf der Anzahl der gewinnenden Positionen, der Anzahl der verlierenden Positionen oder einem angestrebten realisierten Nettogewinn oder Nettoverlust.
Parameter
Wir versuchen, die Parameter auf ein Minimum zu reduzieren – nur die wichtigsten sind verfügbar.
| Allgemein | |
| Execute Historical Trades | Aktiviert das Ausführen von Trades, wenn die Strategie im Historical-, Backtest- oder Optimierungs-Modus läuft – sollte beim Live-Betrieb deaktiviert sein. |
| Daily TakeProfit Target | Die Strategie stoppt für den Tag, sobald dieser tägliche Take-Profit-Betrag erreicht wird. Ignoriert, wenn auf 0 gesetzt. |
| Weekly TakeProfit Target | Die Strategie stoppt für die Woche, sobald dieser wöchentliche Take-Profit-Betrag erreicht wird. Setzt sich am Anfang jeder neuen Woche zurück. Ignoriert, wenn auf 0 gesetzt. |
| Daily StopLoss Limit | Die Strategie stoppt für den Tag, sobald das tägliche Verlustlimit erreicht wird (positiver Wert – z.B. 300 stoppt den Handel, sobald der realisierte PnL ≤ -$300 ist). Ignoriert, wenn auf 0 gesetzt. |
| Stop @ Winning Count | Stoppt den Handel für den Tag, sobald die Anzahl der gewinnenden Trades diesen Wert erreicht. Ignoriert, wenn auf 0 gesetzt. |
| Stop @ Losing Count | Stoppt den Handel für den Tag, sobald die Anzahl der verlierenden Trades diesen Wert erreicht. Ignoriert, wenn auf 0 gesetzt. |
| Execute on Different Instrument | Führt Trades auf einem anderen Instrument als das des aktiven Diagramms aus – z.B. Logik auf Minis ausführen, aber auf Micros ausführen. Alle Risiko-Berechnungen erfolgen auf dem Ausführungs-Instrument, und Trades auf einem anderen Instrument werden nicht auf dem Diagramm gezeichnet. |
| Execution Instrument | Wähle aus einer Liste von Micros, die auf deiner NinjaTrader-Verbindung verfügbar sind, als Instrument, auf dem Trades ausgeführt werden. Trades werden in diesem Fall nicht auf dem Diagramm gezeichnet. |
| Order Label | Ein Label, das jedem an den Broker gesendeten Position angefügt wird, nützlich, um deine Orders von anderen Benutzern der gleichen Strategie zu unterscheiden. |
| Swing Breakout Sequence | |
| Show Sequence Numbers | Aktiviert/deaktiviert das Zeichnen von Zahlen-Labels unter/über jedem Swing-Sequenz-Punkt. |
| Show Sequence Lines | Aktiviert/deaktiviert das Zeichnen von Linien, die die Swing-Sequenz-Punkte verbinden. |
| Render Opacity (1-100) | Die Deckkraft zum Rendern von Objekten auf dem Diagramm. |
| Swings Period | Swings sind Higher Lows, Higher Highs, Lower Highs und Lower Lows. Dieser Parameter legt fest, wie viele Balken ausreichen, um zwei Swings vom gleichen Typ zu trennen – je höher dieser Wert, desto weniger Swings insgesamt. |
| Invalidation Method |
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| Breakout Swing |
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| Breakout Fibo Level | Wird nur verwendet, wenn Breakout Swing Fibonacci Retracement ist – einer von 23,60 %, 38,20 %, 50 %, 61,80 % oder 76,40 %, jeweils berechnet vom Swing 4 in der Sequenz. |
| Min SBS Ratio | Die Entfernung des potenziellen Take Profit geteilt durch die Stop-Loss-Entfernung zum aktuellen Preis, wenn die SBS validiert. Reflektiert die Schiefe der SBS – näher an 1 bedeutet weniger schief. Ein Wert von 0,9 hat sich in unserem Testing als optimal erwiesen. |
| Min SBS Bars Count | Filtert SBS-Strukturen heraus, die zu wenige Balken umfassen, um bedeutsam zu sein. |
| Max SBS Bars Count | Filtert SBS-Strukturen heraus, die zu viele Balken umfassen – diese erzeugen im Allgemeinen keine rentablen Signale. |
| Max SBS Height Points | Filtert SBS-Strukturen heraus, die zu hoch in Punkten sind. |
| Entry Setup | |
| Time Zone |
Die Zeitzone, die für den Trade Time-Parameter unten verwendet wird.
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| Trade Time | Die Zeit-Intervalle, während der die Strategie berechtigt ist, Trades zu platzieren – z.B. "09:30-16:15" für RTH in EST. Mehrere komma-getrennte Intervalle in aufsteigender Reihenfolge werden unterstützt, geschnitten bei Mitternacht, um Probleme beim Betreten eines neuen Tages zu vermeiden. |
| Quantity Strategy |
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| Max Qty | Maximale zulässige Menge, wenn Risk Adjusted ausgewählt ist – nützlich, da einige Propfirms Bestellmengen-Limits durchsetzen, die ein Konto ungültig machen können. |
| Invert Entries | Kehrt Entry von Long zu Short und umgekehrt um – der Stop Loss wird zum Take Profit und umgekehrt, mit dem Risiko-Verhältnis umgekehrt entsprechend (ein 2:1 Take Profit wird 1:2). Nützlich in choppy Regimen, wo die ursprüngliche Breakout-Logik nicht gilt. |
| Long/Short Entry Mode |
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| SuperTrend Entry Filter | Beschränkt Long-Entry auf wenn SuperTrend bullisch ist, und Short-Entry auf wenn es rückläufig ist. |
| SMAs Entry Filter | Erfordert, dass die SBS-Sequenz über/unter zwei Simple Moving Averages ausbricht. |
| SMA Slow Period / SMA Fast Period | Die Perioden der zwei Simple Moving Averages, die als Entry-Filter verwendet werden. |
| Entry Mode |
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| FVG Candle Filter |
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| Min. Gap (ticks) | Die minimale Entfernung in Ticks zwischen den FVG-Dochten, um gültig zu sein – je höher dieser Wert, desto weniger FVGs werden erkannt. |
| Order Qty | Wird nur verwendet, wenn Quantity Strategy Fixed ist – die feste Menge pro Trade (und pro Mengen-Erhöhung während der Bestellverwaltung). Normalerweise 1 oder 2. |
| Bestellverwaltung | |
| Order Management Strategy |
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| ATM Strategy Template Name | Wird nur mit der ATM Strategy-Bestellverwaltungs-Methode verwendet – der exakte Template-Name deiner benutzerdefinierten ATM-Strategie. Muss mit einer vorhandenen Template übereinstimmen, oder es wird keine Position geöffnet. |
| On Opposite Signal |
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| Enable Price Breakeven | Aktiviert/deaktiviert den preisgestützten Breakeven-Mechanismus. |
| Breakeven Price Strategy |
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| Breakeven Price Trigger | Verfügbar, wenn preisgestützter Breakeven aktiviert ist – der Triggerwert, um den Stop Loss zu Breakeven zu bewegen. |
| Enable Time Breakeven | Aktiviert/deaktiviert den Zeit-basierten (Minuten) Breakeven-Mechanismus. |
| Breakeven Time Trigger | Verfügbar, wenn Zeit-basierter Breakeven aktiviert ist – der Triggerwert in Minuten, um den Stop Loss zu Breakeven zu bewegen. |
| StopLoss Strategy |
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| TakeProfit Strategy |
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| Scale out % Qty at % Target / Scale out at % Target / Scale out % Qty | Schließt einen Prozentsatz der Positions-Menge, sobald der Preis einen Prozentsatz des Profit-Ziels erreicht (abgerundet, wenn Bruchteile). |
| Take Profit Currency | Der Take-Profit-Betrag in Dollar, verwendet mit der Fixed Currency Value-Strategie. |
| Stop Loss Points | Verfügbar, wenn die Stop-Loss-Strategie Points ist. |
| Target Risk Per Trade ($) | Das maximale Risiko in Dollar pro Position – verwendet vor dem Öffnen eines Trades, um zu überprüfen, dass der berechnete Stop Loss dieses Limit respektiert; wenn nicht, wird der Trade übersprungen. |
| Max Allowed Risk Per ($) | Wird nur mit Risk Adjusted-Menge verwendet – kontrolliert, wie weit sich das reale berechnete Risiko vom Target Risk abweichen darf. |
| Stoploss offset Points | Addiert einen Offset in Punkten zum berechneten Stop-Loss-Level – verwendet bei der Berechnung des Risikos pro Trade. |
| Take Profit Points | Verfügbar, wenn die Take-Profit-Strategie Points ist. |
| SuperTrend | |
| SuperTrend Mode | ATR-basiert oder Adaptive (basierend auf Kerzen-Schließen/High/Low). |
| Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth | Standard-SuperTrend-Berechnungs-Parameter. |
| SuperTrend Close Only Winning | Wenn SuperTrend als Bestellverwaltungs-Methode verwendet wird, vermeidet das Schließen von Trades, die unmittelbar unter/über SuperTrend sind, nachdem sie geöffnet wurden – schließt nur Positionen, die derzeit im Gewinn sind. |
| Trailing Stop-Parameter | |
| Trailing Stop Strategy | Points (berechnet vom Entry-Preis) oder Ratio (berechnet vom Stop-Loss-Wert, gespiegelt auf der Gewinner-Seite). |
| Trailing Stop Trigger / Trail Amount | Der Trigger und Trailing-Betrag (in Points oder Ratio) für die Classic Trail Stop-Methode. |
| DCA (Grid) Parameter | |
| Breakeven Profit Shift | Addiert ein bisschen Gewinn zur Breakeven-Definition, um Provisionen beim Schließen des Grid zu Breakeven zu decken. |
| Grid Size to Breakeven | Die Anzahl der Bestellerhöhungen, die erforderlich sind, bevor die Position zu Breakeven geschlossen wird. |
| Min Grid Gap (Point) | Die minimale Lücke in Punkten zwischen zwei Grid-Orders. |
| Bar Close Trigger | Öffnet Grid-Orders beim Balken-Schluss in der Trade-Richtung. |
| Befehl-Tasten | |
| Die Strategie zeigt manuelle Befehl-Tasten auf dem Chart Trader-Panel – stelle sicher, dass es auf deinem aktiven Diagramm angezeigt wird. | |
| Arm/Disarm Buttons | Manuell aktivieren/deaktivieren Long oder Short Trades – nützlich, wenn du eine direktionale Vorliebe hast. |
| Close Position Button | Flacht die Position sofort ab, ohne die Strategie neu zu starten, die weiterhin nach neuen Trades sucht. |
| Increase Qty Button | Erhöht die Menge der aktuellen Position um die Order Qty-Menge. |
| Set Breakeven Button | Bewegt den Stop Loss der offenen Position zu Breakeven, wenn dies ihn verbessern würde. |
Performance-Berichte
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Alle Backtesting-Ergebnisse dienen nur zu Indikationszwecken.
- Provisionen sind enthalten, unter Verwendung des NinjaTrader Lifetime-Lizenz-Provisions-Schemas, für realistische Ergebnisse.
- Wir folgen dem offiziellen NinjaTrader-Guide für präzises Intrabar-Granularitäts-Backtesting mit zusätzlichen Tick-Level-Datenreihen und verwenden nur Market Orders – niemals Pending Orders – sowohl im Echtzeit- als auch im Backtest-Modus.
Die Strategie wurde über mehrere Risiko-Profile und Instrumente (MES, MNQ) backtestet, und ein defensives Parameter-Template wurde auch live auf einem Apex Live Trader Funding-Konto ausgeführt, erfolgreich die Account-Validierungs-Challenge bestanden.
Für diese Strategie wurden noch keine Performance-Berichte hochgeladen.
Download- und Installationsanleitung
Lizenzanforderungen
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Download
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Installationsschritte
Häufig gestellte Fragen
Allgemein
Abrechnung
Skeptiker
Versionshinweise
- Bug Fix: Error when using ATM Strategy
- Added Decrease quantity command button; Added "Invert Entries" Parameter; Scaling out added Scale out at % Target/Qty; Breakeven considers commissions
- Fixed performance regression related to swing price detection
- Added filter Max bars between swings; Added Immediate on Swing 4 breakout mode; Added SMA Slow/Fast entry filter; Bug Fix crashing on new market session live
- Added Scale out 50% Qty at 50% Target management option
- Fix bug on Market Replay session transitions; Fix SuperTrend trailing stop miss bug; Added Max SBS Height points parameter
- Fibo levels calculated Swing3->extreme point (was extreme->Swing3); Added Fibo 0.236 as TP target
- Reorganization of Parameters; Added SuperTrend as trade management method; pixel-based SBS sequence number drawing; Added "Invalidation Method" parameter; sequences on invalidated swings removed
- Bug Fix: breakeven not triggered on long trades; Increase position button also triggering breakeven; breakeven button sometimes closing positions
- Bug Fix: ATM usage crashing Strategy; Command button Close now closes ATM positions; drawing objects disposed in optimization mode
- Added Entry mode selection: Immediate or wait for FVG; Added "Min Grid Gap" and "Bar Close Trigger" params to DCA (Grid) method
- Bug Fix when using ATM strategy
- Added Max Allowed Risk per trade separate from Target Risk per trade
- Bug fix: Trailing stop mechanism should trigger outside trade time
- Added StopLoss & Takeprofit line drawing with drag & drop
- Bug Fixes: weekly profit target calc; EST timezone glitch; Currency risk closing early; Trailing stop with Fixed currency value stoploss
- Bug Fix: rare error when little data loaded on chart
- Auto submit of License on Billing cycle date; all parameters displayed on Strategy Analyzer optimization; Clear warning message when strategy added from Strategy Tab not Chart
- Added weekly profit target
- Major fixes when Take Profit method set to Swing3; Stop Loss calc updated to include Prior Swing, Swing4, Swing5; Fix Chart Panel Glitch on tab change
- Removed strong condition on Swing5 price (relaxed successive-swing rule)
- Bug Fix: running strategy on multiple accounts overlaps daily limit stops
- Less strict detection rule for more pattern detection; Added Fibonacci Retracement Breakout method; Added Trade Time zone selection EST/local; Added Min & Max SBS Bars count filter
- Added Classic Trailing Stop management method; Fix issue with entry; Update parameter refresh logic; Added stoploss offset in points
- Added Swing 3 as new take profit strategy
- First Release of the strategy