Zusammenfassung
Der Volume Imbalances Indikator ist ein kostenloser NinjaTrader-8-Indikator, der diagonale Volume Imbalances sowohl auf Footprint-Charts als auch auf regulären Candlestick-Charts hervorhebt
Imbalances treten auf Preisniveaus auf, bei denen das Handelsvolumen einer Seite (Bid/Ask) das Handelsvolumen der Gegenseite übersteigt. Ein diagonales Bid/Ask-Imbalance zeigt aggressive Kauf-Marktorders, die das Angebot anheben, sowie aggressive Verkaufs-Marktorders, die das Gebot treffen
Eine große Anzahl aufeinanderfolgender Imbalances deutet auf eine kommende kraftvolle Bewegung in diese Richtung hin.
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Voraussetzungen
Um diesen Indikator zu nutzen, solltest du über folgende Voraussetzungen verfügen
- NinjaTrader 8. Hier klicken zum Herunterladen
- Ein NinjaTrader-Konto mit OrderFlow-Daten, das du entweder durch den Kauf einer lebenslangen NinjaTrader-Lizenz oder durch eine Lizenz eines
unserer empfohlenen Trader-Funding-Programme erhalten kannst:
Wir empfehlen ausdrücklich Apex und Earn2Trade
- Ein automated-trading.ch-Konto, um einen kostenlosen Lizenzschlüssel zu erhalten. Um den Lizenzschlüssel zu erhalten, registriere dich einfach und hole dir dann deine Lizenz auf der Abrechnungsseite
Beschreibung
Ein Imbalance auf einem Footprint- oder Candlestick-Chart hebt die Preisniveaus hervor, bei denen ein Kaufvolumen das Verkaufsvolumen übersteigt. Ein diagonales Bid/Ask-Imbalance zeigt aggressive Kauf-Marktorders, die das Angebot anheben, sowie aggressive Verkaufs-Marktorders, die das Gebot treffen.
In diesem Imbalances-Indikator kannst du das Mindestverhältnis zwischen Käufer- und Verkäufervolumen festlegen. Zum Beispiel zeigt Ratio = 3 alle Imbalances an, bei denen der Kaufüberschuss gegenüber dem Verkauf über 300 % liegt.
Stacked Imbalances zeigen Zonen mehrerer aufeinanderfolgender Imbalances, die auf der Bid- oder Ask-Seite auftreten. Diese Zonen sind wichtige Support-/Resistance-Niveaus, da an diesen Stellen die Marktteilnehmer aggressiv in den Markt einsteigen wollten. Wenn der Markt diese Niveaus erneut testet, könnten dieselben Marktteilnehmer wieder auftauchen. Wenn du zum Beispiel Stacked Imbalances von 3 oder mehr übereinander erhältst, ist das ein gutes Zeichen für starken Druck im Markt und dass der Markt in diese Richtung weiterlaufen wird.
Hier ein paar Beispiele, wie der Indikator funktioniert:
In diesem Beispiel zeichnet der Imbalances-Indikator auf einem MES-Footprint-Chart Rechtecke auf jedes Bid-/Ask-Niveau mit diagonalem Volumen-Ungleichgewicht
Das Imbalance-Verhältnis in diesem Beispiel beträgt 3 und das minimale Imbalance-Volumen beträgt 100. Die Farbe für Kauf-Imbalances ist Cyan und für Verkaufs-Imbalances Magenta
Der Indikator kann auch zu einem Candlestick-Chart hinzugefügt werden und zeigt dann Rechtecke auf Preisniveaus mit diagonalen Imbalances
Die hier verwendeten Farben sind Cyan für Kauf-Imbalances (Ask-Seite) und Gold für Verkaufs-Imbalances (Bid-Seite)
Wenn der Parameter Only Draw Stacked Imbalances aktiviert ist, werden nicht gestapelte Imbalances herausgefiltert
Im folgenden Beispiel wird ein Rechteck auf einem Sell-Stacked-Imbalance gezeichnet. Dies kann ein Signal für aggressive einsteigende Verkäufer sein und ein Signal, um eine Short-Position einzugehen
In diesem Beispiel sind Buy-Stacked-Imbalances Cyan gefärbt (auf der Ask-Seite), Sell-Stacked-Imbalances Gold (auf der Bid-Seite).
Im Beispiel unten wurden einige Sell-Stacked-Imbalances beobachtet, woraufhin der Preis umkehrte, um die durch die Stacked-Imbalances-Zone definierte Zone erneut zu testen.
In diesem Beispiel sind Buy-Stacked-Imbalances Cyan gefärbt (auf der Ask-Seite), Sell-Stacked-Imbalances Gold (auf der Bid-Seite).
Im Beispiel unten siehst du ein gestapeltes Sell-Imbalance, das gefangen wird, bevor der Markt long umkehrt. Es gab starken aggressiven Verkaufsdruck, um den Markt nach unten zu drücken, aber letztendlich kehrt der Markt auf die Long-Seite um.
Funktionen
Der Imbalances-Indikator verfügt über eine Reihe einzigartiger Funktionen
- Kostenlos. Der Indikator ist völlig kostenlos nutzbar.
- Kann auf Footprint-Charts oder regulären Candlestick-Charts verwendet werden (zeitbasiert oder preisbasiert)
- Sehr anpassbar und kann an eine Vielzahl von Instrumenten angepasst werden
- Kann auf historischen Daten ausgeführt werden (TickReplay sollte aktiviert sein)
- Kann die Darstellung von Stacked-Imbalances-Zonen erweitern, bis sie vom Preis erneut getestet werden, was als Signal für einen Trade-Einstieg genutzt werden kann
Parameter
Wir versuchen stets, die Parameter auf ein Minimum zu beschränken.
| License | |
| License | Dies ist der kostenlose Lizenzschlüssel, den du bei der Erstellung eines Kontos auf automated-trading.ch erhältst. Nachdem du ein Konto erstellt hast, kopiere deinen Lizenzschlüssel von der Abrechnungsseite. Du musst diesen Parameter nur einmal im Monat setzen, sobald der Lizenzschlüssel validiert wurde, wird er für den Rest des Abrechnungszeitraums gespeichert. |
| Allgemein | |
| Min Imbalance Volume | Dieser Parameter legt das Mindestvolumen auf der starken Seite (Bid/Ask) fest, um ein Imbalance zu berücksichtigen |
| Min Imbalance Ratio | Dieser Parameter legt das Mindestverhältnis zwischen den diagonalen Bid-/Ask-Volumen fest, um ein Imbalance zu berücksichtigen |
| Stacked Imbalances | |
| Max Imbalance Gap (Ticks) | Dieser Parameter legt eine Lückentoleranz zwischen gestapelten Imbalance-Niveaus fest. Zum Beispiel werden mehrere Imbalances, die nicht perfekt gestapelt sind (mit einer Anzahl von Tick-Lücken dazwischen), als Cluster gestapelter Imbalances betrachtet, wenn dieser Parameter größer als eins ist |
| Min Stacked Imbalance Count | Dieser Parameter legt die Mindestanzahl von Imbalances in einem Cluster gestapelter Imbalances fest, im Allgemeinen sollte dies 3 oder mehr sein |
| Only Draw Stacked Imbalances | Dieser Parameter beschränkt das Zeichnen auf gestapelte Imbalances. Einzelne Imbalances werden nicht gezeichnet |
| Draw Until Retested | Dieser Parameter erweitert das Zeichnen gestapelter Imbalances, bis der Preis sie erneut testet |
| Stop Extending @ New Day | Dieser Parameter sorgt dafür, dass sich die Zonendarstellung nicht in einen neuen Tag hinein ausdehnt. |
| Mitigation Method |
Wenn der Preis nach ihrer Bildung die Imbalances-Erweiterungszone berührt, gilt sie als "mitigiert" und dehnt sich nicht weiter aus. Dieser Parameter erlaubt es, auszuwählen, welche
Mitigationsmethode verwendet wird, um zu bestimmen, ob eine Zone durch den Preis als mitigiert gilt:
|
| Play Sound | Dieser Parameter aktiviert das Abspielen eines Alarmtons, wenn eine Kerze mit einem Stacked Imbalance schließt |
| Play Sound File | Dieser Parameter legt den Dateinamen fest, der beim Sound-Alarm abgespielt wird. Dies kann auf jede beliebige .wav-Datei auf deinem Computer gesetzt werden |
| Darstellung | |
| Buy Imbalances | Die Farbe, mit der Buy-seitige (Ask) Imbalances gezeichnet werden |
| Sell Imbalances | Die Farbe, mit der Sell-seitige (Bid) Imbalances gezeichnet werden |
| Render Opacity (1-100) | Die Deckkraft, mit der Imbalances und Retest-Zonen dargestellt werden |
Download- & Installationsanleitung
Der Indikator kann kostenlos heruntergeladen werden. Um den Indikator herunterzuladen und zu installieren, folge den nachstehenden Anweisungen
- Klicke auf die untenstehende Download-Schaltfläche, um die Imbalances-Indikator-Datei herunterzuladen
- Importiere die heruntergeladene .zip-Datei in NinjaTrader über das Menü Import NinjaScript
- Öffne anschließend ein neues Chart-Fenster
- In den neuen Chart-Einstellungen kannst du das Kontrollkästchen Tick Replay aktivieren oder nicht
- Der Indikator funktioniert nahtlos mit oder ohne Tick Replay
- Nachdem du den Indikator installiert und ein neues Chart-Fenster geöffnet hast, solltest du den Indikator zum Chart hinzufügen. Rechtsklick auf das Chart und klicke auf Indikatoren...
- Kopiere/füge deinen Lizenzschlüssel, den du auf der Abrechnungsseite findest, in den License-Parameter ein
- Nachdem der Indikator zum Chart hinzugefügt wurde, wird er auf die im Chart geladenen historischen Daten angewendet.
- Danach ist der Indikator erfolgreich hinzugefügt und läuft weiter auf Live-Marktdaten
Häufig Gestellte Fragen
Allgemein
Ja, wenn du eine Idee hast, die diesen Indikator deiner Meinung nach verbessern könnte, freue ich mich sehr, von dir zu hören. Bitte nutze die Kontaktseite, um mir eine Nachricht zu senden
Nein, der Quellcode des Indikators ist aus urheberrechtlichen Gründen geschützt
Nein, dieser Indikator dient nur der Darstellung und liefert keine Daten, die innerhalb einer Strategie verwendet werden können. Schau dir unsere anderen Strategien für eine imbalance-basierte Strategie an
Ja, du kannst diesen Indikator ohne TickReplay verwenden, beachte aber, dass der Indikator in diesem Fall keine Imbalances auf historischen Kerzen erkennt. Der Indikator beginnt erst mit der Erkennung von Imbalances bei Echtzeit-Volumen- und Preisdaten
Versionshinweise
- Tick Replay wird nicht mehr benötigt
- "Stop Extending @ New Day" hinzugefügt
- "Mitigation Method" hinzugefügt
- Fähigkeit zur Lizenzprüfung hinzugefügt
- Parameter Play Sound und Play Sound File hinzugefügt
- Erste Version des Indikators
Nutzerkommentare & Feedback
Du findest Feedback unserer Nutzer und kannst Fragen zu dieser Strategie stellen, indem du unserer Discord-Community über diesen Einladungslink beitrittst oder auf das Discord-Logo klickst. Der Beitritt ist völlig kostenlos