Fair Value Gap Scalper Strategy

Eintritts-Setup-Beispiele

Schauen wir uns einige Diagrammbeispiele an. Diese Beispiele sollen nicht zeigen, dass die Strategie einen Gewinn generiert — Geschäfte wurden absichtlich ausgewählt, um die Einstiegs-Setups klar zu zeigen, ohne Verwirrung. Das Ausführen der Strategie selbst zeigt, dass viele der gleichen Setups auch zu verlierenden Geschäften führen — das ist die Realität des Handels, und das Ziel sollte die erwartete Profitabilität auf lange Sicht trotz einiger Einzelverluste sein.

Beispiel #1: HTF-Pullback + LTF-FVG-Eintritt auf MES

Die Strategie läuft auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen auf dem MES-Instrument, wobei der höhere Zeitrahmen auf 15 Minuten eingestellt ist. Nachdem ein Fair-Value-Gap auf dem höheren Zeitrahmen entsteht, wartet die Strategie auf ein FVG auf dem niedrigeren Zeitrahmen. Sobald dieses niedrigere Zeitrahmen-FVG schließt, wird ein langer Handel eröffnet, wobei der Stop Loss auf der unteren Zonengrenze des höheren Zeitrahmen-FVG und ein 2:1-Take-Profit gesetzt werden. Der Preis bewegte sich später zurück zum höheren Zeitrahmen und unternahm einen zweiten Retest, gefolgt von einem weiteren niedrigeren Zeitrahmen-FVG, das einen zweiten Eintritt bestätigte.

Hier ist ein zweites ähnliches Beispiel:

Beispiel #2: Nur HTF-Pullback-Eintritt auf MES

Laufen auf MES auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen mit dem höheren Zeitrahmen auf 15 Minuten eingestellt und dem Eingabemodus auf HTF-Pullback. Der Preis zog sich in ein zuvor gebildetes höheres Zeitrahmen-FVG zurück, dann schloss ein Preisbalken über dem oberen Preisniveau des FVG, was einen langen Eintritt auslöste. Der Stop Loss wurde auf dem unteren Niveau des FVG gesetzt und der Take Profit war 2:1.

Beispiel #3: Invertierter Modus auf einem höheren Zeitrahmen-FVG-Pullback

Dieses Beispiel zeigt die invertierte Eingabelogik. Wie im vorherigen Beispiel zog sich der Preis zurück und überprüfte ein höheres Zeitrahmen-FVG erneut und schloss über ihm mit einer bullischen Kerze — aber mit dem Parameter Einträge invertieren aktiviert, ging die Strategie kurz statt lang, und die Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus wurden zusammen mit ihm invertiert: Der Take Profit wurde auf die untere FVG-Grenze gesetzt und der Stop Loss wurde mit einem 1:1-Gewinn-/Verlust-Verhältnis berechnet. Diese Invertierungslogik ist nützlich in holprigen Marktregimen.

Beispiel #4: Kein Eintritt, Preis bewegt sich vom höheren Zeitrahmen-FVG weg

Dieses Beispiel zeigt den Fall, in dem sich der Preis nach einem FVG auf dem höheren Zeitrahmen ohne Pullback oder Retest von ihm entfernt — wobei das FVG als ungültig markiert wird und keinen Handel erzeugt.

Funktionen

Die FVG-Scalper-Strategie hat eine Reihe einzigartiger Funktionen:

• Keine ausstehenden Bestellungen werden platziert — nur Marktaufträge
• Vollautomatische Strategie, die in mehrere Instanzen skaliert werden kann
• Präzise Backtesting-Funktionen nach offiziellen NinjaTrader-Best-Practices, die präzise Eintritts-/Ausstiegs-Backtesting auf Tick-Ebene erreichen
• Eine robuste interne Auftragsverwaltungs-Bibliothek, resistent gegen Verbindungsverlust, die nahtlos auf Rithmic- oder NinjaTrader-Broker-Konten funktioniert

Dynamische Menge und Risikomanagement

Wie bei allen unseren Strategien implementiert diese Strategie zwei Methoden zum Festlegen der Menge offener Positionen:

• Feste Menge: verwendet für jede Position die gleiche Menge. Wenn der Stop Loss zwischen Positionen variabel ist, variieren auch Gewinn-/Verlustbeträge.
• Dynamische risikoberechnete Menge: berechnet die Menge jeder Position aus ihrem Stop Loss, dem maximal zulässigen Risiko (in $) pro Position und der maximal zulässigen Menge — wobei gleiche Gewinn-/Verlustbeträge über alle Positionen unabhängig von der Stop-Loss-Breite erzeugt werden.

Positionsverwaltung

Wie bei allen unseren Strategien implementiert diese Strategie mehrere Positionsverwaltungsmethoden:

• ATM-Strategie: delegiere die Positionsverwaltung vollständig an deine eigene ATM-Strategie, ausgewählt aus einem Dropdown.
• Dollar-Cost-Averaging (Gitter): erhöht die Positionsmenge, wenn sich der Preis gegen sie bewegt, wodurch der durchschnittliche Einstiegspreis dem aktuellen Preis näher kommt und darauf abzielt, die Position bei einem Pullback zu breakeven zu schließen.
• Klassischer Trailing Stop: zieht den Stop Loss basierend auf einem Trigger und einem Trailing-Betrag nach.

Die Strategie ermöglicht auch das Setzen des Stop Loss basierend auf mehreren Strategien und des Take Profit basierend auf einem Verhältnis — weitere Details findest du im Bereich „Parameter".

Kontoverwaltung

Die Strategie implementiert tägliche Stop-Trading-Trigger basierend auf der Netto-Gewinnpositionsanzahl, der Netto-Verlustpositionsanzahl oder einem Ziel-Realisierungsnettogewinn oder -nettoverlust.

Parameter

Wir versuchen, die Parameter auf ein Minimum zu reduzieren — nur die wichtigsten sind verfügbar.

Allgemein
Historische Geschäfte ausführen	Aktiviert die Ausführung von Geschäften, wenn die Strategie im Modus „Historisch", „Backtest" oder „Optimierung" läuft — sollte bei Live-Ausführung deaktiviert sein.
Tägliches Take-Profit-Ziel	Die Strategie stoppt für den Tag, sobald dieser tägliche Take-Profit-Betrag erreicht wird. Wird ignoriert, wenn auf 0 gesetzt.
Tägliches Stop-Loss-Limit	Die Strategie stoppt für den Tag, sobald das tägliche Verlustlimit erreicht wird (positiver Wert — z. B. 300 stoppt den Handel, sobald realisierter PnL ≤ -$300). Wird ignoriert, wenn auf 0 gesetzt.
Stop bei täglicher Gewinnanzahl	Stoppt den Handel für den Tag, sobald die Netto-Gewinnhandelsanzahl diesen Wert erreicht. Wird ignoriert, wenn auf 0 gesetzt.
Stop bei täglicher Verlustanzahl	Stoppt den Handel für den Tag, sobald die Netto-Verlusthandelsanzahl diesen Wert erreicht. Wird ignoriert, wenn auf 0 gesetzt.
Render-Deckkraft (1-100)	Deckkraft zum Rendern von Objekten auf dem Diagramm. Ein Wert von 20 wird empfohlen.
Auf anderem Instrument ausführen	Führt Geschäfte auf einem anderen Instrument aus als das des aktiven Diagramms — z. B. Logik auf Minis ausführen, aber auf Micros ausführen, um das Risiko besser zu verwalten. Alle Risikoberechnungen finden auf dem Ausführungsinstrument statt und Geschäfte auf einem anderen Instrument werden nicht auf dem Diagramm gezeichnet.
Ausführungsinstrument	Wähle aus einer Liste der auf deiner NinjaTrader-Verbindung verfügbaren Micros das Instrument aus, auf das Geschäfte ausgeführt werden. Historische und Live-Geschäfte werden in diesem Fall nicht auf dem Diagramm gezeichnet.
Marktstruktur
Höherer Zeitrahmen	Wählt den höheren Zeitrahmen aus, auf dem die Eintritts-Setup-Analyse läuft. Er muss höher als und vom gleichen Typ wie der aktive Diagrammzeitrahmen sein — z. B. kannst du keinen Tick-basierten höheren Zeitrahmen auswählen, während das Diagramm auf einem Minuten-Zeitrahmen ist.
Höhere Zeitrahmen-Periode	Setzt die Periode des höheren Zeitrahmens.
Höhere Zeitrahmen-Kerzen zeichnen	Aktiviert das Zeichnen (Überlagern) höherer Zeitrahmen-Kerzen über dem aktiven Diagramm.
Schwungsperiode	Auch als Schwung-Sensitivität bekannt. Nach jedem Balken-Schluss kann ein Schwung (ein höheres Hoch, höheres Tief, niedrigeres Hoch oder niedrigeres Tief) erkannt werden, und ein nachfolgender Balken kann ihn immer noch absagen, indem er kurz darauf einen neuen Schwung des gleichen Typs bildet — dieser Parameter setzt, wie viele Balken zwei Schwünge des gleichen Typs trennen müssen. Eine Erhöhung verringert die Gesamtzahl der erkannten Schwünge; eine Verringerung erhöht sie. Häufige Werte sind 3, 6 oder 12.
FVG älter als (X) Tage ignorieren	Filtert FVGs, die älter als diese Anzahl von Tagen sind, aus der Eingabelogik. Diese FVGs werden immer noch gezeichnet, generieren aber keinen Handel.
Eintritts-Setup
Zeitzone	Die für den unten stehenden Trade-Time-Parameter verwendete Zeitzone. Terminmärkte laufen in US-Ostzeit (EST), so ermöglicht das, den Handelszeitraum relativ zu deiner eigenen Maschinenzeitzone anzugeben. EST, CET oder Ortszeit
Handelszeit	Gibt die Zeitintervalle an, während denen die Strategie Geschäfte platzieren darf. Einige Beispiele: EST-Zeitzone, nur reguläre Handelszeiten (RTH): 09:30-16:15 Maschine auf CET eingestellt (z. B. Schweiz), nur RTH: 15:30-22:15 EST-Zeitzone, RTH und erweiterte Handelszeiten (ETH) mit Lücken zur Vermeidung volatiler Phasen: 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 — Intervalle müssen in aufsteigender Reihenfolge angegeben werden, obwohl 18:01-23:59 technisch das erste Intervall einer neuen Tagessitzung ist, und die Sequenz wird bei Mitternacht abgeschnitten, um Probleme beim Eintritt in einen neuen Tag zu vermeiden Maschine auf Ortszeit eingestellt (z. B. Schweiz), RTH und ETH mit einer Lücke zur Vermeidung einer volatilen Periode: 00:01-14:00,15:55-21:55
Mengen-Strategie	Feste Menge: feste Menge pro Geschäft; übersprungen, wenn das bewertete Risiko Ziel-Risiko pro Handel ($) übersteigt Risikoberechnete Menge: dynamische Vertragsgröße, berechnet aus dem Stop-Loss-Preis und Ziel-Risiko pro Handel ($)
Max. Menge	Maximal zulässige Menge, wenn Risikoberechnete Menge ausgewählt ist — nützlich, da einige Propfirmen Mengenlimiits durchsetzen, die ein Konto ungültig machen können.
Einträge invertieren	Invertiert Einträge von lang zu kurz und umgekehrt. Stop Loss, Take Profit und Risiko werden alle zuerst ohne Invertierungslogik berechnet, dann wird der Handelstyp im letzten Schritt invertiert — sodass der Stop Loss zum Take Profit wird und umgekehrt, und das Risiko wird entsprechend invertiert (z. B. wird ein 2:1-Take-Profit zu 1:2-Take-Profit, was das Risiko erhöht). Berücksichtige das, bevor du es aktivierst.
Lang-/Kurz-Eingabemodus	Nützlich, wenn du bereits eine tägliche Richtungsvoreingenommenheit hast und den Handel auf eine Richtung beschränken möchtest. Lang: nur lange Geschäfte werden eröffnet Kurz: nur kurze Geschäfte werden eröffnet Lang & Kurz: beide werden eröffnet
Handels-Eingabemodus	HTF-Pullback: ausgelöst durch ein höheres Zeitrahmen-FVG, wartet dann darauf, dass der Preis zurückzieht und die FVG-Zone berührt, bevor er über ihr schließt HTF-Pullback + LTF-FVG: gleiche höhere Zeitrahmen-Pullback-Bedingung, wartet dann zusätzlich auf ein FVG auf dem niedrigeren Zeitrahmen, bevor es einträgt
Bestell-Menge	Wird nur verwendet, wenn Mengen-Strategie Fest ist — die feste Menge pro Handel (und pro Mengenerhöhung, wenn der Auftragsverwaltungs-Mechanismus skaliert wird). Normalerweise 1 oder 2.
Höhere Zeitrahmen-Ungültig-Setup-Punkte	Wie viele Punkte der Preis sich vom höheren Zeitrahmen-FVG entfernen muss, um das aktuelle aktive Eintritts-Setup ungültig zu machen und zurückzusetzen.
Vorheriger Schwung-Ausbruch-Filter	Aktiviert einen Eintrags-Filter, der den aktuellen Preis mit dem Hoch/Tief der vorherigen höheren Zeitrahmen-Kerze vergleicht — erfordert, dass der Preis über ihm für einen langen Eintritt ist oder darunter für einen kurzen Eintritt. Dies kann die Handelsqualität verbessern, indem nur in der Richtung eines höheren Zeitrahmen-Ausbruchs gehandelt wird.
Fair-Value-Gap
Typ der Min. Lücke für HTF	Der Messstyp für die höhere Zeitrahmen-Mindestlücke. Ticks oder Punkte
Min. Lücke für HTF	Die Mindestlücke, um ein FVG auf dem höheren Zeitrahmen zu betrachten — z. B. auf 10 mit dem Typ Punkte gesetzt, werden FVGs mit einer Lücke unter 10 Punkten gefiltert.
Max. Lücke (Punkte) für HTF	Die maximale Lücke, um ein FVG auf dem höheren Zeitrahmen zu betrachten — z. B. auf 50 gesetzt, werden FVGs mit einer Lücke über 50 Punkten gefiltert.
Typ der Min. Lücke für LTF	Der Messstyp für die niedrigere Zeitrahmen-Mindestlücke. Ticks oder Punkte
Min. Lücke für LTF	Die Mindestlücke, um ein FVG auf dem niedrigeren Zeitrahmen zu betrachten — gleiche Filterlogik wie das höhere Zeitrahmen-Äquivalent.
Max. Lücke (Punkte) für LTF	Die maximale Lücke, um ein FVG auf dem niedrigeren Zeitrahmen zu betrachten — gleiche Filterlogik wie das höhere Zeitrahmen-Äquivalent.
Auftragsverwaltung
Auftragsverwaltungs-Strategie	ATM-Strategie: löst eine NinjaTrader ATM (Automated Trading Management)-Strategie aus, zugänglich vom Chart-Panel, auf welche die Positionsverwaltung vollständig delegiert wird — du gibst seinen Template-Namen an und Positionen, die eröffnet werden, werden von dieser benutzerdefinierten ATM-Strategie verwaltet Dollar-Cost-Averaging (Gitter): erhöht die Auftragsanzahl jedes Mal, wenn ein Schwung auf der Verlustseite des Handels entsteht, wodurch ein Dollar-Cost-Averaging-Effekt auf den durchschnittlichen Preis der Position erzeugt wird Trailing Stop auf HTF-Dochten: zieht den Stop Loss auf dem Hoch/Tief der vorherigen höheren Zeitrahmen-Kerze nach Keine: der durch Ziel-Risiko pro Handel ($) definierte Stop Loss wird stattdessen verwendet
ATM-Strategie-Template-Name	Wird nur mit der ATM-Strategie-Auftragsverwaltungsmethode verwendet — der exakte Template-Name deiner benutzerdefinierten ATM-Strategie. Muss mit einem existierenden Template übereinstimmen, oder keine Position wird eröffnet.
Bei entgegengesetztem Signal	Breakeven: bewegt die Position zu Breakeven, wenn ein entgegengesetztes Signal auftritt Position schließen: schließt die Position sofort, wenn ein entgegengesetztes Signal auftritt Nichts tun: tut nichts, wenn ein entgegengesetztes Signal auftritt
Preis-Breakeven aktivieren	Aktiviert/deaktiviert den preisgestützten Breakeven-Mechanismus.
Breakeven-Preis-Strategie	Punkte: Breakeven-Trigger basierend auf Punkten Prozentsatz: Breakeven-Trigger basierend auf Prozentsatz des erreichten Take Profit
Breakeven-Preis-Trigger	Verfügbar, wenn preis-basierter Breakeven aktiviert ist — der Trigger-Wert, der notwendig ist, um den Stop Loss zu Breakeven zu bewegen.
Zeit-Breakeven aktivieren	Aktiviert/deaktiviert den zeitgestützten Breakeven-Mechanismus (in Minuten).
Breakeven-Zeit-Trigger	Verfügbar, wenn zeitgestützter Breakeven aktiviert ist — der Trigger-Wert in Minuten, der notwendig ist, um den Stop Loss zu Breakeven zu bewegen.
Stop-Loss-Strategie	Letzte Preis-Schwung: der jüngste Schwungpunkt (hängt vom Schwungperiode-Parameter ab) FVG-Niedrigerer-Zeitrahmen: die niedrigere Zeitrahmen-FVG-Zone (untere Grenze für bullisch, obere Grenze für bärisch) FVG-Höherer-Zeitrahmen: die höhere Zeitrahmen-FVG-Zone (untere Grenze für bullisch, obere Grenze für bärisch) FVG-Docht-Niedrigerer-Zeitrahmen: der Docht des niedrigeren Zeitrahmen-FVG FVG-Docht-Höherer-Zeitrahmen: der Docht des höheren Zeitrahmen-FVG Automatisch: berechnet automatisch das beste Stop-Loss-Niveau unter den obigen Fester Währungswert: nur Ziel-Risiko pro Handel ($) wird verwendet Punkte: eine feste Anzahl von Punkten vom Eintrittspreis
Take-Profit-Strategie	Fester Währungswert: basierend auf Take-Profit-Währung Punkte: eine feste Anzahl von Punkten vom Eintrittspreis Festgelegte Gewinn-/Verlust-Verhältnisse: 0,5:1 bis 6:1, berechnet vom Stop-Loss-Preis
Ziel-Risiko pro Handel ($)	Maximalrisiko in Dollar pro Position — wird vor dem Öffnen eines Handels verwendet, um zu überprüfen, ob der berechnete Stop Loss dieses Limit einhält (wenn nicht, wird der Handel übersprungen), und wird auch verwendet, um die Menge zu berechnen, wenn die Mengen-Strategie dynamisch ist.
Maximal zulässiges Risiko pro ($)	Wird nur mit risikoberechneter Menge verwendet — steuert, wie weit das tatsächlich berechnete Risiko vom Ziel-Risiko abweichen darf (da eine genaue Übereinstimmung selten möglich ist; z. B. könnte ein $250-Ziel eine Menge von 3 berechnen, wodurch ein tatsächliches Risiko von $257 erzeugt wird).
Stop-Loss-Punkte	Verfügbar, wenn die Stop-Loss-Strategie auf Punkte gesetzt ist.
Take-Profit-Währung	Der Take-Profit-Betrag in Dollar, verwendet, wenn die Strategie „Fester Währungswert" ausgewählt ist.
Take-Profit-Punkte	Verfügbar, wenn die Take-Profit-Strategie auf Punkte gesetzt ist.
Scale Out % Menge bei % Ziel	Schließt einen Prozentsatz der Positionsmenge, sobald der Preis einen Prozentsatz des Gewinnsziels erreicht (auf Ganzzahl abgerundet — z. B. schließen 50% einer 5er-Position 2 Kontrakte).
Scale Out bei % Ziel	Der Prozentsatz des Gewinnsziels, der den Scale-Out-Mechanismus auslöst.
Scale Out % Menge	Der Prozentsatz der Menge, die durch den Scale-Out-Mechanismus geschlossen wird.
DCA (Grid) Parameter
Breakeven-Gewinn-Versatz	Wird mit der DCA-Positionsverwaltungsmethode verwendet — addiert etwas Gewinn zur Breakeven-Definition, nützlich, um Provisionskosten beim Schließen des Gitters bei Breakeven zu decken.
Gittergröße zu Breakeven	Wird mit der DCA-Positionsverwaltungsmethode verwendet — die Anzahl der Bestellungserhöhungen, die erforderlich sind, bevor die Position bei Breakeven geschlossen werden kann.
Min. Gitterlücke (Punkt)	Wird mit der DCA-Positionsverwaltungsmethode verwendet — die Mindestlücke in Punkten, die zwischen zwei Gitteraufträgen erforderlich ist.
Balken-Schließungs-Trigger	Wird mit der DCA-Positionsverwaltungsmethode verwendet — Gitteraufträge öffnen beim Balken-Schluss in Handelsrichtung.
Trailing-Stop-Parameter
Trailing-Stop-Strategie	Wird mit der klassischen Trail-Stop-Positionsverwaltungsmethode verwendet. Punkte: Trigger und Trailing-Betrag in Punkten vom Eintritt berechnet Verhältnis: berechnet als Verhältnis des Stop-Loss-Wertes, auf der Gewinneseite gespiegelt
Trailing-Stop-Trigger	Wird mit der klassischen Trail-Stop-Methode verwendet — der Trigger (in Punkten oder Verhältnis).
Trail-Betrag	Wird mit der klassischen Trail-Stop-Methode verwendet — der Betrag (in Punkten oder Verhältnis), der nachgezogen wird, sobald der Trigger getroffen wird.
Befehl-Tasten
Die Strategie zeigt manuelle Befehl-Tasten im Chart-Trader-Panel — stelle sicher, dass es auf deinem aktiven Diagramm angezeigt wird.
Aktivieren/Deaktivieren-Tasten	Aktiviere/deaktiviere manuell lange oder kurze Handelseingaben — nützlich, wenn du eine Richtungsvoreingenommenheit oder Überzeugung hast.
Position-Schließen-Taste	Schließt die Position auf dem aktiven Instrument sofort, ohne die Strategie neu zu starten, die weiterhin nach neuen Geschäften sucht.
Menge-Erhöhen-Taste	Erhöht die aktuelle aktive Positionsmenge um den in Bestell-Menge eingestellten Betrag — nützlich, um manuell Dollar zu kosten durchschnittlich, oder um eine Gewinnerposition zu erhöhen.
Breakeven-Setzen-Taste	Bewegt den offenen Positionsstop-Loss zu Breakeven, wenn dies ihn verbessern würde.

Performance-Berichte

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Alle Backtesting-Ergebnisse dienen nur zu Indikationszwecken.

Für diese Strategie wurden noch keine Performance-Berichte hochgeladen.

Download- und Installationsanleitung

Installationsschritte

1

Importieren Sie die heruntergeladene .zip-Datei in NinjaTrader über das Menüelement NinjaScript importieren.

2

Öffne ein neues Diagrammfenster und stelle sicher, dass das Häkchen „Tick Replay" gesetzt ist (wenn du es nicht siehst, gehe zu Tools → Optionen → Marktdaten und aktiviere „Tick Replay anzeigen").

3

Klicke mit der rechten Maustaste auf das Diagramm und wähle Strategien (oder drücke Strg+S) aus, um den Dialog „Neue Strategie hinzufügen" zu öffnen.

4

Nachdem du die Strategie hinzugefügt hast, läuft sie zunächst auf den historischen Daten des Diagramms, wechselt dann zum Echtzeit-Modus und fügt ein Lizenztext-Feld zum Chart-Trader-Panel hinzu — stelle sicher, dass das Panel angezeigt wird.

5

Füge deine Lizenz (zu finden auf der Abrechnungsseite) in das Textfeld ein und klicke auf Lizenz prüfen.

6

Nach der Verifizierung wird die Schaltfläche „Lizenz prüfen" grün zusammen mit dem nächsten Verifizierungsdatum — dies muss nur nach diesem Datum wiederholt werden.

7

Ohne ein aktives Abonnement kann die Strategie immer noch in Wiedergabe- und Historischen-Modi ausgeführt werden, um sie zunächst zu testen.

Häufig gestellte Fragen

Allgemein

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