Fair Value Gap Scalper Strategy

진입 설정 예시

차트 예시를 살펴봅시다. 이 예시들은 이 전략이 수익을 생성하는 것을 보여주기 위한 것이 아닙니다. 거래는 의도적으로 손으로 선택되어 진입 설정을 명확하게 설명했습니다. 이 전략을 직접 실행하면 동일한 많은 설정이 손실 거래로 이어지는 것을 보게 될 것입니다. 이는 거래의 현실이며, 목표는 일부 개별 손실에도 불구하고 장기적으로 예상되는 수익성을 유지하는 것입니다.

예시 #1: MES의 HTF Pullback + LTF FVG 진입

이 전략은 MES 상품의 1분 타임프레임에서 실행되며, 상위 타임프레임은 15분으로 설정됩니다. 상위 타임프레임에 Fair Value Gap이 형성된 후 이 전략은 하위 타임프레임의 FVG를 기다립니다. 하위 타임프레임 FVG가 닫히자마자 롱 거래가 열리며, 손절매는 상위 타임프레임 FVG의 하위 영역 끝에 설정되고 2:1 익절 목표가 설정됩니다. 가격은 나중에 상위 타임프레임으로 되돌아가서 두 번째 재시험을 진행한 후 또 다른 하위 타임프레임 FVG가 두 번째 진입을 확인합니다.

유사한 두 번째 예시입니다:

예시 #2: MES의 HTF Pullback만 진입

MES의 1분 타임프레임에서 실행되며, 상위 타임프레임은 15분으로 설정되고 진입 모드는 HTF Pullback으로 설정됩니다. 가격이 이전에 형성된 상위 타임프레임 FVG로 되돌아가고, 가격 바가 FVG의 상단 가격 수준 위에서 닫혀 롱 진입을 유발합니다. 손절매는 FVG의 하단 수준으로 설정되고 익절은 2:1입니다.

예시 #3: 상위 타임프레임 FVG Pullback의 반전 모드

이 예시는 반전 진입 로직을 보여줍니다. 이전 예시처럼 가격이 되돌아가서 상위 타임프레임 FVG를 재시험하고 강세 양초로 위에서 닫혔으나, 반전 진입 파라미터를 체크하면 이 전략은 숏을 진입하고 손절매와 익절 수준이 반전됩니다. 익절은 하단 FVG 가장자리로 설정되고 손절매는 1:1 승패 비율로 계산됩니다. 이 반전 로직은 변동성 많은 시장 상황에서 유용합니다.

예시 #4: 진입 없음, 가격이 상위 타임프레임 FVG에서 멀어짐

이 예시는 상위 타임프레임에서 FVG가 형성된 후 가격이 되돌아오거나 재시험하지 않고 멀어지는 경우를 보여줍니다. 이는 FVG를 무효로 표시하고 거래를 생성하지 않습니다.

기능

FVG Scalper 전략은 고유한 기능 세트를 가지고 있습니다:

• 보류 중인 주문은 배치되지 않으며 시장 주문만 사용합니다.
• 여러 인스턴스로 확장할 수 있는 완전 자동 전략입니다.
• NinjaTrader의 공식 모범 사례를 따르는 정밀한 백테스팅 기능으로 틱 수준에서 정확한 진입/퇴출 백테스팅을 달성합니다.
• 연결 끊김에 강한 견고한 내부 주문 관리 라이브러리로 Rithmic 계좌 또는 NinjaTrader 브로커 계좌에서 완벽하게 작동합니다.

동적 수량 및 위험 관리

모든 전략과 마찬가지로, 이 전략은 진입 포지션의 수량을 설정하는 두 가지 방법을 구현합니다:

• 고정 수량: 모든 포지션에 동일한 수량을 사용합니다. 손절매가 포지션 간에 변경되면 승패 금액도 변경됩니다.
• 동적 위험 조정 수량: 각 포지션의 수량을 손절매, 포지션당 허용되는 최대 위험(달러), 그리고 최대 허용 수량에서 계산합니다. 손절매 폭에 관계없이 모든 포지션에서 동일한 승패 금액을 생성합니다.

포지션 관리

모든 전략과 마찬가지로, 이 전략은 여러 포지션 관리 방법을 구현합니다:

• ATM 전략: 드롭다운에서 선택한 자신의 ATM 전략에 포지션 관리를 완전히 위임합니다.
• 달러 평균화 (그리드): 가격이 불리하게 움직일 때 포지션의 수량을 증가시켜 평균 진입 가격을 현재 가격에 더 가깝게 가져가고 되돌아올 때 포지션을 손익분기점에서 닫는 것을 목표로 합니다.
• 클래식 추적 손절: 트리거와 추적 금액을 기반으로 손절매를 추적합니다.

또한 이 전략은 손절매를 여러 전략에 따라 설정하고 익절을 비율에 따라 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 파라미터 섹션을 참조하십시오.

계좌 관리

이 전략은 순이익 포지션 수, 순손실 포지션 수, 또는 목표 순현실화된 순이익/순손실을 기반으로 일일 거래 중단 트리거를 구현합니다.

파라미터

파라미터를 최소화하려고 노력합니다. 가장 중요한 것들만 노출되어 있습니다.

General
Execute Historical Trades	전략이 Historical, Backtest 또는 Optimization 모드에서 실행될 때 거래를 실행할 수 있게 합니다. 라이브로 실행할 때는 선택 해제합니다.
Daily TakeProfit Target	이 일일 익절 금액에 도달하면 전략이 하루를 멈춥니다. 0으로 설정하면 무시됩니다.
Daily StopLoss Limit	일일 손실 한계에 도달하면 전략이 하루를 멈춥니다 (양수 값 - 예를 들어 300이면 순현실화된 손익이 -$300이 되면 거래를 멈춥니다). 0으로 설정하면 무시됩니다.
Stop @ Daily Winning Count	순이익 거래 수가 이 값에 도달하면 하루 거래를 멈춥니다. 0으로 설정하면 무시됩니다.
Stop @ Daily Losing Count	순손실 거래 수가 이 값에 도달하면 하루 거래를 멈춥니다. 0으로 설정하면 무시됩니다.
Render Opacity (1-100)	차트에 객체를 렌더링하는 데 사용되는 투명도입니다. 20의 값이 권장됩니다.
Execute on Different Instrument	활성 차트의 상품이 아닌 다른 상품에서 거래를 실행합니다. 예를 들어 Minis에서 로직을 실행하지만 Micros에서 실행하여 위험을 더 잘 관리합니다. 모든 위험 계산은 실행 상품에서 발생하며 다른 상품의 거래는 차트에 그려지지 않습니다.
Execution Instrument	NinjaTrader 연결에서 사용 가능한 Micros 목록에서 선택하여 거래가 실행되는 상품입니다. Historical 및 라이브 거래는 이 경우 차트에 그려지지 않습니다.
Market Structure
Higher TimeFrame	진입 설정 분석이 실행되는 상위 타임프레임을 선택합니다. 활성 차트의 타임프레임보다 높아야 하며 같은 유형이어야 합니다. 예를 들어 차트가 분 타임프레임에 있는 동안 틱 기반 상위 타임프레임을 선택할 수 없습니다.
Higher TimeFrame Period	상위 타임프레임의 기간을 설정합니다.
Draw Higher Timeframe Candles	상위 타임프레임 양초를 활성 차트 위에 그리기(오버레이)를 활성화합니다.
Swings Period	Swing Sensitivity라고도 합니다. 각 바 종료 후 Swing(더 높은 고가, 더 높은 저가, 더 낮은 고가 또는 더 낮은 저가)을 감지할 수 있으며, 다음 바는 같은 유형의 새로운 Swing을 형성하여 Swing을 취소할 수 있습니다. 이 파라미터는 두 Swing 사이에 분리되어야 하는 바의 수를 설정합니다. 증가시키면 감지된 전체 Swing 수가 감소합니다. 감소시키면 증가합니다. 일반적인 값은 3, 6 또는 12입니다.
Ignore FVG Older Than (X) Days	진입 로직에서 이 일수보다 오래된 FVG를 필터링합니다. 이러한 FVG는 여전히 그려지지만 거래를 생성하지 않습니다.
Entry Setup
Time Zone	아래 거래 시간 파라미터에 사용되는 시간대입니다. 선물 시장은 미국 동부 시간(EST)으로 작동하므로 이를 통해 자신의 머신 시간대에 상대적으로 거래 간격을 지정할 수 있습니다. EST, CET 또는 Local Time
Trade Time	전략이 거래를 배치할 수 있는 시간 간격을 지정합니다. 몇 가지 예시: EST 시간대, 정규 거래 시간(RTH)만: 09:30-16:15 CET 설정 머신 (예: 스위스), RTH만: 15:30-22:15 EST 시간대, RTH 및 확장 거래 시간(ETH)과 변동성 많은 기간을 피하기 위한 간격: 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 — 18:01-23:59가 기술적으로 새 일 세션의 첫 간격이더라도 간격은 증가 순서로 제공되어야 하며, 새 날로 넘어갈 때 문제를 피하기 위해 시퀀스는 자정에 잘려집니다. Local Time 설정 머신 (예: 스위스), RTH 및 ETH와 변동성 많은 기간을 피하기 위한 간격: 00:01-14:00,15:55-21:55
Quantity Strategy	Fixed Quantity: 고정 수량 거래; 평가된 위험이 Target Risk Per Trade ($)을 초과하면 스킵됩니다. Risk Adjusted: 손절매 가격과 Target Risk Per Trade ($)에서 계산된 동적 계약 크기
Max Qty	Risk Adjusted를 선택할 때 최대 허용 수량입니다. 일부 프롭펌이 주문 수량 한계를 적용할 수 있으므로 유용합니다.
Invert Entries	진입을 롱에서 숏으로 그리고 그 반대로 반전시킵니다. 손절매, 익절 및 위험은 모두 먼저 반전 로직 없이 계산되고 마지막 단계에서 거래 유형이 반전됩니다. 손절매가 익절이 되고 그 반대가 됩니다. 위험도 그에 따라 반전됩니다 (예: 2:1 익절은 1:2 익절이 되어 위험을 증가시킵니다). 활성화하기 전에 이를 고려하십시오.
Long/Short Entry Mode	이미 방향성 일일 편향이 있고 한 방향으로의 거래만 제한하려면 유용합니다. Long: 롱 거래만 열립니다. Short: 숏 거래만 열립니다. Long & Short: 둘 다 열립니다.
Trade Entry Mode	HTF Pullback: 상위 타임프레임 FVG에 의해 트리거되고 가격이 되돌아가서 FVG 영역에 닿을 때까지 기다린 후 외부로 닫힙니다. HTF Pullback + LTF FVG: 같은 상위 타임프레임 풀백 조건이고, 진입하기 전에 하위 타임프레임의 FVG를 추가로 기다립니다.
Order Qty	Quantity Strategy가 Fixed 일 때만 사용됩니다. 거래당 고정 수량 (그리고 주문 관리 메커니즘이 확장할 때 수량 증가당). 일반적으로 1 또는 2입니다.
Higher TF Invalidate Setup Points	상위 타임프레임 FVG에서 얼마나 멀리 가격이 움직여야 현재 활성 진입 설정을 무효화하고 재설정할 수 있는지를 포인트 단위로 지정합니다.
Previous Swing Breakout Filter	현재 가격을 이전 상위 타임프레임 양초의 고가/저가와 비교하는 진입 필터를 활성화합니다. 롱 진입의 경우 가격이 위에 있을 것을 요구하거나 숏 진입의 경우 아래에 있을 것을 요구합니다. 상위 타임프레임 브레이크아웃의 방향으로만 거래함으로써 거래 품질을 개선할 수 있습니다.
Fair Value Gap
Type of Min. Gap for HTF	상위 타임프레임 최소 갭의 측정 유형입니다. Ticks 또는 Points
Min. Gap for HTF	상위 타임프레임의 FVG를 고려할 최소 갭입니다. 예를 들어 타입을 Points로 설정하고 10으로 설정하면 갭이 10 포인트보다 낮은 FVG는 필터링됩니다.
Max. Gap (Points) for HTF	상위 타임프레임의 FVG를 고려할 최대 갭입니다. 예를 들어 50으로 설정하면 갭이 50 포인트보다 높은 FVG는 필터링됩니다.
Type of Min. Gap for LTF	하위 타임프레임 최소 갭의 측정 유형입니다. Ticks 또는 Points
Min. Gap for LTF	하위 타임프레임의 FVG를 고려할 최소 갭입니다. 상위 타임프레임 동등물과 동일한 필터링 로직입니다.
Max. Gap (Points) for LTF	하위 타임프레임의 FVG를 고려할 최대 갭입니다. 상위 타임프레임 동등물과 동일한 필터링 로직입니다.
Order Management
Order Management Strategy	ATM Strategy: Chart Panel에서 선택한 NinjaTrader ATM (Automated Trading Management) 전략을 트리거하여 포지션 관리를 완전히 위임합니다. 템플릿 이름을 지정하고 열린 포지션은 해당 커스텀 ATM 전략으로 관리됩니다. Dollar Cost Averaging (Grid): 거래의 손실 측면에서 Swing이 형성될 때마다 주문 수량을 증가시켜 포지션의 평균 가격에 달러 평균화 효과를 만듭니다. Trail Stop on HTF Wicks: 이전 상위 타임프레임 양초의 고가/저가의 손절매를 추적합니다. None: Target Risk Per Trade ($)로 정의된 손절매가 대신 사용됩니다.
ATM Strategy Template Name	ATM Strategy 주문 관리 방법에서만 사용됩니다. 커스텀 ATM 전략의 정확한 템플릿 이름입니다. 기존 템플릿과 일치해야 하고, 일치하지 않으면 포지션이 열리지 않습니다.
On Opposite Signal	Breakeven: 반대 신호가 발생할 때 포지션을 손익분기점으로 이동합니다. Close Position: 반대 신호가 발생할 때 포지션을 즉시 닫습니다. DoNothing: 반대 신호가 발생할 때 아무것도 하지 않습니다.
Enable Price Breakeven	가격 기반 손익분기점 메커니즘을 활성화/비활성화합니다.
Breakeven Price Strategy	Points: 포인트를 기반으로 손익분기점 트리거 Percentage: 도달한 익절 비율의 백분율을 기반으로 손익분기점 트리거
Breakeven Price Trigger	가격 기반 손익분기점이 활성화된 경우에 사용 가능합니다. 손절매를 손익분기점으로 이동하는 데 필요한 트리거 값입니다.
Enable Time Breakeven	시간 기반 손익분기점 메커니즘(분)을 활성화/비활성화합니다.
Breakeven Time Trigger	시간 기반 손익분기점이 활성화된 경우에 사용 가능합니다. 손절매를 손익분기점으로 이동하는 데 필요한 트리거 값(분)입니다.
StopLoss Strategy	Last Price Swing: 가장 최근 Swing 포인트 (Swing Period 파라미터에 따라 달라집니다). FVG Lower Timeframe: 하위 타임프레임 FVG 영역 (강세의 경우 하단 가장자리, 약세의 경우 상단 가장자리) FVG Higher Timeframe: 상위 타임프레임 FVG 영역 (강세의 경우 하단 가장자리, 약세의 경우 상단 가장자리) FVG Wick Lower Timeframe: 하위 타임프레임 FVG의 위크 FVG Wick Higher Timeframe: 상위 타임프레임 FVG의 위크 Auto: 위의 최고 손절매 수준을 자동으로 계산합니다. Fixed Currency Value: Target Risk Per Trade ($)만 사용됩니다. Points: 진입 가격에서 고정된 포인트 수
TakeProfit Strategy	Fixed Currency Value: Take Profit Currency를 기반으로 합니다. Points: 진입 가격에서 고정된 포인트 수 고정 승패 비율: 0.5:1에서 6:1, 손절매 가격에서 계산됨
Target Risk Per Trade ($)	포지션당 최대 위험(달러)입니다. 거래를 열기 전에 계산된 손절매가 이 한계를 준수하는지 확인하는 데 사용되며, 수량이 동적일 때 수량을 계산하는 데도 사용됩니다.
Max Allowed Risk Per ($)	Risk Adjusted 수량에서만 사용됩니다. 계산된 실제 위험이 Target Risk에서 얼마나 벗어날 수 있는지를 제어합니다 (예: $250 목표가 수량 3을 계산할 수 있어 $257의 실제 위험을 생성합니다).
Stop Loss Points	손절매 전략이 Points로 설정되어 있을 때 사용 가능합니다.
Take Profit Currency	고정 통화 가치 전략이 선택되어 있을 때 사용되는 익절 금액(달러)입니다.
Take Profit Points	익절 전략이 Points로 설정되어 있을 때 사용 가능합니다.
Scale out % Qty at % Target	가격이 수익 목표의 백분율에 도달하면 포지션 수량의 백분율을 닫습니다 (분수인 경우 내림으로 반올림. 예: 5-lot 포지션의 50%는 2계약을 닫습니다).
Scale out at % Target	스케일아웃 메커니즘을 트리거하는 수익 목표의 백분율입니다.
Scale out % Qty	스케일아웃 메커니즘으로 닫히는 수량의 백분율입니다.
DCA (Grid) Parameters
Breakeven Profit Shift	DCA 포지션 관리 방법과 함께 사용됩니다. 손익분기점 정의에 약간의 수익을 추가합니다. 그리드를 손익분기점에서 닫을 때 수수료 비용을 포함하는 데 유용합니다.
Grid Size to Breakeven	DCA 포지션 관리 방법과 함께 사용됩니다. 포지션을 손익분기점에서 닫을 수 있기 전에 필요한 주문 증가의 수입니다.
Min Grid Gap (Point)	DCA 포지션 관리 방법과 함께 사용됩니다. 두 그리드 주문 사이에 필요한 최소 갭(포인트 단위)입니다.
Bar Close Trigger	DCA 포지션 관리 방법과 함께 사용됩니다. 그리드 주문은 거래 방향으로 바 종료에서 열립니다.
Trailing Stop Parameters
Trailing Stop Strategy	Classic Trail Stop 포지션 관리 방법과 함께 사용됩니다. Points: 진입에서 포인트로 계산된 트리거 및 추적 금액 Ratio: 손절매 값의 비율로 계산되고 승리 측면에 미러됩니다.
Trailing Stop Trigger	Classic Trail Stop 방법과 함께 사용됩니다. 트리거 (포인트 또는 비율)입니다.
Trail Amount	Classic Trail Stop 방법과 함께 사용됩니다. 트리거가 도달하면 추적되는 금액 (포인트 또는 비율)입니다.
Command Buttons
이 전략은 Chart Trader 패널의 수동 명령 버튼을 노출합니다. 활성 차트에 표시되는지 확인하십시오.
Arm/Disarm Buttons	롱 또는 숏 거래 진입을 수동으로 활성화/비활성화합니다. 방향성 편향이나 신념이 있을 때 유용합니다.
Close Position Button	활성 상품의 포지션을 즉시 평탄화합니다. 전략을 재시작하지 않으므로 이후에 새로운 거래를 찾습니다.
Increase Qty Button	현재 활성 포지션의 수량을 Order Qty에 설정된 금액만큼 증가시킵니다. 수동으로 달러 평균화하거나 승리 포지션을 추가하는 데 유용합니다.
Set Breakeven Button	열린 포지션의 손절매를 손익분기점으로 이동합니다 (이렇게 하면 개선되는 경우).

성과 보고서

과거 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 모든 백테스팅 결과는 참고용입니다.

이 전략에 대해 업로드된 성과 보고서가 없습니다.

다운로드 및 설치 안내

설치 단계

1

Import NinjaScript 메뉴 항목을 사용하여 다운로드한 .zip 파일을 NinjaTrader로 가져옵니다.

2

새 차트 창을 열고 Tick Replay 체크박스가 선택되어 있는지 확인합니다 (보이지 않으면 Tools → Options → Market Data로 이동하여 Show Tick Replay를 활성화합니다).

3

차트를 마우스 우클릭하고 Strategies를 선택합니다 (또는 Ctrl+S를 누릅니다). 새 전략 추가 대화 상자가 열립니다.

4

전략을 추가한 후 차트의 과거 데이터에서 먼저 실행되고 Real-Time 모드로 전환되어 Chart Trader 패널에 라이선스 텍스트 상자를 추가합니다. 해당 패널이 표시되는지 확인합니다.

5

청구 페이지에서 찾은 라이선스를 텍스트 상자에 붙여넣고 Check License를 클릭합니다.

6

확인되면 "Check License" 버튼이 녹색으로 변하고 다음 확인 날짜와 함께 표시됩니다. 이는 해당 날짜 이후에만 반복하면 됩니다.

7

활성 구독이 없으면 전략을 Playback 및 Historical 모드에서 실행하여 먼저 테스트할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

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회의론자

릴리스 노트