ICT Concepts Indicator [Advanced]

설명

핵심 개념은 다음과 같습니다:

• Change of Structure (또는 Change of Character, Market Structure Shift)는 추세가 변할 수 있음을 나타냅니다
• Break of Structure (또는 Market Structure Break)는 추세의 지속을 나타냅니다
• Fair Value Gaps, 가격 변위를 나타내며, 연속된 세 개의 캔들로 정의되며 중간 캔들이 크고 양쪽 경계 캔들의 상단 및 하단 심지가 겹치지 않는 비효율성 또는 불균형 인스턴스로 시각화됩니다
• Volume Imbalance (VIB), 시장 모멘텀이 빠른 가격 움직임을 유발할 때 생성되는 가격 공백으로, 캔들 바디 사이의 빈 공간이 시장 자석 역할을 합니다
• Gap Imbalance (GIB), 심지가 갭을 닫지 않는 더 강력한 불균형 형태로, 더욱 강한 시장 비효율성을 나타냅니다
• Order Blocks, 공격적인 가격 움직임에서 파생된 중요한 지지 및 저항 수준을 나타내며, 진입 또는 종료 수준으로 사용할 수 있습니다
• Immediate Rebalances, 비효율성, 불균형, 가격이 돌아가야 할 갭이 없는 가격 영역입니다
• NWOG (New Week Opening Gap) — 금요일 종가와 일요일 시가 사이의 가격 갭
• NDOG (New Day Opening Gap) — 어제 종가와 오늘 시가 사이의 가격 갭
• RTHG (Opening Range Gap) — 세션의 첫 시가 틱과 이전 세션 종가 사이의 거리를 표시합니다
• 차트에서 ICT 존을 대화형으로 제어하고 조작합니다
• 다중 시간 프레임 기능

예시

Change of Character (Market Structure Shift) 및 Break of Structure

인디케이터의 시장 구조 기능은 시장 구조 전환 및 구조 붕괴를 그립니다. Market Structure Shifts는 방향 변경 가능성을 나타내는 가격 돌파입니다. Break of Structure는 추세 방향 지속을 나타내는 가격 돌파입니다. 이러한 이벤트는 ICT 방법론의 구성 요소이며 매도 또는 매수 바이어스 결정자 및 필터로 사용할 수 있습니다.

고시 간 프레임에서 시장 구조 분석 실행

인디케이터는 고시 간 프레임에서 실행되어 하향식 분석을 가능하게 합니다. 예를 들어 더 높은 시간 프레임 캔들(30분)을 활성 차트의 캔들(5분) 위에 겹쳐서, 더 높은 시간 프레임에서 BOS를 감지하여 몇 분 후 큰 움직임으로 이어집니다.

Fair Value Gaps

인디케이터는 여러 Fair Value Gaps을 감지할 수 있습니다. 예를 들어 MES 상품의 5분 시간 프레임에서 가능합니다. MSS 및 MSB와 결합하면, FVGs는 매우 좋은 거래 신호가 될 수 있습니다. 강세 FVGs는 녹색으로, 약세 FVGs는 빨간색으로 그려지며, 완화되면 그리기가 중단됩니다. 공통 진입 설정에는 강세 FVG가 재테스트된 후 명확한 거부(거부 캔들의 스윙 저점에서 손절매), FVG 존에 대한 3개의 접점 뒤에 명확한 ChoCh 및 새로운 FVG 형성, 또는 FVG 존에 대한 깔끔한 리바운드가 포함됩니다. FVG 분석 및 감지는 Run on Higher Timeframe이 활성화된 경우 더 높은 시간 프레임에서도 실행할 수 있습니다. 동일한 차트에 다른 시간 프레임이 있는 여러 인디케이터 인스턴스를 추가하여 고급 다중 시간 프레임 하향식 분석을 수행할 수 있습니다.

Volume Imbalance (VIB)

Volume Imbalance (VIB)는 시장이 강한 모멘텀으로 움직일 때 발생하여 연속된 캔들 바디 사이에 가격 공백을 만듭니다. Fair Value Gaps와 달리 특정 3캔들 패턴과 겹치지 않는 심지에 의존하는 반면, Volume Imbalances는 공격적인 가격 움직임 중에 더 빠르게 형성됩니다.

강세 불균형: 두 번째 캔들의 시가가 첫 번째 캔들의 종가보다 높을 때 형성되며, 두 바디 사이에 빈 공간을 남깁니다. 강한 매수 압력으로 인해 시장이 거래하지 않은 가격입니다. 약세 불균형: 두 번째 캔들의 시가가 이전 캔들 바디의 종가보다 낮을 때 형성됩니다. 공격적인 매도 압력으로 인해 건너뛴 가격 수준입니다.

Volume Imbalances는 시장이 이러한 가격을 채우기에 너무 빨리 움직였기 때문에 시장 "자석" 역할을 합니다. 가격은 일반적으로 이러한 영역을 다시 방문하여 주문을 균형잡고 추세를 계속하기 전에 유동성을 제공합니다. 이는 진입 및 종료 전략 모두에서 가치있는 존입니다. VIB 존은 FVGs와 유사하게 거래할 수 있습니다. 가격이 존을 다시 방문하고 재테스트할 때 진입하거나, Order Blocks 또는 Market Structure 이벤트와 같은 다른 ICT 개념과의 추가 합치로 사용합니다.

Gap Imbalance (GIB)

Gap Imbalance (GIB)는 Volume Imbalance와 같은 원칙을 따르지만 추가적인 더 제한적인 조건이 있습니다. 심지가 갭을 닫을 수 없습니다. Gap Imbalance는 연속된 캔들이 바디 사이에 갭을 만들고 어느 캔들의 심지도 반대 캔들의 바디를 관통하지 않을 때 형성되므로 갭은 모든 가격 움직임에 의해 완전히 건드려지지 않습니다.

심지가 GIB 존을 닫지 않는다는 사실은 극도로 강한 방향성 모멘텀을 나타내므로 GIBs는 표준 VIBs보다 더 공격적이고 신뢰할 수 있는 불균형 신호입니다. GIB 존은 가격에 대한 강력한 자석 역할을 하며 VIBs보다 더 강한 확신을 가지고 일반적으로 재방문됩니다. GIBs를 Market Structure 이벤트 및 Order Blocks와 결합하면 고확률 거래 진입을 찾는 규율있는 트레이더를 위한 높은 합치 설정이 생성됩니다.

Order Blocks

Order Blocks는 Market Structure Shift 또는 Break of Structure 이전의 마지막 고 스윙 캔들(약세용) 또는 마지막 저 스윙 캔들(강세용)에서 생성된 존으로 정의되며, 두 가지 추가 규칙이 있습니다. Order Block을 정의하는 캔들은 FVG가 뒤따라야 하며, Order Block 존은 Market Structure 이벤트를 생성하는 돌파 전에 완화되지 않아야 합니다. Order Blocks는 가격이 이를 재방문할 때 거래됩니다. 약세 order block이 존을 정의하는 캔들 바로 뒤에 FVG를 형성한 후 ChoCh까지 완화되지 않은 경우, 가격이 존을 완화하고 다시 내려갈 때 공매도할 수 있습니다. 블록의 낮은 수준에서 손절매를 설정하고, 일반적으로 1:1 승패율을 목표로 합니다. 미러 설정이 강세 order blocks에 적용됩니다.

Immediate Rebalances

ICT가 가르치는 Immediate Rebalances는 의사 결정에서 중요한 의미를 가집니다. Fair Value Gap이 시장 비효율성 또는 불균형에서 발생하는 반면, Immediate Rebalance는 갭, 비효율성, 가격이 돌아가야 할 불균형을 남기지 않습니다. Immediate Rebalance는 가격이 그 방향으로 계속 표시될 때 성공하며, 가격이 즉시 반전되고 반대 방향으로 돌아갈 때 실패합니다. 다른 ICT 항목과 함께 분석할 때 두 결과 모두 거래에서 중요할 수 있습니다. 예를 들어, 15분 더 높은 시간 프레임에서 5분 MES 차트 위에 더 높은 시간 프레임 캔들을 오버레이한 인디케이터를 실행하면, 처음 표시된 IR "Fail"(가격이 즉시 철회되고 IR 수준을 깨짐)이 약세 바이어스를 플래그할 수 있으며, 여러 스윙 포인트에서 IR을 보유하는 IR은 가격이 궁극적으로 더 높게 이동하면 강세 바이어스를 플래그합니다.

NDOG (New Day Opening Gap)

New Day Opening Gap (NDOG)는 ICT에 의해 선물 시장에서 매일 발생하는 1시간 휴식으로 인한 시간/가격 분리로 정의됩니다. 갭의 시가는 6:00pm (UTC-4) 재시작 시 매우 첫 틱이며, 이전 세션의 5:00pm 종가와 비교됩니다. 이러한 갭은 유동성 드로우 및 일일 바이어스 결정을 위한 일반적인 참고점으로 작용할 수 있습니다.

RTH Gap (Opening Range Gap)

Opening Range Gap이라고도 하는 Regular Trading Hours (RTH) Gap은 세션의 첫 시가 틱과 이전 세션 종가 사이의 거리이며, 차트의 Regular Trading Hours를 볼 때 발생합니다 (Electronic Trading Hours와 혼동하지 말 것). 4:15pm (UTC-4)과 다음 날 9:30am 사이에 발생합니다.

NWOG (New Week Opening Gap)

NWOG는 금요일 종가와 일요일 시가 사이의 갭입니다. 이러한 갭은 유동성 드로우 및 주간 바이어스 결정을 위한 일반적인 참고점으로 작용할 수 있습니다.

차트에서 ICT 존과 상호작용

이 인디케이터의 고유한 기능 중 하나는 상호작용성입니다. 차트에 그려진 모든 ICT 존은 Interactivity 매개변수를 활성화하여 상호작용 가능하게 할 수 있습니다. 차트에서 개별 항목을 선택한 후 오른쪽 클릭하여 ATCH ICT[Advanced]라는 상황 메뉴 항목을 확인합니다. 여러 명령 버튼이 있습니다: Hide All prior to clicked Index (클릭한 위치 이전의 모든 ICT 존을 숨겨서 더 이상 관련이 없는 과거 이벤트를 정리), Hide Selected (선택한 존을 숨김), Stop Extending Selected at Clicked Index (선택한 존을 클릭한 막대 인덱스에서 중지) — 향후 릴리스에서 더 많은 명령이 계획되어 있습니다.

기능

ICT Concepts [Advanced] 인디케이터는 고유한 기능 세트를 가지고 있습니다:

• 더 낮은 시간 프레임에서 그리면서 더 높은 시간 프레임에서 실행할 수 있어 다중 시간 프레임 분석을 허용합니다
• 고시 간 프레임에서 실행할 때 고시 간 캔들 그리기(오버레이)를 할 수 있습니다
• 각 ICT 존에서 소리 경고를 재생할 수 있습니다
• TickReplay가 있거나 없이 모든 시간 기반 또는 가격 기반 차트에서 실행할 수 있습니다
• 오른쪽 클릭으로 차트에서 ICT 존에 적용 가능한 대화형 명령 및 작업
• 활성 개발 및 지속적으로 새로운 기능 추가

파라미터

매개변수를 최소한으로 유지하려고 항상 노력합니다.

다운로드 및 설치 안내

설치 단계

1

Import NinjaScript 메뉴 항목을 사용하여 다운로드한 .zip 파일을 NinjaTrader로 가져옵니다.

2

새 차트 창을 엽니다.

3

차트를 마우스 오른쪽 클릭하고 Indicators...를 선택하여 인디케이터를 차트에 추가합니다.

4

청구 페이지에서 찾은 라이선스를 라이선스 매개변수에 붙여넣습니다.

5

유효한 라이선스로 차트에 인디케이터를 추가한 후, 차트의 과거 데이터에서 먼저 실행된 후 라이브 시장 데이터에서 계속 실행됩니다.

자주 묻는 질문

일반

구독 Q&A

릴리스 노트