Opening Range Breakout cBot
02 4월 2025에 생성됨
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07 2월 2026에 업데이트됨
Opening Range Breakout은 cTrader 플랫폼을 위한 프리미엄 기계적 전략(cBot)입니다. 이 전략은 트레이더 펀딩 프로그램 통과에 사용할 수 있습니다.
사전 요구 사항
이 전략을 제대로 사용하려면 다음 사전 요구 사항이 필요합니다.
- cTrader 트레이딩 소프트웨어(모든 cTrader 브로커에서)
- automated-trading.ch 계정 및 활성 Premium 구독
중요 면책사항
알고리즘 거래 시스템을 열심히 번 실제 자금에서 절대 실행하지 않기를 강력히 권장합니다. 항상 위험을 최소화하고 거래자 펀딩 프로그램에서 전략을 실행하여 최대 손실액이 해당 프로그램에 지불하는 월간 구독료가 되도록 해야 합니다.
Opening Range Breakout 전략은 트레이딩 세션의 첫 몇 분 동안 형성되는 가격 범위 주변의 시장 행동을 분석하여 생성된 시그널에 기반합니다. 이 전략은 그 breakout 개념을 기반으로 매우 유연한 진입 설정을 제공합니다.
이 전략은 먼저 opening range를 감지하는 것부터 시작합니다. opening range는 파라미터화할 수 있는 구간이지만, 일반적으로 상품의 시장 개장 시간 주변에 위치해야 합니다. opening range는 예를 들어 09:30 EST와 09:45 EST 사이(15분 간격) 또는 Cash Open으로 알려진 08:30 EST부터 09:30 EST로 정의할 수 있습니다. 각 상품에 가장 적합한 구간을 찾기 위해 다양한 구간을 실험해야 합니다.
전략의 두 번째 단계는 opening range에서 가격의 breakout을 기다리는 것입니다. 이 전략은 트레이드를 열기로 결정하기 전에 필요한 첫 번째 조건으로 가격이 범위를 다시 테스트하기를 기다립니다. 재테스트 후, 이 전략은 초기 재테스트 방향의 강한 breakout을 보여주기를 기다립니다. 정확하게는, 전략은 트레이드 진입의 trigger가 될 Fair Value Gap을 찾거나, Fair Value Gap이 발생하기를 기다리지 않고 바의 종료에서 즉시 진입하는 즉시 모드로 설정할 수 있습니다. 또한 이 전략은 이 진입 조건들이 일일 특정 시간 제한 이전에 발생하기를 찾습니다. 일반적으로 가격의 breakout을 기다릴수록 가격이 초기 가격 범위에서 더 멀어질 수 있으므로, 기본 시간 제한은 11:00 EST입니다. 즉, 그 이후에는 트레이드가 trigger되지 않습니다. 물론 이 파라미터는 수정할 수 있습니다.
트레이드 진입은 모든 전략의 중요한 부분이지만, 더 중요한 것은 트레이드를 관리하는 것입니다. 이 전략은 Stop Loss 가격의 초기 설정, Take Profit 가격, 그리고 트레이드당 고정 리스크를 유지하기 위한 동적으로 설정된 수량을 포함하여 많은 방법으로 트레이드를 관리할 수 있습니다. 이는 모든 전략의 장기 수익성의 중요한 부분입니다. Stop Loss 가격은 opening range zone의 retracement에 계산된 Fibonacci 레벨로 설정하거나, 전략에서 제공되고 내부적으로 사용되는 SuperTrend 인디케이터의 반대 레벨로 설정할 수 있습니다.
진입 설정 예시
예시 #1: US500에서의 진입 설정
이 예시는 1분 timeframe의 US500 지수에서 실행되며, opening range는 09:30부터 09:34 EST까지 설정되고, 가격이 opening range로 재추적한 후 진입하기 전에 Fair Value Gap이 필요합니다. stop loss는 범위의 61.8% Fibonacci retracement로 설정되고, take profit은 3:1 win/loss 비율로 설정됩니다. 가격이 opening range로 다시 추적되었고, 그 후 강한 bullish move가 발생하여 전략이 long 트레이드를 열었습니다.
예시 #2: US500에서의 실패한 첫 진입, 그 다음 승리한 두 번째 진입
예시 #1과 동일한 설정(1분 timeframe, US500). 트레이딩 window(11:00 EST까지)가 여전히 활성화되어 있는 한 이 전략은 여러 트레이드를 열 수 있습니다. 첫 번째 트레이드는 손실이었고, 두 번째는 가격이 범위 저점 아래로 내려간 후, 범위로 다시 추적하고, 강한 FVG를 가지고 범위 아래로 다시 내려간 후 3:1 win/loss 비율로 열려 이겼습니다.
예시 #3: 혼란스러운 가격 행동에서 트레이드 없음
이 예시는 진입 전에 Fair Value Gap을 기다리는 효과를 보여줍니다. choppy 가격 행동이 유효한 FVG를 생성하지 않았기 때문에 트레이드가 열리지 않았습니다. 이는 좋은 일인데, 왜냐하면 여기서 breakout 트레이드는 손실이었을 것이기 때문입니다.
기능
Opening Range Breakout 전략은 고유한 기능들을 가지고 있습니다:
- pending order는 배치되지 않습니다. market order만 사용됩니다.
- 여러 인스턴스로 확장할 수 있는 풀 자동 전략입니다.
- tick 레벨 데이터를 기반으로 한 정확한 backtesting 기능입니다.
- 견고한 내부 주문 관리 라이브러리입니다.
동적 수량과 리스크 관리
모든 우리 전략과 마찬가지로, 이 전략은 열린 포지션의 수량을 설정하기 위한 두 가지 방법을 구현합니다:
- 고정 수량: 모든 포지션에 동일한 수량을 사용합니다. stop loss가 포지션 간에 가변적이면 win/loss 금액도 달라집니다.
- 동적 리스크 조정 수량: 각 포지션의 수량을 stop loss, 포지션당 허용되는 최대 리스크($), 그리고 허용되는 최대 수량으로부터 계산합니다. 이는 stop loss 너비와 관계없이 모든 포지션 간에 동일한 win/loss 금액을 생성합니다.
포지션 관리
모든 우리 전략과 마찬가지로, 이 전략은 trigger와 trailing amount를 기반으로 stop loss를 trailing하는 stop-trailing 방법을 구현합니다. 이 전략은 또한 여러 전략을 기반으로 stop loss를 설정하고 비율을 기반으로 take profit을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 파라미터 섹션을 참조하세요.
계좌 관리
이 전략은 순 winning 포지션 수, 순 losing 포지션 수, 또는 목표 실현 순 이익 또는 순 손실을 기반으로 일일 stop-trading trigger를 구현합니다.
파라미터
우리는 파라미터를 최소로 유지하려고 노력합니다. 가장 중요한 것들만 노출됩니다.
| 라이선스 | |
| License | automated-trading.ch에서 계정을 생성할 때 받는 라이선스 키입니다. 이 파라미터를 한 달에 한 번만 설정하세요. 유효성 검사가 완료된 후에는 달의 나머지 기간 동안 기억됩니다. |
| 일반 | |
| Daily TakeProfit Target | 이 일일 수익 목표에 도달한 후 포지션이 종료되면 그 날 전략이 중지됩니다. 0으로 설정하면 무시됩니다. |
| Daily StopLoss Limit | 일일 손실 제한에 도달한 후 포지션이 종료되면 그 날 전략이 중지됩니다(양수 값. 예: 300은 실현 PnL ≤ -$300이 되면 트레이딩을 중지합니다). 0으로 설정하면 무시됩니다. |
| Stop @ Winning Count | 순 winning 트레이드 수가 이 값에 도달하면 그 날 트레이딩을 중지합니다. 0으로 설정하면 무시됩니다. |
| Stop @ Losing Count | 순 losing 트레이드 수가 이 값에 도달하면 그 날 트레이딩을 중지합니다. 0으로 설정하면 무시됩니다. |
| Order Label | 브로커에 전송되는 모든 포지션에 suffixed된 라벨로, 다른 전략에서 생성된 포지션으로부터 주문을 구분하는 데 유용합니다. |
| Render Opacity (1-100) | opening range zone을 그리는 데 사용되는 opacity입니다. |
| 진입 설정 | |
| Time Zone |
아래의 Trade Time 파라미터에 사용되는 시간대입니다. Futures 시장은 US Eastern time(EST)에서 작동하므로, 자신의 컴퓨터의 시간대를 기준으로 트레이딩 구간을 지정할 수 있습니다.
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| Open Range Time (hh:mm-hh:mm) | opening range 구간을 설정합니다. 예를 들어 09:30-09:45입니다. 구간이 끝나면, 범위는 차트에 high/low를 표시하면서 그려집니다. |
| Trading Sessions (hh:mm-hh:mm,...) | opening range 시간 외에 cBot이 트레이드에 진입할 수 있는 시간 구간 수열입니다. 예: "09:45-11:00,13:00-14:00". 열린 포지션은 아래의 cutoff 시간까지 그 window 외에 닫히지 않습니다. |
| Cutoff Time (hh:mm) | 트레이딩 세션이 끝나기 전에 모든 열린 트레이드를 종료하여 swap이 새 세션으로 포지션을 전달하지 않도록 합니다. 기본값은 15:30이며, EST에 맞게 조정됩니다. |
| Trade Previous Day Zone | cBot이 진입을 위해 이전 날의 opening range를 고려하도록 합니다. |
| Range Offset (Ticks) | 계산된 opening range의 high와 low 모두에 ticks의 offset을 추가합니다. |
| Wait For Range Retrace | 다음을 기다립니다: (1) 가격이 범위를 벗어납니다, (2) 가격이 다시 추적하고 범위에 터치합니다, (3) 가격이 범위를 두 번째로 벗어납니다. 진입 전. |
| Wait For FVG | 범위를 벗어나는 동안 유효한 Fair Value Gap을 기다립니다(breakout 후에 발생할 수 있음). 이것이 없으면, 전략은 거래 방향에서 bar close만 기다립니다. |
| Trade Mode |
opening range zone을 재테스트한 후의 진입 모드입니다.
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| Min. Distance From Range (Ticks) | 트레이드를 trigger하기 위해 범위에서 현재 가격까지 필요한 최소 거리입니다. 0은 범위에서의 모든 break이 trigger할 수 있다는 의미입니다. |
| Max. Distance From Range (Ticks) | 트레이드를 trigger하기 위해 범위에서 현재 가격까지 허용되는 최대 거리입니다. 0은 거리 제어가 없다는 의미입니다. |
| Reset Bias On Each Side |
Wait For Range Retrace가 활성화되어 있을 때만 사용됩니다.
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| SuperTrend Entry Filter | long entry를 SuperTrend가 bullish일 때로만 제한하고 short entry를 bearish일 때로만 제한합니다. 전체적으로 더 적은 트레이드이지만 trend로 필터링됩니다. |
| 수량 & 리스크 | |
| Quantity Strategy |
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| Max Quantity | Risk Adjusted가 선택되었을 때 허용되는 최대 수량입니다. 일부 prop firm이 주문 수량 제한을 적용하는 경우 계정을 무효화할 수 있으므로 유용합니다. |
| Order Qty | Quantity Strategy가 Fixed일 때만 사용됩니다. 트레이드당 고정 수량입니다. |
| Stop Loss 관리 | |
| StopLoss Strategy |
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| Stop Loss Points | stop loss strategy가 Points로 설정되어 있을 때 사용 가능합니다. |
| Target Risk Per Trade ($) | 포지션당 최대 리스크입니다. 트레이드를 열기 전에 계산된 stop loss가 이 제한을 존중하는지 확인하는 데 사용됩니다. 만약 아니면, 트레이드는 건너뜁니다. |
| Max Allowed Risk Per ($) | Risk Adjusted 수량에서만 사용됩니다. 실제 계산된 리스크가 Target Risk로부터 벗어나는 것을 허용할 수 있는 거리를 제어합니다(정확한 일치는 거의 불가능하므로). |
| Take Profit 관리 | |
| TakeProfit Strategy |
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| Take Profit Value | take profit 금액입니다(고정 통화 값 strategy) 또는 points입니다(Points strategy). |
| Custom Win/Loss Ratio | take profit strategy가 Custom Ratio로 설정되어 있을 때 custom take profit 비율 값입니다. |
| Scale out % Qty at % Target | 가격이 이익 목표의 백분율에 도달하면 포지션 수량의 백분율을 종료합니다(fractional은 절사됨. 예: 5-lot 포지션의 50%는 2 계약을 종료합니다). |
| Scale out at % Target | scale out 메커니즘을 trigger하는 이익 목표의 백분율입니다. |
| Scale out % Qty | scale out 메커니즘에 의해 종료되는 수량의 백분율입니다. |
| 가격 Breakeven | |
| Enable Price Breakeven | 가격 기반 breakeven 메커니즘을 활성화/비활성화합니다. |
| Price Breakeven Strategy |
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| Price Breakeven Trigger | 가격 기반 breakeven이 활성화된 경우 사용 가능합니다. stop loss를 breakeven으로 이동하기 위해 필요한 trigger 값입니다(points 또는 1-100의 백분율). |
| 주문 관리 | |
| Order Management Strategy |
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| Trailing Stop 파라미터 | |
| Trailing Stop Strategy |
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| Trailing Stop Trigger | Classic Trail Stop 방법의 trigger입니다(points 또는 비율). |
| Trail Amount | trigger이 hit되면 trailed되는 amount입니다(points 또는 비율). |
| SuperTrend | |
| SuperTrend Mode | ATR 기반 또는 Adaptive(candle close/high/low 기반)입니다. |
| Supertrend Period / Smooth / Multiplier | 표준 SuperTrend 계산 파라미터입니다. period, smoothing period, 그리고 band multiplier(이 파라미터가 클수록 SuperTrend bands가 더 넓습니다)입니다. |
성과 보고서
과거 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 모든 백테스팅 결과는 참고용입니다.
- 현실적인 결과를 위해 수수료가 포함됩니다.
이 전략에 대해 업로드된 성과 보고서가 없습니다.
다운로드 및 설치 안내
라이선스 요구 사항
automated-trading.ch에서는 프리미엄 제품을 사용하기 위해 월간 구독을 구매하거나, 구독 없이 무료 제품을 사용할 수 있습니다.
두 경우 모두, 프리미엄 및 무료 제품 모두에 사용할 수 있는 라이선스를 얻기 위해 계정을 만들어야 합니다.
라이선스를 얻으려면 간단히 가입하세요를 한 후 청구 페이지에서 라이선스를 받으세요.
다운로드
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설치 단계
자주 묻는 질문
일반
청구
회의론자
릴리스 노트
- Updated max/min distance from range from Points to Ticks; Added new take profit method: Custom win/loss ratio; Added new parameter to enable trading previous day ORB; Shows historical zones on start
- Fix bug with licensing
- Draw supertrend indicator on the chart from the cBot; Updated trade time logic with new parameter Trading Sessions that can handle many time intervals; Added showing opening range drawing on historical data on the chart; Added ability to run on previous day Range
- Added SuperTrend as stoploss, order managenement and entry filter
- First Release of the strategy