Opening Range Breakout cBot
Creado 02 abr. 2025
·
Actualizado 07 feb. 2026
The Opening Range Breakout es una estrategia mecánica Premium (cBot) para la plataforma cTrader. La estrategia puede usarse para superar programas de financiación de traders.
Requisitos Previos
Para usar correctamente esta estrategia deberías tener los siguientes requisitos previos disponibles.
- Software de trading cTrader, con cualquier broker de cTrader.
- Una cuenta de automated-trading.ch con una suscripción Premium activa
Aviso Legal Importante
Recomendamos encarecidamente que nunca ejecutes tus sistemas de trading algorítmico en tu dinero real ganado con esfuerzo. Siempre debes minimizar tu riesgo y ejecutar tus estrategias en programas de financiación de traders, para que el máximo cantidad que arriesgues perder sea la tarifa de suscripción mensual que pagas a esos programas.
The Opening Range Breakout se basa en entradas generadas por un análisis del comportamiento del mercado en relación a un rango de precios formado alrededor de los primeros minutos de la sesión de trading. La estrategia proporciona una entrada muy flexible basada en ese concepto de breakout.
La estrategia comienza detectando el rango de apertura — un intervalo que puede ser parametrizado, pero en general el rango de apertura debe estar ubicado alrededor de la hora de apertura del mercado del instrumento. El rango de apertura puede, por ejemplo, estar definido entre las 09:30 EST y las 09:45 EST (durando 15 minutos) o desde lo que se conoce como la Cash Open, de 08:30 EST a 09:30 EST. Deberías experimentar con diferentes intervalos y buscar el intervalo más adaptado para cada instrumento.
El segundo paso de la estrategia es esperar un breakout del precio del rango de apertura. La estrategia esperará a que el precio regrese al rango como la primera condición requerida antes de decidir abrir una posición. Después de la reapertura, la estrategia esperará a que la acción del precio muestre un breakout fuerte en la dirección de la reapertura inicial. Precisamente, la estrategia buscará un Fair Value Gap que será el disparador para entrar en una posición, o la estrategia puede configurarse en modo inmediato que abrirá una posición al cierre de una barra sin esperar a que ocurra un Fair Value Gap. La estrategia también buscará que estas condiciones de entrada ocurran antes de cierto límite de tiempo para el día — generalmente hablando, cuanto más esperes a que el precio se salga, más lejos puede estar el precio del rango de precios inicial, así que el límite de tiempo predeterminado es las 11:00 EST, lo que significa que no se desencadenarán operaciones después de eso. Esto es, por supuesto, un parámetro que puedes modificar.
Entrar en una posición es una parte importante de cualquier estrategia, pero lo que es más importante es gestionar la posición. La estrategia permite gestionar la posición con muchos métodos, incluyendo la configuración inicial del precio de Stop Loss, un precio de Take Profit, y una cantidad dinámicamente establecida para mantener un riesgo fijo por operación — una parte crucial de la rentabilidad a largo plazo de cualquier estrategia. El precio de Stop Loss puede establecerse a niveles de Fibonacci calculados sobre el retroceso de la zona del rango de apertura, o al nivel opuesto del indicador SuperTrend, proporcionado y usado internamente por la estrategia.
Ejemplos de Configuración de Entrada
Ejemplo #1: Configuración de entrada en US500
En este ejemplo, ejecutado en el índice US500 en el timeframe de 1 minuto, el rango de apertura está configurado para abarcar de 09:30 a 09:34 EST, y se requiere un Fair Value Gap antes de entrar en una operación después de que el precio retroactúa al rango de apertura. El stop loss está configurado al retroceso de Fibonacci del 61.8% del rango, y el take profit está configurado a una relación de ganancia/pérdida de 3:1. El precio retrocedió nuevamente al rango de apertura, luego ocurrió un movimiento alcista fuerte que hizo que la estrategia abriera una operación larga.
Ejemplo #2: Primera entrada fallida, luego una segunda entrada ganadora en US500
Mismos parámetros que el ejemplo #1 (timeframe de 1 minuto, US500). La estrategia puede abrir múltiples operaciones siempre que la ventana de trading (hasta las 11:00 EST) siga activa. La primera operación fue una pérdida; la segunda, abierta con una relación de ganancia/pérdida de 3:1 después de que el precio se rompió por debajo del bajo del rango, retrocedió al rango, y se rompió por debajo nuevamente con un FVG fuerte, ganó.
Ejemplo #3: Sin operación en acción de precio errática
Este ejemplo muestra el efecto de esperar un Fair Value Gap antes de entrar en una operación: no se abrieron operaciones porque la acción de precio errática nunca produjo un FVG válido — una buena cosa, ya que una operación de breakout aquí habría sido una pérdida.
Características
The Opening Range Breakout tiene un conjunto de características únicas:
- No se colocan órdenes pendientes — solo órdenes de mercado
- Estrategia totalmente automática que puede escalarse en múltiples instancias
- Capacidades de backtesting precisas basadas en datos a nivel de tick
- Una robusta librería interna de gestión de órdenes
Cantidad dinámica y gestión de riesgo
Como con todas nuestras estrategias, esta estrategia implementa dos métodos para configurar la cantidad de posiciones abiertas:
- Cantidad fija: usa la misma cantidad para cada posición. Si el stop loss es variable entre posiciones, los montos de ganancia/pérdida variarán también.
- Cantidad ajustada dinámicamente por riesgo: calcula la cantidad de cada posición desde su stop loss, el riesgo máximo (en $) permitido por posición, y la cantidad máxima permitida — produciendo montos iguales de ganancia/pérdida en todas las posiciones sin importar el ancho del stop loss.
Gestión de posiciones
Como con todas nuestras estrategias, esta estrategia implementa un método de stop-trailing que arrastra el stop loss basado en un disparador y una cantidad de trailing. La estrategia también permite establecer el stop loss basado en múltiples estrategias y el take profit basado en una relación — ve la sección de parámetros para los detalles.
Gestión de cuenta
La estrategia implementa disparadores de parada de trading diaria basados en la cantidad neta de posiciones ganadoras, la cantidad neta de posiciones perdedoras, o una ganancia neta realizada objetivo o pérdida neta.
Parámetros
Tratamos de mantener los parámetros al mínimo — solo los más importantes están expuestos.
| License | |
| License | La clave de licencia que obtienes cuando creas una cuenta en automated-trading.ch. Configura este parámetro solo una vez por mes — una vez validado, será recordado para el resto del mes. |
| General | |
| Daily TakeProfit Target | La estrategia se detiene para el día una vez que se alcanza este monto diario de take-profit después de que se cierra una posición. Se ignora cuando está configurado a 0. |
| Daily StopLoss Limit | La estrategia se detiene para el día una vez que se alcanza el límite de pérdida diaria después de que se cierra una posición (valor positivo — ej. 300 detiene el trading una vez que PnL realizado ≤ -$300). Se ignora cuando está configurado a 0. |
| Stop @ Winning Count | Detiene el trading para el día una vez que la cantidad de operaciones ganadoras netas alcanza este valor. Se ignora cuando está configurado a 0. |
| Stop @ Losing Count | Detiene el trading para el día una vez que la cantidad de operaciones perdedoras netas alcanza este valor. Se ignora cuando está configurado a 0. |
| Order Label | Una etiqueta que se añade a cada posición enviada al broker, útil para diferenciar tus órdenes de las posiciones creadas por otras estrategias. |
| Render Opacity (1-100) | Opacidad usada para dibujar la zona del rango de apertura. |
| Entry Setup | |
| Time Zone |
La zona horaria usada para el parámetro Trade Time abajo. Los mercados de futuros operan en hora del este estadounidense (EST), así que esto te permite especificar el intervalo de trading relativo a tu propia zona horaria de máquina en lugar de eso.
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| Open Range Time (hh:mm-hh:mm) | Establece el intervalo del rango de apertura — ej. 09:30-09:45. Una vez que el intervalo termina, el rango se dibuja en el gráfico marcando su máximo/mínimo. |
| Trading Sessions (hh:mm-hh:mm,...) | Secuencias de intervalo de tiempo, fuera del tiempo del rango de apertura, durante las cuales el cBot está permitido entrar en operaciones — ej. "09:45-11:00,13:00-14:00". Las operaciones que permanecen abiertas no se cierran fuera de esas ventanas hasta la hora de corte abajo. |
| Cutoff Time (hh:mm) | Cierra todas las operaciones abiertas antes de que termine la sesión de trading, para evitar swaps que lleven posiciones a una nueva sesión. Se establece por defecto a 15:30, adaptado a EST. |
| Trade Previous Day Zone | Hace que el cBot considere el rango de apertura del día anterior para entradas. |
| Range Offset (Ticks) | Añade un desplazamiento en ticks tanto al máximo como al mínimo del rango de apertura calculado. |
| Wait For Range Retrace | Espera por: (1) el precio se sale del rango, (2) el precio retrocede y toca el rango, (3) el precio se sale del rango una segunda vez — antes de entrar. |
| Wait For FVG | Espera por un Fair Value Gap válido mientras se sale del rango (que puede ocurrir después del breakout). Sin esto, la estrategia solo espera por un cierre de barra en la dirección de trading. |
| Trade Mode |
Modo de entrada después de una reapertura de la zona del rango de apertura.
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| Min. Distance From Range (Ticks) | Distancia mínima requerida desde el rango hasta el precio actual para desencadenar una operación. 0 significa que cualquier salida del rango puede desencadenar. |
| Max. Distance From Range (Ticks) | Distancia máxima permitida desde el rango hasta el precio actual para desencadenar una operación. 0 significa sin control de distancia. |
| Reset Bias On Each Side |
Solo se usa cuando Wait For Range Retrace está habilitado.
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| SuperTrend Entry Filter | Restringe entradas largas a cuando SuperTrend es alcista y entradas cortas a cuando es bajista — menos operaciones en general, pero filtradas por tendencia. |
| Quantity & Risk | |
| Quantity Strategy |
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| Max Quantity | Cantidad máxima permitida cuando Risk Adjusted está seleccionado — útil ya que algunos propfirms cumplen límites de cantidad de órdenes que pueden invalidar una cuenta. |
| Order Qty | Se usa solo cuando Quantity Strategy es Fixed — la cantidad fija por operación. |
| Stop Loss Management | |
| StopLoss Strategy |
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| Stop Loss Points | Disponible cuando la estrategia de stop loss está establecida a Points. |
| Target Risk Per Trade ($) | Riesgo máximo, en dólares, por posición — se usa antes de abrir una operación para verificar que el stop loss calculado respete este límite; si no, la operación se omite. |
| Max Allowed Risk Per ($) | Solo se usa con cantidad ajustada por riesgo — controla cuánto el riesgo real calculado está permitido desviarse del riesgo objetivo (ya que una coincidencia exacta es raramente posible). |
| Take Profit Management | |
| TakeProfit Strategy |
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| Take Profit Value | Monto de take profit en dólares (estrategia Fixed Currency Value) o en puntos (estrategia Points). |
| Custom Win/Loss Ratio | El valor de relación de take-profit personalizado cuando la estrategia de take-profit está establecida a Custom Ratio. |
| Scale out % Qty at % Target | Cierra un porcentaje de la cantidad de la posición una vez que el precio golpea un porcentaje del objetivo de ganancia (redondeado hacia abajo cuando es fraccionario — ej. 50% de una posición de 5 lotes cierra 2 contratos). |
| Scale out at % Target | El porcentaje del objetivo de ganancia que desencadena el mecanismo de scale-out. |
| Scale out % Qty | El porcentaje de la cantidad cerrada por el mecanismo de scale-out. |
| Price Breakeven | |
| Enable Price Breakeven | Habilita/deshabilita el mecanismo de breakeven basado en precio. |
| Price Breakeven Strategy |
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| Price Breakeven Trigger | Disponible si el breakeven basado en precio está habilitado — el valor de disparo (en puntos, o un porcentaje de 1-100) necesario para mover el stop loss a breakeven. |
| Order Management | |
| Order Management Strategy |
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| Trailing Stop Parameters | |
| Trailing Stop Strategy |
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| Trailing Stop Trigger | El disparador (en puntos o relación) para el método Classic Trail Stop. |
| Trail Amount | La cantidad (en puntos o relación) arrastrada una vez que el disparador se golpea. |
| SuperTrend | |
| SuperTrend Mode | Basado en ATR, o Adaptativo (basado en cierre/máximo/mínimo de vela). |
| Supertrend Period / Smooth / Multiplier | Parámetros estándar de cálculo de SuperTrend — período, período de suavizado, y multiplicador de banda (cuanto mayor sea este parámetro, más anchas las bandas de SuperTrend). |
Reportes de Rendimiento
Los resultados pasados no son garantía de resultados futuros. Todos los resultados de backtesting son solo para fines indicativos.
- Las comisiones se incluyen, para resultados realistas.
Aún no se han cargado reportes de rendimiento para esta estrategia.
Instrucciones de Descarga e Instalación
Requisitos de Licencia
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Pasos de Instalación
Preguntas Frecuentes
General
Facturación
Escépticos
Notas de Actualización
- Updated max/min distance from range from Points to Ticks; Added new take profit method: Custom win/loss ratio; Added new parameter to enable trading previous day ORB; Shows historical zones on start
- Fix bug with licensing
- Draw supertrend indicator on the chart from the cBot; Updated trade time logic with new parameter Trading Sessions that can handle many time intervals; Added showing opening range drawing on historical data on the chart; Added ability to run on previous day Range
- Added SuperTrend as stoploss, order managenement and entry filter
- First Release of the strategy