Descripción

El Anchored VWAP[Advanced] es un indicador premium para NinjaTrader 8 que tiene las siguientes características

• Visualización del VWAP en 2 modos
  • Session Mode: Muestra VWAPs definidos en un intervalo de tiempo para cada sesión de trading
  • Click & Drag Mode: Este modo permite crear VWAPs de forma interactiva en el gráfico usando clics del ratón
• Funciona perfectamente con o sin datos OrderFlow o Tick Replay
• Funciona perfectamente en cualquier marco temporal, incluidas las barras Renko
• Exportación de niveles VWAP como Plots que pueden usarse desde el Strategy Builder de NinjaTrader, AlgoStudio o software de terceros Bloodhound

Le recomendamos encarecidamente unirse a nuestra comunidad de Discord siguiendo este enlace de invitación

Ejemplos

Aquí hay algunos ejemplos del indicador en acción:

VWAP de sesión RTH

El uso más sencillo del indicador es dibujar el VWAP en los horarios de la sesión RTH (Regular Trading Hours) de un instrumento de futuros de EE.UU.

Por supuesto puede cambiar el intervalo de la sesión a cualquier sesión que se adapte al instrumento. El intervalo de tiempo funciona perfectamente en marcos temporales basados en tiempo y en marcos temporales basados en precio, como barras Renko o Range Bars. Si quiere dibujar el indicador VWAP en dos o más intervalos separados para la misma sesión de trading, puede añadir tantas instancias del indicador al gráfico como quiera, cada una con su propio intervalo de sesión

Modo Click & Drag

El indicador Anchored VWAP puede operarse en el modo Click & Drag, que permite añadir VWAPs en el gráfico con clics del ratón. En el ejemplo siguiente puede ver cómo crear un VWAP. Primero hace clic en un índice de inicio, luego arrastra el ratón hasta el índice objetivo y hace clic por segunda vez para transformar la selección en un VWAP

Click & Drag para anclar VWAPs desde swings de precio

Uno de los casos de uso del indicador es dibujar VWAPs desde puntos de anclaje de precio, como swings de precio. El VWAP en este caso puede usarse como alternativa a las medias móviles, y se pueden generar señales en los puntos donde se intersecan VWAPs inversos

Parámetros

Siempre intentamos mantener los parámetros al mínimo.

License
License	Esta es la clave de licencia que obtiene al crear una cuenta en automated-trading.ch. Después de crear una cuenta, copie su clave de licencia desde la página de facturación. Solo necesita configurar este parámetro una vez al mes; una vez validada la clave de licencia, se recordará durante el resto del mes.
VWAP
VWAP Mode	Este parámetro le permite cambiar entre dos modos: Session Interval: Hará que el indicador dibuje un VWAP por sesión de trading según el parámetro Session Interval siguiente Click & Drag: Hará que el indicador dibuje VWAPs de forma interactiva basándose en los comandos de clic y arrastre del ratón del usuario; este modo permite colocar VWAPs en el gráfico con puntos de inicio y fin personalizados Click & Auto Extend: Dibujará un nuevo VWAP en cada clic en el gráfico y lo extenderá hasta la última barra del gráfico
Time Zone	Este parámetro establece la zona horaria a utilizar para el parámetro Session Interval siguiente. Dado que los mercados de futuros abren y cierran según la zona horaria del mercado de EE.UU. (EST, hora del Este, Nueva York), este parámetro le permite especificar el intervalo de tiempo en otra zona horaria, que puede ser la de su máquina local o la de Europa Central EST: Utilizará la zona horaria EST (hora del Este) al establecer el Session Interval CET: Utilizará la zona horaria CET (hora de Europa Central) al establecer el Session Interval Local Time: Utilizará la zona horaria de la máquina local
Session Interval (hh:mm-hh:mm)	Este parámetro establece el intervalo de tiempo que define la sesión de trading. Por ejemplo, si quiere dibujar el VWAP en la sesión RTH, el valor de este parámetro debería ser "09:30-16:15" con la zona horaria configurada en EST
Std Dev Bands	Selecciona el número de bandas de desviación estándar a mostrar. De Ninguna a 3
Std Dev 1 Multiplier	Establece el multiplicador para la primera banda de desviación estándar.
Std Dev 2 Multiplier	Establece el multiplicador para la segunda banda de desviación estándar.
Std Dev 3 Multiplier	Establece el multiplicador para la tercera banda de desviación estándar.
DataSeries Source	Este parámetro establece la fuente para el cálculo del VWAP. Puede elegir entre las siguientes opciones Open: Calcula el VWAP basándose en los precios de apertura de las velas High: Calcula el VWAP basándose en los precios máximos de las velas Low: Calcula el VWAP basándose en los precios mínimos de las velas Close: Calcula el VWAP basándose en los precios de cierre de las velas (H + L) / 2: Calcula el VWAP basándose en los precios máximo+mínimo de las velas (H + L + C) / 3: Calcula el VWAP basándose en los precios típicos (O + H + L + C) / 4: Calcula el VWAP basándose en apertura+máximo+mínimo+cierre (H + L + C + C) / 4: Calcula el VWAP basándose en máximo+mínimo+cierre*2
Rendering
Color for Above Price	Define el color de la línea VWAP cuando está por encima del precio.
Color for Below Price	Define el color de la línea VWAP cuando está por debajo del precio.
Std Dev 1 Area Color	Establece el color de relleno alrededor del área de la primera línea de desviación estándar
Std Dev 1 Area Opacity	Determina la opacidad del área de la primera línea de desviación estándar
Std Dev 2 Area Color	Establece el color de relleno alrededor del área de la segunda línea de desviación estándar
Std Dev 2 Area Opacity	Determina la opacidad del área de la segunda línea de desviación estándar
Std Dev 3 Area Color	Establece el color de relleno alrededor del área de la tercera línea de desviación estándar
Std Dev 3 Area Opacity	Determina la opacidad del área de la tercera línea de desviación estándar

Comandos Interactivos en el Modo Click & Drag

Extend To Last Bar
	El comando Extend to Last Bar extenderá el VWAP seleccionado hasta la barra más reciente del gráfico. Por tanto, el VWAP estará activo y se extenderá a las nuevas barras creadas y se recalculará en cada nueva barra
Stop Extending & Remove VWAP
	El comando Stop Extending marcará el VWAP seleccionado como inactivo y dejará de extenderse a nuevas barras El comando Remove VWAP eliminará el perfil del gráfico. Esto es necesario ya que el botón de teclado "Delete" no puede usarse para eliminar el perfil, por lo que se creó esta entrada de menú para ese fin.
Toggle Enable/Disable Anchored VWAP
	Manipular VWAPs en el gráfico puede interferir con el trading o provocar efectos no deseados en el gráfico, como crear un VWAP click'n'drag cuando el usuario solo quería desplazarse por el gráfico o cerrar una operación. Para esto, el indicador expone un botón en la barra de herramientas que permite activar o desactivar las interacciones del ratón con el VWAP. Cuando este botón está en verde brillante significa que está activo, y cuando está en gris significa que está desactivado
Change DataSource of Anchored Vwaps
	Tanto en los VWAPs Click & Drag como en los Click & Extend, la DataSource puede cambiarse haciendo clic derecho en el VWAP y seleccionando otra DataSource de las disponibles tal como se ilustra en la imagen a continuación. Una vez realizada la selección, el VWAP se actualizará instantáneamente.

---

Señales & Uso en Strategy Builder

El indicador expone señales que pueden usarse desde el Strategy Builder y software de terceros como Bloodhound y AlgoStudio.

Estos plots de señal son transparentes y no se dibujan en el gráfico. Para usarlos desde el Strategy Builder puede seleccionarlos y construir una lógica sobre sus valores de la siguiente manera:

Instrucciones de Descarga e Instalación

Preguntas Frecuentes

Notas de la Versión

Comentarios y Opiniones de Usuarios

Puede encontrar los comentarios de nuestros usuarios y hacer preguntas sobre este indicador uniéndose a nuestra comunidad de Discord a través de este enlace de invitación o haciendo clic en el logo de Discord. La membresía es completamente gratuita.