Anchored VWAP Indicator for NinjaTrader 8
Создано: 10 мая 2025
·
Обновлено: 25 дек 2025
Anchored VWAP[Advanced] — индикатор NinjaTrader 8 уровня Premium.
Требования
Для работы с этим индикатором вам понадобятся следующие компоненты.
- NinjaTrader 8, с любым типом лицензии. Нажмите здесь, чтобы скачать
- Данные Order Flow не требуются для работы с этим индикатором — лицензия NinjaTrader Lifetime вам не нужна.
- Учётная запись automated-trading.ch с действующей подпиской Premium
Описание
Anchored VWAP[Advanced] — индикатор Premium для NinjaTrader 8 со следующими возможностями:
- Отображение VWAP в 2 режимах:
- Session Mode: отображение VWAP, заданных на временном интервале для каждой торговой сессии
- Click & Drag Mode: позволяет интерактивно создавать VWAP на графике кликами мыши
- Одинаково хорошо работает как с данными OrderFlow и Tick Replay, так и без них
- Работает на любом таймфрейме, включая Renko-бары
- Экспорт уровней VWAP в виде plots, которые можно использовать в NinjaTrader Strategy Builder, AlgoStudio или стороннем ПО Bloodhound
Примеры
Ниже несколько примеров работы индикатора:
VWAP по сессии RTH
Самое простое применение индикатора — построить VWAP на времени сессии RTH (Regular Trading Hours) для американского фьючерсного инструмента.
Разумеется, интервал сессии можно изменить под любой инструмент. Временной интервал корректно работает на временных таймфреймах, а также на ценовых, таких как Renko-бары или Range-бары. Если вы хотите построить VWAP на двух и более отдельных интервалах одной торговой сессии, добавьте на график столько экземпляров индикатора, сколько нужно, — у каждого свой интервал сессии.
Режим Click & Drag
Индикатор Anchored VWAP может работать в режиме Click & Drag, который позволяет добавлять VWAP на график кликами мыши. Сначала кликните по начальному бару, затем протяните мышь до целевого бара и кликните второй раз, чтобы превратить выделение в VWAP.
Click & Drag: привязка VWAP к ценовым свингам
Один из сценариев использования индикатора — строить VWAP от опорных ценовых точек, таких как свинги. В этом случае VWAP можно использовать как альтернативу скользящим средним, а сигналы формируются там, где пересекаются противоположно направленные VWAP.
Параметры
Мы всегда стараемся держать количество параметров к минимуму.
| License | |
| License | Это лицензионный ключ, который вы получаете после создания аккаунта на automated-trading.ch. После создания аккаунта скопируйте лицензионный ключ со страницы биллинга. Этот параметр нужно задать только раз в месяц — после проверки лицензионного ключа он запоминается на весь месяц. |
| VWAP | |
| VWAP Mode |
Этот параметр позволяет переключаться между тремя режимами:
|
| Time Zone |
Этот параметр задаёт часовой пояс для параметра Session Interval ниже. Поскольку фьючерсные рынки открываются и закрываются по времени США (EST — Восточное время США, Нью-Йорк), этот параметр позволяет задать торговый временной интервал в другом часовом поясе, например в местном времени вашего компьютера или в центральноевропейском времени.
|
| Session Interval (hh:mm-hh:mm) | Этот параметр задаёт временной интервал, определяющий торговую сессию. Например, чтобы построить VWAP на сессии RTH, установите значение "09:30-16:15" при часовом поясе EST. |
| Std Dev Bands | Выбирает количество полос стандартного отклонения для отображения: от None до 3. |
| Std Dev 1 Multiplier | Задаёт множитель для первой полосы стандартного отклонения. |
| Std Dev 2 Multiplier | Задаёт множитель для второй полосы стандартного отклонения. |
| Std Dev 3 Multiplier | Задаёт множитель для третьей полосы стандартного отклонения. |
| DataSeries Source |
Этот параметр задаёт источник для расчёта VWAP. Доступны следующие варианты:
|
| Rendering | |
| Color for Above Price | Задаёт цвет линии VWAP, когда она находится выше цены. |
| Color for Below Price | Задаёт цвет линии VWAP, когда она находится ниже цены. |
| Std Dev 1 Area Color | Задаёт цвет заливки области вокруг первой полосы стандартного отклонения. |
| Std Dev 1 Area Opacity | Определяет непрозрачность области первой полосы стандартного отклонения. |
| Std Dev 2 Area Color | Задаёт цвет заливки области вокруг второй полосы стандартного отклонения. |
| Std Dev 2 Area Opacity | Определяет непрозрачность области второй полосы стандартного отклонения. |
| Std Dev 3 Area Color | Задаёт цвет заливки области вокруг третьей полосы стандартного отклонения. |
| Std Dev 3 Area Opacity | Определяет непрозрачность области третьей полосы стандартного отклонения. |
Интерактивные команды в режиме Click & Drag
Extend to Last Bar
Команда Extend to Last Bar продлевает выбранный VWAP до самого последнего бара графика. VWAP остаётся активным и продлевается на новые бары по мере их появления, пересчитываясь на каждом новом баре.
Stop Extending & Remove VWAP
Команда Stop Extending помечает выбранный VWAP как неактивный и прекращает его продление на новые бары.
Команда Remove VWAP удаляет VWAP с графика. Она нужна потому, что удалить VWAP клавишей «Delete» нельзя, поэтому для этого и был создан этот пункт меню.
Включение и выключение Anchored VWAP
Работа с VWAP на графике может мешать торговле или приводить к нежелательным эффектам, например к созданию VWAP «клик и перетаскивание», когда вы хотели лишь прокрутить график или закрыть сделку. Поэтому индикатор добавляет кнопку на панель инструментов, которая включает и выключает взаимодействие VWAP с мышью. Когда кнопка подсвечена зелёным, она активна; когда серая — отключена.
Смена DataSource у Anchored VWAP
Для VWAP в режимах Click & Drag и Click & Auto Extend можно изменить DataSource: щёлкните правой кнопкой мыши по VWAP и выберите другой DataSource из доступных вариантов. После выбора VWAP обновляется мгновенно.
Сигналы и использование в Strategy Builder
Индикатор предоставляет сигналы, которые можно использовать в Strategy Builder и в сторонних программах, таких как Bloodhound и AlgoStudio.
Эти сигнальные plots прозрачны и не отображаются на графике. Чтобы использовать их в Strategy Builder, выберите их и постройте логику на основе их значений.
Инструкции по загрузке и установке
Требования к лицензии
На automated-trading.ch вы можете либо оформить ежемесячную подписку для использования наших продуктов Premium, либо пользоваться бесплатными продуктами без подписки.
В обоих случаях вам нужно создать учётную запись, чтобы получить лицензию, которую можно использовать как для продуктов Premium, так и для бесплатных продуктов.
Чтобы получить лицензию, просто зарегистрируйтесь, а затем получите её на странице оплаты.
Скачать
Вы также можете скачать эту стратегию, а также любую другую стратегию или индикатор automated-trading.ch, в любое время из централизованной страницы загрузок.
Шаги установки
Часто задаваемые вопросы
Общие
Примечания к релизам
- Drawing of vwap pushed behind chart candlestick for better clarity; Added DataSource parameter (Open, close, High, Low, (H+L)/2, ...); Added new VWAP mode: Click & Auto Extend
- Fix Bug: Import issue class conflict with Open Range Breakout strategy; Fix Bug: indicator hides Grid lines when added to chart
- Fix Bug: Std Dev bands don't take the input parameters
- Fix Bug: Std bottom Signals not having values; Fix Bug: Saving template file generates an error
- Fix Bug related to Timezone
- Fixed Importing Error
- First Release of the indicator