Volume Profile Indicator [Advanced]

Описание

• Отображение профиля объёма в 3 режимах:
  • Session Mode: отображает профиль объёма, заданный на временном интервале, для каждой торговой сессии
  • Bars Mode: отображает профиль объёма на каждом баре или на агрегате баров с поддержкой автоматического слияния
  • Click & Drag Mode: интерактивно создаёт профили объёма на графике кликами мыши
• Расчёт и отображение value area для каждого профиля объёма
• Интерактивное слияние и группировка (композиция) профилей объёма одним кликом мыши
• Интерактивное разделение кластеров профилей объёма одним кликом мыши
• Уникальная автоматическая композиция профилей объёма на основе перекрытия value area
• Одинаково хорошо работает с данными OrderFlow и без них (без данных OrderFlow требуется Tick Replay)
• Работает на любом таймфрейме, включая бары Renko
• Использует алгоритм машинного обучения для классификации типов профилей (P-Shape, D-Shape, b-Shape)
• Отображает POC и value area в виде линий, проходящих через профиль объёма
• Показывает Value Area Gaps, объёмный аналог Fair Value Gaps

Примеры

Профиль объёма RTH-сессии

Самое простое применение индикатора: строить профили объёма RTH-сессий и торговать от уровней POC и value area профиля объёма предыдущего дня. Временной интервал сессии можно подстроить под любой инструмент. Он работает как на временных таймфреймах, так и на ценовых, например Renko или Range. Два разных интервала одной торговой сессии можно отслеживать, добавив два экземпляра индикатора, каждый со своим интервалом сессии.

Автоматическое определение диапазонов по совпадению value area

Отображение профилей объёма на каждом баре показывает value area, рассчитанную по настраиваемому проценту. Совпадение границ value area, цен открытия и закрытия и точки контроля (POC) может выделить возможности для краткосрочного скальпинга. Этот режим также изменяет последовательность профилей объёма по алгоритму слияния на основе перекрытия value area. Профили можно также вручную объединять или разъединять: для этого щёлкните правой кнопкой мыши по профилю объёма и выберите пункт в контекстном меню.

Профили объёма на основе баров с автоматическим определением типа

Профиль объёма может относиться к одному из трёх основных типов: P shape (основной объём в верхней части профиля, признак того, что цена может продолжить рост, если это подтверждает ценовое действие), D shape (основной объём в середине, направленное смещение не подтверждено) и b shape (основной объём внизу, признак того, что цена может продолжить падение). Тип профиля можно использовать для подтверждения направленного смещения, например кластер «b» с последующим пробоем цены вниз или профиль «P», отмечающий разворот цены.

Ручное построение профилей объёма в режиме Click & Drag

В режиме Click & Drag один раз щёлкните по начальной точке на графике: за движением мыши будет следовать прямоугольник. Затем щёлкните во второй раз там, где должен заканчиваться профиль объёма. Полученный профиль можно преобразовать (сначала активировать кликом, затем перетащить), удалить (правый клик и пункт Remove Profile) или продлить до последнего бара, чтобы он оставался активным и пересчитывался по новым живым барам.

POC и Value Area в виде прогрессивных линий для профилей по сессиям и по барам

Когда режимы отображения POC и Value Area установлены в «Progress» вместо «Last Value», линии рисуются постепенно для каждого бара. Это показывает, как менялся объём внутри кластера баров профиля, и может создавать торговые возможности, когда цена возвращается к этим уровням.

Value Area Gaps

Value Area Gaps — это объёмный аналог Fair Value Gaps, дающий более точные опорные уровни. Они образуются, когда цена уходит из value area вверх или вниз, не митигировав её, и отмечают зону, которая может выступать уровнем поддержки или сопротивления при возврате цены. Прежде чем торговать от Value Area Gap, наблюдайте за поведением цены у этой зоны. Если зона работает как поддержка или сопротивление, это хороший признак того, что её стоит отслеживать. Value Area Gaps иногда совпадают с Fair Value Gaps, но не всегда. На практике цена, как правило, чаще реагирует на Value Area Gaps, чем на Fair Value Gaps.

Параметры

Мы всегда стараемся сводить количество параметров к минимуму.

Интерактивные команды

Интерактивные команды в режиме Click & Drag

Extend To Last Bar продлевает выбранный профиль объёма до последнего бара на графике: профиль остаётся активным, продлевается на новые бары и пересчитывается на каждом новом тике. Stop Extending помечает выбранный профиль как неактивный, и он перестаёт продлеваться на новые бары. Remove Profile полностью удаляет профиль с графика, поскольку удалить профиль клавишей Delete нельзя.

Интерактивные команды в режиме Bars

Интерактивные команды — это операции слияния и разделения, которые применяются к профилям объёма правым щелчком мыши. Merge Right и Merge Left объединяют выбранный профиль со следующим или предыдущим профилем (виден, только если такой профиль существует). Полученный составной профиль можно дополнительно объединять с соседними. Split Profile виден, если выбранный профиль состоит из нескольких свечей. Он разбивает профиль на несколько единичных профилей, которые потом можно снова объединить.

Сигналы и использование в Strategy Builder

Начиная с версии 2.0.0.0 этот индикатор больше не может использоваться как генератор сигналов на других платформах.

Инструкции по загрузке и установке

Шаги установки

1

Импортируйте загруженный .zip-файл в NinjaTrader с помощью пункта меню Import NinjaScript.

Нажмите, чтобы увеличить

2

Откройте новое окно графика.

Нажмите, чтобы увеличить

3

Щёлкните правой кнопкой мыши по графику и выберите Indicators..., чтобы добавить индикатор на график.

Нажмите, чтобы увеличить

4

Скопируйте и вставьте ваш лицензионный ключ, который найдёте на странице биллинга, в параметр license.

5

После добавления индикатора на график с действующей лицензией он сначала выполняется на исторических данных графика, а затем продолжает работать на живых рыночных данных.

Часто задаваемые вопросы

Общие

Примечания к релизам