Volume Profile Indicator [Advanced]
Criado 30 mar 2025
·
Atualizado 27 dez 2025
O indicador Volume Profile [Advanced] é um indicador NinjaTrader 8 Premium com as seguintes funcionalidades.
Pré-requisitos
Para utilizar corretamente este indicador, deverias ter os seguintes pré-requisitos disponíveis.
- NinjaTrader 8, com qualquer tipo de licença. Clique aqui para transferir
- Dados de Order Flow não são necessários para utilizar este indicador — não precisas de uma licença Lifetime.
- Uma conta automated-trading.ch com um ativo Subscrição Premium
Descrição
-
Visualização do Volume Profile em 3 modos:
- Session Mode: mostra um Volume Profile definido num intervalo de tempo para cada sessão de trading
- Bars Mode: mostra um Volume Profile em cada barra ou um agregado de barras, com suporte de auto-fusão
- Click & Drag Mode: cria interativamente Volume Profiles no gráfico utilizando cliques de rato
- Cálculo e visualização da value area em cada Volume Profile
- Fusão e agrupamento (composição) de Volume Profiles interativamente com um clique de rato
- Divisão de clusters de Volume Profile interativamente com um clique de rato
- Composição automática única de Volume Profiles baseada em sobreposição de value area
- Funciona perfeitamente com ou sem dados OrderFlow (sem dados OrderFlow requer Tick Replay)
- Funciona perfeitamente em qualquer timeframe, incluindo barras Renko
- Utiliza um algoritmo de Machine Learning para classificar tipos de Profile (P-Shape, D-Shape, b-Shape)
- Mostra POC e Value Areas como linhas de progresso através do Volume Profile
- Mostra Value Area Gaps, a versão em volume dos Fair Value Gaps
Exemplos
Volume Profile de Sessão RTH
A utilização mais direta do indicador é dispor Volume Profiles de sessão RTH e negociar nos níveis POC e Value Area do Volume Profile da sessão anterior. O intervalo de tempo da sessão pode ser ajustado a tudo aquilo que convém ao instrumento, e funciona tanto em timeframes baseados em tempo como naqueles baseados em preço, como barras Renko ou Range. Dois intervalos separados para a mesma sessão de trading podem ser rastreados adicionando duas instâncias do indicador, cada uma com o seu próprio intervalo de sessão.
Deteção automática de intervalos baseada na confluência de value area
Exibir Volume Profiles em cada barra mostra value areas calculadas numa percentagem parameterizável. A confluência entre os limites de value area, os preços de abertura/fecho e o ponto de controle pode destacar oportunidades para scalping de curto prazo. Este modo também modifica a sequência de Volume Profile de acordo com um algoritmo de fusão baseado em sobreposição de value area — os Profiles também podem ser manualmente fundidos ou desfundidos clicando com o botão direito num Volume Profile e utilizando o menu de contexto.
Volume Profiles baseados em barras com deteção automática de tipo
O Volume Profile pode ter três tipos principais: forma P (a maioria do volume no topo do Profile — uma dica de que o preço pode continuar mais alto quando confirmado pela ação do preço), forma D (a maioria do volume no meio — sem enviesamento direccional confirmado) e forma b (a maioria do volume no fundo — uma dica de que o preço pode continuar mais baixo). O tipo de Profile pode ser utilizado para confirmar um enviesamento direccional, por exemplo um cluster "b" seguido de preço a quebrar para baixo, ou um Profile "P" marcando uma reversão de preço.
Desenho manual Click & Drag de Volume Profiles
Sob o modo Click & Drag, clica uma vez numa âncora de início no gráfico — um retângulo é desenhado seguindo o movimento do rato — depois clica uma segunda vez onde o Volume Profile deve terminar. O Profile resultante pode ser transformado (clica para ativar, depois arrasta), removido (clica com botão direito → Remove Profile), ou estendido para a barra mais recente para manter-se ativo e recalculando com novas barras de mercado em direto.
POC e Value Area como plots de progresso para Sessions e Profiles baseados em Bars
Com os modos de desenho POC e Value Area definidos como "Progress" em vez de "Last Value", as linhas são desenhadas progressivamente para cada barra — visualizando como o volume mudou dentro do cluster de barras do Profile, o que pode criar oportunidades de trading quando a ação do preço revê esses níveis.
Value Area Gaps
Value Area Gaps são o equivalente em volume dos Fair Value Gaps, e fornecem níveis de referência mais precisos. São criados quando o preço deixa uma value area para cima ou para baixo sem a mitigar, marcando uma zona que pode agir como uma zona de suporte/resistência quando o preço retorna a ela. Deverias observar o comportamento do preço em torno de um Value Area Gap antes de decidir negociar — se a zona atua como suporte ou resistência, é uma boa indicação de que a zona vale a pena observar. Value Area Gaps por vezes sobrepõem-se com Fair Value Gaps, mas nem sempre; na prática, o preço tende a respeitar Value Area Gaps mais do que Fair Value Gaps.
Parâmetros
Tentamos sempre manter os parâmetros ao mínimo.
| General | |
| Use OrderFlow Data | Diz ao indicador se tens dados OrderFlow ativados (licença NinjaTrader Lifetime). Marca isto se tens OrderFlow; desmarque-o se não tens — nesse caso, deverias ativar TickReplay no teu gráfico. |
| Align |
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| Profile Period |
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| Visível apenas quando Profile Period é Sessions | |
| Time Zone |
O fuso horário utilizado para o parâmetro Session Interval abaixo.
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| Session Interval (hh:mm-hh:mm) | O intervalo de tempo que define a sessão de trading — ex. 09:30-16:15 para RTH. |
| Visível apenas quando Profile Period é Bars | |
| Aggregate Bars Period | O número de barras por Volume Profile — 1 desenha um Profile por barra, 2 desenha um Profile por par de barras, e assim por diante. As barras podem ser posteriormente fundidas ou divididas manualmente. |
| Ticks Per Level | Agrupa múltiplos ticks por nível, agregando volume para cada nível de preço em vez de mostrar cada tick individual — útil em mercados com alta volatilidade e preços amplos, como o Nasdaq (NQ ou MNQ). |
| Show POC | Ativa/desativa a realce do nível POC com sua própria cor. |
| Show Value Area | Ativa/desativa o realce dos níveis de value area com suas próprias cores. |
| Value Area % | A percentagem do volume de trading utilizada para calcular a value area em torno do POC. O valor padrão é 68% (value area de uma distribuição normal), mas qualquer percentagem pode ser utilizada. |
| Show Profile Body | Ativa/desativa o realce do corpo do Profile com uma cor distintiva. |
| Auto Merge Profiles | Ativa/desativa a composição automática de Profiles adjacentes baseada em sobreposição de value area — útil para detetar automaticamente intervalos de equilíbrio e breakouts em modo price discovery. |
| Machine Learning | |
| Classify Profile Type | Ativa a classificação e visualização do tipo de cada Volume Profile utilizando um algoritmo de Machine Learning. |
| Profile Type Text Position | Onde desenhar o tipo de Profile — Top ou Bottom. |
| Text Font Size / Profile Type Brush / Text Opacity (1-100) | Tamanho de fonte, cor e opacidade do texto do tipo de Profile. |
| Value Area Gaps | |
| Show Value Area Gaps | Ativa/desativa o desenho de Value Area Gaps. |
| Mitigation Method |
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| Stop Showing Mitigated | Oculta desenhos VAG uma vez mitigados, para um gráfico mais limpo. |
| Stop Extending @ New Day | Para a zona VAG de estender-se a um novo dia mesmo se não mitigada. |
| Show 50% Level | Desenha o nível consequente de encroachment (50%) na zona VAG. |
| Shrink VAG | Encolhe o desenho VAG cada vez que é tocado por um wick de vela. |
| Bullish Color / Bearish Color | Cor do Brush para desenhar VAGs altistas/baixistas. |
| Render Opacity (1-100) | Opacidade do Brush para desenhar VAGs, de 1 (transparente) a 100 (opaco). |
| Rendering | |
| Profile Width % | A largura do Profile como uma percentagem da largura total da(s) barra(s) de vela — 100 preenche toda a área. |
| Profile Opacity | A opacidade para desenhar o corpo do Profile. |
| POC Render Mode |
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| Value Area Render Mode |
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| Value Area Opacity | A opacidade para desenhar a value area do Profile. |
| Profile Body Color | Cor de desenho dos níveis do Profile que não sejam os níveis POC e value area. |
| POC Color / POC Opacity | Cor de desenho e opacidade do nível POC. |
| Value Area Lines Thickness / POC Thickness | Espessura da linha dos níveis de value area e da linha POC. |
| Value Area Color / Value Area Line Opacity | Cor de desenho e opacidade dos níveis de value area. |
| Show Labels / Label Font Size | Ativa/desativa etiquetas de nível de pivô, e seu tamanho de fonte. |
Comandos Interativos
Comandos interativos no modo Click & Drag
Extend To Last Bar estende o Volume Profile clicado até à barra mais recente no gráfico — o Profile permanece ativo, estendendo-se a novas barras e recalculando em cada novo tick. Stop Extending marca o Profile clicado como inativo, para que deixe de estender-se a novas barras. Remove Profile remove o Profile do gráfico completamente — necessário uma vez que o botão de teclado "Delete" não pode ser utilizado para remover um Profile.
Comandos interativos no modo Bars
Os comandos interativos são operações de fusão/divisão aplicadas a Volume Profiles clicando com botão direito neles. Merge Right e Merge Left concatenam o Profile clicado com o seu Profile sucessor/predecessor (visível apenas quando existe um) — o Profile composto resultante pode ser ainda mais composto com os seus vizinhos. Split Profile, visível quando o Profile clicado é composto por mais de uma vela, divide-o em múltiplos Profiles unitários, que podem ser re-fundidos depois.
Sinais e Utilização no Strategy Builder
A partir da versão 2.0.0.0, este indicador já não pode ser utilizado como um gerador de sinais noutras plataformas.
Instruções de Transferência e Instalação
Requisitos de Licença
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Transferência
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Passos de Instalação
Perguntas Frequentes
Geral
Notas de Versão
- On Bars mode, stop volume profile at session end to avoid inconsistent intraday volume aggregation
- Fix bug: start-of-session volume profile one bar prior on >1min timeframes; Fix bug: session volume profile not shown when chart ends before session end
- Fix bug: value area gaps not showing
- Added Value Area Gaps
- Fix bug: chart drawing freezes indicator when switching to realtime
- Fix Bug: last bar not calculated when Bars mode selected and switching to real time
- Added 100% asynchronous data loading (lag/freeze proof); Added progress bar for realtime processing; Added POC/Value area line opacity params; Added POC/Value area line thickness params; Added POC and Value area progress render mode on click and drag; Various stability fixes
- Fix Bug: indicator hides Grid lines when added to chart
- Bug Fix: profiles not showing in CET timezone
- Bug Fix drawing Volume profiles on bars mode
- Fix POC & Value Area progress mode on Bars period Tick Replay; Speed up POC Progress mode calc
- First Release of the indicator