Descrizione

Il Volume Profile [Advanced] è un indicatore Premium per NinjaTrader 8 con le seguenti caratteristiche

• Visualizzazione del volume profile in 3 Modalità
  • Modalità Sessione: Visualizza il volume profile definito su un intervallo temporale per ogni sessione di trading
  • Modalità Bars: Visualizza il volume profile su ogni Barra o un aggregato di barre. Questa modalità permette anche l'unione automatica dei profili
  • Modalità Click & Drag: Questa modalità permette di creare volume profile interattivamente sul grafico usando i click del mouse
• Calcolo e visualizzazione della value area su ogni volume profile
• Unione e raggruppamento (composizione) dei volume profile in modo interattivo con un click del mouse
• Divisione dei cluster di volume profile in modo interattivo con un click del mouse
• Composizione automatica unica dei volume profile basata sulla sovrapposizione delle value area
• Funziona perfettamente con o senza dati OrderFlow (senza dati Order Flow è richiesto il Tick Replay)
• Funziona perfettamente su qualsiasi timeframe, incluse le barre Renko
• Utilizzo di un algoritmo di Machine Learning per classificare i tipi di profilo (Forma-P, Forma-D, Forma-b)
• Visualizzazione del POC e delle Value Area come linea progressiva attraverso il volume profile
• Mostra i Value Area Gaps, la versione basata sul volume dei Fair Value Gaps

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Esempi

Ecco alcuni esempi dell'indicatore in azione:

Volume Profile della Sessione RTH

L'utilizzo più semplice dell'indicatore consiste nel disporre i volume profile della sessione RTH e il price action di trading sui livelli POC e Value Area del volume profile del giorno precedente.

Naturalmente puoi modificare l'intervallo orario della sessione in base allo strumento. L'intervallo temporale funziona perfettamente sia sui timeframe basati sul tempo che su quelli basati sul prezzo, come le barre Renko o le Range Bar. Se vuoi attivare il volume profile su due intervalli separati per la stessa sessione di trading, puoi aggiungere due istanze dell'indicatore al grafico, ognuna con un intervallo di sessione

Rilevamento automatico dei range basato sulla confluenza delle value area

L'altro utilizzo di base dell'indicatore consiste nel visualizzare i volume profile su ogni barra del grafico. I volume profile mostreranno le value area calcolate su una percentuale parametrizzabile. La confluenza tra i limiti della value area, i prezzi di apertura e chiusura e il point of control della barra può mostrare opportunità di scalping a breve termine. Questa modalità modificherà la sequenza dei volume profile secondo un algoritmo di unione basato sulla sovrapposizione della Value Area. Puoi anche decidere manualmente di separare i profili, o unirli facendo Click Destro sul Volume Profile e cliccando sui comandi del menu contestuale

Volume profile basati su barre con rilevamento automatico del tipo

Il Volume Profile può avere tre tipi principali:

• Forma P: Questo tipo suggerisce che la maggior parte del volume si è verificato nella parte superiore del profilo. Se confermato dal price action, questo può indicare che il prezzo potrebbe continuare a salire
• Forma D: Questo tipo suggerisce che la maggior parte del volume si è verificato nella parte centrale del profilo. Non si può confermare alcun bias direzionale
• Forma b: Questo tipo suggerisce che la maggior parte del volume si è verificato nella parte inferiore del profilo. Se confermato dal price action, questo può indicare che il prezzo potrebbe continuare a scendere

Questo esempio mostra come si può usare il tipo di profilo per confermare un bias direzionale. L'esempio mostra il primo cluster "b" seguito dal prezzo che rompe al ribasso, seguito da un secondo cluster "b" con un punteggio di conferma più alto. L'esempio mostra anche un profilo "P" che ha segnato un'inversione di prezzo. Se osservi attentamente il price action del primo profilo "P", puoi vedere che il prezzo è stato rifiutato nella parte inferiore del profilo prima di risalire e chiudere il Cluster sopra il POC. Questo è un segnale forte per un bias rialzista

Disegno manuale dei volume profile con Click & Drag

Questo esempio illustra l'utilizzo dell'indicatore nella modalità Click & Drag, dove puoi creare volume profile cliccando sul grafico. Per fare questo, clicca (premi e rilascia il mouse) una volta sull'ancora di partenza sul grafico: noterai che verrà disegnato un rettangolo sul grafico che segue il movimento del mouse, poi clicca una seconda volta sul grafico dove vuoi che il volume profile termini.

Dopo aver creato il Volume Profile con le azioni click & drag, puoi Trasformarlo cliccandoci sopra per attivare lo stato di trasformazione, puoi trascinarlo e puoi anche rimuoverlo facendo Click Destro su di esso e cliccando sul pulsante "Remove Profile" del menu contestuale. Puoi anche Estendere il volume profile selezionato fino all'ultima barra e renderlo attivo, estendendo i suoi calcoli con le nuove barre di prezzo live

POC e Value Area come Plot Progressivi per Sessioni e per Barre

In questo esempio la modalità di rendering del POC e la modalità di rendering della Value Area sono state impostate su "Progress" invece di "Last Value". In questa modalità, le linee POC e Value Area vengono disegnate in modo progressivo per ogni barra. Questo permette di visualizzare come il volume è cambiato all'interno del cluster di barre del volume profile, cosa che può creare opportunità di trading quando il price action visita quei livelli. Ad esempio, nell'immagine sopra, sulla prima freccia più a sinistra possiamo vedere un chiaro breakout dal livello superiore della Value Area. Lo stesso si osserva per la seconda freccia. Mentre la terza freccia mostra un caso in cui il prezzo è ritracciato e ha rotto il livello inferiore della Value Area: questa può essere un'operazione long con target il livello POC.

Value Area Gaps

I Value Area Gaps sono l'equivalente in volume dei Fair Value Gaps, e forniscono livelli di riferimento più accurati rispetto agli FVG

I Value Area Gaps si creano quando il prezzo lascia una value area verso l'alto o verso il basso senza mitigarla, segnando una zona che può fungere da zona di supporto/resistenza quando il prezzo vi ritorna. Vediamo alcuni esempi

In questo primo esempio, puoi vedere la zona value area cerchiata in rosso. Poi puoi vedere che il prezzo è ritracciato verso l'alto e ha toccato quella zona due volte. Questa è un'indicazione che il value area gap sta funzionando come zona di resistenza. E che può essere sfruttato per entrare in un'operazione short. Non solo, ma può essere usato anche per entrare long, quando viene rotto.

Ma potresti chiederti perché ho scelto proprio quel value area gap e non ho guardato altri VAG. La risposta è che si dovrebbe osservare il comportamento del prezzo intorno ai Value Area Gap prima di decidere di entrare in un'operazione. Se la zona del value area gap agisce da supporto o resistenza, allora è un buon segnale che la zona meriti attenzione.

Un'altra cosa da notare è che questi Value Area Gaps a volte si sovrappongono ai Fair Value Gaps, ma non sempre. Ma dalla mia esperienza osservando entrambi, posso confermare che il prezzo rispetta i Value Area Gaps più di quanto rispetti i Fair Value Gaps.

Ecco un secondo esempio in cui il prezzo ha formato un doppio minimo nella zona value area prima di salire dritto verso l'alto.

Parametri

Cerchiamo sempre di mantenere i parametri al minimo.

License
License	Questa è la chiave di licenza che ricevi quando crei un account su automated-trading.ch. Dopo aver creato un account, copia la tua chiave di licenza dalla pagina di fatturazione. Devi impostare questo parametro solo una volta al mese: una volta convalidata, la chiave di licenza verrà ricordata per il resto del mese.
General
Use OrderFlow Data	Questo parametro indica all'indicatore se hai i dati OrderFlow attivati (licenza Lifetime NinjaTrader) oppure no. Dovresti spuntarlo se hai OrderFlow. E deselezionarlo se non hai i dati OrderFlow, nel qual caso dovresti attivare il TickReplay sul tuo grafico affinché l'indicatore funzioni correttamente.
Align	Questo parametro imposta l'allineamento del disegno dei profili sul grafico Left: Inizia a disegnare il profilo dal lato sinistro verso il lato destro delle barre Right: Inizia a disegnare il profilo dal lato destro verso il lato sinistro delle barre
Profile Period	Questo parametro imposta il tipo di periodo del profilo. Può avere tre possibili valori Sessions: L'indicatore disegnerà un volume profile per ogni sessione di trading Bars: L'indicatore disegnerà volume profile per ogni barra del grafico o un aggregato di Barre Click & Drag: L'indicatore disegnerà volume profile in modo interattivo in base ai comandi click e trascinamento del mouse dell'utente
Questa sezione di parametri è visibile solo quando il parametro Profile Period è impostato su Sessions
Time Zone	Questo parametro imposta il fuso orario da utilizzare per impostare il parametro Session Interval sottostante. Poiché i mercati future sono aperti e chiusi in base al fuso orario del mercato statunitense (EST, New York), questo parametro permette di specificare l'intervallo orario di trading in un altro fuso orario, ad esempio quello locale del tuo computer EST: Utilizza il fuso orario EST (Eastern Time) per impostare il Session Interval CET: Utilizza il fuso orario CET (Central European Time) per impostare il Session Interval Local Time: Utilizza il fuso orario locale del computer
Session Interval (hh:mm-hh:mm)	Questo parametro imposta l'intervallo orario che definisce la sessione di trading. Ad esempio, se vuoi disegnare un volume profile sulla sessione RTH, il valore di questo parametro dovrebbe essere "09:30-16:15"
Questa sezione di parametri è visibile solo quando il parametro Profile Period è impostato su Bars
Aggregate Bars Period	Questo parametro imposta il numero di barre per ogni volume profile. Se imposti questo valore a 1, l'indicatore disegnerà un profilo per ogni barra. Se lo imposti a 2, l'indicatore disegnerà un volume profile ogni due barre. Nota che puoi unire o dividere le barre manualmente, il che influenzerà questo raggruppamento iniziale
Ticks Per Level	Questo parametro imposta l'opzione per raggruppare più tick per livello, il che può fornire una rappresentazione più accurata dell'attività di mercato ad ogni livello di prezzo. Quando i dati di volume sono raggruppati per livello, l'indicatore aggrega il volume per ogni livello di prezzo, invece di mostrare ogni singolo tick. Questo può essere particolarmente utile nei mercati con alta volatilità e prezzi ampi come il nasdaq (NQ o MNQ)
Show POC	Attiva/Disattiva l'evidenziazione del livello POC con un colore dedicato
Show Value Area	Attiva/Disattiva l'evidenziazione dei livelli della value area con i loro colori dedicati
Value Area %	Questo imposta la percentuale utilizzata per calcolare la Value Area dei profili. La value area è l'area in cui si è verificato x% del volume di scambio. Il valore standard è 68%, che rappresenta la value area di una distribuzione Normale. Ma puoi impostare altri valori, come 70%: in questo caso la value area verrà calcolata, ad ogni nuovo tick di prezzo, per mostrare i livelli di prezzo che rappresentano il 70% del volume totale del profilo. La value area è l'area intorno al POC (Point of Control), che è il livello di prezzo con il volume scambiato massimo
Show Profile Body	Attiva/Disattiva l'evidenziazione del corpo del profilo con un colore distinto
Auto Merge Profiles	Questo attiva/disattiva la composizione automatica dei profili adiacenti in base alla sovrapposizione delle loro value area. Questo può essere utile per rilevare automaticamente i range di equilibrio (balance) e per individuare quando il prezzo rompe quei range in modalità di price discovery. Questi due eventi possono costituire le fondamenta di una strategia di trading basata sulla teoria del market auction
Machine Learning
Classify Profile Type	Questo parametro attiva la classificazione e la visualizzazione del tipo di ogni Volume Profile in base a un algoritmo di Machine Learning
Profile Type Text Position	Imposta la posizione in cui visualizzare il tipo di profilo. Può avere due possibili valori: Top o Bottom.
Text Font Size	Imposta la dimensione del font del testo del tipo di profilo da disegnare sopra o sotto il profilo
Profile Type Brush	Imposta il colore del testo del tipo di profilo
Text Opacity (1-100)	Imposta l'opacità del colore del testo del tipo di profilo
Value Area Gaps
Show Value Area Gaps	Questo attiva/disattiva il disegno dei Value Area Gaps
Mitigation Method	Quando il prezzo colpisce il Value Area Gap (VAG) dopo la sua formazione, si dice che è stato "mitigato" e smette di estendersi ulteriormente. Questo parametro permette di scegliere quale metodo di mitigazione viene usato per stabilire se un VAG è considerato mitigato dal prezzo: Close: Il VAG è considerato mitigato quando una candela di prezzo chiude sopra di esso (per un VAG ribassista) o sotto di esso (per un VAG rialzista) Wick: Il VAG è considerato mitigato quando lo stoppino di una candela di prezzo attraversa il massimo del VAG (per un VAG ribassista) o attraversa il minimo del VAG (per un VAG rialzista) Touched: Il VAG è considerato mitigato non appena viene toccato dal prezzo
Stop Showing Mitigated	Questo parametro nasconderà il disegno dei VAG una volta mitigati, permettendo un grafico più pulito
Stop Extending @ New Day	Questo parametro farà sì che il disegno della zona VAG smetta di estendersi in un nuovo giorno, anche se non è mitigato
Show 50% Level	Questo parametro disegnerà il livello di consequent encroachment (50%) sulla zona VAG
Shrink VAG	Questo parametro restringerà il disegno dei VAG ogni volta che vengono toccati dallo stoppino di una candela
Bullish Color	Il colore del pennello usato per disegnare i VAG rialzisti
Bearish Color	Il colore del pennello usato per disegnare i VAG ribassisti
Render Opacity (1-100)	L'opacità del pennello usato per disegnare i VAG, da 1 (trasparente) a 100 (opaco)
Rendering
Profile Width %	Questo parametro imposta la larghezza del profilo in percentuale della larghezza totale delle barre. Il valore 100 riempirà l'intera area.
Profile Opacity	L'opacità con cui viene disegnato il corpo del profilo. Personalmente imposto questo valore a 40
POC Render Mode	Questo parametro ha due valori: Last Value: Mostrerà il POC di ogni volume profile come una linea sull'ultimo valore POC calcolato Progress: Disegnerà un plot che attraversa i valori calcolati del POC su ogni Barra. Questa modalità mostrerà ad esempio se il POC è progredito verso l'alto o verso il basso dall'inizio alla fine del profilo
Value Area Render Mode	Questo parametro ha due valori: Last Value: Mostrerà il massimo e minimo della Value Area di ogni volume profile come una linea sui loro ultimi valori calcolati Progress: Disegnerà un plot che attraversa i valori calcolati del massimo e minimo della Value Area su ogni Barra. Questa modalità mostrerà ad esempio come la Value Area è progredita dall'inizio alla fine del profilo
Value Area Opacity	L'opacità con cui viene disegnata la value area del profilo. In generale è consigliabile impostare questo valore leggermente più alto rispetto all'opacità del corpo, per creare un contrasto chiaro tra le due aree
Profile Body Color	Colore di disegno dei livelli del profilo diversi dal POC e dai livelli della value area
POC Color	Colore di disegno del livello POC (point of control)
POC Opacity	Opacità del livello POC (point of control) da 1 (trasparente) a 100 (opaco)
Value Area Lines Thickness	Spessore della linea del massimo e del minimo della value area
POC Thickness	Spessore della linea del POC
Value Area Color	Colore di disegno dei livelli della value area
alue Area Line Opacity	Opacità delle linee della Value Area da 1 (trasparente) a 100 (opaco)
Show Labels	Attiva/Disattiva la visualizzazione delle etichette dei livelli pivot
Label Font Size	Imposta la dimensione del font delle etichette, se attivate

Comandi Interattivi nella modalità Click & Drag

Extend To Last Bar
	Il comando Extend to Last Bar estenderà il Volume Profile selezionato fino alla barra più recente del grafico. Di conseguenza, il volume profile resterà attivo e verrà esteso alle nuove barre create e ricalcolato ad ogni nuovo tick
Stop Extending
	Il comando Stop Extending segnerà il Volume Profile selezionato come inattivo e smetterà di estenderlo alle nuove barre
Remove Profile
	Il comando Remove Profile rimuoverà il profilo dal grafico. Questo è necessario poiché il tasto "Canc" della tastiera non può essere usato per rimuovere il profilo, quindi questa voce di menu è stata creata a questo scopo.

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Comandi Interattivi nella modalità Bars

I comandi interattivi sono operazioni di unione/divisione applicabili ai volume profile sul grafico facendo click destro su di essi

Merge Right
	Questo comando è accessibile facendo Click Destro sul grafico su un elemento Volume Profile. Se il profilo cliccato ha un profilo successivo, questa voce di menu contestuale sarà visibile e potrai cliccarla per unire il profilo selezionato con il profilo alla sua destra. Il risultato di questa unione sarà il profilo concatenato dei due profili. Profilo prima dell'unione: Profilo dopo l'unione: Il profilo composito risultante può essere ulteriormente composto con i suoi profili di destra o sinistra
Merge Left
	Questo comando è accessibile facendo Click Destro sul grafico su un elemento Volume Profile. Se il profilo cliccato ha un profilo predecessore, questa voce di menu contestuale sarà visibile e potrai cliccarla per unire il profilo selezionato con il profilo alla sua sinistra. Il risultato di questa unione sarà il profilo concatenato dei due profili. Il profilo composito risultante può essere ulteriormente composto con i suoi profili di destra o sinistra
Split Profile
	Questo comando è accessibile facendo Click Destro sul grafico su un elemento Volume Profile. Se il profilo cliccato è composto da più di una candela, questa voce di menu contestuale sarà visibile e potrai dividere il profilo selezionato in più profili unitari. I profili divisi possono essere riuniti successivamente.

Segnali & Utilizzo nello Strategy Builder

A partire dalla versione 2.0.0.0, l'indicatore non può più essere usato come generatore di segnali su altre piattaforme

Istruzioni di Download e Installazione

Domande Frequenti

Note di Rilascio

Commenti e Feedback degli Utenti

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