automated-trading.ch

Strategia Machine Learning Random-Forest

NinjaTrader 8 Strategy Published 11 April 2026 - Updated 12 June 2026
PREMIUM
Riepilogo

La Strategia Machine Learning Random-Forest è una strategia meccanica Premium per la piattaforma NinjaTrader 8. Questa strategia sfrutta l'intelligenza artificiale e l'analisi predittiva per identificare e negoziare i movimenti di mercato. La strategia può essere usata per superare i programmi di funded trading

Ti consigliamo vivamente di unirti alla nostra community Discord seguendo questo link di invito discord-invitation

Indice
Panoramica della Strategia

La Strategia Machine Learning Random-Forest rappresenta un approccio all'avanguardia al trading algoritmico, combinando la potenza dell'intelligenza artificiale con una solida gestione degli ordini e del rischio. Questa strategia utilizza un modello di machine learning Random Forest pre-addestrato (generato per più strumenti MES, ES, MNQ, NQ...) per prevedere i futuri movimenti di prezzo.

A differenza delle strategie tradizionali basate su regole che si affidano a indicatori tecnici fissi e pattern predefiniti, la Strategia Machine Learning apprende dai dati di prezzo storici per identificare relazioni complesse e non lineari nel comportamento del mercato. Il modello analizza molteplici caratteristiche, inclusi livelli di prezzo giornalieri, zone di supporto e resistenza, cambi di struttura di mercato e indicatori di volatilità, per generare segnali di trading altamente contestualizzati.

La strategia è progettata per essere completamente automatica e può scalare in più istanze sullo stesso account o su più account. Include una solida gestione degli ordini con recupero dalla perdita di connessione, un controllo preciso del rischio con dimensionamento dinamico della posizione, e più strategie di uscita, inclusa l'integrazione con la Strategia ATM e opzioni di gestione manuale.

Come Funziona

La Strategia Machine Learning opera in diverse fasi:

1. Feature Engineering

La strategia costruisce un insieme completo di caratteristiche a partire dai dati di mercato da fornire al modello di machine learning:

  • Livelli Giornalieri: Distanza dal massimo e minimo del giorno precedente, e dal massimo, minimo e apertura del giorno corrente
  • Livelli su Timeframe Superiori (HTF): Distanza dai massimi e minimi precedenti dei timeframe a 30 minuti e 4 ore, per catturare la struttura di medio termine
  • Indicatori di Volatilità: Distanza dalle bande superiore e inferiore del SuperTrend, per una misurazione adattiva della volatilità
  • Dinamiche di Volume: Differenze di volume tra la barra corrente e quella precedente, per catturare i cambi di momentum
  • Momentum di Prezzo: Differenze del prezzo di chiusura sulle ultime 3 barre, per catturare il bias direzionale recente
  • >Ora del Giorno: Caratteristiche temporali codificate per catturare i pattern di stagionalità intraday
2. Previsione del Modello

Il modello Random Forest pre-addestrato elabora l'insieme di caratteristiche per prevedere il prezzo di chiusura per un orizzonte di previsione specificato (predefinito: 20 barre in avanti nel timeframe di 1 minuto). Il modello genera un punteggio di previsione che indica l'entità e la direzione attesa del movimento di prezzo.

3. Generazione del Segnale

Quando il movimento di prezzo previsto supera la soglia di previsione (in punti), la strategia genera un segnale di trading:

  • Viene generato un segnale long quando il modello prevede un movimento di prezzo al rialzo
  • Viene generato un segnale short quando il modello prevede un movimento di prezzo al ribasso
  • I segnali sono opzionalmente filtrati usando l'indicatore SuperTrend per ridurre i falsi segnali nei mercati incerti
4. Gestione dell'Entrata

La strategia conferma ed esegue le operazioni in base ai segnali confermati:

  • Può essere attiva una sola posizione per direzione alla volta
  • Vengono usati ordini di mercato per un'esecuzione istantanea (nessun ordine pendente)
  • La quantità di entrata viene determinata in base alla strategia di quantità selezionata (Fissa o Adeguata al Rischio basata sul livello di stoploss)
  • Le operazioni sono consentite solo all'interno della finestra oraria di trading specificata

Come tutte le nostre strategie, questa strategia implementa due metodi per impostare la quantità delle posizioni aperte.

  • Quantità Fissa: Questo metodo userà lo stesso valore di quantità per ogni posizione. Se lo stoploss è variabile tra le posizioni (usando un valore di stop loss dinamico), anche il guadagno/perdita sarà variabile tra le posizioni
  • Quantità Dinamica Adeguata al Rischio: Questo metodo calcolerà la quantità di ogni posizione in base a più fattori:
    • Lo stoploss della posizione
    • Il rischio massimo (in valore $) consentito per una posizione
    • La quantità massima consentita per una posizione
    Usare questo metodo produrrà importi di guadagno/perdita uguali su tutte le posizioni. Ad esempio, una posizione con uno stoploss stretto avrà una quantità maggiore rispetto a una posizione con uno stoploss ampio, in modo che entrambe le posizioni producano lo stesso profitto o la stessa perdita
5. Gestione della Posizione

Una volta aperta una posizione, la strategia la gestisce usando uno dei diversi metodi configurabili:

  • Strategia ATM: Delega la gestione della posizione al template ATM strategy scelto
  • SuperTrend: Usa l'indicatore SuperTrend per seguire lo stop loss e gestire dinamicamente le uscite

Oltre a questi metodi di gestione della posizione, la strategia permette di impostare lo stop loss in base a più strategie e di impostare il take profit in base a un metodo basato su un rapporto. Controlla la sezione parametri per una spiegazione dettagliata

6. Strategie di Uscita

La strategia supporta più metodi di uscita:

  • Stop Loss: Molteplici opzioni, tra cui importo fisso in valuta, punti, livelli SuperTrend, prezzi di swing, o livelli del segnale di previsione
  • Take Profit: Può essere impostato come valuta fissa, punti, rapporto con lo stop loss, o target di prezzo previsto
  • Chiusura di Sessione: Chiude automaticamente tutte le posizioni alla fine della sessione di trading
  • Limiti Giornalieri: Interrompe il trading quando viene raggiunto il target di profitto giornaliero o colpito il limite di perdita giornaliera
  • Limiti sul Numero di Operazioni: Può interrompersi dopo aver raggiunto il numero massimo giornaliero di operazioni vincenti o perdenti
Esempi di Setup di Entrata
Esempio #1: Entrata Short di Inversione
example1
Clicca per ingrandire

Iniziamo con il primo esempio. Eseguito su MES nel timeframe a 1 minuto, questo esempio mostra un setup di entrata short di inversione. La strategia ha generato un segnale short in base alla previsione del modello. I segnali di inversione vengono generati nella direzione opposta a seguito di un Fair Value Gap (FVG). Quando il filtro di entrata supertrend è applicato ai segnali di inversione, la strategia prenderà il segnale di inversione solo se il supertrend è verde per i segnali ribassisti, e rosso per i segnali rialzisti. Gli stessi parametri verranno usati per i prossimi esempi.

Esempio #2: Entrata Long di Trend
example2
Clicca per ingrandire

Questo secondo esempio viene eseguito sullo stesso strumento, timeframe e parametri del primo esempio. Puoi vedere in questo esempio un primo segnale che è stato soppresso dal filtro supertrend. Il primo segnale era un segnale long di trend, ma il supertrend era in stato Rosso, quindi il segnale è stato ignorato. Poi puoi vedere un secondo segnale rialzista di trend generato mentre il supertrend era in stato Verde. Quindi il segnale è stato preso. Il take profit è il target previsto dal Modello, e lo stoploss era l'opposto del target del take profit in termini di distanza dal prezzo di entrata, quindi il rapporto rischio/rendimento è 1:1 in questa operazione.

Esempio #3: Modalità Entrata di Inversione: Attendi il Flip del Supertrend
example3
Clicca per ingrandire

Questo esempio illustra l'utilizzo della Modalità Entrata di Inversione: Attendi il Flip del Supertrend. È stato inviato un segnale di Inversione mentre il supertrend era rialzista verde. Quando la modalità di entrata è impostata su Immediate, questo segnale avrebbe inviato un'entrata short, che sarebbe stata una perdita perché il prezzo è salito subito dopo il segnale. Ma con la modalità di entrata impostata su Wait for Supertrend Flip, la strategia ha atteso che il supertrend passasse a rosso ribassista, cosa che è avvenuta alcune barre dopo; quando ciò è accaduto, la strategia è entrata short e ha realizzato un guadagno.

Caratteristiche

La Strategia Machine Learning Random-Forest include una serie completa di funzionalità avanzate:

Previsioni Basate su Intelligenza Artificiale
  • Modello Random Forest pre-addestrato per previsioni di prezzo robuste e adattive
  • Modello di Machine Learning aggiornato ogni settimana
Gestione Avanzata degli Ordini
  • Nessun ordine pendente: solo ordini di mercato per un'esecuzione garantita
  • Solido Order Manager interno resistente alle perdite di connessione
  • Integrazione con la Strategia ATM per una gestione della posizione personalizzata dall'utente
  • Supporto per account brokerage sia Rithmic che NinjaTrader Tradovate
Filtraggio e Conferma dell'Entrata
  • Filtro di entrata SuperTrend opzionale per confermare il bias direzionale
  • Soglia di previsione configurabile per filtrare i segnali a bassa confidenza
  • Restrizioni sulla finestra oraria di trading
Backtesting Preciso
  • Compatibile con le best practice ufficiali di backtesting di NinjaTrader
  • Esecuzione a livello di tick per risultati altamente accurati
  • Supporto per l'ottimizzazione su tutti i parametri configurabili
Parametri

La strategia offre un controllo completo dei parametri, mantenendo facilmente accessibili le impostazioni più critiche:

General Settings
Execute Historical Trades Questo parametro è molto importante e va usato con attenzione. Questo parametro attiverà l'esecuzione delle operazioni quando la strategia viene eseguita in modalità Storica: puoi spuntare questo parametro per testare le performance della strategia su giorni passati o semplicemente per verificare se i parametri usati genereranno operazioni nel giorno corrente. Ma quando esegui la strategia in modalità Live, dovresti deselezionare questo parametro.
Daily TakeProfit Target Obiettivo giornaliero di profitto in valore dollaro. Il trading si interrompe quando viene raggiunto dopo la chiusura di una posizione (0 = disattivato)
Daily StopLoss Limit Limite giornaliero di perdita in valore dollaro. Il trading si interrompe quando viene raggiunto; l'operazione attiva verrà chiusa se il Pnl non realizzato raggiunge questo limite (0 = disattivato)
Stop @ Winning Count Interrompe il trading dopo aver raggiunto questo numero di operazioni vincenti al giorno; un'operazione è considerata vincente se il suo PnL è superiore a 10$ e perdente se inferiore a -10$ (0 = disattivato)
Stop @ Losing Count Interrompe il trading dopo aver raggiunto questo numero di operazioni perdenti al giorno; un'operazione è considerata vincente se il suo PnL è superiore a 10$ e perdente se inferiore a -10$ (0 = disattivato)
ML Settings
Prediction Threshold Points Movimento minimo previsto in punti per generare un segnale di trading. Filtra le previsioni a bassa confidenza; il valore consigliato per MES è 10, mentre per MNQ dovrebbe essere più alto
Model Directory Percorso della cartella contenente i file .zip del modello Random Forest pre-addestrato. La strategia carica automaticamente il file del modello adatto al giorno di esecuzione corrente. Durante il backtesting, la strategia carica dinamicamente il file del modello addestrato su dati precedenti al giorno di esecuzione, per garantire che la strategia funzioni sempre su dati out-of-sample mai visti. Puoi lasciare questo campo vuoto e ti verrà mostrata una finestra di dialogo per selezionare la cartella
Trading Session
Time Zone

Questo parametro imposta il fuso orario da utilizzare per il parametro Trade Time sottostante. Poiché i mercati future sono aperti e chiusi in base al fuso orario del mercato statunitense (EST, New York), questo parametro ti permette di evitare di adattare l'orario di trading all'EST o a un altro fuso orario se la tua macchina di esecuzione non è nello stesso fuso orario del mercato. Impostando questo parametro su EST, si dirà alla strategia di ignorare il tuo fuso orario locale e utilizzare automaticamente il fuso orario EST durante l'esecuzione.

Allo stesso modo, se desideri eseguire la strategia in base a un orario di trading CET (supponiamo che tu la esegua sul DAX) e il tuo fuso orario locale è EST, puoi impostare questo valore su CET, e la strategia calcolerà automaticamente l'orario corretto di inizio e fine trading.

  • EST: Utilizza il fuso orario EST (Eastern Time) per impostare gli intervalli di Trade Time
  • CET: Utilizza il fuso orario CET (Central European Time) per impostare gli intervalli di Trade Time
  • Local Time: Utilizza il fuso orario locale del computer
Trade Time (hh:mm-hh:mm,...) Orario di trading in formato 24 ore. Esempio: "09:30-16:00" per l'orario di mercato standard. Sono supportate più finestre orarie (separate da virgola). Queste finestre orarie multiple devono iniziare e finire nello stesso giorno. Quindi, se ad esempio vuoi iniziare il trading alle 18:00 e terminare alle 16:00 EST, dovresti dividere gli intervalli a mezzanotte in questo modo => "18:00-23:59,00:01-16:00", oppure funziona anche "00:01-16:00,18:00-23:59"
Entry Setup
Order Label Etichetta per gli ordini piazzati dalla strategia (utile per il tracciamento e il filtraggio)
Quantity Strategy

Questo parametro imposta come deve essere calcolata la quantità per un'operazione

  • Fixed Quantity: Imposterà una quantità fissa. Prima che l'operazione venga aperta, il rischio viene valutato e se il rischio calcolato è superiore al valore del parametro Target Risk Per Trade ($), l'operazione viene saltata e non verrà aperta
  • Risk Adjusted: questa opzione renderà la dimensione del contratto per ogni operazione dinamica, calcolata in base al prezzo di StopLoss e al valore Target Risk Per Trade ($)
Max Qty Questo parametro imposta la quantità massima consentita quando è selezionato il metodo Risk Adjusted. Questa opzione è molto utile poiché alcune propfirm hanno limiti sulla quantità degli ordini che possono causare l'invalidazione dell'account
Fixed Quantity Imposta la quantità quando si usa la strategia Fixed Quantity
SuperTrend Entry Filter Attiva/disattiva il filtro di conferma SuperTrend. Se attivato, entra nelle operazioni solo nella direzione confermata dal SuperTrend. Nota che le operazioni di Inversione sono confermate dalla direzione inversa del SuperTrend
Enable Reversal Trades Attiva/disattiva le operazioni di inversione. Se attivato, la strategia considererà i segnali di inversione per entrare nelle operazioni. Se deselezionato, verranno aperte solo le operazioni di trend following
Reversal Entry Mode

Questo parametro imposta la modalità per entrare nelle operazioni di inversione

  • Immediate: entrerà nelle operazioni alla prima barra di chiusura nella direzione del segnale di inversione, anche se il supertrend è del colore opposto rispetto all'entrata
  • Wait For Supertrend Flip: attenderà che l'indicatore SuperTrend si inverta nella direzione del segnale di inversione prima di entrare nell'operazione.
Order Management
Order Management Strategy
  • ATM Strategy:

    Questo metodo attiverà una strategia ATM a cui delegherà interamente la gestione della posizione

    La strategia ATM (Automated Trading Management) è un meccanismo fornito da NinjaTrader accessibile dal Pannello Grafico

    Quando questo metodo è selezionato, dovresti specificare il nome del template della strategia ATM da usare, e le posizioni aperte verranno gestite dalla tua strategia ATM personalizzata

  • SuperTrend: Questo metodo userà l'indicatore SuperTrend come segnale per chiudere le operazioni. Quando il prezzo chiude sopra/sotto il trend del SuperTrend, il livello di stop loss viene impostato un tick sopra/sotto lo stoppino della barra che ha rotto il livello del supertrend.
  • None: Questa selezione significa che verrà usato lo stop loss definito dal parametro Target Risk Per Trade ($)
ATM Strategy Template Name Nome del template della strategia ATM da usare quando Order Management Strategy è impostato su "ATM Strategy"
StopLoss Strategy Sono disponibili più opzioni:
  • Fixed Currency Value: stop loss in valuta fissa
  • Points: stop loss in punti fissi
  • SuperTrend: stop dinamico basato sulle bande SuperTrend
  • Prediction Target Opposite: stop opposto al target previsto
  • Last Swing Price: stop all'ultimo massimo/minimo di swing
Swing Points Period Periodo per identificare i massimi/minimi di swing quando si usa la strategia di stop loss "Last Swing Price"
TakeProfit Strategy
  • Fixed Currency Value: Questa selezione significa che il prezzo di take profit sarà basato sul valore fisso del parametro Take Profit Currency
  • Points: Il prezzo di take profit verrà impostato come un numero di Punti dal prezzo di entrata
  • Stop Loss Ratio : Il rapporto guadagno/perdita del take profit sarà impostato manualmente dall'utente
  • Predicted Target: Il prezzo di take profit sarà basato sul target previsto dal modello di Machine Learning
Stoploss/TakeProfit Ratio Quando si usa la strategia di take profit "Stop Loss Ratio", il rapporto tra la distanza del take profit e quella dello stop loss. Esempio: 2.0 significa TP = 2 x SL
Risk Per Trade ($) Imposta il rischio in dollari per una posizione.
  • Questo parametro viene usato prima che una posizione venga aperta, per determinare se il livello di StopLoss calcolato dalla StopLoss Strategy rispetta questo rischio massimo; in caso contrario, la posizione non verrà aperta
Max Allowed Risk Per Trade ($)
  • Questo parametro viene usato solo se il parametro Quantity Strategy è impostato su Risk Adjusted
  • Quando la quantità viene calcolata in base a un livello di StopLoss e a un Rischio target in $, la quantità calcolata sarà quella che si avvicina il più possibile a generare il Rischio target per lo stoploss dato, ma raramente il rischio target esatto. Quindi, ad esempio, se imposti il Rischio Target a $250, la strategia calcolerà una quantità di 3, ad esempio. Questo valore di 3 genererà un rischio reale di, diciamo, 257$ (in una situazione ideale la quantità sarebbe stata 2,89 per generare esattamente $250 di rischio, ma ciò è impossibile perché la dimensione dei contratti future non è frazionabile). Quindi questo parametro controllerà quanto puoi permettere al Rischio reale di deviare dal Rischio Target.
StopLoss Points Stop loss in punti quando si usa lo stop loss basato sui punti
StopLoss Offset Points Punti aggiuntivi da aggiungere/sottrarre allo stop loss calcolato per un margine di sicurezza
TakeProfit Currency Importo target di take profit in dollari quando si usa il take profit in valuta fissa
TakeProfit Points Target di take profit in punti quando si usa il take profit basato sui punti
Enable Price Breakeven Questo parametro attiva/disattiva il meccanismo di breakeven basato sul prezzo
Price Breakeven Strategy Questo parametro imposta come deve essere calcolato il breakeven basato sul prezzo
  • Points: Il breakeven verrà attivato in base ai punti
  • Percentage: Il breakeven verrà attivato in base alla percentuale di take profit raggiunta
Price Breakeven Trigger Questo parametro è disponibile se il Breakeven basato sul prezzo è attivato. Questo parametro imposta il valore di attivazione in punti o in percentuale (valore da 1 a 100) che deve essere raggiunto per impostare lo stoploss della posizione corrente a breakeven
On Opposite Signal Azione quando si verifica un segnale di direzione opposta: Breakeven Position | Close Position | Do Nothing
SuperTrend Settings
SuperTrend Mode
  • ATR: Imposta la modalità SuperTrend sul calcolo basato su ATR
  • Adaptive: Imposta la modalità SuperTrend su una modalità adattiva basata su Close, High, Low della candela
Period Imposta il periodo del supertrend
Multiplier Imposta il moltiplicatore del Supertrend. Più grande è questo parametro, più ampie saranno le bande del supertrend
Moving Avg. Type Seleziona il tipo di Media Mobile per il Supertrend
Smooth Imposta il periodo di smoothing del supertrend
Command Buttons
La strategia permette di eseguire manualmente alcuni comandi nel caso in cui tu voglia intervenire manualmente. I pulsanti dei comandi vengono aggiunti al pannello Chart Trader, assicurati di mostrarlo sul tuo grafico attivo
Arm/Disarm Buttons I pulsanti Arm Long/Disabled Long e Arm Short/Disabled Short possono attivare o disattivare manualmente l'entrata nelle operazioni long o short. Per impostazione predefinita questi due pulsanti a levetta sono attivati, il che significa che la strategia è armata per entrare sia in operazioni long che short. Disattivando il pulsante, si impedirà alla strategia di entrare in un'operazione nella direzione disattivata. Questo può essere utile se hai un bias direzionale o una convinzione sulla direzione del mercato
Close Position Button Il pulsante Close Position chiuderà immediatamente la posizione sullo strumento attivo sul grafico attivo. Questo può essere utile se vuoi uscire da un'operazione senza dover influenzare la strategia o riavviarla. Dopo aver chiuso la posizione, la strategia continuerà a funzionare normalmente e cercherà nuove operazioni da intraprendere
Increase Qty Button Il pulsante Increase Qty permette di aumentare la quantità della posizione attiva corrente di +1 contratto
Decrease Qty Button Il pulsante Decrease Qty permette di diminuire la quantità della posizione attiva corrente di -1 contratto
Set Breakeven Button Il pulsante imposterà lo stoploss della posizione aperta al livello di breakeven se il prezzo di stoploss corrente è inferiore al prezzo di breakeven per le entrate long e superiore al prezzo di breakeven per le entrate ribassiste.
Backtesting e Impostazioni Preferite

Qui cercherò di elencare periodicamente i backtest con diversi profili di rischio. Ma prima ecco alcune osservazioni sul backtesting

  • I risultati passati non sono garanzia di risultati futuri. Tutti i risultati di backtest sono solo a scopo indicativo
  • Il periodo su cui è stato eseguito il backtest non è stato scelto appositamente per mostrare i risultati migliori
  • Le commissioni sono incluse nei backtest per ottenere risultati il più possibile realistici. Lo schema di commissioni usato è quello della licenza Lifetime di NinjaTrader
  • Poiché il modello AI richiede i dati del giorno precedente, i segnali verranno generati solo a partire dal secondo giorno di trading dell'intervallo selezionato. Quindi, se esegui un backtest su un solo giorno, non vedrai alcuna operazione. Assicurati inoltre di attivare il primo parametro: Execute Historical Trades
  • Questi sono risultati out-of-sample. Ciò significa che per ogni periodo di backtest carichiamo il Modello addestrato sui dati precedenti, ed esso viene eseguito su dati mai visti, il che riflette le condizioni di forward testing dal vivo e in tempo reale.
  • Su automated-trading.ch eseguiamo backtest molto precisi grazie ai seguenti 2 fattori
    • Seguiamo la guida ufficiale di NinjaTrader su come ottenere un backtesting preciso a livello intrabar utilizzando DataSeries aggiuntive a livello di tick Vedi qui per maggiori informazioni
    • Utilizziamo solo Ordini di Mercato invece di Ordini Pendenti, sia in tempo reale che in modalità backtest.

Backtest - MGC - 2 Minutes - Risk Profile - Defensive with $300 risk per trade

Questo template guida in termini di performance sullo strumento MGC. Buono per account di valutazione da 50k.

  • Instrument MGC
  • Timeframe 2 Minutes
  • Period From 01 January 2026 to 24 July 2026
  • Run Mode Backtest
  • Total Profit 13 417 $
  • Max Drawdown (-2 107) $
  • Run Release Version 1.4.0.0

Backtest - MES - 1 Minute - Risk Profile - Defensive with $400 risk per trade

Questo template guida in termini di performance sullo strumento MES. Buono per account di valutazione da 50k.

  • Instrument MES
  • Timeframe 1 Minute
  • Period From 01 January 2026 to 24 July 2026
  • Run Mode Backtest
  • Total Profit 6 595 $
  • Max Drawdown (-2 864) $
  • Run Release Version 1.4.0.0

Backtest - MES (Micro ES) + MGC (Micro Gold) Combined Performance - 1 Minute on MES and 2 Minutes on MGC Risk Profile - Defensive with $400 risk per trade on MES and $300 risk per trade on MGC

  • Instrument MES (Micro ES) + MGC (Micro Gold) Combined Performance
  • Timeframe 1 Minute on MES and 2 Minutes on MGC
  • Run Release Version 1.4.0.0

Istruzioni di Download e Installazione

Su automated-trading.ch puoi scegliere se acquistare un abbonamento mensile per usare i nostri prodotti premium, oppure usare i nostri prodotti gratuiti senza abbonarti

In entrambi i casi, devi creare un account per ottenere una Licenza che potrai usare sia per i prodotti premium che per quelli gratuiti

Per ottenere la licenza, semplicemente Registrati e poi ottieni la tua licenza dalla pagina di fatturazione

Questa Strategia Machine Learning Random-Forest è una strategia premium. Può essere eseguita nelle modalità Backtest, Playback e Optimization gratuitamente. È richiesto un abbonamento attivo per eseguirla in modalità Live.

Per scaricare e installare la strategia segui le istruzioni seguenti

Passo 1: Scaricare i file del modello Random-Forest per ogni strumento

L'addestramento di un modello Random-Forest è specifico per ogni strumento e timeframe. Per questo forniamo un modello per ogni strumento sul timeframe a 1 Minuto

Ultimi Modelli
  • Scarica questi file .zip in una cartella a tua scelta. Preferibilmente in C:\Users\{Your Windows Username}\Documents\ATCHMachineLearningIndicator
  • Questa cartella dovrebbe essere usata quando si seleziona Model File parametro sull'indicatore in seguito
  • Non estrarre questi file. Il modello di Machine Learning è il file .zip
Passo 2: Scaricare e Installare le Dipendenze Microsoft.ML

La Strategia Machine Learning richiede le dipendenze runtime Microsoft.ML per funzionare correttamente. Queste dipendenze devono essere installate nella directory bin Custom di NinjaTrader.

  • Scarica il file Microsoft.ML-dependencies.zip
  • Estrai il file .zip scaricato nella directory bin Custom di NinjaTrader, situata in: C:\Users\{Il Tuo Nome Utente Windows}\Documents\NinjaTrader 8\bin\Custom\
  • Se hai già un file con una versione più recente in quella posizione, non sovrascriverlo
  • Assicurati che tutti i file DLL vengano estratti direttamente nella directory bin Custom (non in una sottocartella)
Passo 3: Strategia Ninjatrader
  • Clicca sul pulsante di download sottostante per scaricare il file della Strategia Machine Learning Random Forest
  • Questo file è stato scaricato 242 volte. L'ultimo download è avvenuto 2 ore fa
  • Importa il file .zip scaricato in NinjaTrader usando la voce di menu "Import NinjaScript"
  • come importare un add-on in NinjaTrader
  • Successivamente, apri una nuova finestra grafico assicurandoti di caricare almeno Due giorni di dati sul grafico, poiché la strategia necessita dei dati del giorno precedente per funzionare correttamente
  • immagine
  • Dopo aver installato la strategia e aperto una nuova finestra grafico, dovresti aggiungere la strategia al grafico. Fai Click Destro sul grafico e clicca su la voce del menu contestuale "Strategies". Oppure puoi premere Ctrl+S sul grafico per aprire la finestra di dialogo "Add New Strategy"
  • howto-add-strategy
    Clicca per ingrandire
  • Dopo aver aggiunto la strategia al grafico, la strategia verrà eseguita sui dati storici caricati nel grafico.
  • Quando l'esecuzione sui dati storici è terminata, la strategia passerà alla modalità Real-Time e aggiungerà la casella di testo del pannello licenza al "Chart Trader Panel"
  • Assicurati di visualizzare il pannello Chart Trader sul tuo grafico NinjaTrader attivo
  • immagine
  • Copia/Incolla la tua licenza nella casella di testo come mostrato nell'immagine sottostante. La tua licenza si trova nella pagina principale di fatturazione. Assicurati di creare prima un account o effettuare l'accesso
  • Clicca sul pulsante Check License
  • immagine
  • A questo punto la strategia verificherà la Licenza e attiverà/disattiverà il trading in base allo stato del tuo abbonamento
  • Se hai un abbonamento attivo, vedrai il pulsante "Check License" diventare verde, e la prossima data di verifica accanto alla tua email. La verifica della licenza è richiesta una sola volta, fino alla prossima data di verifica.
  • immagine
  • A questo punto, la strategia è Pronta. Se la tua licenza è valida, la strategia continuerà a funzionare in modalità live
  • Se scegli di non abbonarti ancora e vuoi testare prima la strategia, puoi eseguirla nelle modalità Playback e Historical. Nota che dovrai anche caricare almeno due giorni di dati storici affinché il modello di Machine Learning possa generare segnali
Domande Frequenti
Generale
Ho bisogno di un VPS per eseguire questa strategia?

Consigliamo di eseguirla su un VPS per i migliori risultati, ma non è strettamente necessario. La strategia può essere eseguita su una macchina locale se mantieni una connessione internet continua con il tuo broker.

Posso eseguire più istanze di questa strategia sullo stesso account?

Sì, puoi eseguire più istanze sullo stesso account con strumenti o timeframe diversi con la tua licenza.

Posso usare un Trade Copier con questa strategia?

Sì, la strategia funziona bene con i trade copier.

Posso usare questa strategia per superare Apex o altri programmi di funded trading?

Sì, questa strategia è progettata pensando ai programmi di funded trading. Funziona come un sistema completamente automatico con una gestione del rischio precisa, adatta alla valutazione combine delle prop firm.

È una strategia completamente automatica, senza intervento manuale?

Sì, questa è una strategia completamente automatizzata. Una volta avviata su un grafico, non richiede alcun intervento manuale. Gestisce automaticamente le entrate, le uscite e la gestione della posizione in base ai segnali ML e può funzionare per più giorni senza bisogno di essere riavviata.

Perché dovrei considerare il trading automatizzato invece di quello manuale?

Il trading automatizzato elimina l'emotività dalle decisioni di trading e fornisce un'esecuzione coerente basata su regole. Le strategie di machine learning in particolare possono identificare pattern complessi difficili da individuare manualmente per un essere umano.

Se questa strategia è vantaggiosa, perché la vendi?

Questa strategia è stata vantaggiosa per me sul lungo periodo, con alti e bassi, specialmente se eseguita su più strumenti. Ma la domanda resta pertinente: perché la sto vendendo?

La risposta è che non la sto vendendo, la sto noleggiando per generare un reddito aggiuntivo e diversificare le mie diverse fonti di reddito oltre a quello che questa strategia può generare. Cosa che dovresti fare anche tu. Non dovresti affidarti a una sola fonte di reddito per raggiungere l'indipendenza finanziaria: la chiave è la diversificazione.

Il vantaggio di questa strategia non scomparirà se molte persone iniziano a usarla. Questa strategia è puramente meccanica e non si basa su un pattern quantitativo nascosto che non dovrebbe essere divulgato

Riceverò il codice sorgente della strategia quando la scarico?

Il codice sorgente non viene fornito. La strategia è una proprietà intellettuale protetta.

Machine Learning e Modelli
Quale algoritmo di machine learning usa la strategia?

La strategia usa la regressione Random Forest di Microsoft.ML, in particolare il trainer FastForest. Questo algoritmo è robusto, gestisce bene le relazioni non lineari ed è resistente all'overfitting.

Devo addestrare un modello prima di usare la strategia?

No, un modello pre-addestrato è fornito nella pagina di download. Forniremo aggiornamenti periodici del modello in base ai dati più recenti.

Posso usare un modello addestrato su uno strumento su uno strumento diverso?

Generalmente non è consigliato. La struttura di mercato varia significativamente tra gli strumenti.

Fatturazione
Posso annullare il mio abbonamento in qualsiasi momento?

Sì, puoi annullare il tuo abbonamento in qualsiasi momento dalla dashboard del tuo account. Il tuo abbonamento rimarrà attivo fino al prossimo ciclo di fatturazione.

C'è un periodo di prova gratuito?

No. Tuttavia, puoi eseguire la strategia nelle modalità Backtest, Playback e Optimization gratuitamente, senza un abbonamento attivo, per testarne le performance e le impostazioni prima di decidere di abbonarti per il trading live.

Qual è la politica di rimborso?

Non è possibile alcun rimborso. Consigliamo di testare la strategia in modalità backtest e paper trading prima di usarla in modalità live, per assicurarti che soddisfi le tue esigenze e aspettative.

Tecnico
Di quale licenza NinjaTrader 8 ho bisogno?

Funziona con qualsiasi tipo di licenza NinjaTrader 8 (Free, Trader o Professional). La strategia non richiede alcun livello specifico di licenza.

Quali timeframe grafici funzionano meglio?

La strategia funziona meglio su timeframe da 1 a 5 minuti. I timeframe più lunghi (orari e superiori) potrebbero produrre meno segnali a causa della struttura dell'orizzonte di previsione.

Come vengono gestite le perdite di connessione?

La strategia include un solido recupero dalla perdita di connessione. È progettata per gestire con eleganza le disconnessioni temporanee senza perdere il tracciamento della posizione o l'integrità degli ordini.

È noto che il backtesting su NinjaTrader non è accurato. Quanto sono accurati i vostri backtest?

Seguiamo la guida ufficiale di NinjaTrader su come ottenere un backtesting preciso a livello intrabar utilizzando DataSeries aggiuntive a livello di tick Vedi qui per maggiori informazioni

Non fidarti solo della mia parola. Provalo tu stesso: alla fine di ogni giornata di trading, esegui un backtest della strategia su quel giorno e confrontalo con le operazioni live effettuate dalla strategia durante la giornata.

Note di Rilascio
Release 1.4.0.0 - 12 Giugno 2026

  • Aggiunto nuovo parametro: Enable Reversal Trades

Release 1.3.1.0 - 25 Maggio 2026

  • Aggiunto il nuovo parametro Price Breakeven
  • Aggiornato il trigger del colore delle barre per le operazioni di inversione, che migliora le performance complessive

Release 1.3.0.0 - 17 Maggio 2026

  • Modificato il parametro file del modello in directory del modello, per caricare dinamicamente il modello adatto in fase di esecuzione
  • Aggiunto un elenco di modelli precedenti da scaricare per poter eseguire backtest out-of-sample

Release 1.2.0.0 - 08 Maggio 2026

  • Aggiunto nuovo parametro Reversal Entry Mode

Aggiornamento Modello - 03 Maggio 2026

  • Il Modello MES è aggiornato alla versione del 03 Maggio 2026 ATCHMLModel_MES_Minute1_5_20_20_20260503.zip
  • Il Modello MGC è aggiornato alla versione del 03 Maggio 2026 ATCHMLModel_MGC_Minute1_5_20_20_20260503.zip

Aggiornamento Modello - 25 Aprile 2026

  • Il Modello MES è aggiornato alla versione del 25 Aprile 2026 ATCHMLModel_MES_Minute1_5_20_20_20260425.zip
  • Il Modello MGC è aggiornato alla versione del 25 Aprile 2026 ATCHMLModel_MGC_Minute1_5_20_20_20260425.zip

Release 1.1.0.0 - 17 Aprile 2026

  • Aggiornamento dell'indicatore supertrend interno per evitare conflitti con l'indicatore machine learning durante l'installazione

Release 1.0.0.0 - 13 Aprile 2026

  • Prima release della strategia

Commenti e Feedback degli Utenti

Puoi trovare i commenti dei nostri utenti e fare domande su questo indicatore unendoti alla nostra community Discord tramite questo link di invito o cliccando sul logo di Discord. L'iscrizione è completamente gratuita. discord-invitation