Riepilogo
La Strategia Machine Learning Random-Forest è una strategia meccanica Premium per la piattaforma NinjaTrader 8. Questa strategia sfrutta l'intelligenza artificiale e l'analisi predittiva per identificare e negoziare i movimenti di mercato. La strategia può essere usata per superare i programmi di funded trading
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Indice
Prerequisiti
Per utilizzare correttamente questa strategia dovresti disporre dei seguenti prerequisiti
- NinjaTrader 8. con qualsiasi tipo di licenza versione minima 8.1.6.* Clicca qui per scaricarlo
- Un Account automated-trading.ch con Abbonamento Premium
- Un file .zip del modello di Machine Learning pre-addestrato, che puoi scaricare da questa pagina qui sotto, nella sezione Installazione
Avviso Importante
Ti consigliamo vivamente di non eseguire mai i tuoi sistemi di trading algoritmico sui tuoi soldi reali guadagnati con fatica. Dovresti sempre minimizzare il tuo rischio ed eseguire le tue strategie su programmi di funded trading, in modo che l'importo massimo che rischi di perdere sia la quota di abbonamento mensile che paghi a quei programmi.
Ecco i programmi di funded trading che consigliamo di utilizzare, e che usiamo per eseguire questa strategia Machine Learning:
- Lucid Trading
- Funded Next
- Tradeify
- Apex Trader Funding
- Vuoi saperne di più sulle propfirms e su come scegliere la migliore? Clicca qui
Panoramica della Strategia
La Strategia Machine Learning Random-Forest rappresenta un approccio all'avanguardia al trading algoritmico, combinando la potenza dell'intelligenza artificiale con una solida gestione degli ordini e del rischio. Questa strategia utilizza un modello di machine learning Random Forest pre-addestrato (generato per più strumenti MES, ES, MNQ, NQ...) per prevedere i futuri movimenti di prezzo.
A differenza delle strategie tradizionali basate su regole che si affidano a indicatori tecnici fissi e pattern predefiniti, la Strategia Machine Learning apprende dai dati di prezzo storici per identificare relazioni complesse e non lineari nel comportamento del mercato. Il modello analizza molteplici caratteristiche, inclusi livelli di prezzo giornalieri, zone di supporto e resistenza, cambi di struttura di mercato e indicatori di volatilità, per generare segnali di trading altamente contestualizzati.
La strategia è progettata per essere completamente automatica e può scalare in più istanze sullo stesso account o su più account. Include una solida gestione degli ordini con recupero dalla perdita di connessione, un controllo preciso del rischio con dimensionamento dinamico della posizione, e più strategie di uscita, inclusa l'integrazione con la Strategia ATM e opzioni di gestione manuale.
Come Funziona
La Strategia Machine Learning opera in diverse fasi:
1. Feature Engineering
La strategia costruisce un insieme completo di caratteristiche a partire dai dati di mercato da fornire al modello di machine learning:
- Livelli Giornalieri: Distanza dal massimo e minimo del giorno precedente, e dal massimo, minimo e apertura del giorno corrente
- Livelli su Timeframe Superiori (HTF): Distanza dai massimi e minimi precedenti dei timeframe a 30 minuti e 4 ore, per catturare la struttura di medio termine
- Indicatori di Volatilità: Distanza dalle bande superiore e inferiore del SuperTrend, per una misurazione adattiva della volatilità
- Dinamiche di Volume: Differenze di volume tra la barra corrente e quella precedente, per catturare i cambi di momentum
- Momentum di Prezzo: Differenze del prezzo di chiusura sulle ultime 3 barre, per catturare il bias direzionale recente
- >Ora del Giorno: Caratteristiche temporali codificate per catturare i pattern di stagionalità intraday
2. Previsione del Modello
Il modello Random Forest pre-addestrato elabora l'insieme di caratteristiche per prevedere il prezzo di chiusura per un orizzonte di previsione specificato (predefinito: 20 barre in avanti nel timeframe di 1 minuto). Il modello genera un punteggio di previsione che indica l'entità e la direzione attesa del movimento di prezzo.
3. Generazione del Segnale
Quando il movimento di prezzo previsto supera la soglia di previsione (in punti), la strategia genera un segnale di trading:
- Viene generato un segnale long quando il modello prevede un movimento di prezzo al rialzo
- Viene generato un segnale short quando il modello prevede un movimento di prezzo al ribasso
- I segnali sono opzionalmente filtrati usando l'indicatore SuperTrend per ridurre i falsi segnali nei mercati incerti
4. Gestione dell'Entrata
La strategia conferma ed esegue le operazioni in base ai segnali confermati:
- Può essere attiva una sola posizione per direzione alla volta
- Vengono usati ordini di mercato per un'esecuzione istantanea (nessun ordine pendente)
- La quantità di entrata viene determinata in base alla strategia di quantità selezionata (Fissa o Adeguata al Rischio basata sul livello di stoploss)
- Le operazioni sono consentite solo all'interno della finestra oraria di trading specificata
Come tutte le nostre strategie, questa strategia implementa due metodi per impostare la quantità delle posizioni aperte.
- Quantità Fissa: Questo metodo userà lo stesso valore di quantità per ogni posizione. Se lo stoploss è variabile tra le posizioni (usando un valore di stop loss dinamico), anche il guadagno/perdita sarà variabile tra le posizioni
- Quantità Dinamica Adeguata al Rischio: Questo metodo calcolerà la quantità di ogni posizione in base a più fattori:
- Lo stoploss della posizione
- Il rischio massimo (in valore $) consentito per una posizione
- La quantità massima consentita per una posizione
5. Gestione della Posizione
Una volta aperta una posizione, la strategia la gestisce usando uno dei diversi metodi configurabili:
- Strategia ATM: Delega la gestione della posizione al template ATM strategy scelto
- SuperTrend: Usa l'indicatore SuperTrend per seguire lo stop loss e gestire dinamicamente le uscite
Oltre a questi metodi di gestione della posizione, la strategia permette di impostare lo stop loss in base a più strategie e di impostare il take profit in base a un metodo basato su un rapporto. Controlla la sezione parametri per una spiegazione dettagliata
6. Strategie di Uscita
La strategia supporta più metodi di uscita:
- Stop Loss: Molteplici opzioni, tra cui importo fisso in valuta, punti, livelli SuperTrend, prezzi di swing, o livelli del segnale di previsione
- Take Profit: Può essere impostato come valuta fissa, punti, rapporto con lo stop loss, o target di prezzo previsto
- Chiusura di Sessione: Chiude automaticamente tutte le posizioni alla fine della sessione di trading
- Limiti Giornalieri: Interrompe il trading quando viene raggiunto il target di profitto giornaliero o colpito il limite di perdita giornaliera
- Limiti sul Numero di Operazioni: Può interrompersi dopo aver raggiunto il numero massimo giornaliero di operazioni vincenti o perdenti
Esempi di Setup di Entrata
Esempio #1: Entrata Short di Inversione
Iniziamo con il primo esempio. Eseguito su MES nel timeframe a 1 minuto, questo esempio mostra un setup di entrata short di inversione. La strategia ha generato un segnale short in base alla previsione del modello. I segnali di inversione vengono generati nella direzione opposta a seguito di un Fair Value Gap (FVG). Quando il filtro di entrata supertrend è applicato ai segnali di inversione, la strategia prenderà il segnale di inversione solo se il supertrend è verde per i segnali ribassisti, e rosso per i segnali rialzisti. Gli stessi parametri verranno usati per i prossimi esempi.
Esempio #2: Entrata Long di Trend
Questo secondo esempio viene eseguito sullo stesso strumento, timeframe e parametri del primo esempio. Puoi vedere in questo esempio un primo segnale che è stato soppresso dal filtro supertrend. Il primo segnale era un segnale long di trend, ma il supertrend era in stato Rosso, quindi il segnale è stato ignorato. Poi puoi vedere un secondo segnale rialzista di trend generato mentre il supertrend era in stato Verde. Quindi il segnale è stato preso. Il take profit è il target previsto dal Modello, e lo stoploss era l'opposto del target del take profit in termini di distanza dal prezzo di entrata, quindi il rapporto rischio/rendimento è 1:1 in questa operazione.
Esempio #3: Modalità Entrata di Inversione: Attendi il Flip del Supertrend
Questo esempio illustra l'utilizzo della Modalità Entrata di Inversione: Attendi il Flip del Supertrend. È stato inviato un segnale di Inversione mentre il supertrend era rialzista verde. Quando la modalità di entrata è impostata su Immediate, questo segnale avrebbe inviato un'entrata short, che sarebbe stata una perdita perché il prezzo è salito subito dopo il segnale. Ma con la modalità di entrata impostata su Wait for Supertrend Flip, la strategia ha atteso che il supertrend passasse a rosso ribassista, cosa che è avvenuta alcune barre dopo; quando ciò è accaduto, la strategia è entrata short e ha realizzato un guadagno.
Caratteristiche
La Strategia Machine Learning Random-Forest include una serie completa di funzionalità avanzate:
Previsioni Basate su Intelligenza Artificiale
- Modello Random Forest pre-addestrato per previsioni di prezzo robuste e adattive
- Modello di Machine Learning aggiornato ogni settimana
Gestione Avanzata degli Ordini
- Nessun ordine pendente: solo ordini di mercato per un'esecuzione garantita
- Solido Order Manager interno resistente alle perdite di connessione
- Integrazione con la Strategia ATM per una gestione della posizione personalizzata dall'utente
- Supporto per account brokerage sia Rithmic che NinjaTrader Tradovate
Filtraggio e Conferma dell'Entrata
- Filtro di entrata SuperTrend opzionale per confermare il bias direzionale
- Soglia di previsione configurabile per filtrare i segnali a bassa confidenza
- Restrizioni sulla finestra oraria di trading
Backtesting Preciso
- Compatibile con le best practice ufficiali di backtesting di NinjaTrader
- Esecuzione a livello di tick per risultati altamente accurati
- Supporto per l'ottimizzazione su tutti i parametri configurabili
Parametri
La strategia offre un controllo completo dei parametri, mantenendo facilmente accessibili le impostazioni più critiche:
| General Settings | |
| Execute Historical Trades | Questo parametro è molto importante e va usato con attenzione. Questo parametro attiverà l'esecuzione delle operazioni quando la strategia viene eseguita in modalità Storica: puoi spuntare questo parametro per testare le performance della strategia su giorni passati o semplicemente per verificare se i parametri usati genereranno operazioni nel giorno corrente. Ma quando esegui la strategia in modalità Live, dovresti deselezionare questo parametro. |
| Daily TakeProfit Target | Obiettivo giornaliero di profitto in valore dollaro. Il trading si interrompe quando viene raggiunto dopo la chiusura di una posizione (0 = disattivato) |
| Daily StopLoss Limit | Limite giornaliero di perdita in valore dollaro. Il trading si interrompe quando viene raggiunto; l'operazione attiva verrà chiusa se il Pnl non realizzato raggiunge questo limite (0 = disattivato) |
| Stop @ Winning Count | Interrompe il trading dopo aver raggiunto questo numero di operazioni vincenti al giorno; un'operazione è considerata vincente se il suo PnL è superiore a 10$ e perdente se inferiore a -10$ (0 = disattivato) |
| Stop @ Losing Count | Interrompe il trading dopo aver raggiunto questo numero di operazioni perdenti al giorno; un'operazione è considerata vincente se il suo PnL è superiore a 10$ e perdente se inferiore a -10$ (0 = disattivato) |
| ML Settings | |
| Prediction Threshold Points | Movimento minimo previsto in punti per generare un segnale di trading. Filtra le previsioni a bassa confidenza; il valore consigliato per MES è 10, mentre per MNQ dovrebbe essere più alto |
| Model Directory | Percorso della cartella contenente i file .zip del modello Random Forest pre-addestrato. La strategia carica automaticamente il file del modello adatto al giorno di esecuzione corrente. Durante il backtesting, la strategia carica dinamicamente il file del modello addestrato su dati precedenti al giorno di esecuzione, per garantire che la strategia funzioni sempre su dati out-of-sample mai visti. Puoi lasciare questo campo vuoto e ti verrà mostrata una finestra di dialogo per selezionare la cartella |
| Trading Session | |
| Time Zone |
Questo parametro imposta il fuso orario da utilizzare per il parametro Trade Time sottostante. Poiché i mercati future sono aperti e chiusi in base al fuso orario del mercato statunitense (EST, New York), questo parametro ti permette di evitare di adattare l'orario di trading all'EST o a un altro fuso orario se la tua macchina di esecuzione non è nello stesso fuso orario del mercato. Impostando questo parametro su EST, si dirà alla strategia di ignorare il tuo fuso orario locale e utilizzare automaticamente il fuso orario EST durante l'esecuzione. Allo stesso modo, se desideri eseguire la strategia in base a un orario di trading CET (supponiamo che tu la esegua sul DAX) e il tuo fuso orario locale è EST, puoi impostare questo valore su CET, e la strategia calcolerà automaticamente l'orario corretto di inizio e fine trading.
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| Trade Time (hh:mm-hh:mm,...) | Orario di trading in formato 24 ore. Esempio: "09:30-16:00" per l'orario di mercato standard. Sono supportate più finestre orarie (separate da virgola). Queste finestre orarie multiple devono iniziare e finire nello stesso giorno. Quindi, se ad esempio vuoi iniziare il trading alle 18:00 e terminare alle 16:00 EST, dovresti dividere gli intervalli a mezzanotte in questo modo => "18:00-23:59,00:01-16:00", oppure funziona anche "00:01-16:00,18:00-23:59" |
| Entry Setup | |
| Order Label | Etichetta per gli ordini piazzati dalla strategia (utile per il tracciamento e il filtraggio) |
| Quantity Strategy | Questo parametro imposta come deve essere calcolata la quantità per un'operazione
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| Max Qty | Questo parametro imposta la quantità massima consentita quando è selezionato il metodo Risk Adjusted. Questa opzione è molto utile poiché alcune propfirm hanno limiti sulla quantità degli ordini che possono causare l'invalidazione dell'account |
| Fixed Quantity | Imposta la quantità quando si usa la strategia Fixed Quantity |
| SuperTrend Entry Filter | Attiva/disattiva il filtro di conferma SuperTrend. Se attivato, entra nelle operazioni solo nella direzione confermata dal SuperTrend. Nota che le operazioni di Inversione sono confermate dalla direzione inversa del SuperTrend |
| Enable Reversal Trades | Attiva/disattiva le operazioni di inversione. Se attivato, la strategia considererà i segnali di inversione per entrare nelle operazioni. Se deselezionato, verranno aperte solo le operazioni di trend following |
| Reversal Entry Mode | Questo parametro imposta la modalità per entrare nelle operazioni di inversione
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| Order Management | |
| Order Management Strategy |
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| ATM Strategy Template Name | Nome del template della strategia ATM da usare quando Order Management Strategy è impostato su "ATM Strategy" |
| StopLoss Strategy | Sono disponibili più opzioni:
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| Swing Points Period | Periodo per identificare i massimi/minimi di swing quando si usa la strategia di stop loss "Last Swing Price" |
| TakeProfit Strategy |
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| Stoploss/TakeProfit Ratio | Quando si usa la strategia di take profit "Stop Loss Ratio", il rapporto tra la distanza del take profit e quella dello stop loss. Esempio: 2.0 significa TP = 2 x SL |
| Risk Per Trade ($) | Imposta il rischio in dollari per una posizione.
|
| Max Allowed Risk Per Trade ($) |
|
| StopLoss Points | Stop loss in punti quando si usa lo stop loss basato sui punti |
| StopLoss Offset Points | Punti aggiuntivi da aggiungere/sottrarre allo stop loss calcolato per un margine di sicurezza |
| TakeProfit Currency | Importo target di take profit in dollari quando si usa il take profit in valuta fissa |
| TakeProfit Points | Target di take profit in punti quando si usa il take profit basato sui punti |
| Enable Price Breakeven | Questo parametro attiva/disattiva il meccanismo di breakeven basato sul prezzo |
| Price Breakeven Strategy | Questo parametro imposta come deve essere calcolato il breakeven basato sul prezzo
|
| Price Breakeven Trigger | Questo parametro è disponibile se il Breakeven basato sul prezzo è attivato. Questo parametro imposta il valore di attivazione in punti o in percentuale (valore da 1 a 100) che deve essere raggiunto per impostare lo stoploss della posizione corrente a breakeven |
| On Opposite Signal | Azione quando si verifica un segnale di direzione opposta: Breakeven Position | Close Position | Do Nothing |
| SuperTrend Settings | |
| SuperTrend Mode |
|
| Period | Imposta il periodo del supertrend |
| Multiplier | Imposta il moltiplicatore del Supertrend. Più grande è questo parametro, più ampie saranno le bande del supertrend |
| Moving Avg. Type | Seleziona il tipo di Media Mobile per il Supertrend |
| Smooth | Imposta il periodo di smoothing del supertrend |
| Command Buttons | |
| La strategia permette di eseguire manualmente alcuni comandi nel caso in cui tu voglia intervenire manualmente. I pulsanti dei comandi vengono aggiunti al pannello Chart Trader, assicurati di mostrarlo sul tuo grafico attivo | |
![]() | |
| Arm/Disarm Buttons | I pulsanti Arm Long/Disabled Long e Arm Short/Disabled Short possono attivare o disattivare manualmente l'entrata nelle operazioni long o short. Per impostazione predefinita questi due pulsanti a levetta sono attivati, il che significa che la strategia è armata per entrare sia in operazioni long che short. Disattivando il pulsante, si impedirà alla strategia di entrare in un'operazione nella direzione disattivata. Questo può essere utile se hai un bias direzionale o una convinzione sulla direzione del mercato |
| Close Position Button | Il pulsante Close Position chiuderà immediatamente la posizione sullo strumento attivo sul grafico attivo. Questo può essere utile se vuoi uscire da un'operazione senza dover influenzare la strategia o riavviarla. Dopo aver chiuso la posizione, la strategia continuerà a funzionare normalmente e cercherà nuove operazioni da intraprendere |
| Increase Qty Button | Il pulsante Increase Qty permette di aumentare la quantità della posizione attiva corrente di +1 contratto |
| Decrease Qty Button | Il pulsante Decrease Qty permette di diminuire la quantità della posizione attiva corrente di -1 contratto |
| Set Breakeven Button | Il pulsante imposterà lo stoploss della posizione aperta al livello di breakeven se il prezzo di stoploss corrente è inferiore al prezzo di breakeven per le entrate long e superiore al prezzo di breakeven per le entrate ribassiste. |
Backtesting e Impostazioni Preferite
Qui cercherò di elencare periodicamente i backtest con diversi profili di rischio. Ma prima ecco alcune osservazioni sul backtesting
- I risultati passati non sono garanzia di risultati futuri. Tutti i risultati di backtest sono solo a scopo indicativo
- Il periodo su cui è stato eseguito il backtest non è stato scelto appositamente per mostrare i risultati migliori
- Le commissioni sono incluse nei backtest per ottenere risultati il più possibile realistici. Lo schema di commissioni usato è quello della licenza Lifetime di NinjaTrader
- Poiché il modello AI richiede i dati del giorno precedente, i segnali verranno generati solo a partire dal secondo giorno di trading dell'intervallo selezionato. Quindi, se esegui un backtest su un solo giorno, non vedrai alcuna operazione. Assicurati inoltre di attivare il primo parametro: Execute Historical Trades
- Questi sono risultati out-of-sample. Ciò significa che per ogni periodo di backtest carichiamo il Modello addestrato sui dati precedenti, ed esso viene eseguito su dati mai visti, il che riflette le condizioni di forward testing dal vivo e in tempo reale.
- Su automated-trading.ch eseguiamo backtest molto precisi grazie ai seguenti 2 fattori
- Seguiamo la guida ufficiale di NinjaTrader su come ottenere un backtesting preciso a livello intrabar utilizzando DataSeries aggiuntive a livello di tick Vedi qui per maggiori informazioni
- Utilizziamo solo Ordini di Mercato invece di Ordini Pendenti, sia in tempo reale che in modalità backtest.
Questo template guida in termini di performance sullo strumento MGC. Buono per account di valutazione da 50k.
- Instrument MGC
- Timeframe 2 Minutes
- Period From 01 January 2026 to 24 July 2026
- Run Mode Backtest
- Total Profit 13 417 $
- Max Drawdown (-2 107) $
- Run Release Version 1.4.0.0
Righ-Click on the button -> Save Link As... into NinjaTrader templates folder ...\Documents\NinjaTrader 8\templates\Strategy\ATCHMachineLearningPredictor
Questo template guida in termini di performance sullo strumento MES. Buono per account di valutazione da 50k.
- Instrument MES
- Timeframe 1 Minute
- Period From 01 January 2026 to 24 July 2026
- Run Mode Backtest
- Total Profit 6 595 $
- Max Drawdown (-2 864) $
- Run Release Version 1.4.0.0
Righ-Click on the button -> Save Link As... into NinjaTrader templates folder ...\Documents\NinjaTrader 8\templates\Strategy\ATCHMachineLearningPredictor
- Instrument MES (Micro ES) + MGC (Micro Gold) Combined Performance
- Timeframe 1 Minute on MES and 2 Minutes on MGC
- Run Release Version 1.4.0.0
Istruzioni di Download e Installazione
Su automated-trading.ch puoi scegliere se acquistare un abbonamento mensile per usare i nostri prodotti premium, oppure usare i nostri prodotti gratuiti senza abbonarti
In entrambi i casi, devi creare un account per ottenere una Licenza che potrai usare sia per i prodotti premium che per quelli gratuiti
Per ottenere la licenza, semplicemente Registrati e poi ottieni la tua licenza dalla pagina di fatturazione
Questa Strategia Machine Learning Random-Forest è una strategia premium. Può essere eseguita nelle modalità Backtest, Playback e Optimization gratuitamente. È richiesto un abbonamento attivo per eseguirla in modalità Live.
Per scaricare e installare la strategia segui le istruzioni seguenti
Passo 1: Scaricare i file del modello Random-Forest per ogni strumento
L'addestramento di un modello Random-Forest è specifico per ogni strumento e timeframe. Per questo forniamo un modello per ogni strumento sul timeframe a 1 Minuto
Ultimi Modelli
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MES & ES - Previous Versions
-
MGC & GC - Previous Versions
- Scarica questi file .zip in una cartella a tua scelta. Preferibilmente in C:\Users\{Your Windows Username}\Documents\ATCHMachineLearningIndicator
- Questa cartella dovrebbe essere usata quando si seleziona Model File parametro sull'indicatore in seguito
- Non estrarre questi file. Il modello di Machine Learning è il file .zip
Passo 2: Scaricare e Installare le Dipendenze Microsoft.ML
La Strategia Machine Learning richiede le dipendenze runtime Microsoft.ML per funzionare correttamente. Queste dipendenze devono essere installate nella directory bin Custom di NinjaTrader.
- Scarica il file Microsoft.ML-dependencies.zip
- Estrai il file .zip scaricato nella directory bin Custom di NinjaTrader, situata in: C:\Users\{Il Tuo Nome Utente Windows}\Documents\NinjaTrader 8\bin\Custom\
- Se hai già un file con una versione più recente in quella posizione, non sovrascriverlo
- Assicurati che tutti i file DLL vengano estratti direttamente nella directory bin Custom (non in una sottocartella)
Passo 3: Strategia Ninjatrader
- Clicca sul pulsante di download sottostante per scaricare il file della Strategia Machine Learning Random Forest
- Importa il file .zip scaricato in NinjaTrader usando la voce di menu "Import NinjaScript"
- Successivamente, apri una nuova finestra grafico assicurandoti di caricare almeno Due giorni di dati sul grafico, poiché la strategia necessita dei dati del giorno precedente per funzionare correttamente
- Dopo aver installato la strategia e aperto una nuova finestra grafico, dovresti aggiungere la strategia al grafico. Fai Click Destro sul grafico e clicca su la voce del menu contestuale "Strategies". Oppure puoi premere Ctrl+S sul grafico per aprire la finestra di dialogo "Add New Strategy"
- Dopo aver aggiunto la strategia al grafico, la strategia verrà eseguita sui dati storici caricati nel grafico.
- Quando l'esecuzione sui dati storici è terminata, la strategia passerà alla modalità Real-Time e aggiungerà la casella di testo del pannello licenza al "Chart Trader Panel"
- Assicurati di visualizzare il pannello Chart Trader sul tuo grafico NinjaTrader attivo
- Copia/Incolla la tua licenza nella casella di testo come mostrato nell'immagine sottostante. La tua licenza si trova nella pagina principale di fatturazione. Assicurati di creare prima un account o effettuare l'accesso
- Clicca sul pulsante Check License
- A questo punto la strategia verificherà la Licenza e attiverà/disattiverà il trading in base allo stato del tuo abbonamento
- Se hai un abbonamento attivo, vedrai il pulsante "Check License" diventare verde, e la prossima data di verifica accanto alla tua email. La verifica della licenza è richiesta una sola volta, fino alla prossima data di verifica.
- A questo punto, la strategia è Pronta. Se la tua licenza è valida, la strategia continuerà a funzionare in modalità live
- Se scegli di non abbonarti ancora e vuoi testare prima la strategia, puoi eseguirla nelle modalità Playback e Historical. Nota che dovrai anche caricare almeno due giorni di dati storici affinché il modello di Machine Learning possa generare segnali
Domande Frequenti
Generale
Consigliamo di eseguirla su un VPS per i migliori risultati, ma non è strettamente necessario. La strategia può essere eseguita su una macchina locale se mantieni una connessione internet continua con il tuo broker.
Sì, puoi eseguire più istanze sullo stesso account con strumenti o timeframe diversi con la tua licenza.
Sì, la strategia funziona bene con i trade copier.
Sì, questa strategia è progettata pensando ai programmi di funded trading. Funziona come un sistema completamente automatico con una gestione del rischio precisa, adatta alla valutazione combine delle prop firm.
Sì, questa è una strategia completamente automatizzata. Una volta avviata su un grafico, non richiede alcun intervento manuale. Gestisce automaticamente le entrate, le uscite e la gestione della posizione in base ai segnali ML e può funzionare per più giorni senza bisogno di essere riavviata.
Il trading automatizzato elimina l'emotività dalle decisioni di trading e fornisce un'esecuzione coerente basata su regole. Le strategie di machine learning in particolare possono identificare pattern complessi difficili da individuare manualmente per un essere umano.
Questa strategia è stata vantaggiosa per me sul lungo periodo, con alti e bassi, specialmente se eseguita su più strumenti. Ma la domanda resta pertinente: perché la sto vendendo?
La risposta è che non la sto vendendo, la sto noleggiando per generare un reddito aggiuntivo e diversificare le mie diverse fonti di reddito oltre a quello che questa strategia può generare. Cosa che dovresti fare anche tu. Non dovresti affidarti a una sola fonte di reddito per raggiungere l'indipendenza finanziaria: la chiave è la diversificazione.
Il vantaggio di questa strategia non scomparirà se molte persone iniziano a usarla. Questa strategia è puramente meccanica e non si basa su un pattern quantitativo nascosto che non dovrebbe essere divulgato
Il codice sorgente non viene fornito. La strategia è una proprietà intellettuale protetta.
Machine Learning e Modelli
La strategia usa la regressione Random Forest di Microsoft.ML, in particolare il trainer FastForest. Questo algoritmo è robusto, gestisce bene le relazioni non lineari ed è resistente all'overfitting.
No, un modello pre-addestrato è fornito nella pagina di download. Forniremo aggiornamenti periodici del modello in base ai dati più recenti.
Generalmente non è consigliato. La struttura di mercato varia significativamente tra gli strumenti.
Fatturazione
Sì, puoi annullare il tuo abbonamento in qualsiasi momento dalla dashboard del tuo account. Il tuo abbonamento rimarrà attivo fino al prossimo ciclo di fatturazione.
No. Tuttavia, puoi eseguire la strategia nelle modalità Backtest, Playback e Optimization gratuitamente, senza un abbonamento attivo, per testarne le performance e le impostazioni prima di decidere di abbonarti per il trading live.
Non è possibile alcun rimborso. Consigliamo di testare la strategia in modalità backtest e paper trading prima di usarla in modalità live, per assicurarti che soddisfi le tue esigenze e aspettative.
Tecnico
Funziona con qualsiasi tipo di licenza NinjaTrader 8 (Free, Trader o Professional). La strategia non richiede alcun livello specifico di licenza.
La strategia funziona meglio su timeframe da 1 a 5 minuti. I timeframe più lunghi (orari e superiori) potrebbero produrre meno segnali a causa della struttura dell'orizzonte di previsione.
La strategia include un solido recupero dalla perdita di connessione. È progettata per gestire con eleganza le disconnessioni temporanee senza perdere il tracciamento della posizione o l'integrità degli ordini.
Seguiamo la guida ufficiale di NinjaTrader su come ottenere un backtesting preciso a livello intrabar utilizzando DataSeries aggiuntive a livello di tick Vedi qui per maggiori informazioni
Non fidarti solo della mia parola. Provalo tu stesso: alla fine di ogni giornata di trading, esegui un backtest della strategia su quel giorno e confrontalo con le operazioni live effettuate dalla strategia durante la giornata.
Note di Rilascio
- Aggiunto nuovo parametro: Enable Reversal Trades
- Aggiunto il nuovo parametro Price Breakeven
- Aggiornato il trigger del colore delle barre per le operazioni di inversione, che migliora le performance complessive
- Modificato il parametro file del modello in directory del modello, per caricare dinamicamente il modello adatto in fase di esecuzione
- Aggiunto un elenco di modelli precedenti da scaricare per poter eseguire backtest out-of-sample
- Aggiunto nuovo parametro Reversal Entry Mode
- Il Modello MES è aggiornato alla versione del 03 Maggio 2026 ATCHMLModel_MES_Minute1_5_20_20_20260503.zip
- Il Modello MGC è aggiornato alla versione del 03 Maggio 2026 ATCHMLModel_MGC_Minute1_5_20_20_20260503.zip
- Il Modello MES è aggiornato alla versione del 25 Aprile 2026 ATCHMLModel_MES_Minute1_5_20_20_20260425.zip
- Il Modello MGC è aggiornato alla versione del 25 Aprile 2026 ATCHMLModel_MGC_Minute1_5_20_20_20260425.zip
- Aggiornamento dell'indicatore supertrend interno per evitare conflitti con l'indicatore machine learning durante l'installazione
- Prima release della strategia
Commenti e Feedback degli Utenti
Puoi trovare i commenti dei nostri utenti e fare domande su questo indicatore unendoti alla nostra community Discord tramite questo link di invito o cliccando sul logo di Discord. L'iscrizione è completamente gratuita.


