Candle Range Theory (CRT) Strategy

Esempi di configurazione di immissione

Questa strategia ha una configurazione di ingresso unica, basata sulla metodologia di Candle Range Theory (CRT).

In sintesi, il modello di ingresso CRT è un modello di ingresso ad alta probabilità con un rapporto di rischio/ricompensa definito. Si basa sull'analisi di un modello di candela in un timeframe più alto e sulla ricerca della conferma di ingresso in un timeframe più basso.

Nel timeframe più alto, cerchiamo di identificare un modello di candela CRT — una sequenza che rispetta la struttura di Accumulation, Manipulation, Distribution, formata attraverso tre candele:

• La prima candela è una candela di accumulazione lunga.
• La seconda candela è una candela di manipolazione, dove il prezzo crea uno stoppino che spinge sopra il massimo della candela precedente ma si abbassa e si chiude all'interno del corpo della candela precedente.
• La terza candela è la candela di distribuzione, dove il prezzo rompe lo stoppino inferiore della seconda candela e si muove verso (e oltre) il minimo della prima candela.

Il trigger di ingresso per questo modello è il breakout dello stoppino inferiore della seconda candela (l'inverso si applica per un modello di ingresso long). Quel trigger viene analizzato in un timeframe più veloce e più basso — ad esempio, se il modello di candela CRT viene osservato in un timeframe di 1 ora, la conferma di ingresso potrebbe essere ricercata nel timeframe di 1 minuto o 5 minuti.

Viene utilizzato un timeframe più basso per la conferma di ingresso in modo che il trade possa essere entrato tempestivamente — sia attraverso un Fair Value Gap, o semplicemente aspettando che il timeframe più basso si chiuda al di sotto dello stoppino inferiore della seconda candela.

Un vantaggio di questo modello è che il rapporto di take-profit/stop-loss è noto prima di entrare nel trade: generalmente, lo stop loss viene piazzato alcuni tick oltre la candela di manipolazione (2ª candela), e l'obiettivo di take-profit è il minimo della prima candela (o massimo, per un ingresso long).

Esempi di grafico

Questi esempi non hanno lo scopo di mostrare che la strategia genera profitto — sono trade vincenti deliberatamente selezionati a mano, scelti per evitare confusione e illustrare i migliori scenari in cui la configurazione di ingresso funziona bene. Quando esegui la strategia tu stesso, troverai che molte configurazioni di ingresso simili portano a trade perdenti — questa è la realtà del trading. L'obiettivo è l'aspettativa di profittabilità a lungo termine, sebbene alcuni trade individuali siano perdite.

MES, grafico di 1 minuto / timeframe superiore di 1 ora

Su MES, timeframe di 1 minuto, con il timeframe di 1 ora come timeframe superiore (disegnato come una sovrapposizione nel grafico, il che è molto utile). Questo esempio mostra due ingressi separati — il primo un ingresso long, il secondo un ingresso short. Le candele contrassegnate come 1 e 2 sono le candele che hanno generato ogni ingresso, e i marcatori TP/SL mostrano dove sono stati impostati i livelli di take-profit e stop-loss.

MES, grafico di 1 minuto — Take profit di candela CRT di 2x

La strategia supporta varie strategie di take-profit e stop-loss. Il take profit CRT predefinito è impostato allo stoppino di massimo/minimo della prima candela (di accumulazione), ma questo può essere esteso a un multiplo di quel range — questo esempio illustra il fattore 2x. Il marcatore 1X mostra il primo livello di take-profit, e 2X mostra dove è stato impostato il livello di take-profit di 2x invece — producendo una maggiore aspettativa di profitto a lungo termine.

Caratteristiche

The CRT strategy ha un insieme unico di caratteristiche:

• Implementazione robusta interna dell'algoritmo di configurazione di ingresso Candle Range Theory
• Nessun ordine in sospeso viene piazzato — solo ordini di mercato, che non producono ordini rifiutati o riempimenti parziali
• Strategia completamente automatica che può essere scalata su più istanze
• Capacità di backtesting precise che seguono le migliori pratiche ufficiali di NinjaTrader, ottenendo backtesting preciso di ingresso/uscita a livello di tick
• Una robusta libreria interna di gestione degli ordini, resistente alle perdite di connessione, che funziona perfettamente su account Rithmic o su account di brokeraggio di NinjaTrader
• Pulsanti di comando nel grafico per gestire manualmente le posizioni quando necessario
• Una strategia molto leggera che può essere eseguita su più istanze, anche su un VPS a bassa potenza

Quantità dinamica e gestione del rischio

Come con tutte le nostre strategie, questa strategia implementa due metodi per impostare la quantità di posizioni aperte:

• Quantità fissa: utilizza la stessa quantità per ogni posizione. Se lo stop loss è variabile tra le posizioni, gli importi di guadagno/perdita varieranno anche.
• Quantità regolata dinamicamente per il rischio: calcola la quantità di ogni posizione dal suo stop loss, il rischio massimo (in $) consentito per posizione, e la quantità massima consentita — producendo importi uguali di guadagno/perdita in tutte le posizioni indipendentemente dalla larghezza dello stop loss.

Gestione della posizione

Come con tutte le nostre strategie, questa strategia implementa più metodi di gestione della posizione:

• ATM Strategy: delega la gestione della posizione completamente alla tua propria strategia ATM, selezionata da un dropdown.
• SuperTrend: utilizza l'indicatore SuperTrend per trascinare lo stop loss e gestire le uscite dinamicamente.
• Classic Trailing Stop: trascina lo stop loss in base a un trigger e a una quantità di trailing.

La strategia consente anche di impostare lo stop loss in base a più strategie e il take profit in base a un rapporto — consulta la sezione parametri per i dettagli.

Gestione del conto

La strategia implementa trigger di arresto del trading giornaliero basati sulla quantità netta di posizioni vincenti, la quantità netta di posizioni perdenti, oppure un guadagno netto realizzato obiettivo o una perdita netta.

Parametri

Cerchiamo di mantenere i parametri al minimo — solo i più importanti sono esposti.

General
Execute Historical Trades	Abilita l'esecuzione dei trade quando la strategia viene eseguita in modalità Historical, Backtest, u Optimization — dovrebbe essere disabilitato quando viene eseguito Live.
Daily TakeProfit Target	La strategia si ferma per la giornata una volta raggiunto questo importo di take-profit giornaliero dopo che una posizione si chiude. Viene ignorato quando è impostato a 0.
Daily StopLoss Limit	La strategia si ferma per la giornata una volta raggiunto il limite di perdita giornaliera dopo che una posizione si chiude (valore positivo — es. 300 ferma il trading una volta che PnL realizzato ≤ -$300). Viene ignorato quando è impostato a 0.
Stop @ Winning Count	Ferma il trading per la giornata una volta che la quantità di trade vincenti netti raggiunge questo valore. Viene ignorato quando è impostato a 0.
Stop @ Losing Count	Ferma il trading per la giornata una volta che la quantità di trade perdenti netti raggiunge questo valore. Viene ignorato quando è impostato a 0.
Render Opacity (1-100)	Opacità utilizzata per renderizzare gli oggetti sul grafico.
Execute on Different Instrument	Esegue i trade su uno strumento diverso da quello del grafico attivo — ad es. esegui la logica su Minis ma esegui su Micros per gestire meglio il rischio. Tutti i calcoli del rischio si verificano sullo strumento di esecuzione, e i trade su uno strumento diverso non vengono disegnati sul grafico.
Execution Instrument	Scegli da un elenco di Micros disponibili sulla tua connessione NinjaTrader come lo strumento su cui vengono eseguiti i trade. I trade storici e dal vivo non verranno disegnati sul grafico in questo caso.
Market Structure
Higher TimeFrame	Seleziona il timeframe più alto su cui viene eseguita l'analisi della configurazione di ingresso. Assicurati di selezionare un timeframe più alto di, e dello stesso tipo di, quello del grafico attivo — ad es. non puoi selezionare un timeframe più alto basato su Ticks mentre il timeframe del grafico è basato su Minutes.
Higher TimeFrame Period	Imposta il periodo del timeframe più alto.
Entry Setup
Time Zone	La zona oraria utilizzata per il parametro Trade Time di seguito. I mercati dei futures operano nell'ora orientale americana (EST), quindi questo ti consente di specificare l'intervallo di trading relativo alla tua zona oraria della macchina locale invece. EST, CET, o Local Time
Trade Time	L'intervallo o gli intervalli di tempo durante i quali la strategia è autorizzata a piazzare trade. Alcuni esempi: Zona oraria EST, trading solo RTH (regular trading hours): 09:30-16:15 Macchina in ora locale svizzera, trading RTH: 15:30-22:15 Zona oraria EST, trading sia RTH che ETH (extended trading hours) con brecce per evitare periodi volatili: 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 Due cose da notare in quell'ultimo esempio: gli intervalli devono essere elencati in ordine crescente anche se 18:01-23:59 è davvero il primo intervallo di una nuova sessione del giorno, e l'intervallo viene tagliato a mezzanotte per evitare problemi quando si entra in un nuovo giorno.
Quantity Strategy	Fixed Quantity: quantità fissa per trade; omessa se il rischio valutato supera Target Risk Per Trade ($) Risk Adjusted: dimensione del contratto dinamica, calcolata dal prezzo dello stop loss e Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Quantità massima consentita quando Risk Adjusted è selezionato — utile poiché alcuni propfirms rispettano i limiti di quantità di ordini che possono invalidare un account.
Long/Short Entry Mode	Utile se hai già un bias direzionale giornaliero e desideri limitare il trading a una direzione. Long: solo i trade long vengono aperti Short: solo i trade short vengono aperti Long & Short: entrambe le direzioni vengono tradegate
Trade Entry Mode	Modalità di ingresso dopo che viene rilevata una sequenza CRT valida. Immediate: attiva una posizione immediatamente una volta che il prezzo rompe lo stoppino di massimo/minimo della prima candela CRT di almeno un tick FVG: aspetta che si formi un Fair Value Gap mentre il prezzo rompe lo stoppino di massimo/minimo della prima candela CRT
Min CRT Ticks	La dimensione minima, in tick, dell'area di profitto della candela CRT. Una candela CRT il cui range è troppo piccolo per valere la pena di tradegare viene omessa — cioè la distanza dal segnale di ingresso allo stoppino di take-profit è troppo piccola.
Min CRT Ratio	Il rapporto CRT è il rapporto profitto:perdita del trade — la distanza dal segnale di ingresso allo stoppino di take-profit (lo stoppino massimo della prima candela CRT per un ingresso long, stoppino minimo per uno short), diviso per la distanza dal prezzo di ingresso allo stoppino di stop-loss (lo stoppino minimo della prima candela CRT per un ingresso long, stoppino massimo per uno short). Questo parametro imposta il rapporto minimo consentito, omettendo gli ingressi al di sotto.
SuperTrend Entry Filter	Abilita/disabilita l'utilizzo dell'indicatore SuperTrend come filtro di ingresso — quando abilitato, i trade long sono consentiti solo quando SuperTrend è rialzista, e i trade short solo quando è ribassista.
Order Qty	Utilizzato solo quando Quantity Strategy è Fixed — la quantità fissa per trade (e per incremento di quantità, se il meccanismo di gestione degli ordini scala verso l'interno). Tipicamente 1 o 2.
SuperTrend
Questa sezione è visibile solo quando SuperTrend Entry Filter è abilitato.
SuperTrend Mode	ATR: calcolo basato su ATR Adaptive: basato su chiusura/massimo/minimo della candela
Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth	Parametri di calcolo SuperTrend standard — periodo, moltiplicatore della banda (una banda più larga quanto maggiore è il valore), tipo di media mobile, e periodo di smoothing.
Run SuperTrend on Higher TF	Calcola l'indicatore SuperTrend sulla serie di prezzi del timeframe più alto invece che sulla serie di prezzo del grafico stesso.
Order Management
Order Management Strategy	ATM Strategy: delega la gestione della posizione completamente a un modello di strategia ATM di NinjaTrader di tua scelta, accessibile dal pannello di Chart Trader SuperTrend: chiude i trade utilizzando l'indicatore SuperTrend — lo stop loss viene impostato un tick sopra/sotto lo stoppino della barra che ha rotto il livello di supertrend Classic Trail Stop: trascina lo stop loss in base a un trigger e a una quantità di trailing (consulta i parametri di Trailing Stop di seguito) None: lo stop loss definito da Target Risk Per Trade ($) viene utilizzato invece
ATM Strategy Template Name	Utilizzato solo con il metodo di gestione degli ordini ATM Strategy — il nome esatto del modello della tua strategia ATM personalizzata (corrispondente all'immagine sopra, questo sarebbe template1). Deve corrispondere a un modello esistente, o non verrà aperta alcuna posizione.
On Opposite Signal	Il comportamento della strategia ogni volta che si verifica un segnale opposto mentre una posizione è aperta. Breakeven: sposta lo stop loss a breakeven Close Position: chiude immediatamente la posizione DoNothing: non intraprende alcuna azione
Enable Price Breakeven	Abilita/disabilita il meccanismo di breakeven basato sul prezzo.
Breakeven Price Strategy	Points: il breakeven viene attivato in base ai punti Percentage: il breakeven viene attivato in base alla percentuale di take profit raggiunta
Breakeven Price Trigger	Disponibile se il breakeven basato sul prezzo è abilitato — il valore del trigger necessario per spostare lo stop loss a breakeven.
Enable Time Breakeven	Abilita/disabilita il meccanismo di breakeven basato sul tempo (in minuti).
Breakeven Time Trigger	Disponibile se il breakeven basato sul tempo è abilitato — il valore del trigger, in minuti, necessario per spostare lo stop loss a breakeven.
StopLoss Strategy	CRT Candle: lo stop loss viene impostato allo stoppino minimo della candela CRT per gli ingressi long, e al suo stoppino massimo per gli ingressi short Fixed Currency Value: viene utilizzato solo Target Risk Per Trade ($) Points: un numero fisso di punti dall'ingresso SuperTrend: impostato in base ai livelli dell'indicatore SuperTrend
TakeProfit Strategy	CRT Candle / 1.5x CRT Candle / 2x CRT Candle / 3x CRT Candle: take profit impostato a un multiplo (1x, 1.5x, 2x, o 3x) del range della prima candela CRT dal prezzo di ingresso Fixed Currency Value: basato sul valore fisso del parametro Take Profit Currency Points: un numero fisso di punti dal prezzo di ingresso Rapporti di guadagno/perdita fissi: 1:1, 0.5:1, 1.5:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1 — calcolati in base al prezzo dello stop-loss in quel rapporto
Target Risk Per Trade ($)	Rischio massimo, in dollari, per posizione — viene utilizzato prima di aprire un trade per verificare che lo stop loss calcolato rispetti questo limite; in caso contrario, il trade viene omesso.
Max Allowed Risk Per ($)	Utilizzato solo con quantità regolata per il rischio — controlla quanto il rischio effettivo calcolato è consentito deviare dal rischio obiettivo (poiché una corrispondenza esatta è raramente possibile).
Stop Loss Points	Disponibile quando StopLoss Strategy è impostato su Points.
Take Profit Currency	L'importo del take-profit in dollari, viene utilizzato quando è selezionata la strategia di take-profit Fixed Currency Value. Se non viene utilizzato, impostalo a un valore alto in modo che non interferisca con le strategie basate su rapporto.
Scale out % Qty at % Target	Chiude una percentuale della quantità della posizione una volta che il prezzo colpisce una percentuale dell'obiettivo di profitto (arrotondato verso il basso se frazionario — ad es. il 50% di una posizione di 5 lotti chiude 2 contratti).
Scale out at % Target	La percentuale dell'obiettivo di profitto che attiva il meccanismo di scale-out.
Scale out % Qty	La percentuale della quantità chiusa dal meccanismo di scale-out.
Take Profit Points	Disponibile quando TakeProfit Strategy è impostato su Points.
Trailing Stop Parameters
Trailing Stop Strategy	Disponibile con il metodo di gestione degli ordini Classic Trail Stop. Points: trigger e quantità di trailing calcolati in punti dall'ingresso Ratio: calcolato come rapporto del valore dello stop loss, riflesso sul lato vincente
Trailing Stop Trigger	Il trigger (in punti o rapporto) per il metodo Classic Trail Stop.
Trail Amount	La quantità (in punti o rapporto) trascinata una volta che il trigger viene colpito.
Command Buttons
La strategia espone i pulsanti di comando manuale nel pannello di Chart Trader — assicurati che sia mostrato nel tuo grafico attivo.
Arm/Disarm Buttons	Abilita/disabilita manualmente l'ingresso dei trade long o short — utile se hai un bias direzionale.
Close Position Button	Appiattisce immediatamente la posizione nello strumento attivo senza riavviare la strategia, che continua a cercare nuovi trade dopo.
Increase / Decrease Qty Button	Regola la quantità della posizione attiva corrente di ±1 contratto.
Set Breakeven Button	Sposta lo stop loss della posizione aperta a breakeven, se farlo lo migliorerebbe.

Report di performance

I risultati passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Tutti i risultati del backtesting sono solo a scopo indicativo.

• Le commissioni sono incluse, utilizzando lo schema di commissione della licenza NinjaTrader Lifetime, per risultati realistici.
• Seguiamo la guida ufficiale di NinjaTrader per il backtesting preciso a granularità intrabar utilizzando serie di dati aggiuntivi a livello di tick, e utilizziamo solo ordini di mercato — mai ordini in sospeso — sia in modalità tempo reale che in backtest.

Nessun report di performance è stato caricato per questa strategia ancora.

Istruzioni di download e installazione

Passaggi di installazione

1

Importa il file .zip scaricato in NinjaTrader utilizzando la voce di menu Importa NinjaScript.

2

Apri una nuova finestra del grafico, assicurandoti che la casella di Tick Replay sia selezionata.

3

Se non la vedi, vai a Tools → Options → Market Data e abilita Show Tick Replay.

4

Fai clic con il pulsante destro del mouse sul grafico e scegli Strategies (o premi Ctrl+S) per aprire la finestra di dialogo Add New Strategy, e assicurati che la casella Enabled della strategia sia selezionata.

5

Dopo aver aggiunto la strategia, viene eseguita sui dati storici del grafico per primo, quindi passa alla modalità Real-Time e aggiunge una casella di testo della licenza al pannello di Chart Trader — assicurati che quel pannello sia mostrato.

6

Incolla la tua licenza (trovata sulla pagina di fatturazione) nella casella di testo e fai clic su Check License.

7

Una volta verificato, il pulsante "Check License" diventa verde insieme alla data di verifica successiva — questo deve essere ripetuto solo dopo tale data.

8

Senza un abbonamento attivo, la strategia può ancora essere eseguita in modalità Playback e Historical per testarla prima.

Domande frequenti

Generale

Fatturazione

Scettici

Note di rilascio