Opening Range Breakout Strategy
Creato 13 set 2025
·
Aggiornato 22 nov 2025
La strategia Opening Range Breakout è una strategia meccanica Premium per la piattaforma Quantower. La strategia può essere utilizzata per superare i programmi di finanziamento dei trader.
Prerequisiti
Per utilizzare correttamente questa strategia devi avere i seguenti prerequisiti disponibili.
- Piattaforma di trading Quantower. Fai clic qui per scaricare la piattaforma.
- Una licenza gratuita di Quantower.
- Un account automated-trading.ch con un Abbonamento a Premium
- Un account futures o crypto per ottenere i dati (CQG, Rithmic o Tradovate, Binance, ByBit...).
Importante avviso di non responsabilità
Ti consigliamo vivamente di non eseguire mai i tuoi sistemi di trading algoritmico sui tuoi soldi veri. Dovresti sempre minimizzare il tuo rischio ed eseguire le tue strategie su programmi di finanziamento commerciale, quindi l'importo massimo che rischi di perdere è il canone di abbonamento mensile che paghi a quei programmi.
La strategia Opening Range Breakout si basa sull'entrata in un segnale generato analizzando il comportamento del mercato rispetto a un intervallo di prezzo formato intorno ai primi minuti della sessione di trading. La strategia fornisce una configurazione di entrata molto flessibile basata su questo concetto di breakout.
La strategia inizierà rilevando l'opening range — un intervallo che può essere parametrizzato, ma in generale l'opening range dovrebbe trovarsi intorno all'orario di apertura del mercato di 09:30 EST per la maggior parte degli strumenti del mercato futures. L'opening range potrebbe, ad esempio, essere definito tra 09:30 EST e 09:35 EST (coprendo 5 minuti) o dal cosiddetto Cash Open, dalle 08:30 EST alle 09:30 EST. Devi sperimentare con intervalli diversi e cercare l'intervallo più adatto per ogni strumento.
Per i mercati delle criptovalute, l'apertura di una sessione è irrilevante poiché i mercati delle criptovalute sono sempre aperti, anche nei fine settimana — ma a causa della forte correlazione tra gli strumenti crittografici e i futures del mercato statunitense, gli intervalli di sessione del mercato statunitense possono comunque essere utilizzati per definire l'intervallo dell'opening range per i mercati delle criptovalute.
Il secondo passo della strategia è aspettare un breakout del prezzo dall'opening range. La strategia aspetterà che il prezzo ritesti l'intervallo come prima condizione richiesta prima di decidere di aprire un'operazione. Dopo il ritesto, la strategia aspetterà che l'azione del prezzo mostri un forte breakout nella direzione del ritesto iniziale. Precisamente, la strategia cercherà un Fair Value Gap che sarà il trigger per entrare in un'operazione, o la strategia può essere configurata in una modalità immediata che entrerà in un'operazione alla chiusura di una barra senza aspettare che si verifichi un Fair Value Gap. La strategia cercherà anche che queste condizioni di entrata si verifichino prima di un certo limite di tempo per il giorno — parlando generalmente, quanto più aspetti che il prezzo si rompa, più lontano il prezzo può muoversi dall'intervallo di prezzo iniziale, quindi il limite di tempo predefinito è 11:00 EST, il che significa che non verranno attivate operazioni dopo tale ora. Questo è, naturalmente, un parametro che puoi modificare.
Entrare in un'operazione è una parte importante di qualsiasi strategia, ma più importante è gestire l'operazione. La strategia consente di gestire l'operazione con molti metodi, inclusa l'impostazione iniziale del prezzo Stop Loss, un prezzo Take Profit, e una quantità impostata dinamicamente per mantenere un rischio fisso per operazione — una parte cruciale della redditività a lungo termine di qualsiasi strategia. Il prezzo Stop Loss può essere impostato ai livelli Fibonacci calcolati nel ritracciamento della zona dell'opening range.
Tutti questi passi sono configurabili e possono essere abilitati/disabilitati, il che rende questa strategia molto flessibile e adattabile a un'ampia gamma di scenari.
Esempi di configurazione di immissione
Uno svantaggio di Quantower rispetto ad altre piattaforme come NinjaTrader è che una strategia di Quantower non può disegnare sul grafico — solo gli indicatori possono. Ciò significa che la strategia analizza l'opening range senza poterlo disegnare per poterlo visualizzare; gli esempi sottostanti sono annotati manualmente per dimostrare la logica della strategia.
Esempio #1: Configurazione di entrata su MES
In questo esempio, eseguito su MES nel timeframe di 1 minuto, l'opening range è impostato per coprire da 09:30 a 09:45 EST, ed è richiesto un Fair Value Gap prima di entrare in un'operazione dopo che il prezzo ritesta l'opening range, con lo stop loss impostato al livello SuperTrend al momento dell'entrata. Dopo che l'opening range ha finito di formarsi, il prezzo si è rotto dall'intervallo — il primo evento richiesto. La strategia ha quindi aspettato che il prezzo ritestasse l'intervallo — la seconda condizione richiesta — prima di armarsi per l'entrata e aspettare un FVG per attivarla. La sequenza per questo esempio è stata: (1) primo breakout dall'intervallo (non è richiesto FVG), (2) il prezzo ritesta l'intervallo, (3) il prezzo si rompe una seconda volta dall'intervallo con un FVG. Lo stop loss è stato calcolato dall'indicatore SuperTrend, e il take profit ha utilizzato un rapporto 2:1, portando a un'operazione vincente.
Spiegazioni dei parametri di configurazione di entrata
Abilitare/disabilitare certi parametri cambia questi passaggi richiesti. Ad esempio: richiedere un breakout di chiusura della barra, quindi un ritracciamento, quindi un secondo breakout con un FVG; richiedere solo un singolo breakout con un FVG e nessun ritracciamento; richiedere un breakout di chiusura della barra, un ritracciamento, quindi un secondo breakout di chiusura della barra senza FVG richiesto; o richiedere un breakout di chiusura della barra, un ritracciamento, quindi dispatch di entrata al primo tick fuori dall'intervallo.
Scenario 1: Richiede (1) breakout di chiusura della barra, (2) ritracciamento di prezzo, (3) secondo breakout con FVG.
Scenario 2: Richiede solo singolo breakout con FVG (senza ritracciamento).
Scenario 3: Richiede (1) breakout di chiusura della barra, (2) ritracciamento, (3) secondo breakout con chiusura della barra (senza FVG).
Scenario 4: Richiede (1) breakout di chiusura della barra, (2) ritracciamento, (3) entrata al primo tick fuori dall'intervallo.
Caratteristiche
La strategia Opening Range Breakout ha un insieme di caratteristiche uniche:
- Nessun ordine in sospeso — solo ordini di mercato
- Strategia completamente automatica che può essere scalata in molteplici istanze
- Capacità precise di backtesting basate su replay a livello di tick, ottenendo ritracciamenti precisi di entrata/uscita a livello di tick
- Una libreria robusta di gestione degli ordini interna, resistente alla perdita di connessione, che funziona perfettamente su account Rithmic o qualsiasi altra connessione
Futures su indici statunitensi o coppie di criptovalute
La strategia funziona perfettamente sia su strumenti futures statunitensi come ES, MES, NQ, MNQ..., sia su futures di criptovalute disponibili su scambi di criptovalute popolari come ByBit o Binance.
Quantità dinamica e gestione del rischio
Come in tutte le nostre strategie, questa strategia implementa due metodi per impostare la quantità di posizioni aperte:
- Quantità fissa: utilizza la stessa quantità per ogni posizione. Se lo stop loss è variabile tra le posizioni, anche gli importi di profitto/perdita varieranno.
- Quantità aggiustata dinamicamente per rischio: calcola la quantità di ogni posizione dal suo stop loss, il rischio massimo (in $) consentito per posizione, e la quantità massima consentita — producendo importi uguali di profitto/perdita su tutte le posizioni indipendentemente dalla larghezza dello stop loss.
Gestione delle posizioni
Come in tutte le nostre strategie, questa strategia implementa molteplici metodi di gestione delle posizioni: uno trailing stop classico, che muove lo stop loss secondo un trigger e un importo di trailing, e un metodo SuperTrend, che gestisce la posizione in base all'indicatore SuperTrend. La strategia consente anche di impostare lo stop loss in base a molteplici metodi e il take profit in base a vari metodi basati su rapporti — vedi la sezione Parametri per i dettagli.
Gestione dell'account
La strategia implementa trigger di arresto del trading giornaliero basati sul numero di posizioni in profitto netto, sul numero di posizioni in perdita netto, o su un obiettivo di profitto/perdita netto realizzato.
Parametri
Cerchiamo di mantenere i parametri al minimo — solo i più importanti sono esposti.
| License | |
| License | La chiave di licenza che ottieni quando crei un account su automated-trading.ch. Configura questo parametro solo una volta al mese — una volta convalidato, verrà ricordato per il resto del mese. |
| General | |
| Execute Historical Trades | Abilita l'esecuzione di operazioni quando la strategia viene eseguita in modalità storica — utile per testare le prestazioni in giorni passati, o semplicemente per verificare che i parametri genereranno operazioni nel giorno attuale. Deve essere deselezionato quando viene eseguito in tempo reale. |
| Daily TakeProfit Target | La strategia si arresta per il giorno una volta raggiunto questo importo di take-profit giornaliero dopo la chiusura di una posizione. Ignorato quando impostato su 0. |
| Daily StopLoss Limit | La strategia si arresta per il giorno una volta raggiunto il limite di perdita giornaliera dopo la chiusura di una posizione (valore positivo — ad esempio, 300 arresta il trading una volta che il PnL realizzato ≤ -$300). Ignorato quando impostato su 0. |
| Stop @ Daily Winning Count | Arresta il trading per il giorno una volta che il numero di operazioni vincenti netto raggiunge questo valore. Ignorato quando impostato su 0. |
| Stop @ Daily Losing Count | Arresta il trading per il giorno una volta che il numero di operazioni perdenti netto raggiunge questo valore. Ignorato quando impostato su 0. |
| Entry Setup | |
| Time Zone |
Il fuso orario utilizzato per il parametro Trade Time sottostante. I mercati futures operano in ora orientale statunitense (EST), quindi questo ti consente di specificare l'intervallo di trading relativo al fuso orario della tua stessa macchina.
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| Open Range Time (hh:mm-hh:mm,...) | Imposta l'intervallo dell'opening range — ad esempio 09:30-09:35. Una volta terminato l'intervallo, l'intervallo viene disegnato sul grafico segnando il suo massimo/minimo. |
| Start Trading From (hh:mm) | Quando dovrebbe iniziare il trading dopo che l'opening range è stato formato — generalmente non appena viene formato, ma a volte è utile aspettare prima che la strategia inizi a fare trading. |
| Allow Trading Until (hh:mm) | Quando il trading dovrebbe fermarsi dopo che l'opening range è stato formato. Limita le nuove operazioni di apertura ma non influisce sulle posizioni già aperte che sono in gestione. |
| Range Offset (Ticks) | Aggiunge un offset in tick sia al massimo che al minimo dell'opening range calcolato. |
| Wait For Range Retrace | Aspetta per: (1) il prezzo si rompe dall'intervallo, (2) il prezzo ritesta e tocca l'intervallo, (3) il prezzo si rompe dall'intervallo una seconda volta — prima di entrare. |
| Wait For FVG | Aspetta un Fair Value Gap valido mentre si rompe dall'intervallo (che può verificarsi dopo il breakout). Senza questo, la strategia aspetta solo una chiusura della barra nella direzione dell'operazione. |
| Trade Mode |
Modalità di entrata dopo un ritesto della zona dell'opening range.
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| Min. Distance From Range (Points) | Distanza minima richiesta dall'intervallo al prezzo attuale per attivare un'operazione. 0 significa che qualsiasi breakout dall'intervallo può attivare. |
| Max. Distance From Range (Points) | Distanza massima consentita dall'intervallo al prezzo attuale per attivare un'operazione. 0 significa nessun controllo di distanza. |
| Reset Bias On Each Side |
Utilizzato solo quando Wait For Range Retrace è abilitato.
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| SuperTrend Entry Filter | Limita le entrate long per quando SuperTrend è rialzista e le entrate short per quando è ribassista — meno operazioni in generale, ma filtrate per trend. |
| Order Label | Un'etichetta aggiunta a ogni posizione inviata al broker, utile per differenziare i tuoi ordini da altri utenti della stessa strategia. |
| Quantity Strategy |
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| Max Qty | Quantità massima consentita quando Risk Adjusted è selezionato — utile poiché alcuni propfirms impongono limiti di quantità di ordini che possono invalidare un account. |
| Order Qty | Utilizzato solo quando Quantity Strategy è Fixed — la quantità fissa per operazione (e per incremento di quantità, se il meccanismo di gestione degli ordini si scala). Tipicamente 1 o 2. |
| Order Management | |
| Order Management Strategy |
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| Target Risk Per Trade ($) | Rischio massimo, in dollari, per posizione — utilizzato prima di aprire un'operazione per verificare che lo stop loss calcolato rispetti questo limite; se non lo rispetta, l'operazione viene omessa. |
| Max Allowed Risk Per ($) | Utilizzato solo con quantità aggiustata per rischio — controlla quanto il rischio reale calcolato può deviare dal rischio target (poiché una corrispondenza esatta raramente è possibile). |
| StopLoss Strategy |
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| TakeProfit Strategy |
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| Stop Loss Points | Disponibile quando la strategia di stop loss è impostata su Points. |
| Stoploss offset Points | Aggiunge un offset, in punti, al livello di stop loss calcolato — utilizzato quando si calcola il rischio per operazione. |
| Take Profit Currency | L'importo di take-profit in dollari, utilizzato quando è selezionata la strategia di valore di valuta fissa. Se non viene utilizzato, impostalo su un valore alto affinché non interferisca con le strategie basate su rapporti. |
| Trailing Stop Parameters | |
| Trailing Stop Strategy |
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| Trailing Stop Trigger | Il trigger (in punti o rapporto) per il metodo Classic Trail Stop. |
| Trail Amount | L'importo (in punti o rapporto) portato una volta raggiunto il trigger. |
| SuperTrend | |
| SuperTrend Period / Smooth / Multiplier | Parametri di calcolo SuperTrend standard — periodo, periodo di smoothing, e moltiplicatore di banda (quanto più alto è questo parametro, più larghe sono le bande SuperTrend). |
Report di performance
I risultati passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Tutti i risultati del backtesting sono solo a scopo indicativo.
- Le commissioni sono incluse, utilizzando lo schema di commissione del programma di finanziamento trader Apex per i futures statunitensi e quello di ByBit per i futures di criptovalute, per risultati realistici.
- Eseguiamo backtest con la massima precisione disponibile con granularità intrabarra, utilizzando serie di dati a livello di tick, e utilizziamo solo ordini di mercato — mai ordini in sospeso — sia in modalità tempo reale che backtest.
Come eseguire backtesting preciso a livello di tick su Quantower
Per eseguire backtesting su Quantower, innanzitutto fai clic sul pulsante Backtest come mostrato di seguito:
Quindi seleziona la strategia dall'elenco:
Seleziona il tuo simbolo (ad esempio MES) e fai clic su General Settings. Assicurati che History Type sia impostato su Last e Period sia impostato su Tick:
Infine, imposta le tariffe manualmente — per i futures MES, utilizza 0.61 come mostrato:
Nessun report di performance è stato caricato per questa strategia ancora.
Istruzioni di download e installazione
Requisiti della licenza
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Download
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Passaggi di installazione
Domande frequenti
Generale
Fatturazione
Scettici
Note di rilascio
- Fix Bug: Error when running multiple instances of the strategy; Fix bug: Null exception when managing positions
- Fix Bug: Trades open but strategy doesn't detect them because of different instrument name between simulation and real account; Fix bug: range is finished forming but trade setup is initialized on bar later
- Fix Bug: Setup Closed on each tick making the strategy reset in an infinite loop
- First Release of the strategy