Harmonics XABCD Strategy
Creato 12 lug 2025
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Aggiornato 12 lug 2025
La Strategia Harmonics XABCD è una strategia meccanica Premium per la piattaforma NinjaTrader 8. La strategia può essere utilizzata per passare programmi di finanziamento dei trader.
Prerequisiti
Per utilizzare correttamente questa strategia, devi avere disponibili i seguenti prerequisiti.
- NinjaTrader 8, con qualsiasi tipo di licenza. Fai clic qui per scaricare
- Un account automated-trading.ch con un Abbonamento a Premium
Importante avviso di non responsabilità
Ti consigliamo vivamente di non eseguire mai i tuoi sistemi di trading algoritmico sui tuoi soldi veri. Dovresti sempre minimizzare il tuo rischio ed eseguire le tue strategie su programmi di finanziamento commerciale, quindi l'importo massimo che rischi di perdere è il canone di abbonamento mensile che paghi a quei programmi.
Questa strategia si basa sull'ingresso in operazioni seguendo modelli armonici XABCD. Questi modelli sono definiti da punti di swing generalmente nominati X, A, B, C, e D, che definiscono gambe sulle quali è possibile calcolare rapporti — ad esempio, il rapporto AB/XA, ottenuto dividendo il ritracciamento della gamba AB dal movimento iniziale della gamba XA. Quando ogni gamba rispetta un set di regole di rapporto specifiche, il modello è riconosciuto.
Se desideri saperne di più sui modelli armonici XABCD, consulta la pagina dell'indicatore Harmonics XABCD.
Esempi di configurazione di immissione
I seguenti esempi sono stati selezionati con cura per mostrare scenari di miglior caso in cui il motore di riconoscimento rileva modelli validi. Nel trading in tempo reale, un modello rilevato non sempre porterà a un'operazione vincente — quella è la realtà del trading, dove l'obiettivo è la redditività a lungo termine piuttosto che un guadagno garantito su ogni segnale. Tutti gli esempi di seguito sono presi sullo strumento MES nel timeframe di 1 minuto.
Esempio #1: Farfalla Rialzista
La strategia ha riconosciuto un modello di farfalla rialzista. Una barra dopo che il modello è stato rilevato, la strategia è entrata in un'operazione lunga mirando a 1.5x la distanza dello stop (il prezzo dello swing D del modello), con conseguente operazione vincente. In questo esempio, la strategia è configurata per entrare immediatamente alla chiusura della barra, senza attendere una barra di conferma.
Esempio #2: Modelli Farfalla Sovrapposti
Questo esempio mostra un aspetto della strategia che si verifica spesso: modelli sovrapposti. Due modelli di farfalla sono stati rilevati uno sopra l'altro — in questo caso la strategia entra nel primo modello valido.
Esempio #3: Gartley Rialzista che Segue la Tendenza
Il modello armonico Gartley XABCD è un modello che segue la tendenza. Due operazioni consecutive da due modelli Gartley allineati con la tendenza sono state intraprese.
Esempio #4: Perdita Evitata Con il Filtro di Tendenza
Questo esempio illustra il filtro di tendenza che evita operazioni contrarie alla tendenza. Il filtro analizza i punti di swing per determinare la direzione prevalente — una sequenza ascendente di punti di swing limita la strategia solo a ingressi lunghi, il che ha evitato due operazioni corte perdenti su questo grafico che avrebbero altrimenti stato innescato da modelli Gartley validi contro la tendenza.
Caratteristiche
La strategia Harmonics XABCD ha un set di caratteristiche uniche:
- Implementazione robusta sviluppata internamente dell'algoritmo di riconoscimento dei modelli armonici XABCD
- Nessun ordine in sospeso — solo ordini di mercato, il che non produce ordini rifiutati o parzialmente riempiti
- Strategia completamente automatica che può essere scalata in istanze illimitate con una sola licenza
- Capacità di backtesting precise seguendo le best practice ufficiali di NinjaTrader, ottenendo backtesting entry/exit preciso a livello di tick
- Una libreria robusta di gestione ordini sviluppata internamente, resistente alle perdite di connessione, che funziona perfettamente su conti Rithmic o Tradovate
- Pulsanti di comando sul grafico per gestire le posizioni manualmente quando necessario
- Una strategia molto leggera che può essere eseguita in più istanze anche su un VPS a bassa potenza
Quantità Dinamica e Gestione del Rischio
Come con tutte le nostre strategie, questa strategia implementa due metodi per impostare la quantità di posizioni aperte:
- Quantità Fissa: utilizza la stessa quantità per ogni posizione. Se lo stop loss varia tra posizioni, gli importi di profitto/perdita varieranno anche.
- Quantità Dinamicamente Aggiustata per il Rischio: calcola la quantità di ogni posizione dal suo stop loss, il rischio massimo (in $) consentito per posizione, e la quantità massima consentita — producendo importi di profitto/perdita uguali in tutte le posizioni indipendentemente dalla larghezza dello stop loss.
Gestione della Posizione
Come con tutte le nostre strategie, questa strategia implementa più metodi di gestione della posizione:
- Strategia ATM: delega completamente la gestione della posizione alla tua strategia ATM, selezionata da un dropdown.
- Trailing Stop Classico: fa il trailing dello stop loss basato su un trigger e un importo di trailing.
La strategia consente anche di impostare lo stop loss basato su più strategie e il profitto basato su un rapporto — vedi la sezione Parametri per i dettagli.
Gestione del Conto
La strategia implementa trigger di pausa dal trading giornaliera basati sul conteggio netto di posizioni vincenti, il conteggio netto di posizioni perdenti, o un profitto netto realizzato obiettivo o perdita netta.
Parametri
Cerchiamo di mantenere i parametri al minimo — solo i più importanti sono esposti.
| General | |
| Execute Historical Trades | Abilita l'esecuzione di operazioni quando la strategia si esegue in modalità Historical, Backtest u Optimization — utile per testare le prestazioni nei giorni passati, ma deve essere disabilitato quando si esegue Live. |
| Daily TakeProfit Target | La strategia si arresta per il giorno una volta raggiunto questo importo di profitto giornaliero. Ignorato quando impostato a 0. |
| Daily StopLoss Limit | La strategia si arresta per il giorno una volta raggiunto il limite di perdita giornaliera (valore positivo — ad esempio, 300 arresta il trading una volta che PnL realizzato ≤ -$300). Ignorato quando impostato a 0. |
| Stop @ Winning Count | Arresta il trading per il giorno una volta che il conteggio di operazioni vincenti netto raggiunge questo valore. Ignorato quando impostato a 0. |
| Stop @ Losing Count | Arresta il trading per il giorno una volta che il conteggio di operazioni perdenti netto raggiunge questo valore. Ignorato quando impostato a 0. |
| Execute on Different Instrument | Esegue operazioni su uno strumento diverso dal grafico attivo — ad esempio, eseguire la logica su Minis ma eseguire su Micros. Tutto il calcolo del rischio avviene nello strumento di esecuzione, e le operazioni su uno strumento diverso non sono disegnate sul grafico. |
| Execution Instrument | Scegli da un elenco di Micros disponibili sulla tua connessione NinjaTrader come lo strumento su cui vengono eseguite le operazioni. Le operazioni non saranno disegnate sul grafico in questo caso. |
| Order Label | Un'etichetta suffisso ad ogni posizione inviata al corretaggio, utile per differenziare i tuoi ordini da altri utenti della stessa strategia. |
| Enable/Disable Trading Days |
Limita il trading in certi giorni della settimana.
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| XABCD Harmonics | |
| Swing Period | Imposta quante barre devono separare due swing dello stesso tipo prima che un nuovo swing invalidi il precedente. Aumentare questo parametro riduce il numero complessivo di swing rilevati; diminuirlo li aumenta. Ha un impatto significativo sulla qualità del modello — più swing significa più modelli, e viceversa. |
| Show Price Swings | Abilita/disabilita il disegno di un marcatore sotto/sopra i punti di prezzo swing — utile per vedere come viene analizzata la struttura del mercato, poiché i punti di swing sono i blocchi costitutivi dell'algoritmo di riconoscimento dei modelli. |
| Swing Bullish Color / Swing Bearish Color | Imposta il pennello di colore utilizzato per i punti di swing basso (rialzista) e alto (ribassista). |
| Swing Opacity (1-100) | Opacità del disegno dei punti di swing — 1 è trasparente, 100 è completamente opaco. |
| Enable Gartley / Enable Bat / Enable Crab / Enable Butterfly / Enable Shark / Enable Cypher | Abilita/disabilita il trading di ogni modello armonico specifico. |
| Gartley/Bat/Crab/Butterfly/Shark/Cypher Ratio Tolerance % | Imposta la tolleranza, in percentuale, applicata alle regole del rapporto delle gambe di ogni modello — ad esempio, con una tolleranza del 10%, un rapporto di gamba che dovrebbe essere intorno a 0.368 può variare tra 0.368 - 10% e 0.368 + 10%. |
| Entry Setup | |
| Time Zone |
Il fuso orario utilizzato per il parametro Trade Time sottostante. I mercati dei futures operano in orario US Eastern (EST), quindi questo ti permette di specificare l'intervallo di trading relativo al tuo fuso orario locale al contrario.
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| Trade Time (hh:mm-hh:mm,...) | Sequenza di intervalli di tempo durante i quali la strategia è autorizzata a piazzare operazioni — ad esempio, 09:30-16:15 per orari di trading regolare in EST. È possibile enumerare più intervalli in ordine crescente, ad esempio "00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59" per coprire orari estesi con uno spazio intorno a un periodo volatile, tagliato a mezzanotte per evitare problemi di rollover del giorno. |
| Quantity Strategy |
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| Max Qty | Quantità massima consentita quando è selezionato Risk Adjusted — utile poiché alcune propfirms impongono limiti di quantità di ordine che possono invalidare un conto. |
| Entry Mode |
L'innesco utilizzato per entrare in un'operazione una volta che un modello XABCD è riconosciuto e validato.
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| SuperTrend Entry Filter | Limita gli ingressi lunghi a quando SuperTrend è rialzista e gli ingressi corti a quando è ribassista. |
| Swing Trend Entry Filter | Filtra gli ingressi confrontando il primo punto di swing del modello XABCD con lo swing di prezzo precedente — un ingresso rialzista richiede che lo swing precedente sia al di sotto del modello (continuazione di una tendenza rialzista), e un ingresso ribassista richiede che sia al di sopra. |
| Order Qty | Utilizzato solo quando Quantity Strategy è Fixed — la quantità fissa per operazione. |
| Order Management | |
| Order Management Strategy |
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| ATM Strategy Template Name | Utilizzato solo con il metodo di gestione ordini ATM Strategy — il nome esatto del modello della tua strategia ATM personalizzata. Deve corrispondere a un modello esistente, o nessuna posizione si aprirà. |
| Scale out % Qty at % Target | Chiude una percentuale della quantità della posizione una volta che il prezzo raggiunge una percentuale dell'obiettivo di profitto (arrotondato verso il basso quando frazionario — ad esempio, il 50% di una posizione di 5 contratti chiude 2 contratti). |
| Scale out at % Target | La percentuale dell'obiettivo di profitto che attiva il meccanismo di scale-out. |
| Scale out % Qty | La percentuale della quantità chiusa dal meccanismo di scale-out. |
| Enable Price Breakeven | Abilita/disabilita il meccanismo di breakeven basato sul prezzo. |
| Breakeven Price Strategy |
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| Breakeven Price Trigger | Disponibile se il breakeven basato su prezzo è abilitato — il valore trigger necessario per spostare lo stop loss al breakeven. |
| StopLoss Strategy |
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| TakeProfit Strategy |
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| Target Risk Per Trade ($) | Rischio massimo, in dollari, per posizione — utilizzato prima di aprire un'operazione per verificare che lo stop loss calcolato rispetti questo limite; se no, l'operazione è omessa. |
| Max Allowed Risk Per ($) | Utilizzato solo con quantità Risk Adjusted — controlla quanto il rischio calcolato reale può deviare dal Target Risk (poiché una corrispondenza esatta è raramente possibile). |
| Stop Loss Points / Take Profit Points | Disponibile quando la rispettiva strategia è impostata su Points. |
| Stoploss offset Points | Aggiunge un offset, in punti, al livello di stop loss calcolato — utilizzato quando si calcola il rischio per operazione. |
| Take Profit Currency | L'importo di profitto in dollari, utilizzato quando è selezionata la strategia Fixed Currency Value. |
| Trailing Stop Parameters | |
| Trailing Stop Strategy |
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| Trailing Stop Trigger | Il trigger (in punti o rapporto) per il metodo Classic Trail Stop. |
| Trail Amount | L'importo (in punti o rapporto) che fa il trailing una volta raggiunto il trigger. |
| Super Trend | |
| Visibile solo quando il parametro SuperTrend Entry Filter è abilitato. | |
| SuperTrend Mode | Basato su ATR, o Adattivo (basato sulla chiusura/massimo/minimo della candela). |
| Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth | Parametri di calcolo SuperTrend standard — periodo, moltiplicatore di banda, tipo di media mobile, e periodo di smoothing. |
| Command Buttons | |
| La strategia espone pulsanti di comando manuale nel pannello Chart Trader — assicurati che sia mostrato sul tuo grafico attivo. | |
| Arm/Disarm Buttons | Abilita/disabilita manualmente l'ingresso di operazioni lunghe o corte — utile se hai un bias direzionale. |
| Close Position Button | Appiattisce immediatamente la posizione sullo strumento attivo senza riavviare la strategia, che continua a cercare nuove operazioni dopo. |
| Increase / Decrease Qty Button | Regola la quantità della posizione attiva di ±1 contratto. |
| Set Breakeven Button | Sposta lo stop loss della posizione aperta al breakeven, se così facendo lo migliorerebbe. |
Report di performance
I risultati passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Tutti i risultati del backtesting sono solo a scopo indicativo.
- Le commissioni sono incluse, utilizzando lo schema di commissione della licenza Lifetime di NinjaTrader, per risultati realistici.
- Seguiamo la guida ufficiale di NinjaTrader per il backtesting preciso con granularità intrabar utilizzando serie di dati aggiuntive a livello di tick, e utilizziamo solo ordini di mercato — mai ordini in sospeso — sia in modalità tempo reale che backtest.
Nessun report di performance è stato caricato per questa strategia ancora.
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Passaggi di installazione
Domande frequenti
Generale
Fatturazione
Scettici
Note di rilascio
- First release of the strategy