Harmonics XABCD Strategy
Aangemaakt op 12 jul. 2025
·
Bijgewerkt op 12 jul. 2025
De Harmonics XABCD Strategy is een Premium mechanische strategie voor het NinjaTrader 8-platform. Met deze strategie kun je funded trading-programma's halen.
Vereisten
Om deze strategie goed te kunnen gebruiken, moet je de volgende vereisten beschikbaar hebben.
- NinjaTrader 8, met elk type licentie. Klik hier om te downloaden
- Een automated-trading.ch-account met een actief Premium-abonnement
Belangrijke disclaimer
We raden sterk aan om je algoritmische handelssystemen nooit met je hard verdiende echte geld te laten draaien. Beperk je risico altijd en draai je strategieën op trader-funding-programma's, zodat het maximale verlies gelijk is aan het maandelijkse abonnementsbedrag dat je aan die programma's betaalt.
Deze strategie is gebaseerd op het openen van trades volgens XABCD-harmonische patronen. Deze patronen worden bepaald door swingpunten, meestal aangeduid als X, A, B, C en D, die benen vormen waarop ratio's kunnen worden berekend — bijvoorbeeld de AB/XA-ratio, verkregen door de terugloop van het AB-been te delen door de initiële beweging van het XA-been. Wanneer elk been voldoet aan een specifieke set ratioregels, wordt het patroon herkend.
Wil je meer weten over XABCD-harmonische patronen? Bekijk dan de pagina van de Harmonics XABCD-indicator.
Voorbeelden van instapsetups
De volgende voorbeelden zijn zorgvuldig gekozen om scenario's in de best mogelijke omstandigheden te laten zien, waarin de herkenningsengine geldige patronen detecteert. In real-time trading leidt een gedetecteerd patroon niet altijd tot een winnende trade — dat is nu eenmaal trading: het doel is winstgevendheid op lange termijn, niet een gegarandeerde winst op elk signaal. Alle onderstaande voorbeelden zijn genomen op het MES-instrument op het 1-minuut-timeframe.
Voorbeeld #1: Bullish Butterfly
De strategie herkende een bullish butterfly-patroon. Eén bar nadat het patroon was gedetecteerd, ging de strategie long met een doel van 1.5x de stopafstand (de D-swingprijs van het patroon), wat resulteerde in een winnende trade. In dit voorbeeld is de strategie ingesteld om direct bij de sluiting van de bar in te stappen, zonder op een bevestigingsbar te wachten.
Voorbeeld #2: Overlappende Butterfly-patronen
Dit voorbeeld toont een aspect van de strategie dat vaak voorkomt: overlappende patronen. Er werden twee butterfly-patronen bovenop elkaar gedetecteerd — in dit geval stapt de strategie in op het eerste geldige patroon.
Voorbeeld #3: Bullish Gartley die de trend volgt
Het Gartley XABCD-harmonische patroon is een trendvolgend patroon. Twee opeenvolgende trades werden genomen op basis van twee Gartley-patronen die in lijn lagen met de trend.
Voorbeeld #4: Verlies vermeden met het trendfilter
Dit voorbeeld laat zien hoe het trendfilter trades tegen de trend voorkomt. Het filter analyseert swingpunten om de heersende richting te bepalen — een opwaartse reeks swingpunten beperkt de strategie tot alleen long-instappen. Zo werden op deze grafiek twee verliesgevende short-trades voorkomen die anders geactiveerd zouden zijn door geldige Gartley-patronen tegen de trend in.
Functies
De strategie Harmonics XABCD heeft een aantal unieke functies:
- Robuuste eigen implementatie van het XABCD-harmonische patroonherkenningsalgoritme
- Er worden geen pending orders geplaatst — alleen market orders, waardoor er geen afgewezen of gedeeltelijk gevulde orders ontstaan
- Volledig geautomatiseerde strategie die met één licentie naar een onbeperkt aantal instanties kan worden opgeschaald
- Nauwkeurige backtestmogelijkheden volgens NinjaTrader's officiële best practices, met nauwkeurige entry- en exit-backtesting op tickniveau
- Een robuuste eigen ordermanagementbibliotheek, bestand tegen verbindingsverlies, die naadloos werkt met Rithmic- of Tradovate-accounts
- Command-knoppen op de grafiek om posities indien nodig handmatig te beheren
- Een zeer lichtgewicht strategie die zelfs op een VPS met weinig rekenkracht in meerdere instanties kan draaien
Dynamische hoeveelheid en risicobeheer
Net als bij al onze strategieën implementeert deze strategie twee methoden om de hoeveelheid open posities in te stellen:
- Fixed Quantity: gebruikt dezelfde hoeveelheid voor elke positie. Als de stop loss per positie varieert, variëren ook de winst- en verliesbedragen.
- Dynamic Risk-Adjusted Quantity: berekent de hoeveelheid per positie op basis van de stop loss, het maximale risico (in $) per positie en de maximaal toegestane hoeveelheid — wat zorgt voor gelijke winst- en verliesbedragen over alle posities, ongeacht de breedte van de stop loss.
Positiebeheer
Net als bij al onze strategieën implementeert deze strategie meerdere methoden voor positiebeheer:
- ATM Strategy: delegeer het positiebeheer volledig aan je eigen ATM-strategie, te kiezen uit een dropdownmenu.
- Classical Trailing Stop: verplaatst de stop loss op basis van een trigger en een trailing-bedrag.
De strategie maakt het ook mogelijk de stop loss op basis van meerdere strategieën in te stellen en de take profit op basis van een ratio — zie de sectie Parameters voor details.
Accountbeheer
De strategie implementeert dagelijkse stop-triggers om te stoppen met traden, op basis van het netto aantal winnende posities, het netto aantal verliezende posities, of een doel voor gerealiseerde netto winst of netto verlies.
Parameters
We proberen de parameters tot een minimum te beperken — alleen de belangrijkste worden blootgesteld.
| Algemeen | |
| Execute Historical Trades | Maakt het mogelijk trades uit te voeren wanneer de strategie draait in de modus Historical, Backtest of Optimization — handig om de prestaties op eerdere dagen te testen, maar deze optie moet uitgeschakeld zijn bij Live gebruik. |
| Daily TakeProfit Target | De strategie stopt voor de dag zodra dit dagelijkse take-profit-bedrag is bereikt. Wordt genegeerd bij 0. |
| Daily StopLoss Limit | De strategie stopt voor de dag zodra de dagelijkse verliesgrens is bereikt (positieve waarde — bijv. 300 betekent dat er stopt wordt met traden zodra de gerealiseerde PnL ≤ -$300 is). Wordt genegeerd bij 0. |
| Stop @ Winning Count | Stopt met traden voor de dag zodra het netto aantal winnende trades deze waarde bereikt. Wordt genegeerd bij 0. |
| Stop @ Losing Count | Stopt met traden voor de dag zodra het netto aantal verliezende trades deze waarde bereikt. Wordt genegeerd bij 0. |
| Execute on Different Instrument | Voert trades uit op een ander instrument dan dat van de actieve grafiek — bijv. de logica draaien op Minis, maar uitvoeren op Micros. Alle risicoberekeningen gebeuren op het uitvoeringsinstrument, en trades op een ander instrument worden niet op de grafiek getekend. |
| Execution Instrument | Kies uit een lijst met Micros die beschikbaar zijn op je NinjaTrader-verbinding als het instrument waarop de trades worden uitgevoerd. In dit geval worden trades niet op de grafiek getekend. |
| Order Label | Een label dat aan elke naar de broker verstuurde positie wordt toegevoegd, handig om je orders te onderscheiden van die van andere gebruikers van dezelfde strategie. |
| Enable/Disable Trading Days |
Beperkt het traden op bepaalde weekdagen.
|
| XABCD Harmonics | |
| Swing Period | Bepaalt hoeveel bars er minimaal moeten liggen tussen twee swings van hetzelfde type voordat een nieuwe swing de vorige ongeldig maakt. Een hogere waarde verlaagt het totale aantal gedetecteerde swings; een lagere waarde verhoogt dit. Deze parameter heeft een grote invloed op de patroonkwaliteit — meer swings betekent meer patronen, en omgekeerd. |
| Show Price Swings | Schakelt het tekenen van een markering onder/boven de swingprijspunten in of uit — handig om te zien hoe de marktstructuur wordt geanalyseerd, omdat swingpunten de bouwstenen zijn van het patroonherkenningsalgoritme. |
| Swing Bullish Color / Swing Bearish Color | Bepaalt de kleur die wordt gebruikt voor lage (bullish) en hoge (bearish) swingpunten. |
| Swing Opacity (1-100) | Ondoorzichtigheid van de tekening van de swingpunten — 1 is transparant, 100 is volledig ondoorzichtig. |
| Enable Gartley / Enable Bat / Enable Crab / Enable Butterfly / Enable Shark / Enable Cypher | Schakelt het traden op elk specifiek harmonisch patroon in of uit. |
| Gartley/Bat/Crab/Butterfly/Shark/Cypher Ratio Tolerance % | Bepaalt de tolerantie, in procenten, die wordt toegepast op de ratioregels van de benen van elk patroon — bijv. bij een tolerantie van 10% mag een beenratio die rond 0.368 hoort te liggen variëren tussen 0.368 - 10% en 0.368 + 10%. |
| Entry-instellingen | |
| Time Zone |
De tijdzone die wordt gebruikt voor de parameter Trade Time hieronder. Futuresmarkten werken op Amerikaanse Oostkust-tijd (EST), dus met deze parameter kun je het handelsinterval in plaats daarvan opgeven ten opzichte van de tijdzone van je eigen computer.
|
| Trade Time (hh:mm-hh:mm,...) | Reeks tijdsintervallen waarbinnen de strategie trades mag plaatsen — bijv. 09:30-16:15 voor de reguliere handelstijden in EST. Meerdere intervallen kunnen oplopend worden opgegeven, bijv. "00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59" om de uitgebreide handelstijden te dekken met een pauze rond een volatiele periode, afgekapt om middernacht om problemen met de dagwissel te voorkomen. |
| Quantity Strategy |
|
| Max Qty | Maximaal toegestane hoeveelheid wanneer Risk Adjusted is geselecteerd — handig omdat sommige propfirms limieten op de orderhoeveelheid hanteren die een account ongeldig kunnen maken. |
| Entry Mode |
De trigger die wordt gebruikt om een trade te openen zodra een XABCD-patroon is herkend en gevalideerd.
|
| SuperTrend Entry Filter | Beperkt long-instappen tot wanneer SuperTrend bullish is, en short-instappen tot wanneer SuperTrend bearish is. |
| Swing Trend Entry Filter | Filtert instappen door het eerste swingpunt van het XABCD-patroon te vergelijken met de vorige prijsswing — een bullish instap vereist dat de vorige swing onder het patroon ligt (een voortzetting van een opwaartse trend), en een bearish instap vereist dat deze erboven ligt. |
| Order Qty | Alleen gebruikt wanneer Quantity Strategy op Fixed staat — de vaste hoeveelheid per trade. |
| Ordermanagement | |
| Order Management Strategy |
|
| ATM Strategy Template Name | Alleen gebruikt met de ordermanagementmethode ATM Strategy — de exacte templatenaam van je eigen ATM-strategie. Moet overeenkomen met een bestaand template, anders wordt er geen positie geopend. |
| Scale out % Qty at % Target | Sluit een percentage van de hoeveelheid van de positie zodra de prijs een percentage van het winstdoel bereikt (naar beneden afgerond bij breuken — bijv. 50% van een positie van 5 contracten sluit 2 contracten). |
| Scale out at % Target | Het percentage van het winstdoel dat het scale-out-mechanisme activeert. |
| Scale out % Qty | Het percentage van de hoeveelheid dat door het scale-out-mechanisme wordt gesloten. |
| Enable Price Breakeven | Schakelt het op prijs gebaseerde breakeven-mechanisme in of uit. |
| Breakeven Price Strategy |
|
| Breakeven Price Trigger | Beschikbaar als op prijs gebaseerde breakeven is ingeschakeld — de triggerwaarde die nodig is om de stop loss naar breakeven te verplaatsen. |
| StopLoss Strategy |
|
| TakeProfit Strategy |
|
| Target Risk Per Trade ($) | Maximaal risico in dollars per positie — wordt vóór het openen van een trade gebruikt om te controleren of de berekende stop loss deze limiet respecteert; zo niet, dan wordt de trade overgeslagen. |
| Max Allowed Risk Per ($) | Alleen gebruikt bij Risk Adjusted-hoeveelheid — bepaalt hoeveel het werkelijk berekende risico mag afwijken van het Target Risk, omdat een exacte match zelden mogelijk is. |
| Stop Loss Points / Take Profit Points | Beschikbaar wanneer de betreffende strategie op Points staat. |
| Stoploss offset Points | Voegt een offset in punten toe aan het berekende stop loss-niveau — wordt gebruikt bij het berekenen van het risico per trade. |
| Take Profit Currency | Het take-profit-bedrag in dollars, gebruikt wanneer de strategie Fixed Currency Value is geselecteerd. |
| Trailing stop-parameters | |
| Trailing Stop Strategy |
|
| Trailing Stop Trigger | De trigger (in punten of ratio) voor de methode Classic Trail Stop. |
| Trail Amount | Het bedrag (in punten of ratio) dat wordt getrailed zodra de trigger is bereikt. |
| Super Trend | |
| Alleen zichtbaar wanneer de parameter SuperTrend Entry Filter is ingeschakeld. | |
| SuperTrend Mode | Op ATR gebaseerd, of Adaptive (gebaseerd op de sluit-, high- of lowkoers van de candle). |
| Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth | Standaardparameters voor de SuperTrend-berekening — periode, bandmultiplier, type voortschrijdend gemiddelde en de periode voor de smoothing. |
| Command-knoppen | |
| De strategie biedt handmatige command-knoppen in het Chart Trader-paneel — zorg dat dit paneel op je actieve grafiek zichtbaar is. | |
| Arm/Disarm Buttons | Schakelt handmatig het instappen in long- of short-trades in of uit — handig als je een directionele voorkeur hebt. |
| Close Position Button | Sluit direct de positie op het actieve instrument zonder de strategie opnieuw te starten, die daarna gewoon verder zoekt naar nieuwe trades. |
| Increase / Decrease Qty Button | Past de hoeveelheid van de huidige actieve positie aan met ±1 contract. |
| Set Breakeven Button | Verplaatst de stop loss van de open positie naar breakeven, als dat de stop loss verbetert. |
Prestatierapporten
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Alle backtestresultaten dienen uitsluitend ter indicatie.
- Commissies zijn inbegrepen, op basis van het commissieschema van NinjaTrader's Lifetime-licentie, voor realistische resultaten.
- We volgen de officiële handleiding van NinjaTrader voor nauwkeurige backtesting op intrabar-granulariteit met aanvullende tickdata-reeksen, en we gebruiken in zowel real-time als backtestmodus alleen market orders — nooit pending orders.
Er zijn nog geen prestatierapporten voor deze strategie geüpload.
Download- en installatie-instructies
Licentievereisten
Bij automated-trading.ch kun je kiezen: een maandelijks abonnement nemen om onze premium-producten te gebruiken, of onze gratis producten gebruiken zonder je te abonneren.
In beide gevallen moet je een account aanmaken, zodat je een licentie kunt krijgen die je voor zowel premium- als gratis producten kunt gebruiken.
Om je licentie te verkrijgen, moet je gewoon je registreren en daarna je licentie ophalen op de facturatiepagina.
Downloaden
Je kunt deze strategie — en elke andere automated-trading.ch-strategie of -indicator — altijd downloaden via je gecentraliseerde Downloads-pagina.
Installatiestappen
Veelgestelde vragen
Algemeen
Facturatie
Sceptici
Release-notes
- First release of the strategy