ICT Concepts Strategy

Voorbeelden van instapsetups

Entry Setup: MSS+FVG

Deze entry setup is gebaseerd op een samenloop van een Market Structure Shift en een Fair Value Gap.

Deze entry opent een trade nadat een FVG ontstaat op hetzelfde niveau als een MSS (Market Structure Shift), of nadat een FVG ontstaat op hetzelfde niveau als een BOS (Break of Structure).

Deze entry kan meteen worden getriggerd nadat de FVG is ontstaan, of nadat je hebt gewacht tot de prijs terugkeert naar de FVG en de entry bevestigt met een candle close in de richting van de entry. Bij instappen op een pullback hoeft de FVG alleen te worden aangeraakt, niet per se volledig te worden betreden, en dit levert over het algemeen minder maar kwalitatief betere entries op.

Entry Setup: Breaker Block (Unicorn)

Deze entry setup is gebaseerd op een samenloop van een FVG en een gebroken Order Block. Om deze entry te triggeren moet een Order Block worden gebroken, terwijl er een Fair Value Gap ontstaat precies op de zone waar de prijs het Order Block voor het eerst breekt.

Een Order Block dat wordt gebroken met een sterke FVG in de richting van de uitbraak, triggert de entry zodra een candle sluit voorbij het Order Block. Let op: deze setup gaat long wanneer een bearish Order Block wordt gebroken, en short wanneer een bullish Order Block wordt gebroken.

Entry Setup: Order Block

De Order Block-entry is gebaseerd op wachten tot de prijs een Order Block vormt, daarna terugvalt en volledig terugkeert in het Order Block zonder het te breken, en vervolgens terugbeweegt in de oorspronkelijke richting van het Order Block, terwijl er tegelijkertijd een FVG ontstaat.

De stop loss voor deze entry kan op verschillende niveaus worden gezet, afhankelijk van de verschillende Stop Loss-strategieën. Zie de sectie Parameters hieronder voor de volledige lijst.

Entry Setup: iFVG (Inverted Fair Value Gap)

De iFVG entry setup is gebaseerd op een gebroken Fair Value Gap-patroon. Je kunt hem zien als de omgekeerde entry setup van de MSS+FVG-setup hierboven.

Entry Setup: MSS+BOS-reeks

Deze entry setup is gebaseerd op het optreden van een reeks marktstructuur-gebeurtenissen. De reeks waarnaar deze setup zoekt is MSS + BOS + BOS — een Market Structure Shift (ook bekend als een Change of Character) gevolgd door twee opeenvolgende Breaks of Structure.

Een trade wordt direct geopend nadat een candle sluit voorbij de tweede BOS van de reeks, in de richting van die reeks.

FVG Confluence

De FVG Confluence-entry is gebaseerd op twee gebeurtenissen. Eerst ontstaat er een FVG, keert de prijs ernaar terug en stuitert die, waardoor een eerste pullback in de richting van de trade ontstaat. Daarna ontstaat er een omgekeerde FVG of een gebroken FVG in de richting van de trade. Samen vormen deze twee gebeurtenissen de samenloop die deze entry setup definieert.

Functies

De strategie ICT Concepts heeft een aantal unieke functies:

• Een robuuste eigen implementatie van de ICT-componenten
• Er worden geen pending orders geplaatst — alleen market orders, zodat orders niet worden afgewezen door slippage of mislukte fills
• Volledig geautomatiseerde strategie die over meerdere instanties en meerdere propfirm-accounts kan worden geschaald
• Nauwkeurige backtestmogelijkheden volgens de officiële best practices van NinjaTrader, met precieze entry- en exitbacktests op tickniveau en intrabar-granulariteit
• Een robuuste eigen order management-bibliotheek die bestand is tegen verbindingsverlies en naadloos werkt met Rithmic- of Tradovate-accounts

Dynamische hoeveelheid en risicobeheer

Net als bij al onze strategieën implementeert deze strategie twee methoden om de hoeveelheid open posities in te stellen:

• Fixed Quantity: gebruikt voor elke positie dezelfde hoeveelheid. Als de stop loss tussen posities varieert, variëren de winst- en verliesbedragen ook.
• Dynamic Risk-Adjusted Quantity: berekent de hoeveelheid van elke positie op basis van de stop loss, het maximale risico (in $) dat per positie is toegestaan en de maximaal toegestane hoeveelheid. Zo ontstaan over alle posities gelijke winst- en verliesbedragen, ongeacht de breedte van de stop loss — een belangrijk criterium voor winstgevendheid op lange termijn.

Positiebeheer

Net als bij al onze strategieën implementeert deze strategie meerdere methoden voor positiebeheer:

• ATM Strategy: delegeert het positiebeheer volledig aan je eigen ATM-strategie, die je selecteert uit een dropdown-menu.
• Trailing Stop: verplaatst de stop loss mee bij elk nieuw swingpunt dat aan de winnende kant van de positie ontstaat.
• SuperTrend: gebruikt de SuperTrend-indicator als methode voor positiebeheer.

Met de strategie kun je de stop loss ook op basis van meerdere strategieën instellen en de take profit op basis van een ratio — zie de sectie Parameters voor details.

Accountbeheer

De strategie implementeert dagelijkse triggers om te stoppen met traden, gebaseerd op het aantal netto winnende posities, het aantal netto verliesgevende posities of een doel voor de gerealiseerde netto winst of het netto verlies.

Parameters

We proberen de parameters tot een minimum te beperken — alleen de belangrijkste zijn zichtbaar.

Algemeen
Execute Historical Trades	Maakt het mogelijk om trades uit te voeren wanneer de strategie in Historical-modus draait — handig om de prestaties op eerdere dagen te testen, of om gewoon te controleren of de parameters trades genereren. Moet uitgeschakeld zijn bij Live draaien.
Daily TakeProfit Target	De strategie stopt voor die dag zodra dit dagelijkse take-profitbedrag is bereikt nadat een positie is gesloten. Wordt genegeerd als de waarde 0 is.
Daily StopLoss Limit	De strategie stopt voor die dag zodra de dagelijkse verliesgrens is bereikt (positieve waarde — bijv. 300 stopt met traden zodra de gerealiseerde PnL ≤ -$300 is). Wordt genegeerd als de waarde 0 is.
Stop @ Winning Count	Stopt met traden voor die dag zodra het aantal netto winnende trades deze waarde bereikt. Wordt genegeerd als de waarde 0 is.
Stop @ Losing Count	Stopt met traden voor die dag zodra het aantal netto verliesgevende trades deze waarde bereikt. Wordt genegeerd als de waarde 0 is.
Order Label	Een label dat aan elke positie naar de broker wordt toegevoegd, handig om je orders te onderscheiden van andere gebruikers van dezelfde strategie.
Enable/Disable Trading Days	Beperkt het traden op bepaalde weekdagen. Trade Mondays: maakt traden op maandag en op zondagavond mogelijk, wanneer de futuresmarkten openen Trade Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays: hetzelfde, per weekdag
Marktstructuur
Swings Period	Een swing (higher low, higher high, lower high of lower low) kan na elke candle close worden gedetecteerd, maar een volgende candle kan die nog annuleren door een nieuwe swing van hetzelfde type te vormen. Deze parameter bepaalt hoeveel candles er minimaal nodig zijn om twee swings van hetzelfde type te scheiden — hoe hoger de waarde, hoe minder swings er in totaal worden gedetecteerd, en andersom. Een waarde van 3 of 4 is gebruikelijk.
Show Price Swings	Schakelt het tekenen van swings op de grafiek in of uit. Swings worden altijd geanalyseerd en verwerkt, ongeacht deze parameter, die alleen de zichtbaarheid en weergave beïnvloedt.
Swings Bullish Color / Swings Bearish Color	Stelt de kleur in waarmee bullish/bearish prijsswing-markers worden getekend.
Swings Opacity (1-100)	Doorzichtigheid waarmee prijsswing-markers worden getekend.
Market Structure Confirmation Mode	Swing Counting: telt opwaartse en neerwaartse swingpunten en wacht op een prijsdoorbraak van de dichtstbijzijnde swingprijs om marktstructuurverschuivingen en breaks of structure te detecteren Protected High & Lows: een complexere methode die gebaseerd is op het analyseren van protected highs en lows om marktstructuurverschuivingen en breaks of structure te detecteren
FVG Candle Filter	Filtert welke Fair Value Gaps worden gedetecteerd. 3 Candles of Same Kind: alleen FVG's waarbij alle 3 candles van hetzelfde type zijn 2 Candles of Same Kind: alleen FVG's waarbij minstens 2 candles van hetzelfde type zijn No Filter: geen filtering op candletypen — levert meer FVG's op dan de twee opties hierboven
Min. FVG Gap (Ticks)	De minimale afstand, in ticks, die tussen de wicks van een Fair Value Gap moet zitten om geldig te zijn. Hoe hoger de waarde, hoe minder FVG's er worden gedetecteerd, en andersom.
Entry Setup
Time Zone	De tijdzone die wordt gebruikt voor de parameter Trade Time hieronder. Futuresmarkten werken op Amerikaanse oostkusttijd (EST), dus met deze parameter kun je het handelsinterval in plaats daarvan baseren op de tijdzone van je eigen computer. EST, CET of Local Time
Trade Time	Geeft het tijdinterval(len) aan waarin de strategie trades mag plaatsen. Enkele voorbeelden: Tijdzone EST, traden beperkt tot RTH (regular trading hours): 09:30-16:15 Computer op Zwitserse tijd, tijdzone ingesteld op Local, traden beperkt tot RTH: 15:30-22:15 Tijdzone EST, traden in RTH en ETH (extended trading hours) met gaten om volatiele periodes te vermijden: 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 — let op: de intervallen moeten in oplopende volgorde worden opgegeven, ook al is het laatste interval het eerste dat in de sessie van een nieuwe dag optreedt, en de intervallen worden om middernacht afgekapt om problemen bij de overgang naar een nieuwe dag te voorkomen Computer op Zwitserse tijd, tijdzone ingesteld op Local, traden in RTH en ETH met een gat om een volatiele periode te vermijden: 00:01-14:00,15:55-21:55
Quantity Strategy	Fixed Quantity: vaste hoeveelheid per trade; wordt overgeslagen als het geëvalueerde risico hoger is dan Target Risk Per Trade ($) Risk Adjusted: dynamische contractgrootte, berekend op basis van de stop loss-prijs en Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Maximaal toegestane hoeveelheid wanneer Risk Adjusted is geselecteerd — handig omdat sommige propfirms limieten op de orderhoeveelheid hanteren die een account ongeldig kunnen maken.
Long/Short Entry Mode	Handig als je al een directionele dagelijkse bias hebt en het traden tot een specifieke richting wilt beperken. Long: er worden alleen long trades geopend Short: er worden alleen short trades geopend Long & Short: er wordt in beide richtingen getraded
Order Qty	Alleen gebruikt wanneer Quantity Strategy op Fixed staat — de vaste hoeveelheid per trade (en per verhoging van de hoeveelheid, als het ordermanagementmechanisme opschaalt). Meestal 1 of 2.
SuperTrend Entry Filter	Beperkt long entries tot wanneer SuperTrend bullish is, en short entries tot wanneer SuperTrend bearish is.
Higher Timeframe Filter	Schakelt het gebruik van candles van een hoger timeframe als entryfilter in of uit. Voor een long trade moet de candle op het hogere timeframe (HTF) de high of low van de vorige candle hebben gemitigeerd en in de richting van de trade staan — bijvoorbeeld bij een HTF-filter van 4 uur moet de low van de huidige 4-uurs candle lager zijn dan of gelijk zijn aan die van de vorige candle, en moet de close hoger zijn dan de open.
Higher TimeFrame	Stelt het hogere timeframe in dat wordt gebruikt wanneer de Higher Timeframe Filter is ingeschakeld. Second, Minute, Day, Week, Month, Year, Tick, Volume, Range, HeikenAshi
Higher TimeFrame Period	Stelt de periode van het hogere timeframe in — bijv. voor een timeframe van 4 uur selecteer je Minute en stel je de periode in op 240.
Draw Higher Timeframe Candles	Schakelt het tekenen van de candles van het hogere timeframe over de actieve grafiek in of uit.
Higher Timeframe Drawing Opacity (1-100)	Doorzichtigheid van de HTF-candles, van transparant tot volledig ondoorzichtig.
Entry Setup: MSS+FVG
Enable MSS+FVG Entry Setup	Schakelt de MSS+FVG entry setup in — zie de sectie Entry Setup hierboven voor een beschrijving en voorbeelden.
StopLoss Strategy	Stelt de stop loss-strategie in voor de MSS+FVG entry setup. FVG Zone: de rand van de FVG die de trade heeft getriggerd (onderrand voor een long, bovenrand voor een short) FVG Extreme: de wick van de eerste candle van de FVG die de trade heeft getriggerd Last Swing Point: het laatste swingpunt vóór de trade Supertrend: het SuperTrend-niveau op de entry-candle Dynamic: kiest tussen FVG Zone en Last Swing Point, afhankelijk van welke een risico ($) oplevert dat het dichtst bij Target Risk Per Trade ($) ligt Fixed Currency Value: een valutawaarde in plaats van een prijsniveau Points: een prijs die in punten vanaf de entryprijs is gedefinieerd
Entry Mode	Stelt de entrymodus van de MSS+FVG entry setup in. Immediate: stapt in bij de eerste candle close die aan de entryvoorwaarden voldoet Wait For Pullback: wacht op een terugval van de prijs naar de FVG-zone voordat er wordt ingestapt — minder maar kwalitatief betere entries dan Immediate
Entry Setup: Breaker Block (Unicorn)
Enable Breaker Block Entry Setup	Schakelt de Breaker Block entry setup in — zie de sectie Entry Setup hierboven voor een beschrijving en voorbeelden.
StopLoss Strategy	FVG Zone: de rand van de FVG die de trade heeft getriggerd (onderrand voor een long, bovenrand voor een short) Last Swing Point: het laatste swingpunt vóór de trade Dynamic: kiest tussen FVG Zone en Last Swing Point, afhankelijk van welke een risico ($) oplevert dat het dichtst bij Target Risk Per Trade ($) ligt Fixed Currency Value: een valutawaarde in plaats van een prijsniveau Points: een prijs die in punten vanaf de entryprijs is gedefinieerd
Entry Setup: Order Block
Enable Order Block Entry Setup	Schakelt de Order Block entry setup in — zie de sectie Entry Setup hierboven voor een beschrijving en voorbeelden.
StopLoss Strategy	FVG Zone: de rand van de FVG die de trade heeft getriggerd (onderrand voor een long, bovenrand voor een short) Last Swing Point: het laatste swingpunt vóór de trade Dynamic: kiest tussen FVG Zone en Last Swing Point, afhankelijk van welke een risico ($) oplevert dat het dichtst bij Target Risk Per Trade ($) ligt Fixed Currency Value: een valutawaarde in plaats van een prijsniveau Points: een prijs die in punten vanaf de entryprijs is gedefinieerd
Entry Setup: FVG Confluence
Enable FVG Confluence Entry Setup	Schakelt de FVG Confluence entry setup in of uit.
StopLoss Strategy	FVG Zone: de rand van de FVG die de trade heeft getriggerd (onderrand voor een long, bovenrand voor een short) FVG Wick: de wick van de eerste candle van de FVG die de trade heeft getriggerd SuperTrend: de waarde van het tegenovergestelde SuperTrend-niveau Fixed Currency Value: een valutawaarde in plaats van een prijsniveau Points: een prijs die in punten vanaf de entryprijs is gedefinieerd Last Swing Point: het laatste swingpunt (higher high of lower low) vóór de trade
Entry Setup: iFVG
Enable iFVG Entry Setup	Schakelt de iFVG (Inverted Fair Value Gap) entry setup in — zie de sectie Entry Setup hierboven voor een beschrijving en voorbeelden.
StopLoss Strategy	FVG Zone: de rand van de FVG die de trade heeft getriggerd (onderrand voor een long, bovenrand voor een short) SuperTrend: de waarde van het tegenovergestelde SuperTrend-niveau Fixed Currency Value: een valutawaarde in plaats van een prijsniveau Points: een prijs die in punten vanaf de entryprijs is gedefinieerd Last Swing Point: het laatste swingpunt (higher high of lower low) vóór de trade
Min. Points To Next iFVG	Wanneer een iFVG doorbreekt, kunnen andere FVG's boven of onder die iFVG als barrière fungeren om door te gaan in de richting van de uitbraak. Deze parameter stelt de minimale afstand in tussen de huidige FVG en de dichtstbijzijnde FVG, waarbij de entry nog is toegestaan — bijv. bij een waarde van 5 punten wordt een iFVG-doorbraak overgeslagen als een andere FVG 3 punten verderop in de richting van de uitbraak ligt.
Entry Setup: MSS+BOS-reeks
Enable MSS+BOS sequence Entry Setup	Schakelt de MSS+BOS-reeks entry setup in — zie de sectie Entry Setup hierboven voor een beschrijving en voorbeelden.
StopLoss Strategy	SuperTrend Level: het SuperTrend-indicatorniveau Last Swing Point: het laatste swingpunt vóór de trade Fixed Currency Value: een valutawaarde in plaats van een prijsniveau Points: een prijs die in punten vanaf de entryprijs is gedefinieerd
Ordermanagement
Order Management Strategy	ATM Strategy: delegeert het positiebeheer volledig aan een NinjaTrader ATM-strategietemplate naar keuze — geef de exacte templatenaam op bij ATM Strategy Template Name hieronder Classic Trail Stop: verplaatst de stop loss op basis van een trigger en een trailing-bedrag (zie Trailing Stop Parameters hieronder) SuperTrend: sluit trades met de SuperTrend-indicator, wanneer de prijs boven of onder het SuperTrend-niveau sluit Trail Stop on Swings: verplaatst de stop loss telkens wanneer een swing aan de winnende kant van de trade ontstaat None: in plaats daarvan wordt de stop loss gebruikt die is gedefinieerd door Target Risk Per Trade ($)
ATM Strategy Template Name	Alleen gebruikt bij de ordermanagementmethode ATM Strategy — de exacte templatenaam van je eigen ATM-strategie. Moet overeenkomen met een bestaand template, anders wordt er geen positie geopend.
On Opposite Signal	Breakeven: verplaatst de stop loss naar breakeven wanneer een tegengesteld signaal optreedt Close Position: sluit de positie direct wanneer een tegengesteld signaal optreedt DoNothing: onderneemt niets wanneer een tegengesteld signaal optreedt
Enable Price Breakeven	Schakelt het op prijs gebaseerde breakevenmechanisme in of uit.
Price Breakeven Strategy	Points: breakeven wordt getriggerd op basis van punten Percentage: breakeven wordt getriggerd op basis van het percentage van de bereikte take profit
Price Breakeven Trigger	Beschikbaar als op prijs gebaseerde breakeven is ingeschakeld — de triggerwaarde (in punten, of een percentage van 1-100) die nodig is om de stop loss naar breakeven te verplaatsen.
TakeProfit Strategy	Fixed Currency Value: gebaseerd op de parameter Take Profit Currency Points: een aantal punten vanaf de entryprijs Vaste win/loss-ratio's: 0.5:1 tot en met 6:1, berekend op basis van de stop loss-prijs Custom Win/Loss Ratio: een handmatig ingestelde ratio (zie hieronder)
Custom Win/Loss Ratio	Beschikbaar bij de take-profitstrategie Custom Win/Loss Ratio — bijv. 2 mikt op een ratio van 2:1.
Target Risk Per Trade ($)	Maximaal risico in dollars per positie — wordt vóór het openen van een trade gebruikt om te controleren of de berekende stop loss deze limiet respecteert; zo niet, dan wordt de trade overgeslagen.
Max Allowed Risk Per ($)	Alleen gebruikt bij de Risk Adjusted-hoeveelheid — bepaalt hoe ver het werkelijke berekende risico mag afwijken van het Target Risk, omdat een exacte match zelden mogelijk is (bijv. een target risk van $250 kan een hoeveelheid van 3 opleveren, met een werkelijk risico van $257).
Stop Loss Points	Beschikbaar wanneer de Stop Loss-strategie op Points staat.
Stoploss offset Points	Voegt een offset in punten toe aan het berekende stop loss-niveau — wordt gebruikt bij het berekenen van het risico per trade.
Take Profit Currency	Het take-profitbedrag in dollars, gebruikt wanneer de take-profitstrategie Fixed Currency Value is geselecteerd — stel deze parameter anders hoog genoeg in zodat hij niet interfereert met andere, op ratio gebaseerde strategieën.
Take Profit Points	Beschikbaar wanneer de Take Profit-strategie op Points staat.
Trailing Stop Parameters
Trailing Stop Strategy	Beschikbaar wanneer de ordermanagementmethode Classic Trail Stop is geselecteerd. Points: trigger en trailing-bedrag berekend in punten vanaf de entry Ratio: berekend als een ratio van de waarde van de stop loss, gespiegeld aan de winnende kant
Trailing Stop Trigger	De trigger (in punten of ratio) voor de Classic Trail Stop-methode.
Trail Amount	Het bedrag (in punten of ratio) dat wordt getrailed zodra de trigger is bereikt.
Super Trend
SuperTrend Mode	ATR-gebaseerd, of Adaptive (gebaseerd op de close-, high- of lowprijs van de candle).
Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth	Standaard berekeningsparameters van SuperTrend — periode, bandmultiplier, type voortschrijdend gemiddelde en de periode voor de afvlakking.
SuperTrend Close Only Winning	Wanneer SuperTrend wordt gebruikt als ordermanagementmethode, kan een trade direct onder of boven het SuperTrend-niveau worden geopend, waardoor hij meteen weer zou sluiten. Door deze parameter in te schakelen, sluit je niet de trades die zijn geopend terwijl ze al ongunstig stonden ten opzichte van SuperTrend.
Commandoknoppen
De strategie biedt handmatige commandoknoppen op het Chart Trader-paneel — zorg dat dit paneel zichtbaar is op je actieve grafiek.
Arm/Disarm Buttons	Schakelt handmatig het traden van long- of short-trades in of uit — handig als je een directionele bias hebt.
Close Position Button	Sluit de positie op het actieve instrument direct, zonder de strategie te herstarten, waarna de strategie blijft zoeken naar nieuwe trades.
Increase Qty Button	Verhoogt de hoeveelheid van de actieve positie met het bedrag dat is ingesteld bij Order Qty.
Set Breakeven Button	Verplaatst de stop loss van de openstaande positie naar breakeven, als dat de stop loss zou verbeteren.

Prestatierapporten

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Alle backtestresultaten dienen uitsluitend ter indicatie.

• Commissies zijn inbegrepen, met het Lifetime-licentie-commissieschema van NinjaTrader, voor realistische resultaten.
• We volgen de officiële NinjaTrader-gids voor nauwkeurige intrabar-backtesting met extra tickdata-series, en gebruiken in zowel realtime als backtestmodus alleen market orders — nooit pending orders.

Er zijn nog geen prestatierapporten voor deze strategie geüpload.

Download- en installatie-instructies

Installatiestappen

1

Importeer het gedownloade .zip-bestand in NinjaTrader via het menu-item Import NinjaScript.

Klik om te vergroten

2

Open een nieuw grafiekvenster en zorg dat het Tick Replay-vinkje is aangevinkt.

Klik om te vergroten

3

Zie je het Tick Replay-vinkje niet, ga dan naar Tools → Options → Market Data en schakel Show Tick Replay in.

Klik om te vergroten

4

Klik met de rechtermuisknop op de grafiek en kies Strategies (of druk op Ctrl+S) om het dialoogvenster Add New Strategy te openen.

5

Nadat je de strategie hebt toegevoegd, draait deze eerst op de historische data van de grafiek en schakelt daarna over naar de Real-Time-modus. Er wordt dan een licentietekstvak toegevoegd aan het Chart Trader-paneel — zorg dat dit paneel zichtbaar is.

Klik om te vergroten

6

Plak je licentie (te vinden op de factureringspagina) in het tekstvak en klik op Check License.

Klik om te vergroten

7

Zodra de licentie is geverifieerd, wordt de knop "Check License" groen, samen met de volgende verificatiedatum — dit hoeft alleen opnieuw na die datum.

Klik om te vergroten

8

Zonder actief abonnement kan de strategie nog steeds in de modi Playback en Historical worden gedraaid om hem eerst te testen.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Facturatie

Sceptici

Release-notes