ICT Concepts Indicator [Advanced]

Beschrijving

Die belangrijke concepten zijn de volgende:

• Change of Structure (of Change of Character, of Market Structure Shift), die aangeeft dat de trend kan veranderen
• Break of Structure (of Market Structure Break), die een voortzetting van de trend aangeeft
• Fair Value Gaps, die prijsverplaatsingen weergeven en worden gedefinieerd als inefficiënties of onevenwichtigheden die zichtbaar worden via drie opeenvolgende candles met één grote middelste candle, waarvan de bovenste en onderste wicks van de aangrenzende candles elkaar niet overlappen
• Volume Imbalance (VIB), prijsleegtes die ontstaan wanneer het marktmomentum zorgt voor snelle prijsbewegingen, waardoor er lege ruimte tussen de candle-bodies ontstaat die als marktmagneten werken
• Gap Imbalance (GIB), een krachtigere vorm van imbalance waarbij geen enkele wick de gap doorkruist, wat wijst op een nog sterkere marktinefficiëntie
• Order Blocks, die cruciale support- en weerstandsniveaus vormen die voortkomen uit agressieve prijsbewegingen, en kunnen worden gebruikt als instap- of uitstapniveaus
• Immediate Rebalances, prijszones zonder inefficiënties, imbalances of gaps waar de prijs naartoe moet terugkeren
• NWOG (New Week Opening Gap) — de prijsgap tussen de slotkoers van vrijdag en de openingskoers van zondag
• NDOG (New Day Opening Gap) — de prijsgap tussen de slotkoers van gisteren en de openingskoers van vandaag
• RTHG (Opening Range Gap) — markeert de afstand tussen de eerste openingstick van een sessie en de slotkoers van de vorige sessie
• Interactief de ICT-zones op de grafiek bedienen en aanpassen
• Multi-timeframe-mogelijkheden

Voorbeelden

Change of Character (Market Structure Shift) en Break of Structure

De market structure-functies van de indicator tekenen market structure shifts en breaks of structure. Market Structure Shifts zijn prijsdoorbraken die aangeven dat de kans bestaat dat de prijs van richting verandert; Break of Structure zijn prijsdoorbraken die een voortzetting van de trendrichting aangeven. Deze gebeurtenissen vormen de bouwstenen van de ICT-methodologie en kunnen worden gebruikt als bias-bepalers en filters om long of short te gaan.

Market Structure-analyse uitvoeren op een hoger timeframe

De indicator kan op een hoger timeframe draaien voor top-down-analyse — bijvoorbeeld door candles van een hoger timeframe (30 minuten) over de candles van de actieve grafiek (5 minuten) heen te leggen, waarbij een BOS op het hogere timeframe wordt gedetecteerd die een paar minuten later tot een grote beweging leidt.

Fair Value Gaps

De indicator kan meerdere Fair Value Gaps detecteren — bijvoorbeeld op het MES-instrument op een timeframe van 5 minuten. In combinatie met MSS en MSB kunnen FVG's een zeer goed signaal zijn om een trade te openen. Bullish FVG's worden groen getekend, bearish FVG's rood, en het tekenen stopt zodra ze zijn gemitigeerd. Veelvoorkomende instapsetups zijn een duidelijke afwijzing nadat een bullish FVG opnieuw is getest (stop loss onder het swing low van de afwijzingscandle), drie aanrakingspunten in een FVG-zone gevolgd door een duidelijke ChoCh en een nieuwe FVG-vorming, of een schone terugkaatsing in de FVG-zone. FVG-analyse en -detectie kunnen ook op een hoger timeframe draaien als Run on Higher Timeframe is ingeschakeld — en meerdere instanties van de indicator kunnen met verschillende timeframes op dezelfde grafiek worden geplaatst voor geavanceerde multi-timeframe top-down-analyse.

Volume Imbalance (VIB)

Een Volume Imbalance (VIB) ontstaat wanneer de markt met sterk momentum beweegt en prijsleegtes creëert tussen opeenvolgende candle-bodies. Anders dan Fair Value Gaps, die afhankelijk zijn van specifieke patronen van drie candles met niet-overlappende wicks, ontstaan Volume Imbalances sneller tijdens agressieve prijsbewegingen.

Bullish Imbalance: ontstaat wanneer de openingskoers van de tweede candle hoger ligt dan de slotkoers van de eerste candle, waardoor er lege ruimte tussen de twee bodies ontstaat — prijsniveaus waar de markt doorheen is gegaan door sterke koopdruk. Bearish Imbalance: ontstaat wanneer de openingskoers van de tweede candle lager ligt dan de body van de vorige candle — prijsniveaus die worden overgeslagen door agressieve verkoopdruk.

Volume Imbalances werken als marktmagneten, omdat de markt te snel bewoog om die prijzen te vullen — de prijs keert doorgaans terug naar deze gebieden om orders in balans te brengen en liquiditeit te leveren voordat de trend verdergaat, waardoor het waardevolle zones zijn voor zowel instap- als uitstapstrategieën. VIB-zones kunnen net als FVG's worden verhandeld — instappen wanneer de prijs terugkeert en de zone opnieuw test, of ze gebruiken als extra confluence met andere ICT-concepten zoals Order Blocks of market structure-gebeurtenissen.

Gap Imbalance (GIB)

Een Gap Imbalance (GIB) volgt dezelfde principes als een Volume Imbalance, maar met een extra, strengere voorwaarde: geen enkele wick mag door de gap heen sluiten — een Gap Imbalance ontstaat wanneer opeenvolgende candles een gap tussen hun bodies creëren en de wick van geen van beide candles de body van de tegenoverliggende candle binnendringt, zodat de gap volledig onaangeroerd blijft door prijsbewegingen.

Het feit dat geen enkele wick door een GIB-zone sluit, duidt op extreem sterk richtingsmomentum, waardoor GIB's een agressiever en betrouwbaarder imbalance-signaal zijn dan standaard VIB's. GIB-zones werken als krachtige prijsmagneten en worden doorgaans met meer overtuiging opnieuw bezocht dan VIB's. Het combineren van GIB's met market structure-gebeurtenissen en Order Blocks levert een setup met hoge confluence op voor gedisciplineerde traders die op zoek zijn naar trade-instapmomenten met een hoge kans.

Order Blocks

Order Blocks worden gedefinieerd als zones die worden gevormd door de laatste swing high-candle (bij bearish) of de laatste swing low-candle (bij bullish) vóór een Market Structure Shift of een Break of Structure, met twee aanvullende regels: op de candle die het Order Block definieert moet een FVG volgen, en de Order Block-zone mag niet gemitigeerd zijn vóór de doorbraak die de market structure-gebeurtenis veroorzaakt. Order Blocks worden verhandeld wanneer de prijs ernaar terugkeert — een bearish order block dat direct na de candle die de zone definieert een FVG vormde en pas bij de ChoCh werd gemitigeerd, kan worden geshort wanneer de prijs de zone mitigeert en weer omlaag beweegt; de spiegelopstelling geldt voor bullish order blocks, met een stop loss op het onderste niveau van het blok, doorgaans gericht op een win/loss-verhouding van 1:1.

Immediate Rebalances

Immediate Rebalances, een concept dat door ICT wordt onderwezen, zijn belangrijk bij het nemen van beslissingen. Waar een Fair Value Gap ontstaat door marktinefficiënties of imbalances, laat een Immediate Rebalance geen gap, geen inefficiënties en geen imbalances achter waar de prijs naar zou moeten terugkeren. Een Immediate Rebalance is succesvol wanneer de prijs een voortzetting in zijn richting maakt, en mislukt wanneer de prijs meteen omkeert en de andere kant op gaat — beide uitkomsten kunnen van belang zijn bij trading wanneer ze samen met andere ICT-elementen worden geanalyseerd. Als je de indicator bijvoorbeeld op een hoger timeframe van 15 minuten draait over een MES-grafiek van 5 minuten met candles van het hogere timeframe eroverheen, kan een eerste IR dat als "Fail" is gemarkeerd (de prijs trok meteen terug en brak het IR-niveau) wijzen op een bearish bias, terwijl een IR dat de prijs boven zich houdt over meerdere swingpunten, en waarbij de prijs uiteindelijk hoger beweegt, wijst op een bullish bias.

NDOG (New Day Opening Gap)

De New Day Opening Gap (NDOG) wordt door ICT gedefinieerd als de scheiding in tijd/prijs die ontstaat door de pauze van 1 uur die elke dag op de futuresmarkt plaatsvindt — de openingskoers van de gap is de allereerste tick bij de herstart om 6:00pm (UTC-4), vergeleken met de slotkoers van de vorige sessie om 5:00pm. Deze gaps kunnen fungeren als liquiditeitsmagneten en als algemene referentiepunten voor het bepalen van de dagelijkse bias.

RTH Gap (Opening Range Gap)

De Opening Range Gap, ook bekend als de Regular Trading Hours (RTH) Gap, is de afstand tussen de eerste openingstick van een sessie en de slotkoers van de vorige sessie, gezien op de Regular Trading Hours van een grafiek (niet te verwarren met de Electronic Trading Hours) — en ontstaat tussen 4:15pm (UTC-4) en 9:30am de volgende dag.

NWOG (New Week Opening Gap)

De NWOG is de gap tussen de slotkoers van vrijdag en de openingskoers van zondag. Deze gaps kunnen fungeren als liquiditeitsmagneten en als algemene referentiepunten voor het bepalen van de wekelijkse bias.

ICT-zones op de grafiek bedienen

Een van de unieke kenmerken van deze indicator is interactiviteit. Alle ICT-zones die op de grafiek worden getekend, kunnen interactief worden door de parameter Interactivity in te schakelen — selecteer een afzonderlijk element op de grafiek en klik met de rechtermuisknop om een contextmenu-item ATCH ICT[Advanced] te zien met meerdere opdrachtknoppen: Hide All prior to clicked Index (verbergt alle ICT-zones vóór de plek waar je hebt geklikt, om verouderde gebeurtenissen die niet meer relevant zijn uit het beeld te halen), Hide Selected (verbergt de geselecteerde zone) en Stop Extending Selected at Clicked Index (stopt de geselecteerde zone bij de aangeklikte barindex) — met meer opdrachten gepland voor toekomstige releases.

Functies

De ICT Concepts [Advanced]-indicator heeft een set unieke kenmerken:

• Kan op een hoger timeframe draaien terwijl er op een lager timeframe wordt getekend, zodat multi-timeframe-analyse mogelijk is
• Kan candles van een hoger timeframe over de grafiek heen tekenen wanneer hij op een hoger timeframe draait
• Kan een geluidsalarm afspelen bij elke ICT-zone
• Kan met of zonder TickReplay worden gebruikt op elke tijd- of prijsgebaseerde grafiek
• Interactieve opdrachten en bewerkingen voor ICT-zones op de grafiek via rechtsklikken
• Actieve ontwikkeling — er worden voortdurend nieuwe functies toegevoegd

Parameters

We proberen de parameters altijd tot een minimum te beperken.

Download- en installatie-instructies

Installatiestappen

1

Importeer het gedownloade .zip-bestand in NinjaTrader via het menu-item Import NinjaScript.

Klik om te vergroten

2

Open een nieuw grafiekvenster.

Klik om te vergroten

3

Klik met de rechtermuisknop op de grafiek en kies Indicators... om de indicator aan de grafiek toe te voegen.

Klik om te vergroten

4

Plak je licentie (te vinden op de facturatiepagina) in de licentieparameter.

5

Nadat je de indicator met een geldige licentie aan de grafiek hebt toegevoegd, draait hij eerst op de historische data van de grafiek en daarna doorlopend op live marktdata.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Abonnementen Q&A

Release-notes