ICT Concepts Indicator [Advanced]

Description

Ces concepts clés sont les suivants :

• Change of Structure (ou Change of Character, ou Market Structure Shift) qui indique que la tendance pourrait changer
• Break of Structure (ou Market Structure Break) qui indique une continuation de la tendance
• Fair Value Gaps, qui représentent des déplacements de prix et sont définis comme des instances d'inefficacité ou de déséquilibre, visualisés par trois bougies consécutives contenant une grande bougie centrale dont les mèches des bougies encadrantes ne se chevauchent pas
• Volume Imbalance (VIB), des vides de prix créés lorsque l'élan du marché provoque des mouvements de prix rapides, laissant un espace vide entre les corps des chandelles qui agissent comme des aimants du marché
• Gap Imbalance (GIB), une forme d'imbalance plus puissante lorsqu'aucune mèche ne ferme à travers l'écart, indiquant une inefficacité de marché encore plus forte
• Order Blocks, qui représentent des niveaux cruciaux de support et de résistance dérivés de mouvements de prix agressifs, et peuvent être utilisés comme niveaux d'entrée ou de sortie
• Immediate Rebalances, des zones de prix sans inefficacité, sans déséquilibre, et sans gap que le prix devrait combler
• NWOG (New Week Opening Gap) — le gap de prix entre le cours de clôture du vendredi et le cours d'ouverture du dimanche
• NDOG (New Day Opening Gap) — le gap de prix entre le cours de clôture de la veille et le cours d'ouverture du jour
• RTHG (Opening Range Gap) — marque la distance entre le premier tick d'ouverture d'une session et la clôture de la session précédente
• Contrôle et manipulation interactifs des zones ICT sur le graphique
• Capacités multi-unités de temps

Exemples

Change of Character (Market Structure Shift) et Break of Structure

Les fonctionnalités de structure de marché de l'indicateur dessinent les Market Structure Shifts et les Break of Structures. Les Market Structure Shifts sont des cassures de prix indiquant une probabilité de changement de direction ; les Break of Structure sont des cassures de prix indiquant une continuation de la tendance. Ces événements sont les éléments de base de la méthodologie ICT et peuvent servir de déterminants de biais et de filtres pour aller long ou short.

Analyse de la Market Structure sur une Unité de Temps Supérieure

L'indicateur peut s'exécuter sur une unité de temps supérieure pour permettre une analyse top-down — par exemple en superposant les bougies d'une unité de temps supérieure (30 minutes) sur les bougies du graphique actif (5 minutes), détectant un BOS sur l'unité de temps supérieure qui conduit à un fort mouvement quelques minutes plus tard.

Fair Value Gaps

L'indicateur peut détecter plusieurs Fair Value Gaps — par exemple sur l'instrument MES en unité de temps 5 minutes. Combinées aux MSS et MSB, les FVG peuvent être un très bon signal d'entrée en position. Les FVG haussières sont dessinées en vert, les FVG baissières en rouge, et leur dessin s'arrête une fois mitigées. Les setups d'entrée courants incluent un rejet clair après le retest d'une FVG haussière (stop loss au swing low de la bougie de rejet), trois points de contact sur une zone FVG suivis d'un ChoCh clair et d'une nouvelle formation de FVG, ou un rebond net sur la zone FVG. L'analyse et la détection des FVG peuvent également s'exécuter sur une unité de temps supérieure si Run on Higher Timeframe est activé — et plusieurs instances de l'indicateur peuvent être ajoutées au même graphique avec des unités de temps différentes pour une analyse multi-unités de temps top-down avancée.

Volume Imbalance (VIB)

Volume Imbalance (VIB) survient lorsque le marché se déplace avec un élan puissant, créant des vides de prix entre des corps de bougies consécutives. Contrairement aux Fair Value Gaps, qui reposent sur des motifs spécifiques de trois bougies avec des mèches qui ne se chevauchent pas, les Volume Imbalances se forment plus rapidement lors de mouvements de prix agressifs.

Imbalance Haussière : se forme lorsque le prix d'ouverture de la deuxième bougie est supérieur au prix de clôture de la première, laissant un espace vide entre les deux corps — un prix que le marché n'a pas échangé en raison d'une forte pression acheteuse. Imbalance Baissière : se forme lorsque le prix d'ouverture de la deuxième bougie est inférieur au prix de clôture du corps de la bougie précédente — des niveaux de prix ignorés en raison d'une pression vendeuse agressive.

Les Volume Imbalances agissent comme des « aimants » du marché car celui-ci s'est déplacé trop rapidement pour combler ces prix — le prix revisite généralement ces zones pour équilibrer les ordres et fournir de la liquidité avant de poursuivre une tendance, ce qui en fait des zones précieuses pour les stratégies d'entrée et de sortie. Les zones VIB peuvent être tradées de manière similaire aux FVG — en entrant lorsque le prix revisite et reteste la zone, ou en les utilisant comme confluence supplémentaire avec d'autres concepts ICT comme les Order Blocks ou les événements de Market Structure.

Gap Imbalance (GIB)

Gap Imbalance (GIB) suit les mêmes principes que Volume Imbalance mais avec une condition supplémentaire et plus restrictive : aucune mèche ne peut fermer à travers l'écart — un Gap Imbalance se forme lorsque des bougies consécutives créent un écart entre leurs corps sans qu'aucune mèche ne pénètre le corps de la bougie opposée, si bien que l'écart reste totalement intouché par tout mouvement de prix.

Le fait qu'aucune mèche ne ferme à travers une zone GIB indique un élan directionnel extrêmement fort, ce qui rend les GIB plus agressives et plus fiables comme signal d'imbalance que les VIB standards. Les zones GIB agissent comme des aimants puissants pour le prix et sont généralement revisitées avec une conviction plus forte que les VIB. Combiner les GIB avec les événements de Market Structure et les Order Blocks crée une configuration à forte confluence pour les traders disciplinés recherchant des entrées à haute probabilité.

Order Blocks

Les Order Blocks sont définis comme des zones créées à partir de la dernière bougie de swing haut (pour les baissiers) ou de la dernière bougie de swing bas (pour les haussiers) avant un Market Structure Shift ou un Break of Structure, avec deux règles supplémentaires : la bougie définissant l'Order Block doit être suivie d'une FVG, et la zone Order Block ne doit pas être atténuée avant la cassure créant l'événement de Market Structure. Les Order Blocks sont tradés lorsque le prix les revisite — un Order Block baissier ayant créé une FVG juste après la bougie définissant sa zone, puis non atténué jusqu'au ChoCh, peut être vendu à découvert lorsque le prix atténue la zone et redescend ; le setup miroir s'applique aux Order Blocks haussiers, avec un stop loss placé au niveau bas du bloc, ciblant généralement un ratio gain/perte de 1:1.

Immediate Rebalances

Les Immediate Rebalances, un concept enseigné par ICT, ont une importance significative dans la prise de décision. Là où une Fair Value Gap découle d'inefficacités ou de déséquilibres du marché, un Immediate Rebalance ne laisse aucun gap, aucune inefficacité, ni aucun déséquilibre que le prix devrait combler. Un Immediate Rebalance est réussi lorsque le prix marque une continuation dans sa direction, et raté lorsque le prix se retourne immédiatement dans la direction opposée — les deux issues peuvent avoir de l'importance en trading lorsqu'elles sont analysées avec d'autres éléments ICT. Par exemple, en exécutant l'indicateur sur une unité de temps supérieure de 15 minutes au-dessus d'un graphique 5 minutes du MES avec les bougies de l'unité de temps supérieure superposées, un premier IR marqué « Fail » (le prix a immédiatement rechuté et cassé le niveau de l'IR) peut signaler un biais baissier, tandis qu'un IR qui maintient le prix au-dessus de lui sur plusieurs points de swing, le prix montant finalement plus haut, signale un biais haussier.

NDOG (New Day Opening Gap)

Le New Day Opening Gap (NDOG) est défini par ICT comme la séparation de temps/prix causée par la pause d'une heure qui survient chaque jour sur le marché des Futures — le prix d'ouverture du gap est le tout premier tick au redémarrage de 18h00 (UTC-4), comparé au prix de clôture de 17h00 de la session précédente. Ces gaps peuvent attirer de la liquidité et constituer des points de référence généraux pour déterminer le biais journalier.

RTH Gap (Opening Range Gap)

L'Opening Range Gap, également connu sous le nom de Regular Trading Hours (RTH) Gap, est la distance entre le premier tick d'ouverture d'une session et la clôture de la session précédente, en regardant les Regular Trading Hours d'un graphique (à ne pas confondre avec les Electronic Trading Hours) — se produisant entre 16h15 (UTC-4) et 09h30 le lendemain.

NWOG (New Week Opening Gap)

Le NWOG est le gap entre le prix de clôture du vendredi et le prix d'ouverture du dimanche. Ces gaps peuvent attirer de la liquidité et constituer des points de référence généraux pour déterminer le biais hebdomadaire.

Interagir avec les Zones ICT sur le Graphique

L'une des fonctionnalités uniques de cet indicateur est l'interactivité. Toutes les zones ICT dessinées sur le graphique peuvent devenir interactives en activant le paramètre Interactivity — sélectionnez un élément individuel sur le graphique, puis faites un clic droit pour voir apparaître un menu contextuel nommé ATCH ICT[Advanced] avec plusieurs boutons de commande : Hide All prior to clicked Index (masque toutes les zones ICT avant l'endroit cliqué, pour désencombrer les événements passés qui ne sont plus pertinents), Hide Selected (masque la zone sélectionnée), et Stop Extending Selected at Clicked Index (arrête la zone sélectionnée à l'index de barre cliqué) — d'autres commandes sont prévues dans les prochaines versions.

Caractéristiques

L'indicateur ICT Concepts [Advanced] possède un ensemble de caractéristiques uniques :

• Peut être exécuté sur une unité de temps supérieure tout en dessinant sur une unité de temps inférieure, permettant une analyse multi-unités de temps
• Peut superposer le dessin des bougies de l'unité de temps supérieure lorsqu'il est exécuté sur une unité de temps supérieure
• Peut jouer une alerte sonore sur chaque zone ICT
• Peut fonctionner avec ou sans TickReplay sur tout graphique basé sur le temps ou le prix
• Commandes et opérations interactives applicables aux zones ICT sur le graphique par clic droit
• Développement actif avec ajout continu de nouvelles fonctionnalités

Paramètres

Nous essayons toujours de maintenir les paramètres au minimum.

Instructions de Téléchargement et d'Installation

Étapes d'Installation

1

Importez le fichier .zip téléchargé dans NinjaTrader via le menu Import NinjaScript.

2

Ouvrez une nouvelle fenêtre de graphique.

3

Faites un clic droit sur le graphique et choisissez Indicators... pour ajouter l'indicateur au graphique.

4

Collez votre licence (disponible sur la page de facturation) dans le paramètre de licence.

5

Une fois l'indicateur ajouté au graphique avec une licence valide, il s'exécute d'abord sur les données historiques du graphique, puis continue à fonctionner sur les données du marché en temps réel.

Questions Fréquemment Posées

Général

Questions sur les Abonnements

Notes de Mise à Jour