Description

L'indicateur Volume Profile [Advanced] est un indicateur Premium pour NinjaTrader 8 qui possède les caractéristiques suivantes

• Affichage du Volume Profile en 3 modes
  • Mode Sessions : Affiche le Volume Profile pour chaque session de trading
  • Mode Bars : Affiche le Volume Profile pour des groupes de barres configurable
  • Mode Click & Drag : Permet de dessiner des volumes profiles interactivement sur le graphique
• Calcul et affichage de la Value Area sur chaque Volume Profile
• Fusion et groupage (composition) du Volume Profile interactivement avec un clic de souris
• Séparation du Volume Profile interactivement avec un clic de souris
• Composition Automatique Unique des Volume Profiles basée sur le chevauchement de la Value Area
• Fonctionne de manière transparente avec ou sans données Order Flow (Pas de données Order Flow requiert Tick replay)
• Fonctionne de manière transparente sur n'importe quel timeframe incluant les Renko Bars
• Utilisation d'un algorithme Machine Learning pour classifier les types de profils (P-Shape, D-Shape, b-Shape)
• Affichage du POC et des Value Areas comme des lignes progressives à travers le Volume Profile
• Affichage des Value Area Gaps qui sont la version volume des Fair Value Gaps

Nous vous recommandons vivement de rejoindre notre communauté Discord en suivant ce lien d'invitation

Exemples

Voici quelques exemples de l'indicateur en action :

Volume Profile de Session RTH

L'utilisation la plus directe de l'indicateur est de disposer les Volume Profiles de session RTH et de trader sur les niveaux POC et Value Area du Volume Profile du jour précédent.

Bien sûr, vous pouvez modifier l'intervalle de session à celui qui convient l'instrument. L'intervalle de temps fonctionne de manière transparente sur les timeframes basés sur le temps et sur les timeframes basés sur les prix tels que les barres Renko ou Range Bars. Si vous souhaitez activer le Volume Profile sur deux intervalles séparés pour la même session de trading, vous pouvez ajouter deux instances de l'indicateur au graphique, chacun avec un intervalle de session

Détection automatique des plages basée sur la confluence de la Value Area

L'autre utilisation basique de l'indicateur est d'afficher les Volume Profiles sur chaque barre du graphique. Les Volume Profiles affichent les Value Areas calculées sur un pourcentage paramétrable. La confluence entre les limites de la Value Area, les prix d'ouverture et de fermeture et le Point of Control de la barre peuvent montrer des opportunités de scalping à court terme. Ce mode modifiera la séquence du Volume Profile selon un algorithme de fusion basé sur le chevauchement de la Value Area. Vous pouvez également décider manuellement de fusionner ou de diviser les profils en cliquant avec le bouton droit sur le Volume Profile et en cliquant sur les commandes du menu contextuel

Volume Profiles basés sur les barres avec détection automatique de type

Le Volume Profile peut avoir trois types principaux :

• Forme P : Ce type suggère que la plupart du volume s'est produit au sommet du profil. Quand confirmé par l'action des prix, cela peut donner une indication que le prix peut continuer à monter
• Forme D : Ce type suggère que la plupart du volume s'est produit dans la partie médiane du profil. Aucune direction biaisée ne peut être confirmée
• Forme b : Ce type suggère que la plupart du volume s'est produit au fond du profil. Quand confirmé par l'action des prix, cela peut donner une indication que le prix peut continuer à descendre

Cet exemple montre comment utiliser le type de profil pour confirmer un biais directionnel. L'exemple montre le premier cluster "b" suivi par le prix qui descend suivi d'un second cluster "b" avec un score de confirmation plus élevé. L'exemple montre également un profil "P" qui a marqué une inversion de prix. Si vous regardez attentivement l'action du prix du premier profil "P", vous pouvez voir que le prix a été rejeté au bas du profil avant de monter à nouveau et de fermer le Cluster au-dessus du POC. Ceci est un signal fort pour devenir haussier

Dessin manuel de Volume Profiles par clic et glissement

Cet exemple illustre l'utilisation de l'indicateur en mode Click & Drag où vous pouvez créer des Volume Profiles en cliquant sur le graphique. Pour ce faire cliquez (appuyez et relâchez la souris) une fois sur l'ancre de départ du graphique, vous remarquerez qu'un rectangle sera dessiné sur le graphique suivant le mouvement de la souris, puis cliquez une deuxième fois sur le graphique où vous souhaitez que le Volume Profile se termine.

Après créer le Volume Profile par des actions de clic et glissement, vous pouvez transformer le Volume Profile en cliquant dessus pour activer l'état de transformation, vous pouvez le faire glisser partout et vous pouvez également le supprimer en cliquant droit dessus et en cliquant sur le bouton de menu contextuel "Supprimer Profile". Vous pouvez également étendre le Volume Profile sélectionné jusqu'à la dernière barre et le rendre actif et prolonger ses calculs avec les nouvelles barres de prix en direct

POC et Value Area comme Profils Progressifs pour Sessions et basés sur les Barres

Dans cet exemple, le mode de rendu POC et le mode de rendu Value Area were set to "Progress" au lieu de "Last Value". Dans ce mode, les lignes POC & Value Area sont dessinées de manière progressive pour chaque barre. Cela permet de visualiser comment le volume a changé à l'intérieur des barres du cluster du Volume Profile ce qui peut créer des opportunités de trading quand l'action des prix visite ces niveaux. Par exemple sur l'image ci-dessus sur la première flèche la plus à gauche, nous pouvons voir une rupture claire du niveau Value Area supérieur. Le même est observé pour la deuxième flèche. Alors que la troisième flèche montre un cas où le prix s'est rétracté et a rompu le niveau Value Area inférieur, cela peut être un trade long pour cibler le niveau POC.

Value Area Gaps

Les Value Area Gaps sont l'équivalent volume des Faire Value gaps, ils fournissent des niveaux de référence plus précis que les FVGs

Les Value Area Gaps sont créés lorsque le prix quitte une Value Area vers le haut ou vers le bas sans la dédouaner, marquant une zone qui peut agir comme une zone support/résistance quand le prix revient dedans. Voyons quelques exemples

Sur ce premier exemple, vous pouvez voir la zone Value Area encerclée en rouge. Ensuite, vous pouvez voir que le prix s'est rétracté jusqu'à et a touché cette zone deux fois. C'est une indication que ce Value Area Gap joue un rôle de zone de résistance. Et qu'il peut être joué pour entrer un trade court. Non seulement cela, mais il peut également être utilisé pour entrer long, quand il est cassé.

Mais vous vous posez peut-être la question pourquoi j'ai choisi à la main ce Value Area Gap et n'ai pas regardé les autres VAGs. La réponse est que l'on devrait observer le comportement du prix autour des Value Area Gaps avant de décider d'entrer un trade. Si la zone Value Area Gap agit comme support ou résistance, c'est une bonne indication que la zone vaut la peine d'être examinée.

Une autre chose à remarquer est que ces Value Area Gaps chevauchent parfois les Fair Value Gaps mais pas toujours. Mais d'après mon expérience en regardant les deux, je peux confirmer que le prix respecte les Value Area Gaps plus qu'il ne respecte les Fair Value Gaps.

Voici un deuxième exemple où le prix a fait un double fond dans la zone Value Area avant de monter directement.

Paramètres

Nous essayons toujours de garder les paramètres au minimum.

License
License	Ceci est la clé de licence que vous obtenez lorsque vous créez un compte sur automated-trading.ch. Après création d'un compte, copiez votre clé de licence à partir de la page de facturation. Vous devez définir ce paramètre une seule fois par mois, une fois la clé de licence validée, elle sera mémorisée pour le reste du mois.
Général
Use Order Flow Data	Ce paramètre indique à l'indicateur si vous avez les données Order Flow activées (licence NinjaTrader Lifetime) ou non. Vous devez cocher cela si vous avez Order Flow. Et décochez-le si vous n'avez pas de données Order Flow, dans ce cas, vous devriez activer TickReplay sur votre graphique pour que l'indicateur fonctionne correctement.
Alignment	Ce paramètre définit l'alignement de dessin des profils sur le graphique Gauche : Commencez à dessiner le profil du côté gauche vers le côté droit de la(des) barre(s) de bougie Droite : Commencez à dessiner le profil du côté droit vers le côté gauche de la(des) barre(s) de bougie
Profile Period	Ce paramètre définit le type de période du profil. Il peut avoir trois valeurs possibles Sessions : Cela fera en sorte que l'indicateur dessine un Volume Profile par session de trading Barres : Cela fera en sorte que l'indicateur dessine les Volume Profiles pour chaque barre du graphique ou un agrégat de Barres Click & Drag : Cela fera en sorte que l'indicateur dessine les Volume Profiles interactivement basé sur les commandes de clic et glissement de la souris de l'utilisateur
Cette section de paramètre n'est visible que lorsque le paramètre Profile Period est défini sur Sessions
Time Zone	Ce paramètre définit le fuseau horaire à utiliser pour définir le paramètre Session Interval ci-dessous. Puisque les marchés à terme sont ouverts et fermés en fonction du fuseau horaire du marché américain qui est EST (Eastern Time, New York), ce paramètre vous permet de spécifier l'intervalle de temps de trading sur un autre fuseau horaire qui est le fuseau horaire de votre machine locale EST : Cela utilisera le fuseau horaire EST (Eastern Time) lors de la définition du Session Interval CET : Cela utilisera le fuseau horaire CET (Central European Time) lors de la définition du Session Interval Local Time : Cela utilisera le fuseau horaire de la machine locale
Session Interval (hh:mm-hh:mm)	Ce paramètre définit l'intervalle de temps qui définit la session de trading. Par exemple si vous souhaitez dessiner un Volume Profile sur la session RTH, la valeur de ce paramètre doit être "09:30-16:15"
Cette section de paramètre n'est visible que lorsque le paramètre Profile Period est défini sur Barres
Bar Aggregation Period	Ce paramètre définit le nombre de barres pour un Volume Profile. Si vous définissez cette valeur sur 1, l'indicateur dessinera un profil pour chaque barre. Si vous définissez cela sur 2, l'indicateur dessinera un Volume Profile pour chaque couple de barres. Remarquez que vous pouvez fusionner ou diviser les barres manuellement ce qui affectera cette période d'agrégation initiale
Ticks Per Level	Ce paramètre définit l'option de grouper plusieurs ticks par niveau. Ce qui peut fournir une représentation plus précise de l'activité du marché à chaque niveau de prix. Quand les données de volume sont groupées par niveau, l'indicateur agrège le volume pour chaque niveau de prix, plutôt que d'afficher chaque tick individuel. Cela peut être particulièrement utile sur les marchés avec une volatilité élevée et des prix larges comme le nasdaq (NQ ou MNQ)
Show POC	Activez/Désactivez la mise en surbrillance du niveau POC avec sa propre couleur
Show Value Area	Activez/Désactivez la mise en surbrillance des niveaux Value Area avec leurs propres couleurs
Value Area %	Cela définira le pourcentage utilisé pour calculer la Value Area des profils. La Value Area est la zone dans laquelle x% du volume de trading s'est produit. La valeur standard pour ceci est 68% qui représente la Value Area d'une distribution normale. Mais vous pouvez définir cela sur d'autres valeurs comme 70%, dans ce cas la Value Area sera calculée, à chaque nouveau tick de prix, pour afficher les niveaux de prix qui représentent 70% du volume total du profil. La Value Area est la zone autour du POC (Point of Control) qui est le niveau de prix ayant le volume maximum échangé
Show Profile Body	Activez/Désactivez la mise en surbrillance du Corps du Profile avec une couleur distinctive
Automatic Profile Merging	Cela activera/désactivera la composition automatique des profils adjacents en fonction du chevauchement de leurs Value Areas. Cela peut être utile pour déterminer automatiquement les plages d'équilibre, et quand le prix sort de ces plages en mode découverte de prix. Ces deux événements peuvent jeter les bases d'une stratégie de trading basée sur la théorie des enchères du marché
Machine Learning
Classify Profile Type	Ce paramètre active la classification et l'affichage de chaque type de Volume Profile en fonction d'un Algorithme Machine Learning
Profile Type Text Position	Ceci définit la position sur laquelle afficher le type de profil. Cela peut avoir deux valeurs possibles : Haut ou Bas.
Font Size	Ceci définit la taille de police du texte du type de profil à afficher au-dessus ou au-dessous du profil
Profile Type Brush	Ceci définit la couleur du texte du type de profil
Text Opacity (1-100)	Ceci définit l'opacité de la couleur du texte du texte du type de profil
Value Area Gaps
Show Value Area Gaps	Cela activera/désactivera le dessin des Value Area Gaps
Mitigation Method	Quand le prix atteint le Value Area Gap (VAG) après sa formation, on dit qu'il est "mitigé" et il arrête de s'étendre davantage. Ce paramètre permet de choisir quelle méthode de mitigation est utilisée pour définir si un VAG est considéré comme mitigé par le prix : Fermeture : Le VAG est considéré comme mitigé quand une bougie de prix se ferme au-dessus (pour un VAG baissier) ou au-dessous (pour un VAG haussier) Wick : Le VAG est considéré comme mitigé quand une bougie de prix a sa mèche croiser au-dessus du high du VAG (pour un VAG baissier) ou croiser au-dessous du low du VAG (pour un VAG haussier) Touché : Le VAG est considéré comme mitigé dès qu'il est touché par le prix
Stop Displaying Mitigated	Ce paramètre masquera le dessin VAG une fois qu'ils sont mitigés permettant un graphique plus propre
Stop Extension @ New Day	Ce paramètre fera que le dessin de la zone VAG arrête de s'étendre dans un nouveau jour même s'il n'est pas mitigé
Show 50% Level	Ce paramètre dessinera une encroachment conséquente (50%) sur la zone VAG
Shrink VAG	Ce paramètre rétrécira le dessin des VAGs à chaque fois qu'il est touché par la mèche d'une bougie
Bullish Color	La couleur du pinceau pour dessiner les VAGs haussiers
Bearish Color	La couleur du pinceau pour dessiner les VAGs baissiers
Rendering Opacity (1-100)	L'opacité du pinceau pour dessiner les VAGs de 1 (transparent) à (100) opaque
Rendu
Profile Width %	Ce paramètre définit la largeur du profil en pourcentage de la largeur totale des barre(s) de bougie. La valeur de 100 remplira toute la zone.
Profile Opacity	L'opacité pour afficher le corps du profil. Personnellement, je définir cette valeur sur 40
POC Rendering Mode	Ce paramètre a deux valeurs : Dernière Valeur : Cela affichera le POC de chaque Volume Profile en tant que ligne sur la dernière valeur POC calculée Progrès : Cela dessinera un tracé qui traverse les valeurs POC calculées sur chaque barre. Ce mode affichera par exemple si le POC a progressé vers le haut ou vers le bas du début à la fin du profil
Value Area Rendering Mode	Ce paramètre a deux valeurs : Dernière Valeur : Cela affichera la Value Area high & low de chaque Volume Profile en tant que ligne sur leurs dernières valeurs calculées Progrès : Cela dessinera un tracé qui traverse les valeurs Value Area High & Low calculées sur chaque barre. Ce mode affichera par exemple comment la Value Area a progressé du début à la fin du profil
Value Area Opacity	L'opacité pour afficher la Value Area du profil. En général, vous voudriez définir cela sur une valeur légèrement plus élevée que l'opacité du corps pour créer un contraste clair entre les deux zones
Profile Body Color	Couleur de dessin des niveaux du profil autres que les niveaux POC et Value Area
POC Color	Couleur de dessin du niveau POC (Point of Control)
POC Opacity	Opacité du niveau POC (Point of Control) de 1 (transparent) à 100 (opaque)
Value Area Line Thickness	Épaisseur des lignes Value Area high et Value Area low
POC Thickness	Épaisseur de la ligne POC
Value Area Color	Couleur de dessin des niveaux Value Area
Value Area Line Opacity	Opacité des lignes Value Area de 1 (transparent) à 100 (opaque)
Show Labels	Activez/Désactivez l'affichage des étiquettes des niveaux pivot
Label Font Size	Ceci définit la taille de police des étiquettes si elles sont activées

Commandes Interactives En Mode Click & Drag

Étendre à la Dernière Barre
	La commande Étendre à la Dernière Barre étendra le Volume Profile cliqué jusqu'à la barre la plus récente du graphique. Donc, le Volume Profile sera actif et il s'étendra aux nouvelles barres créées et sera recalculé à chaque nouveau tick
Arrêter l'Extension
	La commande Arrêter l'Extension marquera le Volume Profile cliqué comme inactif et arrêtera de l'étendre aux nouvelles barres
Supprimer le Profile
	La commande Supprimer le Profile supprimera le profil du graphique. Cela est nécessaire car le bouton clavier "Delete" ne peut pas être utilisé pour supprimer le profil, donc cette entrée de menu a été créée à cet effet.

---

Commandes Interactives En Mode Barres

Les commandes interactives sont des opérations de fusion/séparation qui peuvent être appliquées aux Volume Profiles du graphique en cliquant droit dessus

Fusionner Droite
	Cette commande est accessible en cliquant droit sur le graphique sur un élément Volume Profile. Si le profil cliqué a un profil successeur, ce bouton du menu contextuel sera visible et vous pouvez cliquer dessus pour fusionner le profil sélectionné avec son profil de droite. Le résultat de cette fusion sera le profil concaténé des deux profils. Profile avant la fusion : Profile après la fusion : Le profil composite résultant peut être composé davantage avec ses profils de droite ou de gauche
Fusionner Gauche
	Cette commande est accessible en cliquant droit sur le graphique sur un élément Volume Profile. Si le profil cliqué a un profil prédécesseur, ce bouton du menu contextuel sera visible et vous pouvez cliquer dessus pour fusionner le profil sélectionné avec son profil de gauche. Le résultat de cette fusion sera le profil concaténé des deux profils. Le profil composite résultant peut être composé davantage avec ses profils de droite ou de gauche
Séparer le Profile
	Cette commande est accessible en cliquant droit sur le graphique sur un élément Volume Profile. Si le profil cliqué est composé de plus d'une bougie, ce bouton du menu contextuel sera visible et vous pouvez cliquer dessus pour séparer le profil sélectionné en plusieurs profils unitaires. Les profils séparés peuvent être re-fusionnés ultérieurement.

Signaux & Utilisation dans le Strategy Builder

L'indicateur dans sa version plus récente à partir de 2.0.0.0 ne peut plus être utilisé comme générateur de signal sur d'autres plates-formes

Télécharger et Instructions d'Installation

Questions Fréquemment Posées

Notes de Mise à Jour

Commentaires et Retours des Utilisateurs

Vous pouvez trouver les retours de nos utilisateurs et poser des questions sur cette stratégie en rejoignant notre communauté Discord en suivant ce lien d'invitation ou en cliquant sur l'image du logo Discord. L'adhésion est complètement gratuite