Résumé
La stratégie Stacked Imbalances est une stratégie mécanique Premium pour la plateforme NinjaTrader 8. C'est une stratégie entièrement automatique qui peut fonctionner en pilotage automatique, mais elle vous donne aussi la possibilité de l'étendre avec ses boutons de commande intégrés. La stratégie des stacked imbalances peut être utilisée pour réussir les défis d'évaluation des propfirms.
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Index
Vidéo de Présentation
Prérequis
Pour utiliser correctement cette stratégie, vous devez avoir les prérequis suivants
- NinjaTrader 8. Cliquez ici pour télécharger
- Un compte NinjaTrader avec les données OrderFlow activées, qui peut être obtenu en achetant une licence NinjaTrader à vie ou en utilisant une licence fournie par
l'un de nos programmes de trader funding recommandés :
Nous recommandons vivement
- Lucid Trading
- Funded Next
- Tradeify
- Apex Trader Funding
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Description
La stratégie des imbalances empilés est à la fois une stratégie de suivi de tendance et une stratégie de reversal. La stratégie est basée sur l'hypothèse que les imbalances de volume empilés sont un symptôme des inefficacités inhérentes à la microstructure du marché.
La stratégie implémente plusieurs configurations d'entrée basées sur les imbalances tels que :
- Mode Tendance : Entrée longue lors d'un imbalance empilé du côté ask, ou entrée courte lors d'un imbalance empilé du côté bid
- Mode Regression ou Reversal : Entrée longue lors de la détection de vendeurs piégés lors d'un reversal de prix long, ou entrée courte lors de la détection d'acheteurs piégés lors d'un reversal de prix court
- Mode Auto : Le mode auto basculera automatiquement entre les modes Tendance et Reversal en fonction de l'analyse du Volume Profile du jour précédent par rapport à l'action de prix actuelle
La stratégie vise à être rentable à long terme en générant un rendement attendu positif déterminé par un ratio gain/perte supérieur à 1.
La stratégie peut être utilisée sur un type de barre basé sur les prix (barres Range ou Ticks) ou un type de barre basé sur le temps. Consultez la section paramètres préférés pour vérifier nos paramètres suggérés sur différents instruments
Regardons maintenant quelques exemples d'entrée :
Entrée longue en mode continuation de tendance
Dans cet exemple, la stratégie a détecté un imbalance empilé du côté ask sur la bougie marquée "1" qui a mis en garde la stratégie pour effectuer un trade d'achat. À ce stade, la stratégie attendra un follow-through d'action de prix pour exécuter le trade, ce qui s'est produit sur la bougie "2" lorsque la bougie s'est fermée au-dessus du high de la bougie précédente. Le trade a été exécuté à la fermeture de la bougie "2". Le stop loss et le take profit pour ce trade ont été fixés à 100$ avec une quantité de 2 contrats sur le contrat MES Décembre 2023
Entrée de trades en mode reversal
Dans cet exemple, le paramètre Stacked Imbalances Entry Mode est défini à la valeur Reversal ce qui signifie que lorsqu'un imbalance empilé du côté achat se produit, la stratégie entre un trade de vente et lorsqu'un imbalance empilé du côté vendre se produit, la stratégie entrera un trade d'achat.
Sur le graphique ci-dessus, nous pouvons voir deux exemples de ces trades reversal. Le premier est un trade d'achat qui a été entré suite à un imbalance empilé du côté bid (bougie marquée "1") suivi d'une bougie de confirmation rouge (marquée "2"). C'était un trade rentable car l'imbalance était visiblement des ordres limites d'achat à haut volume prenant des profits après une tendance baissière, puis le prix s'est inversé vers le haut.
En deuxième trade quelques bougies plus tard, nous voyons le même scénario se reproduire mais dans la direction opposée
Entrée longue sur signal de vendeurs piégés
Dans cet exemple, nous pouvons voir deux trades d'achat rentables, tous deux sont des trades d'achat qui ont été entrés après la détection d'un signal de vendeurs piégés
Dans cet exemple, seul le setup Trapped Traders a été activé. C'est pourquoi les autres imbalances du mode tendance n'ont pas été pris en compte. Sur le premier setup, sur la bougie "1" nous pouvons voir un imbalance empilé du côté bid sur une bougie verte ce qui signifie qu'il y avait soit une activité de vente agressive being piégé soit un gros volume d'ordres limites d'achat à ces niveaux. La fermeture de cette bougie a mis en garde la stratégie pour attendre une action de prix follow-through pour entrer d'achat.
La bougie "2" a confirmé le signal de setup d'entrée et ainsi la stratégie a entré un trade d'achat réalisant un profit avec 2 contrats et des limites de Take profit et Stop loss de 100$ 1:1 sur le contrat futures MCL 01-24
En deuxième trade, le même scénario s'est reproduit, la seule différence est que la bougie "2" follow-through n'est pas survenue directement après le signal de setup mais une bougie plus tard
Gestion des ordres "Dollar Cost Averaging" en action
Quand DCA est utilisé comme stratégie de gestion des ordres, la stratégie Imbalance augmentera la quantité de la position ouverte à chaque clôture de bougie dans la direction gagnante avec l'espoir d'atteindre le point de breakeven et de fermer la position tôt en breakeven ou légèrement en profit
L'exemple ci-dessus illustre ceci sur trois exemples consécutifs de trades courts dans une tendance chaotique.
L'idée derrière cela est que si le prix recule et va dans la direction perdante immédiatement après l'entrée du trade, la stratégie essaiera de sortir dès que possible en augmentant la quantité et espère un breakeven rapide. Bien sûr, cela ne fonctionnera pas toujours et parfois cette méthode fera que la stratégie sortira tôt en perte car le stop loss a été atteint plus tôt que le prix du take profit en raison de l'augmentation de la quantité
Il faut faire de nombreux backtests sur différents régimes de marché, instruments et timeframes et avoir une notion de quel est l'impact de cette méthode sur la performance globale de la stratégie à long terme
Signal d'imbalance fort mais pas de follow-through
Cet exemple illustre l'importance du follow-through d'action de prix après les signaux d'imbalance. Dans l'image, nous voyons un fort imbalance empilé du côté vendre qui a mis en garde la stratégie pour entrer un trade de vente.
Nous pouvons voir qu'il n'y avait pas d'action de prix pour confirmer le signal d'imbalance. Le prix a continué son mouvement vers le haut et a annulé le signal court
Cet exemple ne montre pas les véritables trades. Il s'agit d'expliquer l'idée derrière le follow-through d'action de prix
Caractéristiques
La stratégie des imbalances empilés a un ensemble de caractéristiques uniques :
- Moteur de détection des imbalances performant et développé en interne
- Aucun ordre en attente n'est placé : uniquement des ordres au marché
- Stratégie entièrement automatique qui peut être mise à l'échelle en plusieurs instances
- Peut être exécutée comme une stratégie semi-automatique en utilisant l'interface de trading automatisé sur le panneau des graphiques
- Capacités précises de backtesting en suivant les meilleures pratiques officielles de NinjaTrader pour obtenir un backtesting précis d'entrée/sortie au niveau des ticks
- Bibliothèque de gestion des ordres robuste développée en interne. Résistante à la perte de connexion et fonctionne de manière transparente sur les comptes Rithmic ou les comptes de courtage NinjaTrader
Avis Important
Nous recommandons vivement de ne jamais exécuter vos systèmes de trading algorithmique sur votre argent durement gagné. Vous devez toujours minimiser votre risque et exécuter vos stratégies sur les programmes de trader funding afin que le montant maximal que vous risquez de perdre soit les frais d'abonnement mensuel que vous payez à ces programmes.
Voici les programmes de trader funding que nous recommandons d'utiliser et que nous utilisons pour exécuter la stratégie Stacked Imbalance :
- Lucid Trading
- Funded Next
- Tradeify
- Apex Trader Funding
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Paramètres
Nous essayons de garder les paramètres au minimum. Nous n'avons laissé que les paramètres les plus importants à configurer
| Général | |
| Execute Historical Trades | Ce paramètre est très important et doit être utilisé avec attention. Ce paramètre doit être défini à true (coché) chaque fois que la stratégie est exécutée en modes Historique, Backtest ou Optimization. Lors de l'exécution de la stratégie en mode Live Real-Time, ce paramètre doit être défini à false (décoché). |
| Daily TakeProfit Target | La stratégie arrêtera le trading quand le profit Realized quotidien égale ou dépasse la valeur de ce paramètre. Quand elle est définie à 0, ce paramètre est ignoré |
| Weekly TakeProfit Target | La stratégie s'arrêtera quand le montant de TakeProfit hebdomadaire est atteint après la fermeture d'une position. Quand elle est définie à 0, ce paramètre est ignoré. Cette cible sera réinitialisée à chaque début de nouvelle semaine |
| Daily StopLoss Limit | La stratégie s'arrêtera quand le montant StopLoss quotidien est atteint après la fermeture d'une position. La valeur de ce paramètre est positive. Par exemple si la valeur est fixée à 300, la stratégie s'arrêtera quand le Realized PnL est inférieur ou égal à -300$. Quand elle est définie à 0, ce paramètre est ignoré |
| Stop @ Winning Count | Cela fera arrêter le trading de la stratégie si le nombre net de trades gagnants pour la journée égale la valeur de ce paramètre. Ce paramètre est ignoré s'il égale 0 |
| Stop @ Losing Count | Cela fera arrêter le trading de la stratégie si le nombre net de trades perdants pour la journée égale la valeur de ce paramètre. Ce paramètre est ignoré s'il égale 0 |
| Swings Period | Les Swings sont les bas plus hauts, les hauts plus hauts, les hauts plus bas et les bas plus bas. Après la fermeture de chaque barre de prix, un swing peut être détecté. Mais juste après, la barre suivante peut annuler le swing de la barre précédente en créant un nouveau swing du même type. Ou cela peut se produire sur la deuxième barre, ou la troisième, etc... La période des swings définit combien de barres sont suffisantes pour séparer deux swings du même type. Plus vous augmentez ce paramètre, plus vous diminuez le nombre global de swings. Plus vous diminuez ce paramètre, plus vous augmentez le nombre global de swings. Je préfère utiliser la valeur 3 ou 4 pour ce paramètre. |
| Draw Price Swings | Ce paramètre activera/désactivera le dessin des swings sur le graphique. Les Swings seront toujours analysés et traités indépendamment de ce paramètre qui n'affecte que la visibilité et le rendu. |
| Buy Imbalances Color | Couleur des zones d'imbalance empilées haussières à dessiner sur le graphique |
| Sell Imbalances Color | Couleur des zones d'imbalance empilées baissières à dessiner sur le graphique |
| Execute on Micros | Le paramètre permettra d'exécuter des trades sur un instrument différent de celui du graphique actif. Cela peut être utile si vous voulez exécuter la logique de stratégie sur les Minis et exécuter sur Micro pour mieux gérer le risque en ouvrant les trades sur les micros. Notez que si vous activez ce paramètre, tous les calculs de risque effectués par la stratégie seront effectués sur l'instrument d'exécution. |
| Execution Instrument | Le paramètre vous permettra de choisir dans une liste des Micros disponibles sur votre connexion NinjaTrader, l'instrument sur lequel les trades seront exécutés. Notez que les trades historiques et les trades en direct ne seront pas affichés sur le graphique dans ce cas. |
| Configuration d'Entrée | |
| Time Zone |
Ce paramètre définit le fuseau horaire à utiliser pour définir le paramètre Trade Time ci-dessous. Comme les marchés à terme sont ouverts et fermés en fonction du fuseau horaire du marché américain qui est EST (US Eastern, New York), ce paramètre vous permet de spécifier l'intervalle de temps de trading sur un autre fuseau horaire qui est le fuseau horaire de votre machine locale
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| Trade Time | Ce paramètre est très important et peut être d'une certaine délicatesse dans certains cas. Ce paramètre est utilisé pour spécifier les intervalles de temps auxquels la stratégie est autorisée à placer des trades. Voici quelques exemples pour plus de clarifications :
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| Quantity Strategy |
Ce paramètre définit comment la quantité doit être définie pour un Trade
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| Max Qty | Ce paramètre définit la quantité maximale autorisée avec la méthode Risk Adjusted sélectionnée. Cette option est très utile car certaines propfirms ont des limites de quantité d'ordres qui peuvent invalider le compte |
| Trade Entry Mode |
Ce paramètre définit le mode d'entrée suite à un setup d'entrée, il peut avoir 2 valeurs possibles :
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| Order Qty | Ce paramètre définit la quantité de chaque trade quand la méthode Fixed Quantity est sélectionnée. Dans le cas des ordres de quantité augmentée exécutés par le mécanisme de gestion des ordres, ce paramètre est également utilisé pour chaque augmentation de quantité. |
| Enable Trapped Traders Entry | Ce paramètre active/désactive l'entrée sur les signaux de trapped traders quand un imbalance empilé se produit sur une bougie reversal suivi d'un follow-through d'action de prix. Le follow-through d'action de prix c'est quand le prix casse au-dessus/au-dessous du high/low de la bougie d'imbalance |
| Enable Stacked Imbalances Entry | Ce paramètre active/désactive le signal d'entrée de suivi de tendance quand un imbalance empilé se produit suivi d'un follow-through d'action de prix. Le follow-through d'action de prix c'est quand le prix casse au-dessus/au-dessous du high/low de la bougie d'imbalance |
| Stacked Imbalances Entry Mode |
Ce paramètre est lié au paramètre ci-dessus Enable Stacked Imbalances Entry et il définit le mode d'entrée du trade
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| VWAP Filter | Ce paramètre active/désactive le filtre VWAP pour les entrées. Pour les entrées long, le prix doit être au-dessus du VWAP et pour les entrées short le prix doit être au-dessous du VWAP |
| Swing Filter | Ce paramètre active/désactive le filtre de tendance des swings pour les entrées.
Ce filtre de swings analysera les pivots de swings consécutifs et appliquera le filtre suivant pour les entrées :
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| Imbalances | |
| Min Imbalance Ratio | Ce paramètre définit le ratio minimum entre les volumes bid/ask diagonaux pour considérer un imbalance |
| Min Imbalance Volume | Ce paramètre définit la valeur de volume minimum sur le côté fort (bid/ask) pour considérer un imbalance |
| Max Imbalance Gap (Ticks) | Ce paramètre définit une tolérance d'écart entre les niveaux d'imbalance empilés. Par exemple, plusieurs imbalances qui ne sont pas parfaitement empilés (ayant un nombre d'écarts de tick entre eux) seront considérés comme un cluster d'imbalances empilés si ce paramètre est supérieur à un |
| Min Stacked Imbalance Count | Ce paramètre définit le nombre minimum d'imbalances dans un cluster d'imbalances empilés, généralement cela devrait être 3 ou plus |
| Gestion des Ordres | |
| Order Management Strategy |
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| ATM Strategy Template Name |
Ce paramètre est disponible quand la méthode de gestion des ordres ATM Strategy est sélectionnée. Ce paramètre spécifie quelle stratégie ATM utiliser.
Tous les modèles ATM personnalisés disponibles seront automatiquement affichés dans la liste déroulante |
| On Opposite Signal |
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| StopLoss Strategy |
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| TakeProfit Strategy |
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| Target Risk Per Trade ($) | Cela définit le risque maximal en dollars pour une position.
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| Max Allowed Risk Per ($) |
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| Stop Loss Points | Ce paramètre est disponible si la stratégie Stop Loss est définie à Points |
| Stoploss offset Points | Ce paramètre ajoutera un offset de points au niveau du stoploss calculé. Cet offset sera utilisé lors du calcul du risque par trade |
| Take Profit Currency | Cela définit le take profit en dollars pour la position ouverte. Si vous utilisez Fixed Currency Value comme stratégie take profit, la valeur de ce paramètre sera utilisée. Si non, assurez-vous de définir ce paramètre à une valeur élevée pour ne pas interférer avec d'autres stratégies basées sur les ratios |
| Enable Price Breakeven | Ce paramètre activera/désactivera le mécanisme de breakeven basé sur le prix |
| Price Breakeven Strategy | Ce paramètre définit comment le breakeven basé sur le prix doit être calculé
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| Price Breakeven Trigger | Ce paramètre est disponible si le Breakeven basé sur le prix est activé. Ce paramètre définit la valeur de déclenchement en points ou en pourcentage (valeur de 1 à 100) qui doit être atteinte pour définir le stoploss de la position actuelle au breakeven |
| Enable Time Breakeven | Ce paramètre activera/désactivera le mécanisme de breakeven basé sur le temps en minutes |
| Time Breakeven Trigger (Minutes) | Ce paramètre est disponible si le Breakeven basé sur le temps est activé. Ce paramètre définit la valeur de déclenchement en minutes qui doit être atteinte pour définir le stoploss de la position actuelle au breakeven |
| Paramètres de Trailing Stop | |
| Trailing Stop Strategy | Quand la méthode Classic Trail Stop est sélectionnée, ce paramètre vous laisse choisir sur quelle base le trailing sera calculé
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| Trailing Stop Trigger | Quand la méthode Classic Trail Stop est sélectionnée, ce paramètre définit le déclenchement (en Points ou en Ratio) |
| Trail Amount | Quand la méthode Classic Trail Stop est sélectionnée, ce paramètre définit le montant (en Points ou en Ratio) à trailer quand le déclenchement est atteint |
| Paramètres DCA (Grid) | |
| Breakeven Profit Shift | Quand la méthode DCA est sélectionnée comme mode de gestion de position, ce paramètre modifiera la définition d'un breakeven et ajoute un peu de profit. Cela est utile pour couvrir le coût des commissions lors de la fermeture de la grille au breakeven |
| Grid Size to Breakeven | Quand la méthode DCA est sélectionnée comme mode de gestion de position, ce paramètre définira le nombre d'augmentations d'ordres requis pour considérer la fermeture de la position au breakeven |
| Boutons de Commande | |
| La stratégie permet d'exécuter manuellement certaines commandes en cas d'intervention manuelle souhaitée. Les boutons de commande sont ajoutés au panneau Chart Trader, assurez-vous de l'afficher sur votre graphique actif | |
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| Boutons Arm/Disarm | Les boutons Arm Long/Disabled Long et Arm Short/Disabled Short peuvent manuellement activer ou désactiver l'entrée des trades d'achat ou de vente. Par défaut, ces deux boutons de commutation sont activés ce qui signifie que la stratégie est mise en garde pour entrer à la fois des trades d'achat et de vente. Basculer le bouton sur disable restreindra la stratégie à entrer un trade dans la direction désactivée. Cela peut être utile si vous avez un biais directionnel ou une conviction concernant la direction du marché |
| Bouton Entry Mode Switch | Le bouton Entry Mode permet de basculer le mode d'entrée de la stratégie entre Trend et Reversal |
| Bouton Close Position | Le bouton Close position fermera immédiatement la position sur l'instrument actif sur le graphique actif. Cela peut être utile si vous voulez sortir d'un trade sans avoir à affecter la stratégie ou la redémarrer. Après la fermeture de la position, la stratégie continuera à fonctionner normalement et cherchera de nouveaux trades à prendre |
| Bouton Increase Qty | Le bouton increase Qty permet d'augmenter la quantité de la position active actuelle. La valeur d'augmentation est définie par le paramètre Order Qty. Cela peut être utile si vous voulez manuellement faire du dollar cost averaging sur la position ou doubler la quantité de la position après un signal de confirmation sur le côté gagnant du trade |
Backtesting et Paramètres Préférés
Ici, j'essaierai de lister périodiquement les backtests avec différents appétits de risque. Mais avant cela, voici quelques remarques concernant le backtesting
- Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Tous les résultats de backtesting sont à titre indicatif uniquement
- La période sur laquelle le backtest a été exécuté n'a pas été choisie à main levée pour montrer les meilleurs résultats. La période de backtest est le mois précédant la première sortie de cette stratégie
- Les commissions sont incluses dans les backtests pour obtenir des résultats aussi réalistes que possible. Le schéma de commission utilisé est le schéma de commissions de la licence NinjaTrader Lifetime
- À automated-trading.ch, nous exécutons des backtests très précis grâce aux 2 facteurs suivants
- Nous suivons le guide officiel de NinjaTrader sur comment réaliser un backtesting de granularité intrabar précis en utilisant des DataSeries de niveau tick supplémentaires Voir ici pour plus d'info
- Nous n'utilisons que des Market Orders au lieu d'Ordres en Attente, à la fois en modes real-time et backtest.
Ce modèle fonctionnant sur MES est un modèle de risque défensif qui ne prend uniquement que les setups de trapped traders. C'est le modèle parfait pour un trading à long terme très sûr sur l' instrument MES. Ce modèle est synchronisé avec le fuseau horaire CET (Heure Centrale Européenne) et s'exécute quelques heures par jour. Il peut passer plusieurs jours sans exécuter de trades car aucune opportunité ne s'est présentée pendant les heures de trading.
- Instrument MES
- Timeframe 1 Minute
- Period From 01 January 2024 to 28 March 2025
- Run Mode Backtest
- Total Profit 7 229 $
- Max Drawdown (-1 577) $
- Run Release Version 1.6.0.0
Righ-Click on the button -> Save Link As... into NinjaTrader templates folder ...\Documents\NinjaTrader 8\templates\Strategy\ATCHImbalancesStrategy
Télécharger et Instructions d'Installation
La stratégie peut être téléchargée et exécutée en modes Backtest, Playback, Optimization et Live gratuitement sans besoin d'un abonnement actif. Néanmoins, un numéro de licence que vous pouvez obtenir gratuitement est requis pour exécuter la stratégie en mode Live Real-time.
Pour obtenir la licence, simplement S'inscrire et ensuite obtenez votre licence sur la page de facturation
Pour télécharger et installer la stratégie, suivez les instructions ci-dessous
- Cliquez sur le bouton de téléchargement ci-dessous pour télécharger le fichier de la stratégie Imbalances
- Importez le fichier .zip téléchargé dans NinjaTrader en utilisant l'élément de menu d'import NinjaScript
- Ensuite, ouvrez une nouvelle fenêtre de graphique en vous assurant que la case Tick Replay est cochée
- Si vous ne voyez pas la case Tick Replay, allez à Tools->Options->Market Data et activez Show Tick Replay
- Après l'installation de la stratégie et l'ouverture d'une nouvelle fenêtre de graphique, vous devez ajouter la stratégie au graphique.
Click to enlarge - Après l'ajout de la stratégie au graphique, la stratégie s'exécutera sur les données historiques chargées dans le graphique.
- Quand l'exécution des données historiques est terminée, la stratégie basculera en mode Real-Time et ajoutera les contrôles du panneau de licence au Chart Trader Panel
- Assurez-vous d'afficher le panneau Chart Trader sur votre graphique NinjaTrader actif
- Copiez/Collez votre licence dans la boîte de texte comme montré dans l'image ci-dessous. Votre licence peut être trouvée sur la page principale de facturation. Assurez-vous de créer un compte ou vous connecter d'abord
- Cliquez sur le bouton Check License
- À cette étape, la stratégie vérifiera la Licence et activera/désactivera le trading en fonction de la correction de la licence
- Si la licence est correctement soumise, vous verrez le bouton "Check License" devenir vert, et la date de vérification suivante à côté de votre email. La vérification de la licence n'est requise qu'une fois. Jusqu'à la prochaine date de vérification.
- À ce stade, la stratégie est prête à être exécutée dans tous les modes d'exécution
Questions Fréquemment Posées
Général
Utiliser un VPS est bon mais pas impératif. J'exécute cette stratégie sur une instance Windows VPS à ~$6 chez Hetzner. Consultez notre page des ressources pour obtenir une réduction via notre lien d'affiliation LIEN
Oui ! Vous pouvez exécuter plusieurs instances de cette stratégie sur le même compte mais chaque instance devrait être exécutée sur un instrument unique
Vous ne pouvez pas exécuter plusieurs instances sur le même compte sur le même instrument car comme vous le savez, NinjaTrader agrégera les ordres en une position par instrument par compte
Oui ! vous pouvez utiliser un copier, mais une meilleure solution serait d'exécuter plusieurs instances de la stratégie. La licence achetée vous permet d'exécuter des instances illimitées sur plusieurs machines
Oui ! La stratégie est conçue pour ce but exact. Elle fonctionnera de manière transparente sur Rithmic, le courtage NinjaTrader, Tradovate ou tout autre fournisseur connecté à votre plateforme NinjaTrader
J'ai conçu cette stratégie pour être une stratégie complètement automatique. Cependant, elle peut être utilisée comme une stratégie semi-automatique pour entrer les trades puis vous laisser gérer ces trades manuellement en utilisant ses boutons de commande
Vous devriez considérer le trading complètement automatisé plutôt que le trading manuel pour de nombreuses raisons :
- Trading 24/7 : Les stratégies de trading automatisées n'ont pas besoin d'aller aux toilettes ni de prendre une pause
- Meilleure exécution, plus rapide et plus précis
- Éliminer la psychologie et les sentiments
- Peut être mise à l'échelle avec des dizaines, voire des centaines d'instances
- Le trading automatisé peut générer un véritable revenu "passif", le trading manuel n'est qu'un autre travail stressant
Oui, Si vous avez une idée que vous croyez pouvoir améliorer la performance de cette stratégie, je serais plus qu'heureux de vous écouter. Veuillez utiliser la page de contact pour m'envoyer un message
Non, le code source de la stratégie est protégé pour des raisons de droits d'auteur
Facturation
Oui, vous pouvez annuler votre abonnement depuis la page du compte à tout moment pour empêcher les paiements futurs. Nous ne pouvons pas rembourser la portion inutilisée de votre abonnement, mais vous pourrez utiliser votre abonnement même après l'annulation pour le reste du cycle de facturation.
Non, nous n'offrons pas de plan d'abonnement d'essai. Mais vous pouvez télécharger et tester la stratégie en modes backtest et playback avant de vous abonner
Nous n'offrons pas de remboursements complets ou partiels, mais vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment pour arrêter les paiements futurs.
Les Sceptiques
Je suis un développeur logiciel professionnel depuis 2010. J'ai développé des stratégies de trading automatisées depuis 2012, pour moi-même pour le plaisir et le profit et j'ai également développé des stratégies pour des clients du monde entier
Je me suis toujours impliqué professionnellement dans le secteur de la Finance et de l'investissement, j'ai travaillé pour des courtiers de trading et des banques d'investissement.
Je ne suis pas un marketeur, et je n'embauche pas quelqu'un d'autre pour développer mes stratégies.
Cette stratégie a été favorable pour moi à long terme avec des hauts et des bas, surtout quand elle est exécutée sur plusieurs instruments. Mais la question reste pertinente, pourquoi je la vends ?
La réponse est que je ne la vends pas, je la loue pour générer un revenu supplémentaire et diversifier mes différentes sources de revenus en plus de ce que cette stratégie peut générer. Ce que vous devriez aussi faire. Vous ne devriez pas dépendre d'une seule source de revenu pour atteindre l'indépendance financière, la clé est la diversification.
Examinons les avantages et les inconvénients des ordres en attente
- Avantages :
- Meilleure exécution au meilleur prix lors de l'utilisation d'ordres limites
- Protection contre les pertes en cas de problèmes de connexion
- Inconvénients :
- Pouvez être rejetés sur haute volatilité du prix
- Délai entre la demande de placement de l'ordre et quand il est placé. La volatilité du prix peut causer le rejet de l'ordre et le prix de s'enfuir
- Nécessite une gestion : tous les ordres opposés doivent être annulés
- Visible au courtier, les ordres placés peuvent être manipulés
Après des années de développement de stratégies, j'ai conclu que les market orders sont mieux adaptés au contexte du trading automatisé.
L'inconvénient principal de l'utilisation d'ordres en attente est le fait qu'ils peuvent être rejetés ce qui est très difficile à gérer surtout dans un environnement volatile
Dans toutes nos stratégies, nous utilisons des market orders même pour les take profit et stop loss. Examinons les avantages et les inconvénients des market orders
- Avantages :
- Garantie d'exécution indépendamment des conditions de volatilité
- Invisible au courtier avant d'être soumis
- Aucun risque d'être rejeté ce qui signifie une meilleure protection pour stop loss
- Exécution plus rapide que les ordres en attente
- Inconvénients :
- En cas de perte de connexion avec le courtier, la stratégie sera incapable d'envoyer des market orders
Remarque : Les ordres MIT (market if touched) dans NinjaTrader sont une alternative solide aux ordres en attente si vous voulez vraiment utiliser les ordres en attente
Nous suivons le guide officiel de NinjaTrader sur comment réaliser un backtesting de granularité intrabar précis en utilisant des DataSeries de niveau tick supplémentaires Voir ici pour plus d'info
Ne me croyez pas sur parole. Testez-le vous-même, à la fin de chaque jour de trading, exécutez un backtest de la stratégie de ce jour et comparez-le avec les trades en direct que la stratégie a réalisés pendant la journée.
Notes de Mise à Jour
- Ajouté CET (Heure Centrale Européenne) comme fuseau horaire
- Ajouté Fair Value Gap comme filtre d'entrée
- Ajouté option take profit 1.5:1
- Corrigé l'interférence de take profit en valeur fixe avec le mode take profit dynamique
- Optimisé l'utilisation de la mémoire lors de l'exécution des optimisations
- Ajouté Points comme option de stoploss
- Ajouté les paramètres de risque par trade et risque maximal autorisé par trade
- Ajouté le paramètre de compensation des points StopLoss
- Amélioré les méthodes de price breakeven
- Ajouté le breakeven basé sur le temps
- Meilleur calcul de la quantité dynamique
- Ajouté le take profit basé sur les points
- Ajouté la cible de take profit hebdomadaire
- Corrigé les contrôles du Chart Panel en double
- Ajouté l'exécution sur Micros
- Ajouté une nouvelle méthode pour trailer le stoploss
- Ajouté la compensation du stoploss en points
- Diverses corrections
- Ajouté l'option Breakeven
- Supprimé le nombre maximal de trades comme méthode d'arrêt du trading quotidien
- Correction de bogue : Erreur corrigée sur la méthode de rendu
- Correction de bogue : Le risque maximal de devise ne devrait pas prevaloir sur le prix du stoploss
Mises à jour majeures
- Ajouté des stratégies d'arrêt quotidien supplémentaires
- Ajouté la stratégie de quantité ajustée au risque
- Ajouté le basculement auto entre les modes d'entrée Trend et Reversal
- Ajouté le filtre VWAP pour les entrées
- Ajouté le filtre de direction des swings pour les entrées
- Mise à jour majeures : ajout des capacités de gestion des stratégies ATM
- Ajouté le bouton Entry Mode Switch aux boutons de commande
- Correction de bogue : La méthode Last Swing StopLoss était incorrecte
- Options de valeur de paramètre conviviales
- Meilleure analyse des Swings
- Rendu des zones d'imbalances de stratégie
- Ajouté la stratégie de take profit
- La stratégie est devenue Premium
- Première sortie de la stratégie en tant que stratégie gratuite
Commentaires et Retours des Utilisateurs
Vous pouvez trouver les retours de nos utilisateurs et poser des questions sur cette stratégie en rejoignant notre communauté Discord en suivant ce lien d'invitation ou en cliquant sur l'image du logo Discord. L'adhésion est complètement gratuite