Résumé
L'indicateur Volume Imbalances est un indicateur NinjaTrader 8 gratuit qui met en évidence les déséquilibres de volume diagonaux sur les graphiques footprint et les graphiques en chandelles réguliers
Les déséquilibres se produisent sur les niveaux de prix où le volume de trading d'un côté (bid/ask) est en excédent par rapport au volume de trading du côté opposé. Par conséquent, le déséquilibre diagonal Bid/Ask affiche les ordres d'achat agressifs levant l'offre et les ordres de vente agressifs frappant le bid
Un grand nombre de déséquilibres à la suite est une indication d'un mouvement puissant et futur dans cette direction.
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Prérequis
Pour utiliser cet indicateur, vous devez disposer des prérequis suivants
- NinjaTrader 8. Cliquez ici pour télécharger
- Compte NinjaTrader avec données OrderFlow qui peut être obtenu en achetant une licence NinjaTrader à vie ou en utilisant une licence fournie par
l'un de nos programmes de trader funding recommandés :
Nous recommandons vivement Apex et Earn2Trade
- Compte automated-trading.ch pour obtenir une clé de licence gratuite. Pour obtenir la clé de licence, il vous suffit de vous inscrire puis d'obtenir votre licence sur la page de facturation
Description
Le déséquilibre sur un graphique footprint ou en chandelles met en évidence les niveaux de prix où le volume de trading d'achat est en excédent par rapport au volume de trading de vente. Le déséquilibre diagonal Bid/Ask affiche les ordres d'achat agressifs levant l'offre et les ordres de vente agressifs frappant le bid.
Dans cet indicateur de déséquilibres, vous pouvez spécifier le ratio minimum entre le volume des acheteurs et des vendeurs. Par exemple, Ratio = 3 affichera sur le graphique tous les déséquilibres où l'excédent d'achat par rapport à la vente sera supérieur à 300%.
Les Stacked Imbalances montrent les zones de multiples déséquilibres consécutifs qui se produisent du côté bid ou ask. Ces zones sont des niveaux importants de support/résistance car ce sont des niveaux où les participants ont agressivement voulu accéder au marché. Ainsi, lorsque le marché reteste ces niveaux, les mêmes participants peuvent réapparaître. Par exemple, lorsque vous obtenez des stacked imbalances de 3 ou plus empilées les unes sur les autres, c'est un bon signe d'une forte pression sur le marché et que le marché continuera dans cette direction.
Voici quelques exemples du fonctionnement de l'indicateur :
Dans cet exemple, l'ajout de l'indicateur de déséquilibres sur un graphique footprint MES dessinera des rectangles sur chaque niveau bid/ask qui a un déséquilibre de volume diagonal
Le ratio de déséquilibre dans cet exemple est 3 et le volume de déséquilibre minimum est 100. La couleur du déséquilibre d'achat est Cyan et le volume du déséquilibre de vente est Magenta
L'indicateur peut également être ajouté à un graphique en chandelles et affichera des rectangles sur les niveaux de prix qui ont des déséquilibres diagonaux
Les couleurs utilisées ici sont Cyan pour les déséquilibres d'achat (côté ask) et Or pour les déséquilibres de vente (côté bid)
Lorsque le paramètre Only Draw Stacked Imbalances est activé, cela filtre les déséquilibres qui ne sont pas empilés
Dans l'exemple ci-dessous, un rectangle est dessiné sur un stacked imbalance de vente. Cela peut être un signal de vendeurs agressifs intervenant et un signal d'entrée d'une transaction courte
Dans cet exemple, les stacked imbalances d'achat sont colorés en Cyan (du côté ask), les stacked imbalances de vente sont colorés en Or (du côté bid).
Dans l'exemple ci-dessous, certains stacked imbalances de vente sont observés et ensuite le prix s'est inversé pour tester à nouveau la zone définie par la zone de stacked imbalances.
Dans cet exemple, les stacked imbalances d'achat sont colorés en Cyan (du côté ask), les stacked imbalances de vente sont colorés en Or (du côté bid).
Dans l'exemple ci-dessous, vous pouvez voir un stacked imbalance de vente étant piégé avant que le marché ne s'inverse à la hausse. Il y avait un volume agressif fort par les vendeurs pour pousser le marché vers le bas, mais finalement le marché s'inverse du côté haussier.
Caractéristiques
L'indicateur de déséquilibres possède un ensemble de caractéristiques uniques
- Gratuit. L'indicateur est entièrement gratuit d'utilisation.
- Peut être utilisé sur les graphiques footprint ou les graphiques en chandelles réguliers (basés sur le temps ou basés sur le prix)
- Hautement personnalisable et peut être adapté à un large éventail d'instruments
- Peut être exécuté sur les données historiques (TickReplay doit être activé)
- Peut étendre le rendu des zones de stacked imbalances jusqu'à ce qu'elles soient retestées par le prix, ce qui peut être utilisé comme signal pour entrer dans une transaction
Paramètres
Nous essayons toujours de garder les paramètres au minimum.
| License | |
| License | C'est la clé de licence gratuite que vous obtenez lors de la création d'un compte sur automated-trading.ch. Après avoir créé un compte, copiez votre clé de licence depuis la page de facturation. Vous devez définir ce paramètre une seule fois par mois, une fois que la clé de licence est validée, elle sera mémorisée pour le reste du cycle de facturation. |
| Général | |
| Min Imbalance Volume | Ce paramètre définit la valeur de volume minimum du côté fort (bid/ask) pour considérer un déséquilibre |
| Min Imbalance Ratio | Ce paramètre définit le ratio minimum entre les volumes bid/ask diagonaux pour considérer un déséquilibre |
| Stacked Imbalances | |
| Max Imbalance Gap (Ticks) | Ce paramètre définit une tolérance d'écart entre les niveaux de stacked imbalance. Par exemple, plusieurs imbalances qui ne sont pas parfaitement empilées (ayant un certain nombre d'écarts de ticks entre eux) seront considérées comme un cluster de stacked imbalances si ce paramètre est supérieur à un |
| Min Stacked Imbalance Count | Ce paramètre définit le nombre minimum d'imbalances dans un cluster de stacked imbalances, généralement cela devrait être 3 ou plus |
| Only Draw Stacked Imbalances | Ce paramètre limitera le dessin aux stacked imbalances. Aucun déséquilibre unique ne sera dessiné |
| Draw Until Retested | Ce paramètre étend le dessin des stacked imbalances jusqu'à ce que le prix les reteste |
| Stop Extending @ New Day | Ce paramètre fera en sorte que le dessin de la zone s'arrête de s'étendre dans un nouveau jour. |
| Mitigation Method |
Lorsque le prix frappe la zone d'extension des imbalances, après sa formation, il est dit qu'il est "atténué" et il s'arrête de s'étendre davantage. Ce paramètre permet de choisir quelle
méthode d'atténuation est utilisée pour déterminer si une zone est considérée comme atténuée par le prix :
|
| Play Sound | Ce paramètre activera la lecture d'un son d'alerte lorsqu'une barre de prix se ferme avec un stacked imbalance |
| Play Sound File | Ce paramètre définira le nom du fichier à lire sur l'alerte sonore. Cela peut être défini sur n'importe quel fichier .wav sur votre ordinateur |
| Rendu | |
| Buy Imbalances | La couleur utilisée pour dessiner les déséquilibres du côté achat (Ask) |
| Sell Imbalances | La couleur utilisée pour dessiner les déséquilibres du côté vente (Bid) |
| Render Opacity (1-100) | L'opacité pour dessiner les imbalances et les zones de retest |
Télécharger et Instructions d'Installation
L'indicateur peut être téléchargé gratuitement. Pour télécharger et installer l'indicateur, suivez les instructions ci-dessous
- Cliquez sur le bouton de téléchargement ci-dessous pour télécharger le fichier Indicateur Imbalances
- Importez le fichier .zip téléchargé dans NinjaTrader en utilisant l'élément de menu Importer NinjaScript
- Ensuite, ouvrez une nouvelle fenêtre de graphique
- Sur les nouveaux paramètres de graphique, vous pouvez cocher ou non la case à cocher Tick Replay
- L'indicateur fonctionne de façon transparente avec ou sans Tick Replay
- Après avoir installé l'indicateur et ouvert une nouvelle fenêtre de graphique, vous devez ajouter l'indicateur au graphique. Cliquez avec le bouton droit sur le graphique et cliquez sur Indicateurs...
- Copiez/Collez votre clé de licence que vous pouvez trouver sur la page de facturation dans le paramètre de licence
- Après avoir ajouté l'indicateur au graphique, l'indicateur sera exécuté sur les données historiques chargées dans le graphique.
- Après cela, l'indicateur est ajouté avec succès et continuera à s'exécuter sur les données du marché en direct
Questions Fréquemment Posées
Général
Oui, si vous avez une idée que vous pensez pouvoir améliorer cet indicateur, je serais plus qu'heureux de vous l'entendre. Veuillez utiliser la page de contact pour m'envoyer un message
Non, le code source de l'indicateur est protégé pour des raisons de copyright
Non, cet indicateur ne fait que du rendu et ne fournit pas de données qui peuvent être utilisées à partir d'une stratégie. Consultez nos autres stratégies pour une stratégie basée sur les imbalances
Oui, vous pouvez utiliser cet indicateur sans TickReplay, mais gardez à l'esprit que dans ce cas, l'indicateur ne détectera pas les imbalances sur les chandelles historiques. L'indicateur commencera uniquement à détecter les imbalances sur les données de volume et de prix en temps réel
Notes de Mise à Jour
- Tick Replay n'est plus nécessaire
- Ajout de « Stop Extending @ New Day »
- Ajout de « Mitigation Method »
- Ajout de capacités de vérification de licence
- Ajout des paramètres Play Sound et Play Sound File
- Première version de l'indicateur
Commentaires et Retours des Utilisateurs
Vous pouvez trouver les retours de nos utilisateurs et poser des questions sur cette stratégie en rejoignant notre communauté Discord en suivant ce lien d'invitation ou en cliquant sur l'image du logo Discord. L'adhésion est complètement gratuite