Imbalances Indicator
Aangemaakt op 24 nov. 2023
·
Bijgewerkt op 09 nov. 2024
De Imbalances-indicator is een Gratis NinjaTrader 8-indicator die diagonale volume-imbalances markeert op zowel footprint-charts als gewone candlestick-charts.
Vereisten
Om deze indicator goed te kunnen gebruiken, moet je onderstaande vereisten beschikbaar hebben.
- NinjaTrader 8, met elk type licentie. Klik hier om te downloaden
- Een OrderFlow-ingeschakeld NinjaTrader-account, verkregen door een levenslange NinjaTrader-licentie te kopen of via een licentie van een traderfunding-programma.
- Een automated-trading.ch-account met een actief Gratis account (geen betaald abonnement vereist)
Beschrijving
Een imbalance op een footprint- of candlestick-chart markeert de prijsniveaus waarop het kopende handelsvolume groter is dan het verkopende. Diagonale bid/ask-imbalance toont agressieve marktkooporders die de offer optillen en agressieve marktverkooporders die op de bid slaan.
Je kunt de minimale verhouding tussen het volume van kopers en verkopers opgeven — bijvoorbeeld: Ratio = 3 toont op de chart alle imbalances waarbij het overschot aan kopen boven 300% van het verkopen ligt.
Stacked Imbalances toont zones van meerdere opeenvolgende imbalances aan de bid- of askzijde. Deze zones zijn belangrijke support-/resistanceniveaus, omdat ze aangeven waar deelnemers agressief de markt in wilden. Wanneer de markt die niveaus opnieuw test, kunnen dezelfde deelnemers opnieuw opduiken. Bijvoorbeeld: stacked imbalances van 3 of meer boven elkaar zijn een goed teken van sterke druk in de markt, en een aanwijzing dat de markt in die richting zal doorgaan.
Voorbeelden
Imbalances op een footprint-chart
Het toevoegen van de indicator aan een footprint-chart (bijv. MES) tekent rechthoeken op elk bid/ask-niveau met een diagonale volume-imbalance. Met een imbalance-ratio van 3 en een minimaal imbalance-volume van 100 is de kleur van de kopende imbalance cyaan en de kleur van de verkopende imbalance magenta.
Imbalances op een candlestick-chart
De indicator kan ook aan een candlestick-chart (bijv. een 2-minutenchart) worden toegevoegd, waar hij rechthoeken tekent op prijsniveaus met diagonale imbalances — cyaan voor kopende imbalances (askzijde) en goud voor verkopende imbalances (bidzijde).
Stacked Imbalances
Wanneer Only Draw Stacked Imbalances is ingeschakeld, worden enkele (niet-gestapelde) imbalances eruit gefilterd. Een rechthoek op een verkopende stacked imbalance kan erop duiden dat agressieve verkopers instappen — een signaal om een shorttrade te openen. Dezelfde kleurconventie (cyaan voor koop/ask, goud voor verkoop/bid) geldt op zowel footprint- als candlestick-charts.
Uitbreiding en hertest van Stacked Imbalances-zones
Nadat verkopende stacked imbalances zijn gevormd, kan de koers terugkeren om de zone die ze bepalen opnieuw te testen — zichtbaar op zowel footprint- als candlestick-charts.
Detectie van gevangen traders
Een verkopende stacked imbalance kan "gevangen" raken voordat de markt lang omslaat — sterk agressief verkoopvolume duwt de markt omlaag, maar uiteindelijk keert de markt om naar de longzijde.
Functies
De Imbalances-indicator heeft een set unieke functies:
- Gratis. De indicator is volledig gratis te gebruiken.
- Kan worden gebruikt op footprint-charts of gewone candlestick-charts (op tijd of op prijs gebaseerd)
- Zeer aanpasbaar en geschikt voor een breed scala aan instrumenten
- Kan op historische data worden gedraaid (TickReplay moet zijn ingeschakeld)
- Kan de weergave van stacked-imbalance-zones uitbreiden tot ze door de koers worden hertest, wat kan worden gebruikt als signaal om een trade te openen
Parameters
We proberen de parameters altijd tot een minimum te beperken.
| Licentie | |
| License | Dit is de gratis licentiesleutel die je krijgt wanneer je een account aanmaakt op automated-trading.ch. Nadat je een account hebt aangemaakt, kopieer je je licentiesleutel van de factuurpagina. Je hoeft deze parameter maar één keer per maand in te stellen — zodra de licentiesleutel is gevalideerd, wordt die voor de rest van de factuurcyclus onthouden. |
| Algemeen | |
| Min Imbalance Volume | Stelt de minimale volumewaarde aan de sterke zijde (bid/ask) in om een imbalance als zodanig te beschouwen. |
| Min Imbalance Ratio | Stelt de minimale verhouding tussen de diagonale bid/ask-volumes in om een imbalance als zodanig te beschouwen. |
| Stacked Imbalances | |
| Max Imbalance Gap (Ticks) | Stelt een tolerantie voor gaps tussen stacked-imbalance-niveaus in — meerdere imbalances die niet perfect gestapeld zijn (met tickgaps ertussen) worden nog steeds als cluster van stacked imbalances beschouwd als deze parameter hoger is dan één. |
| Min Stacked Imbalance Count | Stelt het minimale aantal imbalances in een cluster van stacked imbalances in — doorgaans 3 of meer. |
| Only Draw Stacked Imbalances | Beperkt het tekenen tot alleen stacked imbalances — er worden geen enkele imbalances getekend. |
| Draw Until Retested | Breidt het tekenen van stacked imbalances uit tot de koers ze opnieuw test. |
| Stop Extending @ New Day | Voorkomt dat het tekenen van de zone doorloopt naar een nieuwe dag. |
| Mitigation Method |
Bepaalt welke methode wordt gebruikt om te bepalen of een imbalance-uitbreidingszone door de koers is geneutraliseerd (waarna de zone stopt met uitbreiden).
|
| Play Sound / Play Sound File | Speelt een geluidsalarm af wanneer een koersbalk sluit met een stacked imbalance, en bepaalt welk .wav-bestand wordt afgespeeld. |
| Weergave | |
| Buy Imbalances | Kleur waarmee kopende (ask) imbalances worden getekend. |
| Sell Imbalances | Kleur waarmee verkopende (bid) imbalances worden getekend. |
| Render Opacity (1-100) | Dekking waarmee imbalances en hertestzones worden getekend. |
Download- en installatie-instructies
Licentievereisten
Bij automated-trading.ch kun je kiezen: een maandelijks abonnement nemen om onze premium-producten te gebruiken, of onze gratis producten gebruiken zonder je te abonneren.
In beide gevallen moet je een account aanmaken, zodat je een licentie kunt krijgen die je voor zowel premium- als gratis producten kunt gebruiken.
Om je licentie te verkrijgen, moet je gewoon je registreren en daarna je licentie ophalen op de facturatiepagina.
Downloaden
Je kunt deze strategie — en elke andere automated-trading.ch-strategie of -indicator — altijd downloaden via je gecentraliseerde Downloads-pagina.
Installatiestappen
Veelgestelde vragen
Algemeen
Release-notes
- Tick Replay no longer needed; Added "Stop Extending @ New Day"; Added "Mitigation Method"
- Added License check capabilities
- Added Play Sound and Play Sound File parameters
- First Release of the indicator