Volume Profile Indicator [Advanced]

Beschrijving

• Weergave van volume profiles in 3 modi:
  • Session Mode: toont een volume profile dat per handelssessie op een tijdsinterval is gedefinieerd
  • Bars Mode: toont een volume profile op elke bar of op een samenvoeging van bars, met ondersteuning voor automatisch samenvoegen
  • Click & Drag Mode: maakt interactief volume profiles op de grafiek met muisklikken
• Berekening en weergave van het value area op elk volume profile
• Interactief samenvoegen en groeperen (samenstellen) van volume profiles met een muisklik
• Interactief splitsen van volume profile-clusters met een muisklik
• Unieke automatische samenstelling van volume profiles op basis van overlap van het value area
• Werkt naadloos met of zonder orderflow-data (zonder orderflow-data is Tick Replay vereist)
• Werkt naadloos op elk timeframe, inclusief Renko-bars
• Gebruikt een Machine Learning-algoritme om profieltypes te classificeren (P-Shape, D-Shape, b-Shape)
• Toont POC en value areas als doorlopende lijnen door het volume profile
• Toont Value Area Gaps, de volume-versie van Fair Value Gaps

Voorbeelden

RTH Session Volume Profile

De meest directe toepassing van de indicator is het uitzetten van RTH-sessie volume profiles en het traden op de POC- en value area-niveaus van het volume profile van de vorige dag. Het sessie-tijdsinterval is aan te passen aan het instrument en werkt zowel op tijdgebaseerde timeframes als op prijsgebaseerde timeframes zoals Renko- of Range-bars. Twee aparte intervallen voor dezelfde handelssessie kun je volgen door twee instanties van de indicator toe te voegen, elk met een eigen sessie-interval.

Ranges automatisch detecteren op basis van confluence van het value area

Volume profiles op elke bar tonen value areas die zijn berekend op een instelbaar percentage. De confluence tussen de grenzen van het value area, de open/close-koersen en het point of control kan kansen voor korte-termijnscalping aanwijzen. Deze modus past ook de volgorde van de volume profiles aan via een samenvoegalgoritme op basis van overlap van het value area — profiles kun je ook handmatig samenvoegen of weer splitsen door met de rechtermuisknop op een volume profile te klikken en het contextmenu te gebruiken.

Bars-gebaseerde volume profiles met automatische typedetectie

Een volume profile kan drie hoofdtypes hebben: P shape (het meeste volume bovenaan het profiel — een aanwijzing dat de prijs hoger kan doorgaan als dit door prijsactie wordt bevestigd), D shape (het meeste volume in het midden — geen bevestigde richtingsbias) en b shape (het meeste volume onderaan — een aanwijzing dat de prijs lager kan doorgaan). Het profieltype kan worden gebruikt om een richtingsbias te bevestigen, bijvoorbeeld een "b"-cluster gevolgd door een prijsdaling, of een "P"-profiel dat een koersomkering markeert.

Handmatig tekenen van volume profiles met Click & Drag

In de Click & Drag-modus klik je eenmaal op een startanker op de grafiek — er wordt een rechthoek getekend die de muisbeweging volgt — en klik je daarna nogmaals waar het volume profile moet eindigen. Het resulterende profile kan worden getransformeerd (klik om te activeren, sleep daarna), verwijderd (rechtermuisknop → Remove Profile), of verlengd tot de laatste bar, zodat het actief blijft en opnieuw wordt berekend met nieuwe live prijsbars.

POC en value area als progressieve plots voor sessie- en bar-gebaseerde profiles

Wanneer de render-modi voor POC en value area op "Progress" in plaats van "Last Value" staan, worden de lijnen per bar progressief getekend — dat visualiseert hoe het volume binnen het bar-cluster van het profile veranderde, wat handelskansen kan opleveren wanneer de prijs die niveaus opnieuw bezoekt.

Value Area Gaps

Value Area Gaps zijn het volume-equivalent van Fair Value Gaps en bieden nauwkeurigere referentieniveaus. Ze ontstaan wanneer de prijs een value area omhoog of omlaag verlaat zonder het te mitigeren, en markeren een zone die als support- of resistancezone kan werken wanneer de prijs er later naar terugkeert. Observeer het gedrag van de prijs rond een Value Area Gap voordat je erop gaat traden — als de zone als support of resistance werkt, is dat een goede aanwijzing dat de zone het volgen waard is. Value Area Gaps overlappen soms met Fair Value Gaps, maar niet altijd; in de praktijk respecteert de prijs Value Area Gaps vaak meer dan Fair Value Gaps.

Parameters

We proberen de parameters altijd tot een minimum te beperken.

Interactieve commando's

Interactieve commando's in de Click & Drag-modus

Extend To Last Bar verlengt het aangeklikte volume profile tot de laatste bar op de grafiek — het profile blijft actief, breidt uit naar nieuwe bars en wordt bij elke nieuwe tick opnieuw berekend. Stop Extending markeert het aangeklikte profile als inactief, zodat het niet meer uitbreidt naar nieuwe bars. Remove Profile verwijdert het profile volledig van de grafiek — nodig omdat de toetsenbordknop "Delete" niet kan worden gebruikt om een profile te verwijderen.

Interactieve commando's in de Bars-modus

Interactieve commando's zijn samenvoeg- en splitsbewerkingen die je op volume profiles toepast door er met de rechtermuisknop op te klikken. Merge Right en Merge Left voegen het aangeklikte profile samen met het volgende of vorige profile (alleen zichtbaar als dat bestaat) — het samengestelde profile kan vervolgens verder worden samengesteld met zijn buren. Split Profile, zichtbaar wanneer het aangeklikte profile uit meer dan één candlestick bestaat, splitst het in meerdere eenheidsprofiles, die daarna weer kunnen worden samengevoegd.

Signalen en gebruik in Strategy Builder

Vanaf versie 2.0.0.0 kan deze indicator niet langer worden gebruikt als signaalgenerator op andere platforms.

Download- en installatie-instructies

Installatiestappen

1

Importeer het gedownloade .zip-bestand in NinjaTrader via het menu-item Import NinjaScript.

Klik om te vergroten

2

Open een nieuw chartvenster.

Klik om te vergroten

3

Klik met de rechtermuisknop op de grafiek en kies Indicators... om de indicator aan de grafiek toe te voegen.

Klik om te vergroten

4

Kopieer je licentiesleutel, die je op de facturatiepagina vindt, en plak die in de license-parameter.

5

Nadat je de indicator met een geldige licentie aan de grafiek hebt toegevoegd, draait hij eerst op de historische data van de grafiek en daarna op live marktdata.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Release-notes