Volume Profile Indicator [Advanced]

설명

• 3가지 모드에서의 volume profile 표시:
  • Session Mode: 각 트레이딩 세션에 대해 시간 구간에 정의된 volume profile을 표시합니다.
  • Bars Mode: 각 bar 또는 bars의 aggregate에 volume profile을 표시하며, auto-merging 지원을 합니다.
  • Click & Drag Mode: 마우스 클릭을 사용하여 차트에 volume profile을 대화형으로 생성합니다.
• 각 volume profile에서 value area의 계산 및 표시
• 마우스 클릭으로 volume profile을 대화형으로 병합 및 그룹화(composition)
• 마우스 클릭으로 volume profile cluster를 대화형으로 분할
• value area overlapping을 기반으로 하는 고유한 volume profile의 auto-composition
• OrderFlow 데이터가 있든 없든 seamlessly 작동합니다(OrderFlow 데이터 없이는 Tick Replay 필요).
• Renko bars를 포함한 모든 timeframe에서 seamlessly 작동합니다.
• Machine Learning 알고리즘을 사용하여 profile 타입을 분류합니다(P-Shape, D-Shape, b-Shape).
• POC 및 Value Area를 volume profile을 통해 진행하는 선으로 표시합니다.
• Value Area Gap을 표시합니다. Fair Value Gap의 volume 버전입니다.

예시

RTH 세션 Volume Profile

이 인디케이터의 가장 직관적인 사용법은 RTH 세션 volume profile을 배치하고 이전 날의 volume profile의 POC 및 Value Area 레벨에서 거래하는 것입니다. 세션 시간 구간은 상품에 맞게 조정할 수 있으며, Renko 또는 Range bars와 같은 시간 기반 및 가격 기반 timeframe에서 모두 작동합니다. 동일한 트레이딩 세션에 대한 두 개의 별도 구간은 각각 자체 세션 구간을 가진 인디케이터 2개를 추가하여 추적할 수 있습니다.

value area 합치기를 기반으로 범위 자동 감지

각 bar에 volume profile을 표시하면 parametrizable 백분율에 계산된 value area를 표시합니다. value area bounds, open/close 가격, 그리고 point of control 사이의 confluence는 short-term scalping의 기회를 강조할 수 있습니다. 이 모드는 또한 value area 겹침을 기반으로 하는 merging 알고리즘에 따라 volume profile 시퀀스를 수정합니다. profile은 또한 volume profile을 우클릭하고 context 메뉴를 사용하여 수동으로 병합하거나 병합 해제할 수 있습니다.

자동 타입 감지를 가진 Bars 기반 volume profile

volume profile은 3가지 주요 타입을 가질 수 있습니다: P shape(profile 상단에 가장 많은 volume. 가격이 가격 행동으로 확인되면 더 높게 계속될 수 있다는 힌트), D shape(중간에 가장 많은 volume. 확인된 방향 bias 없음), 그리고 b shape(profile 하단에 가장 많은 volume. 가격이 더 낮게 계속될 수 있다는 힌트). profile 타입은 방향 bias를 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 "b" cluster 다음에 가격이 내려가거나 "P" profile이 가격 reversal을 표시합니다.

Click & Drag 수동 volume profile 그리기

Click & Drag 모드 아래에서, 차트의 시작 anchor에 한 번 클릭하세요. 마우스 움직임을 따르는 직사각형이 그려집니다. volume profile이 끝나야 하는 곳에 두 번째로 클릭하세요. 결과 profile은 transform(활성화하려면 클릭하고, 드래그)하거나, 제거(우클릭 → Remove Profile)하거나, 최신 bar로 extend하여 활성 상태를 유지하고 새로운 live price bar를 가지고 recalculating할 수 있습니다.

POC 및 Value Area는 세션 및 Bar 기반 profile에 대해 진행하는 plots입니다.

POC 및 Value Area render 모드가 "Last Value" 대신 "Progress"로 설정되면, 선들은 각 bar에 대해 점진적으로 그려집니다. 이는 profile의 bar cluster 내에서 volume이 어떻게 변경되었는지 시각화하며, 가격 행동이 이러한 레벨을 다시 방문할 때 트레이딩 기회를 만들 수 있습니다.

Value Area Gap

Value Area Gap은 Fair Value Gap의 volume 동등물이며, 더 정확한 reference 레벨을 제공합니다. 가격이 value area를 완화하지 않고 up 또는 down으로 떠날 때 생성되며, 가격이 다시 돌아올 때 작용할 수 있는 support/resistance zone을 표시합니다. 그 zone을 거래할지 결정하기 전에 Value Area Gap 주변의 가격 행동의 행동을 관찰해야 합니다. zone이 support나 resistance로 작용하면, 그 zone이 관찰할 가치가 있다는 좋은 표시입니다. Value Area Gap은 때때로 Fair Value Gap과 overlapping되지만, 항상 그런 것은 아닙니다. 실제로 가격은 Fair Value Gap보다 Value Area Gap을 더 존중하는 경향이 있습니다.

파라미터

우리는 항상 파라미터를 최소로 유지하려고 노력합니다.

대화형 명령

Click & Drag 모드의 대화형 명령

Extend To Last Bar는 클릭된 volume profile을 차트의 가장 최근 bar까지 확장합니다. profile은 활성 상태로 유지되어 새로운 bar로 extend하고 각 새로운 tick에서 recalculate합니다. Stop Extending은 클릭된 profile을 비활성으로 표시하므로 새로운 bar로 extend를 중지합니다. Remove Profile은 차트에서 profile을 완전히 제거합니다. "Delete" 키보드 버튼으로는 profile을 제거할 수 없으므로 필요합니다.

Bars 모드의 대화형 명령

대화형 명령들은 volume profile에 우클릭하여 적용되는 merge/split 작업입니다. Merge Right와 Merge Left는 클릭된 profile을 successor/predecessor profile과 concatenate합니다(하나가 존재할 때만 표시됨). 결과 composite profile은 이웃들과 추가로 composed될 수 있습니다. Split Profile은 클릭된 profile이 하나 이상의 candlestick으로 composed될 때 표시되며, 이를 여러 unit profile로 분할하며, 나중에 다시 merge될 수 있습니다.

시그널 및 Strategy Builder 사용법

버전 2.0.0.0부터, 이 인디케이터는 더 이상 다른 플랫폼에서 signal generator로 사용될 수 없습니다.

다운로드 및 설치 안내

설치 단계

1

Import NinjaScript 메뉴 항목을 사용하여 다운로드한 .zip 파일을 NinjaTrader로 가져옵니다.

2

새로운 차트 창을 열기.

3

차트를 우클릭하고 Indicators...를 선택하여 인디케이터를 차트에 추가합니다.

4

청구 페이지에 있는 라이선스 키를 복사/붙여넣기하여 라이선스 파라미터에 입력합니다.

5

유효한 라이선스로 인디케이터를 차트에 추가한 후, 차트의 historical data에서 먼저 실행되고, live market data에서 계속 실행됩니다.

자주 묻는 질문

일반

릴리스 노트