Volume Profile Indicator
25 1월 2024에 생성됨
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28 3월 2025에 업데이트됨
Volume Profile 인디케이터는 다음과 같은 기능을 포함한 무료 NinjaTrader 8 인디케이터입니다. 추가 기능이 포함된 Advanced Premium 버전도 제공됩니다.
사전 요구 사항
이 인디케이터를 적절하게 사용하려면 다음의 사전 요구 사항이 필요합니다.
- NinjaTrader 8(모든 라이선스 유형 포함). 다운로드하려면 여기를 클릭하세요
- Order Flow 데이터는 이 인디케이터를 사용하는 데 필수가 아닙니다 — Lifetime 라이선스가 필요하지 않습니다.
- automated-trading.ch 계정 및 활성 무료 계정(유료 구독 불필요)
설명
- 각 봉(또는 일정 기간의 봉)에 대한 Volume Profile 표시
- 선택적 시간 간격 설정이 포함된 각 트레이딩 세션의 Volume Profile 표시
- 각 Volume Profile의 Value Area 계산 및 표시
- 마우스 클릭으로 Volume Profile 클러스터 대화형 분할
- 마우스 클릭으로 Volume Profile 병합 및 그룹화(구성) 대화형
- Value Area 겹침에 기반한 Volume Profile의 고유한 자동 구성
- Order Flow 데이터 또는 Tick Replay 유무와 관계없이 원활하게 작동
- Renko 봉을 포함한 모든 시간 프레임에서 원활하게 작동
- 가격 발견 및 균형 영역의 정확한 시각화
예시
Value Area 교집합을 기반으로 범위 자동 감지
이 인디케이터의 가장 기본적인 사용법은 차트의 각 봉에 Volume Profile을 표시하는 것입니다. Volume Profile은 파라미터화 가능한 백분율로 계산된 Value Area를 보여주며, Auto Merge가 활성화되면 인디케이터는 각 범위의 음량 활동을 기반으로 가격 범위를 정의할 수 있습니다. 이 자동 범위 감지는 봉이 마지막 형성된 범위에서 장/단으로 돌파할 때 범위 돌파 신호를 생성할 수 있습니다.
Renko 차트의 Volume Profile
NinjaTrader 8에 내장된 OrderFlow Volume Profile 인디케이터는 훌륭하지만 제한사항이 있습니다. Renko 차트에서 사용할 수 없고 비용이 많이 드는 NinjaTrader Lifetime 라이선스가 필요합니다. 우리의 Volume Profile 인디케이터는 이러한 제한사항이 없습니다: Order Flow 데이터가 활성화되지 않은 상태에서도 사용할 수 있는 무료 인디케이터이며 일반 캔들스틱 차트와 모든 유형의 Renko 차트 모두에서 작동합니다.
진입 전략 예시
세션 기반 Volume Profile에서 구축할 수 있는 하나의 트레이딩 전략은 Opening Range 전략입니다: Volume Profile은 Eastern Time 01:00에서 09:00 사이, 시장 개장 30분 전에 계산되어 Value Area 레벨 사이의 범위를 정의합니다. 가격이 그 범위에서 돌파하면 돌파를 따라 장/단으로 진입할 수 있습니다.
파라미터
파라미터는 항상 최소한으로 유지하려고 합니다.
| General | |
| Use OrderFlow Data | Order Flow 데이터가 활성화되어 있는지(NinjaTrader Lifetime 라이선스) 인디케이터에 알립니다. Order Flow가 있으면 확인하세요. 없으면 선택 해제하세요. 그 경우 차트에서 TickReplay를 활성화해야 합니다. |
| Align |
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| Width % | 촉대 봉의 전체 너비에 대한 백분율로 프로필 너비입니다. 100은 전체 영역을 채웁니다. |
| Profile Period |
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| Bars Period | Profile Period가 Bars일 때만 사용 가능합니다. Volume Profile당 봉의 개수입니다. 1은 봉당 프로필을 그리고, 2는 봉 쌍마다 하나의 프로필을 그립니다. 그 외 등등. 봉은 나중에 수동으로 병합 또는 분할될 수 있습니다. |
| Time Zone |
Session Interval 파라미터에 사용되는 시간대입니다.
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| Session Interval (hh:mm-hh:mm) | Profile Period가 Sessions일 때만 사용 가능합니다. 트레이딩 세션을 정의하는 시간 간격입니다. RTH 세션 프로필의 경우 09:30-16:15를 사용하세요. |
| Ticks Per Level | 여러 틱을 레벨당으로 그룹화하여 각 가격 레벨에 대한 음량을 집계합니다. 각각의 개별 틱을 표시하는 대신입니다. Nasdaq (NQ 또는 MNQ) 같은 높은 트레이딩 음량의 시장에서 유용합니다. |
| Value Area % | POC 주변의 Value Area를 계산하는 데 사용되는 트레이딩 음량의 백분율입니다. 표준값은 68% (정규 분포의 Value Area)이지만 40% 같은 모든 백분율을 사용할 수 있습니다. |
| Auto Merge Profiles | Value Area 겹침을 기반으로 인접 프로필의 자동 구성을 활성화/비활성화합니다. 균형 및 돌파의 범위를 자동으로 감지하는 데 유용합니다. |
| Rendering | |
| Profile Opacity | 프로필 본체를 렌더링할 불투명도입니다. |
| Value Area Opacity | 프로필의 Value Area를 렌더링할 불투명도입니다. 일반적으로 대비를 위해 본체 불투명도보다 약간 높게 설정됩니다. |
| Profile Body Color | POC 및 Value Area 레벨 이외의 프로필 레벨 그리기 색깔입니다. |
| POC Color | POC 레벨의 그리기 색깔입니다. |
| Value Area Color | Value Area 레벨의 그리기 색깔입니다. |
| Show POC | 자신의 색깔로 POC 레벨 강조 표시를 활성화/비활성화합니다. |
| Show Value Area | 자신의 색깔로 Value Area 레벨 강조 표시를 활성화/비활성화합니다. |
| Show Labels / Font Size | Pivot 레벨 레이블과 그 글꼴 크기를 활성화/비활성화합니다. |
대화형 명령
대화형 명령은 Volume Profile을 우클릭하여 적용되는 병합/분할 작업입니다.
Merge Right
후속 프로필이 있는 Volume Profile을 우클릭하면 접근 가능합니다. 클릭한 프로필을 우측 이웃과 연결하여 하나의 합성 프로필로 만듭니다. 이를 통해 나머지 이웃과 더 구성할 수 있습니다.
병합 전의 프로필:
병합 후의 프로필:
Merge Left
선행 프로필이 있는 Volume Profile을 우클릭하면 접근 가능합니다. 클릭한 프로필을 좌측 이웃과 연결하여 하나의 합성 프로필로 만듭니다. 이를 통해 나머지 이웃과 더 구성할 수 있습니다.
Split Profile
클릭한 프로필이 하나 이상의 캔들스틱으로 구성될 때 표시됩니다. 이를 여러 단위 프로필로 분할합니다. 이들은 나중에 다시 병합될 수 있습니다.
다운로드 및 설치 안내
라이선스 요구 사항
automated-trading.ch에서는 프리미엄 제품을 사용하기 위해 월간 구독을 구매하거나, 구독 없이 무료 제품을 사용할 수 있습니다.
두 경우 모두, 프리미엄 및 무료 제품 모두에 사용할 수 있는 라이선스를 얻기 위해 계정을 만들어야 합니다.
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다운로드
automated-trading.ch의 이 전략과 다른 모든 전략 또는 인디케이터를 통합 다운로드 페이지에서 언제든지 다운로드할 수 있습니다.
설치 단계
자주 묻는 질문
일반
릴리스 노트
- Fix Bug: error calculating Value Area on condensed profile; Fix drawing of profile on higher ticker-per-level values
- Fix Bug: crash calculating value area on aggregated profile; Fix lagging on NQ/MNQ
- POC/Value area lines changed to Solid instead of dashed; Fixed glitch on session mode with close intervals
- Rewrite of rendering algorithm fixing glitch/blinking/lag on NQ and MNQ
- Bug Fix: false "License not recognized" error; Session mode completely rewritten
- Refresh Rate removed
- Refresh Rate applied to chart drawing rather than calculations
- Added EST/Local Time timezone options for session profiles; Added Min Refresh Rate (Seconds) parameter; More performance optimization; Better license management
- Fixing Serialization of properties when saving templates; Fix detecting start/end of session
- First Release of the indicator