Swing Breakout Sequence Strategy
07 7월 2024에 생성됨
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05 4월 2025에 업데이트됨
Swing Breakout Sequence (SBS) 전략은 Stoic Trader의 거래 모델에서 영감을 얻은 NinjaTrader 8 플랫폼을 위한 프리미엄 기계식 전략입니다. 이 전략은 프롭펌 평가 챌린지를 통과하는 데 사용할 수 있습니다.
사전 요구 사항
이 전략을 제대로 사용하려면 다음의 사전 요구 사항이 필요합니다.
- NinjaTrader 8(모든 라이선스 유형 포함). Order Flow는 이 전략을 실행하기 위해 필요하지 않습니다. 다운로드하려면 여기를 클릭하세요
- automated-trading.ch 계정 및 활성 Premium 구독
중요 면책사항
알고리즘 거래 시스템을 열심히 번 실제 자금에서 절대 실행하지 않기를 강력히 권장합니다. 항상 위험을 최소화하고 거래자 펀딩 프로그램에서 전략을 실행하여 최대 손실액이 해당 프로그램에 지불하는 월간 구독료가 되도록 해야 합니다.
진입 설정 예시
이 전략은 Swing Breakout Sequence 알고리즘을 기반으로 한 진입 설정을 가지고 있습니다 — 정의된 위험 보상 비율을 가진 높은 확률 진입 모델이며, 5개 스윙의 순서에 기반합니다.
진입 설정의 알고리즘은 다음과 같습니다:
- 첫 번째 단계는 Swing Breakout Sequence의 완전한 감지입니다. 5개의 스윙으로 형성되며, 강세 진입(또는 약세 진입의 경우 정확히 역순)을 위한 패턴을 존중합니다. 5개의 스윙을 가지는 것만으로는 충분하지 않습니다 — 유효한 SBS의 최종 기준은 가격이 이를 구성하는 스윙 중 하나에서 breakout된다는 것입니다. 5번째 스윙이 강세 SBS의 경우 가장 낮고(약세 SBS의 경우 가장 높음), 전략 — 인디케이터처럼 — breakout을 트리거하는 스윙을 선택할 수 있는 능력을 제공합니다. 우리의 백테스트에 따르면, 수열의 첫 번째 스윙이 최고의 선택 경향이 있습니다.
- 가격이 이전 스윙으로 정의된 범위 외부에서 종가하면, SBS는 무효화되고, 폐기되고, 표시되지 않습니다.
- SBS는 실시간으로 스윙 형성 중에 그려지지 않습니다 — 그렇다면, 많은 SBS 패턴이 실시간으로 그려진 후 무효화되고 제거되어 시각적 혼동을 야기합니다. breakout에 의해 확인된 유효한 것들만 그려집니다.
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SBS가 검증되면, 알고리즘은 두 수준을 기반으로 비율을 계산합니다:
- 목표 수준: 3번째 스윙으로 정의됨
- 손실 수준: 수열에서 가장 낮은(강세) 또는 가장 높은(약세) 스윙 — 5번째 스윙 또는 이전 가장 낮은/가장 높은 스윙
기능
Swing Breakout Sequence 전략은 고유한 기능 집합을 가지고 있습니다:
- Swing Breakout Sequence 알고리즘의 강력한 자체 구현
- 보류 중인 주문이 배치되지 않음 — 시장 주문만 사용
- 여러 인스턴스로 확장할 수 있는 완전 자동 전략
- NinjaTrader의 공식 모범 사례를 따르는 정확한 백테스팅 기능으로 틱 수준에서 정확한 진입/종료 백테스팅 달성
- 연결 손실에 저항력이 있는 강력한 자체 주문 관리 라이브러리로, Rithmic 계좌 또는 NinjaTrader 중개 계좌에서 seamlessly 작동합니다
동적 수량 및 위험 관리
우리의 모든 전략과 마찬가지로, 이 전략은 미결 포지션의 수량을 설정하기 위한 두 가지 방법을 구현합니다:
- 고정 수량: 모든 포지션에 같은 수량을 사용합니다. 손실이 포지션 간에 변하면, 승리/손실 금액도 변합니다.
- 동적 위험 조정 수량: 각 포지션의 수량을 손실, 포지션당 허용되는 최대 위험($), 그리고 허용되는 최대 수량에서 계산하여 손실 너비에 관계없이 모든 포지션에서 동일한 승리/손실 금액을 생성합니다.
포지션 관리
우리의 모든 전략과 마찬가지로, 이 전략은 여러 포지션 관리 방법을 구현합니다:
- ATM 전략: 드롭다운에서 선택한 자신의 ATM 전략에 포지션 관리를 완전히 위임합니다.
- 달러 비용 평균화(Grid): 가격이 이를 통해 이동함에 따라 포지션의 수량을 증가시켜 평균 가격을 현재 가격에 더 가깝게 가져오므로 포지션이 pullback에서 breakeven에서 닫을 수 있습니다.
- 추적 손실: 포지션의 승리 측에서 형성되는 각 새로운 스윙 포인트로 손실을 추적합니다.
- SuperTrend: SuperTrend 인디케이터를 관리 방법으로 사용합니다.
전략은 또한 여러 전략을 기반으로 손실을 설정하고 비율을 기반으로 이익을 설정할 수 있습니다 — 파라미터 섹션의 세부 정보를 참고하세요.
계정 관리
전략은 순 승리 포지션 수, 순 손실 포지션 수, 또는 목표 실현 순 이익 또는 순 손실을 기반으로 일일 거래 중지 트리거를 구현합니다.
파라미터
우리는 파라미터를 최소한으로 유지하려고 노력합니다 — 가장 중요한 것들만 노출됩니다.
| General | |
| Execute Historical Trades | 전략이 Historical, Backtest, 또는 Optimization 모드에서 실행될 때 거래 실행을 활성화합니다 — Live로 실행할 때는 선택을 해제해야 합니다. |
| Daily TakeProfit Target | 이 일일 수익 금액에 도달하면 전략이 하루를 중지합니다. 0으로 설정하면 무시됩니다. |
| Weekly TakeProfit Target | 이 주간 수익 금액에 도달하면 전략이 주를 중지합니다. 각 새로운 주의 시작에 재설정됩니다. 0으로 설정하면 무시됩니다. |
| Daily StopLoss Limit | 일일 손실 한계에 도달하면 전략이 하루를 중지합니다(양수 — 예: 300은 실현 손실이 -$300 이하가 되면 거래 중지). 0으로 설정하면 무시됩니다. |
| Stop @ Winning Count | 순 승리 거래 수가 이 값에 도달하면 하루 거래를 중지합니다. 0으로 설정하면 무시됩니다. |
| Stop @ Losing Count | 순 손실 거래 수가 이 값에 도달하면 하루 거래를 중지합니다. 0으로 설정하면 무시됩니다. |
| Execute on Different Instrument | 활성 차트와 다른 종목에서 거래를 실행합니다 — 예: 미니에서 로직을 실행하지만 마이크로에서 위험을 더 잘 관리하기 위해 실행합니다. 모든 위험 계산은 실행 종목에서 발생합니다. |
| Execution Instrument | 거래가 실행되는 종목로 NinjaTrader 연결에서 사용 가능한 Micros 목록에서 선택합니다. 거래는 차트에 그려지지 않습니다. |
| Order Label | 브로커에 전송되는 모든 포지션에 추가되는 라벨로, 같은 전략의 다른 사용자 주문과 구별하는 데 유용합니다. |
| Swing Breakout Sequence | |
| Show Sequence Numbers | 각 스윙 수열 포인트 아래/위에 번호 라벨 그리기를 활성화/비활성화합니다. |
| Show Sequence Lines | 스윙 수열 포인트를 연결하는 선 그리기를 활성화/비활성화합니다. |
| Render Opacity (1-100) | 차트에서 객체를 렌더링하는 불투명도입니다. |
| Swings Period | 스윙은 높은 저점, 높은 고점, 낮은 고점, 낮은 저점입니다. 이 파라미터는 같은 유형의 두 스윙을 분리하기에 충분한 막대 수를 설정합니다 — 이 값이 높을수록 전체 스윙이 적습니다. |
| Invalidation Method |
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| Breakout Swing |
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| Breakout Fibo Level | Breakout Swing이 Fibonacci Retracement일 때만 사용됩니다 — 23.60%, 38.20%, 50%, 61.80%, 또는 76.40% 중 하나이며, 각각 수열의 Swing 4에서 계산됩니다. |
| Min SBS Ratio | SBS가 검증될 때 현재 가격에서 목표 수익을 손실 거리로 나눈 값입니다. SBS의 왜곡을 반영합니다 — 1에 가까울수록 덜 왜곡됩니다. 우리의 테스트에서 0.9의 값이 최적이라는 것이 증명되었습니다. |
| Min SBS Bars Count | 유의미하기에 너무 적은 막대에 걸쳐 있는 SBS 구조를 필터링합니다. |
| Max SBS Bars Count | 너무 많은 막대에 걸쳐 있는 SBS 구조를 필터링합니다 — 이들은 일반적으로 수익성 있는 신호를 생성하지 않습니다. |
| Max SBS Height Points | 너무 키가 높은 SBS 구조를 필터링합니다(포인트 단위). |
| Entry Setup | |
| Time Zone |
아래 Trade Time 파라미터에 사용되는 시간대입니다.
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| Trade Time | 전략이 거래를 배치할 수 있는 시간 간격입니다 — 예: EST에서 RTH의 경우 "09:30-16:15". 여러 쉼표로 구분된 간격을 증가하는 순서로 지원하고, 새로운 날로 stepping하는 문제를 피하기 위해 자정에 자릅니다. |
| Quantity Strategy |
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| Max Qty | Risk Adjusted가 선택되었을 때 허용되는 최대 수량 — 일부 프롭펌이 시행하는 주문 수량 한계가 계정을 무효화할 수 있으므로 유용합니다. |
| Invert Entries | 진입을 롱에서 숏으로, 그리고 반대로 반전시킵니다 — 손실은 이익이 되고 그 반대가 됩니다(2:1 이익이 1:2가 됨). 원래 breakout 로직이 유지되지 않는 choppy 정권에서 유용합니다. |
| Long/Short Entry Mode |
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| SuperTrend Entry Filter | 롱 진입을 SuperTrend가 강세일 때만, 숏 진입을 약세일 때만 제한합니다. |
| SMAs Entry Filter | SBS 수열이 두 개의 Simple Moving Average 위/아래에서 breakout하도록 요구합니다. |
| SMA Slow Period / SMA Fast Period | 진입 필터로 사용되는 두 Simple Moving Average의 기간입니다. |
| Entry Mode |
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| FVG Candle Filter |
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| Min. Gap (ticks) | 유효하려면 FVG의 심지 사이의 최소 거리(틱 단위)입니다 — 이 값이 높을수록, 감지되는 FVG가 적습니다. |
| Order Qty | Quantity Strategy가 Fixed일 때만 사용됩니다 — 거래당 고정 수량(그리고 주문 관리 중 수량 증가)입니다. 일반적으로 1 또는 2입니다. |
| Order Management | |
| Order Management Strategy |
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| ATM Strategy Template Name | ATM Strategy 주문 관리 방법에만 사용됩니다 — 맞춤 ATM 전략의 정확한 템플릿 이름입니다. 기존 템플릿과 일치해야 하거나 포지션이 열리지 않습니다. |
| On Opposite Signal |
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| Enable Price Breakeven | 가격 기반 breakeven 메커니즘을 활성화/비활성화합니다. |
| Breakeven Price Strategy |
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| Breakeven Price Trigger | 가격 기반 breakeven이 활성화되어 있는 경우 사용 가능 — 손실을 breakeven으로 이동시키는 데 필요한 트리거 값입니다. |
| Enable Time Breakeven | 시간 기반(분 단위) breakeven 메커니즘을 활성화/비활성화합니다. |
| Breakeven Time Trigger | 시간 기반 breakeven이 활성화되어 있는 경우 사용 가능 — 손실을 breakeven으로 이동시키는 데 필요한 트리거 값(분 단위)입니다. |
| StopLoss Strategy |
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| TakeProfit Strategy |
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| Scale out % Qty at % Target / Scale out at % Target / Scale out % Qty | 가격이 수익 목표의 백분율에 도달하면 포지션 수량의 백분율을 닫습니다(소수 부분이 반올림 내림됨). |
| Take Profit Currency | 수익 금액(달러)입니다(Fixed Currency Value 전략과 함께 사용). |
| Stop Loss Points | Stop Loss 전략이 Points일 때 사용 가능합니다. |
| Target Risk Per Trade ($) | 포지션당 최대 위험(달러)입니다 — 거래를 열기 전에 계산된 손실이 이 한계를 존중하는지 확인하는 데 사용되며; 그렇지 않으면 거래는 건너뜁니다. |
| Max Allowed Risk Per ($) | Risk Adjusted 수량에만 사용됩니다 — 실제 계산된 위험이 Target Risk에서 벗어나는 것이 허용되는 거리를 제어합니다. |
| Stoploss offset Points | 계산된 손실 수준에 오프셋(포인트 단위)을 더합니다 — 거래당 위험을 계산할 때 사용됩니다. |
| Take Profit Points | Take Profit 전략이 Points일 때 사용 가능합니다. |
| SuperTrend | |
| SuperTrend Mode | ATR 기반, 또는 Adaptive(캔들 종가/고점/저점에 기반)입니다. |
| Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth | 표준 SuperTrend 계산 파라미터입니다. |
| SuperTrend Close Only Winning | SuperTrend를 주문 관리 방법으로 사용할 때, opening 직후 supertrend 아래/위에 있는 거래를 닫지 않도록 피합니다 — 현재 이익이 있는 포지션만 닫습니다. |
| Trailing Stop Parameters | |
| Trailing Stop Strategy | 포인트(진입 가격에서 계산됨) 또는 비율(손실 값의 비율로 계산되어, 승리 측에 반영됨)입니다. |
| Trailing Stop Trigger / Trail Amount | Classic Trail Stop 방법의 트리거 및 추적 금액(포인트 또는 비율)입니다. |
| DCA (Grid) Parameters | |
| Breakeven Profit Shift | breakeven 정의에 약간의 이익을 더합니다(grid를 breakeven에서 닫을 때 수수료를 커버하기 위해). |
| Grid Size to Breakeven | 포지션을 breakeven에서 닫는 것을 고려하기 전에 필요한 주문 증가 수입니다. |
| Min Grid Gap (Point) | 두 grid 주문 사이의 최소 간격(포인트 단위)입니다. |
| Bar Close Trigger | 거래 방향으로 막대 종가에서 grid 주문을 열도록 합니다. |
| Command Buttons | |
| 전략은 Chart Trader 패널에 수동 명령 버튼을 노출합니다 — 활성 차트에 표시되는지 확인하세요. | |
| Arm/Disarm Buttons | 롱 또는 숏 거래 진입을 수동으로 활성화/비활성화합니다 — 방향 편향이 있는 경우 유용합니다. |
| Close Position Button | 전략을 다시 시작하지 않고 포지션을 즉시 평탄화합니다. 이는 새로운 거래를 계속 찾습니다. |
| Increase Qty Button | 현재 포지션의 수량을 Order Qty 금액만큼 증가시킵니다. |
| Set Breakeven Button | 열린 포지션의 손실을 breakeven으로 이동합니다(이렇게 하면 개선됨). |
성과 보고서
과거 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 모든 백테스팅 결과는 참고용입니다.
- 수수료는 현실적인 결과를 위해 NinjaTrader의 Lifetime 라이선스 수수료 스키마를 사용하여 포함됩니다.
- 우리는 추가 틱 수준 데이터 계열을 사용하여 정확한 intrabar 세분성 백테스팅을 위한 NinjaTrader의 공식 가이드를 따르며, 실시간 및 백테스트 모드 모두에서 market 주문만 사용합니다 — pending 주문은 절대 아닙니다.
전략은 여러 위험 프로필 및 종목(MES, MNQ)에 걸쳐 백테스트되었으며, 방어적 파라미터 템플릿도 Apex Live Trader Funding 계정에서 live로 실행되어 계정 검증 챌린지를 성공적으로 통과했습니다.
이 전략에 대해 업로드된 성과 보고서가 없습니다.
다운로드 및 설치 안내
라이선스 요구 사항
automated-trading.ch에서는 프리미엄 제품을 사용하기 위해 월간 구독을 구매하거나, 구독 없이 무료 제품을 사용할 수 있습니다.
두 경우 모두, 프리미엄 및 무료 제품 모두에 사용할 수 있는 라이선스를 얻기 위해 계정을 만들어야 합니다.
라이선스를 얻으려면 간단히 가입하세요를 한 후 청구 페이지에서 라이선스를 받으세요.
중요:
이것은 Premium 제품입니다. 백테스트, 플레이백 및 최적화 모드에서는 무료로 실행할 수 있습니다. 라이브로 실행하려면 활성 Premium 구독이 필요합니다.
다운로드
automated-trading.ch의 이 전략과 다른 모든 전략 또는 인디케이터를 통합 다운로드 페이지에서 언제든지 다운로드할 수 있습니다.
설치 단계
1
Import NinjaScript 메뉴 항목을 사용하여 다운로드한 .zip 파일을 NinjaTrader로 가져옵니다.
2
Tick Replay 체크박스가 체크되어 있는지 확인하면서 새로운 차트 창을 엽니다(보이지 않으면 Tools → Options → Market Data로 이동하여 Show Tick Replay를 활성화하세요).
3
차트를 마우스 우측 클릭하고 Strategies를 선택하거나(Ctrl+S 누르기) Add New Strategy 대화 상자를 열고, Enabled 체크박스를 확인하세요.
4
전략을 추가한 후 차트의 과거 데이터에서 실행되고, Real-Time 모드로 전환되며 Chart Trader 패널에 라이선스 텍스트 상자를 추가합니다 — 해당 패널이 표시되는지 확인하세요.
5
청구 페이지에서 찾은 라이선스를 텍스트 상자에 붙여넣고 Check License를 클릭하세요.
6
확인되면, "Check License" 버튼이 다음 확인 날짜와 함께 녹색으로 변합니다 — 이것은 그 날짜 이후에만 반복해야 합니다.
7
활성 구독이 없으면, 전략은 여전히 Playback 및 Historical 모드에서 먼저 테스트할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
일반
VPS 사용은 좋지만 필수는 아닙니다. 대부분의 사용자에게는 저렴한 Windows VPS 인스턴스로 충분합니다.
네, 각 인스턴스가 고유한 상품(instrument)에서 실행되는 한 가능합니다. NinjaTrader는 주문을 상품당 계정당 하나의 포지션으로 집계하므로, 같은 상품에서 두 인스턴스를 실행하는 것은 작동하지 않습니다.
사용할 수는 있지만, 보통 전략을 직접 여러 인스턴스로 실행하는 것이 더 나은 솔루션입니다. 라이선스는 여러 기계에서 무제한 인스턴스를 허용합니다.
네, 이 전략은 정확히 그 목적을 위해 설계되었으며, Rithmic, NinjaTrader 브로커, Tradovate, 또는 NinjaTrader 플랫폼에 연결된 다른 공급자에서 완벽하게 작동합니다.
완전히 자동화되도록 설계되었지만, 명령 버튼을 통해 반자동으로 거래를 수동으로 관리할 수도 있습니다.
자동거래 전략은 24시간 거래하고, 더 빠르고 정확하게 실행되며, 심리와 감정을 제거하고, 수십 개 또는 수백 개의 인스턴스로 확장할 수 있어 진정한 패시브 인컴을 만들 수 있습니다.
네, 전략을 개선할 수 있는 아이디어가 있다면 문의 페이지를 통해 연락하세요.
아니요, 소스 코드는 저작권 보호를 위해 보호됩니다.
청구
네, 계정 페이지에서 언제든지 구독을 취소하여 향후 결제를 방지할 수 있습니다. 구독의 사용하지 않은 부분은 환불할 수 없지만 청구 주기가 끝날 때까지 계속 사용할 수 있습니다.
아니요, 평가판 구독 플랜은 제공하지 않지만, 구독하기 전에 백테스트 및 플레이백 모드에서 제품을 다운로드하고 테스트할 수 있습니다.
전액 또는 부분 환불은 제공하지 않지만, 언제든지 구독을 취소하여 향후 결제를 중단할 수 있습니다.
회의론자
2010년부터 전문 소프트웨어 개발자로, 2012년부터 자동거래 전략을 개발해왔으며, 금융 및 투자 은행 업계에서도 근무했습니다. 저는 마케터가 아니며 전략 개발을 외주하지 않습니다.
판매하는 것이 아니라 임차하고 있으며, 나 자신의 거래를 다각화하는 것과 함께 추가 수익원입니다. 이 전략은 완전히 기계적이며 더 많은 사람들이 사용해도 사라지지 않는 숨겨진 정량적 우위가 없습니다.
대기(지정가) 주문은 더 나은 가격 실행과 연결성 문제에 대한 보호를 제공하지만, 높은 변동성에서 거부될 수 있고, 능동적 관리가 필요하며, 브로커에게 보입니다. 시장 주문은 변동성에 관계없이 실행을 보장하고, 제출 전에는 브로커에게 보이지 않으며, 더 빠르게 실행됩니다. 유일한 단점은 연결 끊김으로 인해 전송할 수 없다는 것입니다. NinjaTrader의 MIT(시장-접촉) 주문은 대기 주문 동작을 원하는 경우 좋은 대안입니다.
추가 틱 레벨 데이터 시리즈를 사용하여 정밀한 인트라바 세분화 백테스팅을 위한 NinjaTrader 공식 가이드를 따릅니다. 저희 말을 믿지 마세요. 매일 거래 마감 시점에 백테스트를 실행하고 그 날의 전략의 실제 라이브 거래와 비교하세요.
릴리스 노트
- Bug Fix: Error when using ATM Strategy
- Added Decrease quantity command button; Added "Invert Entries" Parameter; Scaling out added Scale out at % Target/Qty; Breakeven considers commissions
- Fixed performance regression related to swing price detection
- Added filter Max bars between swings; Added Immediate on Swing 4 breakout mode; Added SMA Slow/Fast entry filter; Bug Fix crashing on new market session live
- Added Scale out 50% Qty at 50% Target management option
- Fix bug on Market Replay session transitions; Fix SuperTrend trailing stop miss bug; Added Max SBS Height points parameter
- Fibo levels calculated Swing3->extreme point (was extreme->Swing3); Added Fibo 0.236 as TP target
- Reorganization of Parameters; Added SuperTrend as trade management method; pixel-based SBS sequence number drawing; Added "Invalidation Method" parameter; sequences on invalidated swings removed
- Bug Fix: breakeven not triggered on long trades; Increase position button also triggering breakeven; breakeven button sometimes closing positions
- Bug Fix: ATM usage crashing Strategy; Command button Close now closes ATM positions; drawing objects disposed in optimization mode
- Added Entry mode selection: Immediate or wait for FVG; Added "Min Grid Gap" and "Bar Close Trigger" params to DCA (Grid) method
- Bug Fix when using ATM strategy
- Added Max Allowed Risk per trade separate from Target Risk per trade
- Bug fix: Trailing stop mechanism should trigger outside trade time
- Added StopLoss & Takeprofit line drawing with drag & drop
- Bug Fixes: weekly profit target calc; EST timezone glitch; Currency risk closing early; Trailing stop with Fixed currency value stoploss
- Bug Fix: rare error when little data loaded on chart
- Auto submit of License on Billing cycle date; all parameters displayed on Strategy Analyzer optimization; Clear warning message when strategy added from Strategy Tab not Chart
- Added weekly profit target
- Major fixes when Take Profit method set to Swing3; Stop Loss calc updated to include Prior Swing, Swing4, Swing5; Fix Chart Panel Glitch on tab change
- Removed strong condition on Swing5 price (relaxed successive-swing rule)
- Bug Fix: running strategy on multiple accounts overlaps daily limit stops
- Less strict detection rule for more pattern detection; Added Fibonacci Retracement Breakout method; Added Trade Time zone selection EST/local; Added Min & Max SBS Bars count filter
- Added Classic Trailing Stop management method; Fix issue with entry; Update parameter refresh logic; Added stoploss offset in points
- Added Swing 3 as new take profit strategy
- First Release of the strategy