Candle Range Theory (CRT) Strategy

진입 설정 예시

이 전략은 Candle Range Theory (CRT) 방법론을 기반으로 한 단일 진입 설정을 가지고 있습니다.

간단히 말해서, CRT 진입 모델은 정의된 위험/보상 비율을 가진 높은 확률의 진입 모델입니다. 더 높은 타임프레임에서 캔들 패턴을 분석하고 더 낮은 타임프레임에서 진입 확인을 찾는 것에 기반합니다.

더 높은 타임프레임에서는 CRT 캔들스틱 패턴을 식별하려고 합니다 — 누적, 조정, 배분 구조를 존중하는 순서로, 세 개의 캔들에 걸쳐 형성됩니다:

• 첫 번째 캔들은 긴 누적 캔들입니다.
• 두 번째 캔들은 조정 캔들이며, 가격이 이전 캔들의 고점 위에 심지를 만들지만 다시 내려와 이전 캔들의 본체 내부에서 마감합니다.
• 세 번째 캔들은 배분 캔들이며, 가격이 두 번째 캔들의 낮은 심지를 부수고 첫 번째 캔들의 낮은 지점으로(그리고 그 이상으로) 움직입니다.

이 모델의 진입 트리거는 두 번째 캔들의 낮은 심지의 이탈입니다(역순은 롱 진입 모델에 적용됩니다). 이 트리거는 더 빠른 낮은 타임프레임에서 분석됩니다 — 예를 들어, CRT 캔들 패턴이 1시간 타임프레임에서 관찰되면, 진입 확인은 1분 또는 5분 타임프레임에서 찾을 수 있습니다.

더 낮은 타임프레임은 진입 확인을 위해 사용되므로 거래가 적시에 입장할 수 있습니다 — Fair Value Gap을 통해 또는 더 낮은 타임프레임이 두 번째 캔들의 낮은 심지 아래에서 닫을 때까지 기다려서입니다.

이 모델의 한 가지 장점은 거래에 진입하기 전에 수익/손실 비율이 알려진다는 것입니다: 일반적으로, 손실은 조정 캔들(2번째 캔들) 너머로 몇 틱이 배치되고, 수익 목표는 첫 번째 캔들의 낮은 지점입니다(또는 롱 진입의 경우 높은 지점).

차트 예시

이 예시들은 전략이 이익을 생성함을 보여주기 위한 것이 아닙니다 — 혼동을 피하고 진입 설정이 잘 작동하는 최고 시나리오를 설명하기 위해 의도적으로 손으로 선택된 승리 거래입니다. 전략을 직접 실행하면, 많은 유사한 진입 설정이 손실 거래로 이어진다는 것을 알게 될 것입니다 — 이것이 거래의 현실입니다. 목표는 장기적으로 기대 수익성이며, 일부 개별 거래는 손실입니다.

MES, 1분 차트 / 1시간 더 높은 타임프레임

MES의 1분 타임프레임에서, 1시간 타임프레임을 더 높은 타임프레임으로 (차트에 오버레이로 그려진 것으로, 매우 유용함). 이 예는 두 개의 별도 진입을 보여줍니다 — 첫 번째는 롱 진입, 두 번째는 숏 진입입니다. 1과 2로 표시된 캔들은 각 진입을 생성한 캔들이며, TP/SL 마커는 수익/손실 수준이 설정된 곳을 보여줍니다.

MES, 1분 차트 — 2x CRT 캔들 수익 목표

전략은 여러 수익 및 손실 전략을 지원합니다. 기본 CRT 수익은 첫 번째(누적) 캔들의 높은/낮은 심지로 설정되지만, 이 범위의 배수로 확장될 수 있습니다 — 이 예는 2배 요소를 설명합니다. 1X 마커는 첫 번째 수익 수준을 보여주고, 2X는 대신 2배 수익 수준이 설정된 위치를 보여줍니다 — 장기적으로 더 높은 기대 이익을 생성합니다.

기능

CRT 전략은 고유한 기능 집합을 가지고 있습니다:

• Candle Range Theory 진입 설정 알고리즘의 강력한 자체 구현
• 보류 중인 주문이 배치되지 않음 — 시장 주문만 사용되어 거부된 주문이나 부분 체결이 발생하지 않음
• 여러 인스턴스로 확장할 수 있는 완전 자동 전략
• NinjaTrader의 공식 모범 사례를 따르는 정확한 백테스팅 기능으로 틱 수준에서 정확한 진입/종료 백테스팅 달성
• 연결 손실에 저항력이 있는 강력한 자체 주문 관리 라이브러리로, Rithmic 계좌 또는 NinjaTrader 중개 계좌에서 seamlessly 작동합니다
• 필요할 때 포지션을 수동으로 관리하는 차트 내 명령 버튼
• 낮은 전력 VPS에서도 여러 인스턴스로 실행할 수 있는 매우 경량의 전략

동적 수량 및 위험 관리

우리의 모든 전략과 마찬가지로, 이 전략은 미결 포지션의 수량을 설정하기 위한 두 가지 방법을 구현합니다:

• 고정 수량: 모든 포지션에 같은 수량을 사용합니다. 손실이 포지션 간에 변하면, 승리/손실 금액도 변합니다.
• 동적 위험 조정 수량: 각 포지션의 수량을 손실, 포지션당 허용되는 최대 위험($), 그리고 허용되는 최대 수량에서 계산하여 손실 너비에 관계없이 모든 포지션에서 동일한 승리/손실 금액을 생성합니다.

포지션 관리

우리의 모든 전략과 마찬가지로, 이 전략은 여러 포지션 관리 방법을 구현합니다:

• ATM 전략: 드롭다운에서 선택한 자신의 ATM 전략에 포지션 관리를 완전히 위임합니다.
• SuperTrend: SuperTrend 인디케이터를 사용하여 손실을 추적하고 종료를 동적으로 관리합니다.
• 클래식 추적 손실: 트리거 및 추적 금액을 기반으로 손실을 추적합니다.

전략은 또한 여러 전략을 기반으로 손실을 설정하고 비율을 기반으로 이익을 설정할 수 있습니다 — 파라미터 섹션의 세부 정보를 참고하세요.

계정 관리

전략은 순 승리 포지션 수, 순 손실 포지션 수, 또는 목표 실현 순 이익 또는 순 손실을 기반으로 일일 거래 중지 트리거를 구현합니다.

파라미터

우리는 파라미터를 최소한으로 유지하려고 노력합니다 — 가장 중요한 것들만 노출됩니다.

General
Execute Historical Trades	전략이 Historical, Backtest, 또는 Optimization 모드에서 실행될 때 거래 실행을 활성화합니다 — Live로 실행할 때는 선택을 해제해야 합니다.
Daily TakeProfit Target	포지션이 닫힌 후 이 일일 수익 금액에 도달하면 전략이 하루를 중지합니다. 0으로 설정하면 무시됩니다.
Daily StopLoss Limit	일일 손실 한계에 도달하면 전략이 하루를 중지합니다(양수 — 예: 300은 실현 손실이 -$300 이하가 되면 거래 중지). 0으로 설정하면 무시됩니다.
Stop @ Winning Count	순 승리 거래 수가 이 값에 도달하면 하루 거래를 중지합니다. 0으로 설정하면 무시됩니다.
Stop @ Losing Count	순 손실 거래 수가 이 값에 도달하면 하루 거래를 중지합니다. 0으로 설정하면 무시됩니다.
Render Opacity (1-100)	차트에서 객체를 렌더링하는 데 사용되는 불투명도입니다.
Execute on Different Instrument	활성 차트와 다른 종목에서 거래를 실행합니다 — 예: 미니에서 로직을 실행하지만 마이크로에서 위험을 더 잘 관리하기 위해 실행합니다. 모든 위험 계산은 실행 종목에서 발생하며, 다른 종목의 거래는 차트에 그려지지 않습니다.
Execution Instrument	거래가 실행되는 종목로 NinjaTrader 연결에서 사용 가능한 Micros 목록에서 선택합니다. 이 경우 과거 및 live 거래는 차트에 그려지지 않습니다.
Market Structure
Higher TimeFrame	진입 설정 분석이 실행되는 더 높은 타임프레임을 선택합니다. 활성 차트보다 높고 같은 유형의 타임프레임을 선택했는지 확인하세요 — 예: 차트의 타임프레임이 분 기반인 동안 틱 기반의 더 높은 타임프레임을 선택할 수 없습니다.
Higher TimeFrame Period	더 높은 타임프레임의 기간을 설정합니다.
Entry Setup
Time Zone	아래 Trade Time 파라미터에 사용되는 시간대입니다. 선물 시장은 미국 동부 시간(EST)으로 운영되므로 자신의 기계의 시간대를 기준으로 거래 간격을 지정할 수 있습니다. EST, CET, 또는 Local Time
Trade Time	전략이 거래를 배치할 수 있는 시간 간격입니다. 몇 가지 예시: EST 시간대, RTH만 거래(정규 거래 시간): 09:30-16:15 스위스 현지 시간의 기계, RTH 거래: 15:30-22:15 EST 시간대, RTH 및 ETH(확장 거래 시간) 거래, 변동성이 높은 기간을 피하기 위한 간격: 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 마지막 예의 두 가지 주목할 점은: 간격은 18:01-23:59가 실제로 새로운 날의 첫 번째 간격이더라도 증가하는 순서로 나열되어야 하고, 간격은 새로운 날로 stepping하는 문제를 피하기 위해 자정에서 자릅니다.
Quantity Strategy	Fixed Quantity: 거래당 고정 수량; 평가 위험이 Target Risk Per Trade ($)를 초과하면 건너뜁니다 Risk Adjusted: 손실 가격 및 Target Risk Per Trade ($)에서 계산된 동적 계약 크기
Max Qty	Risk Adjusted가 선택되었을 때 허용되는 최대 수량 — 일부 프롭펌이 시행하는 주문 수량 한계가 계정을 무효화할 수 있으므로 유용합니다.
Long/Short Entry Mode	이미 방향 일일 편향이 있고 거래를 한 방향으로 제한하려는 경우 유용합니다. Long: 롱 거래만 열립니다 Short: 숏 거래만 열립니다 Long & Short: 양쪽 방향이 거래됩니다
Trade Entry Mode	유효한 CRT 순서가 감지된 후 진입 모드입니다. Immediate: 가격이 첫 CRT 캔들의 높은/낮은 심지를 최소 1틱으로 부수면 포지션을 즉시 트리거합니다 FVG: 가격이 첫 CRT 캔들의 높은/낮은 심지를 부술 때 Fair Value Gap이 형성될 때까지 기다립니다
Min CRT Ticks	CRT 캔들의 이익 영역의 최소 크기(틱 단위)입니다. 거래할 가치가 없을 정도로 너무 작은 범위의 CRT 캔들 — 즉, 진입 신호에서 수익 심지까지의 거리가 매우 작습니다 — 건너뜁니다.
Min CRT Ratio	CRT 비율은 거래의 승리: 손실 비율입니다 — 진입 신호에서 수익 심지까지의 거리(롱의 경우 첫 CRT 캔들의 높은 심지, 숏의 경우 낮은 심지), 진입 가격에서 손실 심지까지의 거리(롱의 경우 첫 CRT 캔들의 낮은 심지, 숏의 경우 높은 심지)로 나뉕니다. 이 파라미터는 허용되는 최소 비율을 설정하여, 아래 진입을 건너뜁니다.
SuperTrend Entry Filter	진입 필터로 SuperTrend 인디케이터 사용을 활성화/비활성화합니다 — 활성화되면, 롱 거래는 SuperTrend가 강세일 때만 허용되고, 숏 거래는 약세일 때만 허용됩니다.
Order Qty	Quantity Strategy가 Fixed일 때만 사용합니다 — 거래당 고정 수량(그리고 주문 관리 메커니즘이 scale in할 때 수량 증가당)입니다. 일반적으로 1 또는 2입니다.
SuperTrend
이 섹션은 SuperTrend Entry Filter가 활성화되었을 때만 표시됩니다.
SuperTrend Mode	ATR: ATR 기반 계산 Adaptive: 캔들 종가/고점/저점에 기반
Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth	표준 SuperTrend 계산 파라미터 — 기간, 대역 승수(값이 높을수록 더 넓은 대역), 이동 평균 유형, 및 평활 기간.
Run SuperTrend on Higher TF	차트의 자신의 타임프레임 대신 더 높은 타임프레임의 가격 계열에서 SuperTrend 인디케이터를 계산합니다.
Order Management
Order Management Strategy	ATM Strategy: NinjaTrader ATM 전략 템플릿을 선택하여 포지션 관리를 완전히 위임합니다(Chart Trader 패널에서 액세스) SuperTrend: SuperTrend 인디케이터를 사용하여 거래를 닫습니다 — 손실은 supertrend 수준을 부순 막대의 심지 위/아래 한 틱으로 설정됩니다 Classic Trail Stop: 트리거 및 추적 금액을 기반으로 손실을 추적합니다(아래 Trailing Stop Parameters 참고) None: Target Risk Per Trade ($)에 의해 정의된 손실이 대신 사용됩니다
ATM Strategy Template Name	ATM Strategy 주문 관리 방법에만 사용됩니다 — 맞춤 ATM 전략의 정확한 템플릿 이름(위의 이미지와 일치하면 template1). 기존 템플릿과 일치해야 하거나 포지션이 열리지 않습니다.
On Opposite Signal	포지션이 열려 있을 때마다 반대 신호가 발생할 때의 전략 동작입니다. Breakeven: 손실을 breakeven으로 이동합니다 Close Position: 즉시 포지션을 닫습니다 DoNothing: 어떤 조치도 취하지 않습니다
Enable Price Breakeven	가격 기반 breakeven 메커니즘을 활성화/비활성화합니다.
Breakeven Price Strategy	Points: 포인트 기반 breakeven 트리거 Percentage: 도달 수익의 백분율 기반 breakeven 트리거
Breakeven Price Trigger	가격 기반 breakeven이 활성화되어 있는 경우 사용 가능 — 손실을 breakeven으로 이동시키는 데 필요한 트리거 값입니다.
Enable Time Breakeven	시간 기반(분 단위) breakeven 메커니즘을 활성화/비활성화합니다.
Breakeven Time Trigger	시간 기반 breakeven이 활성화되어 있는 경우 사용 가능 — 손실을 breakeven으로 이동시키는 데 필요한 트리거 값(분 단위)입니다.
StopLoss Strategy	CRT Candle: 손실은 롱 진입의 경우 CRT 캔들의 낮은 심지로, 숏 진입의 경우 높은 심지로 설정됩니다 Fixed Currency Value: Target Risk Per Trade ($)만 사용됩니다 Points: 진입에서 고정 포인트 수 SuperTrend: SuperTrend 인디케이터 수준에 따라 설정됩니다
TakeProfit Strategy	CRT Candle / 1.5x CRT Candle / 2x CRT Candle / 3x CRT Candle: 수익을 첫 번째 CRT 캔들 범위의 배수(1배, 1.5배, 2배, 또는 3배)로 진입 가격에서 설정합니다 Fixed Currency Value: Take Profit Currency 파라미터의 고정 값을 기반으로 합니다 Points: 진입 가격에서 고정 포인트 수 고정 승리/손실 비율: 1:1, 0.5:1, 1.5:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1 — 해당 비율에서 손실 가격을 기반으로 계산됩니다
Target Risk Per Trade ($)	포지션당 최대 위험(달러) — 거래를 열기 전에 계산된 손실이 이 한계를 존중하는지 확인하는 데 사용됩니다; 그렇지 않으면 거래는 건너뜁니다.
Max Allowed Risk Per ($)	Risk Adjusted 수량에만 사용됩니다 — 실제 계산된 위험이 목표 위험에서 벗어나는 것이 허용되는 거리를 제어합니다(정확한 일치는 드물므로).
Stop Loss Points	StopLoss Strategy가 Points로 설정되었을 때 사용 가능합니다.
Take Profit Currency	수익 금액(달러)입니다(Fixed Currency Value 수익 전략이 선택되었을 때 사용됨). 사용하지 않으면 비율 기반 전략과 간섭하지 않도록 높은 값으로 설정하세요.
Scale out % Qty at % Target	가격이 수익 목표의 백분율에 도달하면 포지션 수량의 백분율을 닫습니다(소수 부분이 반올림 내림됩니다 — 예: 5로트 포지션의 50%는 2개 계약을 닫습니다).
Scale out at % Target	scale-out 메커니즘을 트리거하는 수익 목표의 백분율입니다.
Scale out % Qty	scale-out 메커니즘에 의해 닫힌 수량의 백분율입니다.
Take Profit Points	TakeProfit Strategy가 Points로 설정되었을 때 사용 가능합니다.
Trailing Stop Parameters
Trailing Stop Strategy	Classic Trail Stop 주문 관리 방법과 함께 사용 가능합니다. Points: 진입에서 포인트로 계산된 트리거 및 추적 금액 Ratio: 손실 값의 비율로 계산되어, 승리 측에 반영됨
Trailing Stop Trigger	Classic Trail Stop 방법의 트리거(포인트 또는 비율)입니다.
Trail Amount	트리거가 hit되면 추적되는 금액(포인트 또는 비율)입니다.
Command Buttons
전략은 Chart Trader 패널에 수동 명령 버튼을 노출합니다 — 활성 차트에 표시되는지 확인하세요.
Arm/Disarm Buttons	롱 또는 숏 거래 진입을 수동으로 활성화/비활성화합니다 — 방향 편향이 있는 경우 유용합니다.
Close Position Button	전략을 다시 시작하지 않고 활성 종목의 포지션을 즉시 평탄화합니다. 이는 새로운 거래를 계속 찾습니다.
Increase / Decrease Qty Button	현재 활성 포지션의 수량을 ±1 계약만큼 조정합니다.
Set Breakeven Button	열린 포지션의 손실을 breakeven으로 이동합니다(이렇게 하면 개선됨).

성과 보고서

과거 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 모든 백테스팅 결과는 참고용입니다.

• 수수료는 현실적인 결과를 위해 NinjaTrader의 Lifetime 라이선스 수수료 스키마를 사용하여 포함됩니다.
• 우리는 추가 틱 수준 데이터 계열을 사용하여 정확한 intrabar 세분성 백테스팅을 위한 NinjaTrader의 공식 가이드를 따르며, 실시간 및 백테스트 모드 모두에서 market 주문만 사용합니다 — pending 주문은 절대 아닙니다.

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다운로드 및 설치 안내

설치 단계

1

Import NinjaScript 메뉴 항목을 사용하여 다운로드한 .zip 파일을 NinjaTrader로 가져옵니다.

2

Tick Replay 체크박스가 체크되어 있는지 확인하면서 새로운 차트 창을 엽니다.

3

보이지 않으면 Tools → Options → Market Data로 이동하여 Show Tick Replay를 활성화하세요.

4

차트를 마우스 우측 클릭하고 Strategies를 선택하거나(Ctrl+S 누르기) Add New Strategy 대화 상자를 열고, 전략의 Enabled 체크박스가 체크되어 있는지 확인하세요.

5

전략을 추가한 후 차트의 과거 데이터에서 실행되고, Real-Time 모드로 전환되며 Chart Trader 패널에 라이선스 텍스트 상자를 추가합니다 — 해당 패널이 표시되는지 확인하세요.

6

청구 페이지에서 찾은 라이선스를 텍스트 상자에 붙여넣고 Check License를 클릭하세요.

7

확인되면, "Check License" 버튼이 다음 확인 날짜와 함께 녹색으로 변합니다 — 이것은 그 날짜 이후에만 반복해야 합니다.

8

활성 구독이 없으면, 전략은 여전히 Playback 및 Historical 모드에서 먼저 테스트할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

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