Opening Range Breakout Strategy

진입 설정 예시

Quantower의 한 가지 단점은 NinjaTrader와 같은 다른 플랫폼과 달리 Quantower 전략은 차트에 그릴 수 없다는 것입니다(인디케이터만 가능). 이는 전략이 개설 범위를 분석하지만 시각화를 위해 그릴 수 없음을 의미합니다. 아래의 예시는 전략의 논리를 보여주기 위해 수동으로 주석을 달았습니다.

예시 #1: MES의 진입 설정

이 예시는 1분 시간대의 MES에서 실행되었으며, 개설 범위는 09:30 ~ 09:45 EST로 설정되고 가격이 개설 범위로 다시 추적한 후 거래를 진입하기 전에 Fair Value Gap이 필요하며 진입 시 손절매가 SuperTrend 수준으로 설정됩니다. 개설 범위 형성이 완료된 후 가격은 범위에서 하락했습니다(첫 번째 필수 이벤트). 이 전략은 그 후 가격이 범위로 다시 추적될 때까지 기다렸습니다(두 번째 필수 조건) 진입을 위해 준비된 후 FVG를 트리거할 때까지 기다렸습니다. 이 예시의 시퀀스는: (1) 범위에서의 첫 번째 breakout(FVG 필요 없음), (2) 가격이 범위로 다시 추적, (3) FVG를 가진 범위에서 두 번째 breakout입니다. 손절매는 SuperTrend 인디케이터에서 계산되었고, 익절은 2:1 비율을 사용하여 수익성 있는 거래로 이어졌습니다.

진입 설정 파라미터 설명

특정 파라미터를 활성화/비활성화하면 이러한 필수 단계가 변경됩니다. 예를 들어: 양초 마감 breakout, 다시 추적, FVG를 가진 두 번째 breakout 필요; FVG를 가진 단일 breakout만 필요(다시 추적 없음); 양초 마감 breakout, 다시 추적, FVG 없는 두 번째 양초 마감 breakout 필요; 또는 양초 마감 breakout, 다시 추적, 범위 외부의 첫 틱에서 디스패치 진입 필요.

시나리오 1: (1) 양초 마감 breakout, (2) 가격 다시 추적, (3) FVG를 가진 두 번째 breakout이 필요합니다.

시나리오 2: FVG를 가진 단일 breakout만 필요합니다(다시 추적 없음).

시나리오 3: (1) 양초 마감 breakout, (2) 다시 추적, (3) 양초 마감을 가진 두 번째 breakout이 필요합니다(FVG 없음).

시나리오 4: (1) 양초 마감 breakout, (2) 다시 추적, (3) 범위 외부의 첫 틱에서 진입이 필요합니다.

기능

Opening Range Breakout 전략은 고유한 기능 세트를 가지고 있습니다:

• 대기 중인 주문이 배치되지 않습니다. 시장 주문만 배치됩니다
• 여러 인스턴스로 확장할 수 있는 완전 자동 전략
• 틱 수준 재생을 기반으로 하는 정밀한 백테스팅 기능으로, 틱 수준에서 정밀한 진입/종료 백테스팅을 달성합니다
• 연결 손실에 저항하는 강력한 사내 주문 관리 라이브러리로 Rithmic 계정 또는 다른 모든 연결에서 원활하게 작동합니다

US 지수 또는 암호화폐 쌍의 선물

이 전략은 ES, MES, NQ, MNQ...와 같은 US 선물 기관이나 ByBit 또는 Binance와 같은 인기 있는 암호화폐 거래소에서 사용 가능한 암호화폐 선물에서 원활하게 작동합니다.

동적 수량 및 위험 관리

모든 우리의 전략과 마찬가지로, 이 전략은 개설된 포지션의 수량을 설정하기 위해 두 가지 방법을 구현합니다:

• 고정 수량: 모든 포지션에 대해 동일한 수량을 사용합니다. 손절매가 포지션 사이에서 변수인 경우, 승리/손실 금액도 달라집니다.
• 동적 위험 조정 수량: 손절매, 허용되는 최대 위험(달러 단위), 허용되는 최대 수량에서 각 포지션의 수량을 계산하여 손절매 너비와 관계없이 모든 포지션 전체에서 동일한 승리/손실 금액을 생성합니다.

포지션 관리

모든 우리의 전략과 마찬가지로, 이 전략은 여러 포지션 관리 방법을 구현합니다: 트리거 및 후행 금액을 기반으로 손절매를 추적하는 Classical Trailing Stop과 SuperTrend 인디케이터를 기반으로 포지션을 관리하는 SuperTrend 방법입니다. 이 전략은 또한 다양한 비율 기반 방법을 기반으로 손절매를 설정하고 익절을 설정할 수 있습니다. 자세한 사항은 파라미터 섹션을 참조하세요.

계정 관리

이 전략은 순 승리 포지션 수, 순 손실 포지션 수 또는 목표 실현 순 수익 또는 순 손실을 기반으로 하는 일일 거래 중지 트리거를 구현합니다.

파라미터

파라미터를 최소한으로 유지하려고 노력합니다. 가장 중요한 것만 노출됩니다.

성과 보고서

과거 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 모든 백테스팅 결과는 참고용입니다.

• 수수료가 포함되며, US 선물의 경우 Apex 트레이더 펀딩 프로그램의 수수료 스키마를 사용하고 암호화폐 선물의 경우 ByBit의 수수료를 사용하여 현실적인 결과를 위해 포함됩니다.
• Quantower에서 사용 가능한 최대 정밀도에서 intrabar 세밀도로 백테스트를 실행하고 틱 수준 데이터 시리즈를 사용하며, 실시간 및 백테스트 모드 모두에서 시장 주문만 사용합니다. 대기 중인 주문은 사용하지 않습니다.

Quantower에서 정확한 틱 수준 백테스트를 실행하는 방법

Quantower에서 백테스트를 실행하려면 먼저 아래와 같이 Backtest 버튼을 클릭합니다:

그 다음 목록에서 전략을 선택합니다:

기관을 선택하고(예: MES) General Settings를 클릭합니다. History Type이 Last로 설정되고 Period가 Tick으로 설정되어 있는지 확인합니다:

마지막으로 수수료를 수동으로 설정합니다. MES 선물의 경우 아래와 같이 0.61을 사용합니다:

이 전략에 대해 업로드된 성과 보고서가 없습니다.

다운로드 및 설치 안내

설치 단계

1

이 전략은 ATCHATR 인디케이터가 필요합니다. 다운로드한 후 Quantower 인디케이터 폴더에 추출하세요(기본값: {C:\Users\{Windows Username}\Documents}\Quantower\Settings\Scripts\Indicators). ATCHATR이라는 새 폴더에 끝나는지 확인하세요.

이 파일을 다운로드하려면 로그인하세요.

2

ATCHSuperTrend 인디케이터도 다운로드하고 같은 Quantower 인디케이터 폴더에 추출하세요. ATCHSuperTrend라는 새 폴더에 끝나는지 확인하세요.

이 파일을 다운로드하려면 로그인하세요.

3

다운로드한 전략 .zip 파일을 Quantower 전략 폴더에 추출하세요. 기본값: {C:\Users\{Windows Username}\Documents}\Quantower\Settings\Scripts\Strategies. ATCHOpenRangeBreakoutStrategy라는 새 폴더에 끝나는지 확인하세요.

4

Quantower 메뉴에서 Strategy Manager 모듈을 열고, + 버튼을 클릭하여 전략을 추가한 후, 설정을 열고 청구 페이지에서 automated-trading.ch 라이선스를 입력하세요.

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