Opening Range Breakout Strategy
Créé le 13 sept. 2025
·
Mis à jour le 22 nov. 2025
La stratégie Opening Range Breakout est une stratégie Premium mécanique pour la plateforme Quantower. Cette stratégie peut être utilisée pour réussir les programmes de financement des traders.
Prérequis
Pour utiliser correctement cette stratégie, vous devriez avoir les prérequis suivants disponibles.
- La plateforme de trading Quantower. Cliquez ici pour télécharger la plateforme.
- Une licence Quantower gratuite.
- Un compte automated-trading.ch avec un Abonnement Premium actif
- Un compte Futures ou Crypto pour obtenir les données (CQG, Rithmic ou Tradovate, Binance, ByBit...).
Avertissement Important
Nous vous recommandons vivement de ne jamais exécuter vos systèmes de trading algorithmique sur votre argent durement gagné. Vous devriez toujours minimiser votre risque et exécuter vos stratégies sur des programmes de financement pour traders, afin que le montant maximum de votre risque soit la cotisation mensuelle que vous payez à ces programmes.
La stratégie Opening Range Breakout est basée sur l'entrée en position sur un signal généré par l'analyse du comportement du marché par rapport à une zone de prix formée autour des premières minutes de la session de trading. La stratégie fournit une configuration d'entrée très flexible basée sur ce concept de breakout.
La stratégie commence par détecter la zone d'ouverture (opening range) — un intervalle paramétrable, mais qui devrait généralement se situer autour de l'heure d'ouverture du marché à 09:30 EST pour la plupart des instruments Futures. Elle peut, par exemple, être définie entre 09:30 EST et 09:35 EST (5 minutes) ou depuis le Cash Open, de 08:30 EST à 09:30 EST. Il est recommandé d'expérimenter différents intervalles pour trouver le plus adapté à chaque instrument.
Pour les marchés crypto, l'ouverture d'une session n'a pas de sens puisque les marchés crypto sont toujours ouverts, même le week-end — mais en raison de la forte corrélation entre les instruments crypto et les futures des marchés américains, les intervalles de session du marché américain peuvent tout de même être utilisés pour définir l'intervalle de la zone d'ouverture des marchés crypto.
La deuxième étape consiste à attendre un breakout du prix hors de la zone d'ouverture. La stratégie attend d'abord que le prix retest la zone, puis recherche un breakout fort dans la direction du retest initial. Précisément, elle recherche une Fair Value Gap comme déclencheur d'entrée, ou peut être réglée en mode immédiat pour entrer à la clôture d'une bougie sans attendre de FVG. Une limite de temps (11:00 EST par défaut, modifiable) empêche tout déclenchement au-delà de cette heure.
Entrer en position est important, mais gérer la position l'est encore plus. La stratégie permet de gérer la position avec de nombreuses méthodes : réglage initial du Stop Loss, du Take Profit, et une quantité définie dynamiquement pour maintenir un risque fixe par position — un élément crucial de la rentabilité à long terme. Le prix du Stop Loss peut être défini aux niveaux de Fibonacci calculés sur le retracement de la zone d'ouverture.
Toutes ces étapes sont configurables et peuvent être activées/désactivées, ce qui rend cette stratégie très souple et adaptable à un large éventail de scénarios.
Exemples de Configuration d'Entrée
Un inconvénient de Quantower comparé à d'autres plateformes comme NinjaTrader est qu'une stratégie Quantower ne peut pas dessiner sur le graphique — seuls les indicateurs le peuvent. Cela signifie que la stratégie analyse la zone d'ouverture sans pouvoir la dessiner ; les exemples ci-dessous sont annotés manuellement pour illustrer la logique de la stratégie.
Exemple #1 : Configuration d'entrée sur MES
Sur cet exemple, exécuté sur MES en timeframe 1 minute, la zone d'ouverture couvre 09:30 à 09:45 EST, et une Fair Value Gap est requise avant d'entrer après un retracement du prix vers la zone d'ouverture, avec le stop loss défini au niveau du SuperTrend au moment de l'entrée. Après la formation de la zone d'ouverture, le prix a cassé la zone à la baisse — le premier événement requis. La stratégie a ensuite attendu que le prix retrace vers la zone — la deuxième condition requise — avant de s'armer pour l'entrée et d'attendre une FVG pour la déclencher. La séquence de cet exemple était : (1) première cassure de la zone (aucune FVG requise), (2) le prix retrace vers la zone, (3) le prix casse une deuxième fois la zone avec une FVG. Le stop loss a été calculé à partir de l'indicateur SuperTrend, et le take profit a utilisé un ratio de 2:1, menant à une position gagnante.
Explication des Paramètres de Configuration d'Entrée
Activer/désactiver certains paramètres modifie ces étapes requises. Par exemple : exiger une cassure à la clôture d'une bougie, puis un retracement, puis une deuxième cassure avec une FVG ; exiger uniquement une seule cassure avec une FVG sans aucun retracement ; exiger une cassure à la clôture, un retracement, puis une deuxième cassure à la clôture sans FVG requise ; ou exiger une cassure à la clôture, un retracement, puis déclencher l'entrée dès le tout premier tick hors de la zone.
Scénario 1 : Nécessite (1) cassure à la clôture, (2) retracement du prix, (3) deuxième cassure avec FVG.
Scénario 2 : Nécessite uniquement une cassure avec FVG (pas de retracement).
Scénario 3 : Nécessite (1) cassure à la clôture, (2) retracement, (3) deuxième cassure à la clôture (pas de FVG).
Scénario 4 : Nécessite (1) cassure à la clôture, (2) retracement, (3) entrée au premier tick hors de la zone.
Caractéristiques
La stratégie Opening Range Breakout possède un ensemble de caractéristiques uniques :
- Aucun ordre en attente n'est placé — uniquement des ordres au marché
- Stratégie entièrement automatique, pouvant être mise à l'échelle en plusieurs instances
- Capacités de backtesting précises basées sur un playback au niveau du tick, avec un backtesting précis d'entrée/sortie au niveau du tick
- Bibliothèque de gestion des ordres robuste et maison, résistante à la perte de connexion, fonctionnant parfaitement sur les comptes Rithmic ou toute autre connexion
Futures sur Indices US ou Paires Crypto
La stratégie fonctionne parfaitement à la fois sur les instruments futures américains tels que ES, MES, NQ, MNQ..., ou sur les futures crypto disponibles sur des exchanges populaires tels que ByBit ou Binance.
Quantité Dynamique et Gestion des Risques
Comme toutes nos stratégies, celle-ci implémente deux méthodes pour définir la quantité des positions ouvertes :
- Quantité Fixe : utilise la même quantité pour chaque position. Si le stop loss varie d'une position à l'autre, le gain/perte varie également.
- Quantité Ajustée au Risque Dynamique : calcule la quantité de chaque position à partir de son stop loss, du risque maximum autorisé (en $) et de la quantité maximale autorisée — produisant des montants de gain/perte égaux sur toutes les positions.
Gestion de Positions
Comme toutes nos stratégies, celle-ci implémente plusieurs méthodes de gestion de positions : un Classical Trailing Stop, qui suit le stop loss en fonction d'un déclencheur et d'un montant de traînage, et une méthode SuperTrend, qui gère la position selon l'indicateur SuperTrend. La stratégie permet aussi de définir le stop loss selon plusieurs méthodes et le take profit selon divers ratios — voir la section Paramètres pour le détail.
Gestion des Comptes
La stratégie implémente des déclencheurs d'arrêt de trading quotidiens basés sur le nombre net de positions gagnantes, le nombre net de positions perdantes, ou un objectif de profit net ou de perte nette réalisé.
Paramètres
Nous essayons de garder les paramètres au minimum — seuls les plus importants sont exposés.
| License | |
| License | La clé de licence obtenue lors de la création d'un compte sur automated-trading.ch. À définir une seule fois par mois — une fois validée, elle est mémorisée pour le reste du mois. |
| Général | |
| Execute Historical Trades | Active l'exécution de positions en mode Historique — utile pour tester la performance sur des jours passés, ou simplement vérifier que les paramètres génèrent des positions le jour même. Devrait être décoché en mode Live. |
| Daily TakeProfit Target | La stratégie s'arrête pour la journée une fois ce montant de take profit quotidien atteint après la clôture d'une position. Ignoré si réglé à 0. |
| Daily StopLoss Limit | La stratégie s'arrête pour la journée une fois la limite de perte quotidienne atteinte après la clôture d'une position (valeur positive — par exemple 300 arrête le trading dès que le PnL réalisé est ≤ -300$). Ignoré si réglé à 0. |
| Stop @ Daily Winning Count | Arrête le trading pour la journée une fois ce nombre net de positions gagnantes atteint. Ignoré si réglé à 0. |
| Stop @ Daily Losing Count | Arrête le trading pour la journée une fois ce nombre net de positions perdantes atteint. Ignoré si réglé à 0. |
| Configuration d'Entrée | |
| Time Zone |
Le fuseau horaire utilisé pour le paramètre Trade Time ci-dessous. Les marchés Futures fonctionnant sur l'heure de l'Est américain (EST), ce paramètre permet de spécifier l'intervalle de trading relativement à votre propre fuseau horaire.
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| Open Range Time (hh:mm-hh:mm,...) | Définit l'intervalle de la zone d'ouverture — par exemple 09:30-09:35. Une fois l'intervalle terminé, la zone est dessinée sur le graphique. |
| Start Trading From (hh:mm) | Quand le trading doit commencer après la formation de la zone d'ouverture — généralement dès sa formation, mais il est parfois utile d'attendre avant que la stratégie ne commence à trader. |
| Allow Trading Until (hh:mm) | Quand le trading doit s'arrêter après la formation de la zone d'ouverture. Empêche l'ouverture de nouvelles positions mais n'affecte pas la gestion des positions déjà ouvertes. |
| Range Offset (Ticks) | Ajoute un décalage en ticks au haut et au bas de la zone d'ouverture calculée. |
| Wait For Range Retrace | Attend : (1) une cassure de la zone, (2) un retracement vers la zone qui la touche, (3) une deuxième cassure — avant d'entrer. |
| Wait For FVG | Attend une Fair Value Gap valide lors de la cassure de la zone (peut se produire après le breakout). Sans cette option, seule une clôture de bougie dans la direction de la position est requise. |
| Trade Mode |
Mode d'entrée après un retest de la zone d'ouverture.
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| Min. Distance From Range (Points) | Distance minimale requise entre la zone et le prix actuel pour déclencher une position. 0 signifie que toute cassure peut déclencher. |
| Max. Distance From Range (Points) | Distance maximale autorisée entre la zone et le prix actuel pour déclencher une position. 0 signifie aucun contrôle de distance. |
| Reset Bias On Each Side |
Utilisé uniquement quand Wait For Range Retrace est activé.
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| SuperTrend Entry Filter | Restreint les entrées longues aux moments où SuperTrend est haussier, et les entrées courtes aux moments où il est baissier — moins de positions au total, mais filtrées par la tendance. |
| Order Label | Un label suffixé à chaque position envoyée au courtier, utile pour différencier vos positions de celles d'autres utilisateurs de la même stratégie. |
| Quantity Strategy |
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| Max Qty | Quantité maximale autorisée quand Risk Adjusted est sélectionné — utile car certains propfirms imposent des limites de quantité pouvant invalider un compte. |
| Order Qty | Utilisé uniquement si Quantity Strategy est Fixed — la quantité fixe par position (et par incrément de quantité si le mécanisme de gestion des ordres augmente la position). Généralement 1 ou 2. |
| Gestion des Ordres | |
| Order Management Strategy |
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| Target Risk Per Trade ($) | Risque maximum, en dollars, par position — utilisé avant l'ouverture d'une position pour vérifier que le stop loss calculé respecte cette limite ; sinon, la position est ignorée. |
| Max Allowed Risk Per ($) | Utilisé uniquement avec la quantité Risk Adjusted — contrôle jusqu'où le risque réel calculé peut s'écarter du Target Risk (une correspondance exacte étant rarement possible). |
| StopLoss Strategy |
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| TakeProfit Strategy |
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| Stop Loss Points | Disponible quand la stratégie de stop loss est réglée sur Points. |
| Stoploss offset Points | Ajoute un décalage, en points, au niveau de stop loss calculé — utilisé lors du calcul du risque par position. |
| Take Profit Currency | Le montant du take profit en dollars, utilisé quand la stratégie Fixed Currency Value est sélectionnée. Si non utilisé, réglez-le sur une valeur élevée pour ne pas interférer avec les stratégies basées sur un ratio. |
| Paramètres de Trailing Stop | |
| Trailing Stop Strategy |
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| Trailing Stop Trigger | Le déclencheur (en points ou en ratio) pour la méthode Classic Trail Stop. |
| Trail Amount | Le montant (en points ou en ratio) suivi une fois le déclencheur atteint. |
| SuperTrend | |
| SuperTrend Period / Smooth / Multiplier | Paramètres standards du calcul SuperTrend — période, période de lissage, et multiplicateur des bandes (plus ce paramètre est élevé, plus les bandes SuperTrend sont larges). |
Rapports de Performance
Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Tous les résultats de backtesting sont fournis à titre purement indicatif.
- Les commissions sont incluses, selon le schéma de commission du programme de financement Apex pour les futures US et celui de ByBit pour les futures crypto, pour des résultats réalistes.
- Nous exécutons les backtests à la précision maximale disponible sur la granularité intrabar, en utilisant des séries de données au niveau du tick, et n'utilisons que des ordres au marché — jamais d'ordres en attente — en temps réel comme en backtest.
Comment Exécuter des Backtests Précis au Niveau du Tick sur Quantower
Pour exécuter des backtests sur Quantower, commencez par cliquer sur le bouton Backtest comme ci-dessous :
Puis sélectionnez la stratégie dans la liste :
Sélectionnez votre symbole (par exemple, MES) et cliquez sur General Settings. Assurez-vous que History Type soit défini à Last et que Period soit défini à Tick :
Enfin, définissez les frais manuellement — pour les futures MES, utilisez 0.61 comme ci-dessous :
Aucun rapport de performance n'a encore été téléversé pour cette stratégie.
Instructions de Téléchargement et d'Installation
Conditions de Licence
Chez automated-trading.ch, vous pouvez choisir soit d'acheter un abonnement mensuel pour utiliser nos produits premium, soit d'utiliser nos produits gratuits sans vous abonner.
Dans les deux cas, vous devez créer un compte afin d'obtenir une licence utilisable pour les produits premium comme gratuits.
Pour obtenir votre licence, il suffit de vous inscrire puis de récupérer votre licence sur la page de facturation.
Téléchargement
Vous pouvez aussi télécharger cette stratégie — et toutes les autres stratégies et indicateurs automated-trading.ch — à tout moment depuis votre page de téléchargements centralisée.
Étapes d'Installation
Questions Fréquemment Posées
Général
Facturation
Sceptiques
Notes de Mise à Jour
- Fix Bug: Error when running multiple instances of the strategy; Fix bug: Null exception when managing positions
- Fix Bug: Trades open but strategy doesn't detect them because of different instrument name between simulation and real account; Fix bug: range is finished forming but trade setup is initialized on bar later
- Fix Bug: Setup Closed on each tick making the strategy reset in an infinite loop
- First Release of the strategy