Harmonics XABCD Strategy
Créé le 12 juil. 2025
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Mis à jour le 12 juil. 2025
La stratégie Harmonics XABCD est une stratégie Premium mécanique pour la plateforme NinjaTrader 8. Cette stratégie peut être utilisée pour réussir les programmes de financement des traders.
Prérequis
Pour utiliser correctement cette stratégie, vous devriez avoir les prérequis suivants disponibles.
- NinjaTrader 8, avec n'importe quel type de licence. Cliquez ici pour télécharger
- Un compte automated-trading.ch avec un Abonnement Premium actif
Avertissement Important
Nous vous recommandons vivement de ne jamais exécuter vos systèmes de trading algorithmique sur votre argent durement gagné. Vous devriez toujours minimiser votre risque et exécuter vos stratégies sur des programmes de financement pour traders, afin que le montant maximum de votre risque soit la cotisation mensuelle que vous payez à ces programmes.
Cette stratégie est basée sur l'entrée en position suite à la détection de patterns harmoniques XABCD. Ces patterns sont définis par des points de swing généralement nommés X, A, B, C et D, qui délimitent des legs sur lesquels des ratios peuvent être calculés — par exemple, le ratio AB/XA, obtenu en divisant le retracement du leg AB par le mouvement initial du leg XA. Lorsque chaque leg respecte un ensemble de règles de ratio spécifique, le pattern est reconnu.
Pour en savoir plus sur les patterns harmoniques XABCD, consultez la page de l'indicateur Harmonics XABCD.
Exemples de Configuration d'Entrée
Les exemples suivants ont été sélectionnés pour illustrer les meilleurs cas de figure où le moteur de reconnaissance détecte des patterns valides. En trading en temps réel, un pattern détecté ne mènera pas toujours à une position gagnante — c'est la réalité du trading, où l'objectif est la rentabilité à long terme plutôt qu'un gain garanti à chaque signal. Tous les exemples ci-dessous sont pris sur l'instrument MES en timeframe 1 minute.
Exemple #1 : Bullish Butterfly
La stratégie a reconnu un pattern Bullish Butterfly. Une bougie après la détection du pattern, la stratégie a ouvert une position longue visant 1,5 fois la distance du stop (le prix du swing D du pattern), aboutissant à une position gagnante. Dans cet exemple, la stratégie est réglée pour entrer immédiatement à la clôture de la bougie, sans attendre de bougie de confirmation.
Exemple #2 : Patterns Butterfly superposés
Cet exemple illustre un aspect fréquent de la stratégie : les patterns superposés. Deux patterns Butterfly ont été détectés l'un sur l'autre — dans ce cas, la stratégie entre sur le premier pattern valide.
Exemple #3 : Bullish Gartley dans le sens de la tendance
Le pattern harmonique XABCD Gartley est un pattern de continuation de tendance. Deux positions consécutives ont été prises à partir de deux patterns Gartley alignés avec la tendance.
Exemple #4 : Perte évitée grâce au filtre de tendance
Cet exemple illustre le filtre de tendance évitant des positions à contre-tendance. Le filtre analyse les points de swing pour déterminer la direction dominante — une séquence ascendante de points de swing restreint la stratégie aux entrées longues uniquement, ce qui a permis d'éviter deux positions courtes perdantes sur ce graphique qui auraient sinon été déclenchées par des patterns Gartley valides à contre-tendance.
Caractéristiques
La stratégie Harmonics XABCD possède un ensemble de caractéristiques uniques :
- Implémentation maison robuste de l'algorithme de reconnaissance des patterns harmoniques XABCD
- Aucun ordre en attente n'est placé — uniquement des ordres au marché, ce qui ne produit aucun ordre rejeté ou partiellement exécuté
- Stratégie entièrement automatique, pouvant être mise à l'échelle en instances illimitées avec une seule licence
- Capacités de backtesting précises suivant les meilleures pratiques officielles de NinjaTrader, avec un backtesting précis au niveau du tick
- Bibliothèque de gestion des ordres robuste et maison, résistante à la perte de connexion, fonctionnant aussi bien sur les comptes Rithmic que Tradovate
- Boutons de commande sur le graphique pour gérer manuellement les positions si nécessaire
- Stratégie très légère, pouvant tourner en plusieurs instances même sur un VPS peu puissant
Quantité Dynamique et Gestion des Risques
Comme toutes nos stratégies, celle-ci implémente deux méthodes pour définir la quantité des positions ouvertes :
- Quantité Fixe : utilise la même quantité pour chaque position. Si le stop loss varie d'une position à l'autre, le gain/perte varie également.
- Quantité Ajustée au Risque Dynamique : calcule la quantité de chaque position à partir de son stop loss, du risque maximum autorisé (en $) et de la quantité maximale autorisée — produisant des montants de gain/perte égaux sur toutes les positions.
Gestion de Positions
Comme toutes nos stratégies, celle-ci implémente plusieurs méthodes de gestion de positions :
- Stratégie ATM : délègue entièrement la gestion de la position à votre propre stratégie ATM, sélectionnée dans une liste déroulante.
- Classic Trailing Stop : suit le stop loss en fonction d'un déclencheur et d'un montant de traînage.
La stratégie permet aussi de définir le stop loss selon plusieurs méthodes et le take profit selon un ratio — voir la section Paramètres pour le détail.
Gestion des Comptes
La stratégie implémente des déclencheurs d'arrêt de trading quotidiens basés sur le nombre net de positions gagnantes, le nombre net de positions perdantes, ou un objectif de profit net ou de perte nette réalisé.
Paramètres
Nous essayons de garder les paramètres au minimum — seuls les plus importants sont exposés.
| Général | |
| Execute Historical Trades | Active l'exécution de positions en mode Historique, Backtest ou Optimization — utile pour tester la performance sur des jours passés, mais devrait être décoché en mode Live. |
| Daily TakeProfit Target | La stratégie s'arrête pour la journée une fois ce montant de take profit quotidien atteint. Ignoré si réglé à 0. |
| Daily StopLoss Limit | La stratégie s'arrête pour la journée une fois la limite de perte quotidienne atteinte (valeur positive — par exemple 300 arrête le trading dès que le PnL réalisé est ≤ -300$). Ignoré si réglé à 0. |
| Stop @ Winning Count | Arrête le trading pour la journée une fois ce nombre net de positions gagnantes atteint. Ignoré si réglé à 0. |
| Stop @ Losing Count | Arrête le trading pour la journée une fois ce nombre net de positions perdantes atteint. Ignoré si réglé à 0. |
| Execute on Different Instrument | Exécute les positions sur un instrument différent de celui du graphique actif — par exemple exécuter la logique sur les Minis mais exécuter sur les Micros. Tous les calculs de risque se font sur l'instrument d'exécution, et ces positions ne sont pas dessinées sur le graphique. |
| Execution Instrument | Choisissez, parmi les Micros disponibles sur votre connexion NinjaTrader, l'instrument d'exécution. Les positions ne seront pas affichées sur le graphique dans ce cas. |
| Order Label | Un label suffixé à chaque position envoyée au courtier, utile pour différencier vos positions de celles d'autres utilisateurs de la même stratégie. |
| Enable/Disable Trading Days |
Restreint le trading sur certains jours de la semaine.
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| XABCD Harmonics | |
| Swing Period | Définit le nombre de bougies devant séparer deux swings du même type avant qu'un nouveau swing n'invalide le précédent. Augmenter ce paramètre réduit le nombre global de swings détectés ; le diminuer l'augmente. Il a un impact important sur la qualité des patterns — plus de swings signifient plus de patterns, et inversement. |
| Show Price Swings | Active/désactive le dessin d'une marque en dessous/au-dessus des points de swing — utile pour visualiser l'analyse de la structure du marché, ces points étant les éléments de base de l'algorithme de reconnaissance des patterns. |
| Swing Bullish Color / Swing Bearish Color | Définit la couleur des points de swing bas (haussiers) et hauts (baissiers). |
| Swing Opacity (1-100) | Opacité du dessin des points de swing — 1 est transparent, 100 est totalement opaque. |
| Enable Gartley / Enable Bat / Enable Crab / Enable Butterfly / Enable Shark / Enable Cypher | Active/désactive le trading de chaque pattern harmonique spécifique. |
| Gartley/Bat/Crab/Butterfly/Shark/Cypher Ratio Tolerance % | Définit la tolérance, en pourcentage, appliquée aux règles de ratio des legs de chaque pattern — par exemple, avec une tolérance de 10%, un ratio de leg qui devrait être autour de 0,368 peut varier entre 0,368 - 10% et 0,368 + 10%. |
| Configuration d'Entrée | |
| Time Zone |
Le fuseau horaire utilisé pour le paramètre Trade Time ci-dessous. Les marchés Futures fonctionnant sur l'heure de l'Est américain (EST), ce paramètre permet de spécifier l'intervalle de trading relativement à votre propre fuseau horaire.
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| Trade Time (hh:mm-hh:mm,...) | Séquence d'intervalles de temps pendant lesquels la stratégie est autorisée à placer des positions — par exemple 09:30-16:15 pour les heures normales de marché en EST. Plusieurs intervalles peuvent être listés par ordre croissant, par exemple « 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 » pour couvrir les heures étendues avec une pause autour d'une période volatile, coupée à minuit pour éviter les problèmes de changement de jour. |
| Quantity Strategy |
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| Max Qty | Quantité maximale autorisée quand Risk Adjusted est sélectionné — utile car certains propfirms imposent des limites de quantité pouvant invalider un compte. |
| Entry Mode |
Le déclencheur utilisé pour entrer en position une fois un pattern XABCD reconnu et validé.
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| SuperTrend Entry Filter | Restreint les entrées longues aux moments où SuperTrend est haussier, et les entrées courtes aux moments où il est baissier. |
| Swing Trend Entry Filter | Filtre les entrées en comparant le premier point de swing du pattern XABCD au swing de prix précédent — une entrée longue exige que le swing précédent soit en dessous du pattern (poursuite d'une tendance haussière), et une entrée courte exige qu'il soit au-dessus. |
| Order Qty | Utilisé uniquement si Quantity Strategy est Fixed — la quantité fixe par position. |
| Gestion des Ordres | |
| Order Management Strategy |
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| ATM Strategy Template Name | Utilisé uniquement avec la méthode ATM Strategy — le nom exact du modèle de votre stratégie ATM personnalisée. Doit correspondre à un modèle existant, sinon aucune position ne sera ouverte. |
| Scale out % Qty at % Target | Ferme un pourcentage de la quantité de la position lorsque le prix atteint un pourcentage de l'objectif de profit (arrondi à l'inférieur si fractionnaire — par exemple 50% d'une position de 5 contrats en ferme 2). |
| Scale out at % Target | Le pourcentage de l'objectif de profit qui déclenche le mécanisme de réduction de position. |
| Scale out % Qty | Le pourcentage de la quantité fermée par le mécanisme de réduction de position. |
| Enable Price Breakeven | Active/désactive le mécanisme de breakeven basé sur le prix. |
| Breakeven Price Strategy |
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| Breakeven Price Trigger | Disponible si le breakeven basé sur le prix est activé — la valeur de déclenchement requise pour placer le stop loss au breakeven. |
| StopLoss Strategy |
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| TakeProfit Strategy |
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| Target Risk Per Trade ($) | Risque maximum, en dollars, par position — utilisé avant l'ouverture d'une position pour vérifier que le stop loss calculé respecte cette limite ; sinon, la position est ignorée. |
| Max Allowed Risk Per ($) | Utilisé uniquement avec la quantité Risk Adjusted — contrôle jusqu'où le risque réel calculé peut s'écarter du Target Risk (une correspondance exacte étant rarement possible). |
| Stop Loss Points / Take Profit Points | Disponible quand la stratégie respective est réglée sur Points. |
| Stoploss offset Points | Ajoute un décalage, en points, au niveau de stop loss calculé — utilisé lors du calcul du risque par position. |
| Take Profit Currency | Le montant du take profit en dollars, utilisé quand la stratégie Fixed Currency Value est sélectionnée. |
| Paramètres de Trailing Stop | |
| Trailing Stop Strategy |
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| Trailing Stop Trigger | Le déclencheur (en points ou en ratio) pour la méthode Classic Trail Stop. |
| Trail Amount | Le montant (en points ou en ratio) suivi une fois le déclencheur atteint. |
| Super Trend | |
| Visible uniquement quand le paramètre SuperTrend Entry Filter est activé. | |
| SuperTrend Mode | Basé sur ATR, ou Adaptive (basé sur la clôture/haut/bas de la bougie). |
| Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth | Paramètres standards du calcul SuperTrend — période, multiplicateur des bandes, type de moyenne mobile, et période de lissage. |
| Boutons de Commande | |
| La stratégie expose des boutons de commande manuels sur le panneau Chart Trader — assurez-vous qu'il est affiché sur votre graphique actif. | |
| Arm/Disarm Buttons | Active/désactive manuellement l'entrée en position longue ou courte — utile en cas de biais directionnel. |
| Close Position Button | Ferme immédiatement la position sur l'instrument actif sans redémarrer la stratégie, qui continue ensuite à chercher de nouvelles positions. |
| Increase / Decrease Qty Button | Ajuste la quantité de la position active de ±1 contrat. |
| Set Breakeven Button | Déplace le stop loss de la position ouverte au breakeven, si cela l'améliore. |
Rapports de Performance
Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Tous les résultats de backtesting sont fournis à titre purement indicatif.
- Les commissions sont incluses, selon le schéma de la licence NinjaTrader Lifetime, pour des résultats réalistes.
- Nous suivons le guide officiel de NinjaTrader pour un backtesting intrabar précis via des séries de données supplémentaires au niveau du tick, et n'utilisons que des ordres au marché — jamais d'ordres en attente — en temps réel comme en backtest.
Aucun rapport de performance n'a encore été téléversé pour cette stratégie.
Instructions de Téléchargement et d'Installation
Conditions de Licence
Chez automated-trading.ch, vous pouvez choisir soit d'acheter un abonnement mensuel pour utiliser nos produits premium, soit d'utiliser nos produits gratuits sans vous abonner.
Dans les deux cas, vous devez créer un compte afin d'obtenir une licence utilisable pour les produits premium comme gratuits.
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Téléchargement
Vous pouvez aussi télécharger cette stratégie — et toutes les autres stratégies et indicateurs automated-trading.ch — à tout moment depuis votre page de téléchargements centralisée.
Étapes d'Installation
Questions Fréquemment Posées
Général
Facturation
Sceptiques
Notes de Mise à Jour
- First release of the strategy