Harmonics XABCD Strategy
Criado 12 jul 2025
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Atualizado 12 jul 2025
A Estratégia Harmonics XABCD é uma estratégia mecânica Premium para a plataforma NinjaTrader 8. A estratégia pode ser usada para passar programas de financiamento de traders.
Pré-requisitos
Para usar corretamente esta estratégia, deves ter os seguintes pré-requisitos disponíveis.
- NinjaTrader 8, com qualquer tipo de licença. Clique aqui para transferir
- Uma conta automated-trading.ch com um ativo Subscrição Premium
Aviso Importante
Recomendamos fortemente que nunca executes os teus sistemas de trading algorítmico com dinheiro real ganhado com dificuldade. Deves sempre minimizar o teu risco e executar as tuas estratégias em programas de financiamento de traders, de modo que o montante máximo que corre o risco de perder seja a taxa de subscrição mensal que pagas a esses programas.
Esta estratégia baseia-se na entrada de operações seguindo padrões harmónicos XABCD. Estes padrões são definidos por pontos de oscilação geralmente nomeados X, A, B, C e D, que definem pernas em que relações podem ser calculadas — por exemplo, a relação AB/XA, obtida dividindo a retração da perna AB pelo movimento inicial da perna XA. Quando cada perna respeita um conjunto específico de regras de relação, o padrão é reconhecido.
Se queres aprender mais sobre padrões harmónicos XABCD, dá uma olhada na página do indicador Harmonics XABCD.
Exemplos de Configuração de Entrada
Os exemplos seguintes foram selecionados à mão para mostrar os melhores cenários onde o motor de reconhecimento detecta padrões válidos. Na negociação em tempo real, um padrão detectado nem sempre levará a um comércio vencedor — essa é a realidade da negociação, onde o objetivo é rentabilidade no longo prazo, em vez de uma vitória garantida em cada sinal. Todos os exemplos abaixo são feitos no instrumento MES no timeframe de 1 minuto.
Exemplo #1: Butterfly Altista
A estratégia reconheceu um padrão butterfly altista. Uma barra após o padrão ser detectado, a estratégia entrou numa operação longa visando 1.5x a distância de stop (o preço swing D do padrão), levando a uma operação vencedora. Neste exemplo, a estratégia está definida para entrar imediatamente no fechamento da barra, sem esperar por uma barra de confirmação.
Exemplo #2: Padrões Butterfly Sobrepostos
Este exemplo mostra um aspecto da estratégia que ocorre frequentemente: padrões sobrepostos. Dois padrões butterfly foram detectados um sobre o outro — neste caso, a estratégia entra no primeiro padrão válido.
Exemplo #3: Gartley Altista Seguindo a Tendência
O padrão harmónico Gartley XABCD é um padrão que segue a tendência. Duas operações consecutivas foram tomadas de dois padrões Gartley alinhados com a tendência.
Exemplo #4: Perda Evitada Com o Filtro de Tendência
Este exemplo ilustra o Filtro de Tendência evitando operações contra a tendência. O filtro analisa pontos de oscilação para determinar a direção prevalecente — uma sequência ascendente de pontos de oscilação restringe a estratégia a apenas entradas longas, o que evitou duas operações curtas perdedoras neste gráfico que de outro modo teriam sido acionadas de padrões Gartley válidos contra a tendência.
Funcionalidades
A estratégia Harmonics XABCD tem um conjunto de funcionalidades únicas:
- Implementação robusta em casa do algoritmo de reconhecimento de padrão harmónico XABCD
- Nenhuma ordem pendente é colocada — apenas ordens de mercado, que não produzem ordens rejeitadas ou parcialmente preenchidas
- Estratégia totalmente automática que pode ser dimensionada em instâncias ilimitadas com uma única licença
- Capacidades precisas de backtesting seguindo as melhores práticas oficiais do NinjaTrader, alcançando backtesting de entrada/saída preciso no nível de tick
- Uma biblioteca robusta de gestão de encomendas em casa, resistente à perda de conexão, que funciona perfeitamente em contas Rithmic ou Tradovate
- Botões de comando no gráfico para gerenciar manualmente posições quando necessário
- Uma estratégia muito leve que pode executar em múltiplas instâncias mesmo num VPS de baixa potência
Quantidade Dinâmica e Gestão de Risco
Como todas as nossas estratégias, esta implementa dois métodos para definir a quantidade de posições abertas:
- Quantidade Fixa: utiliza a mesma quantidade para cada posição. Se o stop loss variar entre posições, os montantes de ganho/perda também variarão.
- Quantidade Ajustada ao Risco Dinâmico: calcula a quantidade de cada posição a partir do seu stop loss, do risco máximo (em $) permitido por posição e da quantidade máxima permitida — produzindo montantes iguais de ganho/perda em todas as posições, independentemente da largura do stop loss.
Gestão de Posição
Como todas as nossas estratégias, esta implementa múltiplos métodos de gestão de posição:
- Estratégia ATM: delega completamente a gestão de posição à tua própria estratégia ATM, selecionada de um menu suspenso.
- Stop Trailing Clássico: acompanha o stop loss com base num gatilho e numa quantidade de acompanhamento.
A estratégia também permite definir o stop loss com base em múltiplas estratégias e o take profit com base numa relação — consulta a secção Parâmetros para detalhes.
Gestão de Conta
A estratégia implementa gatilhos de parada de negociação diária com base na contagem líquida de posições vencedoras, na contagem líquida de posições perdedoras, ou num alvo de lucro realizado líquido ou perda líquida.
Parâmetros
Tentamos manter os parâmetros ao mínimo — apenas os mais importantes estão expostos.
| Geral | |
| Execute Historical Trades | Permite executar operações quando a estratégia executa em modo Histórico, Backtest ou Otimização — útil para testar desempenho em dias passados, mas deve estar desmarcado ao executar ao vivo. |
| Daily TakeProfit Target | A estratégia para no dia uma vez que este montante diário de take-profit é atingido. Ignorado quando definido como 0. |
| Daily StopLoss Limit | A estratégia para no dia uma vez que o limite de perda diária é atingido (valor positivo — por exemplo 300 para a negociação uma vez que PnL realizado ≤ -$300). Ignorado quando definido como 0. |
| Stop @ Winning Count | Para de negociar no dia uma vez que a contagem de operações vencedoras em rede atinge este valor. Ignorado quando definido como 0. |
| Stop @ Losing Count | Para de negociar no dia uma vez que a contagem de operações perdedoras em rede atinge este valor. Ignorado quando definido como 0. |
| Execute on Different Instrument | Executa operações num instrumento diferente do gráfico ativo — por exemplo, executar lógica em Minis mas executar em Micros. Todos os cálculos de risco acontecem no instrumento de execução, e as operações num instrumento diferente não são desenhadas no gráfico. |
| Execution Instrument | Escolhe de uma lista de Micros disponíveis na tua conexão NinjaTrader como o instrumento em que as operações são executadas. As operações não serão desenhadas no gráfico neste caso. |
| Order Label | Um rótulo sufixado a cada posição enviada ao corretor, útil para diferenciar as tuas encomendas de outros utilizadores da mesma estratégia. |
| Enable/Disable Trading Days |
Restringe a negociação em certos dias da semana.
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| Harmónicos XABCD | |
| Swing Period | Define quantas barras devem separar duas oscilações do mesmo tipo antes de uma nova oscilação invalidar a anterior. Aumentar este parâmetro reduz o número geral de oscilações detectadas; diminuir aumenta-as. Tem um impacto significativo na qualidade do padrão — mais oscilações significam mais padrões, e vice-versa. |
| Show Price Swings | Ativa/desativa o desenho de uma marca abaixo/acima de pontos de preço de oscilação — útil para ver como a estrutura de mercado é analisada, uma vez que os pontos de oscilação são os blocos de construção do algoritmo de reconhecimento de padrão. |
| Swing Bullish Color / Swing Bearish Color | Define a cor de escova utilizada para baixos (altistas) e altos (baixistas) pontos de oscilação. |
| Swing Opacity (1-100) | Opacidade do desenho de pontos de oscilação — 1 é transparente, 100 é completamente opaco. |
| Enable Gartley / Enable Bat / Enable Crab / Enable Butterfly / Enable Shark / Enable Cypher | Ativa/desativa a negociação de cada padrão harmónico específico. |
| Gartley/Bat/Crab/Butterfly/Shark/Cypher Ratio Tolerance % | Define a tolerância, em percentagem, aplicada às regras de relação da perna de cada padrão — por exemplo, com uma tolerância de 10%, uma relação de perna que deve estar em torno de 0.368 pode variar entre 0.368 - 10% e 0.368 + 10%. |
| Configuração de Entrada | |
| Time Zone |
O fuso horário utilizado para o parâmetro Trade Time abaixo. Os mercados de futuros operam na hora do Leste americano (EST), pelo que isto permite especificar o intervalo de negociação relativo ao fuso horário da tua máquina.
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| Trade Time (hh:mm-hh:mm,...) | Sequência de intervalo de tempo durante a qual a estratégia tem permissão para colocar operações — por exemplo, 09:30-16:15 para horário de negociação regular em EST. Múltiplos intervalos podem ser listados em ordem crescente, por exemplo "00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59" para cobrir horário estendido com um gap em torno de um período volátil, cortado à meia-noite para evitar problemas ao passar para um novo dia. |
| Quantity Strategy |
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| Max Qty | Quantidade máxima permitida quando Ajustada ao Risco é selecionada — útil uma vez que algumas propfirms aplicam limites de quantidade de encomenda que podem invalidar uma conta. |
| Entry Mode |
O gatilho utilizado para entrar numa operação uma vez que um padrão XABCD é reconhecido e validado.
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| SuperTrend Entry Filter | Restringe entradas longas a quando SuperTrend é altista e entradas curtas a quando é baixista. |
| Swing Trend Entry Filter | Filtra entradas comparando o primeiro ponto de oscilação do padrão XABCD à oscilação de preço anterior — uma entrada altista requer a oscilação anterior estar abaixo do padrão (continuação de uma tendência ascendente), e uma entrada baixista requer estar acima. |
| Order Qty | Utilizado apenas quando Quantity Strategy é Fixa — a quantidade fixa por comércio. |
| Gestão de Encomenda | |
| Order Management Strategy |
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| ATM Strategy Template Name | Apenas utilizado com o método de gestão de encomenda Estratégia ATM — o nome exacto do modelo da tua estratégia ATM personalizada. Deve corresponder a um modelo existente, ou nenhuma posição será aberta. |
| Scale out % Qty at % Target | Fecha uma percentagem da quantidade da posição uma vez que o preço atinge uma percentagem do alvo de lucro (arredondado para baixo quando fracionário — por exemplo 50% de uma posição de 5 contratos fecha 2 contratos). |
| Scale out at % Target | A percentagem do alvo de lucro que dispara o mecanismo de scale-out. |
| Scale out % Qty | A percentagem da quantidade fechada pelo mecanismo de scale-out. |
| Enable Price Breakeven | Ativa/desativa o mecanismo de breakeven baseado em preço. |
| Breakeven Price Strategy |
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| Breakeven Price Trigger | Disponível se breakeven baseado em preço está ativado — o valor de disparo necessário para mover o stop loss para breakeven. |
| StopLoss Strategy |
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| TakeProfit Strategy |
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| Target Risk Per Trade ($) | Risco máximo, em dólares, por posição — utilizado antes de abrir uma operação para verificar que o stop loss calculado respeita este limite; caso contrário, a operação é ignorada. |
| Max Allowed Risk Per ($) | Apenas utilizado com quantidade ajustada ao risco — controla até que ponto o risco real calculado pode desviar do Target Risk (uma vez que uma correspondência exacta é raramente possível). |
| Stop Loss Points / Take Profit Points | Disponível quando a estratégia respetiva está definida como Pontos. |
| Stoploss offset Points | Adiciona um offset, em pontos, ao nível de stop loss calculado — utilizado ao calcular risco por comércio. |
| Take Profit Currency | O montante de take-profit em dólares, utilizado quando a estratégia Fixed Currency Value é selecionada. |
| Parâmetros de Stop Trailing | |
| Trailing Stop Strategy |
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| Trailing Stop Trigger | O gatilho (em pontos ou relação) para o método Classic Trail Stop. |
| Trail Amount | O montante (em pontos ou relação) acompanhado uma vez que o gatilho é acionado. |
| Super Trend | |
| Visível apenas quando o parâmetro SuperTrend Entry Filter está ativado. | |
| SuperTrend Mode | Baseado em ATR, ou Adaptativo (baseado no fechamento/máximo/mínimo da vela). |
| Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth | Parâmetros de cálculo SuperTrend padrão — período, multiplicador de banda, tipo de média móvel e período de suavização. |
| Botões de Comando | |
| A estratégia expõe botões de comando manual no painel Chart Trader — certifica-te de que está exibido no teu gráfico ativo. | |
| Botões Arm/Disarm | Ativa/desativa manualmente a entrada de operações longas ou curtas — útil se tiveres uma tendência direcional. |
| Botão de Fechar Posição | Flattens imediatamente a posição no instrumento ativo sem reiniciar a estratégia, que continua procurando novas operações depois. |
| Botão Aumentar / Diminuir Qty | Ajusta a quantidade da posição ativa atual por ±1 contrato. |
| Botão Set Breakeven | Move o stop loss da posição aberta para breakeven, se o fizer melhoraria. |
Relatórios de Desempenho
Resultados anteriores não são uma garantia de resultados futuros. Todos os resultados de backtesting são apenas para fins indicativos.
- As comissões estão incluídas, usando o esquema de comissão de licença vitalícia do NinjaTrader, para resultados realistas.
- Seguimos o guia oficial do NinjaTrader para backtesting preciso de granularidade intrabar usando séries de dados adicional de nível de tick, e apenas usamos ordens de mercado — nunca ordens pendentes — tanto em modo em tempo real quanto em modo backtest.
Nenhum relatório de desempenho foi carregado para esta estratégia ainda.
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