Fair Value Gap Scalper Strategy

Exemplos de Configuração de Entrada

Vejamos alguns exemplos de gráfico. Estes exemplos não se destinam a mostrar que a estratégia gera lucro — as operações foram intencionalmente selecionadas à mão para ilustrar as configurações de entrada claramente, sem confusão. Ao executar a estratégia tu mesmo, verás que muitas das mesmas configurações também levam a operações perdedoras — essa é a realidade da negociação, e o objetivo deve ser rentabilidade esperada no longo prazo apesar de algumas perdas individuais.

Exemplo #1: HTF Pullback + Entrada LTF FVG em MES

A estratégia executa no timeframe de 1 minuto no instrumento MES, com o timeframe superior definido para 15 minutos. Após um Fair Value Gap se formar no timeframe superior, a estratégia espera por um FVG no timeframe inferior. Assim que esse FVG de timeframe inferior fecha, uma operação longa é aberta, com o stop loss definido na borda inferior da zona FVG de timeframe superior e um take profit de 2:1. O preço mais tarde retornou ao timeframe superior e fez um segundo reteste, seguido por outro FVG de timeframe inferior confirmando uma segunda entrada.

Aqui está um segundo exemplo similar:

Exemplo #2: Entrada HTF Pullback Apenas em MES

Executando em MES no timeframe de 1 minuto com o timeframe superior definido para 15 minutos, e o modo de entrada definido para HTF Pullback. O preço recuou numa zona FVG de timeframe superior anteriormente formada, depois uma barra de preço fechou acima do nível de preço superior do FVG, acionando uma entrada longa. O stop loss foi definido para o nível inferior do FVG, e o take profit foi 2:1.

Exemplo #3: Modo Inverso num Pullback FVG de Timeframe Superior

Este exemplo demonstra a lógica de entrada invertida. Como no exemplo anterior, o preço recuou e retestou um FVG de timeframe superior e fechou acima dele com uma vela altista — mas com o parâmetro Invert Entries assinalado, a estratégia entrou curto em vez de longo, e os níveis de stop loss e take profit foram invertidos junto com ele: o take profit foi definido para a borda FVG inferior, e o stop loss foi calculado com uma relação de ganho/perda 1:1. Esta lógica invertida é útil em regimes de mercado entrecortados.

Exemplo #4: Sem Entrada, o Preço se Afasta do FVG de Timeframe Superior

Este exemplo ilustra o caso onde, após um FVG se formar no timeframe superior, o preço se afasta dele sem um recuo ou reteste — marcando o FVG como inválido e não produzindo comércio.

Funcionalidades

A estratégia FVG Scalper tem um conjunto de funcionalidades únicas:

• Nenhuma ordem pendente é colocada — apenas ordens de mercado
• Estratégia totalmente automática que pode ser dimensionada em múltiplas instâncias
• Capacidades precisas de backtesting seguindo as melhores práticas oficiais do NinjaTrader, alcançando backtesting de entrada/saída preciso no nível de tick
• Uma biblioteca robusta de gestão de encomendas em casa, resistente à perda de conexão, que funciona perfeitamente em contas Rithmic ou contas de corretagem NinjaTrader

Quantidade Dinâmica e Gestão de Risco

Como todas as nossas estratégias, esta implementa dois métodos para definir a quantidade de posições abertas:

• Quantidade Fixa: utiliza a mesma quantidade para cada posição. Se o stop loss variar entre posições, os montantes de ganho/perda também variarão.
• Quantidade Ajustada ao Risco Dinâmico: calcula a quantidade de cada posição a partir do seu stop loss, do risco máximo (em $) permitido por posição e da quantidade máxima permitida — produzindo montantes iguais de ganho/perda em todas as posições, independentemente da largura do stop loss.

Gestão de Posição

Como todas as nossas estratégias, esta implementa múltiplos métodos de gestão de posição:

• Estratégia ATM: delega completamente a gestão de posição à tua própria estratégia ATM, selecionada de um menu suspenso.
• Dollar Cost Averaging (Grid): aumenta a quantidade da posição conforme o preço se move contra ela, trazendo o preço de entrada médio mais perto do preço atual e visando fechar a posição em breakeven numa retração.
• Stop Trailing Clássico: acompanha o stop loss com base num gatilho e numa quantidade de acompanhamento.

A estratégia também permite definir o stop loss com base em múltiplas estratégias e o take profit com base numa relação — consulta a secção Parâmetros para detalhes.

Gestão de Conta

A estratégia implementa gatilhos de parada de negociação diária com base na contagem líquida de posições vencedoras, na contagem líquida de posições perdedoras, ou num alvo de lucro realizado líquido ou perda líquida.

Parâmetros

Tentamos manter os parâmetros ao mínimo — apenas os mais importantes estão expostos.

Geral
Execute Historical Trades	Permite executar operações quando a estratégia é executada em modos Histórico, Backtest ou Otimização — deve estar desmarcado ao executar ao vivo.
Daily TakeProfit Target	A estratégia para no dia uma vez que este montante diário de take-profit é atingido. Ignorado quando definido como 0.
Daily StopLoss Limit	A estratégia para no dia uma vez que o limite de perda diária é atingido (valor positivo — por exemplo 300 para a negociação uma vez que PnL realizado ≤ -$300). Ignorado quando definido como 0.
Stop @ Daily Winning Count	Para de negociar no dia uma vez que a contagem de operações vencedoras em rede atinge este valor. Ignorado quando definido como 0.
Stop @ Daily Losing Count	Para de negociar no dia uma vez que a contagem de operações perdedoras em rede atinge este valor. Ignorado quando definido como 0.
Render Opacity (1-100)	Opacidade utilizada para renderizar objetos no gráfico. Um valor de 20 é recomendado.
Execute on Different Instrument	Executa operações num instrumento diferente do gráfico ativo — por exemplo, executar lógica em Minis mas executar em Micros para melhor gerir o risco. Todos os cálculos de risco acontecem no instrumento de execução, e as operações num instrumento diferente não são desenhadas no gráfico.
Execution Instrument	Escolhe de uma lista de Micros disponíveis na tua conexão NinjaTrader como o instrumento em que as operações são executadas. Operações históricas e ao vivo não serão desenhadas no gráfico neste caso.
Estrutura de Mercado
Higher TimeFrame	Seleciona o timeframe superior em que a análise de configuração de entrada é executada. Deve ser superior a, e do mesmo tipo que, o timeframe do gráfico ativo — por exemplo, não podes selecionar um timeframe superior baseado em Ticks enquanto o gráfico está num timeframe baseado em Minutos.
Higher TimeFrame Period	Define o período do timeframe superior.
Draw Higher Timeframe Candles	Ativa o desenho (sobreposição) de velas de timeframe superior no topo do gráfico ativo.
Swings Period	Também conhecida como Swing Sensitivity. Após cada fechamento de barra, uma oscilação (um máximo mais alto, mínimo mais alto, máximo mais baixo, ou mínimo mais baixo) pode ser detectada, e uma barra seguinte ainda pode cancelá-la formando uma nova oscilação do mesmo tipo — este parâmetro define quantas barras devem separar dois oscilações do mesmo tipo. Aumentar-lo diminui o número geral de oscilações detectadas; diminuir-lo aumenta-as. Valores comuns são 3, 6 ou 12.
Ignore FVG Older Than (X) Days	Filtra FVGs mais antigos que este número de dias da lógica de entrada. Esses FVGs ainda são desenhados, mas não gerarão operações.
Configuração de Entrada
Time Zone	O fuso horário utilizado para o parâmetro Trade Time abaixo. Os mercados de futuros operam na hora do Leste americano (EST), pelo que isto permite especificar o intervalo de negociação relativo ao fuso horário da tua máquina. EST, CET, ou Hora Local
Trade Time	Especifica os intervalos de tempo durante os quais a estratégia tem permissão para colocar operações. Alguns exemplos: Fuso horário EST, apenas horário de negociação regular (RTH): 09:30-16:15 Máquina definida para CET (por exemplo, Suíça), apenas RTH: 15:30-22:15 Fuso horário EST, RTH e horário de negociação estendido (ETH) com gaps para evitar períodos voláteis: 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 — os intervalos devem ser dados em ordem crescente, mesmo que 18:01-23:59 seja tecnicamente o primeiro intervalo de uma nova sessão do dia, e a sequência é cortada à meia-noite para evitar problemas ao entrar num novo dia Máquina definida para Hora Local (por exemplo, Suíça), RTH e ETH com um gap para evitar um período volátil: 00:01-14:00,15:55-21:55
Quantity Strategy	Quantidade Fixa: quantidade fixa por comércio; ignorada se o risco avaliado exceder Target Risk Per Trade ($) Ajustada ao Risco: tamanho de contrato dinâmico, calculado a partir do preço do stop loss e Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Quantidade máxima permitida quando Ajustada ao Risco é selecionada — útil uma vez que algumas propfirms aplicam limites de quantidade de encomenda que podem invalidar uma conta.
Invert Entries	Inverte entradas de longo para curto e vice-versa. Stop loss, take profit e risco são todos calculados primeiro sem lógica de inversão, depois o tipo de comércio é invertido no último passo — portanto, o stop loss torna-se o take profit e vice-versa, e o risco é invertido em conformidade (por exemplo, um take profit de 2:1 torna-se um take profit de 1:2, aumentando o risco). Leva isto em conta antes de ativá-lo.
Long/Short Entry Mode	Útil se já tiveres uma tendência direcional e quiseres restringir a negociação a uma direção. Longo: apenas operações longas são abertas Curto: apenas operações curtas são abertas Longo & Curto: ambas são abertas
Trade Entry Mode	HTF Pullback: acionado por um FVG de timeframe superior, depois espera o preço recuar e tocar a zona FVG antes de fechar fora dela HTF Pullback + LTF FVG: mesma condição de pullback de timeframe superior, depois adicionalmente espera um FVG no timeframe inferior antes de entrar
Order Qty	Utilizado apenas quando Quantity Strategy é Fixa — a quantidade fixa por comércio (e por aumento de quantidade, se o mecanismo de gestão de encomendas se dimensiona). Normalmente 1 ou 2.
Higher TF Invalidate Setup Points	Até que ponto, em pontos, o preço deve se afastar do FVG de timeframe superior para invalidar e repor a configuração de entrada ativa atual.
Previous Swing Breakout Filter	Ativa um filtro de entrada comparando o preço atual ao máximo/mínimo da vela de timeframe superior anterior — requerendo preço acima dele para uma entrada longa, ou abaixo para uma entrada curta. Isto pode melhorar a qualidade do comércio apenas negociando na direção de um breakout de timeframe superior.
Fair Value Gap
Type of Min. Gap for HTF	O tipo de medição para o gap mínimo de timeframe superior. Ticks ou Pontos
Min. Gap for HTF	O gap mínimo para considerar um FVG no timeframe superior — por exemplo, definir para 10 com o tipo Pontos, FVGs com um gap inferior a 10 pontos são filtrados.
Max. Gap (Points) for HTF	O gap máximo para considerar um FVG no timeframe superior — por exemplo, definir para 50, FVGs com um gap superior a 50 pontos são filtrados.
Type of Min. Gap for LTF	O tipo de medição para o gap mínimo de timeframe inferior. Ticks ou Pontos
Min. Gap for LTF	O gap mínimo para considerar um FVG no timeframe inferior — mesma lógica de filtragem que o equivalente de timeframe superior.
Max. Gap (Points) for LTF	O gap máximo para considerar um FVG no timeframe inferior — mesma lógica de filtragem que o equivalente de timeframe superior.
Gestão de Encomenda
Order Management Strategy	Estratégia ATM: ativa uma estratégia ATM (Automated Trading Management) do NinjaTrader, acessível do painel Chart, ao qual a gestão de posição é completamente delegada — tu especificas seu nome de modelo e as posições abertas são geridas por essa estratégia ATM personalizada Dollar Cost Averaging (Grid): aumenta a quantidade de encomenda cada vez que uma oscilação se forma no lado perdedor do comércio, criando um efeito de dollar-cost-averaging no preço de entrada médio da posição Trail Stop on HTF Wicks: acompanha o stop loss no máximo/mínimo da vela de timeframe superior anterior Nenhum: o stop loss definido por Target Risk Per Trade ($) é usado em sua lugar
ATM Strategy Template Name	Apenas utilizado com o método de gestão de encomenda Estratégia ATM — o nome exacto do modelo da tua estratégia ATM personalizada. Deve corresponder a um modelo existente, ou nenhuma posição será aberta.
On Opposite Signal	Breakeven: move a posição para breakeven quando um sinal oposto ocorre Fechar Posição: fecha imediatamente a posição quando um sinal oposto ocorre DoNothing: não faz nada quando um sinal oposto ocorre
Enable Price Breakeven	Ativa/desativa o mecanismo de breakeven baseado em preço.
Breakeven Price Strategy	Pontos: breakeven dispara com base em pontos Percentagem: breakeven dispara com base na percentagem de take profit atingida
Breakeven Price Trigger	Disponível se breakeven baseado em preço está ativado — o valor de disparo necessário para mover o stop loss para breakeven.
Enable Time Breakeven	Ativa/desativa o mecanismo de breakeven baseado em tempo (em minutos).
Breakeven Time Trigger	Disponível se breakeven baseado em tempo está ativado — o valor de disparo, em minutos, necessário para mover o stop loss para breakeven.
StopLoss Strategy	Oscilação de Preço Anterior: o ponto de oscilação mais recente (depende do parâmetro Swing Period) FVG Timeframe Inferior: a zona FVG de timeframe inferior (borda inferior para altista, borda superior para baixista) FVG Timeframe Superior: a zona FVG de timeframe superior (borda inferior para altista, borda superior para baixista) Pavio FVG Timeframe Inferior: o pavio do FVG de timeframe inferior Pavio FVG Timeframe Superior: o pavio do FVG de timeframe superior Auto: calcula automaticamente o melhor nível de stop loss entre os acima Valor de Moeda Fixo: apenas Target Risk Per Trade ($) é utilizado Pontos: um número fixo de pontos a partir do preço de entrada
TakeProfit Strategy	Valor de Moeda Fixo: baseado em Take Profit Currency Pontos: um número fixo de pontos a partir do preço de entrada Relações de ganho/perda fixas: 0.5:1 até 6:1, calculadas a partir do preço do stop loss
Target Risk Per Trade ($)	Risco máximo, em dólares, por posição — utilizado antes de abrir uma operação para verificar que o stop loss calculado respeita este limite (caso contrário, a operação é ignorada), e também utilizado para calcular quantidade quando a estratégia de quantidade é dinâmica.
Max Allowed Risk Per ($)	Apenas utilizado com quantidade ajustada ao risco — controla até que ponto o risco real calculado pode desviar do Target Risk (uma vez que uma correspondência exacta é raramente possível; por exemplo, um alvo de risco de $250 pode calcular uma quantidade de 3, produzindo um risco real de $257).
Stop Loss Points	Disponível quando a estratégia Stop Loss está definida como Pontos.
Take Profit Currency	O montante de take-profit em dólares, utilizado quando a estratégia Fixed Currency Value é selecionada.
Take Profit Points	Disponível quando a estratégia Take Profit está definida como Pontos.
Scale out % Qty at % Target	Fecha uma percentagem da quantidade da posição uma vez que o preço atinge uma percentagem do alvo de lucro (arredondado para baixo quando fracionário — por exemplo 50% de uma posição de 5 contratos fecha 2 contratos).
Scale out at % Target	A percentagem do alvo de lucro que dispara o mecanismo de scale-out.
Scale out % Qty	A percentagem da quantidade fechada pelo mecanismo de scale-out.
Parâmetros DCA (Grid)
Breakeven Profit Shift	Utilizado com o método de gestão de posição DCA — adiciona um pouco de lucro à definição de breakeven, útil para cobrir custos de comissão ao fechar a grelha em breakeven.
Grid Size to Breakeven	Utilizado com o método de gestão de posição DCA — o número de aumentos de encomenda necessários antes da posição poder ser fechada em breakeven.
Min Grid Gap (Point)	Utilizado com o método de gestão de posição DCA — o gap mínimo, em pontos, necessário entre duas encomendas de grelha.
Bar Close Trigger	Utilizado com o método de gestão de posição DCA — as encomendas de grelha abrem no fechamento da barra na direção do comércio.
Parâmetros de Stop Trailing
Trailing Stop Strategy	Utilizado com o método de gestão de posição Classic Trail Stop. Pontos: gatilho e montante de acompanhamento calculados em pontos a partir da entrada Relação: calculado como uma relação do valor do stop loss, espelhado no lado vencedor
Trailing Stop Trigger	Utilizado com o método Classic Trail Stop — o gatilho (em pontos ou relação).
Trail Amount	Utilizado com o método Classic Trail Stop — o montante (em pontos ou relação) acompanhado uma vez que o gatilho é acionado.
Botões de Comando
A estratégia expõe botões de comando manual no painel Chart Trader — certifica-te de que está exibido no teu gráfico ativo.
Botões Arm/Disarm	Ativa/desativa manualmente a entrada de operações longas ou curtas — útil se tiveres uma tendência direcional ou convicção.
Botão de Fechar Posição	Flattens imediatamente a posição no instrumento ativo sem reiniciar a estratégia, que continua procurando novas operações depois.
Botão Aumentar Qty	Aumenta a quantidade da posição ativa atual pelo montante definido em Order Qty — útil para fazer média de custos de dólar manualmente, ou adicionar a uma posição vencedora.
Botão Set Breakeven	Move o stop loss da posição aberta para breakeven, se o fizer melhoraria.

Relatórios de Desempenho

Resultados anteriores não são uma garantia de resultados futuros. Todos os resultados de backtesting são apenas para fins indicativos.

Nenhum relatório de desempenho foi carregado para esta estratégia ainda.

Instruções de Transferência e Instalação

Passos de Instalação

1

Importa o ficheiro .zip transferido para NinjaTrader usando o item de menu Importar NinjaScript.

2

Abre uma nova janela de gráfico, certificando-te de que a caixa de seleção Tick Replay está assinalada (se não a vires, vai para Tools → Options → Market Data e ativa Show Tick Replay).

3

Clica com o botão direito no gráfico e escolhe Strategies (ou prima Ctrl+S) para abrir a caixa de diálogo Adicionar Nova Estratégia.

4

Após adicionar a estratégia, ela é executada nos dados históricos do gráfico primeiro, depois muda para o modo Em Tempo Real e adiciona uma caixa de texto de licença ao painel Chart Trader — certifica-te de que esse painel está exibido.

5

Cola a tua licença (encontrada na página de faturação) na caixa de texto e clica em Check License.

6

Uma vez verificado, o botão "Check License" fica verde juntamente com a próxima data de verificação — isto só precisa ser repetido após essa data.

7

Sem uma subscrição ativa, a estratégia ainda pode ser executada em modos Playback e Historical para testá-la primeiro.

Perguntas Frequentes

Geral

Faturação

Céticos

Notas de Versão