Fair Value Gap Scalper Strategy

Примеры настройки входа

Давайте посмотрим на примеры графиков. Эти примеры не призваны показать, что стратегия приносит прибыль: сделки отобраны вручную, чтобы наглядно проиллюстрировать точки входа без путаницы. Если вы запустите стратегию самостоятельно, то увидите, что многие из тех же сетапов приводят и к убыточным сделкам. Это реальность трейдинга, и цель — ожидаемая прибыльность в долгосрочной перспективе, несмотря на отдельные убытки.

Пример #1: вход HTF Pullback + LTF FVG на MES

Стратегия работает на 1-минутном таймфрейме на инструменте MES, старший таймфрейм установлен на 15 минут. После того как на старшем таймфрейме сформировался Fair Value Gap, стратегия ждёт FVG на младшем таймфрейме. Как только этот FVG на младшем таймфрейме закрывается, открывается лонг со стоп-лоссом на нижней границе FVG старшего таймфрейма и тейк-профитом 2:1. Позже цена вернулась на старший таймфрейм и повторно проверила зону, после чего появился ещё один FVG на младшем таймфрейме, подтвердивший второй вход.

Вот второй похожий пример:

Пример #2: только вход HTF Pullback на MES

Работа на MES на 1-минутном таймфрейме со старшим таймфреймом 15 минут и режимом входа HTF Pullback. Цена откатилась к ранее сформированному FVG старшего таймфрейма, затем свеча закрылась выше верхнего уровня FVG, что запустило вход в лонг. Стоп-лосс был установлен на нижнем уровне FVG, а тейк-профит — 2:1.

Пример #3: режим Invert на откате к FVG старшего таймфрейма

Этот пример демонстрирует логику инверсного входа. Как и в предыдущем примере, цена откатилась и повторно проверила FVG старшего таймфрейма и закрылась над ним бычьей свечой. Но с включённым параметром Invert Entries стратегия открыла шорт вместо лонга, а уровни стоп-лосса и тейк-профита были инвертированы вместе с ним: тейк-профит был установлен на нижней границе FVG, а стоп-лосс рассчитан с соотношением выигрыша и проигрыша 1:1. Такая инверсная логика полезна на нестабильных рынках.

Пример #4: нет входа, цена уходит от FVG старшего таймфрейма

Этот пример иллюстрирует случай, когда после формирования FVG на старшем таймфрейме цена уходит от него без отката и повторной проверки — FVG помечается как недействительный, и сделка не открывается.

Возможности

Стратегия FVG Scalper обладает набором уникальных возможностей:

• Отложенные ордера не выставляются — только рыночные ордера
• Полностью автоматическая стратегия, которую можно масштабировать на несколько экземпляров
• Точные возможности бэктестинга по официальным рекомендациям NinjaTrader, позволяющие точно тестировать входы и выходы на уровне тиков
• Собственная надёжная библиотека управления ордерами, устойчивая к потере соединения и одинаково хорошо работающая со счетами Rithmic и брокерскими счетами NinjaTrader

Динамический объём и управление рисками

Как и во всех наших стратегиях, здесь реализованы два метода определения объёма открытых позиций:

• Fixed Quantity: используется одинаковый объём для каждой позиции. Если стоп-лосс меняется от позиции к позиции, суммы выигрыша и проигрыша тоже будут различаться.
• Dynamic Risk-Adjusted Quantity: объём каждой позиции рассчитывается по её стоп-лоссу, максимальному риску (в $) на одну позицию и максимально допустимому объёму. Это даёт одинаковые суммы выигрыша и проигрыша по всем позициям независимо от ширины стоп-лосса.

Управление позицией

Как и во всех наших стратегиях, здесь реализовано несколько методов управления позицией:

• ATM Strategy: полностью передайте управление позицией вашей собственной ATM-стратегии, выбрав её из выпадающего списка.
• Dollar Cost Averaging (Grid): увеличивает объём позиции по мере движения цены против неё, что приближает среднюю цену входа к текущей цене и позволяет закрыть позицию в безубыток при откате.
• Classical Trailing Stop: подтягивает стоп-лосс на основе триггера и величины трейлинга.

Стратегия также позволяет задавать стоп-лосс на основе нескольких стратегий, а тейк-профит — на основе соотношения. Подробности см. в разделе «Параметры».

Управление счётом

Стратегия реализует дневные триггеры остановки торговли по количеству чистых прибыльных позиций, количеству чистых убыточных позиций или по целевой чистой реализованной прибыли или убытку.

Параметры

Мы стараемся сводить количество параметров к минимуму — открыты только самые важные.

General
Execute Historical Trades	Включает исполнение сделок, когда стратегия работает в режимах Historical, Backtest или Optimization. При работе в Live параметр следует отключить.
Daily TakeProfit Target	Стратегия прекращает торговлю на день, как только достигнута эта дневная сумма тейк-профита. При значении 0 игнорируется.
Daily StopLoss Limit	Стратегия прекращает торговлю на день, как только достигнут дневной лимит убытка (указывается положительным значением — например, 300 означает остановку торговли, когда реализованный PnL ≤ -$300). При значении 0 игнорируется.
Stop @ Daily Winning Count	Прекращает торговлю на день, когда количество чистых прибыльных сделок достигает этого значения. При значении 0 игнорируется.
Stop @ Daily Losing Count	Прекращает торговлю на день, когда количество чистых убыточных сделок достигает этого значения. При значении 0 игнорируется.
Render Opacity (1-100)	Непрозрачность, используемая для отрисовки объектов на графике. Рекомендуется значение 20.
Execute on Different Instrument	Исполняет сделки на инструменте, отличном от инструмента активного графика, — например, логика рассчитывается на Minis, а исполнение идёт на Micros для лучшего контроля риска. Весь расчёт риска выполняется на инструменте исполнения, а сделки на другом инструменте на графике не отображаются.
Execution Instrument	Выберите из списка Micros, доступных в вашем подключении NinjaTrader, — на этом инструменте будут исполняться сделки. В этом случае исторические и live-сделки на графике не отображаются.
Market Structure
Higher TimeFrame	Выбирает старший таймфрейм, на котором выполняется анализ сетапов входа. Он должен быть выше таймфрейма активного графика и того же типа — например, нельзя выбрать тиковый старший таймфрейм, если график работает на минутном таймфрейме.
Higher TimeFrame Period	Задаёт период старшего таймфрейма.
Draw Higher Timeframe Candles	Включает отрисовку свечей старшего таймфрейма поверх активного графика.
Swings Period	Также известен как Swing Sensitivity. После закрытия каждой свечи может быть обнаружен свинг (более высокий максимум, более высокий минимум, более низкий максимум или более низкий минимум), а следующая свеча может отменить его, сформировав новый свинг того же типа. Этот параметр задаёт, сколько свечей должно разделять два свинга одного типа. Увеличение значения уменьшает общее количество обнаруживаемых свингов, уменьшение — увеличивает. Типичные значения: 3, 6 или 12.
Ignore FVG Older Than (X) Days	Исключает из логики входа FVG старше указанного количества дней. Такие FVG по-прежнему отображаются на графике, но сделки по ним не открываются.
Entry Setup
Time Zone	Часовой пояс, используемый для параметра Trade Time ниже. Фьючерсные рынки работают по восточному времени США (EST), поэтому этот параметр позволяет задавать торговый интервал относительно часового пояса вашего компьютера. EST, CET или Local Time
Trade Time	Задаёт временные интервалы, в которые стратегия может выставлять сделки. Примеры: Часовой пояс EST, только основная торговая сессия (RTH): 09:30-16:15 Компьютер настроен на CET (например, Швейцария), только RTH: 15:30-22:15 Часовой пояс EST, RTH и расширенная торговая сессия (ETH) с перерывами, чтобы избежать волатильных периодов: 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 — интервалы должны быть указаны по возрастанию, даже если 18:01-23:59 технически является первым интервалом новой дневной сессии, а последовательность обрывается на полуночи, чтобы избежать проблем при переходе на новый день Компьютер настроен на Local Time (например, Швейцария), RTH и ETH с перерывом, чтобы избежать волатильного периода: 00:01-14:00,15:55-21:55
Quantity Strategy	Fixed Quantity: фиксированный объём на сделку; сделка пропускается, если расчётный риск превышает Target Risk Per Trade ($) Risk Adjusted: динамический размер контракта, рассчитываемый по цене стоп-лосса и Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Максимально допустимый объём при выборе Risk Adjusted — полезно, поскольку некоторые проп-фирмы устанавливают ограничения на объём ордеров, нарушение которых может привести к аннулированию счёта.
Invert Entries	Инвертирует входы: лонг становится шортом и наоборот. Стоп-лосс, тейк-профит и риск сначала рассчитываются без инверсии, а затем тип сделки инвертируется на последнем шаге — поэтому стоп-лосс становится тейк-профитом и наоборот, а риск инвертируется соответственно (например, тейк-профит 2:1 превращается в тейк-профит 1:2, что увеличивает риск). Учитывайте это перед включением.
Long/Short Entry Mode	Полезно, если у вас уже есть направленный дневной bias и вы хотите ограничить торговлю одним направлением. Long: открываются только лонги Short: открываются только шорты Long & Short: открываются оба направления
Trade Entry Mode	HTF Pullback: запускается FVG старшего таймфрейма, затем стратегия ждёт, пока цена откатится и коснётся зоны FVG, и закрытия свечи за пределами этой зоны HTF Pullback + LTF FVG: то же условие отката на старшем таймфрейме, а затем дополнительно ожидание FVG на младшем таймфрейме перед входом
Order Qty	Используется только когда Quantity Strategy установлена в Fixed — фиксированный объём на сделку (и на каждое увеличение объёма, если механизм управления ордерами наращивает позицию). Обычно 1 или 2.
Higher TF Invalidate Setup Points	На сколько пунктов цена должна уйти от FVG старшего таймфрейма, чтобы сделать текущий активный сетап входа недействительным и сбросить его.
Previous Swing Breakout Filter	Включает фильтр входа, сравнивающий текущую цену с максимумом/минимумом предыдущей свечи старшего таймфрейма: для лонга цена должна быть выше него, для шорта — ниже. Это может улучшить качество сделок, поскольку торговля ведётся только в направлении пробоя на старшем таймфрейме.
Fair Value Gap
Type of Min. Gap for HTF	Единица измерения минимального гэпа для старшего таймфрейма. Ticks или Points
Min. Gap for HTF	Минимальный гэп, при котором FVG на старшем таймфрейме учитывается, — например, при значении 10 и типе Points FVG с гэпом меньше 10 пунктов отфильтровываются.
Max. Gap (Points) for HTF	Максимальный гэп, при котором FVG на старшем таймфрейме учитывается, — например, при значении 50 FVG с гэпом больше 50 пунктов отфильтровываются.
Type of Min. Gap for LTF	Единица измерения минимального гэпа для младшего таймфрейма. Ticks или Points
Min. Gap for LTF	Минимальный гэп, при котором FVG на младшем таймфрейме учитывается, — та же логика фильтрации, что и для старшего таймфрейма.
Max. Gap (Points) for LTF	Максимальный гэп, при котором FVG на младшем таймфрейме учитывается, — та же логика фильтрации, что и для старшего таймфрейма.
Order Management
Order Management Strategy	ATM Strategy: запускает ATM-стратегию NinjaTrader (Automated Trading Management), доступную из панели Chart Panel, которой полностью делегируется управление позицией — вы указываете её имя шаблона, и открытые позиции управляются этой пользовательской ATM-стратегией Dollar Cost Averaging (Grid): увеличивает объём ордера каждый раз, когда на убыточной стороне сделки формируется свинг, создавая эффект усреднения по средней цене позиции Trail Stop on HTF Wicks: подтягивает стоп-лосс по максимуму/минимуму предыдущей свечи старшего таймфрейма None: вместо этого используется стоп-лосс, заданный через Target Risk Per Trade ($)
ATM Strategy Template Name	Используется только с методом управления ордерами ATM Strategy — точное имя шаблона вашей пользовательской ATM-стратегии. Должно совпадать с существующим шаблоном, иначе позиция не будет открыта.
On Opposite Signal	Breakeven: переводит позицию в безубыток при появлении противоположного сигнала Close Position: немедленно закрывает позицию при появлении противоположного сигнала DoNothing: ничего не делает при появлении противоположного сигнала
Enable Price Breakeven	Включает/выключает безубыток по цене.
Breakeven Price Strategy	Points: безубыток срабатывает по пунктам Percentage: безубыток срабатывает по проценту достигнутого тейк-профита
Breakeven Price Trigger	Доступен, если включён безубыток по цене — значение триггера, при котором стоп-лосс переносится в безубыток.
Enable Time Breakeven	Включает/выключает безубыток по времени (в минутах).
Breakeven Time Trigger	Доступен, если включён безубыток по времени — значение триггера в минутах, при котором стоп-лосс переносится в безубыток.
StopLoss Strategy	Last Price Swing: последняя точка свинга (зависит от параметра Swing Period) FVG Lower Timeframe: зона FVG младшего таймфрейма (нижняя граница для бычьего, верхняя — для медвежьего) FVG Higher Timeframe: зона FVG старшего таймфрейма (нижняя граница для бычьего, верхняя — для медвежьего) FVG Wick Lower Timeframe: тень FVG младшего таймфрейма FVG Wick Higher Timeframe: тень FVG старшего таймфрейма Auto: автоматически выбирает лучший уровень стоп-лосса из перечисленных выше Fixed Currency Value: используется только Target Risk Per Trade ($) Points: фиксированное количество пунктов от цены входа
TakeProfit Strategy	Fixed Currency Value: на основе Take Profit Currency Points: фиксированное количество пунктов от цены входа Фиксированные соотношения выигрыша и проигрыша: от 0.5:1 до 6:1, рассчитываются от цены стоп-лосса
Target Risk Per Trade ($)	Максимальный риск в долларах на одну позицию — проверяется перед открытием сделки: если рассчитанный стоп-лосс не укладывается в этот лимит, сделка пропускается. Также используется для расчёта объёма, когда стратегия объёма динамическая.
Max Allowed Risk Per ($)	Используется только с Risk Adjusted объёмом — определяет, насколько фактический расчётный риск может отклоняться от целевого риска (точное совпадение почти никогда невозможно; например, цель $250 может дать объём 3 и реальный риск $257).
Stop Loss Points	Доступен, когда стратегия стоп-лосса установлена в Points.
Take Profit Currency	Сумма тейк-профита в долларах, используется при выборе стратегии Fixed Currency Value.
Take Profit Points	Доступен, когда стратегия тейк-профита установлена в Points.
Scale out % Qty at % Target	Закрывает процент объёма позиции, как только цена достигает процента от целевой прибыли (при дробном результате округляется вниз — например, 50% от позиции в 5 контрактов закроют 2 контракта).
Scale out at % Target	Процент от целевой прибыли, при котором срабатывает частичное закрытие.
Scale out % Qty	Процент объёма, закрываемый при частичном закрытии.
DCA (Grid) Parameters
Breakeven Profit Shift	Используется с методом управления позицией DCA — добавляет небольшую прибыль к определению безубытка, что полезно для покрытия комиссий при закрытии сетки в безубыток.
Grid Size to Breakeven	Используется с методом управления позицией DCA — количество увеличений объёма, необходимое до того, как позицию можно закрыть в безубыток.
Min Grid Gap (Point)	Используется с методом управления позицией DCA — минимальный интервал в пунктах между двумя ордерами сетки.
Bar Close Trigger	Используется с методом управления позицией DCA — ордера сетки открываются по закрытию свечи в направлении сделки.
Trailing Stop Parameters
Trailing Stop Strategy	Используется с методом управления позицией Classic Trail Stop. Points: триггер и величина трейлинга рассчитываются в пунктах от цены входа Ratio: рассчитывается как соотношение от величины стоп-лосса и зеркально отражается на прибыльной стороне
Trailing Stop Trigger	Используется с методом Classic Trail Stop — триггер (в пунктах или в соотношении).
Trail Amount	Используется с методом Classic Trail Stop — величина (в пунктах или в соотношении), на которую подтягивается стоп-лосс после срабатывания триггера.
Command Buttons
Стратегия выводит на панель Chart Trader ручные командные кнопки — убедитесь, что эта панель отображается на вашем активном графике.
Arm/Disarm Buttons	Вручную включают/выключают вход в лонг или шорт — полезно, если у вас есть направленный bias или уверенность в направлении.
Close Position Button	Немедленно закрывает позицию по активному инструменту без перезапуска стратегии, которая после этого продолжает искать новые сделки.
Increase Qty Button	Увеличивает объём текущей активной позиции на величину, заданную в Order Qty, — полезно для ручного усреднения или для добавления к прибыльной позиции.
Set Breakeven Button	Переносит стоп-лосс открытой позиции в безубыток, если это улучшит его.

Отчёты о результатах

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Все результаты бэктестинга приведены исключительно для ознакомления.

Для этой стратегии пока не загружено ни одного отчёта о результатах.

Инструкции по загрузке и установке

Шаги установки

1

Импортируйте загруженный .zip-файл в NinjaTrader с помощью пункта меню Import NinjaScript.

Нажмите, чтобы увеличить

2

Откройте новое окно графика, убедившись, что флажок Tick Replay установлен (если его нет, перейдите в Tools → Options → Market Data и включите Show Tick Replay).

Нажмите, чтобы увеличить

3

Щёлкните правой кнопкой мыши по графику и выберите Strategies (или нажмите Ctrl+S), чтобы открыть диалог Add New Strategy.

Нажмите, чтобы увеличить

4

После добавления стратегия сначала работает на исторических данных графика, затем переключается в режим Real-Time и добавляет на панель Chart Trader текстовое поле для лицензии — убедитесь, что эта панель отображается.

5

Вставьте вашу лицензию (её можно найти на странице оплаты) в текстовое поле и нажмите Check License.

Нажмите, чтобы увеличить

6

После успешной проверки кнопка «Check License» станет зелёной, а рядом появится дата следующей проверки — повторять проверку нужно только после этой даты.

7

Без активной подписки стратегию всё равно можно запустить в режимах Playback и Historical, чтобы сначала её протестировать.

Часто задаваемые вопросы

Общие

Оплата

Скептики

Примечания к релизам