Candle Range Theory (CRT) Strategy

Примеры настройки входа

Эта стратегия имеет один сетап входа, основанный на методологии Candle Range Theory (CRT).

Если коротко: модель входа CRT — это вероятностная модель входа с заданным соотношением риска и прибыли. Она основана на анализе свечного паттерна на старшем таймфрейме и поиске подтверждения входа на младшем таймфрейме.

На старшем таймфрейме мы ищем свечной паттерн CRT — последовательность, соответствующую структуре Accumulation, Manipulation, Distribution, которая формируется тремя свечами:

• Первая свеча — длинная свеча накопления (accumulation).
• Вторая свеча — свеча манипуляции (manipulation): цена образует фитиль, выходящий за максимум предыдущей свечи, но затем возвращается вниз и закрывается внутри тела предыдущей свечи.
• Третья свеча — свеча распределения (distribution): цена пробивает нижний фитиль второй свечи и движется внутрь (и за пределы) минимума первой свечи.

Триггером входа в этой модели является пробой нижнего фитиля второй свечи (для входа в лонг действует обратное правило). Этот триггер анализируется на более быстром, младшем таймфрейме — например, если паттерн CRT наблюдается на 1-часовом таймфрейме, подтверждение входа можно искать на 1-минутном или 5-минутном таймфрейме.

Младший таймфрейм используется для подтверждения входа, чтобы сделка открывалась своевременно — либо через Fair Value Gap, либо просто ожиданием закрытия младшего таймфрейма ниже нижнего фитиля второй свечи.

Одно из преимуществ этой модели в том, что соотношение Take Profit / Stop Loss известно до входа в сделку: как правило, стоп-лосс ставится на несколько тиков за пределы свечи манипуляции (2-я свеча), а целью take-profit является минимум первой свечи (или максимум — для входа в лонг).

Примеры графиков

Эти примеры не призваны показать, что стратегия приносит прибыль: это намеренно отобранные прибыльные сделки, выбранные, чтобы избежать путаницы и проиллюстрировать наилучшие сценарии, в которых сетап входа хорошо работает. Запустив стратегию самостоятельно, вы увидите, что многие похожие сетапы приводят к убыточным сделкам — это обычная реальность трейдинга. Цель — ожидаемая прибыльность в долгосрочной перспективе, даже несмотря на то, что отдельные сделки оказываются убыточными.

MES, 1-минутный график / старший таймфрейм 1 час

MES, таймфрейм 1 минута, со старшим таймфреймом 1 час (отображается наложением на график, что очень удобно). В этом примере показаны два отдельных входа — первый в лонг, второй в шорт. Свечи, отмеченные 1 и 2, — это свечи, которые сформировали каждый вход, а маркеры TP/SL показывают, где были установлены уровни take-profit и stop-loss.

MES, 1-минутный график — Take Profit на 2x от свечи CRT

Стратегия поддерживает несколько методов take-profit и stop-loss. По умолчанию CRT take-profit устанавливается на максимум/минимум фитиля первой (накопительной) свечи, но его можно расширить до кратного этому диапазону — этот пример иллюстрирует коэффициент 2x. Маркер 1X показывает первый уровень take-profit, а 2X показывает, где вместо него был установлен уровень take-profit на 2x, что в долгосрочной перспективе повышает ожидаемую прибыльность.

Возможности

Стратегия CRT обладает набором уникальных возможностей:

• Надёжная собственная реализация алгоритма сетапа входа Candle Range Theory
• Ордера в ожидании не выставляются — только рыночные ордера, поэтому нет отклонённых ордеров и частичных исполнений
• Полностью автоматическая стратегия, которую можно масштабировать на несколько экземпляров
• Точное тестирование на исторических данных в соответствии с официальными рекомендациями NinjaTrader, с точным бэктестом входов и выходов на уровне тиков
• Надёжная собственная библиотека управления ордерами, устойчивая к обрыву соединения, которая безупречно работает со счетами Rithmic и брокерскими счетами NinjaTrader
• Кнопки команд на графике для ручного управления позициями при необходимости
• Очень легковесная стратегия, которую можно запускать в нескольких экземплярах, даже на маломощном VPS

Динамическое количество и управление риском

Как и во всех наших стратегиях, эта стратегия реализует два метода определения количества открытых позиций:

• Fixed Quantity: использует одинаковое количество для каждой позиции. Если стоп-лосс меняется между позициями, суммы выигрыша и проигрыша тоже будут различаться.
• Dynamic Risk-Adjusted Quantity: рассчитывает количество каждой позиции исходя из её стоп-лосса, максимального риска (в $), допустимого на одну позицию, и максимально допустимого количества — обеспечивая равные суммы выигрыша и проигрыша по всем позициям независимо от ширины стоп-лосса.

Управление позицией

Как и во всех наших стратегиях, эта стратегия реализует несколько методов управления позицией:

• ATM Strategy: полностью передайте управление позицией собственной ATM-стратегии, выбранной из выпадающего списка.
• SuperTrend: использует индикатор SuperTrend для сопровождения стоп-лосса и динамического управления выходами.
• Classic Trailing Stop: сопровождает стоп-лосс на основе триггера и величины трейлинга.

Стратегия также позволяет задавать стоп-лосс на основе нескольких стратегий, а take-profit — на основе соотношения; подробности см. в разделе «Параметры».

Управление счётом

Стратегия реализует ежедневные триггеры остановки торговли на основе чистого количества прибыльных позиций, чистого количества убыточных позиций или целевой реализованной чистой прибыли или убытка.

Параметры

Мы стараемся минимизировать количество параметров — открыты только самые важные.

Общие
Execute Historical Trades	Включает исполнение сделок, когда стратегия работает в режимах Historical, Backtest или Optimization — при работе в режиме Live этот флажок должен быть снят.
Daily TakeProfit Target	Стратегия прекращает торговлю на день, как только после закрытия позиции будет достигнута эта дневная цель по прибыли. При значении 0 игнорируется.
Daily StopLoss Limit	Стратегия прекращает торговлю на день, как только после закрытия позиции будет достигнут дневной лимит убытка (положительное значение — например, 300 останавливает торговлю, когда реализованный PnL ≤ -$300). При значении 0 игнорируется.
Stop @ Winning Count	Прекращает торговлю на день, как только чистое количество прибыльных сделок достигнет этого значения. При значении 0 игнорируется.
Stop @ Losing Count	Прекращает торговлю на день, как только чистое количество убыточных сделок достигнет этого значения. При значении 0 игнорируется.
Render Opacity (1-100)	Непрозрачность, с которой отображаются объекты на графике.
Execute on Different Instrument	Исполняет сделки на инструменте, отличном от инструмента активного графика, — например, логика работает на мини-контрактах, а исполнение на микро-контрактах, чтобы лучше управлять риском. Весь расчёт риска выполняется на инструменте исполнения, а сделки на другом инструменте на графике не отображаются.
Execution Instrument	Выберите из списка микро-контрактов, доступных в вашем подключении NinjaTrader, инструмент, на котором будут исполняться сделки. В этом случае исторические и живые сделки на графике не отображаются.
Структура рынка
Higher TimeFrame	Выбирает старший таймфрейм, на котором выполняется анализ сетапа входа. Убедитесь, что выбран таймфрейм выше таймфрейма активного графика и того же типа — например, нельзя выбрать старший таймфрейм на основе тиков, если график построен по минутам.
Higher TimeFrame Period	Задаёт период старшего таймфрейма.
Сетап входа
Time Zone	Часовой пояс, используемый для параметра Trade Time ниже. Фьючерсные рынки работают по времени Восточного побережья США (EST), поэтому этот параметр позволяет задавать торговый интервал относительно часового пояса вашего компьютера. EST, CET или Local Time
Trade Time	Временные интервалы, в течение которых стратегия может выставлять сделки. Примеры: Часовой пояс EST, торговля только в RTH (регулярные торговые часы): 09:30-16:15 Компьютер в швейцарском местном времени, торговля в RTH: 15:30-22:15 Часовой пояс EST, торговля и в RTH, и в ETH (расширенные торговые часы) с перерывами, чтобы избежать волатильных периодов: 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 Два момента, на которые стоит обратить внимание в последнем примере: интервалы должны быть перечислены по возрастанию, хотя 18:01-23:59 фактически является первым интервалом сессии нового дня, а интервал обрывается в полночь, чтобы избежать проблем при переходе на новый день.
Quantity Strategy	Fixed Quantity: фиксированное количество на сделку; пропускается, если расчётный риск превышает Target Risk Per Trade ($) Risk Adjusted: динамический размер контракта, рассчитываемый по цене стоп-лосса и Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Максимально допустимое количество при выбранном Risk Adjusted — полезно, так как некоторые проп-фирмы накладывают ограничения на количество ордера, которые могут сделать счёт недействительным.
Long/Short Entry Mode	Полезно, если у вас уже есть направленный дневной уклон (bias) и вы хотите ограничить торговлю одним направлением. Long: открываются только сделки в лонг Short: открываются только сделки в шорт Long & Short: торгуются оба направления
Trade Entry Mode	Режим входа после обнаружения действительной последовательности CRT. Immediate: открывает позицию сразу, как только цена пробивает максимум/минимум фитиля первой свечи CRT минимум на один тик FVG: ожидает формирования Fair Value Gap, пока цена пробивает максимум/минимум фитиля первой свечи CRT
Min CRT Ticks	Минимальный размер в тиках зоны прибыли свечи CRT. Свеча CRT, диапазон которой слишком мал для торговли — то есть расстояние от сигнала входа до фитиля take-profit очень мало, — пропускается.
Min CRT Ratio	Соотношение CRT — это соотношение выигрыша к проигрышу сделки: расстояние от сигнала входа до фитиля take-profit (максимальный фитиль первой свечи CRT для лонга, минимальный — для шорта), делённое на расстояние от цены входа до фитиля стоп-лосса (минимальный фитиль первой свечи CRT для лонга, максимальный — для шорта). Этот параметр задаёт минимально допустимое соотношение; входы с меньшим значением пропускаются.
SuperTrend Entry Filter	Включает/выключает использование индикатора SuperTrend как фильтра входа: при включении длинные сделки разрешены только тогда, когда SuperTrend бычий, а короткие — только когда он медвежий.
Order Qty	Используется только при Quantity Strategy = Fixed — фиксированное количество на сделку (и на каждое увеличение количества, если механизм управления ордерами наращивает позицию). Обычно 1 или 2.
SuperTrend
Этот раздел виден только при включённом параметре SuperTrend Entry Filter.
SuperTrend Mode	ATR: расчёт на основе ATR Adaptive: на основе цен закрытия/максимума/минимума свечи
Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth	Стандартные параметры расчёта SuperTrend — период, множитель полосы (чем выше значение, тем шире полоса), тип скользящей средней и период сглаживания.
Run SuperTrend on Higher TF	Рассчитывает индикатор SuperTrend по ценовому ряду старшего таймфрейма, а не по таймфрейму самого графика.
Управление ордерами
Order Management Strategy	ATM Strategy: полностью передаёт управление позицией шаблону ATM-стратегии NinjaTrader на ваш выбор, доступному из панели Chart Trader SuperTrend: закрывает сделки с помощью индикатора SuperTrend — стоп-лосс устанавливается на один тик выше/ниже фитиля бара, который пробил уровень supertrend Classic Trail Stop: сопровождает стоп-лосс на основе триггера и величины трейлинга (см. «Параметры трейлинг-стопа» ниже) None: вместо этого используется стоп-лосс, заданный через Target Risk Per Trade ($)
ATM Strategy Template Name	Используется только с методом управления ордерами ATM Strategy — точное название вашего собственного шаблона ATM-стратегии (как на изображении выше, это было бы template1). Должно совпадать с существующим шаблоном, иначе позиция не будет открыта.
On Opposite Signal	Поведение стратегии при возникновении противоположного сигнала, когда позиция открыта. Breakeven: переводит стоп-лосс в безубыток Close Position: немедленно закрывает позицию DoNothing: никаких действий не предпринимается
Enable Price Breakeven	Включает/выключает механизм безубытка по цене.
Breakeven Price Strategy	Points: безубыток срабатывает по пунктам Percentage: безубыток срабатывает по проценту достигнутого take-profit
Breakeven Price Trigger	Доступно, если включён безубыток по цене — значение триггера, необходимое для переноса стоп-лосса в безубыток.
Enable Time Breakeven	Включает/выключает механизм безубытка по времени (в минутах).
Breakeven Time Trigger	Доступно, если включён безубыток по времени — значение триггера в минутах, необходимое для переноса стоп-лосса в безубыток.
StopLoss Strategy	CRT Candle: стоп-лосс устанавливается на минимальный фитиль свечи CRT для лонг-входов и на максимальный фитиль — для шорт-входов Fixed Currency Value: используется только Target Risk Per Trade ($) Points: фиксированное количество пунктов от цены входа SuperTrend: устанавливается по уровням индикатора SuperTrend
TakeProfit Strategy	CRT Candle / 1.5x CRT Candle / 2x CRT Candle / 3x CRT Candle: take-profit устанавливается на кратное (1x, 1.5x, 2x или 3x) диапазона первой свечи CRT от цены входа Fixed Currency Value: на основе фиксированного значения параметра Take Profit Currency Points: фиксированное количество пунктов от цены входа Фиксированные соотношения выигрыша и проигрыша: 1:1, 0.5:1, 1.5:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1 — рассчитываются по цене стоп-лосса при данном соотношении
Target Risk Per Trade ($)	Максимальный риск в долларах на одну позицию — проверяется перед открытием сделки: если рассчитанный стоп-лосс не укладывается в этот лимит, сделка пропускается.
Max Allowed Risk Per ($)	Используется только с количеством Risk Adjusted — определяет, насколько реальный расчётный риск может отклоняться от Target Risk (поскольку точное совпадение почти никогда не достижимо).
Stop Loss Points	Доступно, если StopLoss Strategy установлена в Points.
Take Profit Currency	Сумма take-profit в долларах, используемая при стратегии take-profit Fixed Currency Value. Если она не используется, задайте высокое значение, чтобы оно не мешало стратегиям на основе соотношений.
Scale out % Qty at % Target	Закрывает процент количества позиции, как только цена достигает процента от цели по прибыли (при дробном результате округляется вниз — например, 50% от позиции в 5 лотов закроет 2 контракта).
Scale out at % Target	Процент от цели по прибыли, при достижении которого срабатывает механизм частичного закрытия.
Scale out % Qty	Процент количества, закрываемый механизмом частичного закрытия.
Take Profit Points	Доступно, если TakeProfit Strategy установлена в Points.
Параметры трейлинг-стопа
Trailing Stop Strategy	Доступно при методе управления ордерами Classic Trail Stop. Points: триггер и величина трейлинга рассчитываются в пунктах от цены входа Ratio: рассчитываются как соотношение от значения стоп-лосса и зеркально отражаются на выигрышной стороне
Trailing Stop Trigger	Триггер (в пунктах или соотношении) для метода Classic Trail Stop.
Trail Amount	Величина (в пунктах или соотношении), на которую сопровождается стоп после срабатывания триггера.
Кнопки команд
Стратегия выводит ручные кнопки команд на панель Chart Trader — убедитесь, что она отображается на активном графике.
Arm/Disarm Buttons	Вручную включают/отключают вход в лонг или шорт — полезно при наличии направленного уклона (bias).
Close Position Button	Немедленно закрывает позицию по активному инструменту без перезапуска стратегии, которая продолжает искать новые сделки.
Increase / Decrease Qty Button	Изменяет количество текущей активной позиции на ±1 контракт.
Set Breakeven Button	Переводит стоп-лосс открытой позиции в безубыток, если это улучшит его.

Отчёты о результатах

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Все результаты бэктестинга приведены исключительно для ознакомления.

• Комиссии учитываются по схеме комиссий лицензии NinjaTrader Lifetime для реалистичных результатов.
• Мы следуем официальному руководству NinjaTrader по точному бэктесту с внутрибарной детализацией, с использованием дополнительных потоков тиковых данных, и используем только рыночные ордера — никогда ордера в ожидании — как в режиме реального времени, так и в бэктесте.

Для этой стратегии пока не загружено ни одного отчёта о результатах.

Инструкции по загрузке и установке

Шаги установки

1

Импортируйте загруженный .zip-файл в NinjaTrader с помощью пункта меню Import NinjaScript.

Нажмите, чтобы увеличить

2

Откройте новое окно графика, убедившись, что флажок Tick Replay установлен.

Нажмите, чтобы увеличить

3

Если вы его не видите, перейдите в Tools → Options → Market Data и включите Show Tick Replay.

Нажмите, чтобы увеличить

4

Щёлкните правой кнопкой мыши по графику и выберите Strategies (или нажмите Ctrl+S), чтобы открыть диалог Add New Strategy, и убедитесь, что установлен флажок Enabled у стратегии.

5

После добавления стратегия сначала работает на исторических данных графика, затем переключается в режим Real-Time и добавляет текстовое поле лицензии на панель Chart Trader — убедитесь, что эта панель отображается.

Нажмите, чтобы увеличить

6

Вставьте свою лицензию (её можно найти на странице биллинга) в текстовое поле и нажмите Check License.

Нажмите, чтобы увеличить

7

После проверки кнопка «Check License» становится зелёной, а рядом появляется дата следующей проверки — повторять её нужно только после этой даты.

Нажмите, чтобы увеличить

8

Без активной подписки стратегию всё равно можно запускать в режимах Playback и Historical, чтобы сначала протестировать её.

Часто задаваемые вопросы

Общие

Оплата

Скептики

Примечания к релизам