Candle Range Theory (CRT) Strategy

Eintritts-Setup-Beispiele

Diese Strategie hat ein einziges Einstiegssetup, basierend auf der Candle Range Theory (CRT)-Methodik.

Kurz gesagt, das CRT-Einstiegsmodell ist ein Einstiegsmodell mit hoher Gewinnwahrscheinlichkeit und einem definierten Risiko-Gewinn-Verhältnis. Es basiert auf der Analyse eines Kerzenmuster auf einem höheren Zeitrahmen und dem Suchen nach Eintrittsbestätigung auf einem niedrigeren Zeitrahmen.

Auf dem höheren Zeitrahmen suchen wir nach einem CRT-Kerzenmuster – eine Sequenz, die die Ansammlungs-, Manipulations- und Verteilungsstruktur respektiert, die über drei Kerzen gebildet wird:

• Die erste Kerze ist eine lange Akkumulationskerze.
• Die zweite Kerze ist eine Manipulationskerze, in der Preisabstände über dem Hoch der vorherigen Kerze erstellen, aber zurückfallen und innerhalb des Körpers der vorherigen Kerze schließen.
• Die dritte Kerze ist die Distributionskerze, bei der der Preis den Docht der zweiten Kerze nach unten durchbricht und sich zum (und über) dem Tief der ersten Kerze bewegt.

Der Eintrittstr ausgelöst für dieses Modell ist der Bruch des Dochts der zweiten Kerze nach unten (das Gegenteil gilt für ein Long-Einstiegsmodell). Dieser Trigger wird auf einem schnelleren, niedrigeren Zeitrahmen analysiert – zum Beispiel, wenn das CRT-Kerzenmuster auf einem 1-Stunden-Zeitrahmen beobachtet wird, kann die Eintrittsbestätigung auf dem 1-Minuten- oder 5-Minuten-Zeitrahmen gesucht werden.

Ein niedrigerer Zeitrahmen wird für die Eintrittsbestätigung verwendet, damit der Trade zeitnah eingegeben werden kann – entweder über eine Fair Value Gap oder einfach durch Warten darauf, dass der niedrigere Zeitrahmen unter dem Docht der zweiten Kerze schließt.

Ein Vorteil dieses Modells ist, dass das Gewinn-/Verlustquotenverhältnis vor dem Eintritt in den Trade bekannt ist: Der Stop-Loss wird im Allgemeinen einige Ticks über der Manipulationskerze (2. Kerze) platziert, und das Gewinntarget ist das Tief der ersten Kerze (oder Hoch für einen Long-Eintritt).

Chart-Beispiele

Diese Beispiele sollen nicht zeigen, dass die Strategie Gewinne erzeugt – sie sind absichtlich handverlesene Gewinntrades, ausgewählt, um Verwirrung zu vermeiden und die Best-Case-Szenarien zu zeigen, in denen das Einstiegssetup gut funktioniert. Wenn du die Strategie selbst ausführst, wirst du feststellen, dass viele ähnliche Einstiegssetups zu Verlusttrades führen – das ist die Realität des Handels. Das Ziel ist die erwartete Rentabilität über längere Zeit, obwohl einzelne Trades Verluste sind.

MES, 1-Minuten-Chart / 1-Stunden-Höherer Zeitrahmen

Auf MES, 1-Minuten-Zeitrahmen, mit dem 1-Stunden-Zeitrahmen als höherer Zeitrahmen (als Overlay auf dem Chart gezeichnet, was sehr nützlich ist). Dieses Beispiel zeigt zwei separate Einträge – der erste ein Long-Eintritt, der zweite ein Short-Eintritt. Die Kerzen mit den Markierungen 1 und 2 sind die Kerzen, die jeden Eintritt erzeugt haben, und die TP/SL-Markierungen zeigen, wo die Take-Profit- und Stop-Loss-Levels eingestellt waren.

MES, 1-Minuten-Chart — 2x CRT Kerzen Take Profit

Die Strategie unterstützt mehrere Take-Profit- und Stop-Loss-Strategien. Der Standard-CRT-Take-Profit ist auf das Hoch/Tief-Docht der ersten (Akkumulations-)Kerze eingestellt, kann aber auf ein Vielfaches dieses Bereichs erweitert werden – dieses Beispiel zeigt den 2x-Faktor. Die 1X-Markierung zeigt das erste Take-Profit-Level und 2X zeigt, wo stattdessen das 2x Take-Profit-Level eingestellt wurde – wodurch eine höhere Gewinnerwartung über längere Zeit entsteht.

Funktionen

Die CRT-Strategie hat eine Reihe einzigartiger Funktionen:

• Robuste Implementierung des Candle Range Theory-Einstiegssetup-Algorithmus im Haus
• Keine ausstehenden Orders werden aufgegeben – nur Marktorders, was zu keinen abgelehnten Orders oder teilweisen Fills führt
• Vollautomatische Strategie, die in mehreren Instanzen skaliert werden kann
• Präzise Backtesting-Fähigkeiten nach NinjaTrader-Best-Practices, erreichend präzises Eintritts-/Austrits-Backtesting auf Tick-Level
• Eine robuste hauseigene Order-Management-Bibliothek, resistent gegen Verbindungsverlust, die nahtlos auf Rithmic-Konten oder NinjaTrader-Broker-Konten funktioniert
• On-Chart-Befehlsschaltflächen, um Positionen bei Bedarf manuell zu verwalten
• Eine sehr leichte Strategie, die in mehreren Instanzen ausgeführt werden kann, auch auf einem schwachen VPS

Dynamische Menge und Risikomanagement

Wie bei all unseren Strategien implementiert diese Strategie zwei Methoden zum Festlegen der Menge offener Positionen:

• Feste Menge: Verwendet für jede Position die gleiche Menge. Wenn der Stop-Loss zwischen Positionen variabel ist, variieren auch die Gewinn-/Verlustbeträge.
• Dynamisch risikoangelegte Menge: Berechnet die Menge jeder Position auf Grundlage ihres Stop-Loss, des maximal zulässigen Risikos (in $) pro Position und der maximal zulässigen Menge – was gleiche Gewinn-/Verlustbeträge über alle Positionen unabhängig von der Stop-Loss-Breite erzeugt.

Positionsverwaltung

Wie bei all unseren Strategien implementiert diese Strategie mehrere Positionsverwaltungsmethoden:

• ATM Strategy: Delegiere die Positionsverwaltung vollständig an deine eigene ATM-Strategie, ausgewählt aus einem Dropdown.
• SuperTrend: Verwendet den SuperTrend-Indikator, um den Stop-Loss nachzuziehen und Exits dynamisch zu verwalten.
• Classic Trailing Stop: Läuft dem Stop-Loss basierend auf einem Trigger und einem Trailing-Betrag nach.

Die Strategie erlaubt auch das Festlegen des Stop-Loss auf mehrere Strategien und des Take-Profit auf Grundlage eines Verhältnisses – siehe den Abschnitt Parameter für Details.

Kontoverwaltung

Die Strategie implementiert tägliche Stop-Trading-Trigger basierend auf der Anzahl der Nettogewinn-Positionen, der Anzahl der Netto-Verlust-Positionen oder einem Ziel-Netto-Gewinn oder Netto-Verlust.

Parameter

Wir versuchen, die Parameter minimal zu halten – nur die wichtigsten sind offengelegt.

General
Execute Historical Trades	Aktiviert die Ausführung von Trades, wenn die Strategie in den Modi Historical, Backtest oder Optimization läuft – sollte beim Live-Handel deaktiviert sein.
Daily TakeProfit Target	Die Strategie stoppt für den Tag, sobald dieser tägliche Take-Profit-Betrag nach dem Schließen einer Position erreicht ist. Wird ignoriert, wenn auf 0 gesetzt.
Daily StopLoss Limit	Die Strategie stoppt für den Tag, sobald das tägliche Verlustlimit nach dem Schließen einer Position erreicht ist (positiver Wert – z. B. 300 stoppt Trading, sobald realisierter PnL ≤ -$300). Wird ignoriert, wenn auf 0 gesetzt.
Stop @ Winning Count	Stoppt Trading für den Tag, sobald die Anzahl der Nettogewinn-Trades diesen Wert erreicht. Wird ignoriert, wenn auf 0 gesetzt.
Stop @ Losing Count	Stoppt Trading für den Tag, sobald die Anzahl der Netto-Verlust-Trades diesen Wert erreicht. Wird ignoriert, wenn auf 0 gesetzt.
Render Opacity (1-100)	Deckkraft zum Rendern von Objekten auf dem Chart.
Execute on Different Instrument	Führt Trades auf einem anderen Instrument als das aktive Charts aus – z. B. Logik auf Minis ausführen, aber auf Micros ausführen, um Risiken besser zu verwalten. Alle Risikoberechnungen erfolgen auf dem Ausführungsinstrument, und Trades auf einem anderen Instrument werden nicht auf dem Chart gezeichnet.
Execution Instrument	Wähle aus einer Liste von verfügbaren Micros auf deiner NinjaTrader-Verbindung als Instrument aus, auf dem Trades ausgeführt werden. Historische und Live-Trades werden in diesem Fall nicht auf dem Chart gezeichnet.
Market Structure
Higher TimeFrame	Wählt den höheren Zeitrahmen aus, auf dem die Eintrittssetup-Analyse läuft. Achte darauf, einen Zeitrahmen zu wählen, der höher als und vom gleichen Typ wie der aktive Charts-Zeitrahmen ist – z. B. kannst du keinen Tick-basierten höheren Zeitrahmen auswählen, wenn der Zeitrahmen des Charts Minuten-basiert ist.
Higher TimeFrame Period	Legt die Periode des höheren Zeitrahmens fest.
Entry Setup
Time Zone	Die Zeitzone, die für den unten stehenden Trade-Time-Parameter verwendet wird. Futures-Märkte arbeiten mit US Eastern Time (EST), daher kannst du das Handelsintervall relativ zu deiner eigenen Maschinenzeit festlegen. EST, CET, oder Local Time
Trade Time	Die Zeitintervalle, in denen der Strategie erlaubt ist, Trades zu platzieren. Einige Beispiele: EST-Zeitzone, nur Handel während RTH (Regular Trading Hours): 09:30-16:15 Maschine auf Schweizer Ortszeit, Handel während RTH: 15:30-22:15 EST-Zeitzone, Handel während RTH und ETH (Extended Trading Hours) mit Lücken, um volatile Perioden zu vermeiden: 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 Zwei Dinge fallen bei dem letzten Beispiel auf: Die Intervalle müssen in aufsteigender Reihenfolge aufgelistet sein, auch wenn 18:01-23:59 wirklich das erste Intervall einer neuen Tagessitzung ist, und das Intervall wird am Mitternacht abgeschnitten, um Probleme zu vermeiden, wenn es in einen neuen Tag übergeht.
Quantity Strategy	Fixed Quantity: Feste Menge pro Trade; übersprungen, wenn das bewertete Risiko Target Risk Per Trade ($) überschreitet Risk Adjusted: Dynamische Kontraktgröße, berechnet vom Stop-Loss-Preis und Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Maximal zulässige Menge, wenn Risk Adjusted ausgewählt ist – nützlich, da einige Propfirms Mengenlimits erzwingen, die ein Konto ungültig machen können.
Long/Short Entry Mode	Nützlich, wenn du bereits eine direktionale tägliche Ausrichtung hast und Handelstätigkeiten auf eine Richtung beschränken möchtest. Long: Nur Long-Trades werden eröffnet Short: Nur Short-Trades werden eröffnet Long & Short: Beide Richtungen werden gehandelt
Trade Entry Mode	Eingangsart, nachdem eine gültige CRT-Sequenz erkannt wurde. Immediate: Löst eine Position sofort aus, sobald der Preis das Hoch/Tief-Docht der ersten CRT-Kerze um mindestens einen Tick durchbricht FVG: Wartet darauf, dass sich eine Fair Value Gap bildet, während der Preis das Hoch/Tief-Docht der ersten CRT-Kerze durchbricht
Min CRT Ticks	Die Minimalgröße, in Ticks, des Gewinnbereichs der CRT-Kerze. Eine CRT-Kerze, deren Bereich zu klein ist, um gehandelt zu werden – d. h. der Abstand vom Eintrittsignal zum Take-Profit-Docht ist sehr klein – wird übersprungen.
Min CRT Ratio	Das CRT-Verhältnis ist das Gewinn-Verlust-Verhältnis des Trades – der Abstand vom Eintrittsignal zum Take-Profit-Docht (das Hoch-Docht der ersten CRT-Kerze für einen Long, Tief-Docht für einen Short), geteilt durch den Abstand vom Eintrittspreis zum Stop-Loss-Docht (das Tief-Docht der ersten CRT-Kerze für einen Long, Hoch-Docht für einen Short). Mit diesem Parameter wird das Mindestverhältnis festgelegt, das zulässig ist, und überspringt Einträge darunter.
SuperTrend Entry Filter	Aktiviert/deaktiviert die Verwendung des SuperTrend-Indikators als Eintrittsfilter – wenn aktiviert, sind Long-Trades nur erlaubt, wenn SuperTrend bullish ist, und Short-Trades nur, wenn es bearish ist.
Order Qty	Wird nur verwendet, wenn Quantity Strategy auf Fixed eingestellt ist – die feste Menge pro Trade (und pro Mengenerhöhung, wenn der Order-Management-Mechanismus sich einschaltet). Typischerweise 1 oder 2.
SuperTrend
Dieser Abschnitt ist nur sichtbar, wenn SuperTrend Entry Filter aktiviert ist.
SuperTrend Mode	ATR: ATR-basierte Berechnung Adaptive: Basierend auf Kerzen-Close/Hoch/Tief
Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth	Standard SuperTrend-Berechnungsparameter – Periode, Band-Multiplikator (je höher der Wert, desto breiter die Band), Moving-Average-Typ und Glättungsperiode.
Run SuperTrend on Higher TF	Berechnet den SuperTrend-Indikator auf der Preisserie des höheren Zeitrahmens statt auf dem eigenem Zeitrahmen des Charts.
Order Management
Order Management Strategy	ATM Strategy: Delegiert die Positionsverwaltung vollständig an eine NinjaTrader ATM-Strategie-Vorlage deiner Wahl, auf die vom Chart Trader-Panel zugegriffen wird SuperTrend: Schließt Trades mit dem SuperTrend-Indikator – der Stop-Loss wird ein Tick über/unter dem Docht des Balkens eingestellt, der das SuperTrend-Level durchbricht Classic Trail Stop: Läuft dem Stop-Loss basierend auf einem Trigger und einem Trailing-Betrag nach (siehe Trailing-Stop-Parameter unten) None: Der durch Target Risk Per Trade ($) definierte Stop-Loss wird stattdessen verwendet
ATM Strategy Template Name	Wird nur mit der ATM-Strategie-Order-Management-Methode verwendet – der exakte Vorlagenname deiner benutzerdefinierten ATM-Strategie (passend zum Bild oben, wäre dies template1). Muss einer existierenden Vorlage entsprechen, oder es wird keine Position eröffnet.
On Opposite Signal	Das Verhalten der Strategie, wenn während einer offenen Position ein entgegengesetztes Signal auftritt. Breakeven: Bewegt den Stop-Loss zu Breakeven Close Position: Schließt die Position sofort DoNothing: Unternimmt keine Maßnahmen
Enable Price Breakeven	Aktiviert/deaktiviert den preisgestützten Breakeven-Mechanismus.
Breakeven Price Strategy	Points: Breakeven-Auslösung basierend auf Pips Percentage: Breakeven-Auslösung basierend auf dem Prozentsatz des erreichten Take-Profit
Breakeven Price Trigger	Verfügbar, wenn preisgestützter Breakeven aktiviert ist – der Triggerwert, der erforderlich ist, um den Stop-Loss zu Breakeven zu bewegen.
Enable Time Breakeven	Aktiviert/deaktiviert den zeitgestützten (in Minuten) Breakeven-Mechanismus.
Breakeven Time Trigger	Verfügbar, wenn zeitgestützter Breakeven aktiviert ist – der Triggerwert, in Minuten, der erforderlich ist, um den Stop-Loss zu Breakeven zu bewegen.
StopLoss Strategy	CRT Candle: Der Stop-Loss wird auf das Tief-Docht der CRT-Kerze für Long-Einträge und sein Hoch-Docht für Short-Einträge eingestellt Fixed Currency Value: Nur Target Risk Per Trade ($) wird verwendet Points: Eine feste Anzahl von Pips vom Eintritt SuperTrend: Festgelegt nach SuperTrend-Indikator-Levels
TakeProfit Strategy	CRT Candle / 1.5x CRT Candle / 2x CRT Candle / 3x CRT Candle: Take-Profit auf ein Vielfaches (1x, 1,5x, 2x oder 3x) des Bereichs der ersten CRT-Kerze vom Eintrittspreis eingestellt Fixed Currency Value: Basierend auf dem festen Wert des Parameters Take Profit Currency Points: Eine feste Anzahl von Pips vom Eintrittspreis Feste Gewinn-/Verlust-Verhältnisse: 1:1, 0,5:1, 1,5:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1 – berechnet basierend auf dem Stop-Loss-Preis bei diesem Verhältnis
Target Risk Per Trade ($)	Maximales Risiko in Dollar pro Position – verwendet vor dem Öffnen eines Trades, um zu überprüfen, ob der berechnete Stop-Loss dieses Limit einhält; falls nicht, wird der Trade übersprungen.
Max Allowed Risk Per ($)	Wird nur mit risikoangelegter Menge verwendet – kontrolliert, wie weit sich das tatsächlich berechnete Risiko vom Zielrisiko abweichen darf (da eine exakte Übereinstimmung selten möglich ist).
Stop Loss Points	Verfügbar, wenn die StopLoss-Strategie auf Points eingestellt ist.
Take Profit Currency	Der Take-Profit-Betrag in Dollar, verwendet wenn die Fester-Währungswert-Take-Profit-Strategie ausgewählt ist. Falls nicht verwendet, stelle diesen auf einen hohen Wert ein, damit er nicht mit den Verhältnisbasierten Strategien interferiert.
Scale out % Qty at % Target	Schließt einen Prozentsatz der Positionsmenge, sobald der Preis einen Prozentsatz des Gewinnziels erreicht (gerundet nach unten, wenn Bruch – z. B. schließen 50% einer 5er-Lot-Position 2 Kontrakte).
Scale out at % Target	Der Prozentsatz des Gewinnziels, der den Scale-out-Mechanismus auslöst.
Scale out % Qty	Der Prozentsatz der Menge, die vom Scale-out-Mechanismus geschlossen wird.
Take Profit Points	Verfügbar, wenn die TakeProfit-Strategie auf Points eingestellt ist.
Trailing Stop Parameters
Trailing Stop Strategy	Verfügbar mit der Classic Trail Stop Order-Management-Methode. Points: Trigger und Trailing-Betrag berechnet in Pips vom Eintritt Ratio: Berechnet als Verhältnis des Stop-Loss-Wertes, gespiegelt auf der Gewinnseite
Trailing Stop Trigger	Der Trigger (in Pips oder Verhältnis) für die Classic Trail Stop-Methode.
Trail Amount	Der Betrag (in Pips oder Verhältnis), der nachläuft, sobald der Trigger ausgelöst wird.
Command Buttons
Die Strategie stellt manuelle Befehlsschaltflächen im Chart Trader-Panel zur Verfügung – stelle sicher, dass es auf deinem aktiven Chart angezeigt wird.
Arm/Disarm Buttons	Aktiviere/deaktiviere manuell das Eröffnen von Long- oder Short-Trades – nützlich, wenn du eine direktionale Ausrichtung hast.
Close Position Button	Schließt sofort die Position auf dem aktiven Instrument, ohne die Strategie neu zu starten, die nach neuen Trades sucht.
Increase / Decrease Qty Button	Passt die Menge der aktuellen aktiven Position um ±1 Kontrakt an.
Set Breakeven Button	Bewegt den Stop-Loss der offenen Position zu Breakeven, falls dies eine Verbesserung bedeuten würde.

Performance-Berichte

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Alle Backtesting-Ergebnisse dienen nur zu Indikationszwecken.

• Provisionen sind enthalten, wobei das NinjaTrader Lifetime-Lizenz-Provisionsschema für realistische Ergebnisse verwendet wird.
• Wir folgen NinjaTraders offizieller Anleitung für präzises Intrabar-Granularitäts-Backtesting unter Verwendung zusätzlicher Tick-Level-Datenserien und verwenden nur Marktorders – nie ausstehende Orders – sowohl in Echtzeit- als auch in Backtest-Modi.

Für diese Strategie wurden noch keine Performance-Berichte hochgeladen.

Download- und Installationsanleitung

Installationsschritte

1

Importieren Sie die heruntergeladene .zip-Datei in NinjaTrader über das Menüelement NinjaScript importieren.

2

Öffne ein neues Chartfenster, stelle sicher, dass das Tick Replay-Kontrollkästchen aktiviert ist.

3

Falls du es nicht siehst, gehe zu Tools → Options → Market Data und aktiviere Show Tick Replay.

4

Klicke mit der rechten Maustaste auf das Chart und wähle Strategies (oder drücke Ctrl+S) um das Dialogfeld „Add New Strategy" zu öffnen und stelle sicher, dass das Kontrollkästchen Enabled der Strategie aktiviert ist.

5

Nach dem Hinzufügen der Strategie läuft sie zunächst auf den historischen Daten des Charts, wechselt dann zu Real-Time-Modus und fügt ein Lizenztextfeld zum Chart Trader-Panel hinzu – stelle sicher, dass dieses Panel angezeigt wird.

6

Füge deine Lizenz (auf der Abrechnungsseite zu finden) in das Textfeld ein und klicke auf Check License.

7

Nach der Überprüfung wird die Schaltfläche „Check License" grün zusammen mit dem nächsten Überprüfungsdatum – dies muss nur nach diesem Datum wiederholt werden.

8

Ohne ein aktives Abonnement kann die Strategie weiterhin im Modus Playback und Historical ausgeführt werden, um sie zunächst zu testen.

Häufig gestellte Fragen

Allgemein

Abrechnung

Skeptiker

Versionshinweise